工银瑞信货币市场证券投资基金2008年度第2季度报告

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1 平安大华金管家货币市场基金 2018 年第 3 季度报告 30 日 基金管理人 : 平安大华基金管理有限公司 基金托管人 : 平安银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 10 月 25 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 1 日起至 9 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称 平安大华金管家货币 场内简称 - 交易代码 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 7 日 报告期末基金份额总额 5,477,852, 份 在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较 投资目标 高流动性的基础上, 力争获得超越业绩比较基准 的稳定回报 本基金根据对未来短期利率变动的预测, 确定和 调整基金投资组合的平均剩余期限及平均剩余存 投资策略 续期 对各类投资品种进行定性分析和定量分析方法, 确定和调整参与的投资品种和各类投资品 种的配置比例 在严格控制投资风险和保持资产 流动性的基础上, 力争获得稳定的当期收益 业绩比较基准 同期七天通知存款利率 ( 税后 ) 风险收益特征 本基金为货币市场基金, 本基金的风险和预期收益低于股票型基金 混合型基金 债券型基金 基金管理人 平安大华基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 第 2 页共 15 页

3 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元主要财务指标报告期 ( 1 日 - 30 日 ) 1. 本期已实现收益 50,513, 本期利润 50,513, 期末基金资产净值 5,477,852, 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动损益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益, 由于本基金采用摊余成本法核算, 因此, 公允价值变动收益为零, 本期已实现收益和本期利润的金额相等 2 本基金按日结转份额 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基准净值收益净值收益率业绩比较基阶段收益率标准差 率 1 标准差 2 准收益率 3 4 过去三个月 % % % % % % 业绩比较基准 : 同期七天通知存款利率 ( 税后 ) 第 3 页共 15 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 1 本基金基金合同于 2016 年 12 月 07 日正式生效, 截至报告期末已满一年 ; 2 按照本基金的基金合同规定, 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定, 截至报告期末本基金已完成建仓, 建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定 第 4 页共 15 页

5 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 任职日期 离任日期 证券从业年 限 说明 申俊华女士, 湖南大学 金融学博士 曾在中国 中投证券有限责任公司 担任固定收益研究员 2012 年加入平安大华 基金管理有限公司, 曾 担任固定收益研究员 申俊华 平安大华金管家货币市场基金基金经理 2016 年 12 月 7 日 - 9 现担任平安大华财富宝货币市场基金 平安大华交易型货币市场基金 平安大华金管家货币市场基金 平安大华惠泽 纯债债券型证券投资基 金 平安大华鑫荣混合 型证券投资基金 平安 大华惠悦纯债债券型证 券投资基金 平安大华 日增利货币市场基金基 金经理 段玮婧女士, 中山大学 硕士 曾担任中国中投 证券有限责任公司投资 经理 2016 年 9 月加 入平安大华基金管理有 限公司, 担任投资研究 平安大华金 部固定收益组投资经理 段玮婧 管家货币市场基金基金 2017 年 1 月 5 日 年 1 月起担任平安大华交易型货币市场 经理 基金 平安大华金管家 货币市场基金 平安大 华合正定期开放纯债债 券型发起式证券投资基 金 平安大华合瑞定期 开放纯债债券型发起式 证券投资基金 平安大 第 5 页共 15 页

6 华合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 平安大华短债债券型证券投资基金 平安大华合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 平安大华合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 平安大华鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理 1 对基金的首任基金经理, 其 任职日期 为基金合同生效日, 离任日期 为根据公司决定确认的解聘日期 ; 对此后的非首任基金经理, 任职日期 和 离任日期 分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明在本报告期内, 本基金管理人严格遵循了 中华人民共和国证券投资基金法 及其各项实施细则 平安大华金管家货币市场基金基金合同 和其他相关法律法规的规定, 并本着诚实信用 勤勉尽责 取信于市场 取信于社会的原则管理和运用基金资产, 为基金持有人谋求最大利益 本报告期内, 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定, 没有损害基金持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况报告期内, 本基金管理人严格执行了 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和公司制定的公平交易相关制度 异常交易行为的专项说明本基金于本报告期内不存在异常交易行为 报告期内, 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5% 第 6 页共 15 页

