( 四 ) 代证券公司行使对证券发行人的权利 ; ( 五 ) 对保证金进行盯市追缴处分和有偿使用 ; ( 六 ) 其他保证金管理职责第四条本公司与中国证券登记结算有限责任公司 ( 以下简称结算公司 ) 签订保证金委托管理协议, 委托结算公司为转融通保证金存管账务处理交存提取替换交易

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铎洞骆
5 years ago
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1 中国证券金融股份有限公司转融通业务保证金管理实施细则 ( 试行 ) 第一章总则第一条为规范转融通业务保证金管理, 防范转融通业务风险, 根据中国证券监督管理委员会 ( 以下简称证监会 ) 转融通业务监督管理试行办法 ( 以下简称试行办法 ) 中国证券金融股份有限公司转融通业务规则( 试行 ) ( 以下简称业务规则 ), 制定本细则第二条本细则所称保证金是指参与转融通业务的证券公司向中国证券金融股份有限公司 ( 以下简称本公司 ) 交存的担保本公司因向证券公司转融通所生债权的担保物保证金包括资金和可充抵保证金证券第三条本公司对证券公司的保证金行使如下管理职责 : ( 一 ) 为证券公司开立转融通担保资金明细账户和转融通担保证券明细账户, 并对上述账户进行管理 ; ( 二 ) 确定转融通业务可充抵保证金证券的名单和折算率 ; ( 三 ) 审核证券公司交存提取替换交易保证金的申报指令 ; 1

2 ( 四 ) 代证券公司行使对证券发行人的权利 ; ( 五 ) 对保证金进行盯市追缴处分和有偿使用 ; ( 六 ) 其他保证金管理职责第四条本公司与中国证券登记结算有限责任公司 ( 以下简称结算公司 ) 签订保证金委托管理协议, 委托结算公司为转融通保证金存管账务处理交存提取替换交易日终盯市处分有偿使用权益处理等提供相关服务第二章保证金账户第五条本公司向结算公司申请开立转融通担保证券账户和转融通担保资金账户, 用于记录证券公司交存的担保证券和担保资金第六条证券公司与本公司签订转融通业务合同后, 可以按照业务规则的规定向本公司提交相关材料, 申请开立转融通担保证券明细账户和转融通担保资金明细账户, 用于记载其交存的担保证券和担保资金的明细数据本公司对证券公司的开户申请材料审核通过后, 为其开立转融通担保证券明细账户和转融通担保资金明细账户, 并向证券公司提供账户的开户证明第七条证券公司的营业执照号码法定代表人及其身份证明文件号码用于划转担保证券的自营证券账户号码用 2

3 于划转担保资金的自营资金交收账户号码或者预留业务印鉴等信息发生变更的, 需及时向本公司报备第八条证券公司向本公司申请注销其转融通担保证券明细账户和转融通担保资金明细账户的, 应当先了结其全部的转融通债权债务, 并将其保证金全部划出第九条本公司对证券公司的转融通担保证券明细账户和转融通担保资金明细账户进行检查, 发现以下情形之一的, 可以将相关账户予以注销 : ( 一 ) 开户资料不真实 ; ( 二 ) 违规使用他人身份资料开户 ; ( 三 ) 其他经监管机构或者本公司认定的违规账户本公司注销证券公司转融通担保证券明细账户和转融通担保资金明细账户的, 证券公司应当先了结其全部的转融通债权债务, 并将其保证金全部划出证券公司未及时划出的, 本公司可以通过结算公司将剩余保证金划回证券公司报备的自营证券账户及自营资金交收账户第十条本公司向证券公司提供其转融通担保证券明细账户和转融通担保资金明细账户的余额变动记录和账户资料等信息的查询服务第十一条司法机关依法对证券公司转融通担保证券明细账户或者转融通担保资金明细账户记载的权益采取财产保 3

4 全或者强制执行措施的, 本公司在处分证券公司保证金, 实现因向其转融通所生债权后, 协助司法机关执行第十二条本公司按照证券公司交存的担保资金实际产生的利息计入相应证券公司的保证金第十三条证券公司不得通过其转融通担保证券明细账户进行定向增发证券投资基金申购及赎回债券回购交易预受要约现金选择权申报等第三章可充抵保证金证券及其折算率第十四条本公司于每个交易日开市前向市场公布转融通业务可充抵保证金证券的名单和折算率第十五条本公司按照下列标准, 确定转融通业务可充抵保证金证券的折算率 : ( 一 ) 融资融券标的股票的折算率最高不超过 65%, 其他上市股票折算率最高不超过 60%, 被实行特别处理暂停上市和连续停牌达三十个交易日以上的 A 股股票的折算率为 0%; ( 二 ) 交易所交易型开放式指数基金 (ETF) 折算率最高不超过 85%; ( 三 ) 国债折算率最高不超过 90%; ( 四 ) 其他上市证券投资基金和债券的折算率最高不超过 75%; 4

5 ( 五 ) 权证的折算率为 0% 第十六条本公司可以根据市场状况证券所在行业情况公司情况及风险管理的需要等对转融通业务可充抵保证金证券的名单及折算率进行调整第四章保证金的交存提取替换及交易第十七条证券公司申请交存提取替换保证金的, 应当于规定时间内向结算公司发送申报指令, 结算公司将申报指令转发本公司审核通过后, 办理担保资金和担保证券的划转第十八条证券公司交存的证券应当在转融通业务可充抵保证金证券名单内, 且交存后本公司转融通担保证券账户内该证券余额占其总市值的比例应当符合试行办法的规定第十九条证券公司的保证金比例超过 100% 时, 可以向本公司申请提取超出部分的保证金申请提取担保资金的, 还需满足本公司关于现金占应缴保证金比例的规定证券公司申请提取不在转融通业务可充抵保证金证券名单内或折算率为 0% 的证券的, 不受本条第一款的限制, 但应满足其保证金比例档次的要求第二十条本公司将证券公司交存的担保资金分别存放在本公司在结算公司上海分公司和深圳分公司开立的转融通担保资金账户内, 证券公司可以申请从任一转融通担保资金账户内提取资金 5

