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1 鹏 华 前 海 万 科 REITs 封 闭 式 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司

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3 重 要 提 示 鹏 华 前 海 万 科 REITs 封 闭 式 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 经 中 国 证 监 会 2015 年 6 月 5 日 证 监 许 可 [2015]1166 号 文 注 册 募 集 基 金 管 理 人 保 证 本 招 募 说 明 书 的 内 容 真 实 准 确 完 整 本 招 募 说 明 书 经 中 国 证 监 会 注 册, 但 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的 注 册, 并 不 表 明 其 对 本 基 金 的 价 值 和 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 保 证, 也 不 表 明 投 资 于 本 基 金 没 有 风 险 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 基 金 ) 是 一 种 长 期 投 资 工 具, 基 金 不 同 于 银 行 储 蓄 和 债 券 等 能 够 提 供 固 定 收 益 预 期 的 金 融 工 具, 投 资 者 购 买 基 金, 既 可 能 按 其 持 有 份 额 分 享 基 金 投 资 所 产 生 的 收 益, 也 可 能 承 担 基 金 投 资 所 带 来 的 损 失 基 金 合 同 生 效 后 10 年 内 ( 含 10 年 ) 为 本 基 金 封 闭 运 作 期, 本 基 金 在 此 期 间 内 封 闭 运 作 并 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 交 易 基 金 封 闭 运 作 期 届 满, 本 基 金 转 为 上 市 开 放 式 基 金 (LOF) 封 闭 运 作 期 内, 本 基 金 主 要 投 资 于 目 标 公 司 股 权 固 定 收 益 类 资 产 和 权 益 类 资 产, 基 金 净 值 会 因 为 目 标 公 司 经 营 状 况 变 化 租 户 履 约 状 况 变 化 和 证 券 市 场 波 动 等 因 素 产 生 波 动, 投 资 者 在 投 资 本 基 金 前, 应 全 面 了 解 本 基 金 的 产 品 特 性, 充 分 考 虑 自 身 的 风 险 承 受 能 力, 理 性 判 断 市 场, 并 承 担 基 金 投 资 中 出 现 的 各 类 风 险, 包 括 : 本 基 金 的 特 定 风 险 ( 如, 封 闭 运 作 期 内 集 中 投 资 风 险 目 标 公 司 经 营 风 险 租 金 无 法 回 收 的 风 险 商 业 物 业 收 益 的 估 值 风 险 目 标 公 司 破 产 风 险 等 ) 信 用 风 险 管 理 风 险 操 作 或 技 术 风 险 合 规 性 风 险 和 政 策 变 更 风 险 等 等, 详 见 本 招 募 说 明 书 第 十 八 部 分 本 基 金 在 封 闭 运 作 期 内 投 资 于 目 标 公 司 股 权, 以 获 取 商 业 物 业 租 金 收 益 为 目 标, 因 此 与 股 票 型 基 金 和 债 券 型 基 金 有 不 同 的 风 险 收 益 特 征, 本 基 金 预 期 风 险 和 收 益 高 于 债 券 型 基 金 和 货 币 型 基 金, 低 于 股 票 型 基 金 封 闭 运 作 期 结 束 后, 本 基 金 转 型 成 为 债 券 型 基 金, 其 预 期 的 收 益 与 风 险 低 于 股 票 型 基 金 混 合 型 基 金, 高 于 货 币 市 场 基 金, 为 证 券 投 资 基 金 中 具 有 较 低 风 险 收 益 特 征 的 品 种 投 资 者 在 投 资 本 基 金 之 前, 请 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 和 基 金 合 同, 全 面 认 识 本 基 金 的 风 险 收 益 特 征 和 产 品 特 性, 并 充 分 考 虑 自 身 的 风 险 承 受 能 力, 理 性 判 断 市 场, 谨 慎 做 出 投 资 决 策 投 资 者 应 当 通 过 本 基 金 管 理 人 和 / 或 销 售 机 构 认 购 基 金 本 基 金 在 募 集 期 内 按 1.00 元 面 值 发 售 并 不 改 变 基 金 的 风 险 收 益 特 征 投 资 者 按 1.00 元 面 值 购 买 基 金 份 额 以 后, 有 可 能 面 临 基 金 份 额 净 值 跌 破 1.00 元 从 而 遭 受 损 失 的 风 险 本 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 本 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 基 金 的 过 往 业 绩 及 其 净 值 高 低 并 不 预 示 其 未 来 业 绩 表 现 本 基 金 管 理 人 提 醒 投 资 者 及 时 关 注 本 基 金 的 公 告 信 息, 了 解 目 标 公 司 的 增 资 入 股 情 况

4 运 营 情 况 或 者 其 他 信 息, 遵 循 基 金 投 资 的 买 者 自 负 原 则, 基 金 运 营 状 况 与 基 金 净 值 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 负 担

5 目 录 第 一 部 分 绪 言... 2 第 二 部 分 释 义... 3 第 三 部 分 基 金 管 理 人... 7 第 四 部 分 基 金 托 管 人 第 五 部 分 相 关 服 务 机 构 第 六 部 分 基 金 的 募 集 第 七 部 分 基 金 合 同 的 生 效 第 八 部 分 基 金 份 额 的 上 市 交 易 第 九 部 分 基 金 封 闭 运 作 期 内 的 投 资 第 十 部 分 交 易 基 础 和 产 品 结 构 第 十 一 部 分 项 目 价 值 和 投 后 管 理 第 十 二 部 分 基 金 的 财 产 第 十 三 部 分 基 金 资 产 的 估 值 第 十 四 部 分 基 金 的 收 益 分 配 第 十 五 部 分 基 金 的 费 用 与 税 收 第 十 六 部 分 基 金 的 会 计 与 审 计 第 十 七 部 分 基 金 的 信 息 披 露 第 十 八 部 分 风 险 揭 示 第 十 九 部 分 基 金 封 闭 运 作 期 届 满 后 的 安 排 第 二 十 部 分 基 金 的 合 并 终 止 与 清 算 第 二 十 一 部 分 基 金 合 同 的 内 容 摘 要 第 二 十 二 部 分 基 金 托 管 协 议 的 内 容 摘 要 第 二 十 三 部 分 对 基 金 份 额 持 有 人 的 服 务 第 二 十 四 部 分 其 他 应 披 露 事 项 第 二 十 五 部 分 招 募 说 明 书 的 存 放 及 查 阅 方 式 第 二 十 六 部 分 备 查 文 件

6 第 一 部 分 绪 言 本 招 募 说 明 书 依 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 ( 以 下 简 称 基 金 法 ) 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 ( 以 下 简 称 运 作 办 法 ) 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 ( 以 下 简 称 销 售 办 法 ) 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 ( 以 下 简 称 信 息 披 露 办 法 ) 等 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 以 及 鹏 华 前 海 万 科 REITs 封 闭 式 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ( 以 下 简 称 基 金 合 同 ) 的 约 定 编 写 本 招 募 说 明 书 阐 述 了 鹏 华 前 海 万 科 REITs 封 闭 式 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 或 基 金 ) 的 投 资 目 标 策 略 风 险 费 率 等 与 投 资 人 投 资 决 策 有 关 的 必 要 事 项, 投 资 人 在 做 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 招 募 说 明 书 基 金 管 理 人 承 诺 本 招 募 说 明 书 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 法 律 责 任 本 基 金 是 根 据 本 招 募 说 明 书 所 载 明 的 资 料 申 请 募 集 的 本 基 金 管 理 人 没 有 委 托 或 授 权 任 何 其 他 人 提 供 未 在 本 招 募 说 明 书 中 载 明 的 信 息, 或 对 本 招 募 说 明 书 作 任 何 解 释 或 者 说 明 本 招 募 说 明 书 根 据 本 基 金 的 基 金 合 同 编 写, 并 经 中 国 证 监 会 注 册 基 金 合 同 是 约 定 基 金 当 事 人 之 间 权 利 义 务 的 法 律 文 件, 其 他 与 本 基 金 相 关 的 涉 及 基 金 合 同 当 事 人 之 间 权 利 义 务 关 系 的 任 何 文 件 或 表 述, 均 以 基 金 合 同 为 准 基 金 合 同 的 当 事 人 包 括 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 和 基 金 份 额 持 有 人 基 金 投 资 人 自 依 基 金 合 同 取 得 基 金 份 额, 即 成 为 基 金 份 额 持 有 人 和 基 金 合 同 的 当 事 人, 其 持 有 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对 基 金 合 同 的 承 认 和 接 受 基 金 份 额 持 有 人 作 为 基 金 合 同 当 事 人 并 不 以 在 基 金 合 同 上 书 面 签 章 为 必 要 条 件 基 金 合 同 当 事 人 按 照 基 金 法 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 承 担 义 务 基 金 投 资 人 欲 了 解 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 和 义 务, 应 详 细 查 阅 基 金 合 同 5-2

7 第 二 部 分 释 义 在 本 招 募 说 明 书 中, 除 非 文 意 另 有 所 指, 下 列 词 语 或 简 称 具 有 如 下 含 义 : 1 基 金 或 本 基 金 : 指 鹏 华 前 海 万 科 REITs 封 闭 式 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 2 基 金 管 理 人 或 本 公 司 : 指 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 3 基 金 托 管 人 : 指 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 4 基 金 合 同 : 指 鹏 华 前 海 万 科 REITs 封 闭 式 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 及 对 该 基 金 合 同 的 任 何 有 效 修 订 和 补 充 5 托 管 协 议 : 指 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 就 本 基 金 签 订 之 鹏 华 前 海 万 科 REITs 封 闭 式 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 及 对 该 托 管 协 议 的 任 何 有 效 修 订 和 补 充 6 招 募 说 明 书 或 本 招 募 说 明 书 : 指 鹏 华 前 海 万 科 REITs 封 闭 式 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 及 其 定 期 的 更 新 7 基 金 份 额 发 售 公 告 : 指 鹏 华 前 海 万 科 REITs 封 闭 式 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 发 售 公 告 8 上 市 交 易 公 告 书 : 指 鹏 华 前 海 万 科 REITs 封 闭 式 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 上 市 公 告 书 9 法 律 法 规 : 指 中 国 现 行 有 效 并 公 布 实 施 的 法 律 行 政 法 规 规 范 性 文 件 司 法 解 释 行 政 规 章 有 权 机 关 颁 发 的 其 他 对 基 金 合 同 当 事 人 有 约 束 力 的 决 定 决 议 通 知 等, 以 及 前 述 文 件 的 不 时 更 新 或 修 订 的 版 本 10 基 金 法 : 指 2003 年 10 月 28 日 经 第 十 届 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 第 五 次 会 议 通 过, 自 2004 年 6 月 1 日 起 实 施, 并 经 2012 年 12 月 28 日 第 十 一 届 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 第 三 十 次 会 议 修 订, 自 2013 年 6 月 1 日 起 实 施 的 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 颁 布 机 关 对 其 不 时 做 出 的 修 订 11 销 售 办 法 : 指 中 国 证 监 会 2013 年 3 月 15 日 颁 布 同 年 6 月 1 日 实 施 的 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 及 颁 布 机 关 对 其 不 时 做 出 的 修 订 12 信 息 披 露 办 法 : 指 中 国 证 监 会 2004 年 6 月 8 日 颁 布 同 年 7 月 1 日 实 施 的 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 及 颁 布 机 关 对 其 不 时 做 出 的 修 订 13 运 作 办 法 : 指 中 国 证 监 会 2014 年 7 月 7 日 颁 布 同 年 8 月 8 日 实 施 的 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 及 颁 布 机 关 对 其 不 时 做 出 的 修 订 14 封 闭 式 基 金 : 指 基 金 份 额 总 额 在 基 金 合 同 期 限 内 固 定 不 变, 基 金 份 额 持 有 人 不 得 申 请 赎 回 的 证 券 投 资 基 金 15 中 国 证 监 会 : 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 16 前 海 金 控 或 基 石 投 资 人 : 指 深 圳 市 前 海 金 融 控 股 有 限 公 司 17 前 海 投 控 : 指 深 圳 市 前 海 开 发 投 资 控 股 有 限 公 司 5-3

8 18 投 资 顾 问 : 指 符 合 法 律 法 规 规 定 的 条 件, 为 本 基 金 证 券 投 资 提 供 证 券 买 卖 建 议 或 投 资 组 合 管 理 等 服 务 并 取 得 收 入 的 金 融 机 构 ; 投 资 顾 问 由 基 金 管 理 人 选 择 增 补 更 换 和 撤 销 19 银 行 业 监 督 管 理 机 构 : 指 中 国 人 民 银 行 和 / 或 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 20 基 金 合 同 当 事 人 : 指 受 基 金 合 同 约 束, 根 据 基 金 合 同 享 有 权 利 并 承 担 义 务 的 法 律 主 体, 包 括 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 基 金 份 额 持 有 人 和 基 金 投 资 顾 问 21 个 人 投 资 者 : 指 依 据 有 关 法 律 法 规 规 定 可 投 资 于 证 券 投 资 基 金 的 自 然 人 22 机 构 投 资 者 : 指 依 法 可 以 投 资 证 券 投 资 基 金 的 在 中 华 人 民 共 和 国 境 内 合 法 登 记 并 存 续 或 经 有 关 政 府 部 门 批 准 设 立 并 存 续 的 企 业 法 人 事 业 法 人 社 会 团 体 或 其 他 组 织 23 合 格 境 外 机 构 投 资 者 : 指 符 合 合 格 境 外 机 构 投 资 者 境 内 证 券 投 资 管 理 办 法 及 相 关 法 律 法 规 规 定 可 以 投 资 于 在 中 国 境 内 依 法 募 集 的 证 券 投 资 基 金 的 中 国 境 外 的 机 构 投 资 者 24 发 起 资 金 : 指 来 源 于 基 金 管 理 公 司 股 东 资 金 公 司 固 有 资 金 公 司 高 级 管 理 人 员 或 基 金 经 理 等 人 员 的 资 金 25 投 资 人 : 指 个 人 投 资 者 机 构 投 资 者 和 合 格 境 外 机 构 投 资 者 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 购 买 证 券 投 资 基 金 的 其 他 投 资 人 的 合 称 26 基 金 份 额 持 有 人 : 指 依 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 合 法 取 得 基 金 份 额 的 投 资 人 27 销 售 机 构 : 指 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 以 及 符 合 销 售 办 法 和 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 条 件, 取 得 基 金 销 售 业 务 资 格 并 与 基 金 管 理 人 签 订 了 基 金 销 售 服 务 代 理 协 议, 代 为 办 理 基 金 销 售 业 务 的 机 构 28 登 记 业 务 : 指 基 金 登 记 存 管 过 户 清 算 和 结 算 业 务, 具 体 内 容 包 括 投 资 人 基 金 账 户 的 建 立 和 管 理 基 金 份 额 登 记 基 金 销 售 业 务 的 确 认 清 算 和 结 算 代 理 发 放 红 利 建 立 并 保 管 基 金 份 额 持 有 人 名 册 和 办 理 非 交 易 过 户 等 29 登 记 结 算 机 构 : 指 办 理 登 记 结 算 业 务 的 机 构 本 基 金 的 登 记 结 算 机 构 为 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 30 基 金 合 同 生 效 日 : 指 基 金 募 集 达 到 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 规 定 的 条 件, 基 金 管 理 人 向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 完 毕, 并 获 得 中 国 证 监 会 书 面 确 认 的 日 期 31 基 金 合 同 终 止 日 : 指 基 金 合 同 规 定 的 基 金 合 同 终 止 事 由 出 现 后, 基 金 财 产 清 算 完 毕, 清 算 结 果 报 中 国 证 监 会 备 案 并 予 以 公 告 的 日 期 32 基 金 募 集 期 : 指 自 基 金 份 额 发 售 之 日 起 至 发 售 结 束 之 日 止 的 期 间, 最 长 不 得 超 过 3 个 月 33 存 续 期 : 指 基 金 合 同 生 效 至 终 止 之 间 的 不 定 期 期 限 34 工 作 日 : 指 上 海 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 的 正 常 交 易 日 35 业 务 规 则 : 指 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 发 布 的 适 用 于 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 的 业 务 规 则 细 则 规 定 及 其 不 时 修 订 的 版 本 36 项 目 或 前 海 企 业 公 馆 项 目 : 指 深 圳 市 万 科 前 海 企 业 公 馆 建 设 项 目, 项 目 具 体 信 息 详 5-4

9 见 招 募 说 明 书 37 万 科 企 业 : 指 万 科 企 业 股 份 有 限 公 司 38 深 圳 万 科 : 指 深 圳 市 万 科 房 地 产 有 限 公 司 39 前 海 管 理 局 : 指 深 圳 市 前 海 深 港 现 代 服 务 业 合 作 区 管 理 局 40 前 海 合 作 区 : 指 深 圳 市 前 海 深 港 现 代 服 务 业 合 作 区 41 BOT 协 议 : 指 深 圳 市 前 海 开 发 投 资 控 股 有 限 公 司 与 万 科 企 业 股 份 有 限 公 司 关 于 前 海 企 业 公 馆 项 目 之 BOT 协 议 42 目 标 公 司 : 指 深 圳 市 万 科 前 海 公 馆 建 设 管 理 有 限 公 司 及 其 组 织 形 式 变 更 后 的 实 体 本 基 金 对 目 标 公 司 投 资 前, 目 标 公 司 为 深 圳 市 万 科 房 地 产 有 限 公 司 全 资 持 股 的 有 限 责 任 公 司 本 基 金 对 目 标 公 司 投 资 后, 目 标 公 司 将 按 照 约 定 变 更 为 股 份 有 限 公 司 43 目 标 公 司 服 务 机 构 : 指 深 圳 万 科 44 增 资 完 成 日 : 指 基 金 合 同 生 效 后, 本 基 金 将 增 资 入 股 目 标 公 司 的 价 款 支 付 至 目 标 公 司 银 行 账 户 之 日 45 合 作 框 架 协 议 : 指 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 深 圳 市 万 科 前 海 公 馆 建 设 管 理 有 限 公 司 万 科 企 业 股 份 有 限 公 司 深 圳 市 万 科 房 地 产 有 限 公 司 深 圳 市 前 海 开 发 投 资 控 股 有 限 公 司 于 2015 年 2 月 13 日 签 署 的 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 深 圳 市 万 科 前 海 公 馆 建 设 管 理 有 限 公 司 万 科 企 业 股 份 有 限 公 司 深 圳 市 万 科 房 地 产 有 限 公 司 深 圳 市 前 海 开 发 投 资 控 股 有 限 公 司 之 合 作 框 架 协 议 46 增 资 协 议 : 指 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 深 圳 市 万 科 房 地 产 有 限 公 司 深 圳 市 万 科 前 海 公 馆 建 设 管 理 有 限 公 司 于 2015 年 2 月 13 日 签 署 的 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 深 圳 市 万 科 房 地 产 有 限 公 司 深 圳 市 万 科 前 海 公 馆 建 设 管 理 有 限 公 司 关 于 深 圳 市 万 科 前 海 公 馆 建 设 管 理 有 限 公 司 之 增 资 协 议 47 股 权 回 购 协 议 : 指 深 圳 市 万 科 房 地 产 有 限 公 司 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 深 圳 市 万 科 前 海 公 馆 建 设 管 理 有 限 公 司 于 2015 年 2 月 13 日 签 署 的 深 圳 市 万 科 房 地 产 有 限 公 司 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 深 圳 市 万 科 前 海 公 馆 建 设 管 理 有 限 公 司 关 于 深 圳 市 万 科 前 海 公 馆 建 设 管 理 有 限 公 司 之 股 权 回 购 协 议 48 项 目 收 益 : 指 基 金 管 理 人 代 表 本 基 金 通 过 持 有 目 标 公 司 股 权 获 得 利 润 分 配 及 深 圳 万 科 或 其 指 定 的 关 联 方 回 购 目 标 公 司 股 权 的 方 式, 所 取 得 的 自 2015 年 1 月 1 日 起 至 2023 年 7 月 24 日 期 间 前 海 企 业 公 馆 项 目 100% 的 实 际 或 应 当 取 得 的 除 物 业 管 理 费 之 外 经 调 整 后 的 营 业 收 入, 详 见 招 募 说 明 书 的 约 定 49 认 购 : 指 在 基 金 募 集 期 内, 投 资 人 申 请 购 买 基 金 份 额 的 行 为 50 系 统 内 转 托 管 : 指 基 金 份 额 持 有 人 将 持 有 的 基 金 份 额 在 注 册 登 记 系 统 内 不 同 销 售 机 构 ( 网 点 ) 之 间 或 证 券 登 记 结 算 系 统 内 不 同 会 员 单 位 ( 交 易 单 元 ) 之 间 进 行 转 托 管 的 行 为 51 跨 系 统 转 托 管 : 跨 系 统 转 托 管 只 限 于 在 证 券 账 户 和 以 其 为 基 础 注 册 的 开 放 式 基 金 账 5-5

