长信银利精选开放式证券投资基金

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1 2015 年第 2 号 基金管理人 : 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 二 一五年八月

2 重要提示 长信银利精选开放式证券投资基金经中国证券监督管理委员会 2004 年 7 月 5 日证监基金字 [2004]98 号文批准公开发售 本基金的基金合同于 2005 年 1 月 17 日正式生效 基金管理人保证本招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会核准, 但中国证监会对本基金募集的核准, 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险 投资有风险, 投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书, 全面认识本基金产品的风险收益特征, 充分考虑投资人自身的风险承受能力, 并对于认购 ( 或申购 ) 基金的意愿 时机 数量等投资行为作出独立决策 基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险, 包括市场风险 管理风险 流动性风险 本基金特定风险 操作或技术风险 合规风险等 在投资人作出投资决策后, 基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险, 由投资者自行负责 基金的过往业绩并不预示其未来表现 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证本基金一定盈利, 也不保证最低收益 本更新的招募说明书所载的内容截止日为 2015 年 7 月 17 日, 有关财务数据和净值表现截止日为 2015 年 6 月 30 日 ( 财务数据未经审计 ) 本基金托管人中国农业银行股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书 2015 年 8 月 7 日起本基金更名为长信银利精选混合型证券投资基金, 关于更名的事宜, 我公司已于该日发布 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金更名及调整业绩比较基准的公告

3 目录 一 绪言... 2 二 释义... 3 三 基金管理人... 6 四 基金托管人 五 相关服务机构 六 基金的募集 七 基金合同的生效 八 基金份额的申购 赎回与转换 九 基金的投资 十 基金投资组合报告 十一 基金的业绩 十二 基金的财产 十三 基金资产的估值 十四 基金的收益与分配 十五 基金费用与税收 十六 基金的会计与审计 十七 基金的信息披露 十八 风险揭示 十九 基金合同的终止与基金财产清算 二十 基金合同的内容摘要 二十一 基金托管协议的内容摘要 二十二 对基金份额持有人的服务 二十三 其它应披露的事项 二十四 招募说明书存放及查阅方式 二十五 备查文件

4 一 绪言 本招募说明书依据 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 及相关法律法规的规定 长信银利精选开放式证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 编写 本招募说明书阐述了长信银利精选开放式证券投资基金 ( 以下简称 本基金 或 基金 ) 的投资目标 理念 策略 风险 费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担法律责任 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息, 或对本招募说明书作出任何解释或者说明 本招募说明书根据本基金的基金合同编写, 并经中国证监会核准 基金合同是约定基金当事人之间权利 义务的法律文件 基金投资人自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 基金法 基金合同及其他有关规定享有权利 承担义务 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同 2

5 二 释义 在 长信银利精选开放式证券投资基金招募说明书 中, 除非文义另有所指, 下列词语或简称具有如下含义 : 本合同 基金合同 中国法律法规 基金法 销售办法 运作办法 信息披露办法 上海证交所 业务规则 元基金或本基金招募说明书发售公告业务规则中国证监会中国银监会基金管理人或本基金管理人 本公司基金托管人基金销售代理人会员单位 释义指 长信银利精选开放式证券投资基金基金合同 及对本合同的任何修订和补充指中华人民共和国 ( 就本合同而言, 不包括香港特别行政区 澳门特别行政区及台湾地区 ) 指中国现时有效并公布实施的法律 行政法规 行政规章及规范性文件 地方法规 地方规章及规范性文件指 中华人民共和国证券投资基金法 指 证券投资基金销售管理办法 指 证券投资基金运作管理办法 指 证券投资基金信息披露管理办法 指 2005 年 7 月 14 日上海证券交易所发布并于 2005 年 7 月 14 日起施行的 上海证券交易所开放式基金认购 申购 赎回业务办理规则 ( 试行 ) 指中国法定货币人民币元指依据 基金合同 所设立的长信银利精选开放式证券投资基金指 长信银利精选开放式证券投资基金招募说明书, 一份公开披露本基金管理人及托管人 相关服务机构 基金的募集 基金合同的生效 基金份额的交易 基金份额的申购和赎回 基金的投资 基金的业绩 基金的财产 基金资产的估值 基金收益与分配 基金的费用与税收 基金的会计与审计 基金的信息披露 风险揭示 基金的终止与清算 基金合同的内容摘要 基金托管协议的内容摘要 对基金份额持有人的服务 其他应披露事项 招募说明书的存放及查阅方式 备查文件等涉及本基金的信息, 供基金投资者选择并决定是否提出基金认购或申购申请的要约邀请文件, 及其定期的更新指 长信银利精选开放式证券投资基金基金份额发售公告 指 长信基金管理有限责任公司开放式基金业务规则 指中国证券监督管理委员会指中国银行业监督管理委员会指长信基金管理有限责任公司指中国农业银行股份有限公司指依据有关基金销售与服务代理协议办理本基金发售 申购 赎回和其他基金业务的代理机构, 以及可通过上海证券交易所系统办理销售服务业务的会员单位指具有开放式基金代销资格经上海证券交易所和中国证券登记结 3

6 算有限责任公司认可的, 可通过上海证券交易所交易系统办理开 放式基金的认购 申购 赎回和转托管等业务的上海证券交易所 会员单位 销售机构 指基金管理人及基金销售代理人 基金销售网点 指基金管理人的直销中心及基金销售代理人的代销网点 指基金登记 存管 清算和交收业务, 具体内容包括投资者基金 注册业务 账户管理 基金份额注册登记 清算及基金交易确认 发放红利 建立并保管基金份额持有人名册等 基金注册登记机构 指中国证券登记结算有限责任公司 基金合同 当事人 指受 基金合同 约束, 根据 基金合同 享受权利并承担义务的法律主体 个人投资者 指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然人 机构投资者 指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中华人民共和国注册登记或经政府有权部门批准设立的机构 合格境外机构投资者 指符合 合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法 的可投资于中国境内证券的中国境外的机构投资者 投资者 指个人投资者 机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的总称 基金达到法律规定及基金合同规定的基金备案条件, 基金管理人 基金合同生效日 聘请法定机构验资并办理完毕基金备案手续, 获得中国证监会书 面确认之日 募集期 指自基金份额发售之日起不超过 3 个月 基金存续期 指基金合同生效后合法存续的不定期之期间 日 / 天 指公历日 月 指公历月 工作日 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日 T 日 指日常申购 赎回或办理其他基金业务的申请日 T+n 日 指自 T 日起第 n 个工作日 ( 不包含 T 日 ) 认购或发售 指本基金在募集期内投资者购买本基金份额的行为 指基金投资者根据基金销售网点规定的手续, 向基金管理人购买 日常申购 基金份额的行为 本基金的日常申购自基金合同生效后不超过 3 个月的时间开始办理 指基金投资者根据基金销售网点规定的手续, 向基金管理人卖出 日常赎回 基金份额的行为 本基金的日常赎回自基金合同生效后不超过 3 个月的时间开始办理 场外或柜台 指不通过上海证券交易所的交易系统办理基金份额认购 申购和赎回等业务的销售机构和场所 场内或交易所 指通过上海证券交易所的交易系统办理基金份额认购 申购和赎回等业务的销售机构和场所 基金账户 指基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有基金管理人管理的开放式基金份额情况的凭证 交易账户 指各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理基金交易所引起的基金份额的变动及结余情况的账户 4

7 转托管基金转换定期定额投资计划基金收益基金资产总值基金份额净值基金资产估值指定媒体不可抗力 长信银利精选开放式证券投资基金更新的招募说明书指投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从某一交易账户转入另一交易账户的业务指投资者将其所持有的本基金管理人管理的任一开放式基金向本基金管理人提出申请将其原有基金 ( 转出基金 ) 的全部或部分基金份额转换为本基金管理人管理的任何其他开放式基金 ( 转入基金 ) 的基金份额的行为指投资者通过有关销售机构提出申请, 约定每期扣款日 扣款金额及扣款方式, 由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式指基金投资所得股票红利 债券利息 票据投资收益 买卖证券差价 银行存款利息以及其他收益指基金所购买的各类证券及票据价值 银行存款本息和本基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和指计算日基金资产净值除以计算日发行在外的基金份额总数指计算评估基金资产和负债的价值, 以确定基金资产净值的过程指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站指本合同当事人无法预见 无法抗拒 无法避免且在本合同由基金托管人 基金管理人签署之日后发生的, 使本合同当事人无法全部履行或无法部分履行本合同的任何事件, 包括但不限于洪水 地震及其他自然灾害 战争 骚乱 火灾 政府征用 没收 法律法规变化 突发停电或其他突发事件 证券交易所非正常暂停或停止交易 5

8 三 基金管理人 ( 一 ) 基金管理人概况 基金管理人概况 名称 长信基金管理有限责任公司 注册地址 上海市浦东新区银城中路 68 号 9 楼 办公地址 上海市浦东新区银城中路 68 号 9 楼 邮政编码 批准设立机关 中国证券监督管理委员会 批准设立文号 中国证监会证监基金字 [2003]63 号 注册资本 壹亿伍仟万元人民币 设立日期 2003 年 5 月 9 日 组织形式 有限责任公司 法定代表人 田丹 电话 传真 联系人 魏明东 存续期间 持续经营 经营范围 基金管理业务, 发起设立基金, 中国证监会批准的其他业务 ( 涉及许可经营的凭许可证经营 ) 股东名称 出资额 出资比例 长江证券股份有限公司 7350 万元 49% 股权结构 上海海欣集团股份有限公司 万元 34.33% 武汉钢铁股份有限公司 万元 16.67% 总计 万元 100% 注 自 2015 年 7 月 21 日起, 叶烨先生担任我公司董事长 ( 法定代表人 ), 公司正在办理法 定代表人的工商变更登记 ( 二 ) 主要人员情况 1 基金管理人的董事会成员情况 董事会成员 姓名 职务 性别 简历 叶烨 董事 男 中共党员, 经济学硕士, 中南财经大学工业经济专业研究生毕业, 具有基金从业资格 曾任职君安证券有限公司副总裁, 国泰君安证券股份有限公司资产委托管理部总监, 长信基金管理有限责任公司总经理, 长城证券有限责任公司总裁, 长江证券股份有限公司董事 总裁, 长江证券承销保荐有限公司 6

