申万宏源证券融出资金债权1号资产支持专项计划2017年度资产管理报告

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1 浦银安盛资管一申万宏源证券融出资金债权号资产支持专项计划 2017 年度资产管理报告 ( 报告期间 :2017 年日月 24 日至 2017 年 2 月 31 日 ) 一重要提示本报告依据中国证监会证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定证券公司及基金管理子公司资产证券化业务信息披露指引深圳证券交易所资产证券化业务指引 (2014 年修订 ) 以及其他相关规定制作浦银安盛资管 ~ 申万宏源证券融出资金债权, 号资产支持专项计划于 2017 年 8 月 24 日设立, 并于 2017 年 9 月 12 日取得中国证券投资基金业协会发放的资产支持专项计划备案确认函 ( 备案编码 : ) 本报告由计划管理人上海浦银安盛资产管理有限公司负责编制, 计划管理人声明保证本报告信息披露的内容真实准确完整没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏本报告关于基础资产运营的数据由资产服务机构申万宏源证券提供, 已经由上海浦银安盛资管有限公司复核确认报告期间 :2017 年 8 月 24 日至 2017 年 12 月 31 日

证券资料资产支持专项计划基本情况申产品名称浦银安盛资管申万宏源证券融出资金债权, 号资产支持专项计划产品设立日 2017 年 8 月 24 日产品到期日 20 怜年 2 月 25 日挂牌起始日 2017 年 10 月,2 日计划管理人上海浦银安盛资产管理有限公司托管人上海浦东发展银行股份有限公司北京分行资产服务机构卜万宏源证券有限公司评级机构

2 证券资料资产支持专项计划基本情况申产品名称浦银安盛资管申万宏源证券融出资金债权, 号资产支持专项计划产品设立日 2017 年 8 月 24 日产品到期日 20 怜年 2 月 25 日挂牌起始日 2017 年 10 月,2 日计划管理人上海浦银安盛资产管理有限公司托管人上海浦东发展银行股份有限公司北京分行资产服务机构卜万宏源证券有限公司评级机构上海新世纪资信评括投资服务有限公司登记机构卜国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易场所深圳证券交易所的综合协议交易平台本专项计划采用优先级 z 次级分层产品结构安排, 并设置超额利差增信方式原始权益人申万证券宏源证券有增信安排限公司提供流动性支持, 并承担对专项计划存续期间不合格墓拙资产风险基础资产或不良基础资产回购义务, 以及到期的期末回购. 证券简称申证 AC 1 证券类型优先级次级汪证券代码 }礴规模 ( 亿元 ) 次每份资产支持 100 证券面值 ( 元 ) 100 预期年收益率 4. 99% 无信用评级 A 人人无期限 ( 月 18 个月下日个月 { 资产支持证券份数还本付息期限每半年付息到冷 } 还本付息还本付息方式定期付息到期一次还卜 2 IJ 期一次还本月寸息利率形式固定利 4 黔无分配日期 2017 年 2 月 26 日 201 日年 6 月 26 日,201, 年 2 月 26 日 201 年 2 月 26 日基拙资产运行情况根据浦银安盛资管一申万宏源证券融出资金债权, 号资产支持专项计划资产服务机构年度报告 ( 报告期 2017 年 B 月 24 日至 2017 年 12 月 31 日 ), 本专项计划基础资产运行情况如下 :

3 1 专项计划投资者情况序号证券账户名称证件号码持股数童性质艺1 青岛银行股扮有限公司,000, 000. CC 优先级 2 江苏银行股份有限公司优先级 t6093, 000, 上海分行 3中欧基金一浦发银行一上优先级海浦银安盛资产管理有 , 限公司,02l4中欧基金一浦发银行上优先级 K海浦东发展银行股份有 C 200, 限公司上海分行 'J中国银行股份有限公司中证兴业中高等级信用中证证签 (2016)1067 1,500, 债指数证券投资基金兴业银行股份有限公司优先级兴银长乐半年定期开放华福证基 (2015) 609 1,500, 债券型证券投资基金日7 平安银行股份有限公司! 2, 000, 优先级 8 招商银行股份有限公言 } XA 9, 500, 优先级 9易方达基金一农业银行优先级易方达资产管理有限公 W 100, 司 IC 申万宏源 1 汪券有限公司 { ,000,000 次级共计 20, 000, 截止本报告出具之日, 本专项计划存续期内的投资者无变化专项计划基础资产数据统计期初未偿本金余额期初融资仓单笔数期初借款人数量 4823 当期循环购买本金金额当期循环购买仓单笔数当期循环的买借款人数量当期本金回收款当期利息及费用回收款当期了结仓单笔数 931

