1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 年 度 报 告

易 方 达 上 证 中 盘 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 2015 年 年 度 报 告 摘 要 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 三 月 二 十 五 日

1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 3 月 22 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 正 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 年 度 报 告 正 文 本 报 告 中 财 务 资 料 已 经 审 计 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 基 金 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告, 请 投 资 者 注 意 阅 读 本 报 告 期 自 2015 年 1 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 第 2 页 共 29 页

2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 简 称 易 方 达 上 证 中 盘 ETF 联 接 基 金 主 代 码 110021 交 易 代 码 110021 基 金 运 作 方 式 基 金 合 同 生 效 日 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 基 金 合 同 存 续 期 契 约 型 开 放 式 2010 年 3 月 31 日 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 195,847,145.50 份 不 定 期 2.1.1 目 标 基 金 基 本 情 况 基 金 名 称 易 方 达 上 证 中 盘 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 主 代 码 510130 基 金 运 作 方 式 基 金 合 同 生 效 日 基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易 所 上 市 日 期 基 金 管 理 人 名 称 基 金 托 管 人 名 称 交 易 型 开 放 式 (ETF) 2010 年 3 月 29 日 上 海 证 券 交 易 所 2010 年 6 月 23 日 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 2.2 基 金 产 品 说 明 投 资 目 标 紧 密 跟 踪 业 绩 比 较 基 准, 追 求 跟 踪 偏 离 度 及 跟 踪 误 差 的 最 小 化 力 争 将 日 均 跟 踪 偏 离 度 控 制 在 0.35% 以 内, 年 化 跟 踪 误 差 控 制 在 4% 以 内 本 基 金 为 上 证 中 盘 ETF 的 联 接 基 金 上 证 中 盘 ETF 是 采 用 完 全 复 制 法 实 现 对 上 证 中 盘 指 数 紧 密 跟 踪 的 全 被 动 指 数 基 金, 本 基 金 主 要 通 过 投 资 于 上 投 资 策 略 证 中 盘 ETF 实 现 对 业 绩 比 较 基 准 的 紧 密 跟 踪, 力 争 将 日 均 跟 踪 偏 离 度 控 制 在 0.35% 以 内, 年 化 跟 踪 误 差 控 制 在 4% 以 内 在 投 资 运 作 过 程 中, 本 基 金 将 在 综 合 考 虑 合 规 风 险 效 率 成 本 等 因 素 的 基 础 上, 决 定 采 用 实 物 第 3 页 共 29 页

申 赎 的 方 式 或 证 券 二 级 市 场 交 易 的 方 式 进 行 上 证 中 盘 ETF 的 买 卖 待 指 数 衍 生 金 融 产 品 推 出 以 后, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 本 基 金 可 以 适 度 运 用 衍 生 金 融 产 品 进 一 步 降 低 跟 踪 误 差 业 绩 比 较 基 准 上 证 中 盘 指 数 收 益 率 X95%+ 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 )X5% 本 基 金 为 上 证 中 盘 ETF 的 联 接 基 金, 其 预 期 风 险 收 益 水 平 高 于 混 合 型 基 风 险 收 益 特 征 金 债 券 基 金 和 货 币 市 场 基 金 本 基 金 主 要 通 过 投 资 于 上 证 中 盘 ETF 追 踪 2.2.1 目 标 基 金 产 品 说 明 业 绩 比 较 基 准, 具 有 与 业 绩 比 较 基 准 相 似 的 风 险 收 益 特 征 投 资 目 标 紧 密 跟 踪 标 的 指 数, 追 求 跟 踪 偏 离 度 及 跟 踪 误 差 的 最 小 化 投 资 策 略 业 绩 比 较 基 准 风 险 收 益 特 征 本 基 金 采 取 完 全 复 制 法 进 行 投 资, 即 按 照 上 证 中 盘 指 数 的 成 份 股 组 成 及 权 重 构 建 股 票 投 资 组 合 但 是 当 指 数 编 制 方 法 变 更 成 份 股 发 生 变 更 成 份 股 权 重 由 于 自 由 流 通 量 发 生 变 化 成 份 股 派 发 现 金 股 息 配 股 及 增 发 股 票 长 期 停 牌 市 场 流 动 性 不 足 等 情 况 发 生, 基 金 管 理 人 无 法 按 照 指 数 构 成 及 权 重 进 行 同 步 调 整 时, 基 金 管 理 人 将 对 投 资 组 合 进 行 优 化, 尽 量 降 低 跟 踪 误 差 上 证 中 盘 指 数 本 基 金 属 股 票 型 基 金, 预 期 风 险 与 收 益 水 平 高 于 混 合 基 金 债 券 基 金 与 货 币 市 场 基 金 本 基 金 为 指 数 型 基 金, 采 用 完 全 复 制 法 跟 踪 标 的 指 数 的 表 现, 具 有 与 标 的 指 数 相 似 的 风 险 收 益 特 征 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 信 息 披 露 负 责 人 姓 名 张 南 洪 渊 联 系 电 话 020-85102688 010 66105799 电 子 邮 箱 service@efunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客 户 服 务 电 话 400 881 8088 95588 传 真 020-85104666 010-66105798 2.4 信 息 披 露 方 式 登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 基 金 年 度 报 告 备 置 地 点 http://www.efunds.com.cn 广 州 市 天 河 区 珠 江 新 城 珠 江 东 路 30 号 广 州 银 行 大 厦 43 楼 第 4 页 共 29 页

