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1 华宝兴业现金添益交易型货币市场基金 2016 年第 4 季度报告 2016 年 12 月 31 基金管理人 : 华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出期 :2017 年 1 月 19

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 1 月 17 复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2016 年 10 月 1 起至 12 月 31 止 2 基金产品概况 基金简称华宝添益场内简称华宝添益基金主代码 交易代码 基金运作方式契约型开放式基金合同生效 2012 年 12 月 27 报告期末基金份额总额 14,232,928, 份保持本金的安全性和基金财产的流动性, 追求高于比投资目标较基准的稳定收益 1. 久期策略 : 基于对宏观经济环境的深入研究, 预期未来市场利率的变化趋势, 结合基金未来现金流的分析, 确定投资组合平均剩余期限, 把握买卖时机 2. 收益率曲线策略 : 收益率曲线策略是根据收益曲线的非平行移动调整资产组合, 将预期到的变动资本化 3. 类属配置策略 : 类属配置策略主要实现两个目标 : 投资策略一是通过类属配置满足基金流动性需求, 二是通过类属配置获得投资收益 4. 套利策略 : 基金管理人将在保证基金的安全性和流动性的前提下, 适当参与市场的套利, 捕捉和把握无风险套利机会, 进行跨市场 跨品种操作, 以期获得安全的超额收益 5. 逆回购策略 : 基金管理人将密切关注由于新股申购等原因导致的短期资金需求激增的机会, 通过逆回购第 2 页共 68 页

3 的方式融出资金以分享短期资金拆借利率陡升的投 资机会 6. 现金流管理策略 : 投资运作中本基金将采用均衡分 布 滚动投资 优化期限配置等方法, 加强流动性管 理 业绩比较基准 同期七天通知存款利率 ( 税后 ) 本基金为货币市场基金, 是证券投资基金中的低风险 风险收益特征 品种 本基金的风险和预期收益低于股票型基金 混 合型基金 债券型基金 基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华宝添益 华宝添益 B 下属分级基金的场内简称 华宝添益 - 下属分级基金的交易代码 报告期末下属分级基金的份额总额 619,018, 份 13,613,909, 份 注 : 本基金场内基金份额 (A 类基金份额 ) 简称为 华宝添益, 基金份额净值为 元 ; 场 外基金份额 (B 类基金份额 ) 简称为 华宝添益 B, 基金份额净值为 1.00 元 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2016 年 10 月 年 12 月 31 ) 华宝添益 华宝添益 B 1. 本期已实现收益 528,155, ,593, 本期利润 528,155, ,593, 期末基金资产净值 61,901,817, ,613,909, 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣 除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 由于货币市场基 金采用摊余成本法核算, 因此, 公允价值变动收益为零, 本期已实现收益和本期利润的金额相等 2 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要 低于所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 过去三个 月 华宝添益 净值收益净值收益率标业绩比较基业绩比较基准收率 1 准差 2 准收益率 3 益率标准差 % % % % % % 第 3 页共 68 页

4 阶段 过去三个 月 华宝添益 B 净值收益率净值收益率标业绩比较基业绩比较基准收 1 准差 2 准收益率 3 益率标准差 % % % % % % 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 (2012 年 12 月 27 至 2016 年 12 月 31 ) 注 :1. 根据基金合同的约定, 基金管理人应当自基金合同生效之起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定 截至 2013 年 6 月 27, 本基金已达到合同规定的资产配置比例 年 11 月 9 起, 华宝兴业现金添益基金新增场外基金份额 (B 类基金份额, 简称 华宝添益 B ), 11 月 10 起有资金进入申购, 上图中其累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的数据的计算起始期为 2015 年 11 月 10 第 4 页共 68 页

5 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职期离任期 证券从业年限 说明 经济学学士 2003 年 7 月加 入华宝兴业基金管理有限公 司, 先后在清算登记部 交易 部 固定收益部从事固定收益 陈昕 固定收益部总经理 本基金基金经理 华宝兴业现金宝货币基金经理 2012 年 12 月 年 产品相关的估值 交易 投资工作,2011 年 11 月至今任华宝兴业现金宝货币市场基金基金经理,2012 年 6 月 年 2 月兼任华宝兴业中证短融 50 指数债券型证券投资基金基金经理,2012 年 12 月起兼任华宝兴业现金添益交易 型货币市场基金基金经理 2015 年 3 月起任固定收益部 副总经理 2016 年 5 月起任 固定收益部总经理 注 :1 任职期以及离任期均以基金公告为准 2 证券从业含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人遵守 中华人民共和国证券法 中华人民共和国证券投资基金法 及其各项实施细则 货币市场基金监督管理办法 华宝兴业现金添益交易型货币市场基金基金合同 和其他相关法律法规的规定 监管部门的相关规定, 依照诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在控制投资风险的基础上, 为基金份额持有人谋取最大利益, 没有损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本报告期内, 基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则 公司股票库管理制度 中央交易室制度 防火墙机制 系统中的公平交易程序 每交易结报告 定期基金投资绩效评价等机制, 确保所管理的所有投资组合在授权 研究分析 投资决策 交易执行 业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待 同时, 基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求, 分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异 分投资类别 ( 股第 5 页共 68 页

