鹏 华 前 海 万 科 REITs 封 闭 式 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 4 月 20 日 第 1 页 共 13 页
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 上 海 浦 东 发 展 银 行 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 4 月 15 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 3 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 鹏 华 前 海 REIT 场 内 简 称 鹏 华 前 海 基 金 主 代 码 184801 交 易 代 码 184801 契 约 型 封 闭 式 本 基 金 合 同 生 效 后 10 年 内 ( 含 10 年 ) 为 基 金 封 闭 运 作 基 金 运 作 方 式 期, 本 基 金 在 此 期 间 内 封 闭 运 作 并 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 交 易 基 金 封 闭 运 作 期 届 满, 本 基 金 转 为 上 市 开 放 式 基 金 (LOF) 基 金 合 同 生 效 日 2015 年 7 月 6 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 29,995,915.35 份 本 基 金 通 过 投 资 于 目 标 公 司 股 权 参 与 前 海 金 融 创 新, 力 投 资 目 标 争 分 享 金 融 创 新 的 红 利 基 金 合 同 生 效 后, 本 基 金 根 据 与 目 标 公 司 及 其 股 东 所 签 订 的 增 资 协 议 等 相 关 协 议 约 定 的 程 序 和 时 间, 通 过 增 资 方 式 持 有 目 标 公 司 股 权 至 2023 年 7 月 24 日, 获 取 自 2015 年 1 月 1 日 起 至 2023 年 7 月 24 日 期 间 前 海 企 业 公 馆 项 投 资 策 略 目 100% 的 实 际 或 应 当 取 得 的 除 物 业 管 理 费 收 入 之 外 的 营 业 收 入, 营 业 收 入 依 据 相 关 协 议 约 定 的 业 绩 补 偿 机 制 和 激 励 机 制 进 行 调 整 前 述 目 标 公 司 的 概 况 增 资 入 股 情 况 退 出 安 排 交 易 结 构 业 绩 补 偿 机 制 和 激 励 措 施 等 第 2 页 共 13 页
详 见 招 募 说 明 书 本 基 金 投 资 目 标 公 司 之 外 的 基 金 资 产 可 投 资 于 依 法 发 行 或 上 市 的 股 票 债 券 和 货 币 市 场 工 具 等 1 对 于 目 标 公 司 的 投 资 策 略 本 基 金 将 审 慎 论 证 宏 观 经 济 因 素 ( 就 业 利 率 人 口 结 构 等 ) 商 业 地 产 周 期 ( 供 需 结 构 租 金 和 资 产 价 格 波 动 等 ) 以 及 其 他 可 比 投 资 资 产 项 目 的 风 险 和 预 期 收 益 率 来 判 断 目 标 公 司 持 有 商 业 物 业 当 前 的 投 资 价 值 以 及 未 来 的 发 展 空 间 在 此 基 础 上, 基 金 将 深 入 调 研 目 标 公 司 所 持 商 业 物 业 的 基 本 面 ( 包 括 位 置 质 量 资 产 价 格 出 租 率 租 金 价 格 租 户 租 约 现 金 流 等 ) 和 运 营 基 本 面 ( 包 括 定 位 经 营 策 略 租 赁 能 力 物 业 管 理 能 力 等 ), 通 过 合 适 的 估 值 方 法 评 估 其 收 益 状 况 和 增 值 潜 力 预 测 现 金 流 收 入 的 规 模 和 建 立 合 适 的 估 值 模 型 本 基 金 将 根 据 投 资 需 要 参 与 所 投 资 项 目 商 业 运 营 并 代 表 持 有 人 行 使 股 东 权 利, 并 与 目 标 公 司 服 务 机 构 签 订 相 应 的 股 权 回 购 协 议 以 及 建 立 运 营 绩 效 保 证 机 制, 力 争 获 取 稳 定 的 租 金 收 益, 具 体 交 易 结 构 详 见 招 募 说 明 书 2 固 定 收 益 资 产 投 资 策 略 本 基 金 投 资 目 标 公 司 前 的 基 金 资 产 以 及 投 资 目 标 公 司 后 的 剩 余 资 产 本 基 金 获 得 的 分 红 款 本 基 金 对 目 标 公 司 股 权 的 退 出 款 在 按 照 本 基 金 合 同 约 定 进 行 分 配 或 支 付 前, 可 全 部 投 资 于 依 法 发 行 或 上 市 的 债 券 和 货 币 市 场 工 具 等 固 定 收 益 类 资 产 本 基 金 将 采 用 持 有 到 期 策 略 构 建 投 资 组 合, 以 获 取 相 对 确 定 的 目 标 收 益 首 先 对 存 款 利 率 回 购 利 率 和 债 券 收 益 率 进 行 比 较, 并 在 对 封 闭 运 作 期 内 资 金 面 进 行 判 断 的 基 础 上, 判 断 是 否 存 在 利 差 套 利 空 间, 以 确 定 是 否 进 行 杠 杆 操 作 ; 其 次 对 各 类 固 定 收 益 资 产 在 封 闭 运 作 期 内 的 持 有 期 收 益 进 行 比 较, 确 定 优 先 配 置 的 资 产 类 别, 并 结 合 各 类 固 定 收 益 资 产 的 市 场 容 量, 确 定 配 置 比 例 本 基 金 将 对 整 体 固 定 收 益 组 合 久 期 做 严 格 管 理 和 匹 配, 完 全 配 合 基 金 合 同 期 限 内 的 允 许 范 围 投 资 决 策 委 员 会 将 定 