1 重 要 提 示 及 目 录 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 半

申 万 菱 信 竞 争 优 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 半 年 度 报 告 ( 摘 要 ) 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 八 月 二 十 九 日

1 重 要 提 示 及 目 录 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 8 月 17 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 半 年 度 报 告 摘 要 摘 自 半 年 度 报 告 正 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 半 年 度 报 告 正 文 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 第 2 页 共 26 页

2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 简 称 申 万 菱 信 竞 争 优 势 混 合 基 金 主 代 码 310368 交 易 代 码 310368 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2008 年 7 月 4 日 基 金 管 理 人 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 37,382,998.20 份 基 金 合 同 存 续 期 不 定 期 2.2 基 金 产 品 说 明 本 基 金 通 过 系 统 的 宏 观 分 析 行 业 ( 板 块 ) 比 较 分 析 和 公 司 的 基 本 面 与 竞 争 优 势 的 综 合 比 较 分 析, 主 要 投 资 具 有 综 合 竞 争 优 势 的 高 成 长 性 和 合 理 估 值 的 行 业 板 块 和 上 市 公 司 股 票, 为 投 资 者 获 得 短 中 期 局 部 最 优 收 益 和 较 稳 投 资 目 标 定 的 丰 厚 的 中 长 期 投 资 回 报 通 过 采 用 积 极 主 动 的 分 散 化 投 资 策 略, 在 严 格 控 制 投 资 风 险 的 前 提 下, 保 持 基 金 资 产 的 持 续 增 值, 为 投 资 者 获 取 超 过 业 绩 基 准 的 长 期 投 资 收 益 本 基 金 继 续 禀 承 基 金 管 理 人 擅 长 的 双 线 并 行 的 组 合 投 资 策 略, 自 上 而 下 地 进 行 证 券 品 种 的 一 级 资 产 配 置 和 行 业 选 择 及 行 业 投 资 比 例 配 置, 自 下 而 上 地 精 选 个 股 基 于 基 础 性 宏 观 研 究, 根 据 宏 观 经 济 运 行 状 况 国 家 财 政 和 货 币 政 策 国 家 产 业 政 策 以 及 资 本 市 场 资 金 供 给 条 件 等 数 据 信 息, 由 投 投 资 策 略 资 总 监 和 基 金 经 理 首 先 提 出 初 步 的 一 级 资 产 配 置, 即 分 配 在 股 票 衍 生 工 具 债 券 及 现 金 类 证 券 的 投 资 比 例 ; 同 时, 根 据 自 主 开 发 的 主 动 式 资 产 配 置 模 型 -AAAM(Active Asset Allocation Model) 提 示 的 一 级 资 产 配 置 建 议 方 案, 在 进 行 综 合 的 对 比 分 析 和 评 估 后 作 出 一 级 资 产 配 置 方 案 业 绩 比 较 基 准 沪 深 300 股 票 指 数 收 益 率 80%+ 中 债 总 指 数 ( 全 价 ) 收 益 率 20% 本 基 金 为 混 合 型 证 券 投 资 基 金, 其 预 期 收 益 及 预 期 风 险 水 平 高 于 债 券 型 基 风 险 收 益 特 征 金 与 货 币 市 场 基 金, 低 于 股 票 型 基 金, 属 于 中 高 预 期 收 益 和 预 期 风 险 水 平 的 投 资 品 种 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 信 息 披 姓 名 王 菲 萍 林 葛 露 负 责 联 系 电 话 021-23261188 010-66060069 人 电 子 邮 箱 service@swsmu.com tgxxpl@abchina.com 客 户 服 务 电 话 4008808588 95599 传 真 021-23261199 010-68121816 第 3 页 共 26 页

2.4 信 息 披 露 方 式 登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 http://www.swsmu.com 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 金 额 单 位 : 人 民 币 元 3.1.1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 (2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 ) 本 期 已 实 现 收 益 -7,592,430.37 本 期 利 润 -11,101,297.70 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.3657 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 -19.95% 3.1.2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 (2016 年 6 月 30 日 ) 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0.4481 期 末 基 金 资 产 净 值 54,135,802.14 期 末 基 金 份 额 净 值 1.4481 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2 上 述 基 金 业 绩 指 标 已 扣 除 了 基 金 的 管 理 费 托 管 费 和 各 项 交 易 费 用, 但 不 包 括 持 有 人 认 / 申 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如 : 申 购 费 赎 回 费 等 ), 计 入 认 / 申 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 后, 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 份 额 净 值 增 份 额 净 值 增 长 业 绩 比 较 基 业 绩 比 较 基 准 收 长 率 1 率 标 准 差 2 准 收 益 率 3 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 过 去 一 个 月 5.68% 1.35% -0.29% 0.79% 5.97% 0.56% 过 去 三 个 月 2.55% 1.53% -1.69% 0.81% 4.24% 0.72% 过 去 六 个 月 -19.95% 2.38% -12.36% 1.48% -7.59% 0.90% 过 去 一 年 -26.80% 2.77% -23.47% 1.84% -3.33% 0.93% 过 去 三 年 36.28% 2.22% 38.32% 1.47% -2.04% 0.75% 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 108.14% 1.84% 23.84% 1.44% 84.30% 0.40% 注 : 本 基 金 的 业 绩 基 准 指 数 = 沪 深 300 股 票 指 数 收 益 率 80%+ 20% 中 债 总 指 数 ( 全 价 ) 收 益 率 其 中 : 沪 深 300 股 票 指 数 作 为 衡 量 股 票 投 资 部 分 的 业 绩 基 准, 中 债 总 指 数 ( 全 价 ) 作 为 衡 量 基 金 债 第 4 页 共 26 页

券 投 资 部 分 的 业 绩 基 准 本 基 金 的 业 绩 基 准 指 数 按 照 构 建 公 式 每 交 易 日 进 行 计 算, 计 算 方 式 如 下 : benchmark(0) =1000; %benchmark(t)=80%*( 沪 深 300 股 票 指 数 (t)/ 沪 深 300 股 票 指 数 (t-1)-1)+20%*( 中 债 总 指 数 ( 全 价 ) (t)/ 中 债 总 指 数 ( 全 价 )(t-1)-1); benchmark =(1+%benchmark(t) )* benchmark(t-1); 其 中 t=1,2,3,... 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 申 万 菱 信 竞 争 优 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2008 年 7 月 4 日 至 2016 年 6 月 30 日 ) 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 4.1.1 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 原 名 申 万 巴 黎 基 金 管 理 有 限 公 司, 是 由 国 内 大 型 综 合 类 券 商 申 万 宏 第 5 页 共 26 页