9 杨泽柱 董事 男 陈谋亮 董事 男 彭辰 董事 男 董事 覃波 ( 代为履行董事长职 男 责 ) 胡柏枝 独立董事 男 黄宪 独立董事 男 长信银利精选开放式证券投资基金更新的招募说明书 董事长 2015 年 6 月加入长信基金管理有限责任公 司, 现任长信基金管理有限责任公司董事 中共党员, 博士研究生, 现任湖北省人大常务委员会委员 长江证券股份有限公司党委书记 董事长 曾任湖北省松滋县老城公社党委副书记 书记, 松滋县检察院检察长, 松滋县政府常务副县长 县委常委, 巴东县政府县长 县委副书记, 荆州地区 ( 荆沙市 ) 计委主任 党组副书记, 荆沙市副市长, 荆州市委常委 副市长 市行政学院院长, 荆门市委副书记 副市长 市行政学院院长, 荆门高新技术开发区党委第一书记, 湖北省委台湾工作办公室 湖北省政府台湾事务办公室主任, 湖北省国资委主任 党委书记, 湖北省联合发展投资集团有限公司党委书记 中共党员, 法学硕士, 工商管理博士, 高级经济师, 高级商务谈判师 现任上海海欣集团股份有限公司总裁 曾任湖北省委组织部 第三梯队干部班 干部, 中国第二汽车制造厂干部, 湖北经济学院讲师 特聘教授, 扬子石化化工厂保密办主任 集团总裁办 股改办 宣传部 企管处管理干部 集团法律顾问, 中石化 / 扬子石化与德国巴斯夫合资特大型一体化石化项目中方谈判代表, 交大南洋部门经理兼董事会证券事务代表, 海欣集团董事会秘书处主任 战略投资部总监 总裁助理 副总裁 中共党员, 博士研究生学历, 经济学博士, 正高职 高级会计师, 研究员 现任武汉钢铁 ( 集团 ) 公司 党委常委 副总经理, 武汉钢铁股份有限公司董事 会董事 曾任武汉钢铁 ( 集团 ) 公司副总经理兼总会 计师 党委常委, 武汉钢铁股份有限公司总经理 中共党员, 硕士, 上海国家会计学院 EMBA 毕业, 具 有基金从业资格 现任长信基金管理有限责任公司 总经理 曾任职于长江证券有限责任公司 2002 年 加入长信基金管理有限责任公司, 历任市场开发部 区域经理 营销策划部副总监 市场开发部总监 专户理财部总监 总经理助理 副总经理 中共党员, 大专, 高级会计师, 注册会计师, 注册 税务师 曾任湖北省财政厅副厅长 党组副书记, 湖北省国有资产管理局副局长 局长, 中国三峡总 公司财务部主任 副总会计师, 三峡财务公司总经 理, 财政部驻湖北省专员办监察专员 党组书记 巡视员, 湖北省人大财经委 预工委副主任 中共党员, 博士, 博士生导师 现任武汉大学经济 与管理学院金融系教授 博士生导师 曾任武汉大 学教师 商学院副院长, 美国新泽西西东大学访问 学者, 武汉大学珞珈城市信用社副董事长, 中港合 资武新公司财务总经理 7

10 中共党员, 法学博士, 律师 现任上海财经大学法 宋晓燕 独立董事 女 学院教授 博士生导师 曾任武汉大学管理学院国 际金融系教师 注 : 1 上述人员之间均不存在近亲属关系; 2 自 2015 年 7 月 21 日起, 叶烨先生担任我公司董事长 ( 法定代表人 ), 覃波先生不再代 为履行公司董事长 ( 法定代表人 ) 职责, 公司正在办理法定代表人的工商变更登记 2 监事会成员 监事会成员 姓名 职务 性别 简历 余汉生 监事会主席 男 中共党员, 本科, 正高职高级会计师 现任武汉钢铁股份有限公司计划财务部部长 曾任武钢实业公司审计处处长 武钢实业公司财务处处长 武汉钢铁 ( 集团 ) 公司计划财务部会计处处长 陈水元 监事 男 硕士研究生, 会计师 经济师 现任长江证券股份有限公司执行副总裁 财务负责人 曾任湖北证券有限责任公司营业部财务主管 经纪事业部财务经理, 长江证券有限责任公司经纪事业部总经理助理 经纪业务总部总经理助理 营业部总经理, 长江证券股份有限公司营业部总经理总裁特别助理 杨爱民 监事 男 中共党员, 在职研究生学历, 会计师 现任上海海欣集团股份有限公司财务总监 曾任甘肃铝厂财务科副科长 科长, 甘肃省铝业公司财务处副处长 处长, 上海海欣集团审计室主任 财务副总监 李毅 监事 女 中共党员, 硕士 现任长信基金管理有限责任公司零售服务部总监 曾任长信基金管理有限责任公司综合行政部副总监 孙红辉 监事 男 中共党员, 硕士 现任长信基金管理有限责任公司基金事务部总监 曾任职于上海机械研究所 上海家宝燃气具公司和长江证券有限责任公司 魏明东 监事 男 中共党员, 硕士 现任长信基金管理有限责任公司综合行政部总监兼人力资源总监 曾任职于上海市徐汇区政府 华夏证券股份有限公司和国泰基金管理有限公司 注 : 上述人员之间均不存在近亲属关系 3 经理层成员经理层成员姓名职务性别简历覃波总经理 ( 代男简历同上 8

11 为履行董 事长职责 ) 经济学硕士,EMBA 现任长信基金管理有限责任公 司督察长 曾任湖北证券有限责任公司武汉自治街 周永刚 督察长 男 营业部总经理, 长江证券有限责任公司北方总部总经理兼北京展览路证券营业部总经理, 长江证券有 限责任公司经纪业务总部副总经理兼上海代表处 主任 上海汉口路证券营业部总经理 理学硕士, 北京大学计算机软件专业研究生毕业, 具有基金从业资格 2012 年 10 月加入长信基金管 理有限责任公司, 现任长信基金管理有限责任公司 宋小龙 副总经理 男 副总经理, 兼任长信金利趋势股票型证券投资基金 长信内需成长股票型证券投资基金和长信银利 精选开放式证券投资基金的基金经理 曾任北京北 大青鸟公司项目经理 富国基金管理公司项目经 理 行业研究员 基金经理及权益投资部总经理 硕士, 毕业于对外经济贸易大学, 具有基金从业资 格 现任长信基金管理有限责任公司副总经理兼任 北京分公司总经理 曾任职于北京市审计局 上海 邵彦明 副总经理 男 申银证券公司 大鹏证券公司 嘉实基金管理有限 公司 2001 年作为筹备组成员加入长信基金, 历 任公司北京代表处首席代表 北京分公司总经理 公司总经理助理 上海交通大学工学学士, 华南理工大学工学硕士, 具有基金从业资格, 加拿大特许投资经理资格 (CIM) 现任长信基金管理有限责任公司副总经 理 固定收益部总监, 长信利丰债券型证券投资基 金 长信可转债债券型证券投资基金和长信利富债 李小羽 副总经理 男 券型证券投资基金的基金经理 曾任职长城证券公 司 加拿大 Investors Group Financial Services Co.,Ltd 2002 年加入长信基金管理有限责任公 司, 先后任基金经理助理 交易管理部总监 长信 中短债证券投资基金和长信纯债一年定期开放债 券型证券投资基金基金经理 总经理助理 注 : 1 上述人员之间均不存在近亲属关系; 2 自 2015 年 7 月 21 日起, 叶烨先生担任我公司董事长 ( 法定代表人 ), 覃波先生不再代 为履行公司董事长 ( 法定代表人 ) 职责 4 基金经理 本基金基金经理情况 姓名职务任职时间简历 9

12 毛楠基金经理 2015 年 5 月 16 日至今 经济学硕士, 上海对外贸易学院金融学专业研究生毕业 曾任东方证券研究所策略研究员 2010 年 8 月加入长信基金管理有限责任公司, 曾任公司策略研究员 基金经理助理 现任本基金 长信内需成长股票型证券投资基金的基金经理 理学硕士, 北京大学计算机软件专业研究生毕业, 具有基金从业资格 曾任北京北大青鸟公司项目经 宋小龙 公司副总 经理 基金 经理 2015 年 5 月 4 日至今 理 富国基金管理公司项目经理 行业研究员 基金经理及权益投资部总经理 2012 年 10 月加入长信基金管理有限责任公司, 现任长信基金管理有限责任公司副总经理, 兼任本基金 长信金利趋势股 票型证券投资基金 长信内需成长股票型证券投资 基金的基金经理 2013 年 2 月 23 安昀 基金经理 日至 2015 年 5 曾任本基金的基金经理 月 4 日 2011 年 3 月 30 苏纯 基金经理 日至 2013 年 5 曾任本基金的基金经理 月 16 日 2006 年 12 月 7 胡志宝 基金经理 日至 2012 年 曾任本基金的基金经理 10 月 27 日 2006 年 3 月 31 张大军 基金经理 日至 2007 年 4 曾担任本基金的基金经理 月 4 日 2005 年 1 月 17 梁晓军 基金经理 日至 2006 年 9 曾担任本基金的基金经理 月 22 日 5 投资决策委员会成员 10

13 投资决策委员会成员姓名职务覃波总经理 ( 代为履行董事长职责 ) 副总经理 投资决策委员会主任委员 长信金利趋势股票型证券投资基金 宋小龙长信内需成长股票型证券投资基金和长信银利精选开放式证券投资基金的基金经理投资管理部总监 投资决策委员会执行委员 长信双利优选灵活配置混合型谈洁颖证券投资基金 长信新利灵活配置混合型证券投资基金 长信多利灵活配置混合型证券投资基金和长信睿进灵活配置混合型证券投资基金的基金经理 姚飞军 李小羽 薛天 黄建中 朱君荣 高远 交易管理部总监 副总经理 固定收益部总监 投资决策委员会执行委员 长信利丰债券型证券投资基金 长信可转债债券型证券投资基金和长信利富债券型证券投资基金的基金经理国际业务部投资总监 投资决策委员会执行委员 长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基金的基金经理 专户投资部 ( 筹 ) 投资经理 投资决策委员会执行委员 专户投资部 ( 筹 ) 副总监 投资经理 研究发展部负责人 注 : 1 上述人员之间均不存在近亲属关系 ; 2 自 2015 年 7 月 21 日起, 叶烨先生担任我公司董事长 ( 法定代表人 ), 覃波先生不再代为履行公司董事长 ( 法定代表人 ) 职责 ( 三 ) 内部组织结构及员工情况内部组织结构及员工情况股东会是公司的最高权力机构, 下设董事会和监事会 公司组织管理实行董事会领导下的总经理负责制, 总经理 副总经理和督察长组成公司的经营管理层 公司经营管理层下内部控制委员会 投资决策委员会设的委员会金融工程部 投资管理部 研究发展部 固定收益部 交易管理部 公司内部组织结构基金事务部 零售服务部 机构业务部 信息技术部 监察稽核部 综合行政部 专户理财部 国际业务部 产品开发部 电子商务部分支机构北京分公司 深圳分公司 武汉办事处员工总数 135 人 ( 截至 2015 年 7 月 17 日 ) 注 : 自 2015 年 7 月 23 日起, 我公司成立了财务管理部 ( 四 ) 基金管理人的职责基金管理人应当履行下列职责 : 1 依法募集基金, 办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售 申购 赎回和登记事宜 ; 11

14 2 办理基金备案手续 ; 长信银利精选开放式证券投资基金更新的招募说明书 3 对所管理的不同基金财产分别管理 分别记账, 进行证券投资 ; 4 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有人分配收益 ; 5 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6 编制半年度和年度基金报告; 7 计算并公告基金资产净值, 确定基金份额申购 赎回价格 ; 8 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9 召集基金份额持有人大会; 10 保存基金财产管理业务活动的记录 账册 报表和其他相关资料; 11 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为 ; 12 国务院证券监督管理机构规定的其他职责 ( 五 ) 基金管理人的承诺 1 基金管理人承诺不从事违反 证券法 的行为, 并承诺建立健全的内部控制制度, 采取有效措施, 防止违反 证券法 行为的发生 ; 2 基金管理人承诺不从事以下违反 基金法 及有关法律法规的行为, 并承诺建立健全的内部风险控制制度, 采取有效措施, 防止以基金财产从事下列行为 : (1) 承销证券 ; (2) 向他人贷款或者提供担保 ; (3) 从事承担无限责任的投资 ; (4) 买卖其他基金份额, 但是国务院另有规定的除外 ; (5) 向其基金管理人 基金托管人出资或者买卖其基金管理人 基金托管人发行的股票或者债券 ; (6) 买卖与其基金管理人 基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人 基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券 ; 12

