富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金二0一六年第1季度报告

富 国 中 证 新 能 源 汽 车 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 二 0 一 六 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 03 月 31 日 基 金 管 理 人 : 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 2016 年 04 月 22 日

1 重 要 提 示 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 4 月 20 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 2016 年 3 月 31 日 止 1

2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 富 国 中 证 新 能 源 汽 车 指 数 分 级 场 内 简 称 新 能 源 车 基 金 主 代 码 161028 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2015 年 03 月 30 日 报 告 期 末 基 金 份 5,859,790,095.51 额 总 额 本 基 金 采 用 指 数 化 投 资 策 略, 紧 密 跟 踪 中 证 新 能 源 汽 车 指 投 资 目 标 数 在 正 常 市 场 情 况 下, 力 争 将 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 绝 对 值 控 制 在 0.35% 以 内, 年 跟 踪 误 差 控 制 在 4% 以 内 本 基 金 主 要 采 用 完 全 复 制 法 进 行 投 资, 依 托 富 国 量 化 投 资 平 台, 利 用 长 期 稳 定 的 风 险 模 型 和 交 易 成 本 模 型, 按 照 成 份 股 在 中 证 新 能 源 汽 车 指 数 中 的 组 成 及 其 基 准 权 重 构 建 股 票 投 投 资 策 略 资 组 合, 以 拟 合 跟 踪 中 证 新 能 源 汽 车 指 数 的 收 益 表 现, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应 调 整 本 基 金 力 争 将 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 绝 对 值 控 制 在 0.35% 以 内, 年 跟 踪 误 差 控 制 在 4% 以 内 业 绩 比 较 基 准 95% 中 证 新 能 源 汽 车 指 数 收 益 率 +5% 银 行 人 民 币 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 股 票 型 基 金, 具 有 较 高 预 期 风 险 较 高 预 期 收 益 的 特 征 基 金 管 理 人 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 下 属 分 级 基 金 的 富 国 中 证 新 能 源 汽 车 新 能 车 A 新 能 车 B 基 金 简 称 指 数 分 级 下 属 分 级 基 金 场 内 简 称 新 能 车 A 新 能 车 B 新 能 源 车 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 150211 150212 161028 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 1,081,245,128.00 1,081,245,129.00 3,697,299,838.51 ( 单 位 : 份 ) 富 国 新 能 源 汽 车 富 国 新 能 源 汽 车 A 份 额 具 有 低 预 B 份 额 具 有 高 预 本 基 金 为 股 票 型 基 金, 下 属 分 级 基 金 的 期 风 险 预 期 收 期 风 险 预 期 收 具 有 较 高 预 期 风 险 较 风 险 收 益 特 征 益 相 对 稳 定 的 特 益 相 对 较 高 的 特 高 预 期 收 益 的 特 征 征 征 2

3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 报 告 期 (2016 年 01 月 01 日 2016 年 03 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 11,714,081.25 2. 本 期 利 润 808,838,349.19 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.1425 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 5,167,192,317.85 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 0.882 注 : 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如, 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回 费 基 金 转 换 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 净 值 增 长 率 1 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 13 24 过 去 三 个 月 15.76% 3.37% 15.82% 3.45% 0.06% 0.08% 注 : 过 去 三 个 月 指 2016 年 1 月 1 日 2016 年 3 月 31 日 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 3