3 主 要 财 务 指 标 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 金 额 单 位 : 人 民 币 元 3.1.1 期 间 数 据 和 指 标 2015 年 2014 年 2013 年 本 期 已 实 现 收 益 181,632,476.76 12,317,479.94-73,578,999.34 本 期 利 润 91,755,563.16 215,719,669.40 10,657,755.33 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.3212 0.3690 0.0133 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 11.45% 50.46% 3.19% 3.1.2 期 末 数 据 和 指 标 2015 年 末 2014 年 末 2013 年 末 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0.3739-0.0647-0.1807 期 末 基 金 资 产 净 值 269,075,943.80 587,974,983.70 535,242,201.55 期 末 基 金 份 额 净 值 1.3739 1.2327 0.8193 注 :1. 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 2. 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 份 额 净 值 增 长 率 1 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 16.96% 1.83% 14.47% 1.70% 2.49% 0.13% 过 去 六 个 月 -18.58% 3.11% -19.77% 2.95% 1.19% 0.16% 过 去 一 年 11.45% 2.67% 9.13% 2.61% 2.32% 0.06% 过 去 三 年 73.04% 1.81% 68.17% 1.79% 4.87% 0.02% 过 去 五 年 25.93% 1.63% 21.99% 1.63% 3.94% 0.00% 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 37.39% 1.58% 22.56% 1.64% 14.83% -0.06% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 易 方 达 上 证 中 盘 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2010 年 3 月 31 日 至 2015 年 12 月 31 日 ) 第 5 页 共 29 页

注 : 自 基 金 合 同 生 效 至 报 告 期 末, 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 37.39%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 22.56% 3.2.3 过 去 五 年 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 易 方 达 上 证 中 盘 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 过 去 五 年 基 金 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 历 年 收 益 率 对 比 图 第 6 页 共 29 页

3.3 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 本 基 金 过 去 三 年 未 发 生 利 润 分 配 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 4.1.1 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 [2001]4 号 文 批 准, 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 成 立 于 2001 年 4 月 17 日, 注 册 资 本 1.2 亿 元, 旗 下 设 有 北 京 广 州 上 海 成 都 南 京 大 连 分 公 司 和 易 方 达 国 际 控 股 有 限 公 司 易 方 达 资 产 管 理 有 限 公 司 等 子 公 司 易 方 达 秉 承 取 信 于 市 场, 取 信 于 社 会 的 宗 旨, 坚 持 在 诚 信 规 范 的 前 提 下, 通 过 专 业 化 运 作 和 团 队 合 作 实 现 持 续 稳 健 增 长 的 经 营 理 念, 以 严 格 的 管 理 规 范 的 运 作 和 良 好 的 投 资 业 绩, 赢 得 市 场 认 可 2004 年 10 月, 易 方 达 取 得 全 国 社 会 保 障 基 金 投 资 管 理 人 资 格 2005 年 8 月, 易 方 达 获 得 企 业 年 金 基 金 投 资 管 理 人 资 格 2007 年 12 月, 易 方 达 获 得 合 格 境 内 机 构 投 资 者 (QDII) 资 格 2008 年 2 月, 易 方 达 获 得 从 事 特 定 客 户 资 产 管 理 业 务 资 格 截 至 2015 年 12 月 31 日, 易 方 达 旗 下 共 管 理 88 只 开 放 式 基 金 1 只 封 闭 式 基 金 和 多 个 全 国 社 保 基 金 资 产 组 合 企 业 年 金 及 特 定 客 户 资 产 管 理 业 务, 资 产 管 理 总 规 模 8269.58 亿 元 4.1.2 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 ) 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 张 胜 记 本 基 金 的 基 金 经 理 易 方 达 50 指 数 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 易 方 达 标 普 全 球 高 端 消 费 品 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 易 方 达 恒 生 中 国 企 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 易 方 达 恒 生 中 国 企 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 的 基 金 经 理 易 方 达 上 证 中 盘 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 易 方 达 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 基 金 经 理 指 数 与 量 化 投 资 部 总 经 理 助 理 2010-03-31-10 年 硕 士 研 究 生, 曾 任 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 机 构 理 财 部 研 究 员 机 构 理 财 部 投 资 经 理 助 理 基 金 经 理 助 理 研 究 部 行 业 研 究 员 易 方 达 沪 深 300 交 易 型 开 放 式 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经 理 注 :1. 此 处 的 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 之 日, 离 任 日 期 为 公 告 确 定 的 解 聘 日 期 2. 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 第 7 页 共 29 页

4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 等 有 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 基 金 招 募 说 明 书 等 有 关 基 金 法 律 文 件 的 规 定, 以 取 信 于 市 场 取 信 于 社 会 投 资 公 众 为 宗 旨, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 控 制 风 险 的 前 提 下, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 在 本 报 告 期 内, 基 金 运 作 合 法 合 规, 无 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 和 控 制 方 法 公 司 根 据 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 等 法 规 制 定 了 公 平 交 易 制 度, 内 容 主 要 包 括 公 平 交 易 的 适 用 范 围 公 平 交 易 的 原 则 和 内 容 公 平 交 易 的 实 现 措 施 和 交 易 执 行 程 序 反 向 交 易 控 制 公 平 交 易 效 果 评 估 及 报 告 等 公 平 交 易 制 度 所 规 范 的 范 围 涵 盖 旗 下 各 类 资 产 组 合, 围 绕 境 内 上 市 股 票 债 券 的 一 级 市 场 申 购 二 级 市 场 交 易 ( 含 银 行 间 市 场 ) 等 投 资 管 理 活 动, 贯 穿 投 资 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 业 绩 评 估 等 各 个 环 节 公 平 交 易 的 原 则 包 括 : 集 中 交 易 原 则 机 制 公 平 原 则 公 平 协 调 原 则 及 时 评 估 反 馈 原 则 公 平 交 易 的 实 现 措 施 和 执 行 程 序 主 要 包 括 : 通 过 建 立 规 范 的 投 资 决 策 机 制 共 享 研 究 资 源 和 投 资 品 种 备 选 库 为 投 资 人 员 提 供 公 平 的 投 资 机 会 ; 投 资 人 员 应 公 平 对 待 其 管 理 的 不 同 投 资 组 合, 控 制 其 所 管 理 不 同 组 合 对 同 一 证 券 的 同 日 同 向 交 易 价 差 ; 建 立 集 中 交 易 制 度, 交 易 系 统 具 备 公 平 交 易 功 能, 对 于 满 足 公 平 交 易 执 行 条 件 的 同 向 指 令, 系 统 将 自 动 启 用 公 平 交 易 功 能, 按 照 交 易 公 平 的 原 则 合 理 分 配 各 投 资 指 令 的 执 行 ; 根 据 交 易 所 场 内 竞 价 交 易 和 非 公 开 竞 价 交 易 的 不 同 特 点 分 别 设 定 合 理 的 交 易 执 行 程 序 和 分 配 机 制, 通 过 系 统 与 人 工 控 制 相 结 合 的 方 式, 力 求 确 保 所 有 投 资 组 合 在 交 易 机 会 上 得 到 公 平 合 理 对 待 ; 建 立 事 中 和 事 后 的 同 向 交 易 异 常 交 易 监 控 分 析 机 制, 对 于 发 现 的 异 常 问 题 进 行 提 示, 并 要 求 投 资 组 合 经 理 解 释 说 明 公 司 严 格 按 照 法 律 法 规 的 要 求 禁 止 旗 下 管 理 的 不 同 投 资 组 合 之 间 各 种 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 反 向 交 易 行 为 对 于 旗 下 投 资 组 合 之 间 ( 纯 被 动 指 数 组 合 和 量 化 投 资 组 合 除 外 ) 确 因 投 资 策 略 或 流 动 性 管 理 等 需 要 而 进 行 的 反 向 交 易, 投 资 人 员 须 提 供 充 分 的 投 资 决 策 依 据, 并 经 审 核 确 认 方 可 执 行 公 司 通 过 定 期 或 不 定 期 的 公 平 交 易 效 果 评 估 报 告 机 制, 并 借 助 相 关 技 术 系 统, 使 投 资 和 交 易 人 员 能 及 时 了 解 各 组 合 的 公 平 交 易 执 行 状 况, 持 续 督 促 公 平 交 易 制 度 的 落 实 执 行, 并 不 断 在 实 践 中 检 验 和 完 善 公 平 交 易 制 度 4.3.2 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 第 8 页 共 29 页