源 证 券 有 限 公 司 和 三 菱 UFJ 信 托 银 行 株 式 会 社 共 同 设 立 的 一 家 中 外 合 资 基 金 管 理 公 司 公 司 成 立 于 2004 年 1 月 15 日, 注 册 地 在 中 国 上 海, 注 册 资 本 金 为 1.5 亿 元 人 民 币 其 中, 申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司 持 有 67% 的 股 份, 三 菱 UFJ 信 托 银 行 株 式 会 社 持 有 33% 的 股 份 公 司 成 立 以 来 业 务 增 长 迅 速, 在 北 京 广 州 先 后 建 立 了 分 公 司 截 至 2016 年 6 月 30 日, 公 司 旗 下 管 理 了 包 括 股 票 型 混 合 型 债 券 型 和 货 币 型 在 内 的 24 只 开 放 式 基 金, 形 成 了 完 整 而 丰 富 的 产 品 线 公 司 旗 下 基 金 管 理 资 产 规 模 超 过 379 亿 元, 客 户 数 超 过 571 万 户 4.1.2 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 的 简 介 任 本 基 金 的 基 金 经 理 证 券 姓 名 职 务 ( 助 理 ) 期 限 从 业 说 明 任 职 日 期 离 任 日 期 年 限 孙 琳 女 士, 经 济 学 学 士 2004 年 开 始 从 事 证 券 相 关 工 作, 曾 先 后 任 职 于 浙 江 中 都 控 股 集 团 任 职 于 中 本 基 信 金 通 证 券 研 究 所,2009 年 5 月 加 入 申 万 菱 信 基 金 孙 琳 金 基 金 经 2014-01-28-10 年 管 理 有 限 公 司, 历 任 行 业 研 究 员 基 金 经 理 助 理, 申 万 菱 信 新 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 申 万 菱 理 信 消 费 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 现 任 申 万 菱 信 新 经 济 混 合 型 证 券 投 资 基 金 申 万 菱 信 竞 争 优 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 本 基 薛 蕴 哲 女 士, 硕 士 研 究 生 2009 年 开 始 从 事 证 券 相 金 基 关 工 作, 曾 任 职 于 国 信 ( 香 港 ) 融 资 有 限 公 司 深 薛 蕴 哲 金 经 2015-07-29-6 年 圳 鼎 诺 投 资 有 限 公 司 等,2011 年 加 入 申 万 菱 信 基 金 理 助 管 理 有 限 公 司, 现 任 行 业 研 究 员 申 万 菱 信 竞 争 优 理 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 注 :1. 任 职 日 期 和 离 任 日 期 一 般 情 况 下 指 公 司 作 出 决 定 之 日 ; 若 该 基 金 经 理 自 基 金 合 同 生 效 日 起 即 任 职, 则 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 2. 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 法 证 券 投 资 基 金 法 及 其 配 套 法 规 的 规 定, 严 格 遵 守 基 金 合 同 约 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 等 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上 为 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 基 金 投 资 运 作 符 合 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定, 信 息 披 露 及 时 准 确 完 整 ; 本 基 金 资 产 与 本 基 金 管 理 人 与 公 司 资 产 之 间 严 格 分 开 ; 没 有 发 生 内 幕 交 易 操 纵 市 场 和 不 当 关 联 交 易 及 其 他 违 规 行 为 在 基 金 资 产 的 管 理 运 作 中, 无 任 何 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为, 并 通 过 稳 健 经 营 规 范 运 作 规 避 风 险, 保 护 了 基 金 持 有 人 的 合 法 权 益 第 6 页 共 26 页

4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 根 据 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见, 本 公 司 制 定 了 公 平 交 易 制 度, 通 过 组 织 结 构 的 设 置 工 作 制 度 流 程 和 技 术 手 段 全 面 落 实 公 平 交 易 原 则 在 具 体 业 务 ( 包 括 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 等 ) 环 节 中 的 实 现, 在 保 证 各 投 资 组 合 投 资 决 策 相 对 独 立 性 的 同 时, 确 保 各 投 资 组 合 在 获 得 投 资 信 息 投 资 建 议 和 实 施 投 资 决 策 方 面 享 有 公 平 的 机 会 ; 同 时, 通 过 对 投 资 交 易 行 为 的 日 常 监 控 和 事 后 分 析 评 估 来 加 强 对 公 平 交 易 过 程 和 结 果 的 监 督 在 投 资 和 研 究 方 面, 本 公 司 投 资 和 研 究 部 门 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程, 提 高 投 资 决 策 的 科 学 性 和 客 观 性, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资 决 策 机 会, 建 立 公 平 交 易 的 制 度 环 境 在 交 易 执 行 方 面, 本 公 司 的 投 资 管 理 职 能 和 交 易 执 行 职 能 相 隔 离, 通 过 实 行 集 中 交 易 制 度 和 公 平 的 交 易 分 配 制 度, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 交 易 执 行 机 会 在 日 常 监 控 和 事 后 分 析 评 估 方 面, 本 公 司 风 险 管 理 总 部 开 展 日 内 和 定 期 的 工 作 对 公 平 交 易 执 行 情 况 作 整 体 监 控 和 效 果 评 估 风 险 管 理 总 部 通 过 对 不 同 组 合 之 间 同 向 交 易 的 价 差 率 的 假 设 检 验 价 格 占 优 的 次 数 百 分 比 统 计 价 差 交 易 模 拟 贡 献 与 组 合 收 益 率 差 异 的 比 较 等 方 法 对 本 报 告 期 以 及 连 续 四 个 季 度 期 间 内 不 同 时 间 窗 口 下 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组 合 同 向 交 易 的 交 易 价 差 进 行 了 分 析 ; 对 于 场 外 交 易, 还 特 别 对 比 了 组 合 之 间 发 生 的 同 向 交 易 的 市 场 公 允 价 格 和 交 易 对 手, 判 断 交 易 是 否 公 平 且 是 否 涉 及 利 益 输 送 本 公 司 通 过 事 前 的 制 度 规 范 事 中 的 监 控 和 事 后 的 分 析 评 估, 严 格 执 行 了 公 平 交 易 制 度, 公 平 对 待 了 旗 下 各 投 资 组 合 本 报 告 期 内, 未 出 现 违 反 公 平 交 易 制 度 的 情 况 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 公 司 制 定 了 异 常 交 易 监 控 报 告 制 度, 明 确 定 义 了 在 投 资 交 易 过 程 中 出 现 的 各 种 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 类 型, 并 规 定 且 落 实 了 异 常 交 易 的 日 常 监 控 识 别 以 及 事 后 的 分 析 流 程 本 基 金 本 报 告 期 内 未 出 现 异 常 交 易 的 情 况 本 报 告 期 内, 本 公 司 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况 有 四 次 投 资 组 合 经 理 因 投 资 组 合 的 投 资 策 略 而 发 生 同 日 反 向 交 易, 未 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2016 年 年 初 以 来 市 场 经 历 了 大 幅 度 的 下 跌,2016 年 2 季 度 主 要 指 数 基 本 呈 区 间 震 荡 趋 势 国 内 第 7 页 共 26 页