注 : 截 止 日 期 为 2016 年 3 月 31 日 本 基 金 于 2015 年 3 月 30 日 成 立, 建 仓 期 6 个 月, 即 从 2015 年 3 月 30 日 起 至 2015 年 9 月 29 日, 建 仓 期 结 束 时 各 项 资 产 配 置 比 例 均 符 合 基 金 合 同 约 定 3.3 其 他 指 标 其 他 指 标 报 告 期 末 (2016 年 03 月 31 日 ) 新 能 车 A 与 新 能 车 B 基 金 份 额 配 比 1:1 期 末 新 能 车 A 份 额 参 考 净 值 1.014 期 末 新 能 车 A 份 额 累 计 参 考 净 值 1.057 期 末 新 能 车 B 份 额 参 考 净 值 0.750 期 末 新 能 车 B 份 额 累 计 参 考 净 值 0.750 2016 年 富 国 新 能 车 A 的 预 计 年 收 益 率 5.00% 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 牛 志 冬 职 务 本 基 金 基 金 经 理 兼 任 富 国 中 证 移 动 互 联 网 指 数 分 级 证 券 投 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 20150513 9 年 说 明 硕 士, 自 2007 年 7 月 至 2010 年 8 月 任 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 员 ; 自 2010 年 8 月 至 2012 年 4 月 任 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 经 理 助 理 ; 自 2012 4

资 基 金 基 金 年 4 月 至 2015 年 3 月 任 富 国 经 理 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 经 理 ; 自 2015 年 6 月 起 任 富 国 中 证 移 动 互 联 网 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 富 国 中 证 新 能 源 汽 车 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 具 有 基 金 从 业 资 格 本 基 金 经 理 兼 任 富 国 中 证 国 有 企 业 硕 士, 自 2007 年 7 月 至 2015 改 革 指 数 分 年 3 月 任 上 海 申 银 万 国 证 券 研 级 证 券 投 资 究 所 有 限 公 司 分 析 师 ; 自 2015 基 金 富 国 年 3 月 至 2015 年 6 月 任 富 国 中 证 军 工 指 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 经 理 数 分 级 证 券 助 理 ;2015 年 6 月 起 任 富 国 中 投 资 基 金 证 军 工 指 数 分 级 证 券 投 资 基 富 国 中 证 工 金 富 国 中 证 国 有 企 业 改 革 指 张 圣 贤 业 4.0 指 数 分 级 证 券 投 20150605 9 年 数 分 级 证 券 投 资 基 金 富 国 中 证 新 能 源 汽 车 指 数 分 级 证 券 资 基 金 富 投 资 基 金 基 金 经 理 ; 自 2015 国 中 证 体 育 年 8 月 起 任 富 国 中 证 工 业 4.0 产 业 指 数 分 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 富 国 级 证 券 投 资 中 证 体 育 产 业 指 数 分 级 证 券 基 金 富 国 投 资 基 金 基 金 经 理,2016 年 2 中 证 智 能 汽 月 起 任 富 国 中 证 智 能 汽 车 指 车 指 数 证 券 数 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 投 资 基 金 经 理 具 有 基 金 从 业 资 格 (LOF) 基 金 经 理 注 :1 上 述 任 职 日 期 为 根 据 公 司 确 定 的 聘 任 日 期, 离 任 日 期 为 根 据 公 司 确 定 的 解 聘 日 期 ; 首 任 基 金 经 理 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 2 证 券 从 业 的 涵 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 说 明 本 报 告 期, 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 作 为 富 国 中 证 新 能 源 汽 车 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 管 理 人 严 格 按 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 富 国 中 证 新 能 源 汽 车 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 以 及 其 它 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 以 尽 可 能 减 少 和 分 散 投 资 风 险 确 保 基 金 资 产 的 安 全 并 谋 求 基 金 资 产 长 期 稳 定 的 增 长 为 目 标, 基 金 投 资 组 合 符 合 有 关 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 5