本 报 告 期 内, 上 述 公 平 交 易 制 度 和 控 制 方 法 总 体 执 行 情 况 良 好 公 司 利 用 统 计 分 析 的 方 法 和 工 具, 按 照 不 同 的 时 间 窗 口 ( 包 括 当 日 内 3 日 内 5 日 内 ), 对 我 司 旗 下 所 有 投 资 组 合 2015 年 度 的 同 向 交 易 价 差 情 况 进 行 了 分 析, 包 括 旗 下 各 大 类 资 产 组 合 之 间 ( 即 公 募 社 保 年 金 专 户 四 大 类 业 务 之 间 ) 的 同 向 交 易 价 差 各 组 合 与 其 他 所 有 组 合 之 间 的 同 向 交 易 价 差 以 及 旗 下 任 意 两 个 组 合 之 间 的 同 向 交 易 价 差 根 据 对 样 本 个 数 平 均 溢 价 率 是 否 为 0 的 T 检 验 显 著 程 度 平 均 溢 价 率 以 及 溢 价 率 分 布 概 率 同 向 交 易 价 差 对 投 资 组 合 的 业 绩 影 响 等 因 素 的 综 合 分 析, 未 发 现 旗 下 投 资 组 合 之 间 存 在 不 公 平 交 易 现 象 4.3.3 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 未 发 现 本 基 金 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 本 报 告 期 内, 本 公 司 旗 下 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 交 易 中, 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 交 易 共 有 11 次, 其 中 8 次 为 旗 下 指 数 及 量 化 组 合 因 投 资 策 略 需 要 而 和 其 他 组 合 发 生 反 向 交 易, 3 次 为 不 同 基 金 经 理 管 理 的 组 合 间 因 投 资 策 略 不 同 而 发 生 的 反 向 交 易, 有 关 基 金 经 理 按 规 定 履 行 了 审 批 程 序 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2015 年, 国 内 经 济 增 速 在 低 位 徘 徊, 全 年 GDP 增 速 为 6.9%, 比 上 年 回 落 0.4 个 百 分 点 全 年 固 定 资 产 投 资 增 速 10.0%, 房 地 产 投 资 增 速 回 落 到 1.0%, 社 会 消 费 品 零 售 总 额 比 上 年 增 长 10.7%, 进 出 口 总 额 同 比 下 降 7.0% 贸 易 顺 差 3.7 万 亿 元 物 价 水 平 整 体 温 和, 全 年 消 费 品 价 格 指 数 CPI 为 1.4%, 工 业 品 出 厂 价 格 指 数 PPI 为 -5.2% 货 币 投 放 力 度 加 大, 广 义 货 币 供 应 量 M2 同 比 增 长 13.3%, 处 于 较 高 水 平 在 经 济 基 本 面 情 况 不 佳 的 背 景 下, 政 府 政 策 的 放 松 力 度 进 一 步 加 大 央 行 先 后 四 次 降 息 共 100 个 BP, 四 次 降 低 银 行 存 款 准 备 金 率 共 2 个 百 分 点, 同 时 对 商 业 银 行 等 金 融 机 构 不 再 设 置 存 款 利 率 浮 动 上 限, 利 率 市 场 化 程 度 大 幅 提 升 汇 率 方 面, 央 行 于 8 月 11 日 决 定 完 善 人 民 币 兑 美 元 汇 率 中 间 价 报 价 制 度, 每 日 中 间 价 的 形 成 主 要 参 考 上 日 银 行 间 外 汇 市 场 收 盘 汇 率, 阶 段 性 贬 值 预 期 出 现 另 一 方 面, 财 政 刺 激 政 策 密 集 出 台, 包 括 降 低 房 地 产 首 付 比 例 1.6 升 排 量 以 下 乘 用 车 购 置 税 减 半 等 刺 激 房 地 产 汽 车 消 费 在 市 场 流 动 性 充 裕 的 大 背 景 下,A 股 市 场 大 幅 上 涨, 大 小 盘 风 格 差 异 巨 大 报 告 期 内, 上 证 指 数 上 涨 9.41%, 创 业 板 中 小 板 涨 幅 分 别 达 84.4% 53.7%, 上 证 中 盘 指 数 上 涨 9.10% 从 行 业 表 现 来 看, 计 算 机 轻 工 传 媒 电 子 等 板 块 涨 幅 居 前 ; 证 券 保 险 银 行 采 掘 等 行 业 表 现 落 后 本 基 金 是 易 方 达 上 证 中 盘 ETF 的 联 接 基 金, 主 要 投 资 于 上 证 中 盘 ETF 报 告 期 内, 本 基 金 依 据 申 购 赎 回 的 情 况 进 行 日 常 操 作, 控 制 跟 踪 误 差 和 跟 踪 偏 离 度 在 较 低 水 平 上 第 9 页 共 29 页

