申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 3 季 度 报 告 2015 年 9 月 30 日 基 金 管 理 人 : 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 五 年 十 月 二 十 四 日 1
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 10 月 19 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 7 月 1 日 起 至 9 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 场 内 简 称 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 申 万 深 成 基 金 主 代 码 163109 基 金 运 作 方 式 基 金 合 同 生 效 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 投 资 目 标 契 约 型 开 放 式 2010 年 10 月 22 日 4,309,345,582.03 份 本 基 金 采 取 指 数 化 投 资 方 式, 通 过 严 格 的 投 资 程 序 约 束 和 数 量 化 风 险 管 理 手 段, 力 争 控 制 本 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 平 均 跟 踪 误 差 不 超 过 0.35%, 年 跟 踪 误 差 不 超 过 4%, 实 现 对 深 证 成 指 的 有 效 跟 踪 投 资 策 略 本 基 金 采 取 完 全 复 制 法 进 行 投 资, 即 按 照 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 构 建 基 金 的 股 票 投 资 组 合, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 对 股 票 投 资 组 合 进 行 相 应 地 调 整 但 在 因 特 殊 情 况 导 2
致 无 法 获 得 足 够 数 量 的 股 票 时, 基 金 管 理 人 将 运 用 其 他 合 理 的 投 资 方 法 构 建 本 基 金 的 实 际 投 资 组 合, 追 求 尽 可 能 贴 近 标 的 指 数 的 表 现 业 绩 比 较 基 准 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 95% 深 证 成 指 收 益 率 +5% 银 行 同 业 存 款 利 率 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 申 万 深 成 深 成 指 A 深 成 指 B 下 属 分 级 基 金 的 场 内 简 称 申 万 深 成 深 成 指 A 深 成 指 B 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 163109 150022 150023 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 下 属 分 级 基 金 的 风 险 收 益 申 万 深 成 份 额 为 特 征 常 规 指 数 基 金 份 额, 具 有 较 高 风 险 较 高 预 期 收 益 的 特 征, 其 风 险 和 预 期 收 益 均 高 于 货 币 市 场 基 金 和 债 券 型 基 金 439,792,126.03 份 1,934,776,728.00 份 1,934,776,728.00 份 深 成 指 A 份 额 风 险 和 预 期 收 益 与 债 券 型 基 金 相 近 深 成 指 B 份 额 由 于 具 有 杠 杆 特 性, 具 有 高 风 险 高 收 益 的 特 征, 其 风 险 和 预 期 收 益 要 高 于 一 般 的 股 票 型 指 数 基 金 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2015 年 7 月 1 日 -2015 年 9 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -45,109,607.92 2. 本 期 利 润 -684,806,602.68 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.1889 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 2,558,091,666.15 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 0.5936 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 3
价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2 上 述 基 金 业 绩 指 标 已 扣 除 了 基 金 的 管 理 费 托 管 费 和 各 项 交 易 费 用, 但 不 包 括 持 有 人 认 / 申 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如 : 申 购 费 赎 回 费 等 ), 计 入 认 / 申 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 后, 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 净 值 增 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 业 绩 比 较 基 准 收 阶 段 1-3 2-4 长 率 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 益 率 标 准 差 4 过 去 三 个 月 -30.69% 3.59% -28.92% 3.42% -1.77% 0.17% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 累 计 净 值 收 益 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2010 年 10 月 22 日 至 2015 年 9 月 30 日 ) 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4