6 票 债券 ) 的收益率差异以及连续四个季度期间内 不同时间窗下同向交易的交易价差 ; 分析结果未发现异常情况 异常交易行为的专项说明本报告期内, 基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当成交量的 5% 本报告期内, 本基金未发现异常交易行为 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析四季度市场流动性较前三季度总体趋紧 央行的货币政策维持稳健, 继续通过公开市场逆回购操作以及 MLF 等工具调节资金面,10 月 11 月和 12 月分别实现净投放 6469 亿元 6390 亿元和 5765 亿元 但是金融机构流动性在结构上出现较大分化, 在管理层加大金融降杠杆力度以及银行 MPA 考核的叠加作用下, 非银机构资金融入压力显著, 回购利率飙升 华宝兴业现金添益基金针对年底资金面波动加大的特点, 在四季度初便制定了降低组合久期 提高年末资产到期备付的投资策略, 基金流动性保持平稳 由于国内债市受资金面紧张 海外债券利率抬升 某机构代持事件等多重利空影响, 从短端到长端各品种均出现了较大的调整, 市场估值收益率快速上升, 货币基金行业整体经受了较大的估值压力 华宝兴业现金添益基金自今年以来, 在投资策略上保持了较高占比的定期存款, 同时持续将债券 存单维持在较低水平, 有效避免了估值波动的风险, 提高了整体组合的流动性和安全性 4.5 报告期内基金的业绩表现场内份额 : 华宝添益 : 本基金报告期内净值收益率为 %, 同期业绩比较基准收益率为 %, 业绩比较基准为同期 7 天通知存款利率 ( 税后 ) 场外份额 : 华宝添益 B: 本基金报告期内净值收益率为 %, 同期业绩比较基准收益率为 %, 业绩比较基准为同期 7 天通知存款利率 ( 税后 ) 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内, 本基金不存在连续二十个工作基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低 于五千万元的情形 第 6 页共 68 页

7 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 15,615,131, 其中 : 债券 15,615,131, 资产支持证券 买入返售金融资产 6,424,290, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 52,971,069, 其他资产 566,827, 合计 75,577,318, 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例 (%) 1 报告期内债券回购融资余额 0.70 其中 : 买断式回购融资 - 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金资产净值的比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中 : 买断式回购融资 - - 注 : 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易融资余额占资产净 值比例的简单平均值 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 5.3 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 68 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 99 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 61 第 7 页共 68 页

8 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值各期限负债占基金资产净值的比例 (%) 的比例 (%) 1 30 天以内 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 )-60 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 )-90 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 )-120 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 )-397 天 ( 含 ) 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 1,047,928, 央行票据 金融债券 3,908,794, 其中 : 政策性金融债 3,908,794, 企业债券 企业短期融资券 2,692,689, 中期票据 同业存单 7,965,718, 其他 合计 15,615,131, 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - - 第 8 页共 68 页

9 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 ( 张 ) 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 平安 CD473 25,000,000 2,489,136, 南京银行 CD015 15,000,000 1,492,470, 贴现国债 48 10,500,000 1,047,928, 国开 01 10,300,000 1,031,232, 上海银行 CD038 9,000, ,677, 招行 CD044 8,000, ,647, 国开 04 6,580, ,021, 渤海银行 CD011 6,500, ,537, 招行 CD123 5,700, ,123, 平安 CD288 5,000, ,359, 影子定价 与 摊余成本法 确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含 )-0.5% 间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 % 报告期内偏离度的最低值 % 报告期内每个工作偏离度的绝对值的简单平均值 % 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25% 情况说明 本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到 0.25% 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5% 情况说明 本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到 0.5% 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 第 9 页共 68 页

10 5.9 投资组合报告附注 本基金估值采用摊余成本法, 即估值对象以买入成本列示, 按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价, 在剩余期限内按实际利率法进行摊销, 每计提收益 华宝添益货币基金截至 2016 年 12 月 31 持仓前十名证券中的 16 南京银行 CD015( ) 发行主体南京银行股份有限公司于 2016 年 3 月 21 收到江苏证监局 关于对南京银行股份有限公司采取责令改正措施的决定 因公司个别支行基金宣传推介材料存在违规情形, 未出具年度监察稽核报告, 有 2 项关于基金销售的管理制度未向江苏证监局报备, 基金销售业务规范执行不到位等问题, 采取出具责令改正的行政监管措施, 同时责令进行改正 华宝添益货币基金截至 2016 年 12 月 31 持仓前十名证券中的 16 招行 CD044( ) 和 16 招行 CD123( ) 发行主体招商银行股份有限公司于 2016 年 1 月 9 收到吉林证监局 关于对招商银行股份有限公司长春分行采取责令改正措施的决定 因公司未及时在网站更新基金销售人员资格情况, 部分从事基金销售业务的人员未取得基金销售业务资格, 销售过程中出现不符合法规的行为等问题, 采取出具责令改正的行政监管措施, 同时责令进行改正 华宝添益货币基金截至 2016 年 12 月 31 持仓前十名证券中的 16 平安 CD473( ) 发行主体平安银行股份有限公司于 收到中国银行间市场交易商协会的通报批评和整改通知 因其作为主承销商, 对青岛海湾集团有限公司未能按照相关自律规则的规定及时披露公司重大资产无偿划转相关事项, 未能及时召开持有人会议, 给予平安银行通报批评处分, 责令平安银行立即纠正违规行为, 并针对本次事件中暴露出的问题进行整改 本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析, 认为上述处分不会对公司的投资价值构成实质性影响, 因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变 报告期内, 本基金投资的前十名证券的其余七名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制前一年内受到公开谴责 处罚的情况 第 10 页共 68 页

11 5.9.3 其他资产构成序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 566,827, 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 566,827, 开放式基金份额变动 单位 : 份 项目 华宝添益 华宝添益 B 报告期期初基金份额总额 1,007,934, ,276,841, 报告期期间基金总申购份额 181,194, ,179,754, 报告期期间基金总赎回份额 570,110, ,842,686, 报告期期末基金份额总额 619,018, ,613,909, 注 :1 本基金基金合同生效于 2012 年 12 月 27 本基金的份额折算为基金合同生效当 折算后本基金场内份额 (A 类基金份额 ) 的份额净值为 元 2 自 2015 年 11 月 9 起增设华宝兴业现金添益交易型货币市场基金的场外基金份额 (B 类基金份额 ), 场外份额 (B 类基金份额 ) 的份额净值为 1.00 元 7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易期 交易份额 ( 份 ) 交易金额 ( 元 ) 适用费率 1 强制调增 3,373, 强制调增 9, 强制调增 , 强制调增 6, 609, 强制调增 1, , 强制调增 2, , 第 11 页共 68 页