15 (7) 从事内幕交易 操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动 ; (8) 不公平地对待基金管理人管理的不同基金财产 ; (9) 依照法律 行政法规有关规定, 由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动 3 基金管理人承诺不从事证券法规规定禁止从事的其他行为 4 基金管理人承诺加强人员管理, 强化职业操守, 督促和约束员工遵守国家有关法律法规 规章及行业规范, 诚实信用 勤勉尽责, 不从事以下活动 : (1) 越权或违规经营 ; (2) 违反基金合同或托管协议 ; (3) 故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益 ; (4) 在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露 ; (5) 拒绝 干扰 阻挠或严重影响中国证监会依法监管 ; (6) 玩忽职守 滥用职权 ; (7) 泄露在任职期间知悉的有关证券 基金的商业秘密 尚未依法公开的基金投资内容 基金投资计划等信息 ; (8) 除按本公司制度进行基金运作投资外, 直接或间接进行其他股票投资 ; (9) 协助 接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易 ; (10) 违反证券交易场所业务规则, 利用对敲倒 对仓等手段操纵市场价格, 扰乱市场秩序 ; (11) 贬损同行, 以提高自己 ; (12) 在公开信息披露和广告中故意含有虚假 误导 欺诈成分 ; (13) 以不正当手段谋求业务发展 ; (14) 有悖社会公德, 损害证券投资基金人员形象 ; (15) 其他法律 行政法规禁止的行为 5 基金经理承诺 (1) 依照有关法律法规和基金合同的规定, 本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益 ; (2) 不利用职务之便为自己 受雇人或任何第三者谋取利益 ; (3) 不泄露在任职期间知悉的有关证券 基金的商业秘密, 尚未依法公开 13

16 的基金投资内容 基金投资计划等信息 ; 长信银利精选开放式证券投资基金更新的招募说明书 (4) 不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易 ( 六 ) 基金管理人的内部控制制度基金管理人高度重视内部风险控制, 建立了完善的风险管理体系和控制体系, 从制度上保障本基金的规范运作 1 公司内部控制的总体目标 (1) 保证公司经营管理活动的合法合规性 ; (2) 保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯 ; (3) 实现公司稳健 持续发展 维护股东权益 ; (4) 促进公司全体员工恪守职业操守, 正直诚信, 廉洁自律, 勤勉尽责 2 内部控制制度遵循的原则 (1) 合法合规性原则 : 公司内部控制制度应当符合国家法律法规和各项规定 (2) 全面性原则 : 内部控制制度应当覆盖公司的所有部门和岗位, 渗透各项业务过程和业务环节, 并普遍适用于公司每一位员工 (3) 有效性原则 : 通过科学的内控手段和方法, 建立合理的内控程序, 维护内控制度的有效执行, 内部控制制度应当具有高度的权威性, 任何员工不得拥有超越制度约束的权利 (4) 独立性原则 : 公司在精简的基础上设立能够充分满足公司经营运作需要的机构 部门和岗位, 各机构 部门和岗位职责应当保持相对独立 公司固有财产 基金财产和其他财产的运作应当分离 (5) 相互制约原则 : 公司内部机构 部门和岗位的设置应当权责分明 相互制衡 (6) 防火墙原则 : 公司基金投资 交易 研究策划 市场开发等相关部门, 应当在空间上和制度上适当分离, 以达到风险防范的目的 对因业务需要知悉内幕信息的人员, 应当制定严格的审批程序和监管措施 (7) 审慎性原则 : 制定内部控制制度应当以审慎经营 防范和化解风险为出发点 14

17 (8) 适时性原则 : 内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司经营战略 经营方针 经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善 (9) 成本效益原则 : 公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本, 提高经济效益, 以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果 (10) 保持与业务发展的同等地位原则 : 公司的发展必须建立在风险控制制度完善和稳固的基础上, 内部风险控制应与公司业务发展放在同等地位上 (11) 定性和定量相结合原则 : 建立完备风险控制指标体系, 使风险控制更具客观性和操作性 3 内部风险控制体系结构公司内控体系由以下不同层面构成 公司董事会 经营管理层 ( 包括督察长 ) 内部控制委员会 监察稽核部及公司其他部门 各岗位在各自职责范围内承担风险控制责任 (1) 董事会 : 全面负责公司的风险控制工作, 对建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任 ; (2) 经营管理层 : 负责日常经营管理中的风险控制工作, 对内部控制制度的有效执行承担责任 ; 督察长 : 负责对公司内部管理 资产运作以及经营管理层 内部各部门 各岗位执行制度及遵纪守法情况进行监督和检查, 并对公司内部风险控制制度的合法性 合规性 合理性进行评价 ; (3) 内部控制委员会 : 协助经营管理层负责公司风险控制工作, 主要负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制定相应的控制制度, 协调处理突发性重大事件或危机事件 内部控制委员会由公司总经理 副总经理 监察稽核部总监 基金事务部总监 市场开发部总监和部分从事内部控制方面的业务骨干组成 ; (4) 监察稽核部 : 负责检查评价公司内部控制制度的合法性 合规性 完备性 有效性以及执行情况 ; 对公司经营业务和基金运作情况进行日常稽核 ; 对各部门 各岗位 各项业务的风险控制情况实施全面的监督检查, 并及时报告检查结果 监察稽核部独立行使检查权并对经营管理层负责 ; (5) 业务部门和公司各岗位 : 公司业务部门根据公司各项基本管理制度, 结合部门具体情况制定本部门的管理办法和实施细则, 加强对各项业务和各业务 15

18 环节的风险控制 ; 公司各岗位 : 根据岗位职责和业务操作流程, 按业务授权规范操作, 严格控制操作风险 4 内部控制制度体系公司制定了合理 完备 有效并易于执行的内部风险控制制度体系 公司制度体系由不同层面的制度构成, 按照其效力大小分为四个层面 : 第一个层面是公司章程 第二个层面是公司内部控制大纲, 它是公司自定各项规章制度的基础和依据, 内部控制大纲明确了内控目标 内控原则 控制环境 内控措施等内容 第三个层面是公司基本管理制度, 它包括风险控制制度 投资管理制度 基金会计制度 信息披露制度 监察稽核制度 信息技术管理制度 公司财务制度 资料档案管理制度 人力资源制度 业绩评估考核制度和危机处理制度, 等等 第四个层面是公司各部门业务规章 实施细则等 部门业务规章 实施细则是在基本管理制度的基础上, 对各部门的主要职责 岗位设置 岗位责任 操作守则等的具体说明 公司重视对制度的持续检验, 结合业务的发展 法规及监管环境的变化以及公司风险控制的要求, 不断检讨和增强公司制度的完备性 有效性 5 内部风险管理体系基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险 信用风险 流动性风险 操作风险 合规性风险以及不可抗力风险 针对上述各种风险, 基金管理人建立了一套完整的风险管理程序, 具体包括以下内容 : (1) 投资风险管理 ; (2) 交易风险管理 ; (3) 巨额赎回风险管理 ; (4) 基金注册登记风险管理 ; (5) 基金核算风险管理 ; (6) 市场开发风险管理 ; (7) 信息披露风险管理 ; (8) 不可抗力风险管理 16

19 6 风险管理和内部控制的措施 长信银利精选开放式证券投资基金更新的招募说明书 (1) 建立内控结构, 完善内控制度 : 建立 健全了行之有效的内控制度, 确保各项业务活动都有适当的授权和明确的分工, 确保监察稽核活动的独立性 权威性 ; (2) 建立相互分离 相互制衡的内控机制 : 建立了明确的岗位分离制度, 做到研究 决策分开, 基金交易集中, 形成不同部门, 不同岗位之间的制衡机制, 同时进行空间隔离, 建立防火墙, 充分保证信息的隔离和保密, 从制度上降低和防范风险 ; (3) 建立 健全岗位责任制 : 建立 健全了岗位责任制, 使每位员工都明确自己的任务 职责, 及时上报各自工作领域中发现的风险隐患, 以防范和化解风险 ; (4) 建立风险分类 识别 评估 报告 提示程序 : 建立了内部控制委员会, 使用适合的程序和方法, 确认和评估公司经营管理和基金运作中的风险 ; 建立自下而上的风险报告程序, 对风险隐患进行层层汇报, 使各个层次的人员及时掌握风险状况, 从而以最快速度做出决策, 减少风险造成的损失 ; (5) 建立有效的内部监控系统 : 建立了足够 有效的内部监控系统, 如计算机预警系统 投资监控系统, 能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控 ; (6) 使用数量化的风险管理手段 : 采取数量化 技术化的风险控制手段, 建立数量化的风险管理模型, 用以提示指数趋势 行业及个股的风险, 以便公司及时采取有效的措施, 对风险进行分散 控制和规避, 尽可能地减少损失 ; (7) 提供足够的培训 : 制定了完整的培训计划, 为所有员工提供足够和适当的培训, 不断提高员工素质和职业技能, 防范和化解风险 7 基金管理人关于内部合规控制声明书 (1) 基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实 准确 ; (2) 基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制 17

20 四 基金托管人 ( 一 ) 基金托管人情况 1 基本情况名称 : 中国农业银行股份有限公司 ( 简称中国农业银行 ) 住所 : 北京市东城区建国门内大街 69 号办公地址 : 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座法定代表人 : 刘士余成立日期 :2009 年 1 月 15 日批准设立机关和批准设立文号 : 中国银监会银监复 [2009]13 号基金托管业务批准文号 : 中国证监会证监基字 [1998]23 号注册资本 :32,479,411.7 万元人民币存续期间 : 持续经营联系电话 : 传真 : 联系人 : 林葛中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分, 总行设在北京 经国务院批准, 中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立 中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产 负债 业务 机构网点和员工 中国农业银行网点遍布中国城乡, 成为国内网点最多 业务辐射范围最广, 服务领域最广, 服务对象最多, 业务功能齐全的大型国有商业银行之一 在海外, 中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉, 每年位居 财富 世界 500 强企业之列 作为一家城乡并举 联通国际 功能齐备的大型国有商业银行, 中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念, 坚持审慎稳健经营 可持续发展, 立足县域和城市两大市场, 实施差异化竞争策略, 着力打造 伴你成长 服务品牌, 依托覆盖全国的分支机构 庞大的电子化网络和多元化的金融产品, 致力为广大客户提供优质的金融服务, 与广大客户共创价值 共同成长 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行, 经验丰富, 服务 18

21 优质, 业绩突出,2004 年被英国 全球托管人 评为中国 最佳托管银行 2007 年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计, 并获得无保留意见的 SAS70 审计报告, 表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理 内部控制的健全有效性的全面认可 中国农业银行着力加强能力建设, 品牌声誉进一步提升, 在 2010 年首届 金牌理财 TOP10 颁奖盛典 中成绩突出, 获 最佳托管银行 奖 2010 年再次荣获 首席财务官 杂志颁发的 最佳资产托管奖 中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2004 年 9 月更名为托管业务部, 内设养老金管理中心 技术保障处 营运中心 委托资产托管处 保险资产托管处 证券投资基金托管处 境外资产托管处 综合管理处 风险管理处, 拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统 2 主要人员情况中国农业银行托管业务部现有员工 140 余名, 其中高级会计师 高级经济师 高级工程师 律师等专家 10 余名, 服务团队成员专业水平高 业务素质好 服务能力强, 高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称, 精通国内外证券市场的运作 3 基金托管业务经营情况截止到 2015 年 6 月 30 日, 中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共 287 只, 包括富国天源平衡混合型证券投资基金 华夏平稳增长混合型证券投资基金 大成积极成长股票型证券投资基金 大成景阳领先股票型证券投资基金 大成创新成长混合型证券投资基金 长盛同德主题增长股票型证券投资基金 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 汉盛证券投资基金 裕隆证券投资基金 景福证券投资基金 鸿阳证券投资基金 丰和价值证券投资基金 久嘉证券投资基金 长盛成长价值证券投资基金 宝盈鸿利收益证券投资基金 大成价值增长证券投资基金 大成债券投资基金 银河稳健证券投资基金 银河收益证券投资基金 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 长信利息收益开放式证券投资基金 长盛动态精选证券投资基金 景顺长城内需增长开放式证券投资基金 万家增强收益债券型证券投资基金 大成精选增值混合型证券投资 19

