交银施罗德货币市场证券投资基金2008年第四季度报告

Transcription

1 金鹰货币市场证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 2015 年 6 月 30 日 基金管理人 : 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一五年七月十八日 第 1 页共 14 页

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 7 月 16 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2015 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称 金鹰货币 基金主代码 基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额投资目标投资策略业绩比较基准 契约型开放式 2012 年 12 月 7 日 1,047,362, 份在力求保持基金资产本金的安全性和资产高流动性的基础上, 力争获得超过基金业绩比较基准的稳定收益 本基金结合 自上而下 和 自下而上 的研究方法对各类可投资资产进行合理的配置和选择 税后一年期定期存款利率 ( 即 ( 一年期定期存款利率 (1- 利息税率 )) 第 2 页共 14 页

3 本基金为货币市场基金, 是证券投资基金中的低风险品 风险收益特征 种 本基金的风险和预期收益低于股票型基金 混合型基 金 债券型基金 基金管理人 基金托管人 金鹰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称金鹰货币 A 金鹰货币 B 下属分级基金的交易代码 报告期末下属分级基金的 204,262, 份 843,099,644.9 份 份额总额 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 (2015 年 4 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 金鹰货币 A 金鹰货币 B 1. 本期已实现收益 1,456, ,930, 本期利润 1,456, ,930, 期末基金资产净值 204,262, ,099, 注 :1 所述基金业绩制表不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际 收益水平要低于所列数字 ; 2 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收 益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益, 由于货币市场基金采用摊余成本法核算, 因此, 公允价值变动收益为零, 本期已实现收 益和本期利润的金额相等 第 3 页共 14 页

4 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1. 金鹰货币 A 阶段 净值收 益率 1 净值收 益率标 准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 % % % % % % 注 : 本基金收益分配是按日结转份额 2. 金鹰货币 B 阶段 净值收 益率 1 净值收 益率标 准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 % % % % % % 注 : 本基金收益分配是按日结转份额 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较金鹰货币市场证券投资基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2012 年 12 月 7 日至 2015 年 6 月 30 日 ) 第 4 页共 14 页

5 1 金鹰货币 A 2 金鹰货币 B 注 :1 本基金合同生效日期为 2012 年 12 月 7 日 2 截至报告日本基金的各项投资比例基本符合本基金基金合同规定, 即投资于定期存 第 5 页共 14 页

6 款的比例不超过基金资产净值的 30%; 持有全部资产支持证券, 市值不超过基金资产净值的 20%; 债券正回购的资金余额在每个交易日不超过基金资产净值的 20%; 以及中国证监会规定的其他比例限制 3 本基金的业绩比较基准为: 一年期定期存款利率 ( 税后 ) 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理证券从业期限年限任职日期离任日期 说明 洪利平女士, 西南财经大学金融学硕士毕业, 证券从业经历 6 年 曾任职于生命人寿保险股份有限公司,2010 年 7 月加 洪利基金入金鹰基金管理公司, 任职债 平经理券研究员, 现任金鹰元丰保本 混合型证券投资基金 金鹰保 本混合型证券投资基金 金鹰 元盛债券型发起式证券投资 基金及本基金基金经理 注 :1 任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期; 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券投资基金法 和其他有关法律法规及其各项实施准则 金鹰货币市场证券投资基金基金合同 的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益 本报告期内, 基金运作基本合法合规, 无损害基金份额持有人利益的行为 第 6 页共 14 页

7 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本报告期, 本基金管理人按照 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 的要求, 根据本公司 公平交易制度 的规定, 通过规范化的投资 研究和交易流程, 确保公平对待不同投资组合, 切实防范利益输送 本基金管理人事前规定了严格的股票备选库管理制度 投资权限管理制度 债券库管理制度和集中交易制度等 ; 事中重视交易执行环节的公平交易措施, 以 " 时间优先 价格优先 " 作为执行指令的基本原则, 通过投资交易系统中的公平交易模块, 以尽可能确保公平对待各投资组合 ; 事后加强对不同投资组合的交易价差 收益率的分析, 对公平交易执行情况进行检查 本报告期内, 公司公平交易制度总体执行情况良好 异常交易行为的专项说明本报告期内, 未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易 本报告期内, 本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况 ; 与本公司管理的被动型投资组合发生的同日反向交易, 未发生过成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2015 年 2 季度经济依然处于寻底过程中, 工业增加值继续低速增长 物价稳定,CPI 同比增速在 1.5% 附近 逆周期货币政策不断加码, 二季度内先后两次降息 两次降准, 同时引导公开市场利率下行 短期资金价格迅速下滑, 短券收益率降幅显著 5 月下旬至 2 季度末, 资金面略有收紧, 现券收益率又出现一定程度的反弹 跟随收益率的波动, 我们分别采取适时加减久期的策略, 并取得一定超额收益 报告期内基金的业绩表现 截至 2015 年 6 月 30 日, 基金 A 类份额本报告期份额净值收益率为 %, 同期 比较基准收益率为 %;B 类份额本报告期份额净值收益率为 %, 同期比较 第 7 页共 14 页