12 7 强制调增 3, , 强制调增 , 强制调增 2, , 强制调增 3, 309, 强制调增 3, , 强制调增 10, ,97 13 强制调增 22, ,249, 强制调增 强制调增 30, ,059, 强制调增 , 强制调增 9, 强制调增 , 强制调增 , 强制调增 1, , 强制调增 5, , 强制调增 192, ,217, 强制调增 1, , 强制调增 3, , 强制调增 , 强制调增 1, , 强制调增 1, , 强制调增 4, , 第 12 页共 68 页

13 29 强制调增 22, ,237, 强制调增 2, , 强制调增 10, ,019, 强制调增 3, , 强制调增 10, ,039, 强制调增 40, ,000,06 35 强制调增 , 强制调增 2, 209, 强制调增 5, , 强制调增 1, , 强制调增 5, , 强制调增 3, , 强制调增 9, 强制调增 9, 909, 强制调增 14, ,400, 强制调增 9, 强制调增 , 强制调增 3, , 强制调增 35, ,500, 强制调增 1, , 强制调增 13, ,319, 强制调增 , 第 13 页共 68 页

14 51 强制调增 10, ,97 52 强制调增 , 强制调增 9, 强制调增 , 强制调增 3, , 强制调增 , 强制调增 50, ,075, 强制调增 9, , 强制调增 10, ,97 60 强制调增 1, , 强制调增 2, , 强制调增 , 强制调增 8, ,96 64 强制调增 4, , 强制调增 53, ,349, 强制调增 14, ,469, 强制调增 强制调增 , 强制调增 , 强制调增 , 强制调增 1, , 强制调增 51, ,177, 第 14 页共 68 页

15 73 强制调增 2, , 强制调增 6, , 强制调增 5, , 强制调增 2, , 强制调增 2, , 强制调增 9, 强制调增 87, ,701, 强制调增 1, , 强制调增 2, , 强制调增 10, ,96 83 强制调增 3, , 强制调增 9, 强制调增 9, 强制调增 , 强制调增 9, 强制调增 9, 强制调增 , 强制调增 2, ,99 91 强制调增 8, , 强制调增 , 强制调增 9, 强制调增 2, , 第 15 页共 68 页

16 95 强制调增 , 强制调增 3, , 强制调增 25, ,589, 强制调增 , 强制调增 6, , 强制调增 30, ,022, 强制调增 1, , 强制调增 200, ,999, 强制调增 5, , 强制调增 9, 强制调增 , 强制调增 10, , 强制调增 , 强制调增 , 强制调增 , 强制调增 9, 强制调增 10, , 强制调增 9, 强制调增 , 强制调增 , 强制调增 , 强制调增 100, ,999,90 第 16 页共 68 页

17 117 强制调增 1, , 强制调增 1, , 强制调增 187, ,777, 强制调增 , 强制调增 , 强制调增 , 强制调增 124, ,489, 强制调增 2, , 强制调增 1, , 强制调增 2, , 强制调增 12, ,270, 强制调增 1, 109, 强制调增 7, , 强制调增 , 强制调增 200, ,999, 强制调增 50, ,999, 强制调增 1, , 强制调增 , 强制调增 5, 509, 强制调增 , 强制调增 , 强制调增 , 第 17 页共 68 页

18 139 强制调增 2, , 强制调增 1, , 强制调增 , 强制调增 3, , 强制调增 , 强制调增 , 强制调增 1, , 强制调增 190, ,015, 强制调增 , 强制调增 , 强制调增 12, ,199, 强制调增 , 强制调增 , 强制调增 3, , 强制调增 2, , 强制调增 1, , 强制调增 , 强制调增 2, , 强制调增 , 强制调增 1, , 强制调增 , 强制调增 6, , 第 18 页共 68 页

19 161 强制调增 45, ,503, 强制调增 15, ,512, 强制调增 15, ,589, 强制调增 3, , 强制调增 , 强制调增 16, ,659, 强制调增 51, ,179, 强制调增 1, , 强制调增 9, 强制调增 , 强制调增 9, 强制调增 , 强制调增 11, ,180, 强制调增 2, , 强制调增 , 强制调增 , 强制调增 , 强制调增 , 强制调增 , 强制调增 9, 强制调增 3, , 强制调增 7, , 第 19 页共 68 页

20 183 强制调增 , 强制调增 , 强制调增 31, ,149, 强制调增 , 强制调增 1, , 强制调增 , 强制调增 2, , 强制调增 , 强制调增 9, 强制调增 9, 强制调增 9, 强制调增 9, 强制调增 1, , 强制调增 , 强制调增 10, , 强制调增 9, 强制调增 3, , 强制调增 5, , 强制调增 , 强制调增 4, , 强制调增 34, ,400, 强制调增 2, , 第 20 页共 68 页

21 205 强制调增 224, ,498, 强制调增 , 强制调增 1, , 强制调增 2, , 强制调增 20, ,999, 强制调增 28, 2,809, 强制调增 1, 109, 强制调增 2, , 强制调增 10, , 强制调增 10, ,049, 强制调增 3, , 强制调增 3, , 强制调增 1, , 强制调增 , 强制调增 22, ,248, 强制调增 , 强制调增 26, ,599, 强制调增 9, 强制调增 9, 强制调增 3, , 强制调增 31, ,129, 强制调增 4, , 第 21 页共 68 页

22 227 强制调增 5, , 强制调增 , 强制调增 , 强制调增 9, 强制调增 , 强制调增 21, ,190, 强制调增 2, , 强制调增 , 强制调增 9, 强制调增 , 强制调增 1, , 强制调增 9, 强制调增 2, , 强制调增 9, 强制调增 10, ,033, 强制调增 1, , 强制调增 , 强制调增 25, ,499, 强制调增 , 强制调增 , 强制调增 2, , 强制调增 9, 第 22 页共 68 页