4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 报 告 期 末, 本 基 金 份 额 净 值 为 1.3739 元, 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 11.45%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 9.13%, 年 化 跟 踪 误 差 3.69%, 在 合 同 规 定 的 目 标 控 制 范 围 之 内 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 股 市 涨 跌 是 对 宏 观 经 济 周 期 波 动 的 反 映, 中 国 经 济 增 长 的 波 动 幅 度 较 大 是 决 定 A 股 市 场 大 幅 波 动 的 主 要 原 因 展 望 2016 年, 新 股 IPO 重 启 注 册 制 有 望 推 出, 经 历 大 幅 反 弹 后 的 A 股 市 场, 小 盘 股 的 估 值 重 新 回 到 高 位, 面 临 一 定 的 压 力 另 一 方 面, 财 政 刺 激 政 策 将 逐 渐 发 挥 效 果, 汽 车 房 地 产 等 行 业 在 政 策 鼓 励 下 有 望 继 续 回 暖, 中 央 经 济 政 策 加 码 供 给 侧 改 革, 传 统 行 业 有 望 走 出 低 谷 A 股 市 场 在 目 前 水 平 上 保 持 稳 定 的 可 能 性 较 大, 基 本 面 预 期 改 善 的 传 统 行 业 有 望 重 新 成 为 市 场 的 热 点 长 期 来 看, 推 动 我 国 经 济 增 长 的 三 大 原 动 力 依 然 存 在 首 先 是 制 度 改 革, 十 八 届 三 中 全 会 明 确 中 国 在 推 进 经 济 文 化 社 会 等 领 域 的 改 革 路 线, 有 望 释 放 出 更 多 的 生 产 力 ; 第 二 是 资 源 技 术 与 人 力 资 本 等 生 产 要 素 的 升 级 还 在 持 续 ; 最 后 是 我 国 处 于 快 速 的 工 业 化 城 市 化 以 及 区 域 经 济 一 体 化 进 程 中, 中 长 期 经 济 增 长 前 景 良 好, 本 基 金 对 市 场 的 长 期 走 势 保 持 乐 观 作 为 被 动 投 资 的 基 金, 下 阶 段 本 基 金 将 继 续 采 取 紧 密 跟 踪 比 较 基 准 的 投 资 策 略, 审 慎 管 理 基 金 资 产, 追 求 跟 踪 偏 离 度 及 跟 踪 误 差 的 最 小 化, 期 望 为 投 资 者 分 享 中 国 经 济 的 未 来 成 长 提 供 良 好 的 投 资 机 会 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 本 基 金 管 理 人 按 照 企 业 会 计 准 则 中 国 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 关 于 估 值 的 约 定, 对 基 金 所 持 有 的 投 资 品 种 进 行 估 值 本 基 金 托 管 人 根 据 法 律 法 规 要 求 履 行 估 值 及 净 值 计 算 的 复 核 责 任 本 基 金 管 理 人 设 有 估 值 委 员 会, 公 司 营 运 总 监 担 任 估 值 委 员 会 主 席, 研 究 部 固 定 收 益 总 部 投 资 风 险 管 理 部 监 察 部 和 核 算 部 指 定 人 员 担 任 委 员 估 值 委 员 会 负 责 组 织 制 定 和 适 时 修 订 基 金 估 值 政 策 和 程 序, 指 导 和 监 督 整 个 估 值 流 程 估 值 委 员 会 成 员 具 有 多 年 的 证 券 基 金 从 业 经 验, 熟 悉 相 关 法 律 法 规, 具 备 行 业 研 究 风 险 管 理 法 律 合 规 或 基 金 估 值 运 作 等 方 面 的 专 业 胜 任 能 力 基 金 经 理 可 参 与 估 值 原 则 和 方 法 的 讨 论, 但 不 参 与 估 值 原 则 和 方 法 的 最 终 决 策 和 日 常 估 值 的 执 行 本 报 告 期 内, 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 本 基 金 管 理 人 已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 及 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 服 务 协 议, 由 其 按 约 定 分 别 提 供 银 行 间 同 业 市 场 及 交 易 所 交 易 的 债 券 品 种 的 估 值 数 据 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 内 未 实 施 利 润 分 配 第 10 页 共 29 页

5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 托 管 人 在 对 易 方 达 上 证 中 盘 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 的 托 管 过 程 中, 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 有 关 规 定, 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 易 方 达 上 证 中 盘 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 的 管 理 人 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 在 易 方 达 上 证 中 盘 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 的 投 资 运 作 基 金 资 产 净 值 计 算 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 计 算 基 金 费 用 开 支 等 问 题 上, 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 本 报 告 期 内, 易 方 达 上 证 中 盘 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 未 进 行 利 润 分 配 5.3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 托 管 人 依 法 对 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 易 方 达 上 证 中 盘 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 2015 年 年 度 报 告 中 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容 进 行 了 核 查, 以 上 内 容 真 实 准 确 和 完 整 6 审 计 报 告 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 了 2015 年 12 月 31 日 的 资 产 负 债 表 2015 年 度 的 利 润 表 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 和 财 务 报 表 附 注, 并 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 投 资 者 可 通 过 年 度 报 告 正 文 查 看 审 计 报 告 全 文 7 年 度 财 务 报 表 7.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 易 方 达 上 证 中 盘 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 报 告 截 止 日 :2015 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 资 产 本 期 末 2015 年 12 月 31 日 上 年 度 末 2014 年 12 月 31 日 第 11 页 共 29 页

