账户持有人 ) 在登记公司基金名册中存在多条持有记录时, 对该持有人以上记录小数点后份额的取整将分别进行 在本基金折算前已冻结或质押的基金份额, 折算后的相应份额仍被冻结或质押 基金份额净值保留到小数点后四位 2 本基金份额折算后, 基金份额累计净值 =( 基金份额净值 + 基金折算后的份额分红金额

Transcription

1 关于中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 实施基金份额折算及相关业务安排的公告 为了满足广大投资人的需求, 更好的跟踪标的指数, 经与基金托管人中国农业银行股份有限公司 上海证券交易所协商一致, 本基金管理人决定对中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 ( 以下简称 本基金, 场内简称 :500ETF, 二级市场交易代码 :510500, 一级市场申赎代码 :510501) 实施份额折算 一 基金份额的折算 ( 一 ) 权益登记日 份额折算日 ( 除权日 ) 权益登记日 (T 日 ):2015 年 4 月 13 日 份额折算日 ( 除权日 T+1 日 ):2015 年 4 月 14 日 ( 二 ) 折算对象权益登记日登记在册的基金份额 ( 三 ) 折算比例假设权益登记日中证 500 指数收盘点位为 I, 当日的基金资产净值为 X, 折算前基金份额总额为 Y, 则基金份额折算比例的计算公式为 : 折算比例 =(X/Y) (I/1000), 以四舍五入的方法保留小数点后 8 位 ( 四 ) 折算方案 1 本基金管理人将按照折算比例对权益登记日登记在册的本基金的基金份额实施折算, 减少基金份额持有人持有的基金份额数, 并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ( 以下简称 中登上海 ) 于份额折算日 ( 除权日 ) 进行变更登记 在按照折算比例进行折算处理时, 折算后将可能出现持有份额为小数的情况 根据本基金合同关于基金折算方法的约定 对基金份额折算后的基金份额持有人持有的基金份额计算至整数位 ( 小数部分舍去, 舍去部分计入基金财产 ), 加总得到折算后的基金总份额, 本基金管理人将对折算后所有持有人持有的小数点后的基金份额按照 小数部分舍去, 舍去部分计入基金财产 的原则进行取整 若基金份额持有人同时持有冻结份额 未冻结份额 质押不可卖出份额时, 对该持有人的这几部分小数点后份额的取整将分别进行 若基金份额持有人 ( 指转融通担保证券账户 客户信用交易担保证券账户 约定购回式证券交易专用证券

2 账户持有人 ) 在登记公司基金名册中存在多条持有记录时, 对该持有人以上记录小数点后份额的取整将分别进行 在本基金折算前已冻结或质押的基金份额, 折算后的相应份额仍被冻结或质押 基金份额净值保留到小数点后四位 2 本基金份额折算后, 基金份额累计净值 =( 基金份额净值 + 基金折算后的份额分红金额 ) 基金份额折算比例 3 用于计算基金累计收益率的基金折算日基金份额净值按基金折算日份额净值 本次基金折算比例进行调整, 并四舍五入保留四位小数 ( 五 ) 折算结果的公告和查询份额折算下一工作日, 基金管理人将公告基金份额折算结果 本基金份额持有人应关注并妥善处置自身权益情况, 自公告当日起通过其所属销售机构和指定交易的券商查询折算后其所持有的基金份额 ( 六 ) 最小申购 赎回单位调整自基金份额折算日 (2015 年 4 月 14 日 ) 起, 本基金最小申购 赎回单位由 200 万份调整为 40 万份 由于基金份额折算日暂停申赎, 所以最小申购 赎回单位于基金份额折算日下一工作日 (2015 年 4 月 15 日 ) 起开始用于申赎 二 基金交易 申购赎回及其他相关业务安排鉴于本基金在上海证券交易所上市交易, 本基金为融资融券标的证券, 融资融券可冲抵保证金证券 转融通可冲抵保证金证券 约定购回式证券交易标的证券 股票质押式回购可质押证券, 为保证基金份额折算的顺利实施, 本基金将对份额折算期间的基金交易 申购赎回及其他相关业务的办理做如下安排, 请投资人提前做好交易安排 : ( 一 ) 本基金于权益登记日 (2015 年 4 月 13 日 ) 及份额折算日 ( 除权日 )(2015 年 4 月 14 日 ) 暂停申购 赎回业务, 并于份额折算日 ( 除权日 ) 后的第一个工作日 (2015 年 4 月 15 日 ) 起恢复申购和赎回业务 投资人申购 赎回的基金份额需为调整后的最小申购赎回单位的整数倍 ( 二 ) 本基金于权益登记日 (2015 年 4 月 13 日 ) 及份额折算日 ( 除权日 )(2015 年 4 月 14 日 ) 停牌, 并于份额折算日 ( 除权日 ) 后的第一个工作日 (2015 年 4 月 15 日 ) 起复牌 ( 三 ) 本基金于权益登记日 (2015 年 4 月 13 日 ) 及份额折算日 ( 除权日 )(2015 年 4 月 14 日 ) 暂停办理融资融券及其相关业务 ( 非交易申报业务除外, 包括 : 担保品划转 券