6 第二十一条证券公司申请替换保证金的, 需满足以下条件 : ( 一 ) 换入的保证金价值不低于换出的保证金价值 ; ( 二 ) 换入的证券在转融通业务可充抵保证金证券名单内, 且换入后本公司转融通担保证券账户内该证券余额占其总市值的比例符合试行办法的规定 ; ( 三 ) 换出担保资金后, 现金占应缴保证金比例符合试行办法的规定第二十二条证券公司进行保证金交易的, 应当于交易时间内向本公司提交申报指令, 本公司审核通过后, 将申报指令提交证券交易所第二十三条证券公司申报买入证券的, 需满足以下条件 : ( 一 ) 申报买入的证券在转融通业务可充抵保证金证券名单内 ; ( 二 ) 保证金比例和现金占应缴保证金比例符合本公司的规定 ; ( 三 ) 申报成交后, 本公司转融通担保证券账户内该证券余额占其总市值比例符合试行办法的规定第二十四条证券公司交存提取替换保证金的, 对于资金的划入划出及证券的划出, 本公司在日间计算证券公司 6

7 保证金余额时予以增加或者扣除 ; 对于证券的划入, 日终计入证券公司的保证金余额证券公司进行保证金交易的, 本公司在日间按成交回报实时计算其保证金比例及现金占应缴保证金的比例第五章保证金盯市追缴处分及有偿使用第二十五条本公司在日间按照可充抵保证金证券的当前市价以及本公司确定的折算率计算证券公司可充抵保证金证券的价值, 在日终按照可充抵保证金证券当日收盘价以及折算率进行计算可充抵保证金证券当日无交易的, 当前市价取最近一个交易日的收盘价 ; 可充抵保证金证券连续停牌达十个交易日以上的, 当前市价按照结算公司提供的该证券的公允价值计算本公司将可充抵保证金证券的在途权益纳入可充抵保证金证券的价值计算第二十六条证券公司日终保证金比例现金占应缴保证金比例不符合本公司规定的, 应当根据本公司发送的追缴通知在其后的两个交易日内补足保证金, 证券公司未在规定时间内补足保证金的, 本公司有权按转融通业务合同的约定处分其保证金, 并每日收取未补足保证金金额 0.05% 的违约金 7

8 第二十七条证券公司未按期足额偿还转融通负债, 超过两个交易日的, 本公司有权按照转融通业务合同的约定处分其保证金, 用于清偿其所欠转融通负债第二十八条因证券公司未按时足额偿还转融通负债而导致本公司在办理转融通交收时证券资金不足, 在处分该违约证券公司保证金后仍无法清偿其到期转融通债务的, 本公司可以有偿使用其他证券公司交存的保证金, 用于转融通业务资金证券的交收有偿使用保证金的费用由本公司与被有偿使用保证金的证券公司约定, 并由违约证券公司承担本公司依法追缴违约证券公司所欠资金和证券, 并归还借用的保证金第二十九条本公司可以根据转融通业务合同的约定, 有偿使用证券公司交存的保证金, 用于转融通业务第三十条本公司根据转融通业务合同的约定有偿使用证券公司保证金的, 有偿使用部分仍纳入该证券公司保证金比例和现金占应缴保证金比例的计算第六章权益处理第三十一条担保证券涉及表决权行使的, 本公司委托结算公司代为征集证券公司的意愿, 并由本公司按照证券公司的意愿进行表决 8

9 第三十二条证券发行人派发现金红利派发利息送股转增股或者派发权证的, 由结算公司按照试行办法第三十四条的规定处理担保证券发行人配售股份发行证券持有人有优先认购权的新股或者可转换债券等证券时, 证券公司可以根据其担保证券明细账户所记载的认购权通过本公司提交申报, 并办理认购手续第三十三条担保证券进入终止上市程序的, 证券公司应当申请将该证券划回证券公司未及时办理的, 本公司可以主动通过结算公司将该证券划回证券公司报备的自营证券账户证券公司未及时划回导致终止上市后本公司担保证券账户内仍存在相关担保证券的, 证券公司需凭担保证券明细账户的明细数据通过本公司向证券发行人主张权利第三十四条有偿使用担保证券期间, 证券发行人派发现金红利或者利息向证券持有人配售或者无偿派发证券发行证券持有人有优先认购权的证券的, 本公司按照转融通业务合同的约定向被有偿使用担保证券的证券公司进行权益补偿第七章附则第三十五条本细则所称超过低于不含本数, 以上含本数第三十六条本细则由本公司负责解释 9

10 第三十七条本细则已经证监会批准, 自 2012 年 8 月 27 日起实施 10

证监发[2000] 号

证监发[2000] 号转融通业务监督管理试行办法第一章总则第一条为了健全融资融券交易机制, 拓宽证券公司融资融券业务资金和证券来源, 规范转融通业务及相关活动, 防范转融通业务风险, 根据证券法证券公司监督管理条例, 制定本办法第二条本办法所称转融通业务, 是指证券金融公司将自有或者依法筹集的资金和证券出借给证券公司, 以供其办理融资融券业务的经营活动第三条从事转融通业务及相关活动, 应当遵循平等自愿公平和诚实信用原则,