资 产 : 银 行 存 款 16,413,788.82 22,530,335.21 结 算 备 付 金 - 329,086.36 存 出 保 证 金 52,656.48 47,564.34 交 易 性 金 融 资 产 253,722,388.60 567,468,974.13 其 中 : 股 票 投 资 137,088.00 10,440.00 基 金 投 资 253,585,300.60 557,472,534.13 债 券 投 资 - 9,986,000.00 资 产 支 持 证 券 投 资 - - 贵 金 属 投 资 - - 衍 生 金 融 资 产 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 应 收 证 券 清 算 款 814,525.39 - 应 收 利 息 3,095.36 277,700.88 应 收 股 利 - - 应 收 申 购 款 125,215.25 4,604,264.04 递 延 所 得 税 资 产 - - 其 他 资 产 - - 资 产 总 计 271,131,669.90 595,257,924.96 负 债 和 所 有 者 权 益 本 期 末 2015 年 12 月 31 日 上 年 度 末 2014 年 12 月 31 日 负 债 : 短 期 借 款 - - 交 易 性 金 融 负 债 - - 衍 生 金 融 负 债 - - 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - - 应 付 证 券 清 算 款 - - 应 付 赎 回 款 1,698,970.15 6,877,928.41 应 付 管 理 人 报 酬 7,264.18 13,978.00 第 12 页 共 29 页

应 付 托 管 费 1,452.83 2,795.58 应 付 销 售 服 务 费 - - 应 付 交 易 费 用 2,597.76 15,850.77 应 交 税 费 - - 应 付 利 息 - - 应 付 利 润 - - 递 延 所 得 税 负 债 - - 其 他 负 债 345,441.18 372,388.50 负 债 合 计 2,055,726.10 7,282,941.26 所 有 者 权 益 : 实 收 基 金 195,847,145.50 476,990,372.62 未 分 配 利 润 73,228,798.30 110,984,611.08 所 有 者 权 益 合 计 269,075,943.80 587,974,983.70 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 271,131,669.90 595,257,924.96 注 : 报 告 截 止 日 2015 年 12 月 31 日, 基 金 份 额 净 值 1.3739 元, 基 金 份 额 总 额 195,847,145.50 份 7.2 利 润 表 会 计 主 体 : 易 方 达 上 证 中 盘 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 本 报 告 期 :2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 一 收 入 92,425,183.50 216,304,174.11 1. 利 息 收 入 255,004.93 559,100.36 其 中 : 存 款 利 息 收 入 169,673.42 112,938.72 债 券 利 息 收 入 85,331.51 446,161.64 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 - - 其 他 利 息 收 入 - - 第 13 页 共 29 页

2. 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) 181,353,481.30 12,169,033.35 其 中 : 股 票 投 资 收 益 -1,152,304.36 414,416.55 基 金 投 资 收 益 182,453,231.38 11,722,006.80 债 券 投 资 收 益 48,620.00 32,610.00 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - - 贵 金 属 投 资 收 益 - - 衍 生 工 具 收 益 - - 股 利 收 益 3,934.28-3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) -89,876,913.60 203,402,189.46 4. 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) - - 5. 其 他 收 入 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 693,610.87 173,850.94 减 : 二 费 用 669,620.34 584,504.71 1. 管 理 人 报 酬 131,270.21 141,176.26 2. 托 管 费 26,253.98 28,235.22 3. 销 售 服 务 费 - - 4. 交 易 费 用 142,750.88 29,864.43 5. 利 息 支 出 - - 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - - 6. 其 他 费 用 369,345.27 385,228.80 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 91,755,563.16 215,719,669.40 减 : 所 得 税 费 用 - - 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 91,755,563.16 215,719,669.40 7.3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 易 方 达 上 证 中 盘 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 本 报 告 期 :2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 第 14 页 共 29 页

实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 476,990,372.62 110,984,611.08 587,974,983.70 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 - 91,755,563.16 91,755,563.16 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 -281,143,227.12-129,511,375.94-410,654,603.06 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 335,213,100.81 176,326,113.93 511,539,214.74 2. 基 金 赎 回 款 -616,356,327.93-305,837,489.87-922,193,817.80 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 - - - 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 195,847,145.50 73,228,798.30 269,075,943.80 上 年 度 可 比 期 间 项 目 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 653,277,213.61-118,035,012.06 535,242,201.55 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 - 215,719,669.40 215,719,669.40 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 -176,286,840.99 13,299,953.74-162,986,887.25 列 ) 第 15 页 共 29 页

其 中 :1. 基 金 申 购 款 208,276,900.50 737,848.54 209,014,749.04 2. 基 金 赎 回 款 -384,563,741.49 12,562,105.20-372,001,636.29 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 - - - 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 476,990,372.62 110,984,611.08 587,974,983.70 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 7.1 至 7.4, 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 基 金 管 理 人 负 责 人 : 刘 晓 艳, 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 张 优 造, 会 计 机 构 负 责 人 : 陈 荣 7.4 报 表 附 注 7.4.1 基 金 基 本 情 况 易 方 达 上 证 中 盘 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 证 监 许 可 [2009] 第 1498 号 关 于 核 准 易 方 达 上 证 中 盘 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接 基 金 募 集 的 批 复 核 准, 由 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 和 易 方 达 上 证 中 盘 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 合 同 公 开 募 集 经 向 中 国 证 监 会 备 案, 易 方 达 上 证 中 盘 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 合 同 于 2010 年 3 月 31 日 正 式 生 效, 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 2,088,942,454.37 份 基 金 份 额, 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 462,872.89 份 基 金 份 额 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 基 金, 存 续 期 限 不 定 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司, 基 金 托 管 人 为 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 7.4.2 会 计 报 表 的 编 制 基 础 本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2006 年 2 月 15 日 及 以 后 期 间 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 - 基 本 准 则 各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 企 业 会 计 准 则 ) 中 国 证 监 会 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 XBRL 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 易 方 达 上 证 中 盘 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 合 同 和 在 财 务 报 表 附 注 7.4.4 所 列 示 的 中 国 证 监 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 7.4.3 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 本 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 基 金 本 报 告 期 末 的 财 务 状 况 以 及 本 报 告 期 间 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 第 16 页 共 29 页