任 本 基 金 的 基 金 经 理 证 券 姓 名 职 务 期 限 从 业 说 明 张 少 华 袁 英 杰 本 基 金 基 金 经 理 本 基 金 基 金 经 理 任 职 日 期 离 任 日 期 年 限 2010-10-22-16 年 2015-01-30-8 年 张 少 华 先 生, 复 旦 大 学 数 量 经 济 学 硕 士 曾 任 职 于 申 银 万 国 证 券,2003 年 1 月 加 入 申 万 巴 黎 基 金 筹 备 组, 后 正 式 加 入 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 风 险 管 理 总 部 总 监, 基 金 投 资 管 理 总 部 副 总 监 总 监, 申 万 菱 信 量 化 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 经 理 等, 现 任 投 资 管 理 总 部 总 监 量 化 投 资 部 总 经 理, 申 万 菱 信 沪 深 300 价 值 指 数 证 券 投 资 基 金 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 申 万 菱 信 中 小 板 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 申 万 菱 信 中 证 申 万 证 券 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 申 万 菱 信 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 申 万 菱 信 中 证 军 工 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 申 万 菱 信 中 证 申 万 电 子 行 业 投 资 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 申 万 菱 信 中 证 申 万 传 媒 行 业 投 资 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 袁 英 杰 先 生, 上 海 交 通 大 学 应 用 数 学 硕 士 曾 任 职 于 兴 业 证 券 申 银 万 国 证 券 研 究 所 等,2013 年 5 月 加 入 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 高 级 数 量 研 究 员, 基 金 经 理 助 理, 现 任 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 申 万 菱 信 中 小 板 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 申 万 菱 信 中 证 申 万 证 券 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 申 万 菱 信 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 申 万 菱 信 中 证 军 工 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 申 万 菱 信 中 证 申 万 电 子 行 业 投 资 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 申 万 菱 信 中 证 申 万 传 媒 行 业 投 资 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 注 :1. 任 职 日 期 和 离 任 日 期 一 般 情 况 下 指 公 司 作 出 决 定 之 日 ; 若 该 基 金 经 理 自 基 金 合 同 生 效 日 起 即 任 职, 则 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 5
2. 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 法 证 券 投 资 基 金 法 及 其 配 套 法 规 的 规 定, 严 格 遵 守 基 金 合 同 约 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 等 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上 为 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 基 金 投 资 运 作 符 合 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定, 信 息 披 露 及 时 准 确 完 整 ; 本 基 金 资 产 与 本 基 金 管 理 人 与 公 司 资 产 之 间 严 格 分 开 ; 没 有 发 生 内 幕 交 易 操 纵 市 场 和 不 当 关 联 交 易 及 其 他 违 规 行 为 在 基 金 资 产 的 管 理 运 作 中, 无 任 何 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为, 并 通 过 稳 健 经 营 规 范 运 作 规 避 风 险, 保 护 了 基 金 持 有 人 的 合 法 权 益 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 根 据 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见, 本 公 司 制 定 了 公 平 交 易 制 度, 通 过 组 织 结 构 的 设 置 工 作 制 度 流 程 和 技 术 手 段 全 面 落 实 公 平 交 易 原 则 在 具 体 业 务 ( 包 括 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 等 ) 环 节 中 的 实 现, 在 保 证 各 投 资 组 合 投 资 决 策 相 对 独 立 性 的 同 时, 确 保 各 投 资 组 合 在 获 得 投 资 信 息 投 资 建 议 和 实 施 投 资 决 策 方 面 享 有 公 平 的 机 会 ; 同 时, 通 过 对 投 资 交 易 行 为 的 日 常 监 控 和 事 后 分 析 评 估 来 加 强 对 公 平 交 易 过 程 和 结 果 的 监 督 在 投 资 和 研 究 