融通通盛两年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

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1 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 (2018 年第 2 号 ) 重要提示融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证监会 2015 年 6 月 2 日证监许可 [2015]1089 号文准予注册募集 本基金基金合同于 2015 年 6 月 15 日正式生效 投资有风险, 投资人购买本基金时应认真阅读本基金的基金合同 招募说明书 基金的过往业绩并不预示其未来表现 本摘要根据基金合同和基金更新招募说明书编写, 并经中国证监会准予注册募集 基金合同是约定基金当事人之间权利 义务的法律文件 基金投资人自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 基金法 运作办法 基金合同及其他有关规定享有权利 承担义务 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%, 但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50% 的除外 本招募说明书所载内容截止日为 2018 年 6 月 15 日, 有关财务数据截止日为 2018 年 3 月 31 日, 净值表现截止日为 2017 年 12 月 31 日 ( 本招募说明书中的财务资料未经审计 ) 一 基金合同生效日期 2015 年 6 月 15 日二 基金管理人 ( 一 ) 基金管理人概况名称 : 融通基金管理有限公司住所 : 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 层设立日期 :2001 年 5 月 22 日法定代表人 : 高峰办公地址 : 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 层电话 :(0755) 联系人 : 赖亮亮 注册资本 :12500 万元人民币 1

2 股权结构 : 新时代证券股份有限公司 60% 日兴资产管理有限公司(Nikko Asset Management Co.,Ltd.)40% ( 二 ) 主要人员情况 1 现任董事情况董事长高峰先生, 金融学博士, 现任融通基金管理有限公司董事长 历任大鹏证券投行部高级经理 业务董事, 平安证券投行部副总经理, 北京远略投资咨询有限公司总经理, 深圳新华富时资产管理有限公司总经理 2015 年 7 月起至今, 任公司董事长 独立董事杜婕女士, 经济学博士, 民进会员, 注册会计师, 现任吉林大学经济学院教授 历任电力部第一工程局一处主管会计, 吉林大学教师 讲师 教授 2011 年 1 月至今, 任公司独立董事 独立董事田利辉先生, 金融学博士后 执业律师, 现任南开大学金融发展研究院教授 历任密歇根大学戴维德森研究所博士后研究员 北京大学光华管理学院副教授 南开大学金融发展研究院教授 2011 年 1 月至今, 任公司独立董事 独立董事施天涛先生, 法学博士, 现任清华大学法学院教授 法学院副院长 博士研究生导师 中国证券法学研究会和中国保险法学研究会副会长 2012 年 1 月至今, 任公司独立董事 董事王利先生, 工学学士, 现任新时代证券股份有限公司总经理助理兼公司内核负责人 场外市场部负责人 历任中石化齐鲁分公司财务部会计, 上海远东证券有限公司总经理助理兼稽核部总经理, 新时代证券股份有限公司总经理助理兼合规管理部 法律事务部总经理 2018 年 2 月至今, 任公司董事 董事杨宗兵先生, 中国语言文学博士后, 现任明天控股有限公司干部与业务管理中心副总裁 历任安徽省池州市第八中学高中语文教师, 中国图书进出口 ( 集团 ) 总公司党委组织部部长, 新兴际华集团有限公司党群工作部部长 党委书记 董事 集团党委副书记 机关党委书记 ( 副厅级 ) 2018 年 3 月至今, 任公司董事 董事王裕闵先生, 工商管理学硕士, 现任日兴资产管理有限公司副总裁 全球投资主管兼首席投资官 ( 国际 ), 兼任 ARK Investment Management GP LLC 董事会列席代表 历任 M&T Bank 分析员,FGIC(GE Capital 通用资本的子公司 ) 交易员,General Reinsurance 基金经理,CGA Investment Management 高级基金经理,Structured Credit Partners LLC 联合创始人兼首席投资官,Wachovia Corporation 董事总经理兼全球结构信贷产品主管 董事总经理兼全球市场和投资银行业务亚洲主管, 宏利资产管理 (Manulife Asset 2