7.4.4 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明 除 下 述 事 项 外, 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 ), 按 照 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 所 独 立 提 供 的 债 券 估 值 结 果 确 定 公 允 价 值 7.4.5 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明 7.4.5.1 会 计 估 计 变 更 的 说 明 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 ), 鉴 于 其 交 易 量 和 交 易 频 率 不 足 以 提 供 持 续 的 定 价 信 息, 本 基 金 本 报 告 期 改 为 采 用 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 所 独 立 提 供 的 估 值 结 果 确 定 公 允 价 值 7.4.5.2 差 错 更 正 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 无 会 计 差 错 7.4.6 税 项 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2002]128 号 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 财 税 [2004]78 号 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 财 税 [2005]102 号 关 于 股 息 红 利 个 人 所 得 税 有 关 政 策 的 通 知 财 税 [2005]107 号 关 于 股 息 红 利 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 补 充 通 知 财 税 [2005]103 号 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 财 税 [2008]1 号 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 财 税 [2012]85 号 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 及 其 他 相 关 税 务 法 规 和 实 务 操 作, 主 要 税 项 列 示 如 下 : (1) 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围, 不 征 收 营 业 税 (2) 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入 暂 免 征 营 业 税 和 企 业 所 得 税 (3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入, 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 20% 的 个 人 所 得 税 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得, 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的, 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 于 2015 年 9 月 8 日 前 暂 减 按 25% 计 入 应 纳 税 所 得 额, 自 2015 年 9 月 8 日 起, 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股, 解 禁 后 取 得 的 股 息 红 利 收 入, 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税, 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ; 解 禁 前 取 得 的 股 息 红 利 收 入 继 续 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 上 述 所 得 统 一 适 用 20% 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 (4) 基 金 卖 出 股 票 按 0.1% 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税, 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 第 17 页 共 29 页

(5) 基 金 作 为 流 通 股 股 东 在 股 权 分 置 改 革 过 程 中 收 到 由 非 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 现 金 等 对 价 暂 免 征 收 印 花 税 企 业 所 得 税 和 个 人 所 得 税 7.4.7 关 联 方 关 系 关 联 方 名 称 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 国 工 商 银 行 ) 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 广 发 证 券 ) 广 东 粤 财 信 托 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 粤 财 信 托 ) 盈 峰 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司 广 东 省 广 晟 资 产 经 营 有 限 公 司 广 州 市 广 永 国 有 资 产 经 营 有 限 公 司 易 方 达 上 证 中 盘 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 易 方 达 资 产 管 理 有 限 公 司 与 本 基 金 的 关 系 基 金 管 理 人 注 册 登 记 机 构 基 金 销 售 机 构 基 金 托 管 人 基 金 销 售 机 构 基 金 管 理 人 股 东 基 金 销 售 机 构 基 金 管 理 人 股 东 基 金 管 理 人 股 东 基 金 管 理 人 股 东 基 金 管 理 人 股 东 本 基 金 是 该 基 金 的 联 接 基 金 基 金 管 理 人 的 子 公 司 注 : 以 下 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 7.4.8 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 7.4.8.1 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 7.4.8.1.1 股 票 交 易 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 发 生 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 股 票 交 易 7.4.8.1.2 权 证 交 易 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 发 生 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 权 证 交 易 7.4.8.1.3 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 无 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 7.4.8.2 关 联 方 报 酬 7.4.8.2.1 基 金 管 理 费 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 131,270.21 141,176.26 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 571,751.09 733,222.76 注 :1. 基 金 管 理 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 0.5% 的 年 费 率 计 提 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.5%/ 当 年 天 数 第 18 页 共 29 页

H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费 E 为 调 整 后 的 前 一 日 基 金 资 产 净 值 调 整 后 的 前 一 日 基 金 资 产 净 值 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 - 前 一 日 本 基 金 持 有 的 上 证 中 盘 ETF 公 允 价 值, 金 额 为 负 时 以 零 计 基 金 管 理 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 ; 由 基 金 托 管 人 于 次 月 前 3 个 工 作 日 内 从 基 金 资 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 2. 客 户 维 护 费 按 日 提, 按 季 支 付, 具 体 公 式 如 下 : H= E R/ 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 客 户 维 护 费 E 为 前 一 日 代 销 机 构 保 有 该 基 金 份 额 的 基 金 资 产 净 值 R 为 代 销 机 构 的 客 户 维 护 费 率 对 于 非 工 作 日, 则 按 照 前 一 工 作 日 的 保 有 资 产 市 值 计 算 当 日 客 户 维 护 费 7.4.8.2.2 基 金 托 管 费 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 26,253.98 28,235.22 注 : 基 金 托 管 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 0.1% 的 年 费 率 计 提 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.1%/ 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费 E 为 调 整 后 的 前 一 日 基 金 资 产 净 值 调 整 后 的 前 一 日 基 金 资 产 净 值 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 - 前 一 日 本 基 金 持 有 的 上 证 中 盘 ETF 公 允 价 值, 金 额 为 负 时 以 零 计 基 金 托 管 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 ; 由 基 金 托 管 人 于 次 月 前 3 个 工 作 日 内 从 基 金 资 产 中 一 次 性 支 取 7.4.8.3 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 7.4.8.4 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 7.4.8.4.1 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 本 报 告 期 内 和 上 年 度 可 比 期 间 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 7.4.8.4.2 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 第 19 页 共 29 页

无 7.4.8.5 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 单 位 : 人 民 币 元 关 联 方 名 称 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 中 国 工 商 银 行 16,413,788.82 167,013.23 22,530,335.21 111,790.75 注 : 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 保 管, 按 银 行 同 业 利 率 或 约 定 利 率 计 息 7.4.8.6 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 7.4.8.7 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 于 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末, 本 基 金 分 别 持 有 62,933,762 份 和 154,595,822 份 目 标 ETF 基 金 份 额, 占 其 总 份 额 的 比 例 分 别 为 74.67% 和 74.94% 7.4.9 期 末 (2015 年 12 月 31 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 7.4.9.1 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 本 基 金 无 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 7.4.9.2 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 金 额 单 位 : 人 民 币 元 股 票 股 票 停 牌 停 牌 期 末 估 复 牌 复 牌 开 盘 数 量 期 末 期 末 备 代 码 名 称 日 期 原 因 重 大 事 项 601018 宁 波 港 2015-08-04 停 牌 值 单 价 日 期 7.4.9.3 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 7.4.9.3.1 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 第 20 页 共 29 页 单 价 ( 股 ) 成 本 总 额 估 值 总 额 8.16 2016-02-22 7.34 16,800 137,088.00 137,088.00 - 截 至 本 报 告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止, 本 基 金 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 为 0, 无 抵 押 债 券 7.4.9.3.2 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 截 至 本 报 告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止, 本 基 金 从 事 证 券 交 易 所 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 为 0, 无 抵 押 债 券 7.4.10 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项 注