23 249 强制调增 30, ,000, 强制调增 , 强制调增 82, ,246, 强制调增 16, ,658, 强制调增 16, ,659, 强制调增 9, 强制调增 9, 强制调增 , 强制调增 10, ,000, 强制调增 8, , 强制调增 50, ,020, 强制调增 9, 强制调增 4, , 强制调增 9, 强制调增 , 强制调增 1, , 强制调增 , 强制调增 10, ,000, 强制调增 9, 强制调增 27, ,777, 强制调增 5, , 强制调增 5, , 第 23 页共 68 页

24 271 强制调增 9, 强制调增 , 强制调增 强制调增 56, ,696, 强制调增 , 强制调增 2, , 强制调增 , 强制调增 , 强制调增 3, , 强制调增 , 强制调增 73, ,319, 强制调增 1, , 强制调增 3, , 强制调增 3, , 强制调增 3, , 强制调增 3, , 强制调增 19, ,975, 强制调增 1, , 强制调增 3, , 强制调增 1, , 强制调增 强制调增 4, , 第 24 页共 68 页

25 293 强制调增 1, , 强制调增 6, , 强制调增 2, , 强制调增 , 强制调增 , 强制调增 4, , 强制调增 9, 强制调增 9, , 强制调增 9, , 强制调增 3, , 强制调增 3, , 强制调增 30, ,029, 强制调增 5, , 强制调增 2, 209, 强制调增 , 强制调增 2, , 强制调增 1, , 强制调增 , 强制调增 5, , 强制调增 3, , 强制调增 , 强制调增 5, , 第 25 页共 68 页

26 315 强制调增 316 强制调增 317 强制调增 318 强制调增 319 强制调增 320 强制调增 321 强制调增 322 强制调增 323 强制调减 324 分红再投资 2016 年 10 月 强制调增 326 强制调减 327 强制调减 328 强制调减 329 强制调减 330 强制调减 2016 年 10 月 年 10 月 年 10 月 年 10 月 年 10 月 年 10 月 分红再投资 2016 年 10 月 申购 333 申购 334 强制调增 335 强制调减 336 强制调减 1, 109, , , , , , , , , , ,373, , , , , , ,280, , ,037, , ,913, , ,880,50 260, ,039,60 965, , , 第 26 页共 68 页

27 337 强制调减 338 强制调减 339 强制调减 340 强制调减 341 强制调减 342 强制调减 343 强制调减 344 强制调减 345 强制调减 346 强制调减 347 强制调减 348 强制调减 349 强制调减 350 强制调减 351 强制调减 352 强制调减 353 强制调减 354 强制调减 355 强制调减 356 强制调减 357 强制调减 358 强制调减 , , , , , , , , , ,597, , ,913, , , , , , , , , ,000,14-1, , ,0050,003,50-4, , , , 第 27 页共 68 页

28 359 强制调减 360 强制调减 361 强制调减 362 强制调减 363 强制调减 364 强制调减 365 强制调减 366 强制调减 367 强制调减 368 强制调减 369 强制调减 370 强制调减 371 强制调减 372 强制调减 373 强制调减 374 强制调减 375 强制调减 376 强制调减 377 强制调减 378 强制调减 379 强制调减 380 强制调减 -4, , ,0010,000,70-4, , , , , , ,450, ,0010,000, , , , , ,273, , , ,130, , , , , , ,870, 第 28 页共 68 页

29 381 强制调减 382 强制调减 383 强制调减 384 强制调减 385 强制调减 386 分红再投资 387 申购 388 申购 389 申购 390 强制调增 391 强制调减 2016 年 10 月 年 10 月 年 10 月 年 10 月 年 10 月 分红再投资 2016 年 10 月 强制调增 394 强制调减 395 强制调减 396 强制调减 397 强制调减 398 强制调减 399 强制调减 400 强制调减 401 强制调减 402 强制调减 2016 年 10 月 年 10 月 年 10 月 年 10 月 年 10 月 年 10 月 年 10 月 年 10 月 年 10 月 年 10 月 17-4, , , , , ,030,10 784, ,406,70 519, ,917,50 1,313, ,313, ,575, ,575, , ,052, ,3929,940, , ,675, , ,276, , ,325, , ,487, , , -110, 第 29 页共 68 页

30 403 强制调减 404 强制调减 405 强制调减 406 强制调减 407 强制调减 408 强制调减 2016 年 10 月 年 10 月 年 10 月 年 10 月 年 10 月 年 10 月 分红再投资 2016 年 10 月 申购 411 申购 412 申购 413 申购 414 申购 415 强制调增 416 强制调减 2016 年 10 月 年 10 月 年 10 月 年 10 月 年 10 月 年 10 月 年 10 月 分红再投资 2016 年 10 月 分红再投资 2016 年 10 月 分红再投资 2016 年 10 月 分红再投资 2016 年 10 月 分红再投资 2016 年 10 月 分红再投资 2016 年 10 月 分红再投资 2016 年 10 月 分红再投资 2016 年 10 月 , ,550, , ,400, , , ,599, ,2028,722, , ,408, , ,620,10 299, ,980,50 675, ,596,70 114, ,460,50 409, ,951,20 1,576, ,576, 第 30 页共 68 页

31 425 分红再投资 2016 年 10 月 分红再投资 2016 年 10 月 分红再投资 2016 年 11 月 强制调增 429 强制调减 430 强制调减 431 强制调减 432 强制调减 433 强制调减 434 强制调减 435 强制调减 436 强制调减 437 强制调减 438 强制调减 439 强制调减 440 强制调减 441 强制调减 442 强制调减 443 强制调减 444 强制调减 445 强制调减 446 强制调减 , , , , -80, , , , , ,046, , , , , ,450, , 第 31 页共 68 页