经 济 增 长 相 对 平 稳, 社 会 消 费 品 零 售 总 额 增 速 稳 中 有 降,2016 年 2 季 度 同 比 名 义 增 速 预 计 下 滑 至 10.2%, 剔 除 价 格 因 素 后 2016 年 2 季 度 消 费 数 据 弱 于 2016 年 1 季 度 出 口 在 人 民 币 贬 值 的 背 景 下 可 能 成 为 后 续 经 济 增 长 的 亮 点 2016 年 2 季 度 以 来 市 场 板 块 轮 动, 反 复 寻 找 新 方 向, 低 估 值 且 景 气 复 苏 行 业 表 现 突 出 从 行 业 层 面 来 看, 电 子 食 品 饮 料 有 色 等 板 块 涨 幅 靠 前, 而 传 媒 计 算 机 休 闲 服 务 以 及 商 贸 等 板 块 2016 年 2 季 度 下 跌 较 多 报 告 期 内, 管 理 人 以 低 估 值 寻 找 经 济 复 苏 行 业 及 个 股 的 管 理 思 路 为 主, 积 极 配 置 了 食 品 饮 料 农 林 牧 渔 家 电 电 力 设 备 等 行 业, 减 持 TMT 医 疗 服 务 等 估 值 与 业 绩 增 速 不 相 匹 配 行 业, 取 得 一 定 效 果 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 基 金 报 告 期 内 净 值 表 现 为 -19.95%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 表 现 为 -12.36% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 管 理 人 认 为 2016 年 下 半 年 随 着 汇 率 压 力 下 降, 宏 观 货 币 政 策 存 在 一 定 的 不 确 定 性, 但 受 经 济 增 速 及 海 外 宏 观 氛 围 影 响, 市 场 仍 然 以 结 构 性 行 情 为 主, 板 块 轮 动 和 主 题 热 点 仍 将 持 续 管 理 人 将 积 极 寻 找 结 构 化 行 情 中 的 强 势 板 块, 在 适 度 控 制 仓 位 的 前 提 下, 择 机 选 择 优 秀 成 长 个 股 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 本 基 金 管 理 人 本 基 金 托 管 人 和 本 基 金 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 参 与 本 基 金 的 估 值 流 程, 上 述 各 方 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 本 基 金 管 理 人 按 照 有 关 法 规 确 定 的 原 则 进 行 估 值, 将 导 致 基 金 资 产 净 值 的 变 化 在 0.25% 以 上 的, 即 就 拟 采 用 的 相 关 估 值 模 型 假 设 及 参 数 的 适 当 性 征 求 本 基 金 托 管 人 和 本 基 金 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 的 意 见 本 基 金 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 对 相 关 估 值 模 型 假 设 及 参 数 的 适 当 性 发 表 审 核 意 见 并 出 具 报 告 本 基 金 管 理 人 设 立 资 产 估 值 委 员 会, 负 责 根 据 法 规 要 求, 尽 可 能 科 学 合 理 地 制 定 估 值 政 策, 审 议 批 准 估 值 程 序, 并 在 特 定 状 态 下 就 拟 采 用 的 相 关 估 值 模 型 假 设 及 参 数 的 适 当 性 进 行 确 认, 以 保 护 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益 资 产 估 值 委 员 会 由 本 基 金 管 理 人 的 总 经 理, 分 管 基 金 投 资 的 副 总 经 理, 分 管 基 金 运 营 的 副 总 经 理, 投 资 总 监, 基 金 运 营 总 部 监 察 稽 核 总 部 风 险 管 理 总 部 等 各 总 部 负 责 人 组 成 其 中, 副 总 经 理 ( 代 总 经 理 ) 来 肖 贤 先 生, 直 接 分 管 基 金 运 营 ( 代 为 履 职 ) 基 金 投 资, 拥 有 11 年 基 金 行 业 高 级 管 理 人 员 经 验 ; 基 金 运 营 总 部 总 监 李 濮 君 女 士, 拥 有 15 年 的 基 金 会 计 经 验 ; 监 察 稽 核 总 部 总 监 牛 锐 第 8 页 共 26 页

女 士, 拥 有 近 12 年 的 证 券 基 金 行 业 合 规 管 理 经 验 ; 投 资 总 监 ( 代 ) 投 资 管 理 总 部 总 监 张 少 华 先 生, 拥 有 13 年 的 基 金 行 业 研 究 投 资 和 风 险 管 理 相 关 经 验 ; 固 定 收 益 总 部 总 监 陈 国 辉 先 生, 拥 有 9 年 固 定 收 益 研 究 投 资 和 风 险 管 理 相 关 经 验 ; 风 险 管 理 总 部 总 监 王 瑾 怡 女 士, 拥 有 近 11 年 的 基 金 行 业 风 险 管 理 经 验 基 金 经 理 不 参 与 决 定 本 基 金 估 值 的 程 序 本 公 司 已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 签 订 协 议, 采 用 其 提 供 的 估 值 数 据 对 银 行 间 债 券 进 行 估 值 ; 采 用 中 证 指 数 有 限 公 司 提 供 的 估 值 数 据 对 交 易 所 债 券 进 行 估 值 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 利 润 分 配, 符 合 相 关 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 本 基 金 在 本 报 告 期 内 出 现 超 过 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 截 至 本 报 告 期 末, 本 基 金 的 资 产 净 值 已 恢 复 至 五 千 万 元 以 上 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 在 托 管 本 基 金 的 过 程 中, 本 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 相 关 法 律 法 规 的 规 定 以 及 基 金 合 同 托 管 协 议 的 约 定, 对 本 基 金 基 金 管 理 人 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 基 金 的 投 资 运 作, 进 行 了 认 真 独 立 的 会 计 核 算 和 必 要 的 投 资 监 督, 认 真 履 行 了 托 管 人 的 义 务, 没 有 从 事 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本 托 管 人 认 为, 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 在 本 基 金 的 投 资 运 作 基 金 资 产 净 值 的 计 算 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 基 金 费 用 开 支 及 利 润 分 配 等 问 题 上, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ; 在 报 告 期 内, 严 格 遵 守 了 证 券 投 资 基 金 法 等 有 关 法 律 法 规, 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 托 管 人 认 为, 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 的 信 息 披 露 事 务 符 合 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 及 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 基 金 管 理 人 所 编 制 和 披 露 的 本 基 金 半 年 度 报 告 中 的 财 务 指 标 第 9 页 共 26 页

