燃料油 2009 年 10 月 9 日 华安期货 研究发展中心 杨培培 一 期货市场 1 收盘情况 国际市场 品种收盘最高最低前一交易日收涨跌 美元指数 76.29 76.34 76.02 76.68 +0.27 纽约 WTI 原油 71.69 72.55 69.17 69.57 +2.12 伦敦布伦特原油 69.77 70.49 67.07 67.2 +2.57 新加坡燃油纸货 427.58 427.58 427.58 421.38 +6.2 ( 附 :WTI 原油为 11 月期货合约, 布伦特原油为 11 月期货合约 ) 021-68800193-811 国内市场 ( 燃料油合约 ) Pipiyang0409@126.com 网址 :www.haqh.com 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低 价 收盘 价 结算 价 涨跌 1 涨跌 2 成交手持仓手 / 变化 0911 3714 3840 3850 3820 3848 3843 134 129 1232 19120-792 0912 3788 3938 3949 3880 3890 3904 102 116 87292 61628-8824 1001 3851 3980 3996 3947 3951 3961 100 110 23692 22064 6128 1003 3960 4062 4084 4035 4047 4061 87 101 926 1458 238 1004 4020 4117 4131 4110 4110 4123 90 103 26 472-20 1005 4064 4070 4297 4070 4170 4184 106 120 66 684 12 1006 4116 4091 4230 4091 4211 4204 95 88 18 312-6 1007 4186 4250 4253 4250 4253 4251 67 65 6 180 4 1008 4235 4235 4235 0 0 70 0 1009 4294 4380 4380 4370 4375 4373 81 79 16 64 2 注 : 本内, 红色数据代表较上一交易日上涨, 绿色数据代表较上一交易日下降 黄色行表示当前交易日数据 新加坡纸货 美元 原油指数收盘价采用当日凌晨电子盘收盘价 ( 相对国内来说是前一个交易日的收盘价 ) 燃料油持仓情况 燃料油全部合约 时间 交易量 持仓量 变化 时间 交易量 持仓量 变化 2009-10-9 113286 106060-3250 2009-9-18 206734 148422-1408 2009-9-30 286732 137822-7774 2009-9-17 230818 149830-9194 2009-9-29 126302 119190-9154 2009-9-16 294402 159024 14528 2009-9-28 205286 128344-9478 2009-9-15 182286 144496-3482 2009-9-25 286732 137822-7774 2009-9-14 224460 147978-10008 2009-9-24 325762 145596 5398 2009-9-11 250176 157986-10336 2009-9-23 216432 140198-7082 2009-9-10 268774 168322-2926 2009-9-22 242202 147280-940 2009-9-9 409664 171248 7900 2009-9-21 177254 148220-202 2009-9-8 275486 163348 6168 2009-9-18 206734 148422-1408 2009-9-7 173966 157180 6034 1
2. 上交所持仓情况 : 燃料油 912 总持仓情况 多头持仓排名 空头持仓排名 会员名 占多头占空头多头持总持仓增减会员名空头持仓总持仓仓比例比例 增减 1 银河期货 4565 8.61% -305 1 中油燃料 6176 11.65% 1176 2 国际期货 2406 4.54% 1104 2 中信新际 3444 6.49% -1 3 浙江永安 1904 3.59% -173 3 国贸期货 2425 4.57% 47 4 广发期货 1658 3.13% -1386 4 长城伟业 2379 4.49% -50 5 中钢期货 1484 2.80% -4 5 摩根大通 2329 4.39% -400 6 万达期货 1245 2.35% -21 6 上海通联 2242 