32 447 强制调减 448 强制调减 449 强制调减 450 强制调减 451 强制调减 452 强制调减 453 强制调减 454 强制调减 455 强制调减 456 强制调减 457 强制调减 458 强制调减 459 强制调减 460 强制调减 461 强制调减 462 强制调减 463 强制调减 464 强制调减 465 强制调减 466 强制调减 467 强制调减 468 分红再投资 -10, -3, , , -42, , , ,010, , , , , ,200, , , , , 第 32 页共 68 页

33 469 申购 2, , 申购 207, ,726, 强制调增 2,671, 强制调减 -2,671, 强制调减 -2, , 强制调减 -2, , 强制调减 -56, ,690, 强制调减 -20, 强制调减 -13, ,390, 强制调减 479 强制调减 480 强制调减 -99, ,964, 强制调减 -90, 强制调减 -4, , 强制调减 -90, 强制调减 -90, 强制调减 -90, 强制调减 -2, -210, 强制调减 -5, , 强制调减 -1, , 强制调减 -10, ,090, 强制调减 -37, ,740, 第 33 页共 68 页

34 491 强制调减 -90, 强制调减 -90, 强制调减 -90, 强制调减 -2, , 强制调减 -24, ,400, 强制调减 -8, , 强制调减 -6, , 强制调减 -2, , 强制调减 -22, ,200, 强制调减 -1, , 强制调减 -75, ,546, 强制调减 -90, ,000, 强制调减 -90, ,000, 强制调减 -90, ,000, 强制调减 -90, 强制调减 -2, , 强制调减 -20, 强制调减 -5, , 强制调减 510 强制调减 -24, ,400, 强制调减 -1, , 强制调减 -1, , 第 34 页共 68 页

35 513 强制调减 -16, ,600, 强制调减 -99, ,965, 强制调减 -4, , 强制调减 -22, -2,210, 强制调减 , 强制调减 -20, 强制调减 520 强制调减 -50, ,000, 强制调减 -8, , 强制调减 -90, 强制调减 -14, ,400, 强制调减 -11, ,150, 强制调减 -56, ,690, 强制调减 -34, ,460, 强制调减 -1, , 强制调减 -30, ,000, 强制调减 -4, , 强制调减 -20, ,000, 强制调减 -30, ,050, 强制调减 533 强制调减 -32, ,259, 强制调减 -29, ,990, 第 35 页共 68 页

36 535 强制调减 , 强制调减 -90, 强制调减 -2, , 强制调减 -3, , 强制调减 -20, 强制调减 -2, -210, 强制调减 -10, ,000, 强制调减 -20, 强制调减 -20, 强制调减 -20, 强制调减 -90, 强制调减 547 强制调减 -4, , 强制调减 -4, , 强制调减 -8, , 强制调减 -8, , 强制调减 552 强制调减 -8, , 强制调减 -1, , 强制调减 -2, , 强制调减 -13, ,340, 强制调减 -10, ,090, 第 36 页共 68 页

37 557 强制调减 558 强制调减 559 强制调减 560 强制调减 561 强制调减 562 强制调减 563 强制调减 564 强制调减 565 强制调减 566 强制调减 567 强制调减 568 强制调减 569 强制调减 570 强制调减 571 强制调减 572 强制调减 573 强制调减 574 强制调减 575 强制调减 576 强制调减 577 强制调减 578 强制调减 -5, , , , , , , , , , , , , , , ,860, , , ,0421,105, , , , , , ,04-2, , , , , , 第 37 页共 68 页

38 579 强制调减 , 强制调减 -90, 强制调减 -2, , 强制调减 -51, ,170, 强制调减 -34, ,460, 强制调减 -30, ,000, 强制调减 -20, 强制调减 -1, , 强制调减 -90, 强制调减 -2, , 强制调减 -2, , 强制调减 -2, -210, 强制调减 -90, 强制调减 , 强制调减 594 强制调减 -1, , 强制调减 -2, , 强制调减 -1, , 强制调减 -6, , 强制调减 -3, , 强制调减 -3, , 强制调减 -1, , 第 38 页共 68 页

39 601 强制调减 -24, ,400, 强制调减 -90, 强制调减 -10, 强制调减 , 强制调减 -7, , 强制调减 -3, , 强制调减 -20, 强制调减 -5, , 强制调减 -2, , 强制调减 -4, , 强制调减 -2, , 强制调减 -2, , 强制调减 , 强制调减 -1, , 强制调减 -20, 强制调减 -3, , 强制调减 -1, , 强制调减 -2, , 强制调减 -60, ,000, 强制调减 -4, -410, 强制调减 622 强制调减 -5, , 第 39 页共 68 页

40 623 强制调减 624 强制调减 625 强制调减 626 强制调减 627 强制调减 628 强制调减 629 强制调减 630 强制调减 631 强制调减 632 强制调减 633 强制调减 634 强制调减 635 强制调减 636 强制调减 637 强制调减 638 强制调减 639 强制调减 640 强制调减 641 强制调减 642 强制调减 643 强制调减 644 强制调减 -19, ,990, , , , , , , , ,5623,757, , , , , ,029, , , , , ,300, , , , , , , , , ,000,24 第 40 页共 68 页

41 645 强制调减 646 强制调减 647 强制调减 648 强制调减 649 强制调减 650 强制调减 651 强制调减 652 强制调减 653 强制调减 654 强制调减 655 强制调减 656 强制调减 657 强制调减 658 强制调减 659 强制调减 660 强制调减 661 强制调减 662 强制调减 663 强制调减 664 强制调减 665 强制调减 666 强制调减 , ,0060,004,20-1, , , ,000, , , -1,110, , , ,000,07-22, ,250, , , , , , , ,04-90, , , , ,200, , , , , , , 第 41 页共 68 页