10 户 之 间 进 行, 指 投 资 人 将 基 金 份 额 在 证 券 登 记 结 算 系 统 内 某 会 员 单 位 ( 交 易 单 元 ) 与 注 册 登 记 系 统 内 的 某 销 售 机 构 ( 网 点 ) 之 间 进 行 转 托 管 的 行 为 52 元 : 指 人 民 币 元 53 基 金 收 益 : 指 基 金 投 资 所 得 红 利 股 息 债 券 利 息 买 卖 证 券 价 差 银 行 存 款 利 息 已 实 现 的 其 他 合 法 收 入 及 因 运 用 基 金 财 产 带 来 的 成 本 和 费 用 的 节 约 54 基 金 资 产 总 值 : 指 目 标 公 司 股 权 各 类 有 价 证 券 银 行 存 款 本 息 和 基 金 应 收 款 项 以 及 其 他 资 产 的 价 值 总 和 55 基 金 资 产 净 值 : 指 基 金 资 产 总 值 减 去 基 金 负 债 后 的 价 值 56 基 金 份 额 净 值 : 指 计 算 日 基 金 资 产 净 值 除 以 计 算 日 基 金 份 额 总 数 57 基 金 资 产 估 值 : 指 计 算 评 估 基 金 资 产 和 负 债 的 价 值, 以 确 定 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 的 过 程 58 封 闭 运 作 期 : 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 至 10 年 后 对 应 日 止, 基 金 采 取 封 闭 运 作 的 期 间, 如 该 对 应 日 为 非 工 作 日, 则 顺 延 至 下 一 个 工 作 日 59 指 定 媒 介 : 指 中 国 证 监 会 指 定 的 用 以 进 行 信 息 披 露 的 报 刊 互 联 网 网 站 及 其 他 媒 介 60 不 可 抗 力 : 指 本 合 同 当 事 人 不 能 预 见 不 能 避 免 且 不 能 克 服 的 客 观 事 件 5-6

11 第 三 部 分 基 金 管 理 人 一 基 金 管 理 人 概 况 1 名 称 : 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 2 住 所 : 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 168 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 43 层 3 设 立 日 期 :1998 年 12 月 22 日 4 法 定 代 表 人 : 何 如 5 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 168 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 43 层 6 电 话 :(0755) 传 真 :(0755) 联 系 人 : 吕 奇 志 8 注 册 资 本 : 人 民 币 1.5 亿 元 9 股 权 结 构 : 出 资 人 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 7,500 50% 意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 (Eurizon Capital SGR S.p.A.) 7,350 49% 深 圳 市 北 融 信 投 资 发 展 有 限 公 司 150 1% 总 计 15, % 二 主 要 人 员 情 况 1 基 金 管 理 人 董 事 会 成 员 何 如 先 生, 董 事 长, 硕 士, 高 级 会 计 师, 国 籍 : 中 国 历 任 中 国 电 子 器 件 公 司 深 圳 公 司 副 总 会 计 师 兼 财 务 处 处 长 总 会 计 师 常 务 副 总 经 理 总 经 理 党 委 书 记, 深 圳 发 展 银 行 行 长 助 理 副 行 长 党 委 委 员 副 董 事 长 行 长 党 委 副 书 记, 现 任 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 董 事 长 党 委 书 记, 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长 邓 召 明 先 生, 董 事, 经 济 学 博 士, 讲 师, 国 籍 : 中 国 历 任 北 京 理 工 大 学 管 理 与 经 济 学 院 讲 师 中 国 兵 器 工 业 总 公 司 主 任 科 员 中 国 证 监 会 处 长 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理, 现 任 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 总 裁 党 总 支 书 记 孙 煜 扬 先 生, 董 事, 经 济 学 博 士, 国 籍 : 中 国 历 任 贵 州 省 政 府 经 济 体 制 改 革 委 员 会 主 任 科 员 中 共 深 圳 市 委 政 策 研 究 室 副 处 长 深 圳 证 券 结 算 公 司 常 务 副 总 经 理 深 圳 证 券 交 易 所 首 任 行 政 总 监 香 港 深 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 助 理 总 经 理 香 港 深 业 控 股 有 限 公 司 副 总 经 理 中 国 高 新 技 术 产 业 投 资 管 理 有 限 公 司 董 事 长 兼 行 政 总 裁 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 总 裁 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总 裁, 现 任 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 顾 问 周 中 国 先 生, 董 事, 会 计 学 硕 士 研 究 生, 国 籍 : 中 国 曾 任 深 圳 市 华 为 技 术 有 限 公 司 定 价 中 心 经 理 助 理 ;2000 年 7 月 起 历 任 国 信 证 券 有 限 责 任 公 司 资 金 财 务 总 部 业 务 经 理 外 派 5-7

12 财 务 经 理 高 级 经 理 总 经 理 助 理 副 总 经 理 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 人 力 资 源 总 部 副 总 经 理 资 金 财 务 总 部 副 总 经 理 ;2015 年 6 月 至 今 任 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 资 金 财 务 总 部 总 经 理 Massimo Mazzini 先 生, 董 事, 经 济 和 商 学 学 士 国 籍 : 意 大 利 曾 在 安 达 信 (Arthur Andersen MBA) 从 事 风 险 管 理 和 资 产 管 理 工 作, 历 任 CA AIPG SGR 投 资 总 监 CAAM AI SGR 及 CA AIPG SGR 首 席 执 行 官 和 投 资 总 监 东 方 汇 理 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司 (CAAM SGR) 投 资 副 总 监 农 业 信 贷 另 类 投 资 集 团 (Credit Agricole Alternative Investments Group) 国 际 执 行 委 员 会 委 员 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 (Eurizon Capital SGR S.p.A.) 投 资 方 案 部 投 资 总 监 Epsilon 资 产 管 理 股 份 公 司 (Epsilon SGR) 首 席 执 行 官, 现 任 欧 利 盛 资 本 股 份 公 司 (Eurizon Capital S.A.)( 卢 森 堡 ) 首 席 执 行 官 和 总 经 理 Alessandro Varaldo 先 生, 董 事, 经 济 学 和 商 业 管 理 博 士, 国 籍 : 意 大 利 曾 任 米 兰 德 意 志 银 行 集 团 Finanza e Futuro Fondi Sprind 股 份 公 司 投 资 管 理 部 债 券 基 金 和 现 金 头 寸 管 理 高 级 经 理,IMI Fideuram 资 产 管 理 股 份 公 司 投 资 管 理 部 固 定 收 益 组 合 和 现 金 管 理 业 务 负 责 人, 圣 保 罗 银 行 投 资 公 司 (Banca Sanpaolo Invest S.p.A.) 财 务 及 营 销 策 划 部 负 责 人, Capitalia 股 份 公 司 (Capitalia S.p.A.) 产 品 和 销 售 部 负 责 人,Capitalia 投 资 管 理 股 份 公 司 (Capitalia Investment Management S.A.) 董 事 总 经 理,Unicredit Holding 财 务 风 险 管 理 部 意 大 利 企 业 法 人 风 险 管 理 业 务 负 责 人, 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 (Eurizon Capital SGR S.p.A) 首 席 市 场 官 欧 利 盛 资 本 股 份 公 司 (Eurizon Capital S.A.)( 卢 森 堡 ) 董 事, 现 任 意 大 利 联 合 圣 保 罗 银 行 股 份 有 限 公 司 (Intesa Sanpaolo S.p.A.) 储 蓄 投 资 和 养 老 金 产 品 部 负 责 人 史 际 春 先 生, 独 立 董 事, 法 学 博 士, 国 籍 : 中 国 历 任 安 徽 大 学 讲 师 中 国 人 民 大 学 副 教 授, 现 任 中 国 人 民 大 学 法 学 院 教 授 博 士 生 导 师, 国 务 院 特 殊 津 贴 专 家, 兼 任 中 国 法 学 会 经 济 法 学 研 究 会 副 会 长 北 京 市 人 大 常 委 会 和 法 制 委 员 会 委 员 张 元 先 生, 独 立 董 事, 大 学 本 科, 国 籍 : 中 国 曾 任 新 疆 军 区 干 事 秘 书 编 辑, 甘 肃 省 委 研 究 室 干 事 副 处 长 处 长 副 主 任, 中 央 金 融 工 作 委 员 会 研 究 室 主 任, 中 国 银 监 会 政 策 法 规 部 ( 研 究 局 ) 主 任 ( 局 长 ) 等 职 务 ;2005 年 6 月 至 2007 年 12 月, 任 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 董 事 长 兼 党 委 书 记 ;2007 年 12 月 至 2010 年 12 月, 任 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 监 事 长 兼 党 委 副 书 记 高 臻 女 士, 独 立 董 事, 工 商 管 理 硕 士, 国 籍 : 中 国 曾 任 中 国 进 出 口 银 行 副 处 长, 负 责 贷 款 管 理 和 运 营, 项 目 涉 及 制 造 业 能 源 电 信 跨 国 并 购 ;2007 年 加 入 曼 达 林 投 资 顾 问 有 限 公 司, 现 任 曼 达 林 投 资 顾 问 有 限 公 司 执 行 合 伙 人 2 基 金 管 理 人 监 事 会 成 员 黄 俞 先 生, 监 事 会 主 席, 研 究 生 学 历, 国 籍 : 中 国 曾 在 中 农 信 公 司 正 大 财 务 公 司 工 作, 曾 任 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 监 事, 现 任 深 圳 市 北 融 信 投 资 发 展 有 限 公 司 董 事 长 5-8

13 Andrea Vismara 先 生, 监 事, 法 学 学 士, 律 师, 国 籍 : 意 大 利 曾 在 意 大 利 多 家 律 师 事 务 所 担 任 律 师, 先 后 在 法 国 农 业 信 贷 集 团 (Credit Agricole Group) 东 方 汇 理 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司 (CAAM SGR) 法 务 部 产 品 开 发 部, 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 (Eurizon Capital SGR S.p.A.) 治 理 与 股 权 部 工 作, 现 在 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 运 营 部 工 作 陈 冰 女 士, 监 事, 本 科 学 历, 国 籍 : 中 国 曾 任 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 资 金 财 务 部 会 计 上 海 营 业 部 财 务 科 副 科 长 资 金 财 务 部 财 务 科 副 经 理 资 金 财 务 部 资 金 科 经 理 资 金 财 务 部 主 任 会 计 师 兼 科 经 理 资 金 财 务 部 总 经 理 助 理 资 金 财 务 总 部 副 总 经 理 等, 现 任 国 信 证 券 资 金 财 务 总 部 副 总 经 理 兼 资 金 运 营 部 总 经 理 融 资 融 券 部 总 经 理 苏 波 先 生, 职 工 监 事, 博 士, 国 籍 : 中 国 历 任 深 圳 经 济 特 区 证 券 公 司 研 究 所 副 所 长 投 资 部 经 理, 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 投 研 部 研 究 员 客 户 服 务 主 管 西 部 理 财 中 心 总 经 理 渠 道 服 务 二 部 总 监 助 理, 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 信 息 技 术 部 总 经 理 助 理 ;2008 年 11 月 加 盟 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司, 现 任 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 总 裁 助 理 机 构 理 财 部 总 经 理 刘 慧 红 女 士, 职 工 监 事, 本 科 学 历, 国 籍 : 中 国 曾 在 中 国 工 商 银 行 深 圳 分 行 平 安 证 券 公 司 工 作,1998 年 12 月 加 盟 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 登 记 结 算 部 副 总 经 理, 现 任 公 司 登 记 结 算 部 执 行 总 经 理 于 丹 女 士, 职 工 监 事, 法 学 硕 士, 国 籍 : 中 国 历 任 北 京 市 金 杜 ( 深 圳 ) 律 师 事 务 所 律 师 ; 2011 年 7 月 加 盟 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 监 察 稽 核 部 法 务 主 管, 现 任 监 察 稽 核 部 总 经 理 助 理 3 高 级 管 理 人 员 情 况 何 如 先 生, 董 事 长, 简 历 同 前 邓 召 明 先 生, 董 事, 总 裁, 简 历 同 前 高 阳 先 生, 副 总 裁, 特 许 金 融 分 析 师 (CFA), 经 济 学 硕 士, 国 籍 : 中 国 历 任 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 经 理, 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 博 时 价 值 增 长 基 金 基 金 经 理 固 定 收 益 部 总 经 理 基 金 裕 泽 基 金 经 理 基 金 裕 隆 基 金 经 理 股 票 投 资 部 总 经 理, 现 任 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 裁 胡 湘 先 生, 副 总 裁, 经 济 学 硕 士, 国 籍 : 中 国 曾 就 职 于 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 投 资 部 境 外 投 资 部, 历 任 副 主 任 科 员 主 任 科 员 副 处 长, 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 总 裁 助 理, 现 任 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 裁 高 鹏 先 生, 副 总 裁, 经 济 学 硕 士, 国 籍 : 中 国 历 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 监 察 法 律 部 监 察 稽 核 经 理, 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 监 察 稽 核 部 副 总 经 理 监 察 稽 核 部 总 经 理 职 工 监 事 督 察 长, 现 任 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 裁 高 永 杰, 督 察 长, 法 学 硕 士, 国 籍 : 中 国 历 任 中 共 中 央 办 公 厅 秘 书 局 干 部, 中 国 证 监 会 办 公 厅 新 闻 处 干 部 秘 书 处 副 处 级 秘 书 发 行 监 管 部 副 处 长 人 事 教 育 部 副 处 长 处 长, 现 任 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 督 察 长 监 察 稽 核 部 总 经 理 5-9

14 4 本 基 金 拟 任 基 金 经 理 尤 柏 年 先 生, 国 籍 中 国, 经 济 学 博 士,10 年 证 券 从 业 经 验 历 任 澳 大 利 亚 BConnect 公 司 Apex 投 资 咨 询 团 队 分 析 师, 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 金 融 工 程 部 高 级 数 量 分 析 师 海 外 投 资 管 理 部 高 级 分 析 师 基 金 经 理 助 理 华 宝 兴 业 成 熟 市 场 基 金 和 华 宝 兴 业 标 普 油 气 基 金 基 金 经 理 等 职 ;2014 年 7 月 加 盟 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司, 任 职 于 国 际 业 务 部,2014 年 8 月 至 今 担 任 鹏 华 全 球 高 收 益 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2014 年 9 月 至 今 兼 任 鹏 华 环 球 发 现 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 尤 柏 年 先 生 具 备 基 金 从 业 资 格 5 投 资 决 策 委 员 会 成 员 情 况 邓 召 明 先 生, 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 总 裁 党 总 支 书 记 高 阳 先 生, 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 裁 初 冬 女 士, 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 总 裁 助 理 固 定 收 益 投 资 总 监 固 定 收 益 部 总 经 理, 社 保 基 金 组 合 投 资 经 理 及 鹏 华 丰 盛 稳 固 收 益 债 券 基 金 鹏 华 双 债 增 利 债 券 基 金 鹏 华 双 债 加 利 债 券 基 金 基 金 经 理 冀 洪 涛 先 生, 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 总 裁 助 理 机 构 投 资 部 总 经 理, 社 保 基 金 组 合 投 资 经 理 程 世 杰 先 生, 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 首 席 权 益 投 资 官, 鹏 华 价 值 优 势 基 金 基 金 经 理 黄 鑫 先 生, 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 部 总 经 理, 鹏 华 动 力 增 长 基 金 基 金 经 理 王 咏 辉 先 生, 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 量 化 及 衍 生 品 投 资 部 总 经 理, 鹏 华 中 证 500 指 数 (LOF) 基 金 鹏 华 地 产 分 级 基 金 鹏 华 沪 深 300 指 数 (LOF) 基 金 基 金 经 理 阳 先 伟 先 生, 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 部 执 行 总 经 理, 鹏 华 丰 收 债 券 基 金 鹏 华 双 债 保 利 债 券 基 金 鹏 华 可 转 债 债 券 基 金 基 金 经 理 陈 鹏 先 生, 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 部 副 总 经 理, 鹏 华 中 国 50 混 合 基 金 基 金 经 理, 鹏 华 消 费 领 先 混 合 基 金 基 金 经 理 6 上 述 人 员 之 间 不 存 在 近 亲 属 关 系 三 基 金 管 理 人 的 职 责 1 依 法 募 集 资 金, 办 理 基 金 份 额 的 发 售 和 登 记 事 宜 ; 2 办 理 基 金 备 案 手 续 ; 3 对 所 管 理 的 不 同 基 金 财 产 分 别 管 理 分 别 记 账, 进 行 证 券 投 资 ; 4 按 照 基 金 合 同 的 约 定 确 定 基 金 收 益 分 配 方 案, 及 时 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 收 益 ; 5 进 行 基 金 会 计 核 算 并 编 制 基 金 财 务 会 计 报 告 ; 6 编 制 季 度 半 年 度 和 年 度 基 金 报 告 ; 7 计 算 并 公 告 基 金 资 产 净 值 ; 8 办 理 与 基 金 财 产 管 理 业 务 活 动 有 关 的 信 息 披 露 事 项 ; 9 按 照 规 定 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ; 5-10

15 10 保 存 基 金 财 产 管 理 业 务 活 动 的 记 录 账 册 报 表 和 其 他 相 关 资 料 ; 11 以 基 金 管 理 人 名 义, 代 表 基 金 份 额 持 有 人 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 者 实 施 其 他 法 律 行 为 ; 12 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 职 责 四 基 金 管 理 人 的 承 诺 1 基 金 管 理 人 承 诺 不 从 事 违 反 证 券 法 基 金 法 销 售 办 法 运 作 办 法 信 息 披 露 办 法 等 法 律 法 规 的 行 为, 并 承 诺 建 立 健 全 内 部 控 制 制 度, 采 取 有 效 措 施, 防 止 违 法 行 为 的 发 生 2 基 金 管 理 人 的 禁 止 行 为 : (1) 将 基 金 管 理 人 固 有 财 产 或 者 他 人 财 产 混 同 于 基 金 财 产 从 事 证 券 投 资 ; (2) 不 公 平 地 对 待 公 司 管 理 的 不 同 基 金 财 产 ; (3) 利 用 基 金 财 产 为 基 金 份 额 持 有 人 以 外 的 第 三 人 牟 取 利 益 ; (4) 向 基 金 份 额 持 有 人 违 规 承 诺 收 益 或 者 承 担 损 失 ; (5) 法 律 法 规 以 及 中 国 证 监 会 禁 止 的 其 他 行 为 3 基 金 管 理 人 承 诺 加 强 人 员 管 理, 强 化 职 业 操 守, 督 促 和 约 束 员 工 遵 守 国 家 有 关 法 律 法 规 及 行 业 规 范, 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责, 不 从 事 以 下 活 动 : (1) 越 权 或 违 规 经 营 ; (2) 违 反 法 律 法 规 基 金 合 同 或 托 管 协 议 ; (3) 故 意 损 害 基 金 份 额 持 有 人 或 基 金 合 同 其 他 当 事 人 的 合 法 权 益 ; (4) 在 向 中 国 证 监 会 报 送 的 资 料 中 弄 虚 作 假 ; (5) 拒 绝 干 扰 阻 挠 或 严 重 影 响 中 国 证 监 会 依 法 监 管 ; (6) 玩 忽 职 守 滥 用 职 权 ; (7) 泄 露 在 任 职 期 间 知 悉 的 有 关 证 券 基 金 的 商 业 秘 密 尚 未 依 法 公 开 的 基 金 投 资 内 容 基 金 投 资 计 划 等 信 息 ; (8) 除 按 本 基 金 管 理 人 制 度 进 行 基 金 运 作 投 资 外, 直 接 或 间 接 进 行 其 他 股 票 投 资 ; (9) 协 助 接 受 委 托 或 以 其 他 任 何 形 式 为 其 他 组 织 或 个 人 进 行 证 券 交 易 ; (10) 违 反 证 券 交 易 所 业 务 规 则, 利 用 对 敲 倒 仓 等 非 法 手 段 操 纵 市 场 价 格, 扰 乱 市 场 秩 序 ; (11) 贬 损 同 行, 以 提 高 自 己 ; (12) 在 公 开 信 息 披 露 和 广 告 中 故 意 含 有 虚 假 误 导 欺 诈 成 份 ; (13) 以 不 正 当 手 段 谋 求 业 务 发 展 ; (14) 有 悖 社 会 公 德, 损 害 证 券 投 资 基 金 人 员 形 象 ; (15) 其 他 法 律 行 政 法 规 禁 止 的 行 为 4 基 金 经 理 承 诺 (1) 依 照 有 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定, 本 着 谨 慎 的 原 则 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 取 最 5-11