净 值 表 现 收 益 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 信 息 真 实 准 确 完 整, 未 发 现 有 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 申 万 菱 信 竞 争 优 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 :2016 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 资 产 本 期 末 上 年 度 末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 资 产 : - - 银 行 存 款 10,943,352.57 6,014,392.66 结 算 备 付 金 124,889.86 379,923.03 存 出 保 证 金 71,055.76 176,719.79 交 易 性 金 融 资 产 29,217,996.48 48,415,085.00 其 中 : 股 票 投 资 29,217,996.48 48,415,085.00 基 金 投 资 - - 债 券 投 资 - - 资 产 支 持 证 券 投 资 - - 贵 金 属 投 资 - - 衍 生 金 融 资 产 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 应 收 证 券 清 算 款 - - 应 收 利 息 1,589.27 1,482.16 应 收 股 利 - - 应 收 申 购 款 14,311,429.84 106,063.70 递 延 所 得 税 资 产 - - 其 他 资 产 - - 资 产 总 计 54,670,313.78 55,093,666.34 负 债 和 所 有 者 权 益 本 期 末 上 年 度 末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 负 债 : - - 短 期 借 款 - - 交 易 性 金 融 负 债 - - 衍 生 金 融 负 债 - - 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - - 应 付 证 券 清 算 款 198,553.13 - 应 付 赎 回 款 52,653.00 119,069.62 应 付 管 理 人 报 酬 48,928.41 65,962.46 应 付 托 管 费 8,154.78 10,993.72 第 10 页 共 26 页

应 付 销 售 服 务 费 - - 应 付 交 易 费 用 109,223.39 171,141.81 应 交 税 费 - - 应 付 利 息 - - 应 付 利 润 - - 递 延 所 得 税 负 债 - - 其 他 负 债 116,998.93 247,587.62 负 债 合 计 534,511.64 614,755.23 所 有 者 权 益 : - - 实 收 基 金 37,382,998.20 30,117,556.57 未 分 配 利 润 16,752,803.94 24,361,354.54 所 有 者 权 益 合 计 54,135,802.14 54,478,911.11 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 54,670,313.78 55,093,666.34 注 : 报 告 截 止 日 2016 年 6 月 30 日, 基 金 份 额 净 值 1.4481 元, 基 金 份 额 总 额 37,382,998.20 份 6.2 利 润 表 会 计 主 体 : 申 万 菱 信 竞 争 优 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 项 目 2016 年 1 月 1 日 至 2016 2015 年 1 月 1 日 至 年 6 月 30 日 2015 年 6 月 30 日 一 收 入 -10,206,903.74 33,158,111.33 1. 利 息 收 入 34,352.41 44,051.92 其 中 : 存 款 利 息 收 入 34,352.41 44,051.92 债 券 利 息 收 入 - - 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 - - 其 他 利 息 收 入 - - 2. 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) -6,752,761.41 37,958,104.39 其 中 : 股 票 投 资 收 益 -6,927,920.56 37,764,043.92 基 金 投 资 收 益 - - 债 券 投 资 收 益 - - 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - - 贵 金 属 投 资 收 益 - - 衍 生 工 具 收 益 - - 股 利 收 益 175,159.15 194,060.47 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) -3,508,867.33-4,973,703.13 4. 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) - - 5. 其 他 收 入 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 20,372.59 129,658.15 减 : 二 费 用 894,393.96 2,175,217.09 1. 管 理 人 报 酬 315,975.58 634,464.54 第 11 页 共 26 页

2. 托 管 费 52,662.63 105,744.06 3. 销 售 服 务 费 - - 4. 交 易 费 用 411,837.44 1,306,736.64 5. 利 息 支 出 - - 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - - 6. 其 他 费 用 113,918.31 128,271.85 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) -11,101,297.70 30,982,894.24 减 : 所 得 税 费 用 - - 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) -11,101,297.70 30,982,894.24 6.3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 申 万 菱 信 竞 争 优 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 本 期 项 目 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 30,117,556.57 24,361,354.54 54,478,911.11 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) - -11,101,297.70-11,101,297.70 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 7,265,441.63 3,492,747.10 10,758,188.73 其 中 :1. 基 金 申 购 款 21,721,792.91 9,269,514.32 30,991,307.23 2. 基 金 赎 回 款 -14,456,351.28-5,776,767.22-20,233,118.50 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) - - - 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 37,382,998.20 16,752,803.94 54,135,802.14 上 年 度 可 比 期 间 项 目 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 44,833,162.34 19,444,673.14 64,277,835.48 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) - 30,982,894.24 30,982,894.24 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) -10,377,941.00-16,717,787.63-27,095,728.63 其 中 :1. 基 金 申 购 款 53,743,900.01 48,382,628.68 102,126,528.69 2. 基 金 赎 回 款 -64,121,841.01-65,100,416.31-129,222,257.32 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) - - - 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 34,455,221.34 33,709,779.75 68,165,001.09 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 第 12 页 共 26 页