42 667 强制调减 668 强制调减 669 分红再投资 670 申购 671 申购 672 申购 673 申购 674 强制调增 675 强制调减 2016 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 分红再投资 2016 年 11 月 强制调增 678 强制调减 679 强制调减 680 强制调减 681 强制调减 682 强制调减 683 强制调减 684 强制调减 685 强制调减 686 强制调减 687 强制调减 688 强制调减 -1, , , ,000, , ,190,80 269, ,910,60 600, ,024,90 1,900, ,013,70 2,881, ,881, ,379, ,379, , , , , ,841, , , , , , , ,100, , , 第 42 页共 68 页

43 689 强制调减 690 强制调减 691 强制调减 692 强制调减 -4, , 强制调减 -20, 强制调减 695 强制调减 696 强制调减 -1, , 强制调减 -20, 强制调减 -1, , 强制调减 700 强制调减 701 强制调减 702 强制调减 -8, , 强制调减 , 强制调减 705 强制调减 -1, , 强制调减 707 强制调减 -1, , 强制调减 -28, ,810, 强制调减 -1, -110, 强制调减 -1, , 第 43 页共 68 页

44 711 强制调减 , 强制调减 -1, , 强制调减 -1, , 强制调减 715 强制调减 -1, , 强制调减 717 强制调减 718 强制调减 , 强制调减 720 强制调减 721 强制调减 , 强制调减 723 强制调减 -20, 强制调减 -4, , 强制调减 -1, , 强制调减 -1, , 强制调减 -5, , 强制调减 729 强制调减 -9, , 强制调减 731 强制调减 732 强制调减 第 44 页共 68 页

45 733 强制调减 -20, 强制调减 -20, 强制调减 -49, ,990, 强制调减 , 强制调减 -2, , 强制调减 -1, , 强制调减 -1, , 强制调减 -1, , 强制调减 -1, , 强制调减 743 强制调减 744 强制调减 -3, , 强制调减 -1, , 强制调减 -1, , 强制调减 748 强制调减 -5, , 强制调减 -5, , 强制调减 -5, , 强制调减 -15, ,540, 强制调减 -3, , 强制调减 , 强制调减 第 45 页共 68 页

46 755 强制调减 -1, , 强制调减 -1, , 强制调减 , 强制调减 -3, , 强制调减 760 强制调减 , 强制调减 , 强制调减 -10, ,000, 强制调减 -1, , 强制调减 765 强制调减 -3, -310, 强制调减 -8, , 强制调减 -5, , 强制调减 -1, , 强制调减 , 强制调减 -1, , 强制调减 772 强制调减 -14, ,480, 强制调减 774 强制调减 -20, 强制调减 -2, , 强制调减 -5, , 第 46 页共 68 页

47 777 强制调减 778 强制调减 779 强制调减 780 强制调减 781 强制调减 782 强制调减 783 强制调减 784 强制调减 785 强制调减 786 强制调减 787 强制调减 788 强制调减 789 强制调减 790 强制调减 791 强制调减 792 强制调减 793 强制调减 794 强制调减 795 强制调减 796 强制调减 797 强制调减 798 强制调减 -298,5029,852, , , , , , , , , , , , ,100, , , , , , , , , , , , , ,000, , , , , , 第 47 页共 68 页

48 799 强制调减 800 强制调减 801 强制调减 802 强制调减 803 强制调减 804 强制调减 805 强制调减 806 强制调减 807 强制调减 808 强制调减 809 强制调减 810 强制调减 811 强制调减 812 强制调减 813 强制调减 814 强制调减 815 强制调减 816 强制调减 817 强制调减 818 强制调减 819 强制调减 820 强制调减 -20, ,000,14-1, , ,4023,141, , , , , , , ,0037,003,70-445, ,571, , , , ,0050,003,50-11, ,140, , ,432, , , , , , , , , 第 48 页共 68 页

49 821 强制调减 822 强制调减 823 强制调减 824 强制调减 825 强制调减 826 强制调减 827 强制调减 828 强制调减 829 强制调减 830 强制调减 831 强制调减 832 强制调减 833 强制调减 834 强制调减 835 强制调减 836 强制调减 837 强制调减 838 强制调减 839 强制调减 840 强制调减 841 强制调减 842 强制调减 -60, ,060, , , ,380, , , , ,2010,620, , ,471, , ,170, , , , ,02-22, ,260, , ,030, , , , , , ,990, , , , , ,05-1, -110, , , 第 49 页共 68 页

50 843 强制调减 844 强制调减 845 强制调减 846 强制调减 847 强制调减 848 强制调减 849 强制调减 850 强制调减 851 强制调减 852 强制调减 853 强制调减 854 强制调减 855 强制调减 856 强制调减 857 强制调减 858 强制调减 859 强制调减 860 强制调减 861 强制调减 862 强制调减 863 强制调减 864 强制调减 -10, ,000,10-585, ,585, , ,620, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 第 50 页共 68 页

51 865 强制调减 866 分红再投资 867 申购 868 申购 869 申购 870 强制调增 871 强制调减 2016 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 年 11 月 分红再投资 2016 年 11 月 分红再投资 2016 年 11 月 分红再投资 2016 年 11 月 分红再投资 2016 年 11 月 分红再投资 2016 年 11 月 分红再投资 2016 年 11 月 分红再投资 2016 年 11 月 分红再投资 2016 年 11 月 分红再投资 分红再投资 分红再投资 分红再投资 分红再投资 分红再投资 分红再投资 , ,111,30 769, ,933,40 2,379, 237,910,00 3,329, ,329, 第 51 页共 68 页

52 887 分红再投资 分红再投资 2016 年 12 月 强制调增 890 强制调减 891 强制调减 892 强制调减 893 强制调减 894 强制调减 895 强制调减 896 强制调减 897 强制调减 898 强制调减 899 强制调减 900 强制调减 901 强制调减 902 强制调减 903 强制调减 904 强制调减 905 强制调减 906 强制调减 907 强制调减 908 强制调减 ,335, ,335, , ,860, , , , , , , , , , , , , , , ,296, ,2919,029, , , , -110, 第 52 页共 68 页