3 Management) 香港亚洲固定收益产品主管, 日兴资产管理有限公司首席投资官 ( 国际 ), 日兴资产管理有限公司全球投资主管兼首席投资官 ( 国际 ) 2018 年 3 月至今, 任公司董事 董事 Allen Yan( 颜锡廉 ) 先生, 工商管理硕士, 现任融通基金管理有限公司常务副总经理兼融通国际资产管理有限公司总经理 历任富达投资公司 ( 美国波士顿 ) 分析员 富达投资公司 ( 日本东京 ) 经理 日兴资产管理有限公司部长 2015 年 6 月至今, 任公司董事 董事张帆先生, 工商管理硕士, 现任融通基金管理有限公司总经理 历任上海远东证券有限公司上海金桥路证券营业部总经理助理 经纪业务总部副总经理, 新时代证券股份有限公司信阳北京大街证券营业部总经理 经纪业务管理总部董事总经理 总经理助理 副总经理职务 2017 年 6 月起至今, 任公司董事 2 现任监事情况监事刘宇先生, 金融学硕士 计算机科学硕士, 现任公司监察稽核部总经理 历任国信证券股份有限公司投资银行部项目助理 安永会计师事务所高级审计员 景顺长城基金管理有限公司法律监察稽核部副总监 2015 年 8 月起至今, 任公司监事 3 公司高级管理人员情况董事长高峰先生, 金融学博士, 现任融通基金管理有限公司董事长 历任大鹏证券投行部高级经理 业务董事, 平安证券投行部副总经理, 北京远略投资咨询有限公司总经理, 深圳新华富时资产管理有限公司总经理 2015 年 7 月起至今, 任公司董事长 总经理张帆先生, 工商管理硕士, 现任融通基金管理有限公司总经理 历任上海远东证券有限公司上海金桥路证券营业部总经理助理 经纪业务总部副总经理, 新时代证券股份有限公司信阳北京大街证券营业部总经理 经纪业务管理总部董事总经理 总经理助理 副总经理职务 2017 年 6 月起至今, 任公司总经理 常务副总经理 Allen Yan( 颜锡廉 ) 先生, 工商管理硕士 历任富达投资公司 ( 美国波士顿 ) 分析员 富达投资公司 ( 日本东京 ) 经理 日兴资产管理有限公司部长 2011 年 3 月至今, 任公司常务副总经理 副总经理刘晓玲女士, 金融学学士 历任博时基金管理有限公司零售业务部渠道总监, 富国基金管理有限公司零售业务部负责人, 泰康资产管理有限责任公司公募事业部市场总监 2015 年 9 月起至今, 任公司副总经理 督察长涂卫东先生, 法学硕士 历任国务院法制办公室 ( 原国务院法制局 ) 财金司公务员, 曾在中国证监会法律部和基金监管部工作, 曾是中国证监会公职律师 2011 年 3 月至 今, 任公司督察长 3

4 4 基金经理 (1) 现任基金经理情况余志勇先生, 武汉大学金融学硕士 工商管理学学士,18 年证券投资从业经历, 具有基金从业资格, 现任融通基金管理有限公司研究部总监 历任湖北省农业厅研究员 闽发证券公司研究员 招商证券股份有限公司研究发展中心研究员 2007 年 4 月加入融通基金管理有限公司, 历任研究部行业研究员 行业组长, 现任融通通泰保本 融通通鑫灵活配置混合 融通新机遇灵活配置混合 融通增裕债券 融通四季添利债券 (LOF) 融通通润债券 融通通颐定期开放债券 融通新动力灵活配置混合基金的基金经理 许富强先生, 北京大学经济学硕士,7 年证券投资从业经历, 具有基金从业资格 2011 年 7 月加入融通基金管理有限公司, 历任固定收益部研究员 投资经理, 现任融通通鑫灵活配置混合 融通增祥债券 融通通优债券 融通可转债债券 ( 由原融通标普中国可转债指数基金转型而来 ) 融通通安债券 融通通宸债券 融通通穗债券基金的基金经理 (2) 历任基金经理情况自 2015 年 6 月 15 日至 2016 年 9 月 21 日, 由余志勇先生担任本基金的基金经理 自 2016 年 9 月 22 日至 2018 年 5 月 17 日, 由余志勇先生和张一格先生共同担任本基金的基金经理 自 2018 年 5 月 18 日起至今, 由余志勇先生和许富强先生共同担任本基金的基金经理 5 投资决策委员会成员公司固定收益投资决策委员会成员 : 固定收益投资总监 基金经理张一格先生, 固定收益部总监 基金经理王超先生, 交易部总经理谭奕舟先生, 风险管理部总经理马洪元先生 6 上述人员之间不存在近亲属关系 三 基金托管人 1 基金托管人基本情况名称 : 渤海银行股份有限公司 ( 简称 渤海银行 ) 住所 : 天津市河东区海河东路 218 号办公地址 : 天津市河东区海河东路 218 号法定代表人 : 李伏安成立时间 :2005 年 12 月 30 日组织形式 : 股份有限公司注册资本 : 人民币捌拾伍亿元整 存续期间 : 持续经营 4