本 报 告 6.1 至 6.4, 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 基 金 管 理 人 负 责 人 : 来 肖 贤, 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 来 肖 贤, 会 计 机 构 负 责 人 : 李 濮 君 6.4 报 表 附 注 6.4.1 基 金 基 本 情 况 申 万 菱 信 竞 争 优 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 原 名 为 申 万 菱 信 竞 争 优 势 股 票 型 证 券 投 资 基 金, 以 下 简 称 本 基 金 ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 证 监 许 可 [2008] 第 569 号 文 核 准, 由 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 原 名 为 申 万 巴 黎 基 金 管 理 有 限 公 司 ) 依 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 和 申 万 巴 黎 竞 争 优 势 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 负 责 公 开 募 集 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式, 存 续 期 限 不 定, 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币 383,215,813.90 元, 业 经 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 德 师 报 ( 验 ) 字 (08) 第 0014 号 验 资 报 告 予 以 验 证 经 向 中 国 证 监 会 备 案, 申 万 巴 黎 竞 争 优 势 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 于 2008 年 7 月 4 日 正 式 生 效, 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 383,255,607.62 份 基 金 份 额, 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 39,793.72 份 基 金 份 额 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司, 基 金 托 管 人 为 中 国 农 业 银 行 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 和 申 万 菱 信 竞 争 优 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 有 关 规 定, 本 基 金 的 投 资 范 围 为 国 内 依 法 公 开 发 行 上 市 的 股 票 债 券 及 中 国 证 监 会 批 准 的 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 本 基 金 资 产 配 置 比 例 为 : 股 票 占 基 金 净 资 产 的 60-95%( 含 权 证 0-3%), 债 券 0-35% 现 金 和 1 年 内 到 期 的 国 债 中 央 银 行 票 据 以 及 政 策 性 金 融 债 类 资 产 不 低 于 5% 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 沪 深 300 股 票 指 数 收 益 率 X 80%+ 中 债 总 指 数 ( 全 价 ) 收 益 率 X 20% 本 财 务 报 表 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2016 年 8 月 29 日 批 准 报 出 6.4.2 会 计 报 表 的 编 制 基 础 本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2006 年 2 月 15 日 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 - 基 本 准 则 和 38 项 具 体 会 计 准 则 其 后 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 应 用 指 南 企 业 会 计 准 则 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 企 业 会 计 准 则 ) 中 国 证 监 会 公 告 [2010]5 号 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 XBRL 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 中 国 证 券 业 协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 本 基 金 基 金 合 同 和 中 国 证 监 会 允 许 的 如 财 务 报 表 附 注 6.4.4 所 列 示 的 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 编 制 6.4.3 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 本 基 金 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 止 期 间 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 第 13 页 共 26 页

完 整 地 反 映 了 本 基 金 2016 年 6 月 30 日 的 财 务 状 况 以 及 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 止 期 间 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 6.4.4 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 6.4.5 差 错 更 正 的 说 明 本 报 告 期, 本 基 金 未 发 生 会 计 差 错 更 正 事 项 6.4.6 税 项 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2002]128 号 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 财 税 [2004]78 号 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 财 税 [2008]1 号 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 财 税 [2012]85 号 文 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作, 主 要 税 项 列 示 如 下 : (1) 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围, 不 征 收 营 业 税 (2) 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入 暂 免 征 营 业 税 和 企 业 所 得 税 (3) 对 基 金 取 得 的 股 票 股 息 红 利 收 入 企 业 债 券 利 息 收 入, 由 上 市 公 司 债 券 发 行 企 业 在 向 基 金 派 发 股 息 红 利 债 券 利 息 时 代 扣 代 缴 个 人 所 得 税 自 2013 年 1 月 1 日 起, 对 基 金 从 公 开 发 行 和 转 让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票, 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的, 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 暂 减 按 25% 计 入 应 纳 税 所 得 额 上 述 所 得 统 一 适 用 20% 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税, 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 (4) 基 金 卖 出 股 票 按 0.1% 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税, 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 6.4.7 关 联 方 关 系 6.4.7.1 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 无 6.4.7.2 本 报 告 期 与 基 金 发 生 关 联 交 易 的 各 关 联 方 关 联 方 名 称 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 申 万 宏 源 ) 三 菱 UFJ 信 托 银 行 株 式 会 社 与 本 基 金 的 关 系 基 金 管 理 人 基 金 销 售 机 构 基 金 注 册 登 记 机 构 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 代 销 机 构 基 金 管 理 人 的 股 东 第 14 页 共 26 页

中 国 农 业 银 行 申 万 菱 信 ( 上 海 ) 资 产 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 基 金 代 销 机 构 基 金 管 理 人 的 全 资 子 公 司 注 : 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 6.4.8 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 6.4.8.1 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 6.4.8.1.1 股 票 交 易 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 关 联 方 名 称 占 当 期 股 票 成 交 占 当 期 股 票 成 成 交 金 额 成 交 金 额 总 额 的 比 例 交 总 额 的 比 例 申 万 宏 源 28,994,104.24 10.71% 175,678,018.51 20.55% 6.4.8.1.2 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 关 联 方 名 称 当 期 占 当 期 佣 金 占 期 末 应 付 佣 金 期 末 应 付 佣 金 余 额 佣 金 总 量 的 比 例 总 额 的 比 例 申 万 宏 源 26,998.71 10.89% 23,673.56 21.67% 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 关 联 方 名 称 当 期 占 当 期 佣 金 占 期 末 应 付 佣 金 期 末 应 付 佣 金 余 额 佣 金 总 量 的 比 例 总 额 的 比 例 申 万 宏 源 155,457.42 20.36% 45,262.16 10.21% 注 :(1) 上 述 佣 金 按 市 场 佣 金 率 计 算, 以 扣 除 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 收 取 的 证 管 费 经 手 费 和 适 用 期 间 内 由 券 商 承 担 的 证 券 结 算 风 险 基 金 后 的 净 额 列 示 权 证 交 易 不 计 佣 金 (2) 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服 务 等 6.4.8.2 关 联 方 报 酬 6.4.8.2.1 基 金 管 理 费 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 315,975.58 634,464.54 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 43,873.50 102,068.40 第 15 页 共 26 页

