工银瑞信货币市场证券投资基金2008年度第2季度报告

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1 平安大华交易型货币市场基金 2018 年第 3 季度报告 2018 年 9 月 30 日 基金管理人 : 平安大华基金管理有限公司 基金托管人 : 国泰君安证券股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 10 月 26 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 10 月 25 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2018 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称 平安大华货币 ETF 场内简称 场内货币 交易代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 9 月 23 日 报告期末基金份额总额 240,565, 份 投资目标 在控制投资组合风险, 保持流动性的前提下, 力争实现超越业绩比较基准的投资回报 本基金将采用积极管理型的投资策略, 在控制利率风 投资策略 险 尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提 下, 提高基金收益 业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率 ( 税后 ) 风险收益特征 本基金为货币市场基金, 其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金 混合型基金和债券型基金 基金管理人 平安大华基金管理有限公司 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司 下属分级基金的基金简称 平安日鑫 A 场内货币 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 237,783, 份 2,782, 份 本基金 E 类基金份额面值为人民币 100 元 第 2 页共 14 页

3 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2018 年 7 月 1 日 年 9 月 30 日 ) 平安日鑫 A 场内货币 1. 本期已实现收益 2,579, ,438, 本期利润 2,579, ,438, 期末基金资产净值 237,783, ,258, 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动损益 ) 扣 除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益, 由于本基金采用 摊余成本法核算, 因此, 公允价值变动收益为零, 本期已实现收益和本期利润的金额相等 2 本基金按日结转份额 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较平安日鑫 A 净值收益净值收益率标业绩比较基业绩比较基准收阶段 率 1 准差 2 准收益率 3 益率标准差 4 过去三个月 % % % % % % 业绩比较基准 : 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率 ( 税后 ) 场内货币净值收益率净值收益率标业绩比较基业绩比较基准收阶段 准差 2 准收益率 3 益率标准差 4 过去三个月 % % % % % % 业绩比较基准 : 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率 ( 税后 ) 第 3 页共 14 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 4 页共 14 页

5 1 本基金基金合同于 2016 年 9 月 23 日正式生效, 截至报告期末已满两年 ; 2 按照本基金的基金合同规定, 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定, 截至报告期末本基金已完成建仓, 建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定 第 5 页共 14 页

6 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 段玮婧女士, 中山大学硕士 曾担任中国中投证券有限责 任公司投资经理 2016 年 9 月加入平安大华基金管理有 限公司, 担任投资研究部固定 收益组投资经理 2017 年 1 月起担任平安大华交易型货 币市场基金 平安大华金管家 段玮婧 平安大华交易型货币市场基金基金经理 2017 年 1 月 5 日 - 11 货币市场基金 平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 平安大华合瑞定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 平安大华合韵定期开放纯债债券型发起式 证券投资基金 平安大华短债 债券型证券投资基金 平安大 华合慧定期开放纯债债券型 发起式证券投资基金 平安大 华合丰定期开放纯债债券型 发起式证券投资基金 平安大 华鑫利灵活配置混合型证券 投资基金基金经理 申俊华女士, 湖南大学金融学 博士 曾在中国中投证券有限 责任公司担任固定收益研究 员 2012 年加入平安大华基 金管理有限公司, 曾担任固定 平安大华 收益研究员 现担任平安大华 申俊华 交易型货币市场基金基金经 2016 年 9 月 23 日 - 9 财富宝货币市场基金 平安大华交易型货币市场基金 平安大华金管家货币市场基金 平 理 安大华惠泽纯债债券型证券 投资基金 平安大华鑫荣混合 型证券投资基金 平安大华惠 悦纯债债券型证券投资基金 平安大华日增利货币市场基 金基金经理 第 6 页共 14 页

7 1 对基金的首任基金经理, 其 任职日期 为基金合同生效日, 离任日期 为根据公司决定确认的解聘日期 ; 对此后的非首任基金经理, 任职日期 和 离任日期 分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明在本报告期内, 本基金管理人严格遵循了 中华人民共和国证券投资基金法 及其各项实施细则 平安大华交易型货币市场基金基金合同 和其他相关法律法规的规定, 并本着诚实信用 勤勉尽责 取信于市场 取信于社会的原则管理和运用基金资产, 为基金持有人谋求最大利益 本报告期内, 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定, 没有损害基金持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内, 本基金管理人严格执行了 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和公 司制定的公平交易相关制度 异常交易行为的专项说明本基金于本报告期内不存在异常交易行为 报告期内, 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5% 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析三季度债券市场整体呈现震荡格局 宏观经济下行压力持续, 中美贸易摩擦加剧导致净出口承压, 消费疲弱, 固定资产投资增速持续下滑 在宏观经济整体走弱的大背景下, 基建投资及减税降费政策陆续出台 货币政策方面, 央行 7 月份再度降准 9 月份美联储加息后未跟随调整政策利率, 流动性极为宽松, 资金价格创出年内新低, 各期限资产价格亦纷纷下行, 至季末资金再度趋紧, 资产价格有所回升 报告期内, 本基金的投资操作仍以加强流动性管理为主要原则, 适度加大杠杆比例, 择机拉长组合剩余期限, 调整大类资产的配置比例, 尽力提高组合整体收益 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期平安大华交易型货币市场 A 级的基金份额净值收益率为 %, 本报告期平安大 第 7 页共 14 页