3 源划转 还券划转 余券划转 ), 并于份额折算日 ( 除权日 ) 后的第一个工作日 (2015 年 4 月 15 日 ) 起恢复各项业务的正常办理 ( 四 ) 本基金于权益登记日 (2015 年 4 月 13 日 ) 及份额折算日 ( 除权日 )(2015 年 4 月 14 日 ) 暂停办理转融通可冲抵保证金证券划转业务, 并于份额折算日 ( 除权日 ) 后的第一个工作日 (2015 年 4 月 15 日 ) 起恢复各项业务的正常办理 ( 五 ) 本基金于权益登记日前一工作日 (2015 年 4 月 10 日 ) 权益登记日(2015 年 4 月 13 日 ) 及份额折算日 ( 除权日 )(2015 年 4 月 14 日 ) 暂停办理以本基金为标的证券的约定购回式证券交易及其相关业务, 并于份额折算日 ( 除权日 ) 后的第一个工作日 (2015 年 4 月 15 日 ) 起恢复各项业务的正常办理 中登上海将在份额折算日 ( 除权日 ) 对证券公司专用证券账户中的用于约定购回式证券交易的份额按照本次份额折算的规则进行折算 ( 六 ) 本基金于权益登记日 (2015 年 4 月 13 日 ) 及份额折算日 ( 除权日 )(2015 年 4 月 14 日 ) 暂停办理以本基金为质押券的股票质押式回购及其相关业务, 并于份额折算日 ( 除权日 ) 后的第一个工作日 (2015 年 4 月 15 日 ) 起恢复各项业务的正常办理 ( 七 ) 本基金份额折算日 ( 除权日 )(2015 年 4 月 14 日 ) 的收盘参考价 = 本基金权益登记日前一交易日 (2015 年 4 月 10 日 ) 收盘价 / 折算比例 ( 八 ) 本基金复牌日 (2015 年 4 月 15 日 ) 的开盘参考价 = 本基金权益登记日前一交易日 (2015 年 4 月 10 日 ) 收盘价 / 折算比例 三 特别提示 ( 一 ) 基金份额折算是在保持现有基金份额持有人资产总值不变的前提下, 改变基金份额净值和持有基金份额的对应关系, 重新列示基金资产的一种方式 基金份额折算后, 本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整, 但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化 基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响 基金份额折算后, 基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务 ( 二 ) 因基金份额折算导致基金份额净值变化, 不会改变基金的风险收益特征, 也不会降低基金投资的风险或提高基金投资的预期收益 ( 三 ) 因基金份额折算, 本基金将于 2015 年 4 月 13 日和 2015 年 4 月 14 日暂停交易 申购赎回及其他相关业务, 投资人应关注暂停业务期间证券市场 本基金标的指数以及本基金净值的波动, 并提前做好交易安排