期 或 不 定 期 召 开 会 议, 确 定 本 基 金 固 定 收 益 资 产 各 类 属 的 配 置 比 例 组 合 的 杠 杆 水 平 等 目 标 区 间 本 公 司 信 用 评 估 团 队 依 托 基 金 管 理 人 信 用 分 析 系 统 评 估 债 务 人 的 相 对 违 约 率 并 确 定 个 券 的 信 用 评 级, 为 本 基 金 的 组 合 构 建 和 调 整 提 供 标 的 建 议 本 基 金 将 依 据 投 资 决 策 委 员 会 决 议 和 信 用 分 析 团 队 的 建 议 制 定 具 体 的 配 置 和 调 整 计 划, 进 行 固 定 收 益 投 资 组 合 的 构 建 和 日 常 管 理 3 权 益 类 资 产 投 资 策 略 在 严 格 控 制 风 险 保 持 资 产 流 动 性 的 前 提 下, 本 基 金 将 根 据 发 行 人 的 基 本 面 情 况, 并 结 合 对 市 场 流 动 性 上 市 后 表 现 的 预 期, 适 当 参 与 股 票 等 权 益 类 投 资, 以 增 加 基 第 3 页 共 13 页
金 收 益 业 绩 比 较 基 准 十 年 期 国 债 收 益 率 +1.5% 本 基 金 在 封 闭 运 作 期 内 投 资 于 目 标 公 司 股 权, 以 获 取 商 业 物 业 租 金 收 益 为 目 标, 因 此 与 股 票 型 基 金 和 债 券 型 基 风 险 收 益 特 征 金 有 不 同 的 风 险 收 益 特 征, 本 基 金 预 期 风 险 和 收 益 高 于 债 券 型 基 金 和 货 币 型 基 金, 低 于 股 票 型 基 金 基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 3 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 60,214,884.71 2. 本 期 利 润 72,691,732.79 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 2.4234 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 3,093,871,161.23 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 103.143 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ; 2 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如, 封 闭 式 基 金 交 易 佣 金 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 过 去 三 个 月 业 绩 比 较 4 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 基 准 收 益 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 率 标 准 差 1-3 2-4 2.40% 0.09% 1.08% 0.02% 1.32% 0.07% 注 : 业 绩 比 较 基 准 = 十 年 期 国 债 到 期 收 益 率 +1.5% 第 4 页 共 13 页
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 :1 本 基 金 基 金 合 同 于 2015 年 7 月 6 日 生 效, 截 至 本 报 告 期 末 本 基 金 基 金 合 同 生 效 未 满 一 年 2 截 至 建 仓 期 结 束, 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 已 达 到 基 金 合 同 中 规 定 的 各 项 比 例 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 尤 柏 年 先 生, 国 籍 中 国, 经 济 学 博 士,12 年 证 券 从 业 经 验 历 任 澳 大 利 亚 尤 柏 年 本 基 金 基 金 经 理 2015 年 7 月 6 日 - 12 BConnect 公 司 Apex 投 资 咨 询 团 队 分 析 师, 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 金 融 工 程 部 高 级 数 量 分 析 师 海 外 投 资 管 理 部 高 级 第 5 页 共 13 页
分 析 师 基 金 经 理 助 理 华 宝 兴 业 成 熟 市 场 基 金 和 华 宝 兴 业 标 普 油 气 基 金 基 金 经 理 等 职 ;2014 年 7 月 加 盟 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司, 任 职 于 国 际 业 务 部,2014 年 8 月 起 担 任 鹏 华 全 球 高 收 益 债 (QDII) 基 金 基 金 经 理,2014 年 9 月 起 兼 任 鹏 华 环 球 发 现 (QDII-FOF) 基 金 基 金 经 理,2015 年 7 月 起 兼 任 鹏 华 前 海 万 科 REITs 基 金 基 金 经 理, 现 同 时 担 任 国 际 业 务 部 副 总 经 理 尤 柏 年 先 生 具 备 基 金 从 业 资 格 本 报 告 期 内 本 基 金 基 金 经 理 未 发 生 变 动 刘 方 正 先 生, 国 籍 中 国, 理 学 硕 士,6 年 证 券 从 业 经 验 2010 年 6 月 加 盟 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司, 从 事 债 券 研 究 工 作, 担 任 