方 面, 本 公 司 投 资 和 研 究 部 门 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程, 提 高 投 资 决 策 的 科 学 性 和 客 观 性, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资 决 策 机 会, 建 立 公 平 交 易 的 制 度 环 境 在 交 易 执 行 方 面, 本 公 司 的 投 资 管 理 职 能 和 交 易 执 行 职 能 相 隔 离, 通 过 实 行 集 中 交 易 制 度 和 公 平 的 交 易 分 配 制 度, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 交 易 执 行 机 会 在 日 常 监 控 和 事 后 分 析 评 估 方 面, 本 公 司 风 险 管 理 总 部 开 展 日 内 和 定 期 的 工 作 对 公 平 交 易 执 行 情 况 作 整 体 监 控 和 效 果 评 估 风 险 管 理 总 部 通 过 对 不 同 组 合 之 间 同 向 交 易 的 价 差 率 的 假 设 检 验 价 格 占 优 的 次 数 百 分 比 统 计 价 差 交 易 模 拟 贡 献 与 组 合 收 益 率 差 异 的 比 较 等 方 法 对 本 报 告 期 以 及 连 续 四 个 季 度 期 间 内 不 同 时 间 窗 口 下 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组 合 同 向 交 易 的 交 易 价 差 进 行 了 分 析 ; 对 于 场 外 交 易, 还 特 别 对 比 了 组 合 之 间 发 生 的 同 向 交 易 的 市 场 公 允 价 格 和 交 易 对 手, 判 断 交 6
易 是 否 公 平 且 是 否 涉 及 利 益 输 送 本 公 司 通 过 事 前 的 制 度 规 范 事 中 的 监 控 和 事 后 的 分 析 评 估, 严 格 执 行 了 公 平 交 易 制 度, 公 平 对 待 了 旗 下 各 投 资 组 合 本 报 告 期 内, 未 出 现 违 反 公 平 交 易 制 度 的 情 况 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 公 司 制 定 了 异 常 交 易 监 控 报 告 制 度, 明 确 定 义 了 在 投 资 交 易 过 程 中 出 现 的 各 种 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 类 型, 并 规 定 且 落 实 了 异 常 交 易 的 日 常 监 控 识 别 以 及 事 后 的 分 析 流 程 本 报 告 期, 未 发 生 我 司 旗 下 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况 以 及 其 他 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2015 年 三 季 度, 沪 深 A 股 延 续 2015 年 6 月 底 以 来 的 调 整, 所 有 行 业 均 大 幅 下 跌, 前 期 累 积 的 市 场 风 险 得 到 有 效 释 放, 市 场 进 入 平 稳 调 整 阶 段 三 季 度, 上 证 综 指 下 跌 28.63%, 深 证 成 份 指 数 下 跌 30.34%, 沪 深 300 指 数 下 跌 28.39%, 而 中 证 500 指 数 下 跌 31.24%, 幅 度 略 大 ; 中 小 板 指 数 下 跌 26.57%, 创 业 板 指 数 下 跌 27.14%, 幅 度 略 小 操 作 上, 基 金 运 作 主 要 着 眼 于 控 制 每 日 跟 踪 误 差 和 净 值 表 现 和 业 绩 基 准 的 偏 差 幅 度 实 际 运 作 结 果 观 察, 基 金 跟 踪 误 差 的 主 要 来 源 有 :1) 长 期 停 牌 股 票 估 值 调 整, 而 且 相 关 估 值 调 整 的 停 牌 股 票 持 仓 占 基 金 净 值 比 例 较 大 ;2) 基 金 大 额 赎 回, 长 期 停 牌 股 票 无 法 卖 出, 造 成 基 金 股 票 持 仓 比 例 较 大 幅 度 偏 离 指 数 成 份 股 权 重 ;3) 深 成 指 波 动 幅 度 明 显 增 加, 影 响 跟 踪 误 差 的 各 种 因 素 被 放 大 本 基 金 产 品 在 申 万 菱 信 深 成 指 分 级 基 金 之 基 础 份 额 ( 申 万 深 成 份 额 ) 的 基 础 上, 设 计 了 深 成 指 A 份 额 和 深 成 指 B 份 额 两 个 品 种 深 成 指 B 份 额 是 在 发 生 合 同 约 定 的 极 端 情 景 后, 不 进 行 重 新 折 算, 其 净 值 按 照 母 基 金 净 值 波 动 与 深 成 指 A 份 额 同 涨 同 跌 方 式 计 算 的 产 品, 二 级 市 场 中, 该 品 种 交 易 的 溢 价 幅 度 较 大 深 成 指 A 份 额 则 是 同 类 产 品 中 折 价 幅 度 最 高 的 品 种 从 整 体 折 溢 价 水 平 来 看, 由 于 市 场 大 幅 震 荡 调 整, 本 基 金 折 溢 价 率 大 幅 波 动, 溢 价 幅 度 最 大 超 过 14%, 折 价 幅 度 最 大 超 过 5% 7
作 为 被 动 投 资 的 基 金 产 品, 申 万 菱 信 深 成 指 分 级 基 金 将 继 续 坚 持 既 定 的 指 数 化 投 资 策 略, 以 严 格 控 制 基 金 相 对 目 标 指 数 的 跟 踪 偏 离 为 投 资 目 标, 追 求 跟 踪 误 差 的 最 小 化, 使 得 投 资 者 可 以 清 晰 地 计 算 出 分 级 端 两 个 产 品 的 折 溢 价 状 况 本 报 告 期 内, 本 基 金 发 生 合 同 约 定 的 极 端 情 景, 并 于 第 二 日 恢 复 至 正 常 情 形 根 据 本 产 品 基 金 合 同 及 深 圳 证 券 交 易 所 和 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 相 关 业 务 规 定, 本 基 金 在 极 端 情 况 发 生 日 采 用 极 端 情 况 发 生 情 形 下 基 金 份 额 净 值 计 算 原 则 对 深 成 指 A 份 额 和 深 成 指 B 份 额 的 基 金 份 额 净 值 进 行 计 算, 并 于 恢 复 至 正 常 情 形 时, 对 深 成 指 A 份 额 和 深 成 指 B 份 额 的 基 金 份 额 净 值 恢 复 按 正 常 情 况 下 的 基 