广发理财 30 天债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 广发理财 30 天债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 2018 年 3 月 31 日 基金管理人 : 广发基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一八年四月二十日 第 1 页共

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1 广发理财 30 天债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 2018 年 3 月 31 日 基金管理人 : 广发基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一八年四月二十日 第 1 页共 15 页

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 4 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止 2 基金产品概况 基金简称 广发理财 30 天债券 基金主代码 基金运作方式 基金合同生效日 报告期末基金份额总额 契约型开放式 2013 年 1 月 14 日 68,181,730, 份 在严格控制风险 保持较高流动性的基础上, 力争为 投资目标 基金份额持有人创造稳定的 高于业绩比较基准的当 期收益 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势 货币政 投资策略 策变化趋势 市场资金供求状况的基础上, 分析和判 断利率走势与收益率曲线变化趋势, 并综合考虑各类 投资品种的收益性 流动性和风险特征, 对基金资产 第 2 页共 15 页

3 组合进行积极管理 业绩比较基准七天通知存款利率 ( 税后 ) 风险收益特征 基金管理人 基金托管人 本基金属于债券型证券投资基金, 长期风险收益水平低于股票型基金 混合型基金, 高于货币市场基金 广发基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称广发理财 30 天债券 A 类广发理财 30 天债券 B 类 下属分级基金的交易代码 报告期末下属分级基金的 份额总额 1,745,121, 份 66,436,608, 份 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 报告期 (2018 年 1 月 1 日 年 3 月 31 日 ) 主要财务指标 广发理财 30 天债券 A 类 广发理财 30 天债券 B 类 1. 本期已实现收益 18,821, ,752, 本期利润 18,821, ,752, 期末基金资产净值 1,745,121, ,436,608, 注 : 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益, 由于本基金采用摊余成本法核算, 因此, 公允价值变动收益为零, 本期已实现收益和本期利润的金额相等 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 第 3 页共 15 页

4 1 广发理财 30 天债券 A 类 : 阶段 净值收益 率 1 净值收益 率标准差 2 业绩比较 基准收益 率 3 业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 % % % % % % 2 广发理财 30 天债券 B 类 : 阶段 净值收益 率 1 净值收益 率标准差 2 业绩比较 基准收益 率 3 业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 % % % % % % 注 : 本基金每日计算当日收益并分配, 并在运作期期末集中支付 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 广发理财 30 天债券型证券投资基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 1 广发理财 30 天债券 A 类 (2013 年 1 月 14 日至 2018 年 3 月 31 日 ) 第 4 页共 15 页

5 2 广发理财 30 天债券 B 类 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 第 5 页共 15 页

6 任本基金的基金经理 姓名 职务 期限任职日离任日期期 证券从 业年限 说明 温秀娟 曾雪兰 本基金的基金经理 ; 广发货币基金的基金经理 ; 广发理财 7 天债券基金的基金经理 ; 广发现金宝场内货币基金的基金经理 ; 广发活期宝货币基金的基金经理 ; 广发添利货币 ETF 基金的基金经理 ; 广发天天红基金的基金经理 ; 现金投资部总经理 本基金的基金经理 ; 广发现金宝场内货币基金的基金经理 ; 广 年 - 8 年 第 6 页共 15 页 温秀娟女士, 经济学学士, 持有中国证券投资基金业从业证书 曾任广发证券股份有限公司江门营业部高级客户经理 固定收益部交易员 投资经理, 广发基金管理有限公司固定收益部研究员 投资经理 固定收益部副总经理 现任广发基金管理有限公司现金投资部总经理 广发货币市场基金基金经理 ( 自 2010 年 4 月 29 日起任职 ) 广发理财 30 天债券型证券投资基金基金经理 ( 自 2013 年 1 月 14 日起任职 ) 广发理财 7 天债券型证券投资基金基金经理 ( 自 2013 年 6 月 20 日起任职 ) 广发现金宝场内实时申赎货币市场基金基金经理 ( 自 2013 年 12 月 2 日起任职 ) 广发活期宝货币市场基金基金经理 (2014 年 8 月 28 日起任职 ) 广发添利交易型货币市场基金基金经理 ( 自 2016 年 11 月 22 日起任职 ) 广发天天红发起式货币市场基金基金经理 ( 自 2017 年 10 月 31 日起任职 ) 曾雪兰女士, 经济学硕士, 持有中国证券投资基金业从业证书 曾任广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员 债券研究员 基