22 基金 长信银利精选开放式证券投资基金 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金 鹏华货币市场证券投资基金 中海分红增利混合型证券投资基金 国泰货币市场证券投资基金 新华优选分红混合型证券投资基金 交银施罗德精选股票证券投资基金 泰达宏利货币市场基金 交银施罗德货币市场证券投资基金 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 大成沪深 300 指数证券投资基金 信诚四季红混合型证券投资基金 富国天时货币市场基金 富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 益民货币市场基金 长城安心回报混合型证券投资基金 中邮核心优选股票型证券投资基金 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 交银施罗德成长股票证券投资基金 长盛中证 100 指数证券投资基金 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 鹏华动力增长混合型证券投资基金 宝盈策略增长股票型证券投资基金 国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 益民创新优势混合型证券投资基金 中邮核心成长股票型证券投资基金 华夏复兴股票型证券投资基金 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金 申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金 新华优选成长股票型证券投资基金 金元惠理成长动力灵活配置混合型证券投资基金 天治稳健双盈债券型证券投资基金 中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 长信利丰债券型证券投资基金 金元惠理丰利债券型证券投资基金 交银施罗德先锋股票证券投资基金 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 建信收益增强债券型证券投资基金 银华内需精选股票型证券投资基金 (LOF) 大成行业轮动股票型证券投资基金 交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (LOF) 景顺长城能源基建股票型证券投资基金 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金 东吴货币市场证券投资基金 博时创业成长股票型证券投资基金 招商信用添利债券型证券投资基金 易方达消费行业股票型证券投资基金 富国汇利分级债券型证券投资基金 大成景丰分级债券型证券投资基金 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金 (LOF) 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金 20

23 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 富国可转换债券证券投资基金 大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金 大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金 交银施罗德信用添利债券证券投资基金 (LOF) 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金 招商安瑞进取债券型证券投资基金 汇添富社会责任股票型证券投资基金 工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金 易方达黄金主题证券投资基金 (LOF) 中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金 浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金 嘉实领先成长股票型证券投资基金 广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 南方保本混合型证券投资基金 交银施罗德先进制造股票证券投资基金 上投摩根新兴动力股票型证券投资基金 富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金 金元惠理保本混合型证券投资基金 招商安达保本混合型证券投资基金 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 南方中国中小盘股票指数证券投资基金 (LOF) 交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 富国中证 500 指数增强型证券投资基金 (LOF) 长信内需成长股票型证券投资基金 大成中证内地消费主题指数证券投资基金 中海消费主题精选股票型证券投资基金 长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金 汇添富信用债债券型证券投资基金 光大保德信行业轮动股票型证券投资基金 富兰克林国海亚洲 ( 除日本 ) 机会股票型证券投资基金 汇添富逆向投资股票型证券投资基金 大成新锐产业股票型证券投资基金 申万菱信中小板指数分级证券投资基金 广发消费品精选股票型证券投资基金 鹏华金刚保本混合型证券投资基金 汇添富理财 14 天债券型证券投资基金 嘉实全球房地产证券投资基金 金元惠理新经济主题股票型证券投资基金 东吴保本混合型证券投资基金 建新社会责任股票型证券投资基金 嘉实理财宝 7 天债券型证券投资基金 富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金 大成月添利理财债券型证券投资基金 安信目标收益债券型证券投资基金 富国 7 天理财宝债券型证券投资基金 交银施罗德理财 21 天债券型证券投资基金 易方达中债新综合指数发起式证券投资基金 (LOF) 工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金 大成现金增利货币市场基金 21

24 景顺长城支柱产业股票型证券投资基金 易方达月月利理财债券型证券投资基金 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金 东方央视财经 50 指数增强型证券投资基金 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金 鹏华理财 21 天债券型证券投资基金 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金 万家 14 天理财债券型证券投资基金 华安纯债债券型发起式证券投资基金 金元惠理惠利保本混合型证券投资基金 南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 招商双债增强分级债券型证券投资基金 景顺长城品质投资股票型证券投资基金 中海可转换债券债券型证券投资基金 融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 景顺长城沪深 300 等权重交易型开放式指数证券投资基金 广发聚源定期开放债券型证券投资基金 大成景安短融债券型证券投资基金 嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金 汇添富高息债债券型证券投资基金 东方利群混合型发起式证券投资基金 南方稳利一年定期开放债券型证券投资基金 景顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金 华夏永福养老理财混合型证券投资基金 嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 光大保德信现金宝货币市场基金 易方达投资级信用债债券型证券投资基金 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 华润元大保本混合型证券投资基金 长盛双月红一年期定期开放债券型证券投资基金 富国国有企业债债券型证券投资基金 富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金 景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金 中邮定期开放债券型证券投资基金 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金 工银瑞信信息产业股票型证券投资基金 大成景祥分级债券型证券投资基金 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 景顺长城景益货币市场基金 万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金 建信稳定添利债券型证券投资基金 上投摩根双债增利债券型证券投资基金 嘉实活期宝货币市场基金 融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金 大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 鹏华品牌 22

25 传承灵活配置混合型证券投资基金 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 汇添富恒生指数分级证券投资基金 长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金 广发新动力股票型证券投资基金 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 诺安天天宝货币市场基金 前海开源可转债债券型发起式证券投资基金 新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金 富国天盛灵活配置混合型证券投资基金 景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金 中邮双动力混合型证券投资基金 建信改革红利股票型证券投资基金 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金 中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 国寿安保沪深 300 指数型证券投资基金 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 天弘季加利理财债券型证券投资基金 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 南方稳利 1 年定期开放债券型证券投资基金 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 招商可转债分级债券型证券投资基金 泰达宏利货币市场基金 宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金 融通月月添利定期开放债券型证券投资基金 中海惠祥分级债券型证券投资基金 建信稳定添利债券型证券投资基金 东方新兴成长混合型证券投资基金 银华双月定期理财债券型证券投资基金 嘉实新兴产业股票型证券投资基金 诺安天天宝货币市场基金 招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 工银瑞信添益快线货币市场基金 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 中证 500 医药卫生指数交易型开放式指数证券投资基金 富国天时货币市场基金 鹏华先进制造股票型证券投资基金 大成纳斯达克 100 指数证券投资基金 银华惠增利货币市场基金 华润元大富时中国 A50 指数型证券投资基金 安信现金增利货币市场基金 南方理财金交易型货币市场基金 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 东方添益债券型证券投资基金 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 大成产业升级股票型证券投资基金 (LOF) 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 前海开源股息率 100 强等权重股票型证券投资基金 国开泰富货币市场证券投资基金 大成高新技术产业股票型 23

26 证券投资基金 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 鹏华可转债债券型证券投资基金 华夏沪深 300 指数增强型证券投资基金 工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 安信消费医药主题股票型证券投资基金 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 新华策略精选股票型证券投资基金 中证 500 工业指数交易型开放式指数证券投资基金 华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 中证 500 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金 华安智能装备主题股票型证券投资基金 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 富国中证银行指数分级证券投资基金 大成景穗灵活配置混合型证券投资基金 中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 英大灵活配置混合型发起式证券投资基金 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金 南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金 工银瑞信农业产业股票型证券投资基金 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金 (LOF) 国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金 金元顺安保本混合型证券投资基金 鹏华医药科技股票型证券投资基金 长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金 中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金 前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金 鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金 ( 二 ) 基金托管人的内部风险控制制度说明 1 内部控制目标严格遵守国家有关托管业务的法律法规 行业监管规章和行内有关管理规定, 守法经营 规范运作 严格监察, 确保业务的稳健运行, 保证基金财产的安全完整, 24

27 确保有关信息的真实 准确 完整 及时, 保护基金份额持有人的合法权益 2 内部控制组织结构风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作, 对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价 托管业务部专门设置了风险管理处, 配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作, 独立行使监督稽核职权 3 内部控制制度及措施具备系统 完善的制度控制体系, 建立了管理制度 控制制度 岗位职责 业务操作流程, 可以保证托管业务的规范操作和顺利进行 ; 业务人员具备从业资格 ; 业务管理实行严格的复核 审核 检查制度, 授权工作实行集中控制, 业务印章按规程保管 存放 使用, 账户资料严格保管, 制约机制严格有效 ; 业务操作区专门设置, 封闭管理, 实施音像监控 ; 业务信息由专职信息披露人负责, 防止泄密 ; 业务实现自动化操作, 防止人为事故的发生, 技术系统完整 独立 ( 三 ) 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序基金托管人通过参数设置将 基金法 运作办法 基金合同 托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统, 每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作, 并通过基金资金账户 基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为 当基金出现异常交易行为时, 基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理 : 1 电话提示 对媒体和舆论反映集中的问题, 电话提示基金管理人 ; 2 书面警示 对本基金投资比例接近超标 资金头寸不足等问题, 以书面方式对基金管理人进行提示 ; 3 书面报告 对投资比例超标 清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为, 书面提示有关基金管理人并报中国证监会 25

28 五 相关服务机构 ( 一 ) 基金份额发售机构 1 直销中心: 长信基金管理有限责任公司注册地址 : 上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心九楼办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心九楼法定代表人 : 田丹联系人 : 王瑞英电话 : 传真 : 客户服务电话 : 公司网站 : 2 场外代销机构 (1) 中国农业银行股份有限公司注册地址 : 北京市东城区建国门内大街 69 号办公地址 : 北京市东城区建国门内大街 69 号法定代表人 : 刘士余传真 : 客户服务电话 :95599 联系人 : 张凯学 网址 : (2) 中国建设银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 25 号办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼法定代表人 : 王洪章联系人 : 张静电话 : 客户服务电话 :95533 网址 : (3) 交通银行股份有限公司注册地址 : 上海市银城中路 188 号办公地址 : 上海市银城中路 188 号法定代表人 : 牛锡明联系人 : 张作伟电话 : 传真 : 客户服务电话 :95559 网址 : (4) 招商银行股份有限公司注册地址 : 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦办公地址 : 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦法定代表人 : 李建红联系人 : 林本电话 : 传真 : 客户服务电话 :95555 网址 : 26