金 份 额 净 值 计 算 原 则 计 算 本 公 司 已 发 布 相 关 公 告 对 深 成 指 A 份 额 和 深 成 指 B 份 额 发 生 极 端 情 况 的 风 险 进 行 提 示 极 端 情 况 下 深 成 指 A 份 额 和 深 成 指 B 份 额 净 值 计 算 方 法 以 及 恢 复 正 常 情 况 后 深 成 指 A 份 额 和 深 成 指 B 份 额 净 值 计 算 方 法 进 行 提 示 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 2015 年 三 季 度 深 证 成 分 指 数 期 间 表 现 为 -30.34%, 基 金 业 绩 基 准 表 现 为 -28.92%, 申 万 菱 信 深 成 指 分 级 基 金 净 值 期 间 表 现 为 -30.69%, 和 业 绩 基 准 的 差 约 1.77% 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 无 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 2,377,047,629.54 92.54 其 中 : 股 票 2,377,047,629.54 92.54 2 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 8
3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 189,523,323.07 7.38 7 其 他 各 项 资 产 2,020,430.46 0.08 8 合 计 2,568,591,383.07 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 26,408,291.00 1.03 B 采 矿 业 41,212,775.66 1.61 C 制 造 业 1,367,590,887.40 53.46 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 53,310,321.21 2.08 E 建 筑 业 39,283,082.64 1.54 F 批 发 和 零 售 业 77,009,065.97 3.01 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 14,527,836.86 0.57 H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 265,549,243.36 10.38 J 金 融 业 154,822,513.56 6.05 K 房 地 产 业 156,762,982.11 6.13 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 52,329,343.64 2.05 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 7,363,447.35 0.29 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 45,852,794.40 1.79 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 15,227,560.42 0.60 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 50,151,230.07 1.96 S 综 合 9,646,253.89 0.38 合 计 2,377,047,629.54 92.92 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 9
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 000002 万 科 A 4,542,208.00 57,822,307.84 2.26 2 000651 格 力 电 器 2,511,798.00 40,640,891.64 1.59 3 000725 京 东 方 A 12,891,261.00 35,966,618.19 1.41 4 000001 平 安 银 行 3,354,488.00 35,188,579.12 1.38 5 000333 美 的 集 团 1,119,511.00 28,245,262.53 1.10 6 002024 苏 宁 云 商 2,228,770.00 27,012,692.40 1.06 7 002415 海 康 威 视 776,231.00 25,289,605.98 0.99 8 300059 东 方 财 富 607,599.00 21,861,412.02 0.85 9 300104 乐 视 网 526,728.00 21,532,640.64 0.84 10 000776 广 发 证 券 1,588,393.00 20,807,948.30 0.81 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 根 据 本 基 金 基 金 合 同, 本 基 金 不 得 参 与 股 指 期 货 交 易 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 根 据 本 基 金 基 金 合 同, 本 基 金 不 得 参 与 股 指 期 货 交 易 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 10