4 当期仓单回购笔数日 614 当期仓单回购金额期末未偿本金余额期末仓单笔数期末借款人数量专项计划基础资产回购统计金额单位 : 元项目金额 / 笔数当期应回购本金当期应回购利息权当期实际回购本金当期实际回购利息当期仓单回购笔数合计 9491 不合格基砒资产 467 风险墓础资产日 093 不良基础资产 0 期末到期基础资产, 二当期仓单回购金额合计 3955, 不合格基础资产 3 { 风险基础资产不良基础资产 0 期末到期墓础资产专项计划不合格基础资产的回购统计期间不合格墓础人数笔数静态占十匕 = 当期不动态占比 = 当期不合格资产回购发生额合格基础资产回购墓石出资产回购发生额 / 发生额 / 产品募集当期循环购买本金金额规模日, 截至本期末不合格基础资产回购人数笔数静态占七匕 = 截至期末不合格基础资产动态占比 = 截至期末不合格基础资产回购总额

5 总额回购总额 / 产品募 / 截至期末累计购买本集规模金金额滩 S 专项计划期间风险基础资产回购情况金额单位 : 元期问风险基础资产回购发生额人数笔数静态占比 = 期间风险基础资产回购发生颇 / 产品募集规模动态占比 = 期问风险基础资产回购发生额 / 当期循环购买本金金额日日众截至本期末风险墓础资产回购总额人数笔数静态占比 = 截至期末风险基础资产回购总额 / 产品募集规模动态占卜匕 = 截至期末风险基础资产回购总额 / 截至期末累计购买本金金额期末到期基础资产回购情况金额单位 : 元期末到期基础资产回购发生额人数笔数静态占比 = 期末到期基础资产回购发生额 / 产品幕集规模动态占卜匕 = 期末到期基础资产回购发生额 / 当期循环购买本金金额众巧截至本期末到期基础资产回购总额人数笔数静态占比 = 截至期末到期基础资产回购总额 / 产品幕集规模动态占卜匕 = 截至期末到期基础资产回购总额 / 截至期末累计购

6 买本金金额期间不良基础资产回购情况截止本报告出具之日, 本专项计划存续期内的基础资产不涉及不良基础资产回购 8 期间违约基础资产平仓情况截止本报告出具之日, 本专项计划存续期内的基础资产不涉及强制平仓? 诉讼仲裁情况截止本报告出具之日, 本专项计划存续期内的基础资产不涉及诉讼仲裁四业务参与人屐约情况, 原始权益人履约情况原始权益人持续经营, 不存在影响资产支持证券发行的诉讼仲裁和纠纷, 未发生违反合同约定损害基础资产及其收益的情况, 履约情况良好 2 计划管理人履约情况本报告期间, 计划管理人未发生变更, 不存在违反合同约定的损害基础资产及其收益的情况, 履约情 : 兄良好

7 通 3 计划托管人履约情况本报告期间, 计划托管人未发生变更, 不存在违反合同约定的损害基础资产及其收益的情况, 履约情况良好 4 服务机构履约情况本报告期间, 专项计划的服务机构均未发生变更, 不存在违反合同约定的损害基础资产及其收益的情况, 履约情况良好原始权益人经营情况根据原始权益人 2017 年第三季度财务报表披露, 截止 2017 年? 月, 申万宏源证券有限公司 ( 原始权益人 ) 合并实现营业收入?1.44 亿元, 净利润亿元, 资产总规模为 2, 亿元, 公司融出资金净值达到亿元截至 2017 年上半年, 公司主要资产管理规模和营业规模排名均稳居证券公司第一梯队, 具有领先的市场地位根据中国证券监督管理委员会公布的 2017 年证券公司分类评价结果, 申万宏源证券有限公司获人类人 A 级评价结果申万宏源集团股份有限公司于 2018 年 2 月 23 日发布公告, 对所属全资子公司申万宏源证券有限会司 ( 原始权益人 ) 增加注册资本 100 亿人民币, 经中国证券监督管理委员会核准, 增资事项已经完成总体而言, 原始权益人在报告期间主营业务未发生变化, 未发生异常事件, 经营情况良好 'a 专项计划资金收支情况