29 (5) 上海浦东发展银行股份有限公司注册地址 : 上海市浦东新区浦东南路 500 号办公地址 : 上海市中山东一路 12 号法定代表人 : 吉晓辉联系人 : 唐苑电话 : 传真 : 客户服务电话 :95528 网址 : (6) 兴业银行股份有限公司注册地址 : 福州市湖东路 154 号中山大厦办公地址 : 福州市湖东路 154 号中山大厦法定代表人 : 高建平联系人 : 蒋怡电话 : 传真 : 客户服务电话 :95561 网址 : (7) 中国民生银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区复兴门内大街 2 号办公地址 : 北京市西城区复兴门内大街 2 号法定代表人 : 董文标联系人 : 姚健英电话 : 传真 : 客户服务电话 :95568 网址 : (8) 中信银行股份有限公司注册地址 : 北京东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座办公地址 : 北京东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座法定代表人 : 常振明联系人 : 方爽电话 : 客户服务电话 :95558 网址 :bank.ecitic.com (9) 重庆银行股份有限公司注册地址 : 重庆市渝中区邹容路 153 号办公地址 : 重庆市渝中区邹容路 153 号法定代表人 : 马千真联系人 : 孔文超电话 : 传真 : 客户服务电话 :(023) 网址 : (10) 华夏银行股份有限公司注册地址 : 北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦办公地址 : 北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦法定代表人 : 吴建联系人 : 刘军祥电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : 27

30 (11) 汉口银行股份有限公司注册地址 : 武汉市江汉区建设大道 933 号武汉商业银行大厦办公地址 : 武汉市江汉区建设大道 933 号法定代表人 : 陈新民联系人 : 李星电话 : 传真 : 客户服务电话 :(027)96558, 网址 : (12) 杭州银行股份有限公司注册地址 : 杭州银行庆春路 46 号杭州银行大厦办公地址 : 杭州银行庆春路 46 号杭州银行大厦法定代表人 : 吴太普联系人 : 严峻电话 : 传真 : 客户服务电话 :96523, 网址 : (13) 平安银行股份有限公司注册地址 : 深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦办公地址 : 深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦法定代表人 : 孙建一联系人 : 张莉电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 :bank.pingan.com (14) 厦门银行股份有限公司注册地址 : 福建省厦门市思明区湖滨北路 101 号商业银行大厦办公地址 : 福建省厦门市思明区湖滨北路 101 号商业银行大厦法定代表人 : 吴世群联系人 : 林黎云电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (15) 安信证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元办公地址 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元法定代表人 : 牛冠兴联系人 : 陈剑虹电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (16) 长江证券股份有限公司注册地址 : 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦办公地址 : 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦法定代表人 : 杨泽柱联系人 : 李良电话 : 传真 :

31 客户服务电话 :95579 或 长信银利精选开放式证券投资基金更新的招募说明书 网址 : (17) 大通证券股份有限公司注册地址 : 辽宁省大连市中山区人民路 24 号办公地址 : 辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连期货大厦 39 层法定代表人 : 张智河联系人 : 谢立军电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (18) 德邦证券有限责任公司注册地址 : 上海市普陀区曹阳路 510 号南半幢 9 楼办公地址 : 上海市福山路 500 号城建国际中心 26 楼法定代表人 : 姚文平联系人 : 王志琦电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (19) 第一创业证券股份有限公司注册地址 : 深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 层办公地址 : 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼法定代表人 : 刘学民联系人 : 钟兴电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (20) 东方证券股份有限公司注册地址 : 上海市中山南路 318 号新源广场 2 号楼 层办公地址 : 上海市中山南路 318 号新源广场 2 号楼 层法定代表人 : 潘鑫军联系人 : 沈燕电话 : 传真 : 客户服务电话 :95503 网址 : (21) 东莞证券有限责任公司注册地址 : 东莞市莞城区可园南路 1 号办公地址 : 东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼法定代表人 : 张运勇联系人 : 乔芳电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (22) 东吴证券股份有限公司注册地址 : 苏州工业园区星阳街 5 号办公地址 : 苏州工业园区星阳街 5 号法定代表人 : 范力 联系人 : 陆晓 29

32 电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (23) 光大证券股份有限公司注册地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号办公地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人 : 薛峰联系人 : 刘晨电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (24) 广州证券股份有限公司注册地址 : 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 楼 20 楼办公地址 : 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 楼 20 楼法定代表人 : 邱三发联系人 : 林洁茹电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (25) 华福证券有限责任公司注册地址 : 福州市五四路 157 号新天地大厦 7 8 层办公地址 : 福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层法定代表人 : 黄金琳联系人 : 张腾电话 : 传真 : 客户服务电话 :96326( 福建省外请先拨 0591) 网址 : (26) 广发证券股份有限公司注册地址 : 广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼办公地址 : 广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼法定代表人 : 孙树明联系人 : 黄岚电话 : 转各营业网点传真 : 客户服务电话 :95575 或致电各地营业部网址 : (27) 国都证券有限责任公司注册地址 : 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层办公地址 : 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层法定代表人 : 常喆联系人 : 李弢电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (28) 国金证券股份有限公司 注册地址 : 成都市东城根上街 95 号 办公地址 : 成都市东城根上街 95 号 30

33 法定代表人 : 冉云 联系人 : 刘一宏 电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (29) 国联证券股份有限公司注册地址 : 江苏省无锡市县前东街 168 号办公地址 : 江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 702 法定代表人 : 雷建辉联系人 : 沈刚电话 : 传真 : 客户服务电话 :95570 网址 : (30) 国盛证券有限责任公司注册地址 : 南昌市北京西路 88 号 ( 江信国际金融大厦 ) 办公地址 : 南昌市北京西路 88 号 ( 江信国际金融大厦 ) 法定代表人 : 曾小普联系人 : 陈明电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (31) 国泰君安证券股份有限公司注册地址 : 上海市浦东新区商城路 618 号办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼法人代表人 : 万建华联系人 : 芮敏祺 叶澍电话 : 传真 : 客户服务热线 : 网址 : (32) 国信证券股份有限公司注册地址 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层办公地址 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层法定代表人 : 何如联系人 : 周扬电话 : 传真 : 客户服务电话 :95536 网址 : (33) 华安证券股份有限公司注册地址 : 安徽省合肥市长江中路 357 号办公地址 : 合肥市蜀山区南二环 959 号 B1 座华安证券法定代表人 : 李工联系人 : 汪燕电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (34) 华宝证券有限责任公司 注册地址 : 上海市浦东新区世纪大道 100 号 57 层 31

34 办公地址 : 上海市浦东新区世纪大道 100 号 57 层法定代表人 : 陈林联系人 : 刘闻川电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (35) 华龙证券有限责任公司注册地址 : 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦 21 楼办公地址 : 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦法定代表人 : 李晓安联系人 : 邓鹏怡电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (36) 华泰联合证券有限责任公司注册地址 : 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层办公地址 : 深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第 5 层 17 层 18 层 24 层 25 层 26 层法定代表人 : 马昭明联系人 : 庞晓芸电话 : 传真 : 客户服务电话 :95513 网址 : (37) 华泰证券股份有限公司注册地址 : 南京市中山东路 90 号华泰证券大厦办公地址 : 南京市中山东路 90 号华泰证券大厦法定代表人 : 吴万善联系人 : 郭琳电话 : 传真 : 客户服务电话 :95597 网址 : (38) 江海证券有限公司注册地址 : 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号办公地址 : 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号法定代表人 : 孙名扬联系人 : 高悦铭电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (39) 中航证券有限公司注册地址 : 南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼办公地址 : 南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼法定代表人 : 王宜四联系人 : 戴蕾电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : 32

35 (40) 平安证券有限责任公司注册地址 : 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼办公地址 : 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼 (518048) 法定代表人 : 杨宇翔联系人 : 吴琼电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (41) 齐鲁证券有限公司注册地址 : 山东省济南市市中区经七路 86 号办公地址 : 山东省济南市市中区经七路 86 号法定代表人 : 李玮联系人 : 王霖电话 : 传真 : 客户服务电话 :95538 网址 : (42) 上海证券有限责任公司注册地址 : 上海市西藏中路 336 号上海证券办公地址 : 上海市西藏中路 336 号法定代表人 : 龚德雄联系人 : 许曼华电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (43) 申万宏源证券有限公司注册地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层办公地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 40 层法定代表人 : 李梅联系人 : 黄莹电话 : 传真 : 客户服务电话 :95523 或 网址 : (44) 天风证券股份有限公司注册地址 : 中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼办公地址 : 中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼法定代表人 : 余磊联系人 : 翟璟电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (45) 天相投资顾问有限公司注册地址 : 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 办公地址 : 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层法定代表人 : 林义相联系人 : 尹伶电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : 33

36 (46) 西藏同信证券股份有限公司注册地址 : 拉萨市北京中路 101 号办公地址 : 上海市永和路 118 弄东方企业园 24 号法定代表人 : 贾绍君联系人 : 汪尚斌电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (47) 湘财证券有限责任公司注册地址 : 湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 11 楼办公地址 : 湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 11 楼法定代表人 : 林俊波联系人 : 钟康莺电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (48) 日信证券有限责任公司注册地址 : 呼和浩特市新城区锡林南路 18 号办公地址 : 北京西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层法定代表人 : 孔佑杰联系人 : 陈文彬电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (49) 兴业证券股份有限公司注册地址 : 福州市湖东路 268 号办公地址 : 浦东新区民生路 1199 弄证大. 五道口广场 1 号楼 21 层法定代表人 : 兰荣联系人 : 夏中苏电话 : 客户服务电话 : 网址 : (50) 招商证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 层办公地址 : 广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 层法定代表人 : 宫少林联系人 : 黄婵君电话 : 传真 : 客户服务电话 :95565 或 网址 : (51) 中国民族证券有限责任公司注册地址 : 北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层办公地址 : 北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层法定代表人 : 赵大建联系人 : 姜建平电话 : 传真 :

37 客户服务电话 : 长信银利精选开放式证券投资基金更新的招募说明书 网址 : (52) 中国银河证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座办公地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座法定代表人 : 陈有安联系人 : 宋明电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (53) 中信建投证券股份有限公司注册地址 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼办公地址 : 北京市朝阳门内大街 188 号法定代表人 : 王常青联系人 : 张颢电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (54) 中信证券 ( 浙江 ) 有限责任公司注册地址 : 浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 层办公地址 : 浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 层法定代表人 : 沈强联系人 : 丁思聪电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (55) 中信证券股份有限公司注册地址 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座办公地址 : 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦法定代表人 : 王东明联系人 : 侯艳红电话 : 传真 : 客户服务电话 :95558 网址 : (56) 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司注册地址 : 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 (266061) 办公地址 : 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 (266061) 法定代表人 : 杨宝林联系人 : 吴忠超电话 : 传真 : 客户服务电话 :95548 网址 : (57) 中山证券有限责任公司注册地址 : 深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层办公地址 : 深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层法定代表人 : 吴永良联系人 : 罗艺琳 35

38 电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (58) 信达证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼法定代表人 : 张志刚联系人 : 鹿馨方电话 : 传真 : 客服热线 : 网址 : (59) 西南证券股份有限公司注册地址 : 重庆市江北区桥北苑 8 号办公地址 : 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦法定代表人 : 余维佳联系人 : 张煜电话 : 传真 : 客服热线 : 网址 : (60) 杭州数米基金销售有限公司注册地址 : 杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号办公地址 : 浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼法定代表人 : 陈柏青联系人 : 张裕电话 : , 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (61) 上海长量基金销售投资顾问有限公司注册地址 : 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室办公地址 : 上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层法定代表人 : 张跃伟联系人 : 马良婷电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (62) 诺亚正行 ( 上海 ) 基金销售投资顾问有限公司注册地址 : 上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室办公地址 : 上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801 法定代表人 : 汪静波联系人 : 徐诚电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (63) 上海好买基金销售有限公司 注册地址 : 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址 : 上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 室 36