5 基金托管资格批文及文号 : 中国证监会证监许可 [2010]893 号联系人 : 阮劲松联系电话 : 渤海银行是 1996 年至今国务院批准新设立的唯一一家全国性股份制商业银行, 是第一家在发起设立阶段就引进境外战略投资者的中资商业银行, 是第一家总部设在天津的全国性股份制商业银行 渤海银行由天津泰达投资控股有限公司 渣打银行 ( 香港 ) 有限公司 中海集团投资有限公司 国家开发投资集团有限公司 中国宝武钢铁集团有限公司等 7 家股东组成 2005 年 12 月 30 日成立,2006 年 2 月正式对外营业 渤海银行在发展规划中确定了成为 最佳体验现代财资管家 的长远发展愿景, 明确了以客户为中心, 通过特色化 综合化 数字化 国际化四大抓手, 建立人才 科技 财务 风险和机制五大保障, 持续推动转型的战略定位, 树立了 客户为先 开放创新 协作有为 人本关爱 的企业核心价值观 自成立以来, 在制度 管理 商业模式和科技平台创新上进行了不懈地探索, 实现了资本 风险和效益的协同发展, 保持了包括规模 利润等成长性指标和风险控制指标的同业领先水平 2017 年, 渤海银行资产总额达到 亿元, 较年初增长 17.11%; 实现营业收入 亿元, 同比增长 15.27%; 实现净利润 亿元, 同比增长 4.33% 截至 2018 年 3 月, 渤海银行已在全国设立了 26 家一级分行 27 家二级分行 128 家支行 77 家社区小微支行, 并在香港设立了代表处, 下辖分支机构网点总数达到 259 家, 网点布局覆盖了环渤海 长三角 珠三角及中西部地区的重点城市 2017 年, 在英国 银行家 杂志公布的 全球银行 1000 强 排名中, 渤海银行综合排名逐年大幅提升, 从 2009 年的 603 位, 提升至 200 位 ; 亚洲银行综合竞争力排名第 50 位 在 21 世纪经济报道 主办的第十二届 21 世纪亚洲金融年会 上, 荣获 2017 年度金融科技银行 奖, 以及在 中国证券报 每日经济新闻 时代周报 等组织的一系列评选活动中, 先后获得 金牛理财银行 奖 年度卓越手机银行 最佳普惠金融服务 奖等多项殊荣 2 主要人员情况付钢先生, 渤海银行行长 曾任辽宁省锦州市财贸办财金处处长, 辽宁省锦州经济技术开发区管委会党委委员 副主任, 交通银行锦州分行副行长, 交通银行营口分行党委书记 行长, 交通银行福州分行党委书记 行长, 交通银行天津市分行党委书记 行长 2015 年 2 5

6 月起任渤海银行股份有限公司党委副书记 行长 王锦虹先生, 渤海银行副行长, 分管托管业务 曾任深圳发展银行天津分行行长助理 副行长 ; 历任渤海银行国有和大型企业部总经理, 天津分行行长兼滨海新区分行书记 行长, 总行行长助理兼天津分行 滨海新区分行党委书记 行长 2014 年 2 月起任渤海银行副行长 赵亚萍女士, 渤海银行托管业务部总经理,30 余年金融从业经历, 具有丰富的托管业务管理经验, 曾任中国农业银行信托投资公司信贷员 部门副经理 部门经理, 中国农业银行基金托管部资金清算处处长 核算处兼市场处处长, 天弘基金管理有限公司副总经理,2007 年起任渤海银行托管业务部总经理 渤海银行总行设托管业务部, 下设市场营销 产品及业务推动 托管运作 稽核监督 需求与运维 基金业务外包服务六个团队, 配备有人员 70 余人 部门全体人员均具备本科以上学历和基金从业资格, 高管人员和团队负责人均具备研究生以上学历 3 基金托管业务经营情况渤海银行于 2010 年 6 月 29 日获得中国证监会 银监会核准开办证券投资基金托管业务, 2011 年 5 月 3 日获得中国保监会核准开办保险资金托管业务 渤海银行始终秉承 诚实信用 勤勉尽责 的宗旨, 严格履行资产托管人职责, 为投资者和金融资产管理机构提供安全 高效 专业的托管服务, 并依据不同客户的需求, 提供个性化的托管服务和增值服务, 获得了合作伙伴一致好评 目前, 渤海银行托管业务已涵盖信托计划保管 商业银行理财产品托管 证券投资基金托管 基金管理公司特定客户资产管理托管 证券公司客户资产管理托管 私募投资基金托管 保险资金托管 客户资金托管 互联网金融托管等业务品种 四 相关服务机构 ( 一 ) 基金份额发售机构 1 直销机构 (1) 融通基金管理有限公司办公地址 : 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 层邮政编码 : 联系人 : 陈思辰电话 :(0755) 客户服务中心电话 : ( 免长途通话费用 ) (0755) (2) 融通基金管理有限公司北京分公司 6

7 办公地址 : 北京市西城区太平桥大街 84 号丰汇时代大厦东翼 5 层 房间邮政编码 : 联系人 : 魏艳薇电话 :(010) (3) 融通基金管理有限公司上海分公司办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 34 层 3405 号邮政编码 : 联系人 : 刘佳佳联系电话 :(021) (4) 融通基金管理有限公司网上直销办公地址 : 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 层邮政编码 : 联系人 : 韦荣涛联系电话 :(0755) 代销机构 (1) 渤海银行股份有限公司办公地址 : 天津市河东区海河东路 218 号法定代表人 : 李伏安联系人 : 王宏电话 : 客服电话 :95541 网址 : (2) 上海银行股份有限公司注册地址 : 上海市浦东新区银城中路 168 号办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 168 号法定代表人 : 金煜联系人 : 汤征程开放式基金咨询电话 : 网址 : (3) 宁波银行股份有限公司 7