16 大 利 益 ; (2) 不 得 利 用 职 务 之 便 为 自 己 受 雇 人 或 任 何 第 三 者 谋 取 利 益 ; (3) 不 泄 露 在 任 职 期 间 知 悉 的 有 关 证 券 基 金 的 商 业 秘 密, 尚 未 依 法 公 开 的 基 金 投 资 内 容 基 金 投 资 计 划 等 信 息 ; (4) 不 从 事 损 害 基 金 财 产 和 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 证 券 交 易 及 其 他 活 动 五 基 金 管 理 人 的 内 部 控 制 制 度 1 内 部 控 制 的 原 则 基 金 管 理 人 的 内 部 控 制 遵 循 以 下 原 则 : (1) 健 全 性 原 则 : 内 部 控 制 应 当 包 括 公 司 的 各 项 业 务 各 个 部 门 或 机 构 和 各 级 人 员, 并 涵 盖 到 决 策 执 行 监 督 反 馈 等 各 个 环 节 ; (2) 有 效 性 原 则 : 通 过 科 学 的 内 控 手 段 和 方 法, 建 立 合 理 的 内 控 程 序, 维 护 内 控 制 度 的 有 效 执 行 ; (3) 独 立 性 原 则 : 公 司 各 机 构 部 门 和 岗 位 职 责 应 当 保 持 相 对 独 立, 公 司 基 金 资 产 自 有 资 产 其 他 资 产 的 运 作 应 当 分 离 ; (4) 相 互 制 约 原 则 : 公 司 内 部 部 门 和 岗 位 的 设 置 应 当 权 责 分 明 相 互 制 衡 ; (5) 成 本 效 益 原 则 : 公 司 运 用 科 学 化 的 经 营 管 理 方 法 降 低 运 作 成 本, 提 高 经 济 效 益, 以 合 理 的 控 制 成 本 达 到 最 佳 的 内 部 控 制 效 果 2 制 订 内 部 控 制 制 度 应 当 遵 循 以 下 原 则 : (1) 合 法 合 规 性 原 则 : 基 金 管 理 人 内 控 制 度 应 当 符 合 国 家 法 律 法 规 规 章 和 各 项 规 定 ; (2) 全 面 性 原 则 : 内 部 控 制 制 度 应 当 涵 盖 基 金 管 理 人 经 营 管 理 的 各 个 环 节, 不 得 留 有 制 度 上 的 空 白 或 漏 洞 ; (3) 审 慎 性 原 则 : 制 定 内 部 控 制 制 度 应 当 以 审 慎 经 营 防 范 和 化 解 风 险 为 出 发 点 ; (4) 适 时 性 原 则 : 内 部 控 制 制 度 的 制 定 应 当 随 着 有 关 法 律 法 规 的 调 整 和 基 金 管 理 人 经 营 战 略 经 营 方 针 经 营 理 念 等 内 外 部 环 境 的 变 化 进 行 及 时 的 修 改 或 完 善 3 内 部 控 制 体 系 (1) 董 事 会 下 设 合 规 与 风 险 控 制 委 员 会, 主 要 负 责 制 定 基 金 管 理 人 风 险 控 制 战 略 和 控 制 政 策 协 调 突 发 重 大 风 险 等 事 项 ; (2) 公 司 督 察 长 负 责 对 基 金 管 理 人 各 业 务 环 节 合 法 合 规 运 作 进 行 监 督 检 查, 组 织 指 导 基 金 管 理 人 内 部 监 察 稽 核 工 作, 并 可 向 董 事 会 和 中 国 证 监 会 直 接 报 告 ; (3) 公 司 经 营 管 理 层 督 察 长 监 察 稽 核 部 公 司 各 部 门 总 经 理 定 期 召 开 会 议 对 各 类 风 险 予 以 充 分 的 评 估 和 防 范, 对 业 务 过 程 中 潜 在 和 存 在 的 风 险 进 行 通 报 讨 论, 并 及 时 采 取 防 范 和 控 制 措 施 ; (4) 监 察 稽 核 部 负 责 对 基 金 管 理 人 各 部 门 的 风 险 控 制 情 况 进 行 检 查, 定 期 不 定 期 对 业 5-12

17 务 部 门 内 部 控 制 制 度 执 行 情 况 和 遵 循 国 家 法 律 法 规 及 其 他 规 定 的 执 行 情 况 进 行 检 查, 并 适 时 提 出 整 改 建 议 ; (5) 业 务 部 门 : 对 本 部 门 业 务 范 围 内 的 业 务 风 险 负 有 管 控 和 及 时 报 告 的 义 务 ; (6) 员 工 : 依 照 公 司 全 面 风 险 管 理 全 员 风 险 控 制 的 理 念, 公 司 每 个 员 工 均 负 有 一 线 风 险 控 制 职 责, 负 责 把 公 司 的 风 险 控 制 理 念 和 措 施 落 实 到 每 一 个 业 务 环 节 当 中, 并 负 有 把 业 务 过 程 中 发 现 的 风 险 隐 患 或 风 险 问 题 及 时 进 行 报 告 反 馈 的 义 务 4 内 部 控 制 措 施 (1) 公 司 通 过 不 断 健 全 法 人 治 理 结 构, 充 分 发 挥 独 立 董 事 和 监 事 会 的 监 督 职 能, 力 争 从 源 头 上 杜 绝 不 正 当 关 联 交 易 利 益 输 送 和 内 部 人 控 制 现 象 的 发 生, 保 护 投 资 者 利 益 和 公 司 合 法 权 益 ; (2) 公 司 牢 固 树 立 了 内 控 优 先 的 风 险 管 理 理 念, 并 着 力 培 养 全 体 员 工 的 风 险 防 范 意 识, 营 造 浓 厚 的 风 险 管 理 文 化 氛 围, 保 证 全 体 员 工 及 时 了 解 国 家 法 律 法 规 和 公 司 规 章 制 度, 使 风 险 意 识 贯 穿 到 公 司 各 个 部 门 各 个 岗 位 和 各 个 环 节 ; (3) 公 司 依 据 自 身 经 营 特 点 建 立 了 包 括 岗 位 自 控 相 关 部 门 和 岗 位 之 间 相 互 监 督 制 衡 督 察 长 和 监 察 稽 核 部 监 督 的 权 责 统 一 严 密 有 效 的 三 道 内 控 防 线 ; (4) 建 立 并 不 断 完 善 内 部 控 制 体 系 及 内 部 控 制 制 度 : 自 成 立 来, 公 司 不 断 完 善 内 控 组 织 架 构 控 制 程 序 控 制 措 施 以 及 控 制 职 责, 建 立 健 全 内 部 控 制 体 系 通 过 不 断 地 对 内 部 控 制 制 度 进 行 修 订 和 更 新, 公 司 的 内 部 控 制 制 度 不 断 走 向 完 善 ; (5) 建 立 健 全 各 项 管 理 制 度 和 业 务 规 章 : 公 司 建 立 了 包 括 投 资 管 理 制 度 基 金 会 计 制 度 信 息 披 露 制 度 监 察 稽 核 制 度 信 息 技 术 管 理 制 度 公 司 财 务 制 度 等 基 本 管 理 制 度 以 及 包 括 岗 位 设 置 岗 位 职 责 操 作 流 程 手 册 在 内 的 业 务 流 程 规 章 等, 从 基 本 管 理 制 度 和 业 务 流 程 上 进 行 风 险 控 制 ; (6) 建 立 了 岗 位 分 离 相 互 制 衡 的 内 控 机 制 : 公 司 在 岗 位 设 置 上 采 取 了 严 格 的 分 离 制 度, 实 现 了 基 金 投 资 与 交 易 交 易 与 清 算 公 司 会 计 与 基 金 会 计 等 业 务 岗 位 的 分 离 制 度, 形 成 了 不 同 岗 位 之 间 的 相 互 制 衡 机 制, 从 岗 位 设 置 上 减 少 和 防 范 操 作 及 操 守 风 险 ; (7) 建 立 健 全 了 岗 位 责 任 制 : 公 司 通 过 健 全 岗 位 责 任 制 使 每 位 员 工 都 能 明 确 自 己 的 岗 位 职 责 和 风 险 管 理 责 任 ; (8) 构 建 风 险 管 理 系 统 : 公 司 通 过 建 立 风 险 评 估 预 警 报 告 控 制 以 及 监 督 程 序, 并 经 过 适 当 的 控 制 流 程, 定 期 或 实 时 对 风 险 进 行 评 估 预 警 监 督, 从 而 识 别 评 估 和 预 警 与 公 司 管 理 及 基 金 运 作 有 关 的 风 险, 通 过 明 晰 的 报 告 渠 道, 对 风 险 问 题 进 行 层 层 监 督 管 理 控 制, 使 部 门 和 管 理 层 即 时 把 握 风 险 状 况 并 及 时 快 速 作 出 风 险 控 制 决 策 ; (9) 建 立 自 动 化 监 督 控 制 系 统 : 公 司 启 用 了 恒 生 交 易 系 统 以 及 自 行 开 发 的 投 资 指 标 监 控 系 统 等 计 算 机 辅 助 控 制 系 统, 对 投 资 比 例 限 制 禁 止 买 入 股 票 名 单 交 叉 交 易 等 方 面 进 行 电 子 化 控 制, 有 效 地 防 止 了 运 作 风 险 和 操 守 风 险 ; 5-13

18 (10) 不 断 强 化 投 资 纪 律, 严 格 实 施 股 票 库 制 度 : 公 司 不 断 强 化 投 资 纪 律, 加 强 集 体 决 策 机 制, 各 基 金 的 行 业 配 置 比 例 基 金 经 理 个 股 授 权 基 准 仓 位 等 由 投 资 决 策 委 员 会 决 定 同 时, 公 司 建 立 了 严 格 的 股 票 库 制 度, 所 有 股 票 投 资 必 须 完 全 从 股 票 库 中 选 择 公 司 还 建 立 了 契 约 风 险 评 估 制 度, 定 期 对 各 基 金 遵 守 基 金 合 同 的 情 况 进 行 评 估, 防 范 契 约 风 险 5 基 金 管 理 人 关 于 内 部 合 规 控 制 书 的 声 明 (1) 基 金 管 理 人 确 知 建 立 实 施 和 维 持 内 部 控 制 制 度 是 本 公 司 董 事 会 及 管 理 层 的 责 任 ; (2) 本 基 金 管 理 人 承 诺 以 上 关 于 内 部 控 制 的 披 露 真 实 准 确 ; (3) 本 基 金 管 理 人 承 诺 根 据 市 场 变 化 和 公 司 发 展 不 断 完 善 内 部 控 制 体 系 和 内 部 控 制 制 度 5-14

19 第 四 部 分 基 金 托 管 人 一 基 本 情 况 本 基 金 托 管 人 为 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司, 基 本 信 息 如 下 : 名 称 : 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 中 山 东 一 路 12 号 办 公 地 址 : 上 海 市 中 山 东 一 路 12 号 法 定 代 表 人 : 吉 晓 辉 成 立 时 间 :1992 年 10 月 19 日 经 营 范 围 : 经 中 国 人 民 银 行 和 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 批 准, 公 司 主 营 业 务 主 要 包 括 : 吸 收 公 众 存 款 ; 发 放 短 期 中 期 和 长 期 贷 款 ; 办 理 结 算 ; 办 理 票 据 贴 现 ; 发 行 金 融 债 券 ; 代 理 发 行 代 理 兑 付 承 销 政 府 债 券 ; 买 卖 政 府 债 券 ; 同 业 拆 借 ; 提 供 信 用 证 服 务 及 担 保 ; 代 理 收 付 款 项 及 代 理 保 险 业 务 ; 提 供 保 险 箱 业 务 ; 外 汇 存 款 ; 外 汇 贷 款 ; 外 汇 汇 款 ; 外 币 兑 换 ; 国 际 结 算 ; 同 业 外 汇 拆 借 ; 外 汇 票 据 的 承 兑 和 贴 现 ; 外 汇 借 款 ; 外 汇 担 保 ; 结 汇 售 汇 ; 买 卖 和 代 理 买 卖 股 票 以 外 的 外 币 有 价 证 券 ; 自 营 外 汇 买 卖 ; 代 客 外 汇 买 卖 ; 资 信 调 查 咨 询 见 证 业 务 ; 离 岸 银 行 业 务 ; 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 ; 全 国 社 会 保 障 基 金 托 管 业 务 ; 经 中 国 人 民 银 行 和 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 批 准 经 营 的 其 他 业 务 组 织 形 式 : 股 份 有 限 公 司 注 册 资 本 : 亿 元 人 民 币 存 续 期 间 : 持 续 经 营 基 金 托 管 资 格 批 文 及 文 号 : 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 [2003]105 号 联 系 人 : 朱 萍 联 系 电 话 :(021) 上 海 浦 东 发 展 银 行 经 过 二 十 年 来 的 稳 健 经 营 和 业 务 开 拓, 各 项 业 务 发 展 一 直 保 持 较 快 增 长, 各 项 经 营 指 标 在 股 份 制 商 业 银 行 中 处 于 较 好 水 平 上 海 浦 东 发 展 银 行 总 行 于 2003 年 设 立 基 金 托 管 部,2005 年 更 名 为 资 产 托 管 部,2013 年 再 次 更 名 为 资 产 托 管 与 养 老 金 业 务 部, 下 设 证 券 托 管 处 客 户 资 产 托 管 处 养 老 金 业 务 处 内 控 管 理 处 运 营 管 理 处 五 个 职 能 部 门, 现 有 员 工 63 人 目 前, 上 海 浦 东 发 展 银 行 拥 有 证 券 投 资 基 金 基 金 公 司 客 户 资 产 管 理 计 划 ( 一 对 多 一 对 一 ) 保 险 基 金 QFII QDII 券 商 资 产 管 理 计 划 信 托 计 划 年 金 基 金 理 财 产 品 私 募 基 金 客 户 资 金 托 管 等 门 类 齐 全 的 托 管 产 品 体 系, 为 各 类 客 户 提 供 个 性 化 的 托 管 服 务 ( 二 ) 主 要 人 员 情 况 吉 晓 辉, 男,1955 年 出 生, 工 商 管 理 硕 士, 高 级 经 济 师 曾 任 中 国 工 商 银 行 上 海 浦 东 分 行 行 长 党 委 副 书 记 ; 中 国 工 商 银 行 上 海 市 分 行 副 行 长 党 委 副 书 记 ; 中 国 工 商 银 行 上 海 5-15

20 市 分 行 行 长 党 委 书 记 ; 上 海 市 政 府 副 秘 书 长 上 海 市 金 融 工 作 党 委 副 书 记 上 海 市 金 融 服 务 办 公 室 主 任 上 海 国 际 集 团 有 限 公 司 董 事 长 党 委 书 记, 第 十 届 第 十 一 届 全 国 政 协 委 员 现 任 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 董 事 长 党 委 书 记 中 共 上 海 市 第 十 届 委 员 会 委 员 朱 玉 辰, 男,1961 年 出 生, 研 究 生 学 历, 经 济 学 博 士, 高 级 经 济 师, 中 国 农 业 大 学 兼 职 教 授 曾 任 中 国 粮 食 贸 易 公 司 粮 食 批 发 市 场 管 理 办 公 室 主 任, 深 圳 中 期 期 货 经 纪 有 限 公 司 总 裁, 上 海 中 期 期 货 经 纪 有 限 公 司 董 事 长 总 裁, 中 国 国 际 期 货 经 纪 有 限 公 司 高 级 副 总 裁, 大 连 商 品 交 易 所 党 委 书 记 总 经 理, 中 国 金 融 期 货 交 易 所 股 份 有 限 公 司 总 经 理 党 委 副 书 记 ; 现 任 上 海 浦 东 发 展 银 行 副 董 事 长 行 长 党 委 副 书 记 第 十 二 届 全 国 政 协 委 员 冀 光 恒, 男,1968 年 出 生, 博 士, 高 级 经 济 师 曾 任 上 海 银 工 房 地 产 开 发 公 司 董 事 副 总 经 理, 工 商 银 行 总 行 住 房 信 贷 部 市 场 开 发 处 副 处 长, 工 商 银 行 总 行 副 行 长 专 职 秘 书, 工 商 银 行 北 京 市 分 行 办 公 室 主 任 兼 党 办 主 任, 工 商 银 行 北 京 市 长 安 支 行 行 长 党 委 书 记, 工 商 银 行 北 京 市 分 行 副 行 长 党 委 委 员, 上 海 浦 东 发 展 银 行 副 行 长 党 委 委 员 兼 北 京 分 行 行 长 党 委 书 记 现 任 上 海 浦 东 发 展 银 行 副 行 长 党 委 委 员 公 司 业 务 总 监 李 桦, 男,1972 年 出 生, 大 学 本 科, 曾 任 中 国 华 融 资 产 管 理 公 司 上 海 办 事 处 高 级 副 经 理 高 级 经 理 副 总 经 理 党 委 副 书 记 现 任 上 海 浦 东 发 展 银 行 资 产 托 管 与 养 老 金 业 务 部 总 经 理 ( 三 ) 基 金 托 管 业 务 经 营 情 况 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 于 2003 年 9 月 10 日 获 得 基 金 托 管 资 格, 截 止 到 2013 年 12 月 31 日, 共 托 管 国 泰 金 龙 行 业 精 选 基 金 国 泰 金 龙 债 券 基 金 天 治 财 富 增 长 基 金 嘉 实 优 质 基 金 广 发 小 盘 成 长 基 金 汇 添 富 货 币 基 金 长 信 金 利 趋 势 基 金 国 联 安 货 币 基 金 银 华 永 泰 积 极 债 券 型 基 金 国 联 安 中 债 信 用 债 指 数 增 强 型 基 金 长 信 利 众 分 级 债 券 证 券 投 资 基 金 华 富 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 中 海 安 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 博 时 安 丰 18 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 易 方 达 裕 丰 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金 鹏 华 丰 泰 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 汇 添 富 双 利 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 十 七 只 开 放 式 证 券 投 资 基 金, 托 管 基 金 资 产 净 值 总 规 模 为 亿 元 ( 四 ) 基 金 托 管 人 的 禁 止 行 为 1 以 违 反 法 律 法 规 基 金 合 同 及 其 他 规 定 之 方 式 保 管 基 金 资 产 ; 2 除 信 托 法 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 有 关 规 定 明 确 规 定 的 情 形 之 外, 委 托 第 三 人 托 管 基 金 资 产 ; 3 对 基 金 管 理 人 的 正 常 指 令 拖 延 和 拒 绝 执 行 ; 4 除 依 据 基 金 管 理 人 指 令 或 基 金 合 同 另 有 规 定 的, 自 行 运 用 处 分 和 分 配 基 金 资 产 ; 5 将 基 金 资 产 转 为 其 自 有 财 产, 将 自 有 财 产 与 基 金 资 产 进 行 交 易, 或 者 将 不 同 基 金 资 产 进 行 相 互 交 易 ; 5-16