53 909 强制调减 910 强制调减 911 强制调减 912 强制调减 913 强制调减 914 强制调减 915 强制调减 916 强制调减 917 强制调减 918 强制调减 919 强制调减 920 强制调减 921 强制调减 922 强制调减 923 强制调减 924 强制调减 925 强制调减 926 强制调减 927 强制调减 928 强制调减 929 强制调减 930 强制调减 -41, ,160, ,3016,630, , , , , , , , , ,000,07-41, ,160, , , , , , , , , , , , ,097, , , , , ,563, , ,530, , ,220, 第 53 页共 68 页

54 931 强制调减 -10, -1,010, 强制调减 -37, ,760, 强制调减 -20, 强制调减 -4, -410, 强制调减 -4, , 强制调减 -5, , 强制调减 -10, 强制调减 -41, ,160, 强制调减 -20, 强制调减 , 强制调减 -4, , 强制调减 -9, , 强制调减 , 强制调减 -10, 强制调减 -6, , 强制调减 , 强制调减 -6, , 强制调减 -41, ,140, 强制调减 -20, 强制调减 -41, ,160, 强制调减 -14, ,450, 强制调减 -1, , 第 54 页共 68 页

55 953 强制调减 -10, 强制调减 -3, , 强制调减 -3, , 强制调减 -5, , 强制调减 -20, 强制调减 -5, , 强制调减 -20, 强制调减 -28, ,870, 强制调减 , 强制调减 -30, -3,010, 强制调减 -2, , 强制调减 -20, 强制调减 -10, 强制调减 -6, , 强制调减 , 强制调减 -20, 强制调减 -5, , 强制调减 -20, 强制调减 , 强制调减 -5, , 强制调减 -4, , 强制调减 -2, , 第 55 页共 68 页

56 975 强制调减 -1, , 强制调减 -20, 强制调减 -41, ,160, 强制调减 -1, , 强制调减 -4, -410, 强制调减 -1, , 强制调减 -20, 强制调减 -4, , 强制调减 -6, , 强制调减 -1, , 强制调减 -10, 强制调减 -10, 强制调减 -4, , 强制调减 -4, , 强制调减 -9, , 强制调减 -10, 强制调减 -1, , 强制调减 , 强制调减 -33, ,368, 强制调减 -5, , 强制调减 -30, ,000, 强制调减 -45, ,520, 第 56 页共 68 页

57 997 强制调减 998 强制调减 999 强制调减 1,000 强制调减 1,001 强制调减 1,002 强制调减 1,003 强制调减 1,004 强制调减 1,005 强制调减 1,006 强制调减 1,007 强制调减 1,008 强制调减 1,009 强制调减 1,010 强制调减 1,011 强制调减 1,012 强制调减 1,013 强制调减 1,014 强制调减 1,015 强制调减 1,016 强制调减 1,017 强制调减 1,018 强制调减 -3, , , , , -410, , , , , , , -110, , , , -1,510, , ,085, , , , ,180, , , , , , , , , -110, , , ,9014,490, , , , , ,940, 第 57 页共 68 页

58 1,019 强制调减 1,020 强制调减 1,021 强制调减 1,022 强制调减 1,023 强制调减 1,024 强制调减 1,025 强制调减 1,026 强制调减 1,027 强制调减 1,028 强制调减 1,029 强制调减 1,030 强制调减 1,031 强制调减 1,032 强制调减 1,033 强制调减 1,034 强制调减 1,035 强制调减 1,036 强制调减 1,037 强制调减 1,038 强制调减 1,039 强制调减 1,040 强制调减 -15, ,530, , , , , , , , , , , , ,980, , , , ,940, , , ,760, , , , ,000,14-4, , , ,354, , , , , , , , ,400, , , ,9014,490, 第 58 页共 68 页

59 1,041 强制调减 -20, ,042 强制调减 -14, ,400, ,043 强制调减 -9, , ,044 强制调减 -2, , ,045 强制调减 , ,046 强制调减 -4, , ,047 强制调减 -3, , ,048 强制调减 -11, ,120, ,049 强制调减 , ,050 强制调减 -31, ,185, ,051 强制调减 -21, ,160, ,052 强制调减 -29, ,980, ,053 强制调减 -30, -3,010, ,054 强制调减 -2, , ,055 强制调减 -27, ,739, ,056 强制调减 -6, , ,057 强制调减 -4, , ,058 强制调减 -6, , ,059 强制调减 -2, , ,060 强制调减 -20, ,060, ,061 强制调减 -8, , ,062 强制调减 -6, , 第 59 页共 68 页

60 1,063 强制调减 -5, , ,064 强制调减 -97, ,780, ,065 强制调减 -4, , ,066 强制调减 -14, ,400, ,067 强制调减 -20, ,068 强制调减 -4, , ,069 强制调减 , ,070 强制调减 -10, ,060, ,071 强制调减 -39, ,940, ,072 强制调减 , ,073 强制调减 -4, , ,074 强制调减 -4, , ,075 强制调减 -11, ,180, ,076 强制调减 -8, , ,077 强制调减 -4, , ,078 强制调减 , ,079 强制调减 -9, , ,080 强制调减 -10, ,081 强制调减 -3, , ,082 强制调减 -5, -510, ,083 强制调减 -10, ,084 强制调减 -2, , 第 60 页共 68 页

61 1,085 强制调减 , ,086 强制调减 -39, ,940, ,087 强制调减 -1, , ,088 强制调减 -39, ,940, ,089 强制调减 -1, , ,090 强制调减 -39, ,940, ,091 强制调减 -10, ,092 强制调减 -1, , ,093 强制调减 -11, ,100, ,094 强制调减 -30, ,000,03 1,095 强制调减 -45, ,520, ,096 强制调减 -15, ,540, ,097 强制调减 -5, , ,098 强制调减 -4, , ,099 强制调减 -5, , ,100 强制调减 -10, ,090, ,101 强制调减 -5, , ,102 强制调减 -91, ,120, ,103 强制调减 -34, ,400, ,104 强制调减 -3, , ,105 强制调减 -26, ,607, ,106 强制调减 -29, ,980, 第 61 页共 68 页

