工银瑞信货币市场证券投资基金2008年度第2季度报告

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1 汇添富现金宝货币市场基金 2016 年第 2 季度报告 2016 年 6 月 30 基金管理人 : 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出期 :2016 年 7 月 21

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 7 月 19 复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2016 年 4 月 1 起至 6 月 30 止 2 基金产品概况 基金简称 汇添富现金宝货币 交易代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效 2013 年 9 月 12 报告期末基金份额总额 39,409,182, 份 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下, 力 争实现超越业绩比较基准的投资回报 投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略, 力求在满足安全性 流动性需要的基础上实现更高 的收益率 业绩比较基准 活期存款利率 ( 税后 ) 风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金, 是证券投资基金 中的低风险品种 本基金的预期风险和预期收益低 于股票型基金 混合型基金 债券型基金 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 3.1 主要财务指标 3 主要财务指标和基金净值表现 单位 : 人民币元主要财务指标报告期 ( 2016 年 4 月 年 6 月 30 ) 第 2 页共 11 页

3 1. 本期已实现收益 308,201, 本期利润 308,201, 期末基金资产净值 39,409,182, 注 : 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除 相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益, 由于本基金采用摊 余成本法核算, 因此, 公允价值变动收益为零, 本期已实现收益和本期利润的金额相等 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益 率 1 净值收益率 标准差 2 业绩比较基 准收益率 3 业绩比较基准 收益率标准差 过去三个月 % % % % % % 注 : 本基金收益分配按结转份额 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注 : 本基金建仓期为本 基金合同 生效之 (2013 年 9 月 12 ) 起 6 个月, 建仓期结束时各 项资产配置比例符合合同约定 第 3 页共 11 页

4 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职期离任期 证券从业年限 说明 国籍 : 中国 学历 : 上 海财经大学经济学硕 士 业务资格 : 证券投 资基金从业资格 从业 经历 : 曾任汇添富基金 债券交易员 债券风控 研究员 2012 年 11 月 蒋文玲 汇添富货币基金 现金宝货币基金 添富通货币基金 理财 14 天债券基金 理财 30 天债券基金 理财 60 天债券基金 实业债债券基金 优选回报混合基金的基金经理 2015 年 3 月 年 30 至 2014 年 1 月 7 任浦银安盛基金货币市场基金的基金经理 2014 年 1 月加入汇添富基金, 历任金融工程部高级经理 固定收益基金经理助理 2014 年 4 月 8 至今任汇添富多元收益债券基金的基金经理助理,2015 年 3 月 10 至今任汇添富现金宝货币基金 汇添富理财 14 天债券基金 汇添富优选回报混合基金 ( 原理财 21 天债券基 金 ) 的基金经理,2016 年 6 月 7 至今任汇添 富货币基金 添富通货 币基金 理财 30 天债券 基金 理财 60 天债券基 金 实业债债券基金的 基金经理 注 :1 基金的首任基金经理, 其 任职期 为基金合同生效, 其 离职期 为根据公司决议确定的解聘期 ; 2 非首任基金经理, 其 任职期 和 离任期 分别指根据公司决议确定的聘任期和解聘期 ; 3 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 第 4 页共 11 页

5 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本基金管理人在本报告期内严格遵守 中华人民共和国证券投资基金法 及其他相关法律法规 证监会规定和本基金合同的约定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 无损害基金持有人利益的行为 本基金无重大违法 违规行为, 本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本基金管理人高度重视投资者利益保护, 根据中国证监会 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 等法规, 借鉴国际经验, 建立了健全 有效的公平交易制度体系, 形成涵盖各开放式基金 特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合, 交易所市场 银行间市场等各投资市场, 债券 股票 回购等各投资标的, 并贯穿分工授权 研究分析 投资决策 交易执行 业绩评估 监督检查各环节的公平交易机制 本报告期内, 基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化, 确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行, 包括投资独立决策 研究公平分享 集中交易公平执行 交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好 本报告期内, 通过投资交易监控 交易数据分析以及专项稽核检查, 本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为 异常交易行为的专项说明本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当总成交量 5% 的交易次数为 1 次, 由于组合投资策略导致 经检查和分析未发现异常情况 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度债市波动加大, 走出 过山车 行情,4 月中下旬在铁物资 中城建等企业爆出违约事件后, 市场情绪悲观, 收益率窜升 50-60BP 以上,5 月份又在强劲配置需求的推动下快速下行, 至 6 月底再度逼近一季末的低点 截至本季度末,10 年金融债收益率为 3.18% 左右, 与一季末相比下行约 7-8BP, 短融收益率则上行 15-20BP 至 2.90%, 收益率曲线进一步平坦化 春节期间人民币汇率贬值 风险偏好下降导致本基金今年一季度规模增长较快, 当前市场风险偏好有所修复, 预计下半年规模会逐步下降, 考虑到今年债市波动频繁, 短期资金面易受到冲第 5 页共 11 页

