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1 信 诚 四 季 红 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 半 年 度 报 告 摘 要 2015 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2015 年 8 月 26 日 1

2 1 重 要 提 示 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 8 月 24 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 半 年 度 报 告 摘 要 摘 自 半 年 度 报 告 正 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容 应 阅 读 半 年 度 报 告 正 文 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 1 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 简 称 信 诚 四 季 红 混 合 基 金 主 代 码 交 易 代 码 前 端 代 码 : 后 端 代 码 : 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2006 年 4 月 29 日 基 金 管 理 人 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 988,906, 份 基 金 合 同 存 续 期 不 定 期 2.2 基 金 产 品 说 明 投 资 目 标 投 资 策 略 业 绩 比 较 基 准 在 有 效 配 置 资 产 的 基 础 上, 精 选 投 资 标 的, 追 求 在 稳 定 分 红 的 基 础 上, 实 现 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增 长 本 基 金 在 充 分 借 鉴 英 国 保 诚 集 团 的 资 产 配 置 理 念 和 方 法 的 基 础 上, 建 立 了 适 合 国 内 市 场 的 资 产 配 置 体 系 本 基 金 的 资 产 配 置 主 要 分 为 战 略 性 资 产 配 置 (SAA) 和 战 术 性 资 产 配 置 (TAA) 战 略 性 资 产 配 置 (SAA) 即 决 定 投 资 组 合 中 股 票 债 券 和 现 金 各 自 的 长 期 均 衡 比 重, 按 照 本 基 金 的 风 险 偏 好 以 及 对 资 本 市 场 各 大 类 资 产 在 长 期 均 衡 状 态 下 的 期 望 回 报 率 假 定 而 作 出 战 术 性 资 产 配 置 (TAA) 是 本 基 金 资 产 配 置 的 核 心, 是 指 依 据 特 定 市 场 情 况 对 在 一 定 时 段 持 有 某 类 资 产 的 预 期 回 报 作 出 预 测, 并 围 绕 基 金 资 产 的 战 略 性 资 产 配 置 基 准, 进 行 相 应 的 短 中 期 资 产 配 置 的 过 程 62.5% 富 时 中 国 全 A 指 数 收 益 率 +32.5% 中 信 国 债 指 数 收 益 2

3 风 险 收 益 特 征 率 +5% 金 融 同 业 存 款 利 率 作 为 一 只 混 合 型 基 金, 本 基 金 的 资 产 配 置 中 线 ( 股 票 62.5%, 债 券 32.5%) 确 立 了 本 基 金 在 平 衡 型 基 金 中 的 中 等 风 险 定 位, 因 此 本 基 金 在 证 券 投 资 基 金 中 属 于 中 等 风 险 同 时, 通 过 严 谨 的 研 究 和 稳 健 的 操 作, 本 基 金 力 争 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下 谋 求 基 金 资 产 的 中 长 期 稳 定 增 值 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 姓 名 唐 世 春 林 葛 信 息 披 露 负 责 联 系 电 话 人 电 子 邮 箱 shichun.tang@citicpru.com.cn tgxxpl@abchina.com 客 户 服 务 电 话 传 真 信 息 披 露 方 式 登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 住 所 注 : 自 2013 年 1 月 1 日 起, 本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 为 : 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 证 券 日 报 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 金 额 单 位 : 人 民 币 元 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 (2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 ) 本 期 已 实 现 收 益 961,697, 本 期 利 润 742,658, 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 40.13% 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 (2015 年 6 月 30 日 ) 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 1,336,699, 期 末 基 金 份 额 净 值 注 :1 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 2 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3 期 末 可 供 分 配 利 润, 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 3.2 基 金 净 值 表 现 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 份 额 净 值 增 长 率 1 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差

4 过 去 一 个 月 % 4.35% -4.93% 2.23% % 2.12% 过 去 三 个 月 5.77% 3.20% 12.23% 1.67% -6.46% 1.53% 过 去 六 个 月 40.13% 2.50% 28.20% 1.37% 11.93% 1.13% 过 去 一 年 74.09% 1.91% 64.93% 1.09% 9.16% 0.82% 过 去 三 年 97.08% 1.49% 65.59% 0.91% 31.49% 0.58% 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 % 1.52% % 1.18% 84.58% 0.34% 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 本 基 金 建 仓 期 自 2006 年 4 月 29 日 至 2006 年 10 月 28 日, 建 仓 期 结 束 时 资 产 配 置 比 例 符 合 本 基 金 基 金 合 同 规 定 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 本 基 金 管 理 人 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 经 中 国 证 监 会 批 准, 于 2005 年 9 月 30 日 正 式 成 立, 注 册 资 本 2 亿 元, 注 册 地 为 上 海 公 司 股 东 为 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 英 国 保 诚 集 团 股 份 有 限 公 司 和 中 新 苏 州 工 业 园 区 创 业 投 资 有 限 公 司, 各 股 东 出 资 比 例 分 别 为 49% 49% 2% 截 至 2015 年 6 月 30 日, 本 基 金 管 理 人 共 管 理 38 只 基 金, 分 别 为 信 诚 四 季 红 混 合 型 证 券 投 资 基 金 信 诚 精 萃 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 信 诚 盛 世 蓝 筹 股 票 型 证 券 投 资 基 金 信 诚 三 得 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 信 诚 经 典 优 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 信 诚 优 胜 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 信 诚 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 信 诚 深 度 价 值 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 信 诚 增 强 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 信 诚 金 砖 四 国 积 极 配 置 证 券 投 资 基 金 (LOF) 信 诚 中 证 500 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 信 诚 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 信 诚 新 机 遇 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 信 诚 全 球 商 品 主 题 证 券 投 资 基 金 (LOF) 信 诚 沪 深 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 信 诚 双 盈 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 信 诚 周 期 轮 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 信 诚 理 财 7 日 盈 债 券 型 证 券 投 资 基 金 信 诚 添 4