固 定 收 益 部 高 级 研 究 员 基 金 经 理 助 理,2015 年 3 月 起 担 任 鹏 华 弘 利 混 合 基 金 基 金 经 理,2015 年 3 月 至 2015 年 8 月 兼 任 鹏 华 行 业 成 长 基 金 (2015 年 8 月 已 转 型 为 鹏 华 弘 泰 混 刘 方 正 本 基 金 基 金 经 理 2015 年 8 月 6 日 - 6 合 基 金 ) 基 金 经 理,2015 年 4 月 起 兼 任 鹏 华 弘 润 混 合 基 金 基 金 经 理,2015 年 5 月 起 兼 任 鹏 华 弘 和 混 合 基 金 鹏 华 弘 华 混 合 基 金 鹏 华 弘 益 混 合 基 金 基 金 经 理,2015 年 6 月 起 兼 任 鹏 华 弘 鑫 混 合 基 金 基 金 经 理,2015 年 8 月 起 兼 任 鹏 华 弘 泰 混 合 基 金 鹏 华 前 海 万 科 REITs 基 金 基 金 经 理,2016 年 3 月 起 兼 任 鹏 华 弘 实 混 合 鹏 华 弘 信 混 合 鹏 华 弘 锐 混 合 基 金 基 金 经 理 刘 方 正 先 生 第 6 页 共 13 页
具 备 基 金 从 业 资 格 本 报 告 期 内 本 基 金 基 金 经 理 未 发 生 变 动 注 :1. 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 作 出 决 定 后 正 式 对 外 公 告 之 日 ; 担 任 新 成 立 基 金 基 金 经 理 的, 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 2. 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 关 于 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 等 法 律 法 规 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 以 及 基 金 合 同 的 约 定, 本 着 诚 实 守 信 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 作 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 报 告 期 内, 本 基 金 运 作 合 规, 不 存 在 违 反 基 金 合 同 和 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 公 平 交 易 制 度, 确 保 不 同 投 资 组 合 在 研 究 交 易 分 配 等 各 环 节 得 到 公 平 对 待 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 未 发 生 违 法 违 规 且 对 基 金 财 产 造 成 损 失 的 异 常 交 易 行 为 本 报 告 期 内 未 发 生 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况 4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 本 基 金 持 有 的 项 目 公 司 物 业 万 科 前 海 企 业 公 馆 在 2016 年 1 季 度 完 成 总 收 入 3839.5 万 元 其 中 公 馆 租 赁 收 入 占 总 收 入 的 87%, 会 展 中 心 易 想 空 间 及 其 他 收 入 合 计 占 13% 2016 年 一 季 度, 宏 观 经 济 有 触 底 企 稳 迹 象, 央 行 继 续 维 持 较 为 宽 松 的 货 币 政 策, 金 融 市 场 和 实 体 经 济 流 动 性 保 持 充 裕 需 求 方 面 来 看, 实 体 经 济 需 求 有 所 企 稳, 社 融 总 额 同 比 增 速 提 前 触 底, 一 季 度 延 续 回 升 走 势, 财 政 政 策 稳 步 发 力, 基 建 投 资 力 度 明 显 加 大, 除 几 大 一 线 城 市 以 外, 房 地 产 政 策 暖 风 频 吹, 去 库 存 成 为 今 年 的 重 点 任 务 之 一, 固 定 资 产 投 资 增 速 也 呈 企 稳 走 势, 消 费 保 持 稳 定, 预 计 该 趋 势 在 二 季 度 仍 将 延 续 受 汇 率 波 动 影 响, 年 初 股 票 市 场 出 现 较 大 幅 度 调 整,2 月 份 后 市 场 逐 步 企 稳, 并 有 小 幅 反 弹, 一 季 度 整 体 呈 现 下 跌 走 势, 上 证 指 数 表 现 略 强 于 中 小 板 创 业 板 指 数 受 供 给 侧 改 革 和 房 地 产 政 策 的 利 好 刺 激, 煤 炭 钢 铁 有 色 房 地 产 等 周 期 板 块 在 2 月 份 后 有 所 表 现, 但 热 点 难 以 持 续 第 7 页 共 13 页
债 券 市 场 方 面, 一 季 度 债 券 市 场 震 荡 上 涨, 涨 幅 较 去 年 四 季 度 缩 窄 一 季 度 以 来, 经 济 逐 步 企 稳, 通 胀 水 平 有 所 抬 升, 与 此 同 时, 央 行 货 币 政 策 总 体 宽 松, 资 金 供 需 基 本 平 衡, 中 短 期 中 高 等 级 信 用 债 表 现 较 好,10 年 期 国 债 与 国 开 债 收 益 率 则 呈 震 荡 态 势 本 基 金 以 追 求 稳 定 收 益 为 主 要 投 资 策 略, 控 制 基 金 净 值 回 撤 幅 度 在 操 作 上, 积 极 增 加 债 券 资 产 的 配 置 力 度, 以 固 定 收 益 类 资 产 为 主 要 方 向, 在 严 格 控 制 整 体 仓 位 的 前 提 下, 少 量 参 与 股 票 二 级 市 场 投 资, 同 时, 积 