7 发集安基金的基金经理 注 :1. 任职日期 和 离职日期 指公司公告聘任或解聘日期 金经理助理 现任广发理财 30 天债券型证券投资基金基金经理 ( 自 2016 年 7 月 22 日起任职 ) 广发现金宝场内实时申赎货币市场基金基金经理 ( 自 2016 年 7 月 22 日起任职 ) 广发集安债券型证券投资基金基金经理 (2017 年 2 月 6 日起任职 ) 2. 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 中华人民共和国证券投资基金法 及其配套 法规 广发理财 30 天债券型证券投资基金基金合同 和其他有关法律法规的规定, 本 着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金 份额持有人谋求最大利益 本报告期内, 基金运作合法合规, 无损害基金持有人利益的 行为, 基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学 制衡的投资决策体系, 加强交易分配环节的内部控制, 并通过 实时的行为监控与及时的分析评估, 保证公平交易原则的实现 在投资决策的内部控制方面, 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股 票库, 重点投资的股票必须来源于核心股票库 公司建立了严格的投资授权制度, 投资 组合经理在授权范围内可以自主决策, 超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序 在交易过程中, 中央交易部按照 时间优先 价格优先 比例分配 综合平衡 的原则, 公平分配投资指令 金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过 程进行实时监控及预警, 实现投资风险的事中风险控制 ; 稽核岗通过对投资 研究及交 易等全流程的独立监察稽核, 实现投资风险的事后控制 本报告期内, 上述公平交易制度总体执行情况良好, 不同的投资组合受到了公平对 待, 未发生任何不公平的交易事项 第 7 页共 15 页

8 4.3.2 异常交易行为的专项说明本公司原则上禁止不同投资组合之间 ( 完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外 ) 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易 如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的, 则需经公司领导严格审批并留痕备查 本报告期内, 本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析报告期内, 银行间资金面整体较为宽松, 超出市场预期 超储率相对去年有所提升, 央行公开市场操作较为温和, 春节前启动 CRA 临时降准熨平流动性, 资金面相比去年底大幅好转 但是从央行公开市场操作 ( 含 MLF) 未到期余额数据来看, 截至 3 月底约为 5.2 万亿, 市场流动性状况仍然对央行操作的力度与节奏较为依赖 报告期内, 组合积极管理现金流, 在季度内收益率较高的时点配置资产, 获取较高的再投资收益, 提高组合收益率 4.5 报告期内基金的业绩表现本报告期内, 广发理财 30 天债券 A 类净值增长率为 %, 广发理财 30 天债券 B 类净值增长率为 %, 同期业绩比较基准收益率为 % 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产 的比例 (%) 1 固定收益投资 52,921,500, 其中 : 债券 52,921,500, 资产支持证券 买入返售金融资产 6,081,057, 其中 : 买断式回购的买入返售 金融资产 - - 第 8 页共 15 页

9 3 银行存款和结算备付金合计 18,151,669, 其他资产 202,076, 合计 77,356,303, 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例 (%) 1 报告期内债券回购融资余额 9.47 其中 : 买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值 比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 9,018,274, 其中 : 买断式回购融资 - - 注 : 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明本基金合同约定 : 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40% 本报告期内, 本基金未发生超标情况 5.3 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 106 报告期内投资组合平均剩余期限最高值报告期内投资组合平均剩余期限最低值 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明本基金合同约定 : 本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 150 天, 本报告期内, 本基金未发生超标情况 第 9 页共 15 页