21 6 同 意 基 金 管 理 人 将 基 金 资 产 用 于 违 反 有 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 规 定 的 投 资 ; 7 提 供 虚 假 的 或 者 隐 瞒 重 要 事 实 的 财 务 会 计 报 告 统 计 报 告 定 期 报 告 ; 8 从 事 法 律 行 政 法 规 中 国 证 监 会 规 定 基 金 合 同 及 其 他 规 定 所 禁 止 的 其 它 任 何 行 为 ( 五 ) 基 金 托 管 人 的 内 部 控 制 制 度 1 本 行 内 部 控 制 目 标 为 : 确 保 经 营 活 动 中 严 格 遵 守 国 家 有 关 法 律 法 规 监 管 部 门 监 管 规 则 和 本 行 规 章 制 度, 形 成 守 法 经 营 规 范 运 作 的 经 营 思 想 确 保 经 营 业 务 的 稳 健 运 行, 保 证 基 金 资 产 的 安 全 和 完 整, 确 保 业 务 活 动 信 息 的 真 实 准 确 完 整, 保 护 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 2 本 行 内 部 控 制 组 织 架 构 为 : 总 行 合 规 风 险 等 管 理 部 门 总 体 负 责 本 行 内 部 控 制 和 风 险 管 理 工 作, 对 托 管 业 务 风 险 管 理 和 内 部 控 制 工 作 进 行 指 导 监 督 和 评 价 总 行 资 产 托 管 与 养 老 金 业 务 部 下 设 内 控 管 理 处 内 控 管 理 处 是 全 行 托 管 业 务 条 线 的 内 部 控 制 具 体 管 理 实 施 机 构, 并 配 备 专 职 内 控 监 督 人 员 负 责 托 管 业 务 的 内 控 监 督 工 作, 独 立 行 使 监 督 稽 核 职 责 3 内 部 控 制 制 度 及 措 施 : 本 行 已 建 立 完 善 的 内 部 控 制 制 度 内 控 制 度 贯 穿 资 产 托 管 业 务 的 决 策 执 行 监 督 全 过 程, 渗 透 到 各 业 务 流 程 和 各 操 作 环 节, 覆 盖 到 从 事 资 产 托 管 各 级 组 织 结 构 岗 位 及 人 员 内 部 控 制 以 防 范 风 险 合 规 经 营 为 出 发 点, 各 项 业 务 流 程 体 现 内 控 优 先 要 求 具 体 内 控 措 施 包 括 : 培 育 员 工 树 立 内 控 优 先 制 度 先 行 全 员 化 风 险 控 制 的 风 险 管 理 理 念, 营 造 浓 厚 的 内 控 文 化 氛 围, 使 风 险 意 识 贯 穿 到 组 织 架 构 业 务 岗 位 人 员 的 各 个 环 节 制 定 权 责 清 晰 的 业 务 授 权 管 理 制 度 明 确 岗 位 职 责 和 各 项 操 作 规 程 员 工 职 业 道 德 规 范 业 务 数 据 备 份 和 保 密 等 在 内 的 各 项 业 务 管 理 制 度 ; 建 立 严 格 完 善 的 资 产 隔 离 和 资 产 保 管 制 度, 托 管 资 产 与 托 管 人 资 产 及 不 同 托 管 资 产 之 间 实 行 独 立 运 作 分 别 核 算 ; 对 各 类 突 发 事 件 或 故 障, 建 立 完 备 有 效 的 应 急 方 案, 定 期 组 织 灾 备 演 练, 建 立 重 大 事 项 报 告 制 度 ; 在 基 金 运 作 公 区 域 建 立 健 全 安 全 监 控 系 统, 利 用 录 音 录 像 等 技 术 手 段 实 现 风 险 控 制 ; 定 期 对 业 务 情 况 进 行 自 查 内 部 稽 核 等 措 施 进 行 监 控, 通 过 专 项 / 全 面 审 计 等 措 施 实 施 业 务 监 控, 排 查 风 险 隐 患 ( 六 ) 托 管 人 对 管 理 人 运 作 基 金 进 行 监 督 的 方 法 和 程 序 1 监 督 依 据 托 管 人 严 格 按 照 有 关 政 策 法 规 以 及 基 金 合 同 托 管 协 议 等 进 行 监 督 监 督 依 据 具 体 包 括 : (1) 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 ; (2) 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 ; (3) 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 ; (4) 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 5-17

22 (5) 基 金 合 同 基 金 托 管 协 议 ; (6) 法 律 法 规 政 策 的 其 他 规 定 2 监 督 内 容 对 证 券 投 资 基 金 的 监 督 是 指 对 基 金 的 资 金 用 途 对 基 金 管 理 人 投 资 行 为 的 监 督 对 基 金 的 运 作 的 监 督, 具 体 包 括 但 不 限 于 : (1) 资 金 用 途 ; (2) 投 资 范 围 ; (3) 投 资 比 例 ; (4) 投 资 限 制 ; (5) 基 金 资 产 估 值 ; (6) 基 金 投 资 人 的 权 力 维 护 ; (7) 法 律 法 规 规 定 的 相 关 监 督 指 标 3 监 督 方 法 (1) 资 产 托 管 部 设 置 核 算 监 督 岗 位, 配 备 相 应 的 业 务 人 员, 在 授 权 范 围 内 独 立 行 使 对 基 金 管 理 人 投 资 交 易 行 为 的 监 督 职 责, 规 范 基 金 运 作, 维 护 基 金 投 资 人 的 合 法 权 益, 不 受 任 何 外 界 力 量 的 干 预 ; (2) 在 日 常 运 作 中, 凡 可 量 化 的 监 督 指 标, 由 核 算 监 督 岗 通 过 托 管 业 务 的 自 动 处 理 程 序 进 行 监 督, 实 现 系 统 的 自 动 跟 踪 和 预 警 ; (3) 对 非 量 化 指 标 投 资 指 令 管 理 人 提 供 的 各 种 报 表 和 报 告 等, 采 取 人 工 监 督 的 方 法 4 监 督 结 果 的 处 理 方 式 (1) 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 监 督 结 果, 采 取 定 期 和 不 定 期 报 告 形 式 向 基 金 管 理 人 和 中 国 证 监 会 报 告 定 期 报 告 包 括 基 金 监 控 周 报 等 不 定 期 报 告 包 括 提 示 函 临 时 日 报 其 他 临 时 报 告 等 ; (2) 若 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 违 规 违 法 操 作, 以 电 话 邮 件 书 面 提 示 函 的 方 式 通 知 基 金 管 理 人, 指 明 违 规 事 项, 明 确 纠 正 期 限 在 规 定 期 限 内 基 金 托 管 人 再 对 基 金 管 理 人 违 规 事 项 进 行 复 查, 如 果 基 金 管 理 人 对 违 规 事 项 未 予 纠 正, 基 金 托 管 人 将 报 告 中 国 证 监 会 如 果 发 现 基 金 管 理 人 投 资 运 作 有 重 大 违 规 行 为 时, 基 金 托 管 人 应 立 即 报 告 中 国 证 监 会, 同 时 通 知 基 金 管 理 人 限 期 纠 正 ; (3) 针 对 中 国 证 监 会 中 国 人 民 银 行 对 基 金 投 资 运 作 监 督 情 况 的 检 查, 应 及 时 提 供 有 关 情 况 和 资 料 5-18

23 第 五 部 分 相 关 服 务 机 构 一 基 金 份 额 发 售 机 构 1 直 销 机 构 (1) 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 直 销 中 心 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 168 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 43 层 联 系 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 吕 奇 志 网 址 : (2) 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 北 京 分 公 司 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 甲 9 号 金 融 街 中 心 南 楼 502 房 联 系 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 李 筠 (3) 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 上 海 分 公 司 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 花 园 石 桥 路 33 号 花 旗 集 团 大 厦 801B 室 联 系 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 李 化 怡 (4) 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 武 汉 分 公 司 办 公 地 址 : 武 汉 市 江 汉 区 建 设 大 道 568 号 新 世 界 国 贸 大 厦 I 座 4312 室 联 系 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 祁 明 兵 (5) 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 广 州 分 公 司 办 公 地 址 : 广 州 市 天 河 区 珠 江 新 城 华 夏 路 10 号 富 力 中 心 24 楼 07 单 元 联 系 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 周 樱 2 其 他 销 售 机 构 (1) 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 住 所 办 公 地 址 : 上 海 市 中 山 东 一 路 12 号 法 定 代 表 人 : 吉 晓 辉 5-19

24 联 系 人 : 唐 苑 电 话 : 传 真 : 网 址 : 客 服 电 话 :95528 (2) 其 他 : 具 体 名 单 详 见 本 基 金 份 额 发 售 公 告 基 金 管 理 人 可 根 据 有 关 法 律 法 规 要 求, 根 据 实 情, 选 择 其 他 符 合 要 求 的 机 构 代 理 销 售 本 基 金 或 变 更 上 述 代 销 机 构, 并 及 时 公 告 二 登 记 结 算 机 构 名 称 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 17 号 法 定 代 表 人 : 周 明 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 17 号 联 系 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 崔 巍 三 出 具 法 律 意 见 书 的 律 师 事 务 所 名 称 : 上 海 市 通 力 律 师 事 务 所 住 所 : 上 海 市 银 城 中 路 68 号 时 代 金 融 中 心 19 楼 负 责 人 : 俞 卫 锋 办 公 地 址 : 上 海 市 银 城 中 路 68 号 时 代 金 融 中 心 19 楼 联 系 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 黎 明 经 办 律 师 : 吕 红 黎 明 四 会 计 师 事 务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1318 号 星 展 银 行 大 厦 6 楼 办 公 地 址 : 上 海 市 湖 滨 路 202 号 普 华 永 道 中 心 11 楼 法 定 代 表 人 : 杨 绍 信 联 系 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 魏 佳 亮 经 办 会 计 师 : 单 峰 魏 佳 亮 5-20

25 五 房 地 产 评 估 机 构 名 称 : 深 圳 市 戴 德 梁 行 土 地 房 地 产 评 估 有 限 公 司 住 所 : 深 圳 市 福 田 区 中 心 四 路 1 号 嘉 里 建 设 广 场 第 二 座 第 18 层 03B 04 室 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 中 心 四 路 1 号 嘉 里 建 设 广 场 2 座 18 楼 法 定 代 表 人 : 程 家 龙 联 系 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 夏 磊 经 办 注 册 资 产 评 估 师 : 黄 建 英 5-21

26 第 六 部 分 基 金 的 募 集 本 基 金 由 基 金 管 理 人 依 照 基 金 法 和 其 他 有 关 法 律 法 规, 以 及 基 金 合 同 的 规 定, 经 中 国 证 监 会 2015 年 6 月 5 日 证 监 许 可 [2015]1166 号 文 准 予 募 集 注 册 除 法 律 行 政 法 规 或 中 国 证 监 会 另 有 规 定 外, 任 何 与 基 金 份 额 发 售 有 关 的 当 事 人 不 得 预 留 或 提 前 发 售 基 金 份 额 具 体 发 售 方 案 以 本 基 金 的 基 金 份 额 发 售 公 告 为 准, 请 投 资 者 就 发 售 和 认 购 事 宜 仔 细 阅 读 本 基 金 的 基 金 份 额 发 售 公 告 一 基 金 的 类 别 契 约 型 混 合 型 证 券 投 资 基 金 二 基 金 的 运 作 方 式 契 约 型 基 金 合 同 生 效 后 10 年 内 ( 含 10 年 ) 为 基 金 封 闭 运 作 期, 本 基 金 在 此 期 间 内 封 闭 运 作 并 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 交 易 基 金 封 闭 运 作 期 届 满, 本 基 金 转 为 上 市 开 放 式 基 金 (LOF) 三 基 金 的 存 续 期 间 不 定 期 四 募 集 方 式 本 基 金 将 通 过 场 外 和 场 内 两 种 方 式 公 开 发 售 场 外 将 通 过 基 金 管 理 人 的 直 销 网 点 及 其 他 基 金 销 售 机 构 的 代 销 网 点 发 售 ( 具 体 名 单 详 见 基 金 份 额 发 售 公 告 ) 场 内 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 内 具 有 相 应 业 务 资 格 的 会 员 单 位 发 售 ( 具 体 名 单 详 见 基 金 份 额 发 售 公 告 或 相 关 业 务 公 告 ) 尚 未 取 得 相 应 业 务 资 格, 但 属 于 深 圳 证 券 交 易 所 会 员 的 其 他 机 构, 可 在 本 基 金 上 市 后, 代 理 投 资 者 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 参 与 本 基 金 的 上 市 交 易 在 本 基 金 封 闭 运 作 期 内, 登 记 在 证 券 登 记 结 算 系 统 中 的 基 金 份 额 不 得 赎 回, 但 在 本 基 金 上 市 交 易 后 可 以 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 交 易 ; 登 记 在 开 放 式 基 金 注 册 登 记 系 统 中 的 基 金 份 额 既 不 能 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 交 易, 也 不 得 赎 回, 若 需 变 现, 可 在 本 基 金 上 市 交 易 后, 先 通 过 跨 系 统 转 托 管 业 务 将 登 记 在 开 放 式 基 金 注 册 登 记 系 统 中 的 基 金 份 额 转 登 记 到 证 券 登 记 结 算 系 统 中, 然 后 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 交 易 五 募 集 期 限 自 基 金 份 额 发 售 之 日 起 最 长 不 得 超 过 3 个 月, 具 体 募 集 时 间 详 见 基 金 份 额 发 售 公 告 及 销 售 机 构 相 关 公 告 六 上 市 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 七 募 集 对 象 本 基 金 的 募 集 对 象 包 括 : 符 合 法 律 法 规 规 定 的 可 投 资 于 证 券 投 资 基 金 的 个 人 投 资 者 机 构 投 资 者 和 合 格 境 外 机 构 5-22

27 投 资 者 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 购 买 证 券 投 资 基 金 的 其 他 投 资 人 八 募 集 目 标 中 国 证 监 会 准 予 本 基 金 募 集 的 基 金 份 额 总 额 为 30 亿 份 ( 不 包 括 利 息 折 算 的 基 金 份 额 ), 规 模 控 制 措 施 详 见 基 金 份 额 发 售 公 告 的 有 关 规 定 九 基 金 份 额 的 场 外 认 购 本 节 内 容 仅 适 用 于 基 金 份 额 的 场 外 认 购, 通 过 此 种 方 式 认 购 的 基 金 份 额 登 记 在 注 册 登 记 系 统 中 1 募 集 场 所 本 基 金 的 场 外 认 购 通 过 基 金 管 理 人 的 直 销 网 点 和 其 他 销 售 机 构 的 代 销 网 点 ( 具 体 名 单 详 见 基 金 份 额 发 售 公 告 ) 进 行 销 售 机 构 办 理 本 基 金 场 外 认 购 业 务 的 城 市 ( 网 点 ) 的 具 体 情 况 和 联 系 方 法, 请 参 见 本 基 金 的 基 金 份 额 发 售 公 告 2 基 金 份 额 的 面 值 认 购 费 用 认 购 价 格 及 计 算 公 式 (1) 基 金 份 额 初 始 发 售 面 值 : 本 基 金 份 额 初 始 发 售 面 值 为 人 民 币 1.00 元 (2) 认 购 费 率 : 本 基 金 场 外 认 购 费 率 如 下 表 : 认 购 金 额 M( 元 ) 认 购 费 率 M<100 万 1.0% 100 万 M<500 万 0.7% M 500 万 每 笔 1000 元 本 基 金 的 认 购 费 用 应 在 投 资 人 认 购 基 金 份 额 时 收 取 基 金 认 购 费 用 不 列 入 基 金 财 产, 主 要 用 于 基 金 的 市 场 推 广 销 售 登 记 结 算 等 募 集 期 间 发 生 的 各 项 费 用 (3) 认 购 份 额 的 计 算 : 基 金 场 外 认 购 采 用 金 额 认 购 的 方 式 基 金 的 认 购 金 额 包 括 认 购 费 用 和 净 认 购 金 额 计 算 公 式 为 : 净 认 购 金 额 = 认 购 金 额 /(1+ 认 购 费 率 ) 认 购 费 用 = 认 购 金 额 - 净 认 购 金 额 认 购 份 额 = ( 净 认 购 金 额 + 认 购 利 息 )/ 基 金 份 额 面 值 场 外 认 购 份 额 计 算 结 果 保 留 到 小 数 点 后 两 位, 小 数 点 后 两 位 以 后 的 部 分 四 舍 五 入, 由 此 产 生 的 误 差 计 入 基 金 财 产 认 购 款 项 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息 将 折 算 为 基 金 份 额 归 基 金 份 额 持 有 人 所 有, 其 中 利 息 转 份 额 以 基 金 登 记 结 算 机 构 的 记 录 为 准 利 息 折 算 的 份 额 保 留 到 小 数 点 后 两 位, 小 数 点 后 两 位 以 后 的 部 分 舍 去, 余 额 计 入 基 金 资 产 例 如 : 某 投 资 人 认 购 本 基 金 100,000 元, 所 对 应 的 认 购 费 率 为 1.0% 假 定 该 笔 认 购 金 额 产 生 利 息 52 元 则 认 购 份 额 为 : 净 认 购 金 额 = 认 购 金 额 /(1+ 认 购 费 率 )=100,000/(1+1.0%)=99, 元 认 购 费 用 = 认 购 金 额 - 净 认 购 金 额 =100,000-99,009.90= 元 5-23

28 认 购 份 额 =( 净 认 购 金 额 + 认 购 利 息 )/ 基 金 份 额 面 值 =(99, )/1.00= 99, 份 即 : 投 资 人 投 资 100,000 元 认 购 本 基 金 份 额, 在 基 金 合 同 生 效 时, 投 资 人 账 户 登 记 有 本 基 金 99, 份 3 投 资 者 对 基 金 份 额 的 场 外 认 购 (1) 认 购 时 间 安 排 投 资 者 可 在 募 集 期 内 前 往 本 基 金 销 售 机 构 的 网 点 办 理 基 金 份 额 认 购 手 续, 具 体 的 业 务 办 理 时 间 详 见 本 基 金 的 基 金 份 额 发 售 公 告 或 各 代 销 机 构 相 关 业 务 办 理 规 则 (2) 投 资 者 认 购 应 提 交 的 文 件 和 办 理 的 手 续 投 资 者 认 购 本 基 金 所 应 提 交 的 文 件 和 具 体 办 理 手 续 详 见 本 基 金 的 基 金 份 额 发 售 公 告 或 各 代 销 机 构 相 关 业 务 办 理 规 则 (3) 认 购 的 方 式 及 确 认 1) 投 资 者 认 购 时, 需 按 销 售 机 构 规 定 的 方 式 全 额 缴 款 2) 投 资 者 在 募 集 期 内 可 以 多 次 认 购 基 金 份 额, 但 已 受 理 的 认 购 申 请 不 允 许 撤 销 3) 投 资 者 在 T 日 规 定 时 间 内 提 交 的 认 购 申 请, 通 常 应 在 T+2 日 到 原 认 购 网 点 查 询 认 购 申 请 的 受 理 情 况 4) 基 金 销 售 机 构 对 认 购 申 请 的 受 理 并 不 代 表 该 申 请 一 定 成 功, 而 仅 代 表 销 售 机 构 确 实 接 收 到 认 购 申 请 认 购 的 确 认 以 登 记 结 算 机 构 或 基 金 管 理 人 的 确 认 结 果 为 准 对 于 认 购 申 请 及 认 购 份 额 的 确 认 情 况, 投 资 者 可 及 时 查 询 并 妥 善 行 使 合 法 权 利 (4) 认 购 的 限 额 本 基 金 其 他 销 售 机 构 的 代 销 网 点 每 个 基 金 账 户 单 笔 最 低 认 购 金 额 为 100,000 元 直 销 中 心 的 首 次 最 低 认 购 金 额 为 100,000 元, 追 加 认 购 单 笔 最 低 认 购 金 额 为 1,000 元 本 基 金 募 集 期 间 对 单 个 基 金 份 额 持 有 人 最 高 累 计 认 购 金 额 不 设 限 制 十 基 金 份 额 的 场 内 认 购 本 节 内 容 仅 适 用 于 基 金 份 额 的 场 内 认 购, 通 过 此 种 方 式 认 购 的 基 金 份 额 登 记 在 证 券 登 记 结 算 系 统 中 1 募 集 场 所 本 基 金 的 场 内 认 购 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 内 具 有 相 应 业 务 资 格 的 会 员 单 位 ( 具 体 名 单 详 见 基 金 份 额 发 售 公 告 或 相 关 业 务 公 告 ) 进 行 本 基 金 募 集 期 结 束 前 获 得 基 金 代 销 资 格 的 证 券 公 司 也 可 代 理 场 内 基 金 份 额 的 发 售 尚 未 取 得 相 应 业 务 资 格, 但 属 于 深 圳 证 券 交 易 所 会 员 的 其 他 机 构, 可 在 本 基 金 上 市 后, 代 理 投 资 者 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 参 与 本 基 金 的 上 市 交 易 2 基 金 份 额 的 面 值 认 购 费 用 认 购 价 格 及 计 算 公 式 (1) 基 金 份 额 初 始 发 售 面 值 : 本 基 金 份 额 初 始 发 售 面 值 为 人 民 币 1.00 元 5-24