极 参 与 新 股 可 转 债 可 交 换 债 的 网 下 申 购 获 取 增 强 收 益 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 止 2016 年 3 月 31 日, 基 金 净 值 为 103.143 元, 较 期 初 增 长 2.40% 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 无 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 31,388,953.17 0.57 其 中 : 股 票 31,388,953.17 0.57 2 基 金 投 资 - - 3 固 定 收 益 投 资 3,949,829,924.60 71.27 其 中 : 债 券 3,949,829,924.60 71.27 资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 264,892,872.68 4.78 8 其 他 资 产 1,295,827,992.32 23.38 9 合 计 5,541,939,742.77 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - 第 8 页 共 13 页
C 制 造 业 20,025,276.69 0.65 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 36,234.48 0.00 F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 3,941,700.21 0.13 H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 - - J 金 融 业 7,385,741.79 0.24 K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 31,388,953.17 1.01 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 002791 坚 朗 五 金 121,285 4,559,103.15 0.15 2 000625 长 安 汽 车 253,279 3,994,209.83 0.13 3 000001 平 安 银 行 360,000 3,830,400.00 0.12 4 601398 工 商 银 行 828,751 3,555,341.79 0.11 5 002792 通 宇 通 讯 77,621 3,412,219.16 0.11 6 600151 航 天 机 电 299,990 3,353,888.20 0.11 7 002152 广 电 运 通 120,000 2,865,600.00 0.09 8 601006 大 秦 铁 路 399,083 2,741,700.21 0.09 9 300021 大 禹 节 水 100,000 1,652,000.00 0.05 10 601333 广 深 铁 路 300,000 1,200,000.00 0.04 第 9 页 共 13 页
5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 - - 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 - - 其 中 : 政 策 性 金 融 债 - - 4 企 业 债 券 3,935,669,500.00 127.21 5 企 业 短 期 融 资 券 - - 6 中 期 票 据 - - 7 可 转 债 ( 可 交 换 债 ) 14,160,424.60 0.46 8 同 业 存 单 - - 9 其 他 - - 10 合 计 3,949,829,924.60 127.67 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 122465 15 广 越 01 2,930,000 299,211,600.00 9.67 2 1680065 16 普 湾 债 2,600,000 264,056,000.00 8.53 3 122450 15 齐 鲁 债 2,500,000 249,825,000.00 8.07 4 112271 15 中 粮 01 2,000,000 202,620,000.00 6.55 5 112273 15 金 街 01 1,940,000 198,850,000.00 6.43 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 股 指 期 货 投 资 第 10 页 共 13 页
5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 股 指 期 货 投 资 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.11.2 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 141,235.70 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 67,034,405.57 5 应 收 申 购 款 - 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 270,470.05 8 其 他 1,228,381,881.00 9 合 计 1,295,827,992.32 注 : 其 他 为 物 业 收 益 权 投 资 5.11.3 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.4 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 流 通 受 限 情 况 说 明 ( 元 ) (%) 1 002791 坚 朗 五 金 4,559,103.15 0.15 新 股 锁 定 2 002792 通 宇 通 讯 3,412,219.16 0.11 新 股 锁 定 第 11 页 共 13 页