10 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例 (%) 各期限负债占基金资 产净值的比例 (%) 1 30 天以内 其中 : 剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 天 ( 含 ) 60 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 天 ( 含 ) 90 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 天 ( 含 ) 120 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 天 ( 含 ) 397 天 ( 含 ) 其中 : 剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 合计 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过 240 天的情况 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值 比例 (%) 1 国家债券 49,930, 第 10 页共 15 页

11 2 央行票据 金融债券 3,387,367, 其中 : 政策性金融债 3,387,367, 企业债券 企业短期融资券 中期票据 同业存单 49,484,201, 其他 合计 52,921,500, 剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债券 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号债券代码债券名称 债券数量 ( 张 ) 摊余成本 ( 元 ) 占基金资 产净值比 例 (%) 兴业银行 CD118 25,000, ,477,032, 兴业银行 CD130 20,000, ,979,876, 浦发银行 CD075 20,000, ,956,971, 浦发银行 CD484 12,000, ,190,151, 浦发银行 CD084 12,000, ,188,159, 宁波银行 CD019 10,000, ,846, 交通银行 CD059 10,000, ,626, 张家口银行 CD010 10,000, ,342, 渤海银行 CD044 10,000, ,282, 甘肃银行 10,000, ,093, 第 11 页共 15 页

12 CD 影子定价 与 摊余成本法 确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含 )-0.5% 间的次数 0 次 报告期内偏离度的最高值 % 报告期内偏离度的最低值 % 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 % 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25% 情况说明 本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到 0.25% 的情况 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5% 情况说明 本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5% 的情况 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.9 投资组合报告附注 基金计价方法说明 本基金采用 摊余成本法 计价, 即计价对象以买入成本列示, 按实际利率并考虑其 买入时的溢价与折价, 在其剩余期限内摊销, 每日计提收益 根据公开市场信息, 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被 监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 其他各项资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 199,791, 应收申购款 2,284, 其他应收款 - 6 待摊费用 - 第 12 页共 15 页

13 7 其他 - 8 合计 202,076, 开放式基金份额变动 单位 : 份 项目 广发理财 30 天债券 A 类 广发理财 30 天债券 B 类 本报告期期初基金份额总额 1,050,412, ,492,502, 本报告期基金总申购份额 2,303,468, ,699,321, 本报告期基金总赎回份额 1,608,759, ,755,215, 报告期期末基金份额总额 1,745,121, ,436,608, 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 况 本报告期内, 基金管理人不存在运用固有资金 ( 认 ) 申购 赎回或买卖本基金的情 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 投资者类别 机构 序号 1 报告期内持有基金份额变化情况 持有基金份额比例达到或者超过 20% 的时间区间 , 期初份额 9,000, 000, 申购份额 13,11 0,600, 第 13 页共 15 页 赎回份额 0.00 报告期末持有基金情况 持有份额 22,110,600, 份额占比 32.43% 产品特有风险报告期内, 本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过 20% 的情况, 由此可能导致的特有风险主要包括 : 当投资者持有份额占比较为集中时, 个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响 ; 极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请 ; 若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元, 基金还可能面临转换运作方式 与其他基

14 金合并或者终止基金合同等情形 本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对, 完善流动性风险管控机制, 切实保护持有人利益 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1. 中国证监会批准广发理财 30 天债券型证券投资基金募集的文件 2. 广发理财 30 天债券型证券投资基金基金合同 3. 广发基金管理有限公司开放式基金业务规则 4. 广发理财 30 天债券型证券投资基金托管协议 5. 法律意见书 6. 基金管理人业务资格批件 营业执照 7. 基金托管人业务资格批件 营业执照 9.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 楼 9.3 查阅方式 1. 书面查阅 : 查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:30-17:00 投资者可免费查阅, 也可按工本费购买复印件 ; 2. 网站查阅 : 基金管理人网址 : 投资者如对本报告有疑问, 可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司, 咨询电话 或 , 或发电子邮件 :services@gf-funds.com.cn 第 14 页共 15 页

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