4.23% 0 7 上海燃料 1000 1.89% 0 7 浙江永安 1772 3.34% 163 8 南华期货 791 1.49% -101 8 中钢期货 1420 2.68% 21 9 大连良运 615 1.16% 609 9 一德期货 953 1.80% 881 10 北京中期 575 1.08% -75 10 南华期货 789 1.49% -279 11 格林期货 542 1.02% 99 11 上海浙石 651 1.23% 30 12 兴业期货 542 1.02% -243 12 津投期货 611 1.15% -1 13 国泰君安 537 1.01% 29 13 深圳金汇 583 1.10% 0 14 浙江中大 535 1.01% 60 14 中粮期货 562 1.06% -114 15 鲁证期货 535 1.01% -11 15 光大期货 534 1.01% -119 16 中证期货 498 0.94% -3 16 国际期货 499 0.94% 11 17 浙江天马 495 0.93% -15 17 金瑞期货 456 0.86% -136 18 迈科期货 482 0.91% -21 18 浙江新华 444 0.84% -7 19 海通期货 482 0.91% 99 19 银河期货 385 0.73% -89 20 江苏弘业 450 0.85% -103 20 江苏苏物 344 0.65% -83 21341 40.24% -461 28998 54.68% 1050 多头 - 增仓异动表 空头 - 增仓异动表 1 国际期货 2406 4.54% 1104 1 中油燃料 6176 11.65% 1176 2 2 多头 - 减仓异动表 空头 - 减仓移动表 广发期货 1658 3.13% -1386 注 : 右侧表内, 红色数据表示较上一交易日上涨, 绿色代表下降, 黑色表示无变化 3 燃料油进口理论成本纸货运费估计进口成本华南 180cst 过驳价进口盈亏美元 / 吨元 / 吨 427.58 9 4448 3820-628 2
二 现货市场 1 船讯 类别地区日期来源数量港口品种 9 月 2 日日本 2.98 黄埔混调 9 月 3 日日本 2.98 黄埔混调 9 月 3 日日本 4 珠海混调 9 月 5 日 新加坡 8 深圳 混调 9 月 8 日 日本 3 黄埔 混调 9 月 10 日 马来西亚 7.4 黄埔 直馏 9 月中旬 日本 3 黄埔 混调 华南 9 月底 日本 3 黄埔 混调 9 月 1 日 新加坡 4 上海 混调油 9 月 2 日 委内瑞拉 0.2 上海 直馏油 9 月 3 日 委内瑞拉 0.3 上海 直馏油 9 月 10 日 韩国 2.5 上海 混调油 9 月 11 日 韩国 1.5 上海 混调油 9 月 15 日 委内瑞拉 15 舟山 直馏油 华东 9 月 20 日 新加坡 1.8 张家港 混调油 9 月 1 日 N/A 8 青岛 直馏 9 月 2 日 韩国 5 莱州 直馏 9 月 4 日 N/A 3 青岛 直馏 9 月 4 日 哈萨克斯坦 2 青岛 直馏 9 月 4 日 哈萨克斯坦 4 龙口 直馏 9 月 6 日 俄罗斯 4 莱州 M100 9 月 8 日 俄罗斯 4 龙口 M100 9 月 10 日 委内瑞拉 15 青岛 直馏 9 月上旬 委内瑞拉 10 日照 380CST 9 月上旬 俄罗斯 4 龙口 M100 9 月上旬 马来西亚 N/A 莱州 直馏 山东 9 月上旬 俄罗斯 2 莱州 M100 9 月 哈萨克斯坦 4 天津 直馏 9 月中旬 委内瑞拉 4 天津 混调 进口 华北 9 月 12 日 委内瑞拉 4 天津 直馏 3
9 月 2 日 内贸 0.31 黄埔 9 月 4 日 内贸 0.2 黄埔 N/A 9 月 4 日 内贸 0.48 黄埔 N/A 9 月 5 日 内贸 0.3 黄埔 N/A 华南 9 月 8 日 内贸 0.32 黄埔 N/A 9 月 哈萨克斯坦 8 天津 直馏 9 月 韩国 4 天津 混调 内贸 山东 9 月中旬 委内瑞拉 4 天津 混调 2 运费情况到港油船名 起运港 目的港 最低价 / 最高价单位 大型燃料油船 日本 上海 13 / 16 美元 / 吨 大型燃料油船 日本 黄埔 14 / 16 美元 / 吨 大型燃料油船 俄罗斯 上海 12 / 13 美元 / 吨 大型燃料油船 俄罗斯 黄埔 12 / 14 美元 / 吨 大型燃料油船 南韩 黄埔 8 / 9 美元 / 吨 中等燃料油船 南韩 上海 7 / 9 美元 / 吨 小型燃料油船 大连 黄埔 85 / 95 元 / 吨 小型燃料油船 大连 上海 35 / 45 元 / 吨 大型燃料油船 新加坡 黄埔 8 / 10 美元 / 吨 