7 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析三季度债券市场整体呈现震荡格局 宏观经济下行压力持续, 中美贸易摩擦加剧导致净出口承压, 消费疲弱, 固定资产投资增速持续下滑 在宏观经济整体走弱的大背景下, 基建投资及减税降费政策陆续出台 货币政策方面, 央行 7 月份再度降准 9 月份美联储加息后未跟随调整政策利率, 流动性极为宽松, 资金价格创出年内新低, 各期限资产价格亦纷纷下行, 至季末资金再度趋紧, 资产价格有所回升 报告期内, 本基金的投资操作仍以加强流动性管理为主要原则, 适度加大杠杆比例, 择机拉长组合剩余期限, 调整大类资产的配置比例, 尽力提高组合整体收益 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为 %, 业绩比较基准收益率为 % 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人 基金资产净值 低于 5000 万的情形 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 4,556,401, 其中 : 债券 4,411,024, 资产支持证券 145,376, 买入返售金融资产 125,028, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 1,516,975, 其他资产 62,015, 合计 6,260,420, 第 7 页共 15 页

8 5.2 报告期债券回购融资情况 序号项目占基金资产净值的比例 (%) 1 报告期内债券回购融资余额 6.43 其中 : 买断式回购融资 - 序号项目 占基金资产净值的比例 (%) 金额 ( 元 ) 2 报告期末债券回购融资余额 780,110, 其中 : 买断式回购融资 - - 注 : 本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产 净值比例的简单平均值 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 5.3 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况项目天数报告期末投资组合平均剩余期限 109 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 111 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 66 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例 (%) 第 8 页共 15 页 各期限负债占基金资产净值 的比例 (%) 1 30 天以内 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 )-60 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 )-90 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 )-120 天 其中 : 剩余存续期超过

9 397 天的浮动利率债 天 ( 含 )-397 天 ( 含 ) 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 合计 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过 240 天 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 央行票据 金融债券 330,249, 其中 : 政策性金融债 330,249, 企业债券 企业短期融资券 1,280,302, 中期票据 同业存单 2,800,472, 其他 合计 4,411,024, 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 ( 张 ) 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 上海银行 CD277 2,000, ,136, 上海银行 CD279 2,000, ,061, 农发 04 1,500, ,185, 华夏银行 CD228 1,500, ,350, 兴业银行 CD399 1,000,000 99,575, 第 9 页共 15 页

10 江苏银行 CD 江苏银行 CD 恒丰银行 CD 农业银行 CD 渤海银行 CD308 1,000,000 99,568, ,000,000 99,550, ,000,000 99,545, ,000,000 99,518, ,000,000 99,427, 影子定价 与 摊余成本法 确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含 )-0.5% 间的次数 25 报告期内偏离度的最高值 % 报告期内偏离度的最低值 % 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 % 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25% 情况说明本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到 0.25% 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5% 情况说明本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到 0.5% 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 份 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 花呗 6A 300, ,000, 花呗 38A1 200, ,088, 花 06A1 200, ,000, 花呗 46A1 150, ,160, 借呗 43A1 100, ,071, 借呗 38A1 100, ,056, 花呗 56A1 100, ,000, 借呗 52A1 100, ,000, 花呗 5A 100, ,000, 借呗 49A1 100, ,000, 第 10 页共 15 页

11 5.9 投资组合报告附注 本基金采用摊余成本法计价, 即计价对象以买入成本列示, 按实际利率并考虑其买入时的溢 价与折价, 在其剩余期限内摊销, 每日计提收益 本基金采用固定份额净值, 基金账面份额净值 始终保持 1.00 元 本组合投资的前十名证券之一兴业银行于 2018 年 4 月 19 日被银保监公开处罚, 主要违法违规事实包括 :( 一 ) 重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告 ;( 二 ) 非真实转让信贷资产 ;( 三 ) 无授信额度或超授信额度办理同业业务 ;( 四 ) 内控管理严重违反审慎经营规则, 多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规 ;( 五 ) 同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保 ;( 六 ) 债券卖出回购业务违规出表 ;( 七 ) 个人理财资金违规投资 ;( 八 ) 提供日期倒签的材料 ;( 九 ) 部分非现场监管统计数据与事实不符 ;( 十 ) 个别董事未经任职资格核准即履职 ;( 十一 ) 变相批量转让个人贷款 ;( 十二 ) 向四证不全的房地产项目提供融资 中国银行保险监督管理委员会决定罚款兴业银行 5870 万元 本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析, 认为该事项对公司的盈利情况暂不会造成重大不利影响 我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程, 符合法律法规和公司制度的规定 报告期内, 本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情况 其他资产构成 序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 2 应收证券清算款 3 应收利息 34,426, 应收申购款 27,588, 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 第 11 页共 15 页 - -