8 办公地址 : 宁波市鄞州区宁南南路 700 号 24 层法定代表人 : 陆华裕客户服务电话 :95574 联系人 : 邱艇电话 : (4) 苏州银行股份有限公司注册地址 : 江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号办公地址 : 江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号法定代表人 : 王兰凤传真 : 联系人 : 葛晓亮电话 : 客服热线 :96067 网址 : (5) 天相投资顾问有限公司注册地址 : 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 办公地址 : 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 4 层法定代表人 : 林义相联系人 : 林爽联系电话 :(010) 客服电话 :(010) (6) 上海天天基金销售有限公司注册地址 : 上海市浦东新区娥山路 613 号 6 幢 551 室办公地址 : 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼法定代表人 : 其实联系人 : 高莉莉电话 :(021) (7) 上海长量基金销售投资顾问有限公司注册地址 : 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 法定代表人 : 张跃伟 8

9 联系人 : 吕彗电话 :(021) (8) 北京展恒基金销售有限公司注册地址 : 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号法定代表人 : 闫振杰联系人 : 王婉秋电话 : 客服电话 : (9) 上海汇付基金销售有限公司注册地址 : 上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层办公地址 : 上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19 层法定代表人 : 冯修敏电话 : 传真 : 联系人 : 陈云卉客服热线 : 公司网站 : (10) 一路财富 ( 北京 ) 信息科技有限公司注册地址 : 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 室办公地址 : 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 室法定代表人 : 吴雪秀传真 : 联系人 : 苏昊客服电话 : 公司网站 : (11) 深圳富济财富管理有限公司注册地址 : 深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室办公地址 : 深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室法定代表人 : 刘鹏宇 电话 :

10 传真 : 联系人 : 马力佳客服热线 : 公司网站 : (12) 上海陆金所资产管理有限公司 ( 仅代销前端 ) 办公地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼法定代表人 : 郭坚联系人 : 宁博宇电话 : 客户服务电话 : 公司网站 : (13) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司注册地址 : 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址 : 北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层法定代表人 : 杨懿电话 : 传真 : 联系人 : 文雯客服热线 : 公司网站 : (14) 诺亚正行 ( 上海 ) 基金销售投资顾问有限公司注册地址 : 上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室办公地址 : 上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋法定代表人 : 汪静波电话 : 传真 : 联系人 : 张裕客服热线 : 公司网站 : (15) 上海好买基金销售有限公司 10

11 注册地址 : 上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号办公地址 : 上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室法定代表人 : 杨文斌电话 : 传真 : 联系人 : 张茹客服热线 : 公司网站 : (16) 浙江同花顺基金销售有限公司注册地址 : 杭州市文二西路 1 号 903 室办公地址 : 杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号法定代表人 : 凌顺平电话 : 传真 : 联系人 : 吴强客服热线 : 公司网站 : (17) 上海利得基金销售有限公司注册地址 : 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室办公地址 : 上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼法定代表人 : 李兴春电话 : 传真 : 联系人 : 曹怡晨客服热线 : 公司网站 : (18) 北京钱景基金销售有限公司注册地址 : 北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 办公地址 : 北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 法定代表人 : 赵荣春 11

12 电话 : 传真 : 联系人 : 崔丁元客服热线 : 公司网站 : (19) 珠海盈米财富管理有限公司 ( 仅代销前端 ) 注册地址 : 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 办公地址 : 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B 法定代表人 : 肖雯电话 : 传真 : 联系人 : 黄敏嫦客服热线 : 公司网站 : (20) 奕丰金融服务 ( 深圳 ) 有限公司注册地址 : 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 ( 入住深圳市前海商务秘书有限公司 ) 办公地址 : 深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室法定代表人 :TEO WEE HOWE 电话 : 传真 : 联系人 : 叶健客服热线 : 公司网站 : (21) 厦门市鑫鼎盛控股有限公司注册地址 : 厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 办公地址 : 厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 法定代表人 : 陈洪生联系人 : 梁云波 电话 :

13 传真 : 客户服务电话 : 公司网站 : (22) 北京汇成基金销售有限公司地址 : 北京市海淀区中关村 e 世界 A 座 1108 室法人代表人 : 王伟刚联系人 : 丁向坤北京汇成客户服务电话 : ; 网址 : (23) 上海中正达广基金销售有限公司注册地址 : 上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室办公地址 : 上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室法定代表人 : 黄欣电话 : 传真 : 联系人 : 戴珉微客服热线 : 公司网站 : (24) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 ( 仅代销前端 ) 注册地址 : 北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 办公地址 : 北京市亦庄经济技术开发区科创十一街 18 号京东集团总部 A 做 17 层法定代表人 : 陈超电话 : / 传真 : 联系人 : 徐伯宇客服热线 :95518 公司网站 :jr.jd.com (25) 天津国美基金销售有限公司注册地址 : 天津经济技术开发区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2801 办公地址 : 北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 9 层 13