39 法定代表人 : 杨文斌 联系人 : 苗汀 电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (63) 和讯信息科技有限公司注册地址 : 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层办公地址 : 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层法定代表人 : 王莉联系人 : 吴卫东电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (64) 上海天天基金销售有限公司注册地址 : 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层办公地址 : 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼法定代表人 : 其实联系人 : 朱钰电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 :fund.eastmoney.com 3 场内销售机构场内代销机构是指有基金代销资格的上海证券交易所会员, 名单详见上海证券交易所网站 : 基金管理人可根据有关法律法规的要求, 选择其他符合要求的机构代理销售基金, 并及时公告 ( 二 ) 与本基金有关的注册登记机构 律师事务所 会计师事务所信息 : 信息类型 注册登记机构 律师事务所 会计师事务所 名称 注册登记机构 律师事务所 会计师事务所 注册地址 中国证券登记结算有毕马威华振会计师事务上海源泰律师事务所限责任公司所 办公地址 北京市西城区太平桥 大街 17 号 上海市浦东南路 256 号 华夏银行大厦 1405 室 北京东长安街 1 号东方广 场东 2 座 8 层 法定代表人 北京市西城区太平桥 大街 17 号 上海市浦东南路 256 号 华夏银行大厦 1405 室 上海南京西路 1266 号恒 隆广场 50 楼 联系电话金颖廖海 ( 负责人 ) 姚建华 传真 联系人 崔巍 廖海 刘佳 王国蓓 ( 石海云 陈启明为经办注册会计师 ) 37

40 六 基金的募集 本基金由基金管理人依照有关法律法规和基金合同募集, 基金募集申请经中国证监会证监基金字 [2004]98 号文核准 本基金募集期为 2004 年 12 月 1 日至 2004 年 12 月 30 日 经会计师事务所验资, 按照每份基金份额面值人民币 1.00 元计算, 基金募集期共募集 1,182,530, 份基金份额, 有效认购户数为 34,608 户 38

41 七 基金合同的生效 ( 一 ) 根据 基金法 运作办法 和基金合同的有关规定, 本基金符合基金合同生效的条件, 本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续, 并于 2005 年 1 月 17 日获得书面确认, 基金合同从即日起生效 自基金合同生效之日起, 本基金管理人正式开始管理本基金 ( 二 ) 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模在基金的存续期间内, 本基金的基金份额持有人数量不满 200 人, 或基金资产净值低于人民币 5000 万元, 基金管理人应当及时向中国证监会报告 ; 连续 20 个工作日出现前述情形的, 基金管理人应当向中国证监会说明原因并提出解决方案 存续期间内, 本基金的基金份额持有人数量连续 60 个工作日达不到 200 人, 或连续 60 个工作日基金资产净值低于人民币 5000 万元, 基金管理人有权利宣布基金合同终止 法律法规另有规定的, 从其规定办理 39

42 八 基金份额的申购 赎回与转换 ( 一 ) 申购 赎回办理的场所基金的申购 赎回将通过基金管理人的直销中心 基金代销机构的代销网点以及上海证券交易所证券交易系统办理申购 赎回及相关业务的上海证券交易所会员单位进行 本基金直销中心 代销机构 场内销售机构的名称 住所或办公地址 联系人及电话 传真的具体内容详见本基金招募说明书 五 相关服务机构 基金管理人可根据情况变更或增减基金代销机构, 并予以公告 销售机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市 ( 网点 ), 并另行公告 条件具备时, 投资者可通过基金管理人或者指定的基金代销机构以电话 传真或互联网等形式进行申购 赎回 ( 二 ) 申购 赎回的开放日及时间 1 开放日及开放时间基金的开放日是指开放日为上海证券交易所 深圳证券交易所的交易日 若出现新的证券交易市场或其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日进行相应的调整, 报中国证监会备案, 并于两日内在至少一种中国证监会指定的报刊上公告 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购 赎回申请的, 其基金份额申购 赎回价格为下次办理基金份额申购 赎回时间所在开放日的价格 2 申购的开始时间及业务办理时间本基金已于 2005 年 1 月 20 日开始办理日常申购业务 3 赎回的开始时间及业务办理时间本基金已于 2005 年 4 月 8 日起开始办理日常赎回业务 受理时间为 :9: 00-11:30 13:00-15:00, 如各销售机构办理时间有所不同, 请参照各销售机构的规定 ( 三 ) 申购和赎回的金额 40

43 1 申购金额的限制 长信银利精选开放式证券投资基金更新的招募说明书 自 2014 年 5 月 15 日起, 投资者通过场外申购时, 首次申购的单笔最低金额为人民币 1 元 ( 含申购费 ), 追加申购的单笔最低金额为人民币 1 元 ( 含申购费 ); 超过最低申购金额的部分不设金额级差 投资者通过本公司直销柜台及网上直销平台申购本基金需遵循上述规则 ; 各基金代理销售机构有不同规定的, 投资者在该销售机构办理申购业务时, 需同时遵循销售机构的相关业务规定 投资者通过上海证券交易所场内申购时, 每笔申购金额最低为人民币 100 元 ( 含申购费 ), 同时每笔申购必须是 100 元的整数倍, 并且单笔申购最高不超过人民币 99,999,900 元 ( 含申购费 ) 投资者当期分配的基金收益转购基金份额时, 不受最低申购金额的限制 基金管理人可根据市场情况, 调整本基金首次申购的最低金额 2 赎回份额的限制自 2014 年 5 月 15 日起, 投资者通过场外赎回时, 本基金的最低赎回份额调整为 1 份, 即投资者可将其全部或部分基金份额赎回, 赎回的最低份额为 1 份 ; 投资者当日持有份额减少导致在销售机构同一交易账户保留的基金份额不足 1 份的, 注册登记机构将全部剩余份额自动赎回 投资者通过本公司直销柜台及网上直销平台赎回本基金需遵循上述规则 ; 各基金代理销售机构有不同规定的, 投资者在该销售机构办理赎回业务时, 需同时遵循销售机构的相关业务规定 投资者通过上海证券交易所场内赎回时, 单笔赎回的基金份额为 1 份的整数倍, 但最高不能超过 99,999,999 份 3 基金管理人可以根据市场情况, 在法律法规允许的情况下, 对以上限制进行调整, 最迟在调整前 2 日在指定媒体及基金管理人网站上公告 ( 四 ) 申购 赎回的程序 1 申购 赎回的申请方式基金投资者必须根据基金管理人和基金代销机构规定的手续, 在开放日的交易时间段内提出申购 赎回的申请 2 申购 赎回申请的确认与通知基金管理人和基金代销机构应以在基金申购 赎回的交易时间段内收到申 41

44 购 赎回申请的当天作为申购 赎回申请日 (T 日 ), 基金管理人在 T+1 工作日对该交易的有效性进行确认 投资者可在 T+2 工作日及之后到其提出申购 赎回申请的网点进行成交查询 3 申购和赎回款项的支付方式与时间投资人申购基金份额时, 必须全额交付申购款项, 但中国证监会规定的特殊基金品种除外 ; 投资人交付款项, 申购申请即为有效 基金管理人应当自接受投资人有效赎回申请之日起 7 个工作日内支付赎回款项 在发生巨额赎回时, 款项的支付办法参照基金合同有关条款处理 ( 五 ) 申购和赎回的数额和价格 1 申购金额投资人申购基金, 须按销售机构规定的方式备足申购资金 2 申购份额的计算申购份额的计算公式 (1) 前端收费模式 ( 采用外扣法进行计算 ) 净申购金额 = 申购金额 /(1+ 申购费率 ) 申购费用 = 申购金额 - 净申购金额申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值例 1: 假定 T 日的基金份额净值为 1 元, 申购金额为 1 万元, 采用前端收费模式, 申购费率为 1.2%, 则需负担的申购费用和得到的基金份额为 : 申购金额 申购费率 净申购金额 申购费用 基金份额净值 申购份数 10,000 元 1.2% 9, 元 元 元 9, 份 (2) 后端收费模式 申购份额 = 申购金额 /T 日基金份额净值 例 2: 某投资人投资 1 万元申购银利精选基金, 采用后端收费模式, 假定申 购当日基金份额净值为 1.1 元, 则其可得到的申购份额为 : 申购金额基金份额净值申购份数 10,000 元 元 9, 份 (3) 场外申购份额计算结果保留到小数点后两位, 小数点两位后的部分四 42

45 舍五入, 由此产生的误差归入基金财产 场内申购时, 以申请当日基金份额净值 为基准计算, 保留到整数位, 剩余部分折回金额返回投资者 计算折回金额时, 因四舍五入产生的误差, 归入基金财产 3 赎回金额的计算 投资人提交赎回申请时, 其在销售机构 ( 网点 ) 必须有足够的基金份额余额 (1) 前端收费模式 如果投资者在申购 ( 认购 ) 时选择交纳前端申购 ( 认购 ) 费用, 则赎回金额 的计算方法如下 : 赎回总额 = 赎回份额 T 日基金份额净值 赎回费用 = 赎回总额 赎回费率 赎回金额 = 赎回总额 - 赎回费用 (2) 后端收费模式 如果投资者在申购 ( 认购 ) 时选择交纳后端申购 ( 认购 ) 费用, 则赎回金额 的计算方法如下 : 赎回总额 = 赎回份额 T 日基金份额净值 后端申购 ( 认购 ) 费用 = 赎回份额 申购日基金份额净值 ( 基金份额面值 ) 后端申购 ( 认购 ) 费率 赎回费用 = 赎回总额 赎回费率 赎回金额 = 赎回总额 - 后端申购 ( 认购 ) 费用 - 赎回费用 例 3: 某投资者赎回持有期未满一年的银利精选基金 1 万份, 对应的赎回费 率为 0.5%, 假设赎回当日基金份额净值是 1.1 元, 其在申购时已交纳前端申购 费用, 则其赎回费用和可得到的赎回金额为 : 赎回份额赎回费率赎回总额赎回费用 赎回当日基金 份额净值 赎回金额 10,000 份 0.5% 1,1000 元 55 元 元 10,945 元例 4: 假定某投资者申购本基金份额当日的基金份额净值为 1.1 元, 该投资 者选择交纳后端申购费用, 并在持有期未满一年时赎回 1 万份, 对应的赎回费率 为 0.5%, 对应的后端申购费率为 1.5%, 假设赎回当日基金份额净值是 1.2 元, 则其可得到的赎回金额为 : 赎回份额 赎回当 日基金 赎回总额 申购当 日基金 后端 申购 后端申 购费用 赎回 费率 赎回 费用 赎回金额 43

46 份额净 值 份额净 值 长信银利精选开放式证券投资基金更新的招募说明书 费率 10,000 份 元 12,000 元 元 1.5% 165 元 0.5% 60 元 11,775 元投资者可将其全部或部分基金份额赎回 单笔赎回不得少于 1 份 ; 若某笔赎 回导致投资者在销售机构或其网点托管的基金余额不足 1 份时, 基金管理人自动 将投资者在该销售机构托管的基金全部份额一次性赎回 4 基金份额净值的公告 基金份额净值是指开放日闭市之后基金资产净值除以当日本基金的总份额 T 日的基金份额净值在当天收市后计算, 并在 T+1 日公告 从 2005 年 3 月 22 日起, 本基金管理人已在每个开放日通过中国证监会指定的 信息披露媒体 各销售机构及指定网点营业场所 本基金管理人的网站及客户服 务系统等媒介上公布本基金上一个开放日 ( 上海证券交易所和深圳证券交易所的 正常交易日 ) 的基金份额净值 5 申购 赎回的原则 (1) 未知价原则, 即基金的申购 赎回以受理申请当日基金份额净值为基 准进行计算 ; (2) 基金采用金额申购 份额赎回的方式, 即申购以金额申请, 赎回以份 额申请 ; (3) 当日的申购 赎回申请可以在当日交易结束时间前撤销, 在当日的交 易时间结束后不得撤销 6 基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述公式, 但 应最迟在新的公式适用前 2 个工作日在指定媒体上予以公告 遇特殊情况, 经中国证监会同意, 可以适当延迟计算或公告 ( 六 ) 拒绝或暂停接受申购 1 除出现如下情形, 基金管理人不得拒绝或暂停接受基金投资者的申购申请 : (1) 因不可抗力导致基金无法正常运作 ; (2) 证券交易场所在交易时间非正常停市 ; (3) 基金资产规模过大, 使相应的基金管理人无法找到合适的投资品种, 44

