1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 10 月 22 复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复

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1 万家货币市场证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 2015 年 9 月 30 基金管理人 : 万家基金管理有限公司 基金托管人 : 华夏银行股份有限公司 报告送出期 :2015 年 10 月 26

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 10 月 22 复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2015 年 7 月 1 起至 9 月 30 止 2 基金产品概况 基金简称 万家货币 基金主代码 交易代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效 2006 年 5 月 24 报告期末基金份额总额 11,639,497, 份 投资目标 在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上, 为投资者提供资金 的流动性储备, 并追求高于业绩比较基准的稳定收益 投资策略 通过短期利率预期策略 类属资产配置策略和无风险套利操作策略 构建投资组合, 谋求在满足流动性要求 控制风险的前提下, 实现基 金收益的最大化 业绩比较基准 本基金实施基金份额分类前, 业绩比较基准为一年期银行定期存款 税后利率 自 2013 年 8 月 15 起本基金实施基金份额分类, 并采 用银行活期存款利率 ( 税后 ) 为业绩比较基准 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中低风险 高流动性的品种, 其预期风险和 预期收益率都低于股票 债券和混合型基金 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司 下属分级基金的基金 下属分级基金的场内 下属分级基金的交易 报告期末下属分级基 简称 简称 代码 金的份额总额 万家货币 A ,990, 份 万家货币 B ,536,303, 份 万家货币 R ,456, 份 第 2 页共 15 页

3 万家货币 E ,746, 份 3.1 主要财务指标 3 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标报告期 ( 2015 年 7 月 年 9 月 30 ) 单位 : 人民币元 1. 本期已实现收 3. 期末基金资产净 2. 本期利润益值 万家货币 A 5,925, ,925, ,990, 万家货币 B 119,790, ,790, ,536,303, 万家货币 R 35, , ,456, 万家货币 E 2,195, ,195, ,746, 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益, 由于货币市场基金采用摊余成本法核算, 因此, 公允价值变动收益为零, 本期已实现收益和本期利润的金额相等 2 自 2013 年 8 月 15 起, 本基金实施基金份额分类, 分设三类基金份额 :A 类基金份额 B 类基金份额和 R 类基金份额, 详情请参阅相关公告 3 自 2014 年 8 月 25 起, 本基金实施基金份额分类, 分设四类基金份额 :A 类基金份额 B 类基金份额 R 类基金份额和 E 类基金份额, 详情请参阅相关公告 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 过去三个 月 万家货币 A 净值收益净值收益率标业绩比较基业绩比较基准收率 1 准差 2 准收益率 3 益率标准差 % % % % % % 阶段 过去三个 月 万家货币 B 净值收益率净值收益率标业绩比较基业绩比较基准收 1 准差 2 准收益率 3 益率标准差 % % % % % % 万家货币 R 阶段 净值收益率 1 净值收益率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收 益率标准差 第 3 页共 15 页

4 过去三个 月 % % % % % % 阶段 过去三个 月 万家货币 E 净值收益率净值收益率标业绩比较基业绩比较基准收 1 准差 2 准收益率 3 益率标准差 % % % % % % 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 第 4 页共 15 页

5 第 5 页共 15 页 万家货币 2015 年第 3 季度报告

6 第 6 页共 15 页 万家货币 2015 年第 3 季度报告

7 注 :1 本基金成立于 2006 年 5 月 24, 建仓期为 3 个月, 建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同要求 报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求 2 自 2013 年 8 月 15 起, 本基金实施基金份额分类, 分设三类基金份额 :A 类基金份额 B 类基金份额和 R 类基金份额 ; 其中 B 类和 R 类基金份额的指标计算自分类实施 (2013 年 8 月 15 ) 算起 3 自 2014 年 8 月 25 起, 本基金实施基金份额分类, 分设四类基金份额 :A 类基金份额 B 类基金份额 R 类基金份额和 E 类基金份额 ; 其中 E 类基金份额的指标计算自分类实施 (2014 年 8 月 25 ) 算起 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职期离任期 证券从业年限 说明 孙驰 本基金基金经理 万家增强收益基金基金经理 万家薪货 2011 年 3 月 19-8 年 硕士学位, 曾任中海信托股份有限公司投资经理 2010 年 4 月加入万 第 7 页共 15 页