8 华交易型货币市场 E 级的基金份额净值收益率为 %, 同期业绩比较基准收益率为 % 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人 基金资产净值低 于 5000 万的情形 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 398,999, 其中 : 债券 388,999, 资产支持证券 10,000, 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 199,542, 其他资产 3,268, 合计 601,811, 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例 (%) 1 报告期内债券回购融资余额 4.11 其中 : 买断式回购融资 - 序号项目 金额 ( 元 ) 占基金资产净值的比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 85,198, 其中 : 买断式回购融资 - - 注 : 本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产 净值比例的简单平均值 第 8 页共 14 页

9 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明 序号 发生日期 融资余额占基金资产净值比例 (%) 原因 调整期 年 7 月 2 日 产品遭遇巨额赎回 10 个工作日 年 9 月 26 日 产品遭遇巨额赎回 10 个工作日 5.3 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 70 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 84 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 38 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值各期限负债占基金资产净值的比例 (%) 的比例 (%) 1 30 天以内 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 )-60 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 )-90 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 )-120 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 )-397 天 ( 含 ) 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 合计 第 9 页共 14 页

10 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过 240 天 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 央行票据 金融债券 40,120, 其中 : 政策性金融债 40,120, 企业债券 企业短期融资券 140,042, 中期票据 同业存单 208,836, 其他 合计 388,999, 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号债券代码债券名称债券数量 ( 张 ) 摊余成本 ( 元 ) 江苏银行 CD 华夏银行 CD228 占基金资产净值 比例 (%) 500,000 49,784, ,000 49,783, 农发 ,000 30,132, 甬开投 SCP 海运集装 SCP 比亚迪 SCP 海国鑫泰 SCP 光大银行 CD 厦门国际银行 CD 郑州银行 CD ,000 20,000, ,000 20,000, ,000 20,000, ,000 20,000, ,000 19,871, ,000 19,823, ,000 19,804, 第 10 页共 14 页

11 5.7 影子定价 与 摊余成本法 确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含 )-0.5% 间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 % 报告期内偏离度的最低值 % 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 % 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25% 情况说明本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到 0.25% 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5% 情况说明本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到 0.5% 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序号 证券代码 证券名称 数量 ( 份 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 借呗 49A1 100, ,000, 投资组合报告附注 本基金采用摊余成本法计价, 即计价对象以买入成本列示, 按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价, 在其剩余期限内摊销, 每日计提收益 本基金采用固定份额净值, 基金账面份额净值始终保持 1.00 元 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一 年内受到公开谴责 处罚 其他资产构成序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 3,235, 应收申购款 - 第 11 页共 14 页

12 5 其他应收款 - 6 待摊费用 33, 其他 - 8 合计 3,268, 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因, 分项之和与合计可能有尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 项目 平安日鑫 A 场内货币 报告期期初基金份额总额 229,768, ,117, 报告期期间基金总申购份额 415,722, ,718, 报告期期间基金总赎回份额 407,708, ,053, 报告期期末基金份额总额 237,783, ,782, 本基金 A 类 ( 平安日鑫 A) 份额净值为 1.00 元,E 类 ( 场内货币 ) 份额净值为 元 7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额 ( 份 ) 交易金额 ( 元 ) 适用费率 1 红利发放 2018 年 8 月 15 日 146, , % 2 红利发放 2018 年 9 月 17 日 137, , % 3 红利发放 2018 年 7 月 16 日 127, , % 4 申购 2018 年 7 月 6 日 4,000, ,000, % 5 申购 2018 年 7 月 5 日 10,000, ,000, % 6 申购 2018 年 7 月 4 日 10,000, ,000, % 7 申购 2018 年 7 月 3 日 10,000, ,000, % 合计 34,412, ,412, 基金管理人申购的为场外份额 第 12 页共 14 页

13 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 投资者类别 序 号 报告期内持有基金份额变化情况持有基金份额比例期初申购达到或者超过 20% 份额份额的时间区间 赎回 份额 报告期末持有基金情况份额占持有份额比 机 构 ,168, , ,608, % ,005, , ,123, % ,168, , ,608, % ,140, ,404, ,544, % 产品特有风险本报告期内, 本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20% 的情况 当该基金份额持有人选择大比例赎回时, 可能引发巨额赎回 若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时, 存在一定的流动性风险 ; 为应对巨额赎回而进行投资标的变现时, 可能存在仓位调整困难, 甚至对基金份额净值造成不利影响 基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理, 但当基金出现巨额赎回并被全部确认时, 申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险, 未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响 在极端情况下, 当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时, 可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于 5000 万元, 基金还可能面临转换运作方式 与其他基金合并或者终止基金合同等情形 1 期初份额 持有份额 包含未结转的未付收益, 申购份额 包含红利再投所得的份额 2 本基金 A 类 ( 平安日鑫 A) 份额净值为 1.00 元,E 类 ( 场内货币 ) 份额净值为 元, 上述比例分母采用两类份额的合计数, 即期末基金份额总额 第 13 页共 14 页

14 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (1) 中国证监会批准平安大华交易型货币市场基金设立的文件 (2) 平安大华交易型货币市场基金基金合同 (3) 平安大华交易型货币市场基金托管协议 (4) 基金管理人业务资格批件 营业执照和公司章程 (5) 报告期内平安大华交易型货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点 基金管理人 基金托管人住所 9.3 查阅方式 (1) 投资者可在营业时间免费查阅, 也可按工本费购买复印件 (2) 投资者对本报告书如有疑问, 可咨询本基金管理人平安大华基金管理有限公司, 客户服务电话 : ( 免长途话费 ) 平安大华基金管理有限公司 2018 年 10 月 26 日 第 14 页共 14 页