14 法定代表人 : 丁东华电话 : 传真 : 联系人 : 郭宝亮客服热线 : 网址 : (26) 北京虹点基金销售有限公司注册地址 : 北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元办公地址 : 北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元法定代表人 : 胡伟电话 : 传真 : 联系人 : 葛亮客服热线 : 网址 : (27) 通华财富 ( 上海 ) 基金销售有限公司注册地址 : 上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室办公地址 : 上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路 799 号 3 号楼 9 楼法定代表人 : 马刚联系人 : 杨徐霆电话 : 客服热线 :95156 网址 : (28) 深圳市锦安基金销售有限公司注册地址 : 广东省深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼 A 栋 201 室 ( 入驻深圳市前海商务秘书有限公司 ) 办公地址 : 广东省深圳市福田区新世界中心 4 楼法定代表人 : 李学东电话 : 传真 :

15 联系人 : 夏用功客服热线 : 公司网站 : (29) 天津万家财富资产管理有限公司注册地址 : 天津自贸区 ( 中心商务区 ) 迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 室办公地址 : 北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层法定代表人 : 李修辞电话 : 传真 : 联系人 : 王芳芳客服热线 : 公司网站 : (30) 大河财富基金销售有限公司注册地址 : 贵州省贵阳市南明区新华路 号富中国际广场 1 栋 20 层 1.2 号办公地址 : 贵州省贵阳市南明区新华路 号富中国际广场 1 栋 20 层 1.2 号法定代表人 : 王荻联系人 : 方凯鑫电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (31) 北京植信基金销售有限公司注册地址 : 北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室 -67 办公地址 : 北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号法定代表人 : 于龙联系人 : 吴鹏电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : 15

16 (32) 上海联泰资产管理有限公司注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室办公地址 : 上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层邮编 : 法定代表人 : 燕斌联系人 : 兰敏电话 : 传真 : 客服电话 : 公司网址 : (33) 中证金牛 ( 北京 ) 投资咨询有限公司注册地址 : 北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室办公地址 : 北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层法定代表人 : 钱昊旻电话 : 传真 : 联系人 : 徐英客服热线 : 网址 : (34) 北京蛋卷基金销售有限公司注册地址 : 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 办公地址 : 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 法定代表人 : 钟斐斐电话 : 传真 : 联系人 : 戚晓强客服热线 : 公司网站 : (35) 上海华夏财富投资管理有限公司注册地址 : 上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 16

17 办公地址 : 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层法定代表人 : 毛淮平电话 : 传真 : 联系人 : 仲秋玥客服热线 : 公司网站 : (36) 金惠家保险代理有限公司注册地址 : 北京市西城区阜成门大街 2 号 19 层 A2017 办公地址 : 北京市西城区阜成门大街 2 号 19 层 A2017 法定代表人 : 夏予柱电话 : 传真 : 联系人 : 胡明哲客服热线 : 公司网站 : (37) 国泰君安证券股份有限公司注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号法定代表人 : 杨德红联系人 : 钟伟镇电话 :(021) 客服热线 : (38) 中信证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座法定代表人 : 王东明联系人 : 马静懿电话 :(010) 客服热线 : (39) 新时代证券股份有限公司注册地址 : 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层

18 法定代表人 : 叶顺德联系人 : 田芳芳电话 :(010) 客服热线 : (40) 华安证券股份有限公司注册地址 : 合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号法定代表人 : 李工联系人 : 范超电话 :(0551) 客服电话 :95318, (41) 第一创业证券股份有限公司注册地址 : 广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼法定代表人 : 刘学民联系人 : 李晓伟电话 :(0755) 客服热线 : (42) 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司注册地址 : 山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 法人代表 : 杨宝林联系人 : 孙秋月电话 :(0532) 客服电话 :95548 (43) 太平洋证券股份有限公司注册地址 : 云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层法人代表 : 李长伟联系人 : 王婧电话 : 客服电话 : (44) 申万宏源证券有限公司注册地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层 18

19 法定代表人 : 李梅联系人 : 李玉婷电话 :(021) (45) 申万宏源西部证券有限公司注册地址 : 新疆乌鲁木齐市高新区 ( 新市区 ) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室法定代表人 : 韩志谦联系人 : 李玉婷电话 : (46) 上海证券有限责任公司注册地址 : 上海市黄浦区西藏中路 336 号法定代表人 : 李俊杰联系人 : 邵珍珍电话 : 客户服务电话 : (47) 中泰证券股份有限公司注册地址 : 山东省济南市经七路 86 号法定代表人 : 李玮联系人 : 秦雨晴电话 : 客户服务电话 :95538 (48) 信达证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼法定代表人 : 张志刚联系人 : 尹旭航电话 :(010) 客户服务电话 : (49) 长江证券股份有限公司注册地址 : 湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号 法定代表人 : 尤习贵 19