注 : 支 付 基 金 管 理 人 的 基 金 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.50% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 基 金 管 理 人 报 酬 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 *1.50%/ 当 年 天 数 6.4.8.2.2 基 金 托 管 费 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 52,662.63 105,744.06 注 : 支 付 基 金 托 管 人 的 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 基 金 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 *0.25%/ 当 年 天 数 6.4.8.3 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 本 报 告 期 和 上 年 度 可 比 期 间 内, 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 6.4.8.4 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 6.4.8.4.1 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 份 额 单 位 : 份 项 目 本 期 上 年 度 可 比 期 间 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 期 初 持 有 的 基 金 份 额 6,407,151.10 - 期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 - - 期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - - 减 : 期 间 赎 回 / 卖 出 总 份 额 - - 期 末 持 有 的 基 金 份 额 6,407,151.10 - 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 17.14% - 6.4.8.4.2 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 本 期 末 和 上 年 度 末, 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 未 发 生 投 资 本 基 金 的 情 况 6.4.8.5 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 单 位 : 人 民 币 元 关 联 方 名 称 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 中 国 农 业 银 行 10,943,352.57 31,261.20 20,505,033.32 38,440.78 注 : 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 保 管, 按 银 行 同 业 利 率 计 息 第 16 页 共 26 页

6.4.8.6 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 本 报 告 期 和 上 年 度 可 比 期 间 内, 本 基 金 在 承 销 期 内 未 参 与 关 联 方 承 销 证 券 买 卖 6.4.9 期 末 (2016 年 6 月 30 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 6.4.9.1 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 本 基 金 未 持 有 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 流 通 受 限 的 证 券 6.4.9.2 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 金 额 单 位 : 人 民 币 元 股 票 股 票 停 牌 停 牌 期 末 估 复 牌 复 牌 开 数 量 期 末 期 末 备 注 代 码 名 称 日 期 原 因 值 单 价 日 期 盘 单 价 ( 单 位 : 股 ) 成 本 总 额 估 值 总 额 002355 兴 民 钢 圈 2016-05-12 重 大 事 项 21.09 - - 93,900.00 2,009,640.00 1,980,351.00 - 注 : 本 基 金 截 至 2016 年 06 月 30 日 止 持 有 以 上 因 公 布 的 重 大 事 项 可 能 产 生 重 大 影 响 而 被 暂 时 停 牌 的 股 票, 该 类 股 票 将 在 所 公 布 事 项 的 重 大 影 响 消 除 后, 经 交 易 所 批 准 复 牌 6.4.9.3 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 截 至 本 报 告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 本 基 金 无 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额, 无 相 关 抵 押 债 券 6.4.13 金 融 工 具 风 险 及 管 理 本 基 金 为 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 基 金 投 资 的 金 融 工 具 主 要 包 括 股 票 投 资 债 券 投 资 权 证 投 资 等 与 这 些 金 融 工 具 有 关 的 风 险, 以 及 本 基 金 管 理 人 管 理 这 些 风 险 所 采 取 的 风 险 管 理 政 策 如 下 所 述 6.4.10 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项 (1) 公 允 价 值 (a) 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债, 其 账 面 价 值 与 公 允 价 值 相 差 很 小 (b) 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 根 据 在 公 允 价 值 计 量 中 对 计 量 整 体 具 有 重 大 意 义 的 最 低 层 级 的 输 入 值, 公 允 价 值 层 级 可 分 为 : 第 一 层 级 : 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 ( 未 经 调 整 ) 的 报 价 第 二 层 级 : 直 接 ( 比 如 取 自 价 格 ) 或 间 接 ( 比 如 根 据 价 格 推 算 的 ) 可 观 察 到 的 除 第 一 层 级 中 的 市 场 报 价 以 外 的 资 产 或 负 债 的 输 入 值 第 17 页 共 26 页

第 三 层 级 : 以 可 观 察 到 的 市 场 数 据 以 外 的 变 量 为 基 础 确 定 的 资 产 或 负 债 的 输 入 值 ( 不 可 观 察 输 入 值 ) 于 2016 年 06 月 30 日, 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为 27,216,725.48 元, 属 于 第 二 层 级 的 余 额 为 2,001,271.00 元, 无 属 于 第 三 层 级 的 余 额 本 基 金 本 期 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 的 公 允 价 值 所 属 层 级 未 发 生 重 大 变 动 对 于 持 有 的 重 大 事 项 停 牌 股 票, 本 基 金 将 相 关 股 票 公 允 价 值 所 属 层 级 于 停 牌 期 间 从 第 一 层 级 转 入 第 二 层 级, 并 于 复 牌 后 从 第 二 层 级 转 回 第 一 层 级 (2) 除 公 允 价 值 外, 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 29,217,996.48 53.44 其 中 : 股 票 29,217,996.48 53.44 2 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 11,068,242.43 20.25 7 其 他 各 项 资 产 14,384,074.87 26.31 8 合 计 54,670,313.78 100.00 注 : 本 基 金 未 开 通 沪 港 通 交 易 机 制 投 资 于 港 股 7.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 7.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 999,222.00 1.85 B 采 矿 业 1,003,128.07 1.85 C 制 造 业 24,971,726.41 46.13 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 20,920.00 0.04 F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - 第 18 页 共 26 页

H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 672,000.00 1.24 J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 751,640.00 1.39 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 799,360.00 1.48 S 综 合 - - 合 计 29,217,996.48 53.97 7.2.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 沪 港 通 投 资 股 票 投 资 组 合 本 基 金 未 开 通 沪 港 通 交 易 机 制 投 资 于 港 股 7.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 002582 好 想 你 71,000.00 2,805,920.00 5.18 2 603338 浙 江 鼎 力 45,000.00 2,074,500.00 3.83 3 002355 兴 民 钢 圈 93,900.00 1,980,351.00 3.66 4 000418 小 天 鹅 A 56,800.00 1,852,816.00 3.42 5 600519 贵 州 茅 台 5,900.00 1,722,328.00 3.18 6 601012 隆 基 股 份 122,400.00 1,597,320.00 2.95 7 002035 华 帝 股 份 58,700.00 1,436,976.00 2.65 8 600651 飞 乐 音 响 107,611.00 1,362,355.26 2.52 9 601689 拓 普 集 团 41,000.00 1,350,950.00 2.50 10 000333 美 的 集 团 50,000.00 1,186,000.00 2.19 注 : 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细, 应 阅 读 登 载 于 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 网 站 的 半 年 度 报 告 正 文 7.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 7.4.1 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 300310 宜 通 世 纪 3,249,813.00 5.97 2 002074 国 轩 高 科 2,865,867.82 5.26 3 300017 网 宿 科 技 2,450,414.87 4.50 第 19 页 共 26 页