47 或可能对基金业绩产生负面影响, 从而损害现有基金份额持有人的利益 ; (4) 基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购 ; (5) 基金管理人 基金托管人 基金代销机构和登记注册机构的技术保障或人员支持等不充分 ; (6) 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形 2 基金管理人拒绝或暂停接受申购的方式包括: (1) 拒绝接受 暂停接受某笔或某数笔申购申请 ; (2) 拒绝接受 暂停接受某个或某数个工作日的全部申购申请 ; (3) 按比例拒绝接受 暂停接受某个或某数个工作日的申购申请 3 拒绝或暂停接受申购的处理如果投资者的申购申请被拒绝或暂停接受, 被拒绝的申购款项将退还给投资者 基金暂停申购, 基金管理人应立即在指定媒体上公告 暂停期间结束基金重新开放时, 基金管理人应当公告最新的基金份额净值 ( 七 ) 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 1 除下列情形外, 基金管理人不得拒绝接受或暂停接受投资者的赎回申请 : (1) 因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项 ; (2) 证券交易场所依法决定临时停市, 导致基金管理人无法计算当日基金资产净值 ; (3) 因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回, 导致基金的现金支付出现困难或有损于现有基金份额持有人的利益或可能会对基金的资产净值造成较大波动时 ; (4) 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形 2 发生上述情形之一的, 基金管理人应在当日报中国证监会备案, 并在 2 日内编制临时报告书, 在指定媒体上予以公告 已接受的赎回申请, 基金管理人将足额支付 ; 如暂时不能支付时, 将按每个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受赎回申请总量的比例分配给赎回申请人, 其余部分由基金管理人按照相应的处理办法在后续开放日予以兑付 45

48 3 发生基金合同或招募说明书中未予载明的事项, 但基金管理人有正当理由认为需要暂停接受基金申购 赎回申请的, 应当报经中国证监会批准 4 基金暂停申购 赎回, 基金管理人应立即在指定媒体上公告 如果发生暂停的时间为一天, 基金管理人应于重新开放日在指定媒体刊登基金重新开放申购 赎回的公告并公告最新的基金份额净值 如果发生暂停的时间超过一天但少于两周, 暂停结束基金重新开放申购 赎回时, 基金管理人应提前 2 个工作日在指定媒体刊登基金重新开放申购 赎回的公告, 并在重新开放申购 赎回日公告最新的基金份额净值 如果发生暂停的时间超过两周, 暂停期间, 基金管理人应每 2 周至少重复刊登暂停公告一次 ; 当连续暂停时间超过 2 个月时, 可对重复刊登暂停公告的频率进行调整 暂停结束基金重新开放申购 赎回时, 基金管理人应提前 2 个工作日在指定媒体上连续刊登基金重新开放申购 赎回的公告, 并在重新开放申购 赎回公告最新的基金份额净值 ( 八 ) 巨额赎回的情形及处理方式 1 巨额赎回的情形及处理方式若单个开放日内的基金净赎回申请 ( 有效赎回申请总数扣除有效申购申请总数后的余额 ) 超过前一日该基金总份额的 10%, 即认为基金发生了巨额赎回 当出现巨额赎回时, 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况对于赎回申请决定全额赎回或者部分顺延赎回 (1) 全额赎回 : 当基金管理人认为有能力支付投资者的赎回申请时, 按正常赎回程序执行 (2) 部分顺延赎回 : 当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或可能会对基金的资产净值造成较大波动时, 基金管理人在当日接受赎回比例不低于该基金总份额的百分之十的前提下, 对其余赎回申请延期办理 对于当日的赎回申请, 应当按单个账户赎回申请量占该基金赎回申请总量的比例, 确定当日受理的赎回份额 ; 投资者未能赎回部分, 除投资者在提交赎回申请时明确做出不参加顺延下一个开放日赎回的表示外, 自动转为下一个开放日赎回处理 转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权并将以下一个开放日的基金份额净值为准进行 46

49 计算, 并以此类推, 直到全部赎回为止 投资者在提出赎回申请时可选择将当日未获受理部分予以撤销 (3) 当发生巨额赎回并延期办理时, 基金管理人应当通过邮寄 传真 电话或在基金代销机构网点发布公告等方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人, 说明有关处理方法, 同时通过指定媒体予以公告 2 连续巨额赎回的情形及处理方式基金连续 2 日以上 ( 含 2 日 ) 发生巨额赎回或在一段时间内发生 3 次以上巨额赎回时, 即为连续巨额赎回 如基金管理人认为有必要, 可暂停接受赎回申请 ; 已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项, 但不得超过正常支付时间 20 个工作日, 并应当在指定媒体上进行公告 单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额 5% 的, 基金管理人可以根据本款规定暂停接受赎回申请或者延缓支付 ( 九 ) 基金的转换本公司已开通了长信银利精选股票基金 ( 前端代码 :519997) 与长信利丰债券基金 长信利息收益货币基金 A B 级份额 (A 级别代码 :519999;B 级代码 : ) 长信金利趋势股票基金( 前端代码 :519995) 长信增利动态股票基金 ( 前端代码 :519993) 长信中短债基金 长信量化先锋股票基金 长信恒利优势股票基金 长信双利优选混合基金 ( 前端代码 :519991) 长信内需股票基金 长信可转债债券基金 长信改革红利混合基金 长信新利混合基金 长信利广混合基金 长信多利混合基金和长信睿进混合基金之间的双向转换业务 长信银利精选股票基金 ( 后端代码 :519996) 可转入长信利息收益货币基金 A B 级份额 (A 级别代码 :519999;B 级代码 :519998) 根据中国证监会 [2009]32 号 开放式证券投资基金销售费用管理规定 的相关规定, 本公司从 2010 年 4 月 23 日起调整开放式基金转换业务规则 具体规则如下 : 1 投资者进行基金转换时, 转换费率将按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取 当转出基金申购费率低于转入基金申购费 47

50 率时, 费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额 ; 当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时, 不收取费用补差 2 转换份额的计算公式: (1) 非货币基金之间转换转出确认金额 = 转出份额 转出基金份额净值赎回费 = 转出确认金额 赎回费率补差费 =( 转出确认金额 - 赎回费 ) 补差费率 (1+ 补差费率 ) 转入确认金额 = 转出确认金额 - 赎回费 - 补差费转入确认份额 = 转入确认金额 转入基金份额净值 ( 若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时, 补差费为零 ) (2) 货币基金转至非货币基金转出确认金额 = 转出份额 转出基金份额净值 + 转出份额对应的未结转收益补差费 = 转出份额 转出基金份额净值 补差费率 (1+ 补差费率 ) 转入确认金额 = 转出确认金额 - 补差费转入确认份额 = 转入确认金额 转入基金份额净值 ( 货币基金份额净值为 1.00 元, 没有赎回费 ) 48

51 九 基金的投资 ( 一 ) 投资目标 本基金主要投资于大盘价值股, 并在保持基金财产安全性和流动性的前提 下, 谋求基金财产的长期稳定增值 ( 二 ) 投资理念 品质为价值之前提 深入研究为投资增值之本 定性分析与定量分析相结合 注重风险与收益的平衡 ( 三 ) 投资范围本基金的投资对象包括国内依法公开发行 上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具 本基金资产中股票投资比例的变动范围为 60%~80%, 债券投资比例的变动范围为 15~35%, 现金类资产投资比例的变动范围为 5%~15% 其中, 投资于股票 债券的比重不低于本基金资产总值的 80%, 投资于大盘价值股的比例不低于本基金股票资产的 80% 如果法律法规有最新规定的, 本基金从其规定 ( 四 ) 投资策略 1 复合型投资策略 由上至下 的资产配置流程与 由下至上 的选股流程相结合的投资策略 其中, 由上至下 的资产配置流程表现为 : 从宏观层面出发, 在控管风险前提下优化资产的配置比例 ; 由下至上 的选股流程表现为 : 从微观层面出发, 通过对投资对象深入系统的分析来挖掘上市公司的内在价值, 积极寻求价值被低估的证券进行投资 2 适度分散投资策略在确保基金财产的安全性和流动性的前提下, 在对宏观经济 行业 公司和证券市场等因素深入分析的基础上, 适度分散投资于个股, 谋求基金财产的长期稳定增值 49

52 3 动态调整策略 长信银利精选开放式证券投资基金更新的招募说明书 体现为投资组合中个股的动态调整策略和股票仓位的动态调整策略两方面 投资组合中个股的动态调整策略是指 : 基于对各种影响因素变化的深入分析, 定期或临时调整投资组合中的个股投资比例 股票仓位的动态调整策略是指 : 基于对股票市场趋势的研判, 动态调整股票仓位 ( 五 ) 投资方向基金管理人在建立大盘价值型上市公司综合评价指标体系的基础上, 通过深入调研基础上的定量分析和定性分析相结合的方式, 精选大盘价值股进行投资 1 大盘价值股的主要特征本基金投资的大盘价值股, 是指业务规模较大 经营管理稳健 业绩优良且市场价格被相对低估的股票 主要有以下特征 : (1) 公司规模较大 经营状况良好, 具备一定的规模优势和较高的抗风险能力 ; (2) 公司具有稳定的业绩, 有现金分红历史记录或预期有持续现金分红能力 ; (3) 公司的市场占有率较高, 有良好的市场知名度和品牌效应 ; (4) 公司具备某些领域的独特优势, 如专利 专有技术 特许权 优质的土地 健全的销售网络等, 其实际价值未被市场认识或被市场低估 2 大盘价值股的量化标准本基金选择的大盘价值股必须同时满足以下条件 : (1) 按股票流通市值由大至小排列 累计流通市值占市场总流通市值比例前 60% 的全部股票 ; (2) 市净率或市盈率低于大盘股的平均水平 在上述筛选结果的基础上, 本基金通过对公司基本面和市场的系统分析选择合适的个股进行投资 ( 六 ) 业绩比较基准 本基金股票投资部分的业绩比较基准为中信标普 100 指数, 债券投资部分为 50