阿芙拉型燃料油船新加坡 黄埔 8 / 10 美元 / 吨 阿芙拉型燃料油船伊朗 黄埔 28 / 30 美元 / 吨 阿芙拉型燃料油船沙特 黄埔 27 / 30 美元 / 吨 三 今日要闻 1 新加坡重质燃料油库存截至 10 月 7 日一周减少 6 万桶至 1,896 万桶 综合外电 10 月 8 日消息, 截至 2009 年 10 月 7 日一周, 新加坡轻质馏份油库存下降 147.7 万桶, 库存量为 937.6 万桶 ; 新加坡中质馏份油库存上升 86.5 万桶, 库存量为 1,542 万桶 同期, 重质燃料油 ( 渣油 ) 库存减少了 6 万桶, 库存量为 1,896 万桶 新加坡轻质馏分油库存下降到 3 个月以来最低点, 但是仍然比去年同期高 100 万桶 由于供应量增加且亚洲地区缺乏需求, 新加坡中质馏分油库存上升到历史最高水平 4
船用燃料油需求稳定, 新加坡燃料油库存小幅下降 轻质馏份油包括汽油和石脑油 中质馏分油包括航空燃料 煤油和柴油 重质燃料油 ( 渣油 ) 包括高含硫和低含硫燃料油 低硫含蜡渣油和直馏常压渣油 渣油不包括沥青 2 科斯莫斯能源拟向埃克森出售加纳油田股份 据美国彭博新闻社报道, 一名熟悉谈判内幕的消息灵通人士 10 月 6 日对媒体记者说, 美国的一家得到 Blackstone 集团和 Warburg Pincus 公司支持的石油勘探公司科斯莫斯能源公司 (Kosmos Energy) 时下正在与美国最大的石油公司埃克森美孚公司就出售其在加纳的一个油田中拥有的股份举行谈判 消息提供者说, 科斯莫斯能源公司向埃克森美孚公司出售加纳油田股份一事还需获得加纳 政府的批准 加纳计划在 2010 年晚些时候朱比利油田开始石油生产的时候成为西非最新的石油出口国 朱比利油田是在 2007 年 6 月份发现的, 这个油田可能拥有 18 亿桶石油储量, 预计将能日产 石油 12 万桶 担任这个油田作业者的英国图洛石油公司拥有 34.7% 股份, 美国科斯莫斯能源公司拥有 23.49% 的股份, 美国阿纳达科石油公司拥有 23.49% 的股份,Sabre 油气公司拥有 2.81% 的股份,EO 集团拥有 1.75% 的股份以及加纳国家石油公司拥有 13.75% 的股份 由于 2008 年油气产量跌至 1999 年收购美孚石油公司以来的最低水平, 总部设在德州欧文的 埃克森美孚公司将日耗资 7900 万美元来发现新的储量以及建造石油平台 美国最大的石油 公司在 9 月 9 日曾说, 该公司可能无法达到今年增加 2% 油气产量的目标 3 美威胁全面制裁伊朗或切断对伊汽油供应 据新华社电美国财政部 6 日威胁说, 如果伊朗无法证明自身核计划不是用于发展核武 器, 可能面临美国和其他国家的全面制裁 美国财政部负责反恐事务的副部长斯图尔特 利维说, 尚在酝酿之中的制裁伊朗计划 考虑到单一惩罚措施的不足, 为达到效果, 我们今后有必要同时实施多种形式制裁 利维说, 经济制裁在各种惩罚措施中最为有效, 但前提是国际社会尽可能地联手, 美 国正与盟友一起朝这个方向努力 利维没有阐明制裁计划的具体内容 但据路透社报道, 美国政府可能采取的选择包括 切断对伊朗的汽油供应, 阻止金融机构为运往伊朗的货物提供保险 5
利维说, 如有必要, 美国和其盟友可以通过打击伊朗的 薄弱环节, 让它意识到不 合作带来的严重后果 美国等西方国家指责伊朗以和平利用核能为掩护研发核武器, 伊朗则坚决否认 在美 英等国推动下, 联合国安全理事会已对伊朗实施多轮制裁 伊朗上月底证实正在建设第二座铀浓缩工厂, 引发西方国家不满, 美国威胁严厉制裁 伊朗 本月 1 日在日内瓦举行的核谈会议上, 伊朗同意联合国核查新建的铀浓缩工厂 免责声明 本报告中的信息均来源于公开可获得资料, 华安期货研发中心力求准确可靠, 但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证, 据此投资, 责任自负 本报告不构成个人投资建议, 也没有考虑到个别客户特殊的投资目标 财务状况或需要 客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况 作者简介杨培培, 华安期货研发中心研究员, 经济学硕士, 现主要从事能源化工类品种的研究 联系我们华安期货有限责任公司总部合肥市长江中路 419 号华安期货大厦电话 :0551-2839073,2839083 上海营业部上海市浦东南路 1036 号隆宇大厦 4 层 C 座电话 :021-58773052 芜湖营业部安徽省芜湖市新芜湖路 100 号华安证券 3 楼电话 :0553-3873499,3873937 网址 :www.haqh.com 6