8 基准收益率为 % 4.5 管理人对宏观经济 证券市场及行业走势的简要展望 2015 年 3 季度, 随着宽资金向宽信用的推进, 地方基建项目到位资金有望得以改善 房地产销售边际改善, 逐步向投资端传导 在去年下半年低基数效应的影响下, 今年 3 季度经济大概率见底企稳 如果股市持续暴跌引发金融危机, 或希腊危机持续发酵, 经济可能继续寻底 无论哪种情况, 货币政策都将保持中性偏松的格局, 利好短券 我们将根据投资者结构变化, 结合市场形势, 适时调整现券比例和久期, 揭力为持有人服务 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内无应当说明的预警事项 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的 比例 (%) 1 固定收益投资 835,548, 其中 : 债券 835,548, 资产支持证券 买入返售金融资产 95,200, 其中 : 买断式回购的买入返售金 融资产 银行存款和结算备付金合计 101,570, 其他资产 16,143, 合计 1,048,463, 报告期债券回购融资情况 第 8 页共 14 页

9 序号项目占基金资产净值比例 (%) 1 报告期内债券回购融资余额 6.01 其中 : 买断式回购融资 0.03 序号占基金资产净值项目金额的比例 (%) 报告期末债券回购融资余额 其中 : 买断式回购融资 - - 注 : 上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明 本报告期内本货币市场基金没有出现债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的 情况 5.3 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 92 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 103 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 32 报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明 本报告期内投资组合平均剩余期限无超过 120 天的情况 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例 (%) 各期限负债占基金资 产净值的比例 (%) 第 9 页共 14 页

10 1 30 天以内 其中 : 剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 天 ( 含 ) 60 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 天 ( 含 ) 90 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 天 ( 含 ) 180 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 天 ( 含 ) 397 天 ( 含 ) 其中 : 剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 - - 合计 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 央行票据 金融债券 58,159, 其中 : 政策性金融债 58,159, 企业债券 企业短期融资券 777,388, 第 10 页共 14 页

11 6 中期票据 其他 合计 835,548, 剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债券 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号债券代码债券名称 债券数量 ( 张 ) 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产 净值比例 (%) 鲁商 SCP ,000 80,478, 合建投 CP 东吴证券 CP ,000 60,349, ,000 59,936, 包钢 CP ,000 50,297, 农发 ,000 50,129, 苏国信 SCP 厦国贸 SCP 陕交建 SCP 粤珠江 SCP ,000 50,000, ,000 49,998, ,000 49,947, ,000 40,341, 瑞银 CP ,000 40,041, 第 11 页共 14 页

12 5.6 影子定价 与 摊余成本法 确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含 )-0.5% 间的次数 19 次 报告期内偏离度的最高值 % 报告期内偏离度的最低值 % 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 % 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.8 投资组合报告附注 基金计价方法说明本基金目前投资工具的估值方法如下 : (1) 基金持有的债券 ( 包括票据 ) 购买时采用实际支付价款 ( 包含交易费用 ) 确定初始成本, 按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入, 每日计提收益 ; (2) 基金持有的回购以成本列示, 按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息 ; 合同利率与实际利率差异较小的, 也可采用合同利率计算确定利息收入 ; (3) 基金持有的银行存款以本金列示, 按实际协议利率逐日计提利息 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的, 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后, 按最能反映公允价值的方法估值 如有新增事项, 按国家最新规定估值 本基金本报告期内不存在剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券摊余成本超过当日基金资产净值 20% 的情况 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 其他各项资产构成 第 12 页共 14 页

13 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 11,097, 应收申购款 5,045, 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 16,143, 开放式基金份额变动 单位 : 份 项目 金鹰货币 A 金鹰货币 B 报告期期初基金份额总额 145,662, ,145,476, 报告期期间基金总申购份额 389,652, ,843,014, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 331,052, ,145,391, 报告期期末基金份额总额 204,262, ,099, 注 : 总申购份额包含因份额升降级导致的强制调增份额, 总赎回份额包含因份额升降级 导致的强制调减份额 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期, 本基金管理人未运用固有资金投资本基金 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 第 13 页共 14 页

14 8 影响投资者决策的其他重要信息 报告期无影响投资者决策的其他重要信息 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1 中国证监会批准金鹰货币市场证券投资基金发行及募集的文件 2 金鹰货币市场证券投资基金基金合同 3 金鹰货币市场证券投资基金托管协议 4 金鹰基金管理有限公司批准成立批件 营业执照 公司章程 5 基金托管人业务资格批件和营业执照 6 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值 季度报告 更新的招股说明书及其他临时公告 9.2 存放地点 广州市天河区体育西路 189 号城建大厦 层 9.3 查阅方式投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件, 也可登录本基金管理人网站查阅, 本基金管理人网址 : 投资者对本报告书如有疑问, 可咨询本基金管理人客户服务中心, 客户服务中心电话 : 或 金鹰基金管理有限公司 二〇一五年七月十八日 第 14 页共 14 页