泰 达 宏 利 红 利 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 3 季 度 报 告 2015 年 9 月 30 日 基 金 管 理 人 : 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2015 年 10 月 24 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 10 月 22 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 报 告 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 间 为 2015 年 7 月 1 日 至 2015 年 9 月 30 日 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 泰 达 宏 利 红 利 先 锋 混 合 交 易 代 码 162212 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2009 年 12 月 3 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 417,922,397.18 份 力 争 实 现 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增 值 和 基 金 的 持 续 稳 投 资 目 标 定 分 红 1. 资 产 配 置 策 略 基 金 投 资 股 票 资 产 的 最 低 比 例 为 基 金 资 产 的 60%, 最 高 为 95%, 投 资 于 债 券 资 产 的 比 例 最 高 为 40%, 最 低 为 0% 2. 股 票 投 资 策 略 本 基 金 兼 顾 投 资 于 具 有 持 续 分 红 特 征 及 潜 力 的 红 利 股 和 具 有 成 长 潜 力 特 征 的 上 市 公 司, 其 中 投 资 于 红 利 股 的 比 例 不 低 于 基 金 股 票 资 产 的 80% 红 利 股 应 具 备 投 资 策 略 本 基 金 对 红 利 股 定 量 筛 选 标 准 中 的 一 项 或 多 项 特 征 3. 债 券 投 资 策 略 对 债 券 的 投 资 将 作 为 控 制 投 资 组 合 整 体 风 险 的 重 要 手 段 之 一, 通 过 采 用 积 极 主 动 的 投 资 策 略, 结 合 宏 观 经 济 变 化 趋 势 货 币 政 策 及 不 同 债 券 品 种 的 收 益 率 水 平 流 动 性 和 信 用 风 险 等 因 素, 运 用 久 期 调 整 凸 度 挖 掘 信 用 分 析 波 动 性 交 易 品 种 互 换 回 购 套 利 等 策 略, 权 衡 到 期 收 益 率 与 市 场 流 动 性, 精 选 个 券 并 构 建 和 调 整 债 券 组 合, 在 追 求 债 券 资 产 投 资 收 益 的 第 2 页 共 12 页
同 时 兼 顾 流 动 性 和 安 全 性 4 权 证 投 资 策 略 本 基 金 在 确 保 与 基 金 投 资 目 标 相 一 致 的 前 提 下, 本 着 谨 慎 可 控 的 原 则, 进 行 权 证 投 资 业 绩 比 较 基 准 风 险 收 益 特 征 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 75% 标 普 中 国 A 股 红 利 机 会 指 数 收 益 率 +25% 上 证 国 债 指 数 收 益 率 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 属 于 高 风 险 高 收 益 的 基 金 品 种, 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金, 但 低 于 股 票 型 基 金 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 注 : 自 2015 年 1 月 1 日 起 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 变 更 为 75% 标 普 中 国 A 股 红 利 机 会 指 数 收 益 率 +25% 上 证 国 债 指 数 收 益 率 详 情 请 参 照 我 公 司 2014 年 11 月 27 日 发 布 的 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 泰 达 宏 利 红 利 先 锋 股 票 型 证 券 投 资 基 金 因 相 关 指 数 名 称 变 更 修 改 < 基 金 合 同 > 的 公 告 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2015 年 7 月 1 日 - 2015 年 9 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -213,398,035.55 2. 本 期 利 润 -226,001,962.23 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.5496 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 566,537,093.94 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.356 注 :1. 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2. 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 基 准 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 收 益 率 标 准 差 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 -28.08% 3.88% -22.05% 2.71% -6.03% 1.17% 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 :75% 标 普 中 国 A 股 红 利 机 会 指 数 收 益 率 +25% 上 证 国 债 指 数 收 益 率 第 3 页 共 12 页