(1) 公 允 价 值 (a) 金 融 工 具 公 允 价 值 计 量 的 方 法 公 允 价 值 计 量 结 果 所 属 的 层 次, 由 对 公 允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 输 入 值 所 属 的 最 低 层 次 决 定 : 第 一 层 次 : 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 第 二 层 次 : 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 第 三 层 次 : 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 (b) 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 (i) 各 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值 于 2015 年 12 月 31 日, 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 无 属 于 第 一 层 次 的 余 额, 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 253,722,388.60 元, 无 属 于 第 三 层 次 的 余 额 (2014 年 12 月 31 日 : 第 一 层 次 557,472,534.13 元, 第 二 层 次 9,996,440.00 元, 无 属 于 第 三 层 次 的 余 额 ) (ii) 公 允 价 值 所 属 层 次 间 的 重 大 变 动 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票, 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃 ) 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况, 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 交 易 不 活 跃 期 间 及 限 售 期 间 将 相 关 股 票 的 公 允 价 值 列 入 第 一 层 次 ; 并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公 允 价 值 的 影 响 程 度, 确 定 相 关 股 票 公 允 价 值 应 属 第 二 层 次 还 是 第 三 层 次 对 于 目 标 ETF, 若 本 基 金 因 上 述 事 项 在 目 标 ETF 当 日 份 额 净 值 的 基 础 上, 对 目 标 ETF 的 公 允 价 值 进 行 调 整, 则 本 基 金 在 调 整 期 间 内 将 目 标 ETF 的 公 允 价 值 从 第 一 层 次 转 出 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 ), 本 基 金 于 2015 年 3 月 19 日 起 改 为 采 用 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 所 独 立 提 供 的 估 值 结 果 确 定 公 允 价 值, 并 将 相 关 债 券 的 公 允 价 值 从 第 一 层 次 调 整 至 第 二 层 次 (iii) 第 三 层 次 公 允 价 值 余 额 和 本 期 变 动 金 额 无 (c) 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 于 2015 年 12 月 31 日, 本 基 金 未 持 有 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 (2014 年 12 月 31 日 : 同 ) (d) 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债, 其 账 面 价 值 与 公 允 价 值 相 差 很 小 第 21 页 共 29 页

(2) 除 公 允 价 值 外, 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 8 投 资 组 合 报 告 8.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 137,088.00 0.05 其 中 : 股 票 137,088.00 0.05 2 基 金 投 资 253,585,300.60 93.53 3 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 16,413,788.82 6.05 8 其 他 各 项 资 产 995,492.48 0.37 9 合 计 271,131,669.90 100.00 8.2 期 末 投 资 目 标 基 金 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 占 基 金 资 产 序 号 基 金 名 称 基 金 类 型 运 作 方 式 管 理 人 公 允 价 值 净 值 比 例 (%) 1 易 方 达 上 证 中 盘 交 易 型 开 放 式 指 数 股 票 型 交 易 型 开 放 式 (ETF) 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 253,585,300.60 94.24 第 22 页 共 29 页

证 券 投 资 基 金 8.3 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 8.3.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 - - D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 137,088.00 0.05 H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 - - J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 137,088.00 0.05 8.4 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 第 23 页 共 29 页

比 例 (%) 1 601018 宁 波 港 16,800 137,088.00 0.05 8.5 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 8.5.1 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 占 期 初 基 金 资 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 产 净 值 比 例 (%) 1 601390 中 国 中 铁 599,789.00 0.10 2 601939 建 设 银 行 542,332.00 0.09 3 601988 中 国 银 行 516,022.00 0.09 4 601377 兴 业 证 券 497,004.00 0.08 5 600795 国 电 电 力 457,926.00 0.08 6 600276 恒 瑞 医 药 394,634.68 0.07 7 600011 华 能 国 际 376,809.00 0.06 8 600383 金 地 集 团 353,588.00 0.06 9 600705 中 航 资 本 340,979.00 0.06 10 601186 中 国 铁 建 335,552.00 0.06 11 600019 宝 钢 股 份 330,142.00 0.06 12 601618 中 国 中 冶 324,604.00 0.06 13 600900 长 江 电 力 298,334.30 0.05 14 600570 恒 生 电 子 295,687.00 0.05 15 600031 三 一 重 工 279,306.00 0.05 16 600100 同 方 股 份 277,214.00 0.05 17 601009 南 京 银 行 276,890.00 0.05 18 600352 浙 江 龙 盛 274,817.00 0.05 19 601099 太 平 洋 266,463.00 0.05 20 601600 中 国 铝 业 261,992.83 0.04 注 : 买 入 金 额 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 8.5.2 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 占 期 初 基 金 资 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 产 净 值 比 例 (%) 1 601939 建 设 银 行 1,347,800.00 0.23 2 600276 恒 瑞 医 药 931,713.00 0.16 3 600011 华 能 国 际 911,908.00 0.16 第 24 页 共 29 页