29 (2) 认 购 费 率 : 本 基 金 场 内 认 购 费 率 如 下 表 : 认 购 金 额 M( 元 ) 认 购 费 率 M<100 万 1.0% 100 万 M<500 万 0.7% M 500 万 每 笔 1000 元 本 基 金 的 认 购 费 用 应 在 投 资 人 认 购 基 金 份 额 时 收 取 基 金 认 购 费 用 不 列 入 基 金 财 产, 主 要 用 于 基 金 的 市 场 推 广 销 售 登 记 结 算 等 募 集 期 间 发 生 的 各 项 费 用 (3) 认 购 份 额 的 计 算 : 场 内 认 购 采 用 份 额 认 购, 份 额 确 认 的 方 式 计 算 公 式 为 : 净 认 购 金 额 = 挂 牌 价 格 认 购 份 额 认 购 费 用 = 挂 牌 价 格 认 购 份 额 认 购 费 率 认 购 金 额 = 净 认 购 金 额 + 认 购 费 用 利 息 折 算 的 份 额 = 利 息 / 挂 牌 价 格 场 内 认 购 份 额 计 算 结 果 保 留 到 整 数, 小 数 部 分 舍 弃, 余 额 计 入 基 金 财 产 认 购 款 项 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息 将 折 算 为 基 金 份 额 归 基 金 份 额 持 有 人 所 有, 其 中 利 息 转 份 额 以 基 金 登 记 结 算 机 构 的 记 录 为 准 利 息 折 算 的 份 额 保 留 至 整 数 位, 余 额 计 入 基 金 财 产 例 如 : 某 投 资 人 认 购 本 基 金 100,000 份, 若 会 员 单 位 设 定 认 购 费 率 为 1.0%, 假 定 该 笔 认 购 产 生 利 息 52 元 则 认 购 金 额 和 利 息 折 算 的 份 额 为 : 挂 牌 价 格 =1.00 元 净 认 购 金 额 = 挂 牌 价 格 认 购 份 额 = ,000=100,000 元 认 购 费 用 = 挂 牌 价 格 认 购 份 额 认 购 费 率 = , %=1,000 元 认 购 金 额 = 净 认 购 金 额 + 认 购 费 用 =100,000+1,000=101,000 元 利 息 折 算 的 份 额 = 利 息 / 挂 牌 价 格 =52/1.00=52 份 ( 经 取 整 ) 即 : 投 资 人 认 购 100,000 份 基 金 份 额, 需 缴 纳 101,000 元, 若 利 息 折 算 的 份 额 为 52 份, 则 总 共 可 得 到 100,052 份 基 金 份 额 3 投 资 人 对 基 金 份 额 的 场 内 认 购 (1) 认 购 时 间 安 排 投 资 人 可 在 募 集 期 内 前 往 具 有 基 金 代 销 资 格 的 深 圳 证 券 交 易 所 会 员 单 位 ( 具 体 名 单 见 基 金 份 额 发 售 公 告 ) 办 理 基 金 份 额 的 场 内 认 购 手 续, 具 体 的 业 务 办 理 时 间 详 见 本 基 金 的 基 金 份 额 发 售 公 告 或 各 代 销 机 构 相 关 业 务 办 理 规 则 (2) 投 资 人 认 购 应 提 交 的 文 件 和 办 理 的 手 续 投 资 人 认 购 本 基 金 所 应 提 交 的 文 件 和 具 体 办 理 手 续 详 见 本 基 金 的 基 金 份 额 发 售 公 告 或 各 代 销 机 构 相 关 业 务 办 理 规 则 (3) 认 购 的 方 式 及 确 认 5-25

30 1) 投 资 人 认 购 时, 需 按 办 理 场 内 认 购 业 务 相 关 机 构 规 定 的 方 式 备 足 认 购 的 金 额 2) 投 资 人 在 募 集 期 内 可 以 多 次 认 购 基 金 份 额, 但 已 受 理 的 认 购 申 请 不 允 许 撤 销 3) 投 资 人 在 T 日 规 定 时 间 内 提 交 的 认 购 申 请, 通 常 应 在 T+2 日 到 原 认 购 网 点 查 询 认 购 申 请 的 受 理 情 况 4) 基 金 销 售 机 构 对 认 购 申 请 的 受 理 并 不 代 表 该 申 请 一 定 成 功, 而 仅 代 表 销 售 机 构 确 实 接 收 到 认 购 申 请 认 购 的 确 认 以 登 记 结 算 机 构 或 基 金 管 理 人 的 确 认 结 果 为 准 对 于 认 购 申 请 及 认 购 份 额 的 确 认 情 况, 投 资 人 可 及 时 查 询 并 妥 善 行 使 合 法 权 利 (4) 认 购 的 限 额 场 内 认 购 单 笔 最 低 认 购 份 额 为 100,000 份, 超 过 100,000 份 的 须 为 1,000 份 的 整 数 倍, 且 每 笔 认 购 最 大 不 超 过 99,999,000 份 基 金 份 额 本 基 金 募 集 期 间 对 单 个 基 金 份 额 持 有 人 最 高 累 计 认 购 份 额 不 设 限 制 十 一 超 过 募 集 目 标 的 约 定 若 通 过 场 内 或 场 外 认 购 方 式 的 合 计 认 购 份 额 超 过 募 集 上 限, 将 对 超 限 当 日 投 资 者 的 认 购 交 易 申 请 进 行 比 例 配 售, 以 满 足 限 额 要 求 超 限 当 日 的 认 购 申 请 确 认 不 受 前 文 所 述 最 低 认 购 数 量 的 限 制 本 基 金 的 基 石 投 资 人 前 海 金 控 以 自 有 资 金 或 其 指 定 机 构 认 购 本 基 金 份 额 3 亿 份 ( 不 包 括 利 息 折 算 的 基 金 份 额 ), 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 2 年 内 不 得 转 让 同 时, 基 金 管 理 人 以 自 有 资 金 认 购 本 基 金 1000 万 份 ( 不 包 括 利 息 折 算 的 基 金 份 额 ), 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 3 年 内 不 得 转 让 基 石 投 资 人 或 其 指 定 机 构, 以 及 基 金 管 理 人 认 购 本 基 金 基 金 份 额 ( 不 含 利 息 折 算 份 额 ) 不 参 与 超 限 当 日 的 比 例 配 售 十 二 募 集 资 金 的 存 放 基 金 募 集 期 间 募 集 的 资 金 存 入 专 门 账 户, 在 基 金 募 集 行 为 结 束 前, 任 何 人 不 得 动 用 5-26

31 第 七 部 分 基 金 合 同 的 生 效 一 基 金 备 案 的 条 件 本 基 金 自 基 金 份 额 发 售 之 日 起 3 个 月 内, 在 基 金 募 集 份 额 总 额 不 少 于 24 亿 份 ( 不 包 括 利 息 折 算 的 基 金 份 额 ), 对 应 募 集 的 金 额 不 少 于 24 亿 元, 即 达 到 准 予 募 集 规 模 的 80% 以 上, 且 基 金 认 购 人 数 不 少 于 200 人 的 条 件 下, 基 金 管 理 人 依 据 法 律 法 规 及 招 募 说 明 书 可 以 决 定 停 止 基 金 发 售, 并 在 10 日 内 聘 请 法 定 验 资 机 构 验 资, 自 收 到 验 资 报 告 之 日 起 10 日 内, 向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 基 金 募 集 达 到 基 金 备 案 条 件 的, 自 基 金 管 理 人 办 理 完 毕 基 金 备 案 手 续 并 取 得 中 国 证 监 会 书 面 确 认 之 日 起, 基 金 合 同 生 效 ; 否 则 基 金 合 同 不 生 效 基 金 管 理 人 在 收 到 中 国 证 监 会 确 认 文 件 的 次 日 对 基 金 合 同 生 效 事 宜 予 以 公 告 基 金 管 理 人 应 将 基 金 募 集 期 间 募 集 的 资 金 存 入 专 门 账 户, 在 基 金 募 集 行 为 结 束 前, 任 何 人 不 得 动 用 二 基 金 合 同 不 能 生 效 时 募 集 资 金 的 处 理 方 式 如 果 募 集 期 限 届 满, 未 满 足 募 集 生 效 条 件, 基 金 管 理 人 应 当 承 担 下 列 责 任 : 1 以 其 固 有 财 产 承 担 因 募 集 行 为 而 产 生 的 债 务 和 费 用 ; 2 在 基 金 募 集 期 限 届 满 后 30 日 内 返 还 投 资 者 已 缴 纳 的 款 项, 并 加 计 银 行 同 期 活 期 存 款 利 息 3 如 基 金 募 集 失 败, 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 基 金 投 资 顾 问 及 销 售 机 构 不 得 请 求 报 酬 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 基 金 投 资 顾 问 和 销 售 机 构 为 基 金 募 集 支 付 之 一 切 费 用 应 由 各 方 各 自 承 担 5-27

32 第 八 部 分 基 金 份 额 的 上 市 交 易 在 不 违 反 法 律 法 规 及 不 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 前 提 下, 本 基 金 可 以 申 请 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 交 易, 而 无 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 在 确 定 上 市 交 易 的 时 间 后, 基 金 管 理 人 应 依 据 法 律 法 规 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 基 金 份 额 上 市 交 易 公 告 书 一 上 市 交 易 的 时 间 基 金 合 同 生 效 后 三 个 月 内, 本 基 金 开 始 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 交 易 在 确 定 上 市 交 易 的 时 间 后, 基 金 管 理 人 应 依 据 法 律 法 规 规 定 在 至 少 一 家 指 定 媒 体 刊 登 基 金 份 额 上 市 交 易 公 告 书 二 上 市 交 易 的 规 则 1 本 基 金 上 市 首 日 的 开 盘 参 考 价 为 前 一 交 易 日 基 金 份 额 净 值 ; 2 本 基 金 实 行 价 格 涨 跌 幅 限 制, 涨 跌 幅 比 例 为 10%, 自 上 市 首 日 起 实 行 ; 3 本 基 金 最 小 买 入 申 报 数 量 为 10,000 份 ; 4 本 基 金 申 报 价 格 最 小 变 动 单 位 为 元 人 民 币 ; 5 本 基 金 上 市 交 易 的 其 他 规 则 遵 循 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 规 则 及 相 关 规 定 三 上 市 交 易 的 费 用 本 基 金 上 市 交 易 的 费 用 按 照 深 圳 证 券 交 易 所 相 关 规 则 及 有 关 规 定 执 行 四 上 市 交 易 的 行 情 揭 示 本 基 金 在 深 圳 交 易 所 挂 牌 交 易, 交 易 行 情 通 过 行 情 发 布 系 统 揭 示 行 情 发 布 系 统 同 时 揭 示 基 金 前 一 交 易 日 的 基 金 份 额 净 值 五 上 市 交 易 的 停 复 牌 暂 停 上 市 恢 复 上 市 本 基 金 的 停 复 牌 暂 停 上 市 恢 复 上 市 按 照 深 圳 证 券 交 易 所 的 相 关 规 定 执 行 六 其 他 事 项 相 关 法 律 法 规 中 国 证 监 会 及 深 圳 证 券 交 易 所 对 基 金 上 市 交 易 的 规 则 等 相 关 规 定 内 容 进 行 调 整 的, 本 基 金 基 金 合 同 相 应 予 以 修 改, 且 此 项 修 改 无 须 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会, 并 在 本 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 中 列 示 5-28

33 第 九 部 分 基 金 封 闭 运 作 期 内 的 投 资 一 投 资 目 标 本 基 金 通 过 投 资 于 目 标 公 司 股 权 参 与 前 海 金 融 创 新, 力 争 分 享 金 融 创 新 的 红 利 二 投 资 范 围 本 基 金 封 闭 运 作 期 内 按 照 基 金 合 同 的 约 定 投 资 于 确 定 的 单 一 的 目 标 公 司 股 权 本 基 金 的 其 他 基 金 资 产 可 以 投 资 于 固 定 收 益 类 资 产 ( 具 体 包 括 : 国 债 金 融 债 企 业 ( 公 司 ) 债 次 级 债 可 转 换 债 券 ( 含 分 离 交 易 可 转 债 ) 央 行 票 据 短 期 融 资 券 超 短 期 融 资 券 中 期 票 据 资 产 支 持 证 券 债 券 回 购 银 行 存 款 等 ) 现 金, 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 本 基 金 同 时 可 参 与 股 票 权 证 等 权 益 类 资 产 的 投 资 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 本 基 金 投 资 于 确 定 的 单 一 的 目 标 公 司 股 权 的 比 例 不 超 过 基 金 资 产 的 50%, 投 资 于 固 定 收 益 类 资 产 权 益 类 资 产 等 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 50% 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 三 投 资 策 略 基 金 合 同 生 效 后, 本 基 金 根 据 与 目 标 公 司 及 其 股 东 所 签 订 的 增 资 协 议 等 相 关 协 议 约 定 的 程 序 和 时 间, 通 过 增 资 方 式 持 有 目 标 公 司 股 权 至 2023 年 7 月 24 日, 获 取 自 2015 年 1 月 1 日 起 至 2023 年 7 月 24 日 期 间 前 海 企 业 公 馆 项 目 100% 的 实 际 或 应 当 取 得 的 除 物 业 管 理 费 收 入 之 外 的 营 业 收 入, 营 业 收 入 依 据 相 关 协 议 约 定 的 业 绩 补 偿 机 制 和 激 励 机 制 进 行 调 整 前 述 目 标 公 司 的 概 况 增 资 入 股 情 况 退 出 安 排 交 易 结 构 业 绩 补 偿 机 制 和 激 励 措 施 等 详 见 本 招 募 说 明 书 本 基 金 投 资 目 标 公 司 之 外 的 基 金 资 产 可 投 资 于 依 法 发 行 或 上 市 的 股 票 债 券 和 货 币 市 场 工 具 等 1 对 于 目 标 公 司 的 投 资 策 略 本 基 金 将 审 慎 论 证 宏 观 经 济 因 素 ( 就 业 利 率 人 口 结 构 等 ) 商 业 地 产 周 期 ( 供 需 结 构 租 金 和 资 产 价 格 波 动 等 ) 以 及 其 他 可 比 投 资 资 产 项 目 的 风 险 和 预 期 收 益 率 来 判 断 目 标 公 司 持 有 商 业 物 业 当 前 的 投 资 价 值 以 及 未 来 的 发 展 空 间 在 此 基 础 上, 基 金 将 深 入 调 研 目 标 公 司 所 持 商 业 物 业 的 基 本 面 ( 包 括 位 置 质 量 资 产 价 格 出 租 率 租 金 价 格 租 户 租 约 现 金 流 等 ) 和 运 营 基 本 面 ( 包 括 定 位 经 营 策 略 租 赁 能 力 物 业 管 理 能 力 等 ), 通 过 合 适 的 估 值 方 法 评 估 其 收 益 状 况 和 增 值 潜 力 预 测 现 金 流 收 入 的 规 模 和 建 立 合 适 的 估 值 模 型 本 基 金 将 根 据 投 资 需 要 参 与 所 投 资 项 目 商 业 运 营 并 代 表 持 有 人 行 使 股 东 权 利, 并 与 目 标 公 司 服 务 机 构 签 订 相 应 的 股 权 回 购 协 议 以 及 建 立 运 营 绩 效 保 证 机 制, 力 争 获 取 稳 定 的 租 金 收 益, 具 体 交 易 结 构 详 见 本 招 募 说 明 书 第 十 部 分 和 第 十 一 部 分 2 固 定 收 益 资 产 投 资 策 略 5-29

34 本 基 金 投 资 目 标 公 司 前 的 基 金 资 产 以 及 投 资 目 标 公 司 后 的 剩 余 资 产 本 基 金 获 得 的 分 红 款 本 基 金 对 目 标 公 司 股 权 的 退 出 款 在 按 照 基 金 合 同 约 定 进 行 分 配 或 支 付 前, 可 全 部 投 资 于 依 法 发 行 或 上 市 的 债 券 和 货 币 市 场 工 具 等 固 定 收 益 类 资 产 本 基 金 将 采 用 持 有 到 期 策 略 构 建 投 资 组 合, 以 获 取 相 对 确 定 的 目 标 收 益 首 先 对 存 款 利 率 回 购 利 率 和 债 券 收 益 率 进 行 比 较, 并 在 对 封 闭 运 作 期 内 资 金 面 进 行 判 断 的 基 础 上, 判 断 是 否 存 在 利 差 套 利 空 间, 以 确 定 是 否 进 行 杠 杆 操 作 ; 其 次 对 各 类 固 定 收 益 资 产 在 封 闭 运 作 期 内 的 持 有 期 收 益 进 行 比 较, 确 定 优 先 配 置 的 资 产 类 别, 并 结 合 各 类 固 定 收 益 资 产 的 市 场 容 量, 确 定 配 置 比 例 本 基 金 将 对 整 体 固 定 收 益 组 合 久 期 做 严 格 管 理 和 匹 配, 完 全 配 合 基 金 合 同 期 限 内 的 允 许 范 围 投 资 决 策 委 员 会 将 定 期 或 不 定 期 召 开 会 议, 确 定 本 基 金 固 定 收 益 资 产 各 类 属 的 配 置 比 例 组 合 的 杠 杆 水 平 等 目 标 区 间 本 公 司 信 用 评 估 团 队 依 托 基 金 管 理 人 信 用 分 析 系 统 评 估 债 务 人 的 相 对 违 约 率 并 确 定 个 券 的 信 用 评 级, 为 本 基 金 的 组 合 构 建 和 调 整 提 供 标 的 建 议 本 基 金 将 依 据 投 资 决 策 委 员 会 决 议 和 信 用 分 析 团 队 的 建 议 制 定 具 体 的 配 置 和 调 整 计 划, 进 行 固 定 收 益 投 资 组 合 的 构 建 和 日 常 管 理 3 权 益 类 资 产 投 资 策 略 在 严 格 控 制 风 险 保 持 资 产 流 动 性 的 前 提 下, 本 基 金 将 根 据 发 行 人 的 基 本 面 情 况, 并 结 合 对 市 场 流 动 性 上 市 后 表 现 的 预 期, 适 当 参 与 股 票 等 权 益 类 投 资, 以 增 加 基 金 收 益 四 投 资 限 制 1 组 合 限 制 基 金 的 投 资 组 合 应 遵 循 以 下 限 制 : (1) 本 基 金 投 资 目 标 公 司 股 权 的 基 金 资 产 不 高 于 基 金 合 同 生 效 日 基 金 总 资 产 的 50%; (2) 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 基 金 合 同 约 定 的 其 他 投 资 限 制 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 限 制, 如 适 用 于 本 基 金, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 则 本 基 金 投 资 不 再 受 相 关 限 制 2 禁 止 行 为 为 维 护 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益, 基 金 财 产 不 得 用 于 下 列 投 资 或 者 活 动 : (1) 承 销 证 券 ; (2) 违 反 规 定 向 他 人 贷 款 或 者 提 供 担 保 ; (3) 从 事 承 担 无 限 责 任 的 投 资 ; (4) 买 卖 其 他 基 金 份 额, 但 是 中 国 证 监 会 另 有 规 定 的 除 外 ; (5) 向 其 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 出 资 ; (6) 从 事 内 幕 交 易 操 纵 证 券 交 易 价 格 及 其 他 不 正 当 的 证 券 交 易 活 动 ; (7) 法 律 行 政 法 规 和 中 国 证 监 会 规 定 禁 止 的 其 他 活 动 基 金 管 理 人 运 用 基 金 财 产 买 卖 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 及 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 或 者 5-30

35 与 其 有 重 大 利 害 关 系 的 公 司 发 行 的 证 券 或 者 承 销 期 内 承 销 的 证 券, 或 者 从 事 其 他 重 大 关 联 交 易 的, 应 当 符 合 基 金 的 投 资 目 标 和 投 资 策 略, 遵 循 持 有 人 利 益 优 先 原 则, 防 范 利 益 冲 突, 建 立 健 全 内 部 审 批 机 制 和 评 估 机 制, 按 照 市 场 公 平 合 理 价 格 执 行 相 关 交 易 必 须 事 先 得 到 基 金 托 管 人 的 同 意, 并 按 法 律 法 规 予 以 披 露 重 大 关 联 交 易 应 提 交 基 金 管 理 人 董 事 会 审 议, 并 经 过 三 分 之 二 以 上 的 独 立 董 事 通 过 基 金 管 理 人 董 事 会 应 至 少 每 半 年 对 关 联 交 易 事 项 进 行 审 查 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 禁 止 性 规 定, 如 适 用 于 本 基 金, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 则 本 基 金 投 资 不 再 受 相 关 限 制 五 业 绩 比 较 基 准 十 年 期 国 债 收 益 率 +1.5% 其 中, 十 年 期 国 债 收 益 率 是 指 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 在 每 个 交 易 日 公 布 的 十 年 期 银 行 间 国 债 到 期 收 益 率 本 基 金 投 资 于 优 质 的 商 业 物 业, 获 取 稳 定 的 租 金 回 报, 十 年 期 国 债 收 益 率 +1.5% 作 为 业 绩 比 较 基 准 可 以 较 好 地 反 映 本 基 金 的 投 资 目 标 如 果 相 关 法 律 法 规 发 生 变 化, 或 者 有 更 权 威 的 更 能 为 市 场 普 遍 接 受 的 业 绩 比 较 基 准 推 出, 经 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 协 商, 本 基 金 可 以 在 报 中 国 证 监 会 备 案 后 变 更 业 绩 比 较 基 准 并 及 时 公 告, 而 无 须 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 六 风 险 收 益 特 征 本 基 金 在 封 闭 运 作 期 内 投 资 于 目 标 公 司 股 权, 以 获 取 商 业 物 业 租 金 收 益 为 目 标, 因 此 与 股 票 型 基 金 和 债 券 型 基 金 有 不 同 的 风 险 收 益 特 征, 本 基 金 预 期 风 险 和 收 益 高 于 债 券 型 基 金 和 货 币 型 基 金, 低 于 股 票 型 基 金 5-31