8 币基金基金经理 万 家基金管理有限公司, 家双利债券型证券投 曾担任固定收益研究 资基金基金经理 万 员 基金经理助理 家强化收益定期开放 债券型基金基金经 理 万家现金宝货币 市场基金基金经理 固定收益部总监 本基金基金经理 万 硕士学位, 曾任金元证 唐俊杰 家稳健增利基金基金经理 万家信用恒利 2011 年 11 月 5-6 年 券股份有限公司投资经理 2011 年 9 月加入万 基金基金经理 家基金管理有限公司 注 :1 任职期以公告为准 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守基金合同 证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 等法律 法规和监管部门的相关规定, 依照诚实信用 勤勉尽责 安全高效的原则管理和运用基金资产, 在认真控制投资风险的基础上, 为基金持有人谋取最大利益, 没有损害基金持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况根据中国证监会颁布的 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见, 公司制定了 公平交易管理办法 和 异常交易监控及报告管理办法 等规章制度, 涵盖了研究 授权 投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节, 确保公平对待不同投资组合, 防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生 公司制订了明确的投资授权制度, 并建立了统一的投资管理平台, 确保不同投资组合获得公平的投资决策机会 实行集中交易制度, 对于交易所公开竞价交易, 执行交易系统中的公平交易程序 ; 对于债券一级市场申购 非公开发行股票申购等非集中竞价交易, 按照价格优先 比例分配的原则对交易结果进行分配 ; 对于银行间交易, 按照时间优先 价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易 为保证公平交易原则的实现, 通过制度规范 流程审批 系统风控参数设置等进行事前控制, 通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制, 通过对异常交易的监控和分析实现事后控制 异常交易行为的专项说明本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易 第 8 页共 15 页

9 本报告期内无下列情况 : 所有投资组合参与的交易所公开竞价同反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当成交量的 5% 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2015 年三季度受股市大幅下跌 经济数据不佳以及货币政策继续放松等有利因素推动, 债券市场中长端品种呈现出震荡上涨的走势, 各期限品种收益率均出现显著下行 本基金在三季度操作上, 由于比较正确预判了债券收益率以及资金面的波动, 在月末及季末等时点安排了足够的流动性, 较好地应对了规模的波动, 并以较好的收益率进行了逆回购以及协议存款操作 ; 此外, 较高的短期融资配置也在收益下行中获得了良好的投资回报 报告期内基金的业绩表现本报告期万家货币 A 基金净值收益率为 %, 同期业绩比较基准收益率为 %; 万家货币 B 基金净值收益率为 %, 同期业绩比较基准收益率为 %; 万家货币 R 基金净值收益率为 %, 同期业绩比较基准收益率为 %; 万家货币 E 基金净值收益率为 %, 同期业绩比较基准收益率为 % 4.5 管理人对宏观经济 证券市场及行业走势的简要展望近期数据显示经济增速依然没有得到很好的改善, 经济总需求还是非常疲软, 新的增长引擎尚未能找到 财政政策的不断扩张对总需求的下滑产生一定的支撑作用, 但是力度仍显不足 货币政策经过不断宽松后, 边际效应也在逐步递减, 对经济增长的刺激效应不强 预计宽松的货币政策仍会维持较长一段时期, 较为宽裕的流动性局面不会发生太大变化 通货膨胀受需求不振影响, 预计较长时间内还是会维持在一个相对较低的水平, 不会对债券带来太大不利的影响 但是由于债券绝对收益率水平已经相对较低, 加上四季度流动性一般相对其他季度都会相对偏紧, 债券下行的空间仍需更大幅度的扩张性货币政策来打开 基于以上的判断, 在资产安全的前提下, 四季度我们会继续维持适中的组合久期, 以协议存款以及逆回购等安全性品种为主要投资方向, 维持短期融资券中高配置水平, 合理安排好流动性, 以求获得较好的投资收益 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内, 本基金没有出现连续二十个工作基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情况 第 9 页共 15 页