5.11.5 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 投 资 组 合 报 告 中 数 字 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 6 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 6.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 单 位 : 份 报 告 期 期 初 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 100,027.00 报 告 期 期 间 买 入 / 申 购 总 份 额 - 报 告 期 期 间 卖 出 / 赎 回 总 份 额 - 报 告 期 期 末 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 100,027.00 报 告 期 期 末 持 有 的 本 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 0.33 (%) 注 : 本 基 金 管 理 人 投 资 本 基 金 的 费 率 标 准 与 其 他 相 同 条 件 的 投 资 者 适 用 的 费 率 标 准 相 一 致 6.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 注 : 本 基 金 管 理 人 本 报 告 期 未 申 购 赎 回 或 者 买 卖 本 基 金 基 金 份 额 7 报 告 期 末 发 起 式 基 金 发 起 资 金 持 有 份 额 情 况 项 目 持 有 份 额 总 数 持 有 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 (%) 发 起 份 额 总 数 发 起 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 (%) 发 起 份 额 承 诺 持 有 期 限 基 金 管 理 人 固 有 资 金 基 金 管 理 人 高 级 管 理 人 员 100,027.00 0.33 100,027.00 0.33 三 年 - - - - - 基 金 经 理 等 人 员 - - - - - 基 金 管 理 人 股 东 - - - - - 其 他 - - - - - 合 计 100,027.00 0.33 100,027.00 0.33 - 注 :(1) 本 基 金 自 2015 年 6 月 26 日 至 2015 年 7 月 1 日 止 期 间 公 开 发 售, 于 2015 年 7 月 6 日 基 金 合 同 正 式 生 效 (2) 本 基 金 管 理 人 在 募 集 期 间 认 购 本 基 金 份 额 10,002,700.27 份 (3)2015 年 9 月 18 日 本 基 金 经 折 算 后 的 份 额 为 100,027 份 (4) 本 基 金 管 理 人 投 资 本 基 金 的 费 率 标 准 与 其 他 相 同 条 件 的 投 资 者 适 用 的 费 率 标 准 相 一 致 第 12 页 共 13 页
8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 ( 一 ) 鹏 华 前 海 万 科 REITs 封 闭 式 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; ( 二 ) 鹏 华 前 海 万 科 REITs 封 闭 式 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ; ( 三 ) 鹏 华 前 海 万 科 REITs 封 闭 式 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 ( 原 文 ) 8.2 存 放 地 点 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 168 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 43 层 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 上 海 市 中 山 东 一 路 12 号 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 基 金 管 理 人 营 业 时 间 内 免 费 查 阅, 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件, 或 通 过 本 基 金 管 理 人 网 站 (http://www.phfund.com) 查 阅 投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问, 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司, 本 公 司 已 开 通 客 户 服 务 系 统, 咨 询 电 话 :4006788999 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 4 月 20 日 第 13 页 共 13 页