36 第 十 部 分 交 易 基 础 和 产 品 结 构 基 金 管 理 人 与 深 圳 万 科 万 科 企 业 目 标 公 司 前 海 投 控 签 订 了 合 作 框 架 协 议 及 相 关 交 易 文 件, 针 对 本 基 金 对 目 标 公 司 的 增 资 入 股 股 权 回 购 业 绩 补 偿 及 激 励 机 制 和 各 方 承 诺 等 进 行 了 全 面 完 善 的 约 定 和 安 排, 力 争 有 效 保 障 基 金 投 资 人 的 利 益 本 基 金 将 于 募 集 成 立 6 个 月 之 内 通 过 增 资 入 股 的 方 式 获 得 目 标 公 司 50% 的 股 权 本 基 金 增 资 入 股 后 将 依 据 相 关 协 议 和 目 标 公 司 公 司 章 程 的 约 定, 通 过 持 有 目 标 公 司 股 权 获 得 目 标 公 司 利 润 分 配 以 及 深 圳 万 科 或 其 指 定 的 关 联 方 回 购 目 标 公 司 股 权 方 式, 获 取 自 2015 年 1 月 1 日 起 至 2023 年 7 月 24 日 期 间 目 标 公 司 就 前 海 企 业 公 馆 项 目 实 际 或 应 当 取 得 的 除 物 业 管 理 费 收 入 之 外 的 营 业 收 入, 营 业 收 入 将 通 过 业 绩 补 偿 机 制 和 激 励 机 制 进 行 收 益 调 整 增 资 完 成 日 后 6 个 月 内, 基 金 管 理 人 目 标 公 司 深 圳 万 科 和 万 科 企 业 将 积 极 促 成 目 标 公 司 改 制 为 股 份 有 限 公 司 一 相 关 参 与 主 体 简 介 1 目 标 公 司 目 标 公 司 全 名 为 深 圳 市 万 科 前 海 公 馆 建 设 管 理 有 限 公 司, 于 2013 年 9 月 成 立, 注 册 资 本 1000 万 元, 组 织 形 式 为 有 限 责 任 公 司 ( 法 人 独 资 ) 目 标 公 司 是 万 科 企 业 为 了 履 行 前 海 投 控 与 万 科 企 业 签 订 的 BOT 协 议 而 成 立 的 运 作 实 体 万 科 企 业 于 2013 年 10 月 授 权 目 标 公 司 代 表 万 科 企 业 履 行 BOT 协 议, 并 以 目 标 公 司 自 己 的 名 义 签 订 前 海 企 业 公 馆 项 目 的 所 有 业 务 合 同 协 议 书, 执 行 相 关 经 济 事 项, 并 同 意 将 BOT 协 议 中 约 定 的 前 海 企 业 公 馆 项 目 自 2013 年 9 月 8 日 至 2021 年 9 月 7 日 期 间 的 收 益 权 转 让 给 目 标 公 司 2 深 圳 万 科 深 圳 万 科 正 式 成 立 于 1994 年, 其 前 身 为 1988 年 成 立 的 房 地 产 经 营 管 理 本 部 深 圳 万 科 是 万 科 企 业 房 地 产 业 务 的 发 源 地, 是 万 科 企 业 的 全 资 子 公 司 和 核 心 利 润 企 业, 并 一 直 在 集 团 内 保 持 着 领 先 地 位 自 2011 年 以 来, 深 圳 万 科 项 目 布 局 从 东 部 滨 海 盐 田 到 罗 湖 福 田 主 城 区 从 龙 岗 中 心 城 龙 坂 城 市 中 轴 到 西 部 南 山 宝 安 城 区, 贯 越 深 圳 东 西, 实 现 了 区 域 全 覆 盖 产 品 线 全 覆 盖 客 户 生 命 周 期 全 覆 盖 为 持 续 领 先, 深 圳 万 科 正 全 力 实 践 新 的 盈 利 模 式 和 管 理 方 法, 培 养 商 业 开 发 酒 店 管 理 方 面 的 新 能 力, 探 索 度 假 服 务 型 公 寓 和 城 市 综 合 体 等 新 品 类, 开 创 服 务 新 品 牌 龙 岗 盐 田 南 山 三 大 中 心 城 市 综 合 体 的 开 发, 浪 骑 大 甲 岛 双 月 湾 等 包 含 度 假 酒 店 特 色 会 所 等 内 容 在 内 的 配 套 物 业 经 营 项 目 的 启 动, 将 最 大 化 地 实 现 住 宅 价 值 在 增 资 完 成 日 之 前, 深 圳 万 科 直 接 持 有 目 标 公 司 100% 的 股 权 3 万 科 企 业 万 科 企 业 成 立 于 1984 年,1988 年 进 入 房 地 产 行 业,1991 年 成 为 深 圳 证 券 交 易 所 第 二 家 上 5-32

37 市 公 司 经 过 30 年 的 发 展, 已 成 为 国 内 最 大 的 住 宅 开 发 企 业, 目 前 业 务 覆 盖 珠 三 角 长 三 角 环 渤 海 三 大 城 市 经 济 圈 以 及 中 西 部 地 区, 共 计 63 个 大 中 城 市 近 三 年 来, 年 均 住 宅 销 售 规 模 在 6 万 套 以 上,2014 年 公 司 实 现 销 售 面 积 万 平 方 米, 销 售 金 额 亿 元 万 科 企 业 为 目 标 公 司 的 实 际 控 制 人 4 前 海 投 控 前 海 投 控 成 立 于 2011 年 12 月 28 日, 注 册 资 本 金 1.5 亿 元 前 海 投 控 是 前 海 管 理 局 100% 控 股 的 全 资 子 公 司, 是 前 海 管 理 局 旗 下 唯 一 得 到 法 定 授 权 的 开 发 建 设 及 投 资 主 体, 战 略 定 位 为 集 建 设 投 资 融 资 资 产 运 营 功 能 于 一 体 的 产 业 发 展 商 根 据 深 圳 市 人 民 政 府 颁 布 的 深 圳 市 前 海 深 港 现 代 服 务 业 合 作 区 管 理 局 暂 行 办 法 及 相 关 规 定, 前 海 投 控 采 取 企 业 化 运 作, 负 责 前 海 合 作 区 内 土 地 一 级 开 发 基 础 设 施 建 设 和 重 大 项 目 投 资 等 前 海 投 控 已 将 前 海 企 业 公 馆 项 目 2021 年 9 月 8 日 至 2023 年 7 月 24 日 期 间 的 运 营 权 及 收 益 权 确 定 性 转 让 给 目 标 公 司 二 目 标 公 司 收 益 权 的 来 源 与 合 法 性 依 据 前 海 投 控 与 前 海 管 理 局 签 署 的 深 圳 市 前 海 深 港 现 代 服 务 业 合 作 区 土 地 租 赁 合 同 书 及 深 圳 市 前 海 深 港 现 代 服 务 业 合 作 区 土 地 租 赁 补 充 合 同 书, 前 海 管 理 局 将 前 海 合 作 区 荔 湾 片 区 第 十 一 开 发 单 元 的 用 地 ( 宗 地 号 :T 土 地 面 积 平 方 米 ) 租 赁 给 前 海 投 控 使 用, 用 于 前 海 企 业 公 馆 项 目 的 开 发 和 建 设, 租 赁 期 限 自 2013 年 7 月 25 日 起 至 2023 年 7 月 24 日 止 前 海 投 控 与 万 科 企 业 签 署 的 BOT 协 议, 约 定 合 作 期 限 为 2013 年 9 月 8 日 起 至 2021 年 9 月 7 日 止 万 科 企 业 于 2013 年 10 月 授 权 目 标 公 司 代 表 万 科 企 业 履 行 BOT 协 议, 并 以 目 标 公 司 自 己 的 名 义 签 订 前 海 企 业 公 馆 项 目 的 所 有 业 务 合 同 协 议 书, 执 行 相 关 经 济 事 项 万 科 企 业 进 一 步 同 意 将 前 海 企 业 公 馆 项 目 的 收 益 权 转 让 给 目 标 公 司 前 海 投 控 另 已 同 意 将 前 海 企 业 公 馆 项 目 2021 年 9 月 8 日 至 2023 年 7 月 24 日 期 间 的 运 营 权 及 收 益 权 确 定 性 转 让 给 目 标 公 司 根 据 上 述 协 议, 目 标 公 司 合 法 地 享 有 自 2015 年 1 月 1 日 起 至 2023 年 7 月 24 日 止 项 目 100% 的 收 益 权 三 增 资 入 股 和 转 让 退 出 的 方 式 在 合 作 框 架 协 议 的 安 排 下, 基 金 管 理 人 将 根 据 与 万 科 企 业 目 标 公 司 签 订 的 增 资 协 议 约 定 的 程 序 和 时 间, 通 过 增 资 入 股 的 方 式 获 得 目 标 公 司 50% 的 股 权 基 金 管 理 人 目 标 公 司 深 圳 万 科 共 同 指 定 房 地 产 评 估 机 构 深 圳 市 戴 德 梁 行 土 地 房 地 产 评 估 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 戴 德 梁 行 ) 对 前 海 企 业 公 馆 项 目 自 2015 年 1 月 1 日 至 2023 年 7 月 24 日 每 年 预 计 营 业 收 入 ( 不 含 物 业 管 理 费 收 入 ) 产 生 的 预 计 现 金 流 及 其 现 值 进 行 测 算 评 估 ( 深 圳 万 科 所 提 供 的 作 为 本 章 第 四 节 业 绩 补 偿 机 制 和 激 励 机 制 的 目 标 公 司 业 绩 比 较 基 准 应 不 低 于 戴 德 梁 行 对 预 计 现 金 流 的 评 估 结 果 ), 预 测 营 业 收 入 如 下 表 10-1 所 示 基 金 管 理 人 5-33

38 参 考 戴 德 梁 行 的 测 算 评 估 结 果 并 结 合 利 率 水 平 等 市 场 和 政 策 情 况 确 定 了 获 得 目 标 公 司 50% 的 股 权 的 126,682 万 元 的 增 资 价 格 增 资 入 股 具 体 的 程 序 和 时 间 以 基 金 管 理 人 出 具 的 公 告 为 准 表 10-1 目 标 公 司 预 测 营 业 收 入 ( 不 含 物 业 管 理 费 收 入 )( 单 位 : 万 元 ) 年 度 预 测 营 业 收 入 ( 不 含 物 业 管 理 费 收 入 ) , , , , , , , , ,183 数 据 来 源 : 深 圳 市 戴 德 梁 行 土 地 房 地 产 评 估 有 限 公 司 出 具 的 评 估 报 告 注 : 深 圳 万 科 以 上 述 目 标 公 司 预 测 营 业 收 入 ( 不 含 物 业 管 理 费 收 入 ) 作 为 目 标 公 司 各 核 算 期 的 业 绩 比 较 基 准, 其 中 2023 年 分 2023 年 1-6 月 以 及 7 月 1 日 至 7 月 24 日 两 个 核 算 期, 业 绩 比 较 基 准 分 别 为 13,014 万 元 和 2,169 万 元 按 上 述 方 式 确 定 的 增 资 款 中,1,000 万 元 作 为 目 标 公 司 注 册 资 本, 其 余 作 为 目 标 公 司 资 本 公 积 金 本 次 增 资 完 成 后, 目 标 公 司 注 册 资 本 为 2,000 万 元, 本 基 金 持 有 目 标 公 司 的 股 权 比 例 为 50% 增 资 完 成 日 起 6 个 月 内, 基 金 管 理 人 将 积 极 促 成 目 标 公 司 改 制 为 股 份 有 限 公 司 若 目 标 公 司 在 增 资 完 成 日 起 6 个 月 内 未 按 照 约 定 变 更 为 股 份 有 限 公 司, 基 金 合 同 将 自 动 终 止, 深 圳 万 科 应 自 行 或 指 定 关 联 方 以 本 基 金 已 向 目 标 公 司 缴 纳 的 全 部 增 资 款 ( 含 实 缴 出 资 和 增 资 溢 价 款 ) 以 及 增 资 完 成 日 至 股 权 转 让 价 款 全 额 支 付 日 期 间 的 活 期 存 款 利 息 作 为 股 权 转 让 价 款 受 让 本 基 金 所 持 目 标 公 司 全 部 股 权, 本 基 金 已 获 得 的 项 目 收 益 不 退 还 若 因 目 标 公 司 深 圳 万 科 和 / 或 万 科 企 业 恶 意 拖 延 重 大 疏 忽 或 其 他 过 错, 导 致 增 资 完 成 日 后 6 个 月 内 目 标 公 司 未 改 制 为 股 份 有 限 公 司 的, 深 圳 万 科 应 以 本 基 金 向 目 标 公 司 缴 纳 的 全 部 增 资 款 为 基 数 自 增 资 完 成 日 起 按 每 日 0.05% 追 加 股 权 回 购 价 款 并 向 本 基 金 支 付 直 至 本 基 金 所 有 股 权 转 让 价 款 及 违 约 金 ( 如 有 ) 赔 偿 金 ( 如 有 ) 均 获 得 清 偿 本 基 金 对 目 标 公 司 股 权 的 投 资 将 在 合 作 框 架 协 议 的 安 排 下, 根 据 基 金 管 理 人 与 深 圳 5-34

39 万 科 目 标 公 司 签 订 的 股 权 回 购 协 议, 通 过 向 深 圳 万 科 及 其 指 定 的 关 联 方 溢 价 转 让 股 权 的 方 式 实 现 逐 步 退 出 本 基 金 应 分 别 在 2015 年 12 月 31 日 前 2018 年 12 月 31 日 前 2021 年 12 月 31 日 前 和 2023 年 10 月 31 日 前 向 深 圳 万 科 或 深 圳 万 科 指 定 的 关 联 方 转 让 14% 18% 17.5% 和 0.5% 的 目 标 公 司 股 权, 直 至 本 基 金 全 部 股 权 退 出 具 体 的 股 权 受 让 方 和 转 让 对 价 以 基 金 管 理 人 出 具 的 公 告 为 准 如 果 深 圳 万 科 或 目 标 公 司 发 生 重 大 违 约 行 为,( 被 ) 申 请 停 业 整 顿 申 请 解 散 被 撤 销 ( 被 ) 申 请 破 产 控 股 股 东 ( 实 际 控 制 人 ) 变 更 或 重 大 资 产 转 移 停 产 歇 业 被 注 销 登 记 被 吊 销 营 业 执 照 涉 及 重 大 法 律 纠 纷 生 产 经 营 出 现 严 重 困 难 或 财 务 状 况 恶 化 法 定 代 表 人 无 法 正 常 履 行 职 责 且 无 人 员 接 替, 或 丧 失 保 证 能 力 的 其 他 情 形, 或 者 深 圳 万 科 万 科 企 业 或 目 标 公 司 发 生 任 何 涉 及 金 额 超 过 万 科 企 业 最 近 一 期 公 告 的 合 并 资 产 负 债 表 所 列 其 有 息 总 负 债 5% 的 境 内 或 境 外 的 债 权 或 股 权 类 融 资 安 排 项 下 的 违 约 发 生 重 大 纠 纷 或 财 务 状 况 严 重 恶 化 等 对 本 基 金 权 益 实 现 产 生 严 重 影 响 或 威 胁 的 的 事 项, 提 供 虚 假 的 或 者 隐 瞒 重 要 事 实 的 财 务 报 表 有 关 目 标 公 司 的 信 息 或 其 他 相 关 资 料 等 情 形 且 严 重 影 响 本 基 金 权 益 实 现 安 全 的, 或 者 非 因 基 金 管 理 人 原 因 导 致 项 目 土 地 建 筑 全 部 或 部 分 被 政 府 收 回 拆 除 毁 损 或 灭 失 的 ( 无 论 是 否 因 不 可 抗 力 导 致 ), 基 金 管 理 人 有 权 向 深 圳 万 科 提 前 回 购 本 基 金 所 持 股 权 四 目 标 公 司 收 益 权 的 实 现 和 保 障 机 制 对 目 标 公 司 的 增 资 入 股 完 成 之 后, 本 基 金 将 主 要 通 过 目 标 公 司 逐 月 以 对 项 目 的 营 业 收 入 ( 不 含 物 业 管 理 费 收 入 ) 代 深 圳 万 科 支 付 部 分 股 权 回 购 价 款 以 及 目 标 公 司 利 润 分 配 的 方 式 实 现 项 目 收 益 为 保 障 基 金 持 有 人 的 利 益, 在 合 作 框 架 协 议 的 安 排 下, 本 基 金 对 目 标 公 司 的 投 资 将 设 业 绩 补 偿 机 制 和 激 励 激 励, 具 体 如 下 : 1 业 绩 补 偿 机 制 深 圳 万 科 将 开 立 保 证 金 账 户, 一 次 性 存 入 不 低 于 2000 万 元 的 保 证 金 并 确 保 每 年 维 持 不 低 于 2000 万 的 保 证 金 若 目 标 公 司 当 期 营 业 收 入 扣 减 物 业 管 理 费 收 入 后 的 余 额 ( 以 下 简 称 实 际 业 绩 收 入 ) 低 于 深 圳 万 科 提 供 并 经 基 金 管 理 人 确 认 的 目 标 公 司 当 期 业 绩 比 较 基 准 ( 目 标 公 司 各 核 算 期 的 业 绩 比 较 基 准 见 本 章 表 10-1) 的, 深 圳 万 科 应 以 保 证 金 账 户 资 金 余 额 为 限 按 目 标 公 司 当 期 实 际 业 绩 收 入 低 于 业 绩 比 较 基 准 的 差 额 ( 以 下 简 称 业 绩 补 偿 款 ) 向 本 基 金 进 行 支 付 2 激 励 机 制 若 目 标 公 司 当 期 实 际 业 绩 收 入 高 于 目 标 公 司 业 绩 比 较 基 准, 对 于 目 标 公 司 当 期 实 际 业 绩 收 入 超 过 目 标 公 司 业 绩 比 较 基 准 的 差 额 占 目 标 公 司 业 绩 比 较 基 准 在 5% 以 内 ( 含 本 数 ) 的 部 分, 本 基 金 按 20% 向 保 证 金 账 户 支 付 深 圳 万 科 收 益 分 成, 对 于 差 额 占 目 标 公 司 业 绩 比 较 基 准 在 5%( 不 含 本 数 ) 至 10%( 含 本 数 ) 的 部 分, 本 基 金 按 30% 向 保 证 金 账 户 支 付 深 圳 万 科 收 益 分 成, 对 于 差 额 超 过 目 标 公 司 业 绩 比 较 基 准 10%( 不 含 本 数 ) 的 部 分, 本 基 金 按 50% 向 保 证 5-35

40 金 账 户 支 付 深 圳 万 科 收 益 分 成 上 述 收 益 分 成 价 款 计 入 保 证 金 账 户 业 绩 补 偿 机 制 和 激 励 机 制 条 款 的 执 行 情 况 以 基 金 管 理 人 出 具 的 公 告 为 准 五 为 了 确 保 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 实 现 或 者 为 了 避 免 或 最 大 限 度 减 少 投 资 损 失, 基 金 管 理 人 在 遵 守 基 金 份 额 持 有 人 利 益 最 大 化 原 则 的 前 提 下, 有 权 根 据 交 易 的 实 际 情 况 和 市 场 情 况, 代 表 本 基 金 与 交 易 相 关 方 进 行 沟 通 协 商, 对 上 述 交 易 基 础 所 涉 及 的 相 关 合 同 协 议 进 行 必 要 和 适 当 的 补 充 修 改, 并 将 及 时 公 告 5-36