4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 根 据 相 关 法 规 要 求, 结 合 实 际 情 况, 制 定 了 内 部 的 公 平 交 易 管 理 办 法, 对 证 券 的 一 级 市 场 申 购 二 级 市 场 交 易 相 关 的 研 究 分 析 投 资 决 策 授 权 交 易 执 行 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 环 节, 实 行 事 前 控 制 事 中 监 控 事 后 评 估 及 反 馈 的 流 程 化 管 理 在 制 度 操 作 层 面 确 保 各 组 合 享 有 同 等 信 息 知 情 权 均 等 交 易 机 会, 并 保 持 各 组 合 的 独 立 投 资 决 策 权 事 前 控 制 主 要 包 括 :1 一 级 市 场, 通 过 标 准 化 的 办 公 流 程, 对 关 联 方 审 核 价 格 公 允 性 判 断 及 证 券 公 平 分 配 等 相 关 环 节 进 行 控 制 ;2 二 级 市 场, 通 过 交 易 系 统 的 投 资 备 选 库 交 易 对 手 库 及 授 权 管 理, 对 投 资 标 的 交 易 对 手 和 操 作 权 限 进 行 自 动 化 控 制 事 中 监 控 主 要 包 括 组 合 间 相 同 投 资 标 的 的 交 易 方 向 市 场 冲 击 的 控 制, 银 行 间 市 场 交 易 价 格 的 公 允 性 评 估 等 1 将 主 动 投 资 组 合 的 同 日 反 向 交 易 列 为 限 制 行 为, 非 经 特 别 控 制 流 程 审 核 同 意, 不 得 进 行 ; 对 于 同 日 同 向 交 易, 通 过 交 易 系 统 对 组 合 间 的 交 易 公 平 性 进 行 自 动 化 处 理 2 同 一 基 金 经 理 管 理 的 不 同 组 合, 对 同 一 投 资 标 的 采 用 相 同 投 资 策 略 的, 必 须 通 过 交 易 系 统 采 取 同 时 同 价 下 达 投 资 指 令, 确 保 公 平 对 待 其 所 管 理 的 组 合 事 后 评 估 及 反 馈 主 要 包 括 组 合 间 同 一 投 资 标 的 的 临 近 交 易 日 的 同 向 交 易 和 反 向 交 易 的 合 理 性 分 析 评 估, 以 及 不 同 时 间 窗 口 下 (1 日 3 日 5 日 ) 的 季 度 公 平 性 交 易 分 析 评 估 等 1 通 过 公 平 性 交 易 的 事 后 分 析 评 估 系 统, 对 涉 及 公 平 性 交 易 的 投 资 行 为 进 行 分 析 评 估, 分 析 对 象 涵 盖 公 募 年 金 社 保 及 专 户 产 品, 并 重 点 分 析 同 类 组 合 ( 股 票 型 混 合 型 债 券 型 ) 间 不 同 产 品 间 以 及 同 一 基 金 经 理 管 理 不 同 组 合 间 的 交 易 行 为, 若 发 现 异 常 交 易 行 为, 监 察 稽 核 部 视 情 况 要 求 相 关 当 事 人 做 出 合 理 性 解 释, 并 按 法 规 要 求 上 报 辖 区 监 管 机 构 2 季 度 公 平 性 交 易 分 析 报 告 按 规 定 经 基 金 经 理 或 投 资 经 理 签 字, 并 经 督 察 长 总 经 理 审 阅 签 字 后, 归 档 保 存, 以 备 后 查 本 报 告 期 内 公 司 旗 下 基 金 严 格 遵 守 公 司 的 相 关 公 平 交 易 制 度, 未 出 现 违 反 公 平 交 易 制 度 的 情 况 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内 未 发 现 异 常 交 易 行 为 6