5 金 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 信 诚 优 质 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 信 诚 新 双 盈 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 信 诚 新 兴 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 信 诚 中 证 800 医 药 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 信 诚 中 证 800 有 色 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 信 诚 季 季 定 期 支 付 债 券 性 证 券 投 资 基 金 信 诚 年 年 有 余 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 信 诚 中 证 800 金 融 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 信 诚 月 月 定 期 支 付 债 券 型 证 券 投 资 基 金 信 诚 幸 福 消 费 股 票 型 证 券 投 资 基 金 信 诚 薪 金 宝 货 币 市 场 基 金 信 诚 3 个 月 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 信 诚 中 证 TMT 产 业 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 信 诚 新 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 信 诚 新 锐 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 信 诚 中 证 智 能 家 居 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 信 诚 新 旺 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 和 信 诚 新 鑫 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 简 介 任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 ) 期 限 证 券 姓 名 职 务 从 业 说 明 任 职 日 期 离 任 日 期 年 限 清 华 大 学 MBA,13 年 证 券 基 金 从 业 经 验 曾 先 后 在 世 纪 证 券 平 安 证 券 平 安 资 产 管 理 有 限 公 司 从 事 投 资 研 究 工 作 2008 年 加 盟 信 诚 基 金 本 基 金 基 金 闾 志 刚 2010 年 5 月 25 日 - 13 管 理 有 限 公 司, 曾 担 任 保 诚 经 理 韩 国 中 国 龙 A 股 基 金 (QFII) 投 资 经 理 ( 该 基 金 由 信 诚 基 金 担 任 投 资 顾 问 ), 现 任 信 诚 四 季 红 混 合 基 金 的 基 金 经 理 注 :1. 上 述 任 职 日 期 离 任 日 期 根 据 本 基 金 管 理 人 对 外 披 露 的 任 免 日 期 填 写 2. 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 在 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 证 券 投 资 基 金 法 和 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定 以 及 信 诚 四 季 红 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 信 诚 四 季 红 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 的 约 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 职 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 本 基 金 管 理 人 通 过 不 断 完 善 法 人 治 理 结 构 和 内 部 控 制 制 度, 加 强 内 部 管 理, 规 范 基 金 运 作 本 报 告 期 内, 基 金 运 作 合 法 合 规, 没 有 发 生 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 根 据 中 国 证 监 会 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见, 以 及 公 司 拟 定 的 信 诚 基 金 公 平 交 易 管 理 制 度, 公 司 采 取 了 一 系 列 的 行 动 实 际 落 实 公 平 交 易 管 理 的 各 项 要 求 各 部 门 在 公 平 交 易 执 行 中 各 司 其 职, 投 资 研 究 前 端 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资 决 策 机 会, 建 立 公 平 交 易 的 制 度 环 境 ; 交 易 环 节 加 强 交 易 执 行 的 内 部 控 制, 利 用 恒 生 交 易 系 统 公 平 交 易 相 关 程 序, 及 其 它 的 流 程 控 制, 确 保 不 同 基 金 在 一 二 级 市 场 对 同 一 证 券 交 易 时 的 公 平 ; 公 司 同 时 不 断 完 善 和 改 进 公 平 交 易 分 析 系 统, 在 事 后 加 以 了 严 格 的 行 为 监 控, 分 析 评 估 以 及 报 告 与 信 息 披 露 当 期 公 司 整 体 公 平 交 易 制 度 执 行 情 况 良 好, 未 发 现 有 违 背 公 平 交 易 的 相 关 情 况 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 未 发 现 本 基 金 与 其 它 投 资 组 合 之 间 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 报 告 期 内, 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的 交 易 ( 完 全 复 制 的 指 数 基 金 除 外 ) 5