41 第 十 一 部 分 项 目 价 值 和 投 后 管 理 一 项 目 简 介 1 项 目 性 质 前 海 企 业 公 馆 项 目 系 商 业 用 写 字 楼 2 区 位 规 划 前 海 企 业 公 馆 项 目 坐 落 于 深 圳 市 前 海 合 作 区 荔 湾 片 区 第 十 一 开 发 单 元 的 用 地 ( 宗 地 号 : T , 总 占 地 面 积 约 为 93, 平 方 米 ( 如 下 图 11-1 所 示 ), 包 含 约 33 栋 企 业 办 公 物 业 1 个 大 型 公 共 建 筑, 约 6 个 小 型 公 共 建 筑, 拟 总 建 筑 面 积 约 为 65,200 平 方 米, 总 投 资 人 民 币 约 77,329 万 元 上 述 各 项 规 划 指 标 和 总 投 资 最 终 以 前 海 管 理 局 审 定 的 建 筑 标 准 设 计 方 案 和 投 资 方 案 为 准 图 11-1 万 科 前 海 企 业 公 馆 项 目 区 位 规 划 3 项 目 布 局 前 海 企 业 公 馆 项 目 分 为 特 区 馆 区 和 企 业 公 馆 区 特 区 馆 区 包 含 一 座 约 为 12,000 平 方 米 的 特 区 馆, 企 业 公 馆 区 包 含 36 栋 建 面 积 约 200 至 1,600 平 米 不 等 的 企 业 公 馆 一 座 约 3,

42 平 米 的 商 务 中 心 约 3,000 平 米 的 商 业 配 套 以 及 约 6,000 平 米 的 半 地 下 停 车 场 项 目 园 区 设 计 新 颖 大 方 整 个 园 区 以 纵 横 两 条 绿 轴 构 成 几 何 主 轴, 叠 加 三 条 南 北 贯 穿 的 斜 线, 构 建 出 小 镇 丰 富 而 别 致 自 由 而 灵 动 的 城 市 肌 理 顺 应 总 体 规 划 中 强 调 公 共 利 益 最 大 化 的 原 则, 在 整 体 适 宜 步 行 的 街 区 尺 度 里, 合 理 地 安 排 公 共 建 筑 公 共 广 场 园 林 景 观 和 休 闲 运 动 设 施, 以 达 到 便 捷 舒 适 和 富 有 趣 味 的 空 间 体 验 ( 如 下 图 11-2 所 示 ) 图 11-2 万 科 前 海 企 业 公 馆 项 目 图 4 租 约 及 现 金 流 情 况 截 至 2015 年 3 月, 前 海 企 业 公 馆 项 目 已 签 约 或 确 认 入 住 意 向 的 面 积 比 例 已 达 到 100% 已 签 署 租 赁 合 同 及 租 赁 预 定 合 同 书 的 企 业 共 49 家, 租 赁 面 积 为 41, 平 方 米, 三 年 期 五 年 期 约 七 年 期 的 租 约 占 比 分 别 为 11.3% 42% 46.7% 已 签 约 企 业 包 括 汇 丰 银 行 民 生 银 行 中 国 联 通 广 发 证 券 等 大 型 企 业 和 单 位, 覆 盖 了 银 行 保 险 现 代 物 流 信 息 科 技 文 化 产 业 专 业 服 务 等 多 个 产 业 领 域 前 海 企 业 公 馆 项 目 于 2014 年 12 月 正 式 开 业, 因 此 12 月 的 实 际 租 金 收 入 为 0 此 外, 由 于 大 部 分 租 户 享 有 3 个 月 的 免 租 期, 因 此 截 至 2015 年 3 月 实 收 租 金 较 少, 免 租 期 结 束 后 将 产 生 较 稳 定 的 现 金 流 二 目 标 公 司 简 要 财 务 数 据 深 圳 普 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计 了 目 标 公 司 按 照 中 国 企 业 会 计 准 则 编 制 的 2013 年 度 的 财 务 报 告, 并 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 目 标 公 司 主 要 财 务 数 据 如 下 : 表 11-2 目 标 公 司 财 务 数 据 摘 要 ( 单 位 : 元 ) 项 目 资 产 负 债 表 货 币 资 金 226,907, ,469, 其 他 应 收 款 - 9,929,

43 流 动 资 产 合 计 226,907, ,398, 无 形 资 产 484,498, ,862, 递 延 所 得 税 资 产 151, 非 流 动 资 产 合 计 484,649, ,862, 资 产 总 计 711,557, ,261, 应 付 账 款 151,450, ,250, 应 交 税 费 -88, , 其 他 应 付 款 70,666, 流 动 负 债 合 计 222,028, ,253, 长 期 借 款 480,000, ,000, 非 流 动 负 债 合 计 480,000, ,000, 负 债 合 计 702,028, ,253, 股 本 10,000, ,000, 未 分 配 利 润 -470, , 所 有 者 权 益 合 计 9,529, ,008, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 711,557, ,261, 利 润 表 项 目 2014 年 1-10 月 2013 年 一 营 业 收 入 68, , 其 中 : 主 营 业 务 收 入 - - 其 他 业 务 收 入 68, , 减 : 营 业 成 本 - - 营 业 税 金 及 附 加 销 售 费 用 1,220, 管 理 费 用 342, , 财 务 费 用 -746, , 二 营 业 利 润 -747, , 加 : 营 业 外 收 入 117, 三 利 润 总 额 -630, , 减 : 所 得 税 费 用 -151, , 四 净 利 润 -479, , 数 据 来 源 :2013 年 所 列 示 的 财 务 数 据 为 深 圳 普 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 定 后 的 数 据,2014 年 5-39

44 10 月 31 日 列 示 的 财 务 数 据 为 目 标 公 司 提 供 的 财 务 数 据 三 投 后 管 理 1 目 标 公 司 的 职 责 本 基 金 运 作 期 内, 目 标 公 司 负 责 运 营 前 海 企 业 公 馆 项 目, 其 职 责 包 括 但 不 限 于 : 对 项 目 进 行 管 理, 并 承 担 所 有 费 用 ( 包 括 税 费 ) 和 风 险 责 任, 管 理 运 营 和 维 护 项 目 各 项 设 施 ; 及 时 准 确 地 掌 握 所 有 建 筑 物 的 状 况 及 相 关 信 息, 定 期 有 计 划 有 针 对 性 的 安 排 对 项 目 土 建 和 设 施 进 行 维 护 及 修 复 ; 树 立 高 度 的 质 量 意 识 和 安 全 意 识, 防 止 由 于 管 理 不 到 位 引 起 质 量 和 安 全 方 面 的 责 任 事 故 2 基 金 管 理 人 及 投 资 顾 问 的 职 责 本 基 金 运 作 期 内, 基 金 管 理 人 及 所 聘 请 的 基 金 投 资 顾 问 将 勤 勉 尽 责 地 履 行 对 目 标 公 司 及 项 目 运 营 的 投 后 管 理 职 责, 维 护 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 和 利 益 投 后 管 理 职 责 包 括 : 通 过 目 标 公 司 股 东 会 审 议 批 准 目 标 公 司 章 程 的 修 改, 公 司 终 止 解 散 清 算, 注 册 资 本 及 股 权 结 构 的 调 整, 现 有 股 东 出 售 转 让 质 押 或 以 其 他 任 何 方 式 处 分 其 持 有 的 目 标 公 司 股 权 或 其 相 关 权 益, 目 标 公 司 的 分 立 及 与 其 他 经 济 组 织 的 合 并, 公 司 融 资 安 排 资 产 抵 押 对 外 担 保, 公 司 设 立 子 公 司 合 资 企 业 或 其 他 任 何 形 式 的 对 外 投 资, 公 司 进 行 单 笔 超 过 人 民 币 20,000,000 元 的 重 大 资 产 处 置, 或 累 计 超 过 人 民 币 20,000,000 元 的 一 系 列 重 大 资 产 处 置 等 重 大 事 项 并 享 有 一 票 否 决 权 定 期 收 集 前 海 企 业 公 馆 项 目 信 息 及 资 料, 了 解 目 标 公 司 的 年 度 经 营 计 划, 对 前 海 企 业 公 馆 项 目 进 行 巡 查, 了 解 目 标 公 司 的 经 营 信 息 每 季 度 结 束 后 5 个 工 作 日 内, 获 取 目 标 公 司 该 季 度 的 财 务 报 表 ( 含 资 产 负 债 表 利 润 表 现 金 流 量 表 及 科 目 余 额 表, 下 同 ); 每 日 历 年 度 结 束 后 30 日 内, 获 取 目 标 公 司 未 经 审 计 的 年 度 财 务 报 告 ; 每 日 历 年 度 结 束 后 60 日 内, 获 取 目 标 公 司 经 审 计 的 年 度 财 务 报 告 ( 含 资 产 负 债 表 利 润 表 现 金 流 量 表 财 务 报 表 附 注 等 ) 要 求 目 标 公 司 在 合 理 期 限 内 按 照 其 要 求 提 供 其 它 统 计 数 据 其 它 业 务 和 财 务 信 息 ( 包 括 但 不 限 于 财 务 系 统 内 的 信 息 ), 以 便 基 金 管 理 人 适 当 获 知 目 标 公 司 信 息 及 保 护 本 基 金 权 益 在 目 标 公 司 或 深 圳 万 科 发 生 任 何 重 大 的 境 内 或 境 外 的 债 权 或 股 权 类 融 资 安 排 项 下 的 违 约 事 件 且 将 对 本 基 金 的 权 益 实 现 产 生 重 大 影 响 时, 对 目 标 公 司 或 深 圳 万 科 进 行 核 查 并 要 求 目 标 公 司 或 深 圳 万 科 向 基 金 管 理 人 提 供 详 细 书 面 说 明 如 目 标 公 司 更 改 任 何 银 行 账 户 的 预 留 印 鉴 或 在 任 何 机 构 新 开 立 任 何 账 户, 应 在 该 等 事 项 发 生 后 10 日 内 书 面 通 知 基 金 管 理 人 3 租 金 现 金 流 的 监 管 与 保 障 目 标 公 司 将 确 定 项 目 营 业 收 入 ( 不 含 物 业 管 理 费 收 入 ) 的 唯 一 收 款 账 户 ( 以 下 简 称 收 入 账 户 ) 并 将 该 收 入 账 户 设 置 为 监 管 账 户, 在 开 户 银 行 预 留 基 金 管 理 人 之 印 鉴, 资 金 使 用 应 受 基 金 管 理 人 监 管, 以 保 障 基 金 持 有 人 的 权 益 5-40

45 基 金 管 理 人 应 在 每 个 月 前 5 个 工 作 日 内 将 收 入 账 户 的 截 至 上 月 末 的 现 金 余 额 全 部 划 付 到 基 金 托 管 户, 基 金 托 管 户 的 账 户 信 息 由 基 金 管 理 人 另 行 向 目 标 公 司 书 面 提 供 ( 其 中, 增 资 完 成 日 后 5 个 工 作 日 内 目 标 公 司 应 将 2015 年 1 月 1 日 至 增 资 完 成 日 前 一 月 月 末 的 全 部 营 业 收 入 ( 不 含 物 业 管 理 费 收 入 ) 对 应 金 额 的 款 项 划 付 到 基 金 托 管 户 5-41

46 第 十 二 部 分 基 金 的 财 产 一 基 金 资 产 总 值 基 金 资 产 总 值 是 指 目 标 公 司 股 权 各 类 有 价 证 券 银 行 存 款 本 息 和 基 金 应 收 款 项 以 及 其 他 资 产 的 价 值 总 和 二 基 金 资 产 净 值 基 金 资 产 净 值 是 指 基 金 资 产 总 值 减 去 基 金 负 债 后 的 价 值 三 基 金 财 产 的 账 户 基 金 托 管 人 根 据 相 关 法 律 法 规 规 范 性 文 件 为 本 基 金 开 立 资 金 账 户 证 券 账 户 以 及 投 资 所 需 的 其 他 专 用 账 户 开 立 的 基 金 专 用 账 户 与 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 基 金 销 售 机 构 和 基 金 登 记 机 构 自 有 的 财 产 账 户 以 及 其 他 基 金 财 产 账 户 相 独 立 四 基 金 财 产 的 保 管 和 处 分 基 金 管 理 人 应 依 法 为 本 基 金 持 有 的 目 标 公 司 股 权 在 相 关 登 记 机 构 登 记, 以 基 金 管 理 人 名 义 持 有 基 金 管 理 人 应 为 基 金 利 益, 勤 勉 尽 责 地 持 有 目 标 公 司 股 权, 并 按 照 基 金 合 同 的 约 定 处 分 目 标 公 司 股 权 基 金 管 理 人 应 在 遵 守 法 律 法 规 规 定 的 前 提 下, 安 全 持 有 目 标 公 司 股 权, 不 得 在 以 其 名 义 持 有 的 目 标 公 司 股 权 上 设 置 质 押 或 任 何 其 他 权 利 限 制 或 负 担 如 以 基 金 管 理 人 名 义 持 有 的 目 标 公 司 股 权 因 基 金 管 理 人 自 身 债 务 或 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 财 产 的 债 务 而 被 有 权 机 关 冻 结 扣 押 执 行, 或 存 在 被 冻 结 扣 押 执 行 风 险 的, 基 金 管 理 人 应 采 取 一 切 合 理 措 施 向 有 权 机 关 说 明 以 基 金 管 理 人 名 义 持 有 的 目 标 公 司 股 权 作 为 基 金 财 产 的 性 质, 并 尽 力 避 免 该 目 标 公 司 股 权 被 冻 结 扣 押 执 行 本 基 金 财 产 独 立 于 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 和 基 金 服 务 机 构 的 财 产, 并 由 基 金 托 管 人 保 管 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 基 金 服 务 机 构 以 其 自 有 的 财 产 承 担 其 自 身 的 法 律 责 任, 其 债 权 人 不 得 对 本 基 金 财 产 行 使 请 求 冻 结 扣 押 或 其 他 权 利 除 依 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 处 分 外, 基 金 财 产 不 得 被 处 分 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 因 依 法 解 散 被 依 法 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 等 原 因 进 行 清 算 的, 基 金 财 产 不 属 于 其 清 算 财 产 基 金 管 理 人 管 理 运 作 基 金 财 产 所 产 生 的 债 权, 不 得 与 其 固 有 资 产 产 生 的 债 务 相 互 抵 销 ; 基 金 管 理 人 管 理 运 作 不 同 基 金 的 基 金 财 产 所 产 生 的 债 权 债 务 不 得 相 互 抵 销 5-42

47 一 估 值 日 第 十 三 部 分 基 金 资 产 的 估 值 本 基 金 的 估 值 日 为 本 基 金 相 关 的 证 券 交 易 场 所 的 交 易 日 以 及 国 家 法 律 法 规 规 定 需 要 对 外 披 露 基 金 净 值 的 非 交 易 日 二 估 值 对 象 本 基 金 所 拥 有 的 目 标 公 司 股 权 股 票 固 定 收 益 类 资 产 应 收 款 项 其 它 投 资 等 资 产 及 负 债 三 估 值 方 法 1 商 业 物 业 收 益 的 估 值 通 过 持 有 目 标 公 司 股 权 获 取 商 业 物 业 收 益 的, 基 金 管 理 人 将 其 列 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产, 根 据 相 关 合 同 的 约 定 和 当 前 市 场 状 况 等 因 素, 采 用 包 括 未 来 现 金 流 折 现 法 在 内 的 适 用 的 估 值 技 术 对 其 进 行 估 值 包 括 未 来 现 金 流 折 现 法 在 内 的 适 用 的 估 值 技 术 在 某 些 极 端 情 况 下 难 以 确 定 公 允 价 值 的, 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 可 以 商 定 采 用 包 括 成 本 价 在 内 的 最 能 反 映 此 类 投 资 公 允 价 值 的 估 值 技 术 进 行 估 值 基 金 管 理 人 每 年 聘 请 符 合 条 件 的 房 地 产 评 估 机 构 对 基 金 持 有 目 标 公 司 股 权 获 取 的 商 业 物 业 收 益 进 行 全 面 评 估 2 证 券 交 易 所 上 市 的 权 益 类 证 券 的 估 值 交 易 所 上 市 的 权 益 类 证 券 ( 包 括 股 票 权 证 等 ), 以 其 估 值 日 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 市 价 ( 收 盘 价 ) 估 值 ; 估 值 日 无 交 易 的, 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 以 及 证 券 发 行 机 构 未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的, 以 最 近 交 易 日 的 市 价 ( 收 盘 价 ) 估 值 ; 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 或 证 券 发 行 机 构 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的, 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素, 调 整 最 近 交 易 市 价, 确 定 公 允 价 格 ; 3 处 于 未 上 市 期 间 的 权 益 类 证 券 应 区 分 如 下 情 况 处 理 : (1) 送 股 转 增 股 配 股 和 公 开 增 发 的 新 股, 按 估 值 日 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 估 值 方 法 估 值 ; 该 日 无 交 易 的, 以 最 近 一 日 的 市 价 ( 收 盘 价 ) 估 值 ; (2) 首 次 公 开 发 行 未 上 市 的 股 票 和 权 证, 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值, 在 估 值 技 术 难 以 可 靠 计 量 公 允 价 值 的 情 况 下, 按 成 本 估 值 (3) 首 次 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票, 同 一 股 票 在 交 易 所 上 市 后, 按 交 易 所 上 市 的 同 一 股 票 的 估 值 方 法 估 值 ; 非 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票, 按 监 管 机 构 或 行 业 协 会 有 关 规 定 确 定 公 允 价 值 4 交 易 所 市 场 交 易 的 固 定 收 益 品 种 的 估 值 (1) 对 在 交 易 所 市 场 上 市 交 易 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 另 有 规 定 的 除 外 ), 选 取 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 相 应 品 种 当 日 的 估 值 净 价 进 行 估 值 ; (2) 对 在 交 易 所 市 场 上 市 交 易 的 可 转 换 债 券, 按 估 值 日 收 盘 价 减 去 可 转 换 债 券 收 盘 价 5-43

48 中 所 含 债 券 应 收 利 息 后 得 到 的 净 价 进 行 估 值 ; (3) 对 在 交 易 所 市 场 挂 牌 转 让 的 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券, 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值, 在 估 值 技 术 难 以 可 靠 计 量 公 允 价 值 的 情 况 下, 按 成 本 估 值 5 银 行 间 市 场 交 易 的 固 定 收 益 品 种, 选 取 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 相 应 品 种 当 日 的 估 值 净 价 进 行 估 值 对 银 行 间 市 场 未 上 市, 且 第 三 方 估 值 机 构 未 提 供 估 值 价 格 的 债 券, 按 成 本 估 值 6 同 一 债 券 同 时 在 两 个 或 两 个 以 上 市 场 交 易 的, 按 债 券 所 处 的 市 场 分 别 估 值 7 如 有 确 凿 证 据 表 明 按 上 述 方 法 进 行 估 值 不 能 客 观 反 映 其 公 允 价 值 的, 基 金 管 理 人 可 根 据 具 体 情 况 与 基 金 托 管 人 商 定 后, 按 最 能 反 映 公 允 价 值 的 价 格 估 值 8 相 关 法 律 法 规 以 及 监 管 部 门 有 强 制 规 定 的, 从 其 规 定 如 有 新 增 事 项, 按 国 家 最 新 规 定 估 值 基 金 管 理 人 不 保 证 本 基 金 合 同 列 明 的 对 目 标 公 司 股 权 估 值 方 法 本 身 的 科 学 性 或 绝 对 的 合 理 性, 投 资 人 认 购 购 买 本 基 金 基 金 份 额 的 行 为 即 表 明 其 对 本 基 金 估 值 方 法 的 认 可 和 同 意 如 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 发 现 基 金 估 值 违 反 基 金 合 同 订 明 的 估 值 方 法 程 序 及 相 关 法 律 法 规 的 规 定 或 者 未 能 充 分 维 护 基 金 份 额 持 有 人 利 益 时, 应 立 即 通 知 对 方, 共 同 查 明 原 因, 双 方 协 商 解 决 根 据 有 关 法 律 法 规, 基 金 管 理 人 为 本 基 金 的 基 金 会 计 责 任 方, 负 责 基 金 资 产 净 值 计 算 和 基 金 会 计 核 算 因 此, 就 与 本 基 金 有 关 的 会 计 问 题, 如 经 相 关 各 方 在 平 等 基 础 上 充 分 讨 论 后, 仍 无 法 达 成 一 致 的 意 见, 按 照 基 金 管 理 人 对 基 金 资 产 净 值 的 计 算 结 果 对 外 予 以 公 布 四 估 值 程 序 1 基 金 份 额 净 值 是 按 照 每 个 工 作 日 闭 市 后, 基 金 资 产 净 值 除 以 当 日 基 金 份 额 的 余 额 数 量 计 算, 精 确 到 元, 小 数 点 后 第 4 位 四 舍 五 入 国 家 另 有 规 定 的, 从 其 规 定 每 个 工 作 日 计 算 基 金 资 产 净 值 及 基 金 份 额 净 值, 并 按 规 定 公 告 2 基 金 管 理 人 应 每 个 工 作 日 对 基 金 资 产 估 值 但 基 金 管 理 人 根 据 法 律 法 规 或 基 金 合 同 的 规 定 暂 停 估 值 时 除 外 基 金 管 理 人 每 个 工 作 日 对 基 金 资 产 估 值 后, 将 基 金 份 额 净 值 结 果 发 送 基 金 托 管 人, 经 基 金 托 管 人 复 核 无 误 后, 由 基 金 管 理 人 按 照 基 金 合 同 约 定 的 要 求 对 外 公 布 五 估 值 错 误 的 处 理 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 将 采 取 必 要 适 当 合 理 的 措 施 确 保 基 金 资 产 估 值 的 准 确 性 及 时 性 当 基 金 份 额 净 值 小 数 点 后 3 位 以 内 ( 含 第 3 位 ) 发 生 估 值 错 误 时, 视 为 基 金 份 额 净 值 错 误 本 基 金 合 同 的 当 事 人 应 按 照 以 下 约 定 处 理 : 1 估 值 错 误 类 型 本 基 金 运 作 过 程 中, 如 果 由 于 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 或 登 记 机 构 或 销 售 机 构 或 5-44