6 击的特点, 本基金在投资策略上趋于谨慎,4-5 月份缩短久期, 债券配置偏中性, 在 6 月底则拉长久期, 进行波段操作, 为投资人获取更好的收益 在个券选择方面, 回避可能有信用风险的中低评级债券, 以流动性较好的 AA+ 和 AAA 以上债券为主 报告期内基金的业绩表现 2016 年一季度本基金净值收益率为 %, 同期业绩比较基准收益率为 % 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 12,858,019, 其中 : 债券 12,858,019, 资产支持证券 买入返售金融资产 647,892, 其中 : 买断式回购的买入返售金 147,891, 融资产 3 银行存款和结算备付金合计 26,369,959, 其他资产 264,051, 合计 40,139,921, 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例 (%) 1 报告期内债券回购融资余额 1.02 其中 : 买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 709,999, 其中 : 买断式回购融资 - - 注 : 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易融资余额占资产净 值比例的简单平均值 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明 注 : 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 第 6 页共 11 页

7 5.3 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 102 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 102 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 68 报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明 注 : 本基金合同约定 : 本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易均不得超过 120 天, 本 报告期内, 本基金未发生超标情况 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净各期限负债占基金资产净值值的比例 (%) 的比例 (%) 1 30 天以内 其中 : 剩余存续期超过 397 天 - - 的浮动利率债 2 30 天 ( 含 )-60 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天 - - 的浮动利率债 3 60 天 ( 含 )-90 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 4 90 天 ( 含 )-180 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 天 ( 含 )-397 天 ( 含 ) 其中 : 剩余存续期超过 397 天 - - 的浮动利率债 合计 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 248,829, 央行票据 金融债券 2,705,115, 其中 : 政策性金融债 2,705,115, 企业债券 - - 第 7 页共 11 页

8 5 企业短期融资券 7,279,977, 中期票据 同业存单 2,624,096, 其他 合计 12,858,019, 剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债券 426,678, 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 ( 张 ) 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 国开 11 4,000, ,719, 联通 3,500, ,790, CP 国开 33 3,100, ,534, 国开 41 3,100, ,155, 中粮 3,000, ,957, SCP 华能集 3,000, ,712, SCP 青岛银行 3,000, ,709, CD 苏州银行 3,000, ,607, CD 珠海华润 3,000, ,560, 银行 CD 福建海峡银行 CD015 3,000, ,543, 影子定价 与 摊余成本法 确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含 )-0.5% 间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 % 报告期内偏离度的最低值 % 报告期内每个工作偏离度的绝对值的简单平均值 % 第 8 页共 11 页

9 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.8 投资组合报告附注 本基金估值采用摊余成本法计价, 即估值对象以买入成本列示, 按票面利率或商定利率每 计提利息, 并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销 本报告期内本基金持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券, 不存 在该类浮动利率债券的摊余成本超过当基金资产净值的 20% 的情况 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或在报告编制前一年内受到公开谴责 处罚的情形 其他资产构成 序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 264,051, 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 264,051, 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 49,659,006, 报告期期间基金总申购份额 186,462,059, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 196,711,882, 报告期期末基金份额总额 39,409,182, 注 : 总申购份额含红利再投份额 第 9 页共 11 页

10 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细序号交易方式交易期交易份额 ( 份 ) 交易金额 ( 元 ) 适用费率 申购 赎回 赎回 赎回 赎回 赎回 申购 赎回 赎回 申购 赎回 赎回 赎回 赎回 赎回 申购 赎回 2016 年 4 月 7 120,000, ,000, % 2016 年 4 月 ,000, ,000, % 2016 年 4 月 40,000, ,000, % 2016 年 4 月 20,000, ,000, % 2016 年 4 月 40,000, ,000, % 2016 年 4 月 ,000, ,000, % 2016 年 4 月 150,000, ,000, % 2016 年 5 月 4 60,000, ,000, % 2016 年 5 月 4 30,000, ,000, % 2016 年 5 月 5 180,000, ,000, % 2016 年 5 月 ,000, ,000, % 2016 年 5 月 80,000, ,000, % 2016 年 5 月 10,001, ,001, % 2016 年 6 月 1 60,000, ,000, % 2016 年 6 月 1 10,000, ,000, % 2016 年 6 月 60,000, ,000, % 2016 年 6 月 30,000, ,000, % 合计 1,500,001, ,001, 第 10 页共 11 页

11 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1 中国证监会批准汇添富现金宝货币市场基金募集的文件; 2 汇添富现金宝货币市场基金基金合同 ; 3 汇添富现金宝货币市场基金托管协议 ; 4 基金管理人业务资格批件 营业执照; 5 报告期内汇添富现金宝货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告; 6 中国证监会要求的其他文件 8.2 存放地点上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼汇添富基金管理股份有限公司 8.3 查阅方式投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅, 或登录基金管理人网站 查阅, 还可拨打基金管理人客户服务中心电话 : 查询相关信息 汇添富基金管理股份有限公司 2016 年 7 月 21 第 11 页共 11 页