10 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 5,927,464, 其中 : 债券 5,927,464, 资产支持证券 买入返售金融资产 710,643, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 5,075,359, 其他资产 116,494, 合计 11,829,960, 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例 (%) 1 报告期内债券回购融资余额 1.11 其中 : 买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 160,973, 其中 : 买断式回购融资 - - 注 : 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每融资余额占资产净值比例 的简单平均值 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20% 5.3 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 106 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 117 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 49 第 10 页共 15 页

11 报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 180 天 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值各期限负债占基金资产净值的比例 (%) 的比例 (%) 1 30 天以内 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 )-60 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 )-90 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 )-180 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 )-397 天 ( 含 ) 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 央行票据 金融债券 1,902,006, 其中 : 政策性金融债 1,902,006, 企业债券 企业短期融资券 4,025,457, 中期票据 其他 合计 5,927,464, 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 380,223, 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号债券代码债券名称债券数量 ( 张 ) 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值 比例 (%) 第 11 页共 15 页

12 国开 06 4,000, ,435, 国开 30 3,000, ,339, 国开 05 2,900, ,626, 国开 15 2,900, ,723, 农发 13 2,800, ,623, 长虹股 CP001 2,400, ,914, 农发 11 2,000, ,684, 招商局 SCP003 2,000, ,751, 东方证券 CP003 1,500, ,980, 津铁投 CP001 1,500, ,941, 影子定价 与 摊余成本法 确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含 )-0.5% 间的次数 1 报告期内偏离度的最高值 % 报告期内偏离度的最低值 % 报告期内每个工作偏离度的绝对值的简单平均值 % 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.8 投资组合报告附注 本基金采用摊余成本法计价, 即计价对象以买入成本列示, 按照票面利率或协议利率每计提 利息, 并考虑其买入时的溢价和折价在其剩余期限内摊销, 每计提损益 本基金通过每分红使基金份额净值维持在 1.00 元 本报告期内本基金未发生持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 的摊余成本超过当基金资产净值的 20% 的情况 第 12 页共 15 页

13 5.8.3 本报告期内, 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况, 在报告编制前一年内也不存在受到公开谴责 处罚的情况 其他资产构成 序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 116,494, 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 116,494, 开放式基金份额变动 项目万家货币 A 万家货币 B 万家货币 R 万家货 单位 : 份基金合同生效 ( 年 5 月 24 ) 基金份额总额 报告期期初基金份额总额 报告期期间基金总申购份额 减 : 报告期期间基 报告期期末基金份 金总赎回份额 额总额 - 876,086, ,815, ,911, ,990, ,394,618, ,618,004, ,476,320, ,536,303, ,030, , ,621, ,456, ,711, ,774, ,739, ,746, 第 13 页共 15 页

14 币 E 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号交易方式交易期交易份额 ( 份 ) 交易金额 ( 元 ) 适用费率 1 基金转换 ( 出 ) 2015 年 7 月 7 2 红利发放 2015 年 7 月 13 3 申购 4 赎回 2015 年 7 月 年 7 月 30 5 红利发放 2015 年 8 月 11 6 赎回 2015 年 9 月 8 7 红利发放 2015 年 9 月 11 8 赎回 2015 年 9 月 17-10,000, ,000, % 192, ,000, , % 30,000, % -15,000, ,000, % 102, , % -37,650, ,650, % 97, , 合计 -3,262, ,262, , % -4, % 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1 中国证监会批准万家货币市场证券投资基金发行及募集的文件 2 万家货币市场证券投资基金基金合同 3 万家基金管理有限公司批准成立文件 营业执照 公司章程 4 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值及其他临时公告 5 万家货币市场证券投资基金 2015 年第 3 季度报告原文 6 万家基金管理有限公司董事会决议 8.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所, 并登载于基金管理人网站 : 第 14 页共 15 页

15 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅 万家基金管理有限公司 2015 年 10 月 26 第 15 页共 15 页