20 联系人 : 奚博宇电话 :(021) 客服电话 :95579 或 (50) 东北证券股份有限公司注册地址 : 长春市生态大街 6666 号法定代表人 : 李福春联系人 : 安岩岩电话 :(0431) 客户服务电话 : (51) 国盛证券有限责任公司注册地址 : 江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦法定代表人 : 徐丽峰联系人 : 周欣玲电话 :(0791) 客服电话 : (52) 中信建投证券股份有限公司注册地址 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼法定代表人 : 王常青联系人 : 许梦园电话 :(010) 客服电话 : (53) 中国银河证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层法定代表人 : 陈共炎联系人 : 辛国政电话 :(010) 客服热线 : (54) 光大证券股份有限公司注册地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号 3 楼 法定代表人 : 薛峰 20

21 联系人 : 李芳芳电话 :(021) 客服热线 : (55) 西南证券股份有限公司注册地址 : 重庆市江北区桥北苑 8 号法定代表人 : 余维佳联系人 : 周青电话 : 客服电话 : (56) 国信证券股份有限公司注册地址 : 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 层法定代表人 : 何如联系人 : 李颖电话 :(0755) 客服电话 :95536 (57) 北京晟视天下投资管理有限公司注册地址 : 北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心 D 座 28 层法定代表人 : 蒋煜联系人 : 尚瑾客服电话 : (58) 中信期货有限公司注册地址 : 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 13 层 室 14 层法定代表人 : 张皓联系人 : 刘宏莹电话 : 客服热线 : ( 二 ) 登记机构名称 : 融通基金管理有限公司办公地址 : 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 层 21

22 设立日期 :2001 年 5 月 22 日法定代表人 : 高峰电话 : 联系人 : 杜嘉 ( 三 ) 律师事务所名称 : 广东嘉得信律师事务所注册地址 : 深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场 A 座 201 办公地址 : 深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场 A 座 201 法定代表人 : 闵齐双联系人 : 鲍泽飞经办律师 : 闵齐双鲍泽飞电话 : ( 总机 ) ( 直线 ) 传真 : ( 四 ) 会计师事务所名称 : 普华永道中天会计师事务所有限公司 ( 特殊普通合伙 ) 注册地址 : 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼办公地址 : 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 ( 邮编 :200021) 邮编 : 法人代表 : 杨绍信联系人 : 俞伟敏电话 : 传真 : 经办注册会计师 : 陈玲 俞伟敏五 基金的名称融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金 六 基金的类型契约型开放式 七 基金的投资目标在严格控制风险的前提下, 投资于优质上市公司, 并结合积极的大类资产配置, 谋求基金资产的长期稳定增值 22

23 八 基金的投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票 ( 含中小板 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票 ) 股指期货 权证等权益类金融工具, 债券等固定收益类金融工具 ( 包括国债 金融债 央行票据 企业债 公司债 可转换公司债券 ( 含可分离交易可转债 ) 中小企业私募债 中期票据 短期融资券 超短期融资券 资产支持证券 债券回购 银行存款等 ) 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 ( 但须符合中国证监会相关规定 ) 基金的投资组合比例为 : 股票资产占基金资产的 0%-95%, 其余资产投资于债券 货币市场工具 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 ; 基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%; 在扣除股指期货需缴纳的交易保证金后, 现金 ( 不包括结算备付金 存出保证金 应收申购款等 ) 或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围 九 基金的投资策略 1 大类资产配置策略本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究, 基于定量与定性相结合的宏观及市场分析, 确定组合中股票 债券 货币市场工具及其他金融工具的比例, 规避系统性风险 在资产配置中, 本基金主要考虑宏观经济指标, 包括 PMI 水平 GDP 增长率 M2 增长率及趋势 PPI CPI 利率水平与变化趋势 宏观经济政策等, 来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向 2 股票投资策略本基金结合定量和定性分析, 通过对上市公司基本面状况分析, 财务分析和股票估值分析的三层分析来逐级优选股票, 在确定优质备选行业的基础上, 发掘技术领先 竞争壁垒明显 具有长期可持续增长模式并且估值水平相对合理的优质上市公司进行组合式投资 (1) 上市公司基本面状况分析具体分析而言, 行业地位方面, 选择在产业链上有稳固地位, 行业壁垒高的上市公司 ; 技术研发方面, 通过对公司产品和研发团队的判断, 选择有竞争优势, 符合具备创新技术的公司 ; 公司治理结构方面, 选择管理层优秀, 公司治理结构规范, 有清晰的竞争战略, 人员 23