标 普 中 国 A 股 红 利 机 会 指 数 挑 选 在 上 海 证 券 交 易 所 和 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 的 具 有 高 红 利 特 征 营 利 能 力 和 利 润 增 长 率 稳 定 且 具 有 一 定 规 模 及 流 动 性 的 股 票 作 为 样 本 股, 以 股 息 率 的 最 大 化 及 覆 盖 个 股 与 行 业 的 多 样 化 为 标 准, 使 用 股 息 率 作 为 加 权 指 标 构 建 的 指 数 它 可 以 综 合 反 映 沪 深 证 券 市 场 中 高 股 息 股 票 的 整 体 状 况 和 走 势, 比 较 符 合 本 基 金 的 投 资 策 略 和 投 资 方 向 上 证 国 债 指 数 是 以 上 海 证 券 交 易 所 上 市 的 所 有 固 定 利 率 国 债 为 样 本, 按 照 国 债 发 行 量 加 权 而 成, 具 有 良 好 的 市 场 代 表 性 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 本 基 金 在 建 仓 期 结 束 时 及 截 止 报 告 期 末 各 项 投 资 比 例 已 达 到 基 金 合 同 规 定 的 比 例 要 求 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 年 限 任 职 日 期 离 任 日 期 说 明 邓 艺 颖 本 基 金 基 金 经 理 2015 年 4 月 - 10 3 日 金 融 学 硕 士 ;2004 年 5 月 至 2005 年 4 月 就 第 4 页 共 12 页
职 于 中 国 工 商 银 行 广 东 省 分 行 公 司 业 务 部 ;2005 年 4 月 加 盟 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司, 先 后 担 任 交 易 部 交 易 员 固 定 收 益 部 研 究 员 研 究 部 副 总 监, 现 任 投 资 副 总 监 兼 研 究 部 总 监 ; 具 备 10 年 基 金 从 业 经 验,10 年 证 券 投 资 管 理 经 验, 具 有 基 金 从 业 资 格 注 : 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 表 中 的 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 相 关 公 告 中 披 露 的 日 期 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 相 关 法 律 法 规 以 及 基 金 合 同 的 约 定, 本 基 金 运 作 整 体 合 法 合 规, 没 有 出 现 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 建 立 了 公 平 交 易 制 度 和 流 程, 并 严 格 执 行 制 度 的 规 定 在 投 资 管 理 活 动 中, 本 基 金 管 理 人 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合, 确 保 各 投 资 组 合 在 获 得 投 资 信 息 投 资 建 议 和 投 资 决 策 方 面 享 有 平 等 机 会 ; 严 格 执 行 投 资 管 理 职 能 和 交 易 执 行 职 能 的 隔 离 ; 在 交 易 环 节 实 行 集 中 交 易 制 度, 并 确 保 公 平 交 易 可 操 作 可 评 估 可 稽 核 可 持 续 ; 交 易 部 运 用 交 易 系 统 中 设 置 的 公 平 交 易 功 能 并 按 照 时 间 优 先 价 格 优 先 的 原 则 严 格 执 行 所 有 指 令 ; 对 于 部 分 债 券 一 级 市 场 申 购 非 公 开 发 行 股 票 申 购 等 以 公 司 名 义 进 行 的 交 易, 交 易 部 按 照 价 格 优 先 比 例 分 配 的 原 则 对 交 易 结 果 进 行 分 配, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资 机 会 风 险 管 理 部 事 后 对 本 报 告 期 的 公 平 交 易 执 行 情 况 进 行 数 量 统 计 分 析 在 本 报 告 期 内, 没 有 发 生 利 益 输 送 不 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合 的 情 况 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 基 金 管 理 人 建 立 了 异 常 交 易 的 监 控 与 报 告 制 度, 对 异 常 交 易 行 为 进 行 事 前 事 中 和 事 后 的 监 控, 风 险 管 理 部 定 期 对 各 投 资 组 合 的 交 易 行 为 进 行 分 析 评 估, 向 公 司 风 险 控 制 委 员 会 提 交 公 募 基 金 和 特 定 客 户 资 产 组 合 的 交 易 行 为 分 析 报 告 在 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 旗 下 所 有 投 资 组 合 的 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 均 不 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5%, 在 本 报 告 期 内 也 未 发 生 第 5 页 共 12 页