4 002582 好 想 你 2,394,697.00 4.40 5 300144 宋 城 演 艺 2,342,686.00 4.30 6 002456 欧 菲 光 2,146,037.00 3.94 7 002092 中 泰 化 学 2,048,018.43 3.76 8 300100 双 林 股 份 2,045,312.64 3.75 9 002355 兴 民 钢 圈 2,009,640.00 3.69 10 600585 海 螺 水 泥 1,978,628.00 3.63 11 002712 思 美 传 媒 1,956,400.00 3.59 12 600589 广 东 榕 泰 1,907,823.00 3.50 13 601169 北 京 银 行 1,881,171.00 3.45 14 300011 鼎 汉 技 术 1,811,471.95 3.33 15 002458 益 生 股 份 1,741,610.00 3.20 16 000333 美 的 集 团 1,688,525.00 3.10 17 603338 浙 江 鼎 力 1,654,600.00 3.04 18 000418 小 天 鹅 A 1,636,854.41 3.00 19 000795 英 洛 华 1,623,910.00 2.98 20 600489 中 金 黄 金 1,602,898.50 2.94 21 002234 民 和 股 份 1,538,606.00 2.82 22 601012 隆 基 股 份 1,488,178.00 2.73 23 600519 贵 州 茅 台 1,462,856.00 2.69 24 300059 东 方 财 富 1,454,140.00 2.67 25 000519 江 南 红 箭 1,454,000.00 2.67 26 601689 拓 普 集 团 1,439,932.00 2.64 27 300294 博 雅 生 物 1,373,470.00 2.52 28 000732 泰 禾 集 团 1,358,168.00 2.49 29 000625 长 安 汽 车 1,349,705.00 2.48 30 603885 吉 祥 航 空 1,315,127.00 2.41 31 000895 双 汇 发 展 1,313,965.00 2.41 32 000568 泸 州 老 窖 1,310,000.00 2.40 33 002385 大 北 农 1,309,260.00 2.40 34 600651 飞 乐 音 响 1,287,236.79 2.36 35 002035 华 帝 股 份 1,286,423.85 2.36 36 000596 古 井 贡 酒 1,285,387.09 2.36 37 002175 东 方 网 络 1,248,400.00 2.29 38 002671 龙 泉 股 份 1,232,624.00 2.26 39 300347 泰 格 医 药 1,215,257.00 2.23 40 002531 天 顺 风 能 1,202,550.00 2.21 41 002299 圣 农 发 展 1,199,842.00 2.20 42 002099 海 翔 药 业 1,199,574.00 2.20 43 002343 慈 文 传 媒 1,196,942.00 2.20 44 000963 华 东 医 药 1,194,971.12 2.19 45 002100 天 康 生 物 1,187,937.66 2.18 46 600216 浙 江 医 药 1,165,800.00 2.14 47 002717 岭 南 园 林 1,157,334.00 2.12 第 20 页 共 26 页

48 002001 新 和 成 1,156,424.00 2.12 49 000661 长 春 高 新 1,099,731.00 2.02 7.4.2 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 300310 宜 通 世 纪 4,615,796.72 8.47 2 300230 永 利 股 份 3,463,203.07 6.36 3 002717 岭 南 园 林 2,782,863.01 5.11 4 002707 众 信 旅 游 2,620,929.77 4.81 5 300144 宋 城 演 艺 2,477,907.08 4.55 6 002343 慈 文 传 媒 2,449,544.76 4.50 7 300100 双 林 股 份 2,396,564.67 4.40 8 300299 富 春 通 信 2,383,418.00 4.37 9 002712 思 美 传 媒 2,303,915.00 4.23 10 002502 骅 威 文 化 2,266,559.00 4.16 11 300031 宝 通 科 技 2,175,833.87 3.99 12 603885 吉 祥 航 空 2,149,206.00 3.95 13 002074 国 轩 高 科 2,129,028.06 3.91 14 002123 荣 信 股 份 2,060,451.00 3.78 15 002234 民 和 股 份 2,039,969.52 3.74 16 601169 北 京 银 行 2,036,178.40 3.74 17 002092 中 泰 化 学 1,951,229.30 3.58 18 002467 二 六 三 1,946,079.80 3.57 19 300017 网 宿 科 技 1,931,400.00 3.55 20 600585 海 螺 水 泥 1,892,502.46 3.47 21 002458 益 生 股 份 1,848,891.08 3.39 22 000673 当 代 东 方 1,818,605.00 3.34 23 300011 鼎 汉 技 术 1,702,114.55 3.12 24 300294 博 雅 生 物 1,673,644.71 3.07 25 002456 欧 菲 光 1,598,633.58 2.93 26 600745 中 茵 股 份 1,553,148.00 2.85 27 002405 四 维 图 新 1,549,700.00 2.84 28 300059 东 方 财 富 1,538,085.22 2.82 29 000596 古 井 贡 酒 1,536,065.40 2.82 30 600489 中 金 黄 金 1,524,854.00 2.80 31 600589 广 东 榕 泰 1,515,658.00 2.78 32 600756 浪 潮 软 件 1,435,715.00 2.64 33 000568 泸 州 老 窖 1,416,271.42 2.60 34 000793 华 闻 传 媒 1,404,571.00 2.58 35 002175 东 方 网 络 1,342,950.00 2.47 36 000895 双 汇 发 展 1,339,080.47 2.46 37 000795 英 洛 华 1,338,760.00 2.46 第 21 页 共 26 页

38 000587 金 洲 慈 航 1,304,424.00 2.39 39 000625 长 安 汽 车 1,304,177.52 2.39 40 000732 泰 禾 集 团 1,282,328.00 2.35 41 000681 视 觉 中 国 1,278,362.00 2.35 42 002292 奥 飞 娱 乐 1,237,000.00 2.27 43 002280 联 络 互 动 1,231,331.00 2.26 44 002001 新 和 成 1,225,192.73 2.25 45 000963 华 东 医 药 1,215,407.94 2.23 46 002299 圣 农 发 展 1,211,414.31 2.22 47 002385 大 北 农 1,196,467.77 2.20 48 600216 浙 江 医 药 1,155,852.00 2.12 49 300347 泰 格 医 药 1,139,620.00 2.09 50 002531 天 顺 风 能 1,137,309.89 2.09 51 002099 海 翔 药 业 1,116,000.00 2.05 52 002100 天 康 生 物 1,107,660.23 2.03 7.4.3 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额 金 额 单 位 : 人 民 币 元 买 入 股 票 的 成 本 ( 成 交 ) 总 额 131,081,040.55 卖 出 股 票 的 收 入 ( 成 交 ) 总 额 139,841,341.18 注 : 买 入 金 额 卖 出 金 额 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 7.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 7.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 7.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 投 资 7.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 第 22 页 共 26 页