8 本专项计划于 2017 年日月 24 日成立, 专项计划账户收到幕集资金 :2,000,000, 元 ( 人民币贰拾亿元 ) 计划管理人根据资产买卖协议标准条款等专项计划文件约定, 将该笔资金用于购买原始权益人基础资产 2017 年 2 月 18 日, 专项计划账户收到当期必备金额 : 33, 820, 元截止至 2017 年 12 月 21 日, 专项计划账户内余额 ( 含结息 )33, 822, 元专项计划账户于 2017 年,2 月 22 日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司划拨资产支持证券兑付息所需资金 32,211, 元, 并按照计划说明书等专项计划文件的约定支付管理费托管费中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司手续费项目安排费等相关费用截止至 2017 年 12 月 25 日, 专项计划托管账户内资金余额 8, 夕乙七专项计划资金投资管理情次 J 根据计划说明书约定, 专项计划存续期间, 计划管理人可以将托管资金以定期存款通知存款或协定存款方式存放于托管人处或计划管理人以产品名义开立的指定存款账户进行合格投资, 或者投资于货币基金本报告期内, 专项计划未进行合格投资

9 资产支持证券的本息兑付情况本报告期内, 专项计划发生过收益分配, 已正常付息, 收益分配如下 : 申证 lao 本次兑付兑息金额合计 32, 209, 元人民币, 其中兑付本金为 0.00 元人民币, 分配利息 32,209, 元人民币权益登记日为 2017 年 12 月 25 日, 兑付资金到帐日为 2017 年 12 月 26 日评级情况 ( 如有 ) 及内外部信用增级情况说明上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合专项计划的基础资产情况交易结构安排增信安排等因素, 评枯了有关风险, 给予优先级资产支持证券的评级为 AM 级本报告期内, 专项计划的信用评级未发生变化会计师事务所对专项计划年度运行情况的审计情次 J 毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对计划管理人为浦银安盛资管申万宏源证券融出资金债权, 号资产支持专项计划编制的财务报表 ( 包括资产负债表利润表净值变动表及财务报表附注 ) 进行了审计, 并于 2017 年 4 月 1 日出具了浦银安盛资管申万宏源证券融出资金债权 1 号资产支持专项计划审计报告 ( 毕马威华振审字第, 号 ) 毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 的审计意见如下 : 我

10 们认为, 该专项计划的上述财务报表在所有重大方面按照附注 2 所述的编制基础编制需要对投资者报告的其他事项无备查文件目录查阅地点及联系方式 1 备查文件目录 1) 关于浦银安盛资管浦银安盛资管 ~ 中万宏源证券融出资金债权下 7 号资产支持专项计匀! 符合深交所挂牌条件的无异议函浦银安盛资管一申万宏源证券融出资金债权 1 号资产支持专项计划之计划说明书浦银安盛资管申万宏源证券融出资金债权 1 号资产支持专项计划标准条款浦银安盛资管申万宏源证券融出资金债权, 号资产支持专项计划之基础资产资产买卖协议浦银安盛资管一申万宏源证券融出资金债权, 号资产支持专项计划资产服务协议申万宏源证券有限公司关于浦银安盛资晋中万宏源证券融出资金债权, 号资产支持专项计划流动性支持承诺函 ( 浦银安盛资管申万宏源证券融出资金债权 1 号资产支持专项计划托管协议浦银安盛资管申万宏源证券融出资金债权 1 号资产支持专项计划项目安排协议 ') 浦银安盛资管申万宏源证券融出资金债权下号资产支持专项计划认购协议与风险揭示书 10) 浦银安盛资管申万宏源证券融出资金债权, 号资产支持专项计划优先级资产支持证券信用评级报告 11) 浦银安盛资管一申万宏源证券融出资金债权, 号资产支持专项计划尽职调查报告

11 12) 关于上海浦银安盛资产管理有限公司通过设立浦银安盛资管中万宏源证券融出资金债权, 号发售资产支持证券之法律意见书,3) 计划管理人业务资格批件营业执照和公司章程 14) 特定原始权益人的营业执照和公司章程 15) 托管人业务资格批件和营业执照 2 查阅地点及联系方式上海浦银安盛资产管理有限公司地址 : 上海市淮海中路 38 号中环广场 33 楼联系人 : 龙明昌电话 ; 传真 ; &

宝信租赁六期资产支持专项计划 2016 年度第四季度资产管理报告宝信租赁六期资产支持专项计划 2016 年度第四季度资产管理报告一重要提示本报告依据证券公司客户资产管理业务管理办法证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定中国证券投资基金业协会出具的资产支持专项计划备案确认函

宝信租赁六期资产支持专项计划 2016 年度第四季度资产管理报告一重要提示本报告依据证券公司客户资产管理业务管理办法证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定中国证券投资基金业协会出具的资产支持专项计划备案确认函及其他有关规定制作本报告中关于宝信租赁六期资产支持专项计划的数据由宝信国际融资租赁有限公司提供, 专项计划账户的资金数据由招商银行股份有限公司西安分行提供并确认宝信租赁六期资产支持专项计划于