6 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 上 半 年, 市 场 演 绎 出 了 一 场 剧 烈 的 震 荡 行 情 六 月 份 之 前, 在 居 民 资 产 配 置 方 向 转 移 至 股 权 市 场 流 动 性 宽 松 改 革 提 振 信 心 等 牛 市 逻 辑 下, 市 场 快 速 上 涨, 但 在 六 月 份 监 管 机 构 就 配 资 进 行 监 管 后, 涨 幅 巨 大 估 值 存 在 泡 沫 缺 少 业 绩 基 本 面 支 撑 的 杠 杆 牛 市 出 现 了 多 米 诺 骨 牌 似 的 下 跌, 回 撤 速 度 很 快, 幅 度 也 很 巨 大 在 上 半 年 的 操 作 中, 本 组 合 开 始 还 是 一 个 相 对 均 衡 的 配 置, 随 后 在 互 联 网 农 业 互 联 网 医 疗 等 互 联 网 + 的 主 题 板 块 有 所 配 置, 不 过 鉴 于 中 小 板 和 创 业 板 的 泡 沫, 四 五 月 份 大 幅 减 仓 过 一 次, 但 由 于 业 绩 快 速 落 后, 随 即 对 组 合 进 行 了 仓 位 和 结 构 调 整, 业 绩 获 得 改 善 但 在 监 管 部 门 规 范 配 资 后, 没 有 敏 感 地 及 时 降 低 仓 位, 导 致 组 合 回 撤 幅 度 较 大 没 有 及 时 减 仓 的 原 因 主 要 在 于 : 一 是 在 四 五 月 份 做 出 的 减 仓 动 作 失 败, 害 怕 再 一 次 的 仓 位 调 整 又 一 次 犯 错 ; 二 是 认 为 本 次 牛 市 的 逻 辑 并 没 有 发 生 根 本 的 变 化, 仅 仅 是 政 府 的 态 度 和 流 入 资 金 的 供 给 方 面 出 现 了 边 际 的 变 化 ; 三 是 对 去 杠 杆 的 速 度 估 计 不 足 正 是 这 几 个 原 因 导 致 判 断 和 执 行 出 现 了 问 题, 希 望 通 过 组 合 结 构 的 调 整 来 努 力 获 得 一 定 的 相 对 收 益 报 告 期 内 基 金 业 绩 表 现 本 报 告 期 内, 本 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 40.13%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 28.20%, 基 金 超 越 业 绩 比 较 基 准 11.93% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 三 季 度, 如 果 本 次 去 杠 杆 导 致 的 暴 跌 在 政 府 强 力 干 预 下 没 有 产 生 系 统 性 的 风 险, 那 么 市 场 会 逐 渐 止 跌, 但 投 资 者 的 心 态 可 能 已 发 生 变 化, 一 是 杠 杆 比 例 会 下 降, 二 是 部 分 资 金 会 退 出 这 个 市 场, 因 此, 资 金 状 况 已 不 能 和 上 半 年 同 日 而 语 另 外, 机 构 投 资 者 也 会 更 理 性 地 去 选 择 更 有 业 绩 的 优 质 公 司, 而 非 进 行 主 题 概 念 的 炒 作 深 入 研 究 将 更 多 地 体 现 其 价 值 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 1. 基 金 估 值 程 序 为 了 向 基 金 投 资 人 提 供 更 好 的 证 券 投 资 管 理 服 务, 本 基 金 管 理 人 对 估 值 和 定 价 过 程 进 行 了 最 严 格 的 控 制 本 基 金 管 理 人 通 过 估 值 决 策 委 员 会 来 更 有 效 的 完 善 估 值 服 务 估 值 决 策 委 员 会 包 括 下 列 成 员 : 分 管 基 金 运 营 业 务 的 领 导 ( 委 员 会 主 席 ) 风 险 管 理 部 负 责 人 股 票 投 资 负 责 人 债 券 投 资 负 责 人 交 易 部 负 责 人 运 营 部 负 责 人 基 金 会 计 主 管 ( 委 员 会 秘 书 ) 本 基 金 管 理 人 在 充 分 衡 量 市 场 风 险 信 用 风 险 流 动 性 风 险 货 币 风 险 衍 生 工 具 和 结 构 性 产 品 等 影 响 估 值 和 定 价 因 素 的 基 础 上, 综 合 运 营 部 稽 核 部 投 资 部 风 控 部 和 其 它 相 关 部 门 的 意 见, 确 定 本 基 金 管 理 人 采 用 的 估 值 政 策 估 值 政 策 和 程 序 的 确 立 和 修 订 须 经 本 基 金 管 理 人 总 经 理 批 准 后 方 可 实 行 基 金 在 采 用 新 投 资 策 略 或 投 资 新 品 种 时, 应 评 价 现 有 估 值 政 策 和 程 序 的 适 用 性, 并 在 不 适 用 的 情 况 下, 及 时 召 开 估 值 决 策 委 员 会 在 每 个 估 值 日, 本 基 金 管 理 人 的 运 营 部 使 用 估 值 政 策 确 定 的 估 值 方 法, 确 定 证 券 投 资 基 金 的 份 额 净 值 基 金 管 理 人 对 基 金 资 产 进 行 估 值 后, 将 基 金 份 额 净 值 结 果 发 送 基 金 托 管 人, 基 金 托 管 人 按 照 托 管 协 议 中 基 金 资 产 净 值 计 算 和 会 计 核 算 确 定 的 规 则 复 核, 复 核 无 误 后, 由 基 金 管 理 人 对 外 公 布 2. 基 金 管 理 人 估 值 业 务 的 职 责 分 工 本 基 金 管 理 人 的 估 值 业 务 采 用 双 人 双 岗, 所 有 业 务 操 作 需 经 复 核 方 可 生 效 3. 基 金 管 理 人 估 值 人 员 的 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工 作 经 历 本 基 金 管 理 人 的 估 值 人 员 均 具 有 专 业 会 计 学 习 经 历, 具 有 会 计 上 岗 证 和 基 金 从 业 人 员 资 格 本 基 金 管 理 人 的 估 值 人 员 平 均 拥 有 6 年 金 融 从 业 经 验 和 3 年 本 基 金 管 理 公 司 的 基 金 从 业 和 基 金 估 值 经 验 4. 基 金 经 理 参 与 或 决 定 估 值 的 程 度 本 基 金 管 理 人 的 后 台 与 投 资 业 务 隔 离, 基 金 经 理 不 直 接 参 与 或 决 定 估 值 基 金 经 理 持 续 保 持 对 基 金 估 值 所 采 用 估 值 价 格 的 关 注, 在 认 为 基 金 估 值 所 采 用 的 估 值 价 格 不 足 够 公 6