4 ( 四 ) 基金份额持有人可以在本基金停牌期间办理融资融券业务中的非交易申报业务, 具体包括 : 担保品划转 券源划转 还券划转和余券划转 基金份额持有人在本基金停牌期间办理上述业务时应注意 : 1 在权益登记日操作上述业务, 由于本基金尚未进行份额折算登记处理, 所以其当日可用于办理业务的份额为份额折算前持有的可用份额 ; 2 在份额折算日( 除权日 ) 操作上述业务, 由于该类业务在份额折算登记处理后进行登记处理, 所以其当日可用于办理业务的份额为份额折算后 ( 除权后 ) 持有的可用份额, 如果其办理业务的券商系统中当日可用份额由于登记结算时差原因尚未更新为份额折算后 ( 除权后 ) 持有的可用份额, 持有人需要自己计算其份额折算后 ( 除权后 ) 持有的可用份额 ( 份额折算后持有的可用份额 = 份额折算前持有的可用份额 折算比例, 如遇小数, 则小数部分舍去 ) 并按照份额折算后 ( 除权后 ) 持有的可用份额提交业务办理申请 如果持有人未按此提示进行操作, 使过户份额大于其当日可用份额, 将导致业务办理失败 上述可用份额为可以用于清算交收的份额, 如有疑问, 可咨询办理业务的券商或本基金管理人 ( 五 ) 对于除上述与融资融券相关的非交易申报业务, 包括 : 司法冻结, 司法轮候冻结等, 由于该类非交易业务在份额折算登记处理前进行登记处理, 所以基金持有人在权益登记日 份额折算日 ( 除权日 ) 操作上述业务的, 则其当日可用份额为折算前持有的可用份额 上述可用份额为可以用于清算交收的份额, 如有疑问, 可咨询办理业务的券商或本基金管理人 ( 六 ) 举例 T 日为本次基金份额折算的权益登记日,T+1 日为份额折算日 ( 除权日 ), 折算比例假设为 假设基金份额持有人甲同时持有证券账户 A 和证券账户 B, 基金份额持有人乙持有证券账户 C, 基金份额持有人丙持有证券账户 D, 基金份额持有人丁持有证券账户 E 其中证券账户指上海证券交易所 A 股账户 转融通担保证券账户 客户信用交易担保证券账户或约定购回式证券交易专用证券账户 例 1: 持有人甲 T-1 日 (2015 年 4 月 10 日 ) 日末在证券账户 B 中持有 500ETF 可用份额 1000 份 T 日 (2015 年 4 月 13 日 ) 上海证券交易所交易时间, 持有人甲提交了融资融券非交易业务申请 ( 包括 : 担保品划转 券源划转 还券划转 余券划转 ), 将证券账户 B 中 500ETF