4 600795 国 电 电 力 900,910.00 0.15 5 601377 兴 业 证 券 894,863.00 0.15 6 600900 长 江 电 力 871,150.00 0.15 7 601669 中 国 电 建 783,542.00 0.13 8 601899 紫 金 矿 业 767,281.50 0.13 9 600703 三 安 光 电 759,965.00 0.13 10 600019 宝 钢 股 份 732,403.00 0.12 11 600570 恒 生 电 子 718,019.00 0.12 12 601009 南 京 银 行 713,875.00 0.12 13 601336 新 华 保 险 704,749.00 0.12 14 601111 中 国 国 航 695,717.36 0.12 15 601727 上 海 电 气 682,535.00 0.12 16 600029 南 方 航 空 658,816.00 0.11 17 601618 中 国 中 冶 627,384.60 0.11 18 600705 中 航 资 本 626,152.00 0.11 19 601788 光 大 证 券 606,923.00 0.10 20 600415 小 商 品 城 592,321.00 0.10 注 : 卖 出 金 额 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 8.5.3 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额 单 位 : 人 民 币 元 买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 20,454,879.92 卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 48,490,947.51 注 : 买 入 股 票 成 本 或 卖 出 股 票 收 入 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 8.6 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 8.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 8.8 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 8.9 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 8.10 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 第 25 页 共 29 页

8.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 股 指 期 货 8.12 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 国 债 期 货 8.13 投 资 组 合 报 告 附 注 8.13.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 8.13.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 8.13.3 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 52,656.48 2 应 收 证 券 清 算 款 814,525.39 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 3,095.36 5 应 收 申 购 款 125,215.25 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 995,492.48 8.13.4 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 8.13.5 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 金 额 单 位 : 人 民 币 元 流 通 受 限 部 分 的 公 占 基 金 资 产 净 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 情 况 说 明 允 价 值 值 比 例 (%) 1 601018 宁 波 港 137,088.00 0.05 重 大 事 项 停 牌 第 26 页 共 29 页

9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 9.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 份 额 单 位 : 份 持 有 人 结 构 持 有 人 户 数 ( 户 ) 户 均 持 有 的 基 金 份 额 机 构 投 资 者 占 总 份 额 持 有 份 额 比 例 个 人 投 资 者 占 总 份 额 持 有 份 额 比 例 11,119 17,613.74 1,361,688.31 0.70% 194,485,457.19 99.30% 9.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有 本 基 金 1,270.71 0.0006% 9.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 ) 本 公 司 高 级 管 理 人 员 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金 0 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 0 10 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 基 金 合 同 生 效 日 (2010 年 3 月 31 日 ) 基 金 份 额 总 额 2,088,942,454.37 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 476,990,372.62 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 335,213,100.81 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 616,356,327.93 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 195,847,145.50 第 27 页 共 29 页

11 重 大 事 件 揭 示 11.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 本 报 告 期 内 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 11.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 2015 年 6 月 2 日, 本 基 金 管 理 人 完 成 公 司 法 定 代 表 人 变 更 的 工 商 登 记 工 作, 公 司 法 定 代 表 人 正 式 变 更 为 现 任 总 经 理 刘 晓 艳 本 报 告 期 内 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 未 发 生 重 大 的 人 事 变 动 11.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 本 报 告 期 内 无 涉 及 本 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 事 项 11.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 本 报 告 期 内 本 基 金 的 投 资 策 略 未 有 重 大 变 化 11.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 以 来 连 续 6 年 聘 请 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 提 供 审 计 服 务, 本 报 告 年 度 的 审 计 费 用 为 40,000.00 元 11.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 和 托 管 人 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 未 受 到 任 何 稽 查 或 处 罚 11.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 11.7.1 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 券 商 名 称 交 易 单 元 数 量 股 票 交 易 占 当 期 股 成 交 金 额 票 成 交 总 额 的 比 例 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 占 当 期 佣 佣 金 金 总 量 的 比 例 备 注 中 信 建 投 1 - - - - - 国 海 证 券 1 68,945,827.43 100.00% 63,054.92 100.00% - 广 发 证 券 1 - - - - - 注 :a) 本 报 告 期 内 本 基 金 减 少 申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司 一 个 交 易 单 元, 无 新 增 交 易 单 元 b) 本 基 金 管 理 人 负 责 选 择 证 券 经 营 机 构, 租 用 其 交 易 单 元 作 为 本 基 金 的 交 易 单 元 基 金 交 易 单 元 的 选 择 标 准 如 下 : 1) 经 营 行 为 稳 健 规 范, 内 控 制 度 健 全, 在 业 内 有 良 好 的 声 誉 ; 第 28 页 共 29 页

2) 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 安 全 的 通 讯 条 件, 交 易 设 施 满 足 基 金 进 行 证 券 交 易 的 需 要 ; 3) 具 有 较 强 的 全 方 位 金 融 服 务 能 力 和 水 平, 包 括 但 不 限 于 : 有 较 好 的 研 究 能 力 和 行 业 分 析 能 力, 能 及 时 全 面 地 向 公 司 提 供 高 质 量 的 关 于 宏 观 行 业 及 市 场 走 向 个 股 分 析 的 报 告 及 丰 富 全 面 的 信 息 服 务 ; 能 根 据 公 司 所 管 理 基 金 的 特 定 要 求, 提 供 专 门 研 究 报 告, 具 有 开 发 量 化 投 资 组 合 模 型 的 能 力 ; 能 积 极 为 公 司 投 资 业 务 的 开 展, 投 资 信 息 的 交 流 以 及 其 他 方 面 业 务 的 开 展 提 供 良 好 的 服 务 和 支 持 c) 基 金 交 易 单 元 的 选 择 程 序 如 下 : 1) 本 基 金 管 理 人 根 据 上 述 标 准 考 察 后 确 定 选 用 交 易 单 元 的 证 券 经 营 机 构 2) 基 金 管 理 人 和 被 选 中 的 证 券 经 营 机 构 签 订 交 易 单 元 租 用 协 议 11.7.2 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 券 商 名 称 中 信 建 投 国 海 证 券 广 发 证 券 债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易 基 金 交 易 占 当 期 占 当 期 占 当 期 占 当 期 债 券 回 债 券 成 权 证 成 基 金 成 成 交 金 额 成 交 金 额 购 成 交 成 交 金 额 成 交 金 额 交 总 额 交 总 额 交 总 额 总 额 的 的 比 例 的 比 例 的 比 例 比 例 - - - - - - - - 458,878,8 100.00 - - - - - - 81.74 % - - - - - - - - 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 三 月 二 十 五 日 第 29 页 共 29 页