62 1,107 强制调减 1,108 强制调减 1,109 强制调减 1,110 强制调减 1,111 强制调减 1,112 强制调减 1,113 强制调减 1,114 强制调减 1,115 强制调减 1,116 强制调减 1,117 强制调减 1,118 强制调减 1,119 强制调减 1,120 强制调减 1,121 强制调减 1,122 强制调减 1,123 强制调减 1,124 分红再投资 1,125 申购 1,126 申购 1,127 申购 1,128 申购 2016 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 5-9, , , , , , , , , ,500, , ,120, , ,340, , ,650, , , , , , -110, , , , , , , ,0020,000, , ,216,50 300, ,000,30 300, ,000,30 300, ,000,30 第 62 页共 68 页

63 1,129 申购 1,130 申购 1,131 申购 1,132 申购 1,133 强制调增 1,134 强制调减 2016 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 12 月 5 1,135 分红再投资 2016 年 12 月 6 1,136 分红再投资 2016 年 12 月 7 1,137 分红再投资 2016 年 12 月 8 1,138 强制调增 1,139 强制调减 1,140 强制调减 1,141 强制调减 1,142 强制调减 1,143 强制调减 1,144 强制调减 1,145 强制调减 1,146 强制调减 1,147 强制调减 1,148 强制调减 1,149 强制调减 1,150 强制调减 200, , , , ,384, ,384, , , , , , , , , , , ,000,20 64,475,10 54,972,70 74,813,60-173,70-30,00-80,00-220,00-30,00-140,00-1,000,00-1,960,00-500,00-8,690,00-700,00 第 63 页共 68 页

64 1,151 强制调减 -1, ,00 1,152 强制调减 -19, ,990,00 1,153 强制调减 -6, ,00 1,154 强制调减 -4, ,00 1,155 强制调减 -7, ,00 1,156 强制调减 -15, ,500,00 1,157 强制调减 -1, ,00 1,158 强制调减 -1, -110,00 1,159 强制调减 -20,00 1,160 强制调减 ,00 1,161 强制调减 -5, ,00 1,162 强制调减 -5, ,00 1,163 强制调减 ,00 1,164 强制调减 -1, ,00 1,165 强制调减 -20,00 1,166 强制调减 -2, ,00 1,167 强制调减 -28, ,800,00 1,168 强制调减 -1, ,00 1,169 强制调减 -10,00 1,170 强制调减 -10, -1,010,00 1,171 强制调减 ,00 1,172 强制调减 -4, ,00 第 64 页共 68 页

65 1,173 强制调减 -4, ,00 1,174 强制调减 -2, ,00 1,175 强制调减 -10,00 1,176 强制调减 ,00 1,177 强制调减 ,00 1,178 强制调减 -5, ,00 1,179 强制调减 -8, ,00 1,180 强制调减 -44, ,430,00 1,181 强制调减 -2, -210,00 1,182 强制调减 -8, ,00 1,183 强制调减 -20, ,000,00 1,184 强制调减 -1, ,00 1,185 强制调减 -1, ,00 1,186 强制调减 -9, ,00 1,187 强制调减 ,00 1,188 强制调减 -3, -310,00 1,189 强制调减 -4, ,00 1,190 强制调减 ,00 1,191 强制调减 -90,00 1,192 强制调减 -5, ,00 1,193 强制调减 -10,00 1,194 强制调减 -20,00 第 65 页共 68 页

66 1,195 强制调减 1,196 强制调减 1,197 强制调减 1,198 强制调减 1,199 强制调减 1,200 强制调减 1,201 强制调减 1,202 强制调减 1,203 强制调减 1,204 强制调减 1,205 强制调减 1,206 强制调减 1,207 强制调减 1,208 强制调减 1,209 强制调减 1,210 强制调减 1,211 强制调减 1,212 强制调减 1,213 分红再投资 1,214 申购 1,215 强制调增 1,216 强制调减 2016 年 12 月 年 12 月 年 12 月 12-3, , , , , , -2, -7, , , , , ,00-6,986,30-60,00-20,00-80,00-40,00-90,00-20,00-20,00-60,00-150,00-820,00-570,00-110,00-210,00-10,00-790,00-2,000,00 50,000,00 第 66 页共 68 页

67 1,217 分红再投资 2016 年 12 月 12 1,218 分红再投资 2016 年 12 月 13 1,219 分红再投资 2016 年 12 月 14 1,220 分红再投资 2016 年 12 月 15 1,221 分红再投资 2016 年 12 月 16 1,222 分红再投资 2016 年 12 月 19 1,223 分红再投资 0 1,224 分红再投资 1 1,225 分红再投资 2 1,226 分红再投资 3 1,227 分红再投资 6 1,228 分红再投资 7 1,229 分红再投资 8 1,230 分红再投资 9 1,231 分红再投资 2016 年 12 月 合计 3,390, ,310, 注 : 交易期为确认期, 交易金额为确认金额 8.1 备查文件目录 8 备查文件目录 中国证监会批准基金设立的文件 ; 华宝兴业现金添益交易型货币市场基金基金合同 ; 华宝兴业现金添益交易型货币市场基金招募说明书 ; 华宝兴业现金添益交易型货币市场基金托管协议 ; 第 67 页共 68 页

68 基金管理人业务资格批件 营业执照和公司章程 ; 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告 ; 基金托管人业务资格批件和营业执照 8.2 存放地点以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅 8.3 查阅方式投资者可以通过基金管理人网站, 查阅或下载基金合同 招募说明书 托管协议及基金的各种定期和临时公告 华宝兴业基金管理有限公司 2017 年 1 月 19 第 68 页共 68 页