53 中信标普国债指数 本基金的复合业绩比较基准为 : 中信标普 100 指数 80%+ 中信标普国债指数 20% 将来如有更合适的指数推出, 可考虑变更为更合适的比较基准 ( 七 ) 基金的风险收益特征 本基金为股票型基金, 属于预期收益和预期风险较高的基金品种 ( 八 ) 投资决策 1 决策依据 (1) 国家有关法律法规和基金合同的有关规定 ; (2) 宏观经济形势及前景 有关政策趋向对证券市场的影响等 ; (3) 国家财政政策 货币政策 产业政策, 以及利率走势 通货膨胀预期等 ; (4) 股票 债券等类别资产的预期收益率及风险水平 2 投资程序本基金采取投资决策委员会领导下的基金经理负责制 (1) 固定收益部 研究发展部提交有关宏观经济分析 投资策略 债券分析 行业分析和上市公司研究等各类报告和投资建议, 为投资运作提供决策支持 ; (2) 投资决策委员会对宏观经济形势 利率走势 微观经济运行环境和证券市场走势等因素进行综合分析, 制定本基金投资组合的资产配置比例等重大决策 ; (3) 基金经理在遵守投资决策委员会制定的投资原则的前提下, 拟定投资方案 ; (4) 投资决策委员对基金经理提交的方案进行论证分析, 并形成决策纪要 ; (5) 基金经理根据决策纪要构造具体的投资组合及操作方案, 交由交易管理部执行 ; (6) 内部控制委员会和金融工程部定期对基金投资组合进行绩效和风险评估, 并提出风险控制意见 ; (7) 基金管理人有权根据环境的变化和实际的需要对上述投资决策程序进 51

54 行合理的调整 长信银利精选开放式证券投资基金更新的招募说明书 ( 九 ) 投资限制 1 依照 基金法 运作办法 基金合同及其他有关规定, 本基金禁止从事下列行为 : (1) 承销证券 ; (2) 向他人贷款或者提供担保 ; (3) 从事承担无限责任的投资 ; (4) 买卖其他基金份额, 但是国务院另有规定的除外 ; (5) 向其基金管理人 基金托管人出资或者买卖其基金管理人 基金托管人发行的股票或者债券 ; (6) 买卖与其基金管理人 基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人 基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券 ; (7) 从事内幕交易 操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动 ; (8) 依照法律 行政法规有关规定, 由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动 2 本基金的投资组合将遵循以下限制: (1) 持有一家上市公司的股票, 其市值不超过本基金资产净值的 10%; (2) 本基金与本基金管理人所管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和不超过该证券的 10%; (3) 基金财产参与股票发行申购, 本基金所申报的金额不超过本基金的总资产, 本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量 ; (4) 不违反基金合同关于投资范围 投资策略和投资比例等约定 ; (5) 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定时从其规定 本基金于基金合同生效之日起 6 个月内达到符合规定的比例限制 由于证券市场波动或投资组合处于调整过程中, 造成本基金在某一时间无法达到上述比例限制, 本基金管理人将在 10 个交易日内积极调整本基金投资组合, 以达到上述比例限制 52

55 ( 十 ) 基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法 1 有利于本基金财产的安全和增值; 2 独立行使股东权利, 保护基金投资者的利益 ; 3 基金管理人按照国家有关规定代表本基金行使股东权力 53

56 十 基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈 述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定, 复核了本报告中的财务指 标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏 本投资组合报告所载数据截至 2015 年 6 月 30 日, 本报告中所列财务数据 未经审计 ( 一 ) 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 719,809, 其中 : 股票 719,809, 基金投资 固定收益投资 212,233, 其中 : 债券 212,233, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返 售金融资产 银行存款和结算备付金合计 84,508, 其他资产 2,475, 合计 1,019,027, ( 二 ) 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业

57 C 制造业 292,665, D 电力 热力 燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 35,914, G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服 务业 287,178, J 金融业 9,804, K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 94,246, R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 719,809, ( 三 ) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 迪安诊断 796,683 66,873, 翰宇药业 1,916,930 61,974, 三六五网 535,173 61,753, 卫宁软件 1,053,047 54,758, 合力泰 2,385,066 53,473, 恒生电子 456,206 51,117, 金证股份 392,078 48,405, 上海钢联 449,425 36,403, 南京新百 956,957 35,914,

58 亿利达 1,347,472 31,045, ( 四 ) 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 央行票据 金融债券 30,162, 其中 : 政策性金融债 30,162, 企业债券 企业短期融资券 中期票据 可转债 182,071, 其他 合计 212,233, ( 五 ) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 序号 债券代码 债券名称数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 电气转债 372,000 67,346, 洛钼转债 454,350 63,354, 格力转债 267,370 51,369, 国开 ,000 30,162, 歌尔转债 ( 六 ) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持债券 ( 七 ) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 本基金本报告期末未投资贵金属 56

59 ( 八 ) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证 ( 九 ) 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货 ( 十 ) 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货 ( 十一 ) 投资组合报告附注 1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查或 在报告编制期日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 2 本基金投资的前十名股票中, 不存在超出基金合同规定备选股票库的情形 3 其他资产的构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 822, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 654, 应收申购款 998, 其他应收款 7 待摊费用 8 其他 合计 2,475, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号债券代码债券名称公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 洛钼转债 63,354,

60 格力转债 51,369, 歌尔转债 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项可能存在尾差 58

61 十一 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 2015 年 2 季度及历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 : 阶段 2015 年 4 月 1 日 年 6 月 30 日 2015 年 1 月 1 日 年 3 月 31 日 净值增长率 1 净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 % 3.49% 20.85% 4.53% -3.44% -1.04% 48.39% 1.95% 8.19% 1.60% 40.20% 0.35% 2014 年 6.92% 0.99% 42.39% 1.02% % -0.03% 2013 年 2.04% 1.19% -7.33% 1.13% 9.37% 0.06% 2012 年 -1.04% 1.09% 9.68% 0.95% % 0.14% 2011 年 % 1.20% % 1.01% % 0.19% 2010 年 0.43% 1.39% % 1.25% 14.37% 0.14% 2009 年 70.59% 1.65% 66.75% 1.61% 3.84% 0.04% 2008 年 % 2.38% % 2.40% -0.13% -0.02% 2007 年 % 1.91% % 1.96% % -0.05% 2006 年 % 1.16% 74.33% 1.15% 46.24% 0.01% 2005 年 1 月 17 日 ( 合同生效日 ) 至 2005 年 12 月 31 日 -1.56% 0.86% -1.21% 1.05% -0.35% -0.19% 自合同生效之日 (2005 年 1 月 17 日 ) 至 2015 年 6 月 30 日期间, 本基金份 额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比 : 59

62 550% 500% 450% 400% 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% 长信银利精选股票 基金基准 注 :1 图示日期为 2005 年 1 月 17 日至 2015 年 6 月 30 日 2 按基金合同规定, 本基金自合同生效日起 6 个月内为建仓期 建仓期结束 时至本报告期, 本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定 60

63 十二 基金的财产 ( 一 ) 基金财产的构成 基金财产是指基金所拥有的所有资产 ( 包括股票 债券 银行存款和其他资 产等 ) 按照有关规定的公允估值方法计算的资产总额 ( 二 ) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值 基金份额净值是指开放 日闭市之后基金资产净值除以当日本基金的总份额 ( 三 ) 基金财产的帐户基金资产应以本基金的名义开立基金专用银行存款账户及证券账户, 与基金管理人 基金托管人 基金代销机构 注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立 ( 四 ) 基金财产的保管和处分基金财产独立于基金管理人和基金托管人的固有财产, 并由基金托管人保管 基金管理人 基金托管人不得将基金财产归入其固有财产 基金管理人 基金托管人因基金财产的管理 运用或者其他情形而取得的财产和收益, 归入基金财产 基金管理人 基金托管人因依法解散 被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的, 基金财产不属于其清算财产 基金管理人 基金托管人以其固有财产承担法律责任, 非因基金财产本身承担的债务, 不得对基金财产强制执行, 其债权人不得对基金资产行使请求冻结 扣押或其他权利 除依据 基金法 及有关法律法规 基金合同的规定处分外, 基金财产不得被处分 61

64 十三 基金资产的估值 ( 一 ) 估值日 本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日, 以及国家法律法规规 定需要对外披露基金净值的非营业日 ( 二 ) 估值方法 1 股票估值方法: (1) 上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值 ; 估值日无交易的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化, 以最近交易日的收盘价估值 ; 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价, 确定公允价格 (2) 未上市股票的估值 : 1) 首次发行未上市的股票, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下, 按成本计量 ; 2) 送股 转增股 配股和公开增发新股等发行未上市的股票, 按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价估值 ; 3) 首次公开发行有明确锁定期的股票, 同一股票在交易所上市后, 按交易所上市的同一股票的市价估值 ; 4) 非公开发行有明确锁定期的流通受限股票 : 如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价, 应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值 如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价, 应按以下公式确定该股票的价值 : FV=C+(P-C) (D1-Dr)/ D1 其中 : FV 为估值日该非公开发行有明确锁定期的股票的价值 ; C 为该非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本 ( 因权益业务导致市 62

65 场价格除权时, 应于除权日对其初始取得成本作相应调整 ); P 为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价 ; D1 为该非公开发行有明确锁定期的股票锁定期所含的交易所的交易天数 ; Dr 为估值日剩余锁定期, 即估值日至锁定期结束所含的交易所的交易天数 ( 不含估值日当天 ) (3) 在任何情况下, 基金管理人如采用本项第 (1)-(2) 小项规定的方法对基金资产进行估值, 均应被认为采用了适当的估值方法 但是, 如果基金管理人认为按本项第 (1)-(2) 小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的, 基金管理人可根据具体情况, 并与基金托管人商定后, 按最能反映公允价值的价格估值 ; (4) 国家有最新规定的, 按其规定进行估值 2 债券和资产支持证券的估值方法: (1) 证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值, 估值日没有交易的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化, 按最近交易日的收盘价估值 ; 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价, 确定公允价格 ; (2) 证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息 ( 自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息 ) 得到的净价进行估值, 估值日没有交易的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化, 按最近交易日债券收盘净价估值 ; 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价, 确定公允价格 ; (3) 交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下, 按成本进行后续计量 ; (4) 发行未上市债券采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下, 按成本进行后续计量 ; (5) 在全国银行间债券市场交易的债券 资产支持证券等固定收益品种, 采用估值技术确定公允价值 ; (6) 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的, 按债券所处的市场分别估 63

66 值 ; 长信银利精选开放式证券投资基金更新的招募说明书 (7) 在任何情况下, 基金管理人如采用本项第 (1)-(6) 小项规定的方法对基金资产进行估值, 均应被认为采用了适当的估值方法 但是, 如果基金管理人认为按本项第 (1)-(6) 小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的, 基金管理人在综合考虑市场成交价 市场报价 流动性 收益率曲线等多种因素基础上形成的债券估值, 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后, 按最能反映公允价值的价格估值 ; (8) 国家有最新规定的, 按其规定进行估值 3 权证估值方法: (1) 基金持有的权证, 从持有确认日起到卖出日或行权日止, 上市交易的权证按估值日在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值 ; 估值日没有交易的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化, 按最近交易日的收盘价估值 ; 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价, 确定公允价格 ; 未上市交易的权证采用估值技术确定公允价值 ; 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下, 按成本计量 ; 因持有股票而享有的配股权, 以及停止交易 但未行权的权证, 采用估值技术确定公允价值 ; (2) 在任何情况下, 基金管理人如采用本项第 (1) 小项规定的方法对基金资产进行估值, 均应被认为采用了适当的估值方法 但是, 如果基金管理人认为按本项第 (1) 小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的, 基金管理人可根据具体情况, 并与基金托管人商定后, 按最能反映公允价值的价格估值 ; (3) 国家有最新规定的, 按其规定进行估值 4 相关法律法规以及监管部门有强制规定的, 从其规定 如有新增事项, 按国家最新规定估值 此项调整无须召开基金份额持有人大会 ( 三 ) 估值对象 基金依法拥有的股票 债券 权证及其他基金资产 64