24 激励到位的公司 (2) 上市公司财务状况分析本基金的财务分析偏重于公司的成长性分析 本基金通过对财务报告提供的信息, 系统性的分析企业的经营情况, 重点关注上市公司的盈利能力 经营效率, 业务成长能力 持续经营能力 资金杠杆水平以及现金流管理水平, 对公司做出综合分析和评价, 预测公司未来的盈利能力, 挑选出有优良财务状况的上市公司股票 (3) 上市公司股票估值分析本基金将采用多种指标对股票进行估值分析 包括盈利性指标 ( 市盈率 市销率等 ) 增长性指标 ( 销售收入增长率, 净利润增长率等 ) 以及其他指标对公司股票进行多方面的评估 本基金同时将公司市值与行业竞争对手, 未来市场成长空间进行多维度对比 基于以上的综合评估, 确定本基金的重点备选投资对象, 从中选择最具有投资吸引力的股票构建投资组合 3 债券投资策略在债券投资上, 我们贯彻 自上而下 的策略, 采用三级资产配置的流程 (1) 久期管理根据对利率趋势的判断以及收益率曲线的变动趋势确定各类债券组合的组合久期策略 (2) 类属配置与组合优化根据品种特点及市场特征, 将市场划分为企业债 银行间国债 银行间金融债 可转换债券 央行票据 交易所国债六个子市场 在对几个市场之间的相对风险 收益 ( 等价税后收益 ) 进行综合分析后确定各类别债券资产的配置 具体而言考虑市场的流动性和容量 市场的信用状况 各市场的风险收益水平 税收选择等因素 (3) 通过因素分析决定个券选择从收益率曲线偏离度 绝对和相对价值分析 信用分析 公司研究等角度精选有投资价值的投资品种 本基金财产力求通过绝对和相对定价模型对市场上所有债券品种进行投资价值评估, 从中选择暂时被市场低估或估值合理的投资品种 本基金重点关注 : 期限相同或相近品种中, 相对收益率水平较高的券种 ; 到期期限 收益率水平相近的品种中, 具有良好流动性的券种 ; 同等到期期限和收益率水平的品种, 优先选择高票息券种 ; 预期流动性将得到较大改善的券种 ; 公司成长性良好的可转债品种 ; 转债条款优厚 防守性能较好的可转债品种 24

25 (4) 中小企业私募债投资策略中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让, 约定在一定期限还本付息的公司债券 由于其非公开性及条款可协商性, 普遍具有较高收益 本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况, 合理合规合格地进行中小企业私募债券投资 本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况, 尽力规避风险, 并获取超额收益 (5) 资产支持证券投资策略基金管理人本着风险可控和优化组合风险收益的原则, 投资于资产支持证券, 以期获得稳定的收益 坚持价值投资理念, 综合考虑信用等级 债券期限结构 分散化投资 行业分布等因素, 制定相应的资产支持证券投资计划 根据信用风险 利率风险和流动性风险变化 把握市场交易机会, 积极调整投资策略 4 权证投资策略本基金将权证看作是辅助性投资工具, 其投资原则为优化基金资产的风险收益特征 本基金将在权证理论定价模型的基础上, 综合考虑权证标的证券的基本面趋势 权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素, 对权证进行合理定价 本基金权证主要投资策略为低成本避险和合理杠杆操作 5 金融衍生工具投资策略在法律法规允许的范围内, 本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理, 以套期保值为目的, 对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险, 提高投资效率 本基金主要采用流动性好 交易活跃的衍生品合约, 通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作 十 业绩比较基准本基金业绩比较基准为 : 沪深 300 指数收益率 50%+ 中债综合 ( 全价 ) 指数收益率 50% 选择该业绩比较基准的理由主要如下 : 1 沪深 300 指数对股票市场具有较强的代表性, 适合作为本基金股票部分的业绩比较基准 2 中债综合( 全价 ) 指数能够较好的反映债券市场变动的全貌, 适合作为本基金债券投资的比较基准 如果指数编制单位停止计算编制这些指数或更改指数名称, 本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告 如果今后法律法规发生变化, 或者有更权威的 更能为市场普遍接受的业绩比较基准推 25

26 出, 或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准时, 经与基金托管人协商一致, 本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告, 而无须召开基金份额持有人大会 十一 风险收益特征本基金为混合型基金, 其预期收益及风险水平高于债券型基金与货币市场基金, 低于股票型基金, 属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种 十二 基金投资组合报告本基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 7 月 6 日复核了本报告中的投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 本投资组合报告所载数据截至 2018 年 3 月 31 日 本报告中所列财务数据未经审计 1.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 141,870, 其中 : 股票 141,870, 基金投资 固定收益投资 872,732, 其中 : 债券 872,732, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 54,287, 其他资产 13,988, 合计 1,082,877, 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 1,305, B 采矿业 5,277, C 制造业 89,728, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 1,847,

27 F 批发和零售业 5,640, G 交通运输 仓储和邮政业 1,120, H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 6,340, J 金融业 8,229, K 房地产业 5,806, L 租赁和商务服务业 6,085, M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 6,353, R 文化 体育和娱乐业 4,132, S 综合 - - 合计 141,870, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序占基金资产净值股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 号比例 (%) 美的集团 134,600 7,339, 爱尔眼科 154,296 6,353, 中国国旅 115,018 6,085, 恒瑞医药 67,600 5,881, 华新水泥 328,400 4,893, 普利制药 59,100 4,816, 中国巨石 280,680 4,361, 潍柴动力 494,100 4,081, 泸州老窖 71,900 4,080, 伊利股份 129,400 3,686, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 央行票据 金融债券 125,363, 其中 : 政策性金融债 125,363, 企业债券 140,638, 企业短期融资券 45,353, 中期票据 301,937, 可转债 ( 可交换债 ) 1,380, 同业存单 258,060, 其他