7 允 时, 将 通 过 首 席 投 资 官 提 请 召 开 估 值 决 策 委 员 会 会 议, 通 过 会 议 讨 论 决 定 是 否 调 整 基 金 管 理 人 所 采 用 的 估 值 政 策 5. 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 存 在 的 任 何 重 大 利 益 冲 突 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 6. 已 签 约 的 与 估 值 相 关 的 任 何 定 价 服 务 的 性 质 与 程 度 本 基 金 未 与 任 何 第 三 方 签 订 定 价 服 务 协 议 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 本 基 金 采 用 季 度 结 算 的 收 益 分 配 机 制 : 1. 分 红 结 算 日 : 每 季 最 后 一 个 工 作 日 作 为 每 季 分 红 结 算 日 ; 2. 分 红 前 提 : 分 红 结 算 日 基 金 份 额 净 值 超 过 1.00 元, 且 基 金 产 生 已 实 现 收 益 ; 3. 分 红 比 例 : 本 基 金 进 行 收 益 分 配, 至 少 分 配 基 金 份 额 净 值 超 过 1.00 元 部 分 的 25%; 但 分 红 金 额 不 得 超 过 已 实 现 收 益, 且 分 配 后 基 金 份 额 净 值 不 低 于 1.00 元 ; 4. 分 红 登 记 日 与 除 权 日 : 基 金 管 理 人 于 每 季 分 红 结 算 日 (T 日 ) 决 定 是 否 分 红, 若 确 定 分 红, 经 基 金 托 管 人 核 实 后, 则 T+1 日 为 权 益 登 记 日 并 进 行 除 权,T+7 日 内 实 现 派 息 ; 若 基 金 已 实 现 收 益 不 足 基 金 份 额 净 值 超 过 1.00 元 部 分 的 25%, 在 满 足 法 律 法 规 的 前 提 下, 基 金 将 全 部 分 配 已 实 现 收 益 ( 每 份 基 金 份 额 的 最 小 分 配 单 位 为 0.1 分 ) 本 基 金 本 报 告 期 内 的 收 益 分 配 情 况 如 下 : 每 10 份 基 序 现 金 形 式 发 放 总 再 投 资 形 式 发 放 总 本 期 利 润 分 配 合 权 益 登 记 日 除 息 日 金 份 额 分 号 额 额 计 红 数 年 1 月 5 日 2015 年 1 月 5 日 ,876, ,451, ,327, 年 4 月 1 日 2015 年 4 月 1 日 ,171, ,067, ,238, 合 ,047, ,518, ,566, 计 本 基 金 的 收 益 分 配 情 况 符 合 本 基 金 的 利 润 分 配 机 制 本 基 金 约 定 每 季 度 结 算 收 益, 但 并 不 保 证 每 季 度 实 现 分 红 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下, 基 金 收 益 分 配 每 年 不 超 过 4 次, 基 金 合 同 生 效 后 的 下 一 个 季 度 开 始 分 红 结 算 ; 基 金 年 度 收 益 分 配 比 例 不 低 于 基 金 年 度 已 实 现 收 益 的 50%; 法 律 法 规 或 监 管 机 构 另 有 规 定 的 从 其 规 定 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 在 托 管 本 基 金 的 过 程 中, 本 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 相 关 法 律 法 规 的 规 定 以 及 基 金 合 同 托 管 协 议 的 约 定, 对 本 基 金 基 金 管 理 人 - 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 基 金 的 投 资 运 作, 进 行 了 认 真 独 立 的 会 计 核 算 和 必 要 的 投 资 监 督, 认 真 履 行 了 托 管 人 的 义 务, 没 有 从 事 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本 托 管 人 认 为, 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 在 本 基 金 的 投 资 运 作 基 金 资 产 净 值 的 计 算 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 基 金 费 用 开 支 及 利 润 分 配 等 问 题 上, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ; 在 报 告 期 内, 严 格 遵 守 了 证 券 投 资 基 金 法 等 有 关 法 律 法 规, 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 托 管 人 认 为, 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 的 信 息 披 露 事 务 符 合 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 及 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 基 金 管 理 人 所 编 制 和 披 露 的 本 基 金 年 度 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 收 益 7

8 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 信 息 真 实 准 确 完 整, 未 发 现 有 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 信 诚 四 季 红 混 合 型 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 :2015 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 资 产 附 注 号 本 期 末 上 年 度 末 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 资 产 : 银 行 存 款 89,117, ,951, 结 算 备 付 金 9,591, ,837, 存 出 保 证 金 1,660, , 交 易 性 金 融 资 产 1,216,034, ,647,694, 其 中 : 股 票 投 资 1,216,034, ,647,694, 基 金 投 资 - - 债 券 投 资 - - 资 产 支 持 证 券 投 资 - - 贵 金 属 投 资 - - 衍 生 金 融 资 产 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 - 105,000, 应 收 证 券 清 算 款 44,771, 应 收 利 息 33, , 应 收 股 利 - - 应 收 申 购 款 1,250, , 递 延 所 得 税 资 产 - - 其 他 资 产 - - 资 产 总 计 1,362,458, ,971,091, 负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号 本 期 末 上 年 度 末 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 负 债 : 短 期 借 款 - - 交 易 性 金 融 负 债 - - 衍 生 金 融 负 债 - - 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - - 应 付 证 券 清 算 款 - 4,111, 应 付 赎 回 款 15,958, ,993, 应 付 管 理 人 报 酬 2,062, ,523, 应 付 托 管 费 343, , 应 付 销 售 服 务 费 - - 应 付 交 易 费 用 5,843, ,886,