因 异 常 交 易 而 受 到 监 管 机 构 的 处 罚 情 况 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 回 顾 3 季 度 市 场 的 表 现,7 月 9 日 -14 日, 政 府 连 续 出 手 救 市 后, 市 场 重 症 危 机 暂 缓, 迅 速 开 始 反 弹, 但 此 时 两 市 尚 有 1000 多 家 公 司 处 于 停 牌 阶 段, 因 此 市 场 反 弹 迅 速 演 化 为 抢 筹 的 疯 狂 上 涨 7 月 27 日,A 股 市 场 再 次 出 现 大 幅 调 整, 上 证 指 数 下 跌 8.48%, 创 业 板 指 下 跌 7.40% 在 市 场 大 幅 调 整 的 情 况 下, 投 资 者 对 市 场 整 体 预 期 大 幅 转 弱 8 月 8 日, 随 着 中 远 集 团 和 中 海 集 团 的 停 牌 公 告, 市 场 对 国 企 改 革 预 期 重 新 升 温, 叠 加 新 疆 西 藏 京 津 冀 等 区 域 政 策 的 预 期, 市 场 呈 现 箱 体 震 荡 局 部 热 点 频 繁 轮 动 的 特 点 8 月 12 日, 央 行 主 动 扩 大 人 民 币 汇 率 中 间 价 的 浮 动 范 围, 并 一 次 性 贬 值 3%, 触 发 市 场 新 一 轮 的 调 整 周 期 9 月 份, 市 场 仍 然 处 于 巨 幅 波 动 阶 段, 投 资 信 心 处 于 低 迷 状 态, 成 交 活 跃 度 较 上 半 年 明 显 回 落 目 前, 上 证 综 指 12X 估 值, 中 小 板 27X 估 值, 创 业 板 52X 估 值, 主 板 估 值 压 缩 的 空 间 不 大, 创 业 板 估 值 仍 有 进 一 步 压 缩 的 可 能 性 2850 点 低 点 出 现 以 来, 市 场 逐 步 进 入 一 个 窄 幅 震 荡 的 区 间, 部 分 个 股 开 始 出 现 超 跌 反 弹 美 联 储 宣 布 推 迟 加 息, 以 及 国 内 稳 经 济 增 长 政 策 也 在 不 断 出 台, 人 民 币 汇 率 重 回 稳 定 状 态, 市 场 逐 步 企 稳 报 告 期 内, 我 们 继 续 坚 持 行 业 景 气 度 比 较 和 精 选 个 股 的 配 置 思 路, 综 合 长 期 经 济 发 展 方 向 以 及 短 期 行 业 景 气 度 排 序, 重 点 配 置 迪 斯 尼 国 企 改 革 新 能 源 汽 车 等 为 代 表 的 具 有 长 期 发 展 前 景 的 板 块 ; 结 合 行 业 景 气 度 判 断, 加 大 了 农 业 航 空 旅 游 这 些 景 气 子 板 块 的 配 置 投 资 上 面 临 主 要 的 问 题 在 于 :1) 在 经 历 市 场 大 幅 波 动 之 后, 市 场 演 绎 的 逻 辑 受 到 极 大 的 挑 战, 市 场 热 点 和 龙 头 板 块 的 投 资 机 会 不 突 出 2) 宏 观 经 济 政 策 和 产 业 政 策 均 属 于 真 空 期, 很 难 驱 动 市 场 走 势 3) 监 管 机 构 清 理 配 资 机 构 和 杠 杆 交 易 行 为, 市 场 资 金 参 与 积 极 性 不 高 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 止 报 告 期 末, 本 基 金 份 额 净 值 为 1.356 元, 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 -28.08%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为 -22.05% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 4 季 度, 从 市 场 的 影 响 因 素 来 看, 其 一 金 融 反 腐 进 入 深 水 区, 监 管 机 构 对 市 场 加 强 监 管 可 能 会 影 响 投 资 者 的 行 为 ; 其 二 配 资 清 查 进 入 尾 声, 但 9-12 月 限 售 股 解 禁 分 别 为 1245,1418,776 和 156 亿 元, 大 股 东 解 禁 限 令 是 否 持 续 有 效 ; 其 三,10 月 下 旬 密 集 发 布 的 三 季 报 可 能 存 在 盈 利 预 测 大 幅 下 调 ; 其 四, 美 联 储 加 息 在 十 月 份 将 再 次 讨 论 ; 另 外, 投 资 者 对 国 企 改 革 十 三 五 规 划 经 济 稳 定 增 长 政 策 等 均 存 在 短 期 或 长 期 的 顾 虑, 很 难 形 成 一 致 性 的 看 法, 上 市 第 6 页 共 12 页
公 司 基 本 面 尚 不 足 以 支 撑 估 值 和 增 长 投 资 上, 十 八 届 五 中 全 会 临 近, 我 们 密 切 关 注 十 三 五 规 划 中 可 能 超 预 期 的 子 领 域 重 点 关 注 景 气 度 较 高 的 环 保 新 能 源 汽 车 医 疗 服 务 信 息 安 全 电 气 设 备 等 行 业 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 报 告 期 内 本 基 金 未 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 494,146,435.06 85.02 其 中 : 股 票 494,146,435.06 85.02 2 基 金 投 资 - - 3 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 81,656,730.59 14.05 8 其 他 资 产 5,419,837.86 0.93 9 合 计 581,223,003.51 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 219,584,261.10 38.76 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 21,781,704.25 3.84 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 132,097,346.00 23.32 H 住 宿 和 餐 饮 业 15,724,800.00 2.78 第 7 页 共 12 页