28 10 合计 872,732, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码债券名称数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值 比例 (%) 国开 ,000 49,395, 南电 MTN ,000 49,375, 国开 ,000 48,245, 中船 ,000 46,960, 豫煤化 MTN ,000 30,219, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属 1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货 本基金投资股指期货的投资政策 在法律法规允许的范围内, 本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对 基金投资组合进行管理, 以套期保值为目的, 对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风 险, 提高投资效率 本基金主要采用流动性好 交易活跃的衍生品合约, 通过多头或空头套 期保值等策略进行套期保值操作 1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未持有国债期货 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货 28

29 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货 1.11 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查, 或在报告 编制日前一年内受到公开谴责 处罚 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 87, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 13,900, 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,988, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号债券代码债券名称公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 国君转债 490, 雨虹转债 92, 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 十三 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证 基金一定盈利, 也不保证最低收益 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本基金合同生效日为 2015 年 6 月 15 日, 基金业绩截止日为 2017 年 12 月 31 日 基金 合同生效以来本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表如下 : 阶段 份额净值增长率 1 份额净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 年 6 月 15 日 ( 基 0.50% 0.17% % 1.42% 13.50% -1.25% 29

30 金合同生效 ) 起至 2015 年 12 月 31 日 2016 年度 1.59% 0.12% -6.01% 0.70% 7.60% -0.58% 2017 年度 5.86% 0.13% 8.60% 0.32% -2.74% -0.19% 十四 基金的费用与税收 ( 一 ) 基金费用的种类 1 基金管理人的管理费; 2 基金托管人的托管费; 3 基金合同 生效后与基金相关的信息披露费用; 4 基金合同 生效后与基金相关的会计师费 律师费和诉讼费; 5 基金份额持有人大会费用; 6 基金的证券交易费用; 7 基金的银行汇划费用; 8 证券账户开户费用 银行账户维护费用; 9 按照国家有关规定和 基金合同 约定, 可以在基金财产中列支的其他费用 ( 二 ) 基金费用计提方法 计提标准和支付方式 1 基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60% 年费率计提 管理费的计算方法如下 : H=E 0.60% 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人在月初 5 个工作日内向基金托管人出具资金划拨指令, 基金托管人核对无误后, 按照指定的帐户路径进行资金支付 若遇法定节假日 公休假等, 支付日期顺延 费用扣划后, 基金管理人应进行核对, 如发现数据不符, 及时联系基金托管人协商解决 2 基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15% 的年费率计提 托管费的计算方法如下 : H=E 0.15% 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 30

31 基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付 由基金管理人在月初 5 个工作日内向基金托管人出具资金划拨指令, 基金托管人核对无误后, 按照指定的帐户路径进行资金支付 若遇法定节假日 休息日或不可抗力等, 支付日期顺延 费用扣划后, 基金管理人应进行核对, 如发现数据不符, 及时联系基金托管人协商解决 上述 ( 一 ) 基金费用的种类中第 3-8 项费用, 根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用, 由基金托管人从基金财产中支付 ( 三 ) 不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用 : 1 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失 ; 2 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3 基金合同 生效前的相关费用; 4 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目 ( 四 ) 费用调整基金管理人和基金托管人协商一致后, 可根据基金发展情况调整基金管理费率 基金托管费率等相关费率 调高基金管理费率 基金托管费率等费率, 须召开基金份额持有人大会审议 ; 调低基金管理费率 基金托管费率等费率, 无须召开基金份额持有人大会 基金管理人必须于新的费率实施日前按照 信息披露办法 的有关规定在至少一种指定媒介上公告 ( 五 ) 基金税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律 法规执行 十五 对招募说明书更新部分的说明本招募说明书依据 基金法 运作管理办法 销售管理办法 信息披露管理办法 及其他有关法律法规的要求, 对本基金管理人于 2018 年 1 月 29 日刊登的本基金招募说明书进行了更新, 主要更新内容如下 : 1 在 三 基金管理人 部分, 根据最新资料更新了主要人员情况 ; 2 在 四 基金托管人 部分, 对基金托管人的基本情况 相关业务经营情况及基金托管人的内部控制制度按照最新资料进行了更新 ; 3 在 五 相关服务机构 部分, 更新了销售机构的相关信息 ; 4 在 八 基金份额的申购 赎回与转换 部分, 根据最新规则进行了更新 ; 31

32 5 在 九 基金的投资 部分, 对本基金 2018 年第 1 季度报告中的投资组合数据进行了列示 ; 6 在 十 基金的业绩 部分, 按规定要求对基金的投资业绩数据进行了列示, 已经基金托管人复核 ; 7 在 二十一 基金份额持有人的服务 部分, 根据最新资料更新了相关信息 ; 8 在 二十二 其他应披露事项 部分, 对本报告期内的公告信息进行了列示 融通基金管理有限公司 2018 年 7 月 26 日 32