9 应 交 税 费 207, , 应 付 利 息 - - 应 付 利 润 - - 递 延 所 得 税 负 债 - - 其 他 负 债 1,342, ,087, 负 债 合 计 25,758, ,229, 所 有 者 权 益 : 实 收 基 金 988,906, ,864,511, 未 分 配 利 润 347,793, ,351, 所 有 者 权 益 合 计 1,336,699, ,951,862, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1,362,458, ,971,091, 注 : 截 止 本 报 告 期 末, 基 金 份 额 净 值 元, 基 金 份 额 总 额 988,906, 份 6.2 利 润 表 会 计 主 体 : 信 诚 四 季 红 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 项 目 附 注 号 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 一 收 入 775,708, ,920, 利 息 收 入 1,381, ,651, 其 中 : 存 款 利 息 收 入 1,125, ,314, 债 券 利 息 收 入 - - 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 256, , 其 他 利 息 收 入 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) 992,903, ,462, 其 中 : 股 票 投 资 收 益 988,777, ,835, 基 金 投 资 收 益 - - 债 券 投 资 收 益 - - 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - - 贵 金 属 投 资 收 益 - - 衍 生 工 具 收 益 - - 股 利 收 益 4,126, ,626, 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) -219,038, ,206, 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 其 他 收 入 ( 损 失 以 - 462, ,

10 号 填 列 ) 减 : 二 费 用 33,050, ,346, 管 理 人 报 酬 13,951, ,806, 托 管 费 2,325, ,467, 销 售 服 务 费 交 易 费 用 16,503, ,835, 利 息 支 出 - - 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 其 他 费 用 268, , 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 742,658, ,573, 减 : 所 得 税 费 用 - - 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 742,658, ,573, 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 信 诚 四 季 红 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 本 期 项 目 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 1,864,511, ,351, ,951,862, 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 - 742,658, ,658, 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 -875,604, ,650, ,196,255, ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 244,657, ,287, ,944, 基 金 赎 回 款 -1,120,262, ,937, ,543,199, 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 ,566, ,566, 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 988,906, ,793, ,336,699, 上 年 度 可 比 期 间 项 目 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 2,481,017, ,149, ,053,867,

11 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 - 37,573, ,573, 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 -195,278, ,824, ,454, ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 19,324, ,193, ,130, 基 金 赎 回 款 -214,603, ,018, ,584, 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 2,285,738, ,750, ,925,987, 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 6.1 至 6.4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 吕 涛 陈 逸 辛 时 慧 基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 6.4 报 表 附 注 基 金 基 本 情 况 信 诚 四 季 红 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 关 于 同 意 信 诚 四 季 红 混 合 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 ( 证 监 基 金 字 [2006]42 号 文 ) 和 关 于 信 诚 四 季 红 混 合 型 证 券 投 资 基 金 备 案 确 认 的 函 ( 基 金 部 函 [2006]96 号 文 ) 批 准, 由 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 配 套 规 则 和 信 诚 四 季 红 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 发 售, 基 金 合 同 于 2006 年 4 月 29 日 生 效 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式, 存 续 期 限 不 定, 首 次 设 立 募 集 规 模 为 3,006,323, 份 基 金 份 额 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司, 基 金 托 管 人 为 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 配 套 规 则 信 诚 四 季 红 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 信 诚 四 季 红 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) 的 有 关 规 定, 本 基 金 的 投 资 范 围 为 国 内 依 法 公 开 发 行 上 市 的 股 票 债 券 及 其 他 中 国 证 监 会 批 准 的 投 资 工 具 在 正 常 市 场 情 况 下, 本 基 金 投 资 组 合 的 比 例 范 围 为 : 股 票 资 产 30%-95%; 债 券 资 产 0%-65%( 不 包 括 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 ); 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 内 的 政 府 债 券 不 低 于 5% 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 :62.5% 富 时 中 国 全 A 指 数 收 益 率 +32.5% 中 信 国 债 指 数 收 益 率 +5% 金 融 同 业 存 款 利 率 根 据 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法, 本 基 金 定 期 报 告 在 公 开 披 露 的 第 二 个 工 作 日, 报 中 国 证 监 会 和 基 金 管 理 人 主 要 办 公 场 所 所 在 地 中 国 证 监 会 派 出 机 构 备 案 会 计 报 表 的 编 制 基 础 本 基 金 按 照 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 中 国 证 券 业 协 会 于 2012 年 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 信 诚 四 季 红 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 中 国 证 监 会 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 的 规 定 编 制 会 计 报 表 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 本 财 务 报 表 符 合 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 ( 以 下 简 称 财 政 部 ) 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 基 金 的 财 务 状 况 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 11