I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 39,610,115.91 6.99 J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 32,606,515.00 5.76 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 32,741,692.80 5.78 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 494,146,435.06 87.22 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 601866 中 海 集 运 4,378,100 29,377,051.00 5.19 2 300207 欣 旺 达 1,155,005 28,852,024.90 5.09 3 601919 中 国 远 洋 3,167,000 28,122,960.00 4.96 4 600428 中 远 航 运 2,287,400 24,978,408.00 4.41 5 300113 顺 网 科 技 531,740 23,385,925.20 4.13 6 600058 五 矿 发 展 843,925 21,781,704.25 3.84 7 002707 众 信 旅 游 548,200 21,560,706.00 3.81 8 600026 中 海 发 展 2,485,800 21,129,300.00 3.73 9 300101 振 芯 科 技 848,400 18,410,280.00 3.25 10 600418 江 淮 汽 车 1,324,300 17,586,704.00 3.10 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 第 8 页 共 12 页
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 无 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 于 股 指 期 货 该 策 略 符 合 基 金 合 同 的 规 定 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 于 国 债 期 货 该 策 略 符 合 基 金 合 同 的 规 定 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 无 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 没 有 投 资 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 欣 旺 达 (300207) 于 2015 年 7 月 14 日 发 布 关 于 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 调 查 通 知 书 的 公 告, 该 公 司 控 股 股 东 王 明 旺 及 一 致 行 动 人 新 余 市 欣 明 达 投 资 有 限 公 司 涉 嫌 信 息 披 露 违 规 控 股 股 东 王 威 因 减 持 公 司 股 份 涉 嫌 信 息 披 露 违 规, 分 别 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 调 查 通 知 书 ( 深 证 调 查 通 字 15087 15088 15089 号 ) 欣 旺 达 于 2015 年 8 月 21 日 发 布 中 国 证 监 会 依 法 严 厉 查 处 上 市 公 司 大 股 东 及 实 际 控 制 人 违 法 减 持 案 件 公 告, 中 国 证 监 会 拟 对 该 上 市 公 司 的 实 际 控 制 人 王 明 旺 进 行 处 罚 基 金 管 理 人 分 析 认 为, 欣 旺 达 7 月 份 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 原 因 是 实 际 控 制 人 涉 嫌 信 息 披 露 违 规, 体 现 了 该 公 司 此 前 在 内 部 管 理 方 面 存 在 的 漏 洞 与 不 足, 但 公 司 自 查 及 改 正 的 态 度 是 端 正 的, 后 续 处 理 的 情 况 也 基 本 明 朗, 该 事 件 不 会 影 响 公 司 后 续 经 营 活 动 的 正 常 开 展 我 们 判 断 公 司 本 身 的 经 营 趋 势 向 好, 收 入 和 利 润 持 续 快 速 增 长, 公 司 在 电 子 产 业 和 新 能 源 车 方 向 都 有 快 速 的 业 务 成 长, 在 前 沿 业 务 储 能 方 面 也 有 业 务 储 备, 公 司 整 体 呈 现 良 好 的 发 展 态 势 与 此 同 时, 公 司 实 际 控 制 人 也 在 三 季 度 持 续 进 行 了 增 持 活 动, 体 现 了 管 理 层 对 上 市 公 司 的 信 心 因 此, 基 金 管 理 人 经 审 慎 分 析, 在 本 报 告 期 内 继 续 保 持 对 其 的 投 资 本 基 金 投 资 的 其 余 前 九 名 证 券 的 发 行 主 体 报 告 期 内 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 也 没 有 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 第 9 页 共 12 页