12 8 合计 62,015, 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因, 分项之和与合计可能有尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 5,177,098, 报告期期间基金总申购份额 6,588,544, 报告期期间基金总赎回份额 6,287,790, 报告期期末基金份额总额 5,477,852, 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号交易方式交易日期 交易份额 ( 份 ) 交易金额 ( 元 ) 适用费率 1 红利发放 2 日 14, , % 2 红利发放 3 日 4, , % 3 申购 3 日 5,000, ,000, % 4 红利发放 4 日 4, , % 5 申购 4 日 4,000, ,000, % 6 红利发放 5 日 4, , % 7 红利发放 6 日 5, , % 8 红利发放 9 日 15, , % 9 红利发放 10 日 5, , % 10 红利发放 11 日 7, , % 11 红利发放 12 日 4, , % 12 红利发放 13 日 5, , % 13 红利发放 16 日 15, , % 14 红利发放 17 日 6, , % 15 红利发放 18 日 5, , % 第 12 页共 15 页

13 16 红利发放 17 红利发放 18 红利发放 19 红利发放 20 红利发放 21 红利发放 22 红利发放 23 红利发放 24 红利发放 19 日 20 日 23 日 24 日 25 日 26 日 27 日 30 日 31 日 5, , % 5, , % 16, , % 6, , % 7, , % 5, , % 5, , % 15, , % 5, , % 25 红利发放 1 日 4, , % 26 红利发放 2 日 5, , % 27 红利发放 3 日 5, , % 28 红利发放 6 日 15, , % 29 红利发放 7 日 5, , % 30 红利发放 8 日 5, , % 31 红利发放 9 日 8, , % 32 红利发放 10 日 5, , % 33 红利发放 13 日 15, , % 34 红利发放 14 日 5, , % 35 红利发放 15 日 5, , % 36 红利发放 16 日 6, , % 37 红利发放 17 日 7, , % 38 红利发放 20 日 12, , % 39 红利发放 21 日 4, , % 40 红利发放 22 日 3, , % 第 13 页共 15 页

14 41 红利发放 42 红利发放 43 红利发放 44 红利发放 45 红利发放 46 红利发放 47 红利发放 23 日 24 日 27 日 28 日 29 日 30 日 31 日 4, , % 4, , % 11, , % 3, , % 4, , % 4, , % 4, , % 48 红利发放 3 日 16, , % 49 红利发放 4 日 4, , % 50 红利发放 5 日 4, , % 51 红利发放 6 日 6, , % 52 红利发放 7 日 4, , % 53 红利发放 10 日 12, , % 54 红利发放 11 日 8, , % 55 红利发放 12 日 5, , % 56 红利发放 13 日 4, , % 57 红利发放 14 日 4, , % 58 红利发放 17 日 12, , % 59 红利发放 18 日 8, , % 60 红利发放 19 日 4, , % 61 红利发放 20 日 4, , % 62 红利发放 21 日 4, , % 63 红利发放 25 日 19, , % 64 红利发放 26 日 4, , % 第 14 页共 15 页

15 65 红利发放 27 日 4, , % 66 红利发放 28 日 4, , % 合计 9,457, ,457, 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (1) 中国证监会批准平安大华金管家货币市场基金设立的文件 (2) 平安大华金管家货币市场基金基金合同 (3) 平安大华金管家货币市场基金托管协议 (4) 基金管理人业务资格批件 营业执照和公司章程 (5) 报告期内平安大华金管家货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿 8.2 存放地点 基金管理人 基金托管人住所 8.3 查阅方式 (1) 投资者可在营业时间免费查阅, 也可按工本费购买复印件 (2) 投资者对本报告书如有疑问, 可咨询本基金管理人平安大华基金管理有限公司, 客户服务电话 : ( 免长途话费 ) 平安大华基金管理有限公司 2018 年 10 月 25 日 第 15 页共 15 页