公 司 旗 下 管 理 的 各 投 资 组 合 在 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 的 控 制 方 面, 报 告 期 内 本 组 合 与 其 他 投 资 组 合 之 间, 因 组 合 流 动 性 管 理 或 投 资 策 略 调 整 需 要, 出 现 1 次 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的 情 况 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 年 初 以 来, 受 人 民 币 汇 率 快 速 贬 值 的 影 响, 市 场 对 资 本 外 流 产 生 担 忧 同 时 叠 加 美 联 储 加 息 预 期 和 供 给 侧 改 革 的 推 动, 市 场 投 资 者 预 计 国 内 流 动 性 进 一 步 宽 松 的 环 境 受 到 限 制, 总 体 情 绪 趋 于 谨 慎,A 股 市 场 再 次 出 现 大 幅 调 整 随 着 2 月 公 布 的 1 月 信 贷 数 据 大 幅 超 预 期, 同 时 人 民 币 汇 率 逐 步 企 稳, 投 资 者 对 货 币 宽 松 预 期 加 强, 市 场 经 过 充 分 调 整 之 后 迎 来 反 弹 3 月 以 来, 市 场 环 境 进 一 步 向 好, 月 初 央 行 意 外 下 调 存 款 准 备 金 率, 后 续 公 布 的 地 产 销 售 等 经 济 数 据 逐 步 向 好, 同 时 美 联 储 确 定 暂 缓 加 息, 市 场 迎 来 喘 息 的 窗 口, 股 指 总 体 震 荡 反 弹 从 1 季 度 来 看, 创 业 板 指 下 跌 17.53%, 上 证 综 指 下 跌 15.12%, 后 续 市 场 仍 需 紧 密 关 注 美 联 储 加 息 预 期 及 国 内 的 通 胀 预 期 对 国 内 货 币 政 策 的 影 响 总 体 来 看, 中 证 新 能 源 汽 车 指 数 1 季 度 下 跌 16.75% 在 投 资 管 理 上, 本 基 金 采 取 完 全 复 制 的 被 动 式 指 数 基 金 管 理 策 略, 采 用 量 化 和 人 工 管 理 相 结 合 的 方 法, 处 理 基 金 日 常 运 作 中 的 大 额 申 购 和 赎 回 等 事 件 本 基 金 在 报 告 期 内 遇 到 多 次 大 额 申 购 赎 回, 同 时 受 上 市 公 司 大 面 积 停 牌 的 影 响, 明 显 增 加 了 本 基 金 的 交 易 成 本 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 报 告 期, 本 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 15.76%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 15.82% 4.6 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 本 报 告 期 无 需 要 说 明 的 相 关 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 4,767,318,594.15 91.70 其 中 : 股 票 4,767,318,594.15 91.70 7

2 固 定 收 益 投 资 其 中 : 债 券 资 产 支 持 证 券 3 贵 金 属 投 资 4 金 融 衍 生 品 投 资 5 买 入 返 售 金 融 资 产 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 414,430,260.10 7.97 7 其 他 资 产 17,036,633.06 0.33 8 合 计 5,198,785,487.31 100.00 5.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 B 采 矿 业 C 制 造 业 473,042.18 0.01 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 E 建 筑 业 36,234.48 0.00 F 批 发 和 零 售 业 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 H 住 宿 和 餐 饮 业 I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 J 金 融 业 K 房 地 产 业 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 P 教 育 Q 卫 生 和 社 会 工 作 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 S 综 合 合 计 509,276.66 0.01 5.3 报 告 期 末 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 B 采 矿 业 101,138,471.14 1.96 C 制 造 业 4,255,544,576.08 82.36 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 8

E 建 筑 业 40,665,489.48 0.79 F 批 发 和 零 售 业 41,701,152.91 0.81 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 H 住 宿 和 餐 饮 业 I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 154,752,070.48 2.99 J 金 融 业 K 房 地 产 业 34,326,374.32 0.66 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 P 教 育 Q 卫 生 和 社 会 工 作 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 S 综 合 138,681,183.08 2.68 合 计 4,766,809,317.49 92.25 5.4 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 股 票 投 资 明 细 5.4.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 002594 比 亚 迪 4,508,828 265,164,174.68 5.13 2 002466 天 齐 锂 业 1,244,020 208,746,556.00 4.04 3 600066 宇 通 客 车 10,534,224 204,153,261.12 3.95 4 000839 中 信 国 安 8,703,716 154,752,070.48 2.99 5 000559 万 向 钱 潮 9,097,133 152,195,035.09 2.95 6 300124 汇 川 技 术 3,762,667 143,846,759.41 2.78 7 000009 中 国 宝 安 10,100,596 138,681,183.08 2.68 8 002407 多 氟 多 1,593,763 123,357,256.20 2.39 9 600673 东 阳 光 科 13,705,111 117,315,750.16 2.27 10 600482 风 帆 股 份 2,978,064 97,978,305.60 1.90 5.4.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 9