根 据 本 基 金 基 金 合 同, 本 基 金 不 得 参 与 国 债 期 货 交 易 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 根 据 本 基 金 基 金 合 同, 本 基 金 不 得 参 与 国 债 期 货 交 易 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 根 据 本 基 金 基 金 合 同, 本 基 金 不 得 参 与 国 债 期 货 交 易 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 情 形 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 除 广 发 证 券 (000776) 外, 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 没 有 受 到 公 开 谴 责 和 处 罚 的 情 形 广 发 证 券 于 2015 年 9 月 12 日 发 布 了 关 于 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 行 政 处 罚 事 先 告 知 书 的 公 告 经 证 监 会 查 明, 广 发 证 券 涉 嫌 未 按 规 定 审 查 了 解 客 户 身 份 等 违 法 违 规 行 为 证 监 会 为 此 对 广 发 证 券 责 令 整 改 给 予 警 告, 没 收 违 法 所 得 并 处 以 相 应 金 额 的 罚 款 对 相 关 责 任 人 给 予 警 告 并 处 以 罚 款 广 发 证 券 是 本 基 金 的 业 绩 基 准 深 证 成 指 的 成 分 股 之 一, 因 为 本 基 金 为 采 用 完 全 复 制 方 式 被 动 跟 踪 标 的 指 数 的 基 金 产 品, 所 以 广 发 证 券 受 到 的 公 开 处 罚 不 会 影 响 本 基 金 的 投 资 决 策 5.11.2 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.11.3 其 他 各 项 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 1,935,470.96 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 50,402.16 5 应 收 申 购 款 34,557.34 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 2,020,430.46 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 11
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 的 情 况 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 项 目 申 万 深 成 深 成 指 A 深 成 指 B 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 412,565,205.05 975,336,437.00 975,336,437.00 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 4,585,022,671.14 - - 减 : 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 2,638,915,168.16 - - 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 -1,918,880,582.00 959,440,291.00 959,440,291.00 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 439,792,126.03 1,934,776,728.00 1,934,776,728.00 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 未 发 生 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 根 据 本 基 金 基 金 合 同 及 相 关 业 务 规 定, 本 基 金 申 万 进 取 份 额 的 基 金 份 额 净 值 按 照 正 常 情 况 下 的 原 则 计 算 跌 破 0.1000 元 的 当 日 为 极 端 情 况 发 生 日, 本 基 金 将 在 极 端 情 况 发 生 日 及 之 后 采 用 极 端 情 况 下 的 基 金 份 额 净 值 计 算 原 则 对 申 万 收 益 份 额 与 申 万 进 取 份 额 的 基 金 份 额 净 值 进 行 计 算 截 止 2015 年 9 月 15 日, 申 万 进 取 份 额 按 照 正 常 情 况 下 的 原 则 计 算 的 基 金 份 额 净 值 为 0.0652 元, 本 基 金 发 生 基 金 合 同 约 定 的 极 端 情 况 并 采 用 同 涨 同 跌 各 负 盈 亏 原 则 计 算 净 值 由 于 深 证 成 指 的 回 涨,2015 年 9 月 16 日, 本 基 金 申 万 进 取 份 额 按 照 极 端 情 况 下 的 基 金 份 额 净 值 计 算 原 则 计 算 的 基 金 份 额 净 值 为 0.1028 元, 已 大 于 0.1000 元, 并 且 超 过 0.1000 元 的 部 分 已 补 足 申 万 收 益 份 额 自 极 端 情 况 发 生 日 ( 含 ) 以 来 在 正 常 情 况 下 累 计 应 得 的 基 准 收 益 根 据 本 基 金 基 金 合 同, 自 该 日 起, 申 万 收 益 份 额 12
与 申 万 进 取 份 额 的 基 金 份 额 净 值 恢 复 按 正 常 情 况 下 的 基 金 份 额 净 值 计 算 原 则 计 算 详 见 本 基 金 管 理 人 于 2015 年 9 月 16 日 9 月 17 日 发 布 的 公 告 9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 基 金 合 同 ; 招 募 说 明 书 及 其 定 期 更 新 ; 发 售 公 告 ; 成 立 公 告 ; 开 放 日 常 交 易 业 务 公 告 ; 定 期 报 告 ; 其 他 临 时 公 告 9.2 存 放 地 点 上 述 备 查 文 件 中 基 金 合 同 招 募 说 明 书 及 其 定 期 更 新 基 金 发 售 公 告 和 基 金 成 立 公 告 均 放 置 于 本 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 的 住 所 ; 开 放 日 常 交 易 业 务 公 告 定 期 报 告 和 其 他 临 时 公 告 放 置 于 本 基 金 管 理 人 的 住 所 本 基 金 管 理 人 住 所 地 址 为 : 中 国 上 海 市 中 山 南 路 100 号 11 层 9.3 查 阅 方 式 上 述 文 件 均 可 到 本 基 金 管 理 人 的 住 所 进 行 查 阅, 也 可 在 本 基 金 管 理 人 的 网 站 进 行 查 阅, 查 询 网 址 :www.swsmu.com 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 五 年 十 月 二 十 四 日 13