7.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 7.10.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 根 据 本 基 金 基 金 合 同, 本 基 金 不 得 参 与 股 指 期 货 交 易 7.10.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 根 据 本 基 金 基 金 合 同, 本 基 金 不 得 参 与 股 指 期 货 交 易 7.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 7.11.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 根 据 本 基 金 基 金 合 同, 本 基 金 不 得 参 与 国 债 期 货 交 易 7.11.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 根 据 本 基 金 基 金 合 同, 本 基 金 不 得 参 与 国 债 期 货 交 易 7.11.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 根 据 本 基 金 基 金 合 同, 本 基 金 不 得 参 与 国 债 期 货 交 易 7.12 投 资 组 合 报 告 附 注 7.12.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 7.12.2 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 7.12.3 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 71,055.76 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 1,589.27 5 应 收 申 购 款 14,311,429.84 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 14,384,074.87 7.12.4 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 第 23 页 共 26 页

7.12.5 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 占 基 金 资 产 净 允 价 值 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 002355 兴 民 钢 圈 1,980,351.00 3.66 重 大 事 项 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 份 额 单 位 : 份 持 有 人 结 构 户 均 持 有 的 机 构 投 资 者 个 人 投 资 者 持 有 人 户 数 ( 户 ) 基 金 份 额 占 总 份 占 总 份 持 有 份 额 持 有 份 额 额 比 例 额 比 例 2,769 13,500.54 18,578,665.14 49.70% 18,804,333.06 50.30% 8.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有 本 基 金 118,882.50 0.32% 8.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 ) 本 公 司 高 级 管 理 人 员 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金 0 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 0~10 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 30,117,556.57 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 21,721,792.91 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 14,456,351.28 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 37,382,998.20 10 重 大 事 件 揭 示 10.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 报 告 期 内 本 基 金 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 第 24 页 共 26 页

10.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 1 本 报 告 期 内, 经 本 基 金 管 理 人 股 东 会 决 议, 同 意 外 方 股 东 提 名 的 董 事 由 安 田 敬 之 先 生 变 更 为 川 上 丰 先 生 2 本 报 告 期 内, 经 本 基 金 管 理 人 股 东 会 决 议, 同 意 免 去 过 振 华 先 生 董 事 职 务 3 本 报 告 期 内, 经 本 基 金 管 理 人 股 东 会 决 议, 同 意 中 方 股 东 提 名 的 监 事 会 主 席 由 徐 宜 阳 先 生 变 更 为 徐 志 斌 先 生 4 本 报 告 期 内, 经 本 基 金 管 理 人 股 东 会 决 议, 同 意 中 方 股 东 提 名 的 监 事 会 职 工 监 事 由 赵 鲜 女 士 变 更 为 葛 菲 斐 女 士 5 本 报 告 期 内, 经 本 基 金 管 理 人 董 事 会 决 议, 同 意 免 去 过 振 华 先 生 公 司 总 经 理 职 务 6 报 告 期 内 本 基 金 基 金 托 管 人 无 重 大 人 事 变 动 10.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 报 告 期 内 未 发 生 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 10.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 的 基 金 投 资 策 略 严 格 遵 循 本 基 金 招 募 说 明 书 中 披 露 的 基 本 投 资 策 略, 未 发 生 显 著 的 改 变 10.5 报 告 期 内 改 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 报 告 期 内 本 基 金 聘 用 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 负 责 基 金 审 计 事 务, 未 发 生 改 聘 会 计 师 事 务 所 事 宜 10.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 本 报 告 期 内, 上 海 证 监 局 对 我 司 进 行 了 常 规 全 面 现 场 检 查, 就 公 司 内 部 控 制 提 出 了 相 应 改 进 意 见 并 采 取 责 令 改 正 的 行 政 监 管 措 施, 要 求 我 司 于 2016 年 8 月 22 日 之 前 予 以 改 正, 并 对 相 关 责 任 人 采 取 出 具 警 示 函 措 施 的 决 定 对 此 我 司 高 度 重 视, 成 立 了 整 改 工 作 小 组, 全 面 梳 理 内 控 制 度, 针 对 性 的 制 定 和 实 施 了 整 改 方 案, 排 除 业 务 中 存 在 的 风 险 隐 患, 进 一 步 提 升 了 公 司 内 部 控 制 和 风 险 管 理 能 力 公 司 现 已 完 成 相 关 整 改 工 作, 并 已 向 上 海 证 监 局 提 交 了 整 改 报 告 除 上 述 情 况 外, 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 未 受 稽 查 或 处 罚 10.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 交 易 股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 券 商 名 称 单 元 占 当 期 股 票 成 占 当 期 佣 金 备 注 成 交 金 额 佣 金 数 量 交 总 额 的 比 例 总 量 的 比 例 光 大 证 券 2 141,359,700.91 52.20% 129,425.29 52.19% - 海 通 证 券 2 100,458,212.58 37.10% 91,547.74 36.92% - 第 25 页 共 26 页

申 万 宏 源 2 28,994,104.24 10.71% 26,998.71 10.89% - 兴 业 证 券 1 - - - - - 广 发 证 券 1 - - - - - 国 泰 君 安 1 - - - - - 中 金 公 司 1 - - - - - 川 财 证 券 1 - - - - 新 增 东 方 证 券 2 - - - - - 中 信 证 券 1 - - - - - 安 信 证 券 1 - - - - - 华 西 证 券 1 - - - - - 注 : 交 易 单 元 选 择 的 标 准 :1 经 营 行 为 规 范, 在 近 一 年 内 无 重 大 违 规 行 为 ;2 公 司 财 务 状 况 良 好 ;3 有 良 好 的 内 控 制 度, 在 业 内 有 良 好 的 声 誉 ;4 有 较 强 的 研 究 能 力, 能 及 时 全 面 定 期 提 供 质 量 较 高 的 宏 观 行 业 公 司 和 证 券 市 场 研 究 报 告, 并 能 根 据 基 金 投 资 的 特 殊 要 求, 提 供 专 门 的 研 究 报 告 ;5 建 立 了 广 泛 的 信 息 网 络, 能 及 时 提 供 准 确 的 信 息 资 讯 和 服 务 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 八 月 二 十 九 日 第 26 页 共 26 页