12 此 外, 本 财 务 报 表 同 时 符 合 如 会 计 报 表 附 注 所 列 示 的 其 他 有 关 规 定 的 要 求 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 除 所 列 变 更 外, 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 差 错 更 正 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 会 计 差 错 税 项 根 据 财 税 字 [1998]55 号 文 [2001]61 号 文 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 财 税 字 [2002]128 号 文 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 财 税 [2004]78 号 文 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 财 税 字 [2005]11 号 文 关 于 调 整 证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税 税 率 的 通 知 财 税 [2005]107 号 文 关 于 股 息 红 利 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 补 充 通 知 财 税 [2007]84 号 文 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 调 整 证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税 税 率 的 通 知 财 税 [2008]1 号 文 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 及 其 他 相 关 税 务 法 规 和 实 务 操 作, 本 基 金 适 用 的 主 要 税 项 列 示 如 下 : (1) 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金, 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围, 不 征 收 营 业 税 (2) 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 投 资 收 益 暂 免 征 收 营 业 税 和 企 业 所 得 税 (3) 基 金 作 为 流 通 股 股 东 在 股 权 分 置 改 革 过 程 中 收 到 由 非 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 现 金 对 价, 暂 免 征 收 印 花 税 企 业 所 得 税 和 个 人 所 得 税 (4) 自 2005 年 1 月 24 日 起, 基 金 买 卖 A 股 B 股 股 权 所 书 立 的 股 权 转 让 书 据 按 照 0.1% 的 税 率 征 收 证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税 自 2007 年 5 月 30 日 起, 该 税 率 上 调 至 0.3% 自 2008 年 4 月 24 日 起, 根 据 上 海 证 券 交 易 所 与 深 圳 证 券 交 易 所 的 相 关 规 定, 调 整 证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税 税 率, 由 0.3% 降 至 0.1% 自 2008 年 9 月 19 日 起, 根 据 上 海 证 券 交 易 所 与 深 圳 证 券 交 易 所 的 相 关 规 定, 证 券 交 易 印 花 税 改 为 单 边 征 收, 即 仅 对 卖 出 A 股 B 股 股 权 按 0.1% 的 税 率 征 收 (5) 对 投 资 者 ( 包 括 个 人 和 机 构 投 资 者 ) 从 基 金 分 配 中 取 得 的 收 入, 暂 不 征 收 个 人 所 得 税 和 企 业 所 得 税 自 2013 年 1 月 1 日 起, 根 据 财 税 [2012]85 号 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知, 个 人 从 公 开 发 行 和 转 让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票, 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的, 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 暂 减 按 25% 计 入 应 纳 税 所 得 额 上 述 所 得 统 一 适 用 20% 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 关 联 方 关 系 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 未 发 生 变 化 本 报 告 期 与 基 金 发 生 关 联 交 易 的 各 关 联 方 关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 农 业 银 行 ) 基 金 托 管 人 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 下 述 关 联 交 易 均 根 据 正 常 的 商 业 交 易 条 件 进 行, 并 以 一 般 交 易 价 格 为 定 价 基 础 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 本 基 金 在 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 过 交 易 关 联 方 报 酬 基 金 管 理 费 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 12

13 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 13,951, ,806, 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 3,128, ,391, 注 : 支 付 基 金 管 理 人 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 的 基 金 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.5% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 计 算 公 式 为 : 日 基 金 管 理 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.5%/ 当 年 天 数 基 金 托 管 费 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 2,325, ,467, 注 : 支 付 基 金 托 管 人 农 业 银 行 的 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 计 算 公 式 为 : 日 基 金 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25%/ 当 年 天 数 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 份 额 单 位 : 份 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 基 金 合 同 生 效 日 (2006 年 4 月 29 日 ) 持 有 的 基 金 份 额 - - 报 告 期 初 持 有 的 基 金 份 额 - 4,979, 报 告 期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 - - 报 告 期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - - 减 : 报 告 期 间 赎 回 / 卖 出 总 份 额 - 4,979, 报 告 期 末 持 有 的 基 金 份 额 - - 报 告 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 - - 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 费 率 按 本 基 金 基 金 合 同 公 布 的 费 率 执 行 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 本 基 金 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 费 率 按 本 基 金 基 金 合 同 公 布 的 费 率 执 行, 本 基 金 的 其 它 关 联 方 在 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 未 持 有 本 基 金 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 单 位 : 人 民 币 元 上 年 度 可 比 期 间 本 期 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 关 联 方 名 称 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 日 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 中 国 农 业 银 行 89,117, ,039, ,953, ,282, 注 : 本 基 金 通 过 中 国 农 业 银 行 基 金 托 管 结 算 资 金 转 用 存 款 账 户 转 存 于 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 结 算 备 付 金, 于 2015 年 6 月 30 日 的 相 关 余 额 为 人 民 币 9,591, 元 (2014 年 6 月 30 日 13