5.11.2 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 均 未 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 1,139,396.27 2 应 收 证 券 清 算 款 4,223,378.61 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 21,164.64 5 应 收 申 购 款 35,898.34 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 5,419,837.86 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 601866 中 海 集 运 29,377,051.00 5.19 重 大 事 项 2 601919 中 国 远 洋 28,122,960.00 4.96 重 大 事 项 3 600428 中 远 航 运 24,978,408.00 4.41 重 大 事 项 4 600058 五 矿 发 展 21,781,704.25 3.84 重 大 事 项 5 600026 中 海 发 展 21,129,300.00 3.73 重 大 事 项 5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 364,951,671.48 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 94,068,644.67 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 41,097,918.97 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" - 第 10 页 共 12 页
填 列 ) 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 417,922,397.18 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 单 位 : 份 报 告 期 期 初 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 0.00 报 告 期 期 间 买 入 / 申 购 总 份 额 5,475,903.61 报 告 期 期 间 卖 出 / 赎 回 总 份 额 0.00 报 告 期 期 末 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 5,475,903.61 报 告 期 期 末 持 有 的 本 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 (%) 1.31 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 序 号 交 易 方 式 交 易 日 期 交 易 份 额 ( 份 ) 交 易 金 额 ( 元 ) 适 用 费 率 1 申 购 2015 年 7 月 22 日 5,475,903.61 10,000,000.00 0.00% 合 计 5,475,903.61 10,000,000.00 1 本 基 金 管 理 人 投 资 本 基 金 时 所 适 用 的 费 率 为 本 基 金 合 同 中 约 定 的 费 率 ; 2 根 据 本 基 金 合 同, 本 次 申 购 适 用 费 率 为 固 定 费 用 1000 元 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 1. 本 公 司 于 2015 年 7 月 30 日 发 布 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 变 更 基 金 名 称 基 金 类 型 以 及 修 订 基 金 合 同 部 分 条 款 的 公 告, 基 金 名 称 由 泰 达 宏 利 红 利 先 锋 股 票 型 证 券 投 资 基 金 变 更 为 泰 达 宏 利 红 利 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金, 基 金 简 称 相 应 变 更, 基 金 合 同 当 事 人 权 利 义 务 关 系 未 发 生 变 化 2. 本 公 司 于 2015 年 8 月 15 日 发 布 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 变 更 高 级 管 理 人 员 的 公 告, 聘 任 刘 建 先 生 为 公 司 总 经 理 第 11 页 共 12 页
9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 批 准 泰 达 宏 利 红 利 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 设 立 的 文 件 ; 2 泰 达 宏 利 红 利 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; 3 泰 达 宏 利 红 利 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ; 4 泰 达 宏 利 红 利 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 9.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 住 所 9.3 查 阅 方 式 基 金 投 资 者 也 可 通 过 指 定 信 息 披 露 报 纸 ( 中 国 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 报 ) 或 登 录 本 基 金 管 理 人 互 联 网 网 址 (http://www.mfcteda.com) 查 阅 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 2015 年 10 月 24 日 第 12 页 共 12 页