5 可用份额全部划转至其证券账户 A 在提交申请前, 其证券账户 B 中 500ETF 当日可用份额为 1000 份, 则持有人甲应提交 1000 份的划转申请 T 日日末中登上海清算完成后, 其证券账户 A 持有 500ETF 可划转份额 1000 份, 其证券账户 B 未持有 500ETF 份额 例 2: 持有人乙 T-1 日 (2015 年 4 月 10 日 ) 日末在证券账户 C 中持有 500ETF 可用份额 2000 份, 持有人丙在证券账户 D 中持有 500ETF 可用份额 5000 份 T+1 日 (2015 年 4 月 14 日 ) 上海证券交易所交易时间, 持有人乙提交了融资融券非交易业务申请 ( 包括 : 担保品划转 券源划转 还券划转 余券划转 ), 将其证券账户 C 中 500ETF 可用份额全部划转至持有人甲的证券账户 B 由于 T+1 日为除权日, 为确保业务办理成功, 持有人乙按照份额折算比例计算其证券账户 C 中的可用份额数, 即 560 份 ( 按照假设的 折算比例计算, 折算后持有的可用份额 = 折算前持有的可用份额 折算比例 = =560, 如遇小数, 则小数部分舍去 ), 持有人乙提交了 560 份的划转申请 而持有人丙未按照份额折算比例计算其证券账户 D 中的可用份额数, 提交了 5000 份的划转申请 T+1 日日末, 中登上海首先进行份额折算登记处理, 处理完成后, 持有人乙的证券账户 C 持有 500ETF 可划转份额 560 份, 持有人丙的证券账户 D 持有 500ETF 可划转份额 1401 份 ( 按照假设的 折算比例计算, 折算后持有的可用份额 = 折算前持有的可用份额 折算比例 = =1401, 如遇小数, 则小数部分舍去 ) 之后中登上海进行融资融券非交易业务登记处理, 处理完成后, 持有人乙的证券账户 C 未持有 500ETF 份额 ; 由于持有人丙提交的划转申请超出了其证券账户 D 中的可用份额数, 故该申请失败 ; 投资者甲的证券账户 B 持有 500ETF 可划转份额 560 份 例 3: 持有人丁 T-1 日 (2015 年 4 月 10 日 ) 日末在其证券账户 E 持有 500ETF 可冻结份额 1000 份 T 日 (2015 年 4 月 13 日 ) 上海证券交易所交易时间, 相关部门提交了司法冻结业务申请, 冻结其证券账户 E 中 500ETF 份额 500 份 在提交申请前, 其证券账户 E 中 500ETF 当日可用份额为折算前持有的可用份额, 即 1000 份 上海证券交易所闭市且中登上海清算完成后, 其证券账户 E 持有 500ETF 冻结份额 500 份, 可冻结份额 500 份 T+1 日 (2015 年 4 月 14 日 ) 上海证券交易所交易时间, 相关部门提交了司法冻结业务申请, 冻结其证券账户 E 中 500ETF 份额 500 份 在提交申请前, 其证券账户 E 中 500ETF 当日可用份额为折算前持有的可用份额, 即 500 份 上海证券交易所闭市后, 中登上海首先进行司法冻结登记处理, 处理完成后, 其证券账户 E 持有 500ETF 冻结份额 1000 份, 可冻结

6 份额 0 份, 中登上海其次进行份额折算登记处理, 处理完成后, 其证券账户 E 持有 500ETF 冻结份额 280 份 ( 按照假设的 折算比例计算, 折算后持有的可用份额 = 折算前持有的可用份额 折算比例 = =280, 如遇小数, 则小数部分舍去 ), 可冻结份额 0 份 四 基金份额销售机构 ( 一 ) 申购赎回代理券商 ( 一级交易商 ) 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 齐鲁证券有限公司 海通证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 长城证券有限责任公司 招商证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 申万宏源证券有限公司 光大证券股份有限公司 中国中投证券有限责任公司 申万宏源西部证券有限公司 中信证券 ( 浙江 ) 有限责任公司 安信证券股份有限公司 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司 国联证券股份有限公司 东莞证券股份有限公司 华安证券股份有限公司 方正证券股份有限公司 东海证券股份有限公司 ( 二 ) 二级市场交易代理券商包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司 如本基金增加其他销售机构, 本基金管理人将及时公告, 请投资人关注 五 其他事项 1 本公告仅对本基金本次份额折算的有关事项予以说明 投资人欲了解详细情况, 请仔细阅读本基金基金合同 招募说明书 ( 更新 ) 及相关公告 2 基金管理人可综合各种情况对本基金份额折算安排做适当调整 3 投资人可访问本公司网站 ( ) 或拨打本公司客户服务电话 ( ) 咨询相关事宜 风险提示 : 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 敬请投资人注意投资风险 特此公告 南方基金管理有限公司 2015 年 4 月 3 日