14 余 额 为 2,832, 元 ) 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间, 本 基 金 均 未 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 的 证 券 期 末 (2015 年 6 月 30 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 于 本 报 告 期 末, 本 基 金 未 持 有 因 认 购 新 发 / 增 发 流 通 受 限 证 券 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 股 票 代 码 股 票 名 称 停 牌 日 期 停 牌 原 因 筹 划 重 首 航 节 能 大 合 作 事 项 筹 划 重 正 泰 电 器 大 事 项 筹 划 重 新 联 电 子 大 事 项 筹 划 重 宗 申 动 力 大 事 项 筹 划 重 芭 田 股 份 大 事 项 筹 划 重 康 力 电 梯 大 事 项 筹 划 重 万 达 院 线 大 事 项 筹 划 重 铁 汉 生 态 大 事 项 期 末 估 值 单 价 复 牌 日 期 复 牌 数 量 ( 股 ) 开 盘 单 价 金 额 单 位 : 人 民 币 元 期 末 成 本 总 额 期 末 估 值 总 额 ,100,000 25,705, ,470, ,000 15,237, ,310, ,000 17,487, ,580, ,000 19,913, ,937, ,000 11, , ,903 18,488, ,627, ,000 33,988, ,719, ,579,963 38,713, ,701, 注 : 截 至 本 报 告 批 准 报 出 日, 正 泰 电 器 康 力 电 梯 和 铁 汉 生 态 仍 未 发 布 复 牌 公 告 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 于 本 报 告 期 末, 本 基 金 未 持 有 因 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 而 作 为 抵 押 的 债 券 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 于 本 报 告 期 末, 本 基 金 未 持 有 因 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 而 作 为 抵 押 的 债 券 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项 无 需 要 说 明 的 此 类 事 项 备 注 7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 14

15 (%) 1 权 益 投 资 1,216,034, 其 中 : 股 票 1,216,034, 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 98,708, 其 他 各 项 资 产 47,715, 合 计 1,362,458, 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 11,728, C 制 造 业 631,259, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 39,736, E 建 筑 业 81,714, F 批 发 和 零 售 业 34, G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 2, H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 330,720, J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 11,778, M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 42,796, N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 28,545, R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 37,719, S 综 合 - - 合 计 1,216,034,

16 7.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( %) 东 软 载 波 4,380, ,830, 科 大 讯 飞 2,030,890 70,959, 四 方 股 份 2,285,558 69,709, 阳 光 电 源 2,247,917 68,718, 国 电 南 瑞 3,100,000 64,139, 比 亚 迪 1,149,951 63,511, 鼎 龙 股 份 1,997,640 52,957, 纳 川 股 份 3,559,683 47,521, 铁 汉 生 态 1,579,963 43,701, 苏 交 科 2,099,917 42,796, 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 苏 交 科 163,833, 中 国 平 安 123,170, 鼎 龙 股 份 114,023, 科 大 讯 飞 108,928, 阳 光 电 源 106,525, 三 友 化 工 105,347, 大 华 股 份 104,659, 万 科 A 103,717, 五 粮 液 98,307, 冀 东 水 泥 97,266, 国 电 南 瑞 95,325, 中 国 银 行 94,905, 比 亚 迪 89,123, 四 方 股 份 83,270, 水 晶 光 电 76,245, 迪 安 诊 断 75,846, 合 众 思 壮 72,948, 大 北 农 71,443, 广 联 达 69,015, 许 继 电 气 66,609, 东 软 载 波 66,249, 香 雪 制 药 65,822, 多 氟 多 63,823,

17 步 步 高 62,432, 首 航 节 能 61,633, 纳 川 股 份 59,439, 老 凤 祥 59,069, 浙 报 传 媒 57,864, 泰 格 医 药 55,270, 富 春 通 信 51,010, 新 大 陆 50,980, 农 发 种 业 50,772, 卫 宁 软 件 50,747, 国 药 股 份 49,080, 芭 田 股 份 48,387, 福 能 股 份 47,327, 金 发 科 技 47,188, 贵 州 茅 台 46,673, 北 京 科 锐 46,262, 华 峰 超 纤 45,418, 航 民 股 份 43,034, 棕 榈 园 林 42,235, 铁 汉 生 态 41,654, 厦 门 信 达 41,467, 银 轮 股 份 41,100, 中 直 股 份 40,100, 华 天 科 技 39,918, 注 : 买 入 金 额 按 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 中 国 平 安 230,309, 大 北 农 219,386, 芭 田 股 份 166,725, 万 科 A 162,151, 东 软 载 波 157,536, 苏 交 科 155,366, 中 国 银 行 152,675, 蓝 色 光 标 141,898, 冀 东 水 泥 127,971, 三 友 化 工 114,421, 广 联 达 107,888, 保 利 地 产 106,716, 金 发 科 技 104,889,

18 迪 安 诊 断 103,220, 大 华 股 份 100,755, 五 粮 液 100,260, 泰 格 医 药 98,821, 法 拉 电 子 94,467, 远 光 软 件 86,160, 长 春 高 新 85,339, 香 雪 制 药 80,484, 水 晶 光 电 77,735, 凯 瑞 德 77,653, 步 步 高 75,807, 农 发 种 业 74,099, 长 安 汽 车 71,476, 隆 平 高 科 70,439, 老 凤 祥 70,288, 合 众 思 壮 69,418, 鼎 龙 股 份 68,707, 许 继 电 气 68,692, 华 峰 超 纤 67,028, 东 方 国 信 62,278, 云 天 化 61,721, 浙 报 传 媒 58,008, 首 航 节 能 56,951, 新 大 陆 55,625, 北 京 科 锐 55,096, 国 药 股 份 53,387, 浦 发 银 行 52,626, 交 通 银 行 52,493, 工 商 银 行 51,552, 贵 州 茅 台 50,587, 迪 马 股 份 45,280, 航 民 股 份 45,021, 神 州 信 息 44,839, 千 方 科 技 42,866, 安 徽 合 力 41,855, 富 春 通 信 40,203, 航 天 长 峰 39,535, 中 国 人 寿 39,269, 注 : 卖 出 金 额 按 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额 单 位 : 人 民 币 元 18