1 002791 坚 朗 五 金 3,973 149,345.07 0.00 2 002792 通 宇 通 讯 3,081 135,440.76 0.00 3 603861 白 云 电 器 4,056 96,735.60 0.00 4 300474 景 嘉 微 2,467 48,451.88 0.00 5 300506 名 家 汇 1,819 36,234.48 0.00 5.5 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 投 资 5.9 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 公 允 价 值 变 动 总 额 合 计 ( 元 ) 股 指 期 货 投 资 本 期 收 益 ( 元 ) 股 指 期 货 投 资 本 期 公 允 价 值 变 动 ( 元 ) 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 股 指 期 货 5.10.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 投 资 股 指 期 货 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则, 主 要 选 择 流 动 性 好 交 易 活 跃 的 股 指 期 货 合 约 本 基 金 力 争 利 用 股 指 期 货 的 杠 杆 作 用, 降 低 股 票 仓 位 频 繁 调 整 的 交 易 成 本 5.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.11.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 根 据 基 金 合 同 的 约 定, 不 允 许 投 资 国 债 期 货 10

5.11.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 公 允 价 值 变 动 总 额 合 计 ( 元 ) 国 债 期 货 投 资 本 期 收 益 ( 元 ) 国 债 期 货 投 资 本 期 公 允 价 值 变 动 ( 元 ) 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 国 债 期 货 5.11.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 国 债 期 货 5.12 投 资 组 合 报 告 附 注 5.12.1 申 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 况 5.12.2 申 明 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 是 否 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 没 有 在 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 5.12.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 324,262.71 2 应 收 证 券 清 算 款 3 应 收 股 利 4 应 收 利 息 93,685.86 5 应 收 申 购 款 16,618,684.49 6 其 他 应 收 款 7 待 摊 费 用 8 其 他 9 合 计 17,036,633.06 5.12.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 11

5.12.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 5.12.5.1 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 未 持 有 流 通 受 限 的 股 票 5.12.5.2 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 股 票 5.12.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 因 四 舍 五 入 原 因, 投 资 组 合 报 告 中 市 值 占 净 值 比 例 的 分 项 之 和 与 合 计 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 项 目 新 能 车 A 新 能 车 B 单 位 : 份 富 国 中 证 新 能 源 汽 车 指 数 分 级 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 807,110,310.00 807,110,311.00 3,625,869,207.88 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 1,475,325,058.62 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 855,624,791.99 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 填 列 ) 274,134,818.00 274,134,818.00 548,269,636.00 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1,081,245,128.00 1,081,245,129.00 3,697,299,838.51 注 : 拆 分 变 动 份 额 为 本 基 金 三 级 份 额 之 间 的 配 对 转 换 份 额 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 报 告 期 期 初 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 报 告 期 期 间 买 入 / 申 购 总 份 额 报 告 期 期 间 卖 出 / 赎 回 总 份 额 报 告 期 期 末 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 报 告 期 期 末 持 有 的 本 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 (%) 单 位 : 份 12

7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 注 : 本 报 告 期 本 基 金 的 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 申 赎 及 买 卖 本 基 金 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 批 准 设 立 富 国 中 证 新 能 源 汽 车 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 文 件 2 富 国 中 证 新 能 源 汽 车 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 3 富 国 中 证 新 能 源 汽 车 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 4 中 国 证 监 会 批 准 设 立 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 的 文 件 5 富 国 中 证 新 能 源 汽 车 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 财 务 报 表 及 报 表 附 注 6 报 告 期 内 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 8.2 存 放 地 点 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 8 号 上 海 国 金 中 心 二 期 1617 层 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问, 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 咨 询 电 话 :95105686 4008880688( 全 国 统 一, 免 长 途 话 费 ) 公 司 网 址 :http://www.fullgoal.com.cn 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 04 月 22 日 13