19 买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 4,675,449, 卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 5,876,848, 注 : 买 入 股 票 成 本 和 卖 出 股 票 收 入 按 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 7.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 7.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 7.8 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 贵 金 属 投 资 7.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 7.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 股 指 期 货 投 资 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 投 资 范 围 不 包 括 股 指 期 货 投 资 7.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 投 资 范 围 不 包 括 国 债 期 货 投 资 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 国 债 期 货 投 资 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 投 资 范 围 不 包 括 国 债 期 货 投 资 7.12 投 资 组 合 报 告 附 注 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 库 之 外 的 股 票 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 1,660, 应 收 证 券 清 算 款 44,771, 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 33, 应 收 申 购 款 1,250, 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 47,715, 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 19

20 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 流 通 受 限 情 况 说 值 比 例 (%) 明 铁 汉 生 态 43,701, 筹 划 重 大 事 项 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 因 四 舍 五 入 原 因, 投 资 组 合 报 告 中 市 值 占 净 值 比 例 的 分 项 之 和 与 合 计 可 能 存 在 尾 差 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 持 有 人 户 户 均 持 有 的 机 构 投 资 者 数 ( 户 ) 基 金 份 额 持 有 份 额 持 有 人 结 构 占 总 份 额 比 例 份 额 单 位 : 份 个 人 投 资 者 占 总 份 额 持 有 份 额 比 例 48,634 20, ,328, % 899,577, % 8.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有 本 基 金 17, 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 1 期 末 本 基 金 管 理 人 的 高 级 管 理 人 员 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 未 持 有 本 基 金 的 基 金 份 额 2 期 末 本 基 金 的 基 金 经 理 未 持 有 本 基 金 的 基 金 份 额 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 基 金 合 同 生 效 日 (2006 年 4 月 29 日 ) 基 金 份 额 总 额 3,006,323, 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1,864,511, 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 244,657, 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 1,120,262, 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 988,906,

21 10 重 大 事 件 揭 示 10.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 10.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 1 报 告 期 内 基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 : 经 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 第 二 届 董 事 会 第 48 次 会 议 审 议 通 过, 聘 任 吕 涛 先 生 担 任 信 诚 基 金 总 经 理 职 务 本 基 金 管 理 人 已 于 2015 年 4 月 3 日 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 公 司 网 站 上 刊 登 了 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 总 经 理 任 职 的 公 告 自 新 任 总 经 理 任 职 之 日 起, 本 公 司 董 事 长 张 翔 燕 女 士 不 再 代 为 履 行 总 经 理 职 务 上 述 变 更 事 项 已 按 有 关 规 定 向 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 券 基 金 机 构 监 管 部 和 上 海 证 监 局 报 告 经 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 会 审 议 通 过, 解 聘 林 军 女 士 信 诚 基 金 副 总 经 理 职 务, 同 时 聘 任 唐 世 春 先 生 担 任 公 司 副 总 经 理, 不 再 担 任 督 察 长 职 务 在 新 任 督 察 长 任 职 之 前, 代 为 履 行 督 察 长 职 务 本 基 金 管 理 人 已 于 2015 年 6 月 30 日 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 公 司 网 站 上 刊 登 了 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员 变 更 的 公 告 上 述 变 更 事 项 已 按 规 定 向 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 报 备 2 报 告 期 内 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 无 重 大 人 事 变 动 10.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 报 告 期 内 无 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 10.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 无 改 变 10.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 为 本 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 是 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 该 会 计 师 事 务 所 自 本 基 金 基 金 合 同 生 效 日 起 为 本 基 金 提 供 审 计 服 务 至 今 10.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 报 告 期 内 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 10.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 占 当 期 佣 交 易 单 占 当 期 股 券 商 名 称 金 备 注 元 数 量 成 交 金 额 票 成 交 总 佣 金 总 量 的 比 额 的 比 例 例 国 信 证 券 1 2,484,004, % 2,198, % - 中 信 证 券 2 1,798,781, % 1,591, % - 中 金 公 司 1 1,444,105, % 1,277, % - 光 大 证 券 1 969,494, % 882, % - 申 银 万 国 1 846,833, % 770, % - 中 投 证 券 2 807,496, % 714, % - 银 河 证 券 1 629,962, % 573, % - 国 泰 君 安 1 577,837, % 511, % - 招 商 证 券 1 474,983, % 432, % - 联 合 证 券 1 365,224, % 332, % - 21

22 中 信 建 投 1 153,573, % 139, % - 东 方 证 券 高 华 证 券 瑞 银 证 券 注 : 本 基 金 根 据 券 商 的 研 究 实 力 和 服 务 水 平 选 择 专 用 席 位 由 研 究 部 牵 头 对 席 位 候 选 券 商 的 研 究 实 力 和 服 务 质 量 进 行 评 估, 并 综 合 考 虑 候 选 券 商 的 综 合 实 力, 由 研 究 总 监 和 投 资 总 监 审 核 批 准 11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 无 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 2015 年 8 月 26 日 22