49 投 资 人 自 身 的 过 错 造 成 估 值 错 误, 导 致 其 他 当 事 人 遭 受 损 失 的, 过 错 的 责 任 人 应 当 对 由 于 该 估 值 错 误 遭 受 损 失 当 事 人 ( 受 损 方 ) 的 直 接 损 失 按 下 述 估 值 错 误 处 理 原 则 给 予 赔 偿, 承 担 赔 偿 责 任 上 述 估 值 错 误 的 主 要 类 型 包 括 但 不 限 于 : 资 料 申 报 差 错 数 据 传 输 差 错 数 据 计 算 差 错 系 统 故 障 差 错 下 达 指 令 差 错 等 2 估 值 错 误 处 理 原 则 (1) 估 值 错 误 已 发 生, 但 尚 未 给 当 事 人 造 成 损 失 时, 估 值 错 误 责 任 方 应 及 时 协 调 各 方, 及 时 进 行 更 正, 因 更 正 估 值 错 误 发 生 的 费 用 由 估 值 错 误 责 任 方 承 担 ; 由 于 估 值 错 误 责 任 方 未 及 时 更 正 已 产 生 的 估 值 错 误, 给 当 事 人 造 成 损 失 的, 由 估 值 错 误 责 任 方 对 直 接 损 失 承 担 赔 偿 责 任 ; 若 估 值 错 误 责 任 方 已 经 积 极 协 调, 并 且 有 协 助 义 务 的 当 事 人 有 足 够 的 时 间 进 行 更 正 而 未 更 正, 则 其 应 当 承 担 相 应 赔 偿 责 任 估 值 错 误 责 任 方 应 对 更 正 的 情 况 向 有 关 当 事 人 进 行 确 认, 确 保 估 值 错 误 已 得 到 更 正 (2) 估 值 错 误 的 责 任 方 对 有 关 当 事 人 的 直 接 损 失 负 责, 不 对 间 接 损 失 负 责, 并 且 仅 对 估 值 错 误 的 有 关 直 接 当 事 人 负 责, 不 对 第 三 方 负 责 (3) 因 估 值 错 误 而 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 负 有 及 时 返 还 不 当 得 利 的 义 务 但 估 值 错 误 责 任 方 仍 应 对 估 值 错 误 负 责 如 果 由 于 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 不 返 还 或 不 全 部 返 还 不 当 得 利 造 成 其 他 当 事 人 的 利 益 损 失 ( 受 损 方 ), 则 估 值 错 误 责 任 方 应 赔 偿 受 损 方 的 损 失, 并 在 其 支 付 的 赔 偿 金 额 的 范 围 内 对 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 享 有 要 求 交 付 不 当 得 利 的 权 利 ; 如 果 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 已 经 将 此 部 分 不 当 得 利 返 还 给 受 损 方, 则 受 损 方 应 当 将 其 已 经 获 得 的 赔 偿 额 加 上 已 经 获 得 的 不 当 得 利 返 还 的 总 和 超 过 其 实 际 损 失 的 差 额 部 分 支 付 给 估 值 错 误 责 任 方 (4) 估 值 错 误 调 整 采 用 尽 量 恢 复 至 假 设 未 发 生 估 值 错 误 的 正 确 情 形 的 方 式 (5) 估 值 错 误 责 任 方 拒 绝 进 行 赔 偿 时, 如 果 因 基 金 管 理 人 过 错 造 成 基 金 资 产 损 失 时, 基 金 托 管 人 应 为 基 金 的 利 益 向 基 金 管 理 人 追 偿, 如 果 因 基 金 托 管 人 过 错 造 成 基 金 资 产 损 失 时, 基 金 管 理 人 应 为 基 金 的 利 益 向 基 金 托 管 人 追 偿 除 基 金 管 理 人 和 托 管 人 之 外 的 第 三 方 造 成 基 金 资 产 的 损 失, 并 拒 绝 进 行 赔 偿 时, 由 基 金 管 理 人 负 责 向 差 错 方 追 偿 (6) 如 果 出 现 估 值 错 误 的 当 事 人 未 按 规 定 对 受 损 方 进 行 赔 偿, 并 且 依 据 法 律 行 政 法 规 基 金 合 同 或 其 他 规 定, 基 金 管 理 人 自 行 或 依 据 法 院 判 决 仲 裁 裁 决 对 受 损 方 承 担 了 赔 偿 责 任, 则 基 金 管 理 人 有 权 向 出 现 过 错 的 当 事 人 进 行 追 索, 并 有 权 要 求 其 赔 偿 或 补 偿 由 此 发 生 的 费 用 和 遭 受 的 损 失 (7) 按 法 律 法 规 规 定 的 其 他 原 则 处 理 估 值 错 误 3 估 值 错 误 处 理 程 序 估 值 错 误 被 发 现 后, 有 关 的 当 事 人 应 当 及 时 进 行 处 理, 处 理 的 程 序 如 下 : (1) 查 明 估 值 错 误 发 生 的 原 因, 列 明 所 有 的 当 事 人, 并 根 据 估 值 错 误 发 生 的 原 因 确 定 估 值 错 误 的 责 任 方 ; 5-45

50 (2) 根 据 估 值 错 误 处 理 原 则 或 当 事 人 协 商 的 方 法 对 因 估 值 错 误 造 成 的 损 失 进 行 评 估 ; (3) 根 据 估 值 错 误 处 理 原 则 或 当 事 人 协 商 的 方 法 由 估 值 错 误 的 责 任 方 进 行 更 正 和 赔 偿 损 失 ; (4) 根 据 估 值 错 误 处 理 的 方 法, 需 要 修 改 基 金 登 记 机 构 交 易 数 据 的, 由 基 金 登 记 机 构 进 行 更 正, 并 就 估 值 错 误 的 更 正 向 有 关 当 事 人 进 行 确 认 4 基 金 份 额 净 值 估 值 错 误 处 理 的 方 法 如 下 : (1) 基 金 份 额 净 值 计 算 出 现 错 误 时, 基 金 管 理 人 应 当 立 即 予 以 纠 正, 通 报 基 金 托 管 人, 并 采 取 合 理 的 措 施 防 止 损 失 进 一 步 扩 大 (2) 错 误 偏 差 达 到 基 金 份 额 净 值 的 0.25% 时, 基 金 管 理 人 应 当 通 报 基 金 托 管 人 并 报 中 国 证 监 会 备 案 ; 错 误 偏 差 达 到 基 金 份 额 净 值 的 0.5% 时, 基 金 管 理 人 应 当 公 告 (3) 前 述 内 容 如 法 律 法 规 或 监 管 机 关 另 有 规 定 的, 从 其 规 定 处 理 六 暂 停 估 值 的 情 形 1 基 金 投 资 所 涉 及 的 证 券 交 易 市 场 遇 法 定 节 假 日 或 因 其 他 原 因 暂 停 营 业 时 ; 2 因 不 可 抗 力 致 使 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 无 法 准 确 评 估 基 金 资 产 价 值 时 ; 3 占 基 金 相 当 比 例 的 投 资 品 种 的 估 值 出 现 重 大 转 变, 基 金 管 理 人 为 保 障 投 资 人 的 利 益, 决 定 延 迟 估 值 ; 4 中 国 证 监 会 和 基 金 合 同 认 定 的 其 它 情 形 七 基 金 净 值 的 确 认 用 于 基 金 信 息 披 露 的 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 由 基 金 管 理 人 负 责 计 算, 基 金 托 管 人 负 责 进 行 复 核 基 金 管 理 人 应 于 每 个 开 放 日 交 易 结 束 后 计 算 当 日 的 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 并 发 送 给 基 金 托 管 人 基 金 托 管 人 对 净 值 计 算 结 果 复 核 确 认 后 发 送 给 基 金 管 理 人, 由 基 金 管 理 人 对 基 金 净 值 予 以 公 布 八 特 殊 情 形 的 处 理 1 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 按 估 值 方 法 的 第 5 项 进 行 估 值 时, 所 造 成 的 误 差 不 作 为 基 金 资 产 估 值 错 误 处 理 2 由 于 证 券 交 易 所 登 记 结 算 公 司 发 送 的 数 据 错 误, 有 关 会 计 制 度 变 化 或 由 于 其 他 不 可 抗 力 原 因, 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 虽 然 已 经 采 取 必 要 适 当 合 理 的 措 施 进 行 检 查, 但 是 未 能 发 现 该 错 误 而 造 成 的 基 金 资 产 净 值 计 算 错 误, 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 可 以 免 除 赔 偿 责 任 但 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 应 积 极 采 取 必 要 的 措 施 减 轻 或 消 除 由 此 造 成 的 影 响 5-46

51 第 十 四 部 分 基 金 的 收 益 分 配 一 基 金 利 润 的 构 成 基 金 利 润 指 基 金 利 息 收 入 投 资 收 益 公 允 价 值 变 动 收 益 和 其 他 收 入 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 基 金 已 实 现 收 益 指 基 金 利 润 减 去 公 允 价 值 变 动 收 益 后 的 余 额 二 基 金 可 供 分 配 利 润 基 金 可 供 分 配 利 润 指 截 至 收 益 分 配 基 准 日 基 金 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 收 益 的 孰 低 数 三 基 金 收 益 分 配 原 则 1 本 基 金 收 益 分 配 采 取 现 金 分 红 方 式 ; 2 在 满 足 分 红 条 件 的 前 提 下, 本 基 金 收 益 每 年 至 少 分 配 一 次 ; 3 每 年 基 金 收 益 分 配 比 例 不 低 于 基 金 年 度 可 供 分 配 利 润 的 90% 基 金 红 利 发 放 日 距 离 收 益 分 配 基 准 日 ( 即 可 供 分 配 利 润 计 算 截 止 日 ) 的 时 间 不 得 超 过 15 个 工 作 日 ; 4 本 基 金 每 份 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 ; 5 若 基 金 合 同 生 效 不 满 3 个 月 则 可 不 进 行 收 益 分 配 ; 6 基 金 收 益 分 配 后 基 金 份 额 净 值 不 能 低 于 面 值, 即 基 金 收 益 分 配 基 准 日 的 基 金 份 额 净 值 减 去 每 单 位 基 金 份 额 收 益 分 配 金 额 后 不 能 低 于 面 值, 基 金 收 益 分 配 基 准 日 即 期 末 可 供 分 配 利 润 计 算 截 止 日 ; 7 法 律 法 规 或 监 管 机 关 另 有 规 定 的, 从 其 规 定 四 收 益 分 配 方 案 基 金 收 益 分 配 方 案 中 应 载 明 截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 可 供 分 配 利 润 基 金 收 益 分 配 对 象 分 配 时 间 分 配 数 额 及 比 例 分 配 方 式 等 内 容 五 收 益 分 配 方 案 的 确 定 公 告 与 实 施 本 基 金 收 益 分 配 方 案 由 基 金 管 理 人 拟 定, 并 由 基 金 托 管 人 复 核 后 确 定 基 金 管 理 人 按 法 律 法 规 的 规 定 向 中 国 证 监 会 备 案 并 依 照 信 息 披 露 办 法 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 六 基 金 收 益 分 配 中 发 生 的 费 用 基 金 收 益 分 配 时 所 发 生 的 银 行 转 账 或 其 他 手 续 费 用 由 投 资 者 自 行 承 担 5-47

52 第 十 五 部 分 基 金 的 费 用 与 税 收 一 基 金 费 用 的 种 类 1 基 金 管 理 人 的 管 理 费 ; 2 基 金 托 管 人 的 托 管 费 ; 3 基 金 的 投 资 顾 问 费 ; 4 基 金 合 同 生 效 后 与 基 金 相 关 的 信 息 披 露 费 用 ; 5 基 金 合 同 生 效 后 与 基 金 相 关 的 会 计 师 费 律 师 费 和 诉 讼 仲 裁 费 ; 6 基 金 份 额 持 有 人 大 会 费 用 ; 7 因 基 金 的 证 券 交 易 或 结 算 而 产 生 的 费 用 ( 包 括 但 不 限 于 经 手 费 印 花 税 证 管 费 过 户 费 手 续 费 券 商 佣 金 及 其 他 类 似 性 质 的 费 用 等 ); 8 基 金 资 产 的 资 金 汇 划 费 用 ; 9 基 金 的 开 户 费 用 账 户 维 护 费 用 ; 10 基 金 的 上 市 初 费 和 月 费 ; 11 基 金 的 资 产 评 估 费 ; 12 按 照 国 家 有 关 规 定 和 基 金 合 同 约 定, 可 以 在 基 金 财 产 中 列 支 的 其 他 费 用 二 封 闭 运 作 期 内 基 金 费 用 计 提 方 法 计 提 标 准 和 支 付 方 式 1 基 金 管 理 人 的 管 理 费 本 基 金 的 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.65% 的 年 费 率 计 提 管 理 费 的 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.65% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 管 理 费 每 日 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 末, 按 月 支 付 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 管 理 费 划 付 指 令, 经 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 首 日 起 5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 若 遇 法 定 节 假 日 公 休 日 等, 支 付 日 期 顺 延 2 基 金 托 管 人 的 托 管 费 本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.1% 的 年 费 率 计 提 托 管 费 的 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.1% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 托 管 费 每 日 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 末, 按 月 支 付 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管 费 划 付 指 令, 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 首 日 起 5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 托 管 人 若 遇 法 定 节 假 日 公 休 日 等, 支 付 日 期 顺 延 3 基 金 投 资 顾 问 的 投 资 顾 问 费 5-48

53 本 基 金 的 投 资 顾 问 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.20% 的 年 费 率 计 提 投 资 顾 问 费 的 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.20% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 投 资 顾 问 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 投 资 顾 问 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 末, 按 月 支 付, 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管 费 划 款 指 令, 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 取 若 遇 法 定 节 假 日 公 休 日 等, 支 付 日 期 顺 延 上 述 一 基 金 费 用 的 种 类 中 第 4-12 项 费 用, 根 据 有 关 法 规 及 相 应 协 议 规 定, 按 费 用 实 际 支 出 金 额 列 入 当 期 费 用, 由 基 金 托 管 人 从 基 金 财 产 中 支 付 三 不 列 入 基 金 费 用 的 项 目 下 列 费 用 不 列 入 基 金 费 用 : 1 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财 产 的 损 失 ; 2 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 处 理 与 基 金 运 作 无 关 的 事 项 发 生 的 费 用 ; 3 基 金 合 同 生 效 前 的 相 关 费 用 ; 4 其 他 根 据 相 关 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 不 得 列 入 基 金 费 用 的 项 目 四 基 金 税 收 本 基 金 运 作 过 程 中 涉 及 的 各 纳 税 主 体, 其 纳 税 义 务 按 国 家 税 收 法 律 法 规 执 行 基 金 财 产 投 资 的 相 关 税 收, 由 基 金 份 额 持 有 人 承 担, 基 金 管 理 人 或 者 其 他 扣 缴 义 务 人 按 照 国 家 有 关 税 收 征 收 的 规 定 代 扣 代 缴 5-49

54 第 十 六 部 分 基 金 的 会 计 与 审 计 一 基 金 会 计 政 策 1 基 金 管 理 人 为 本 基 金 的 基 金 会 计 责 任 方 ; 2 基 金 的 会 计 年 度 为 公 历 年 度 的 1 月 1 日 至 12 月 31 日 ; 基 金 首 次 募 集 的 会 计 年 度 按 如 下 原 则 : 如 果 基 金 合 同 生 效 少 于 2 个 月, 可 以 并 入 下 一 个 会 计 年 度 ; 3 基 金 核 算 以 人 民 币 为 记 账 本 位 币, 以 人 民 币 元 为 记 账 单 位 ; 4 会 计 制 度 执 行 国 家 有 关 会 计 制 度 ; 5 本 基 金 独 立 建 账 独 立 核 算 ; 6 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 各 自 保 留 完 整 的 会 计 账 目 凭 证 并 进 行 日 常 的 会 计 核 算, 按 照 有 关 规 定 编 制 基 金 会 计 报 表 ; 7 基 金 托 管 人 每 月 与 基 金 管 理 人 就 基 金 的 会 计 核 算 报 表 编 制 等 进 行 核 对 并 以 书 面 方 式 确 认 二 基 金 的 年 度 审 计 1 基 金 管 理 人 聘 请 与 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 相 互 独 立 的 具 有 证 券 从 业 资 格 的 会 计 师 事 务 所 及 其 注 册 会 计 师 对 本 基 金 的 年 度 财 务 报 表 进 行 审 计 2 会 计 师 事 务 所 更 换 经 办 注 册 会 计 师, 应 事 先 征 得 基 金 管 理 人 同 意 3 基 金 管 理 人 认 为 有 充 足 理 由 更 换 会 计 师 事 务 所, 须 通 报 基 金 托 管 人 更 换 会 计 师 事 务 所 需 在 2 个 工 作 日 内 在 指 定 媒 介 公 告 并 报 中 国 证 监 会 备 案 5-50

55 第 十 七 部 分 基 金 的 信 息 披 露 一 本 基 金 的 信 息 披 露 应 符 合 基 金 法 运 作 办 法 信 息 披 露 办 法 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 二 信 息 披 露 义 务 人 本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 包 括 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 基 金 份 额 持 有 人 等 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 规 定 的 自 然 人 法 人 和 其 他 组 织 本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 按 照 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 的 规 定 披 露 基 金 信 息, 并 保 证 所 披 露 信 息 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 应 当 在 中 国 证 监 会 规 定 时 间 内, 将 应 予 披 露 的 基 金 信 息 通 过 中 国 证 监 会 指 定 的 媒 介, 并 保 证 基 金 投 资 者 能 够 按 照 基 金 合 同 约 定 的 时 间 和 方 式 查 阅 或 者 复 制 公 开 披 露 的 信 息 资 料 三 本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 承 诺 公 开 披 露 的 基 金 信 息, 不 得 有 下 列 行 为 : 1 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ; 2 对 证 券 投 资 业 绩 进 行 预 测 ; 3 违 规 承 诺 收 益 或 者 承 担 损 失 ; 4 诋 毁 其 他 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 或 者 基 金 销 售 机 构 ; 5 登 载 任 何 自 然 人 法 人 或 者 其 他 组 织 的 祝 贺 性 恭 维 性 或 推 荐 性 的 文 字 ; 6 中 国 证 监 会 禁 止 的 其 他 行 为 四 本 基 金 公 开 披 露 的 信 息 应 采 用 中 文 文 本 如 同 时 采 用 外 文 文 本 的, 基 金 信 息 披 露 义 务 人 应 保 证 两 种 文 本 的 内 容 一 致 两 种 文 本 发 生 歧 义 的, 以 中 文 文 本 为 准 本 基 金 公 开 披 露 的 信 息 采 用 阿 拉 伯 数 字 ; 除 特 别 说 明 外, 货 币 单 位 为 人 民 币 元 五 公 开 披 露 的 基 金 信 息 公 开 披 露 的 基 金 信 息 包 括 : ( 一 ) 基 金 招 募 说 明 书 基 金 合 同 基 金 托 管 协 议 1 基 金 合 同 是 界 定 基 金 合 同 当 事 人 的 各 项 权 利 义 务 关 系, 明 确 基 金 份 额 持 有 人 大 会 召 开 的 规 则 及 具 体 程 序, 说 明 基 金 产 品 的 特 性 等 涉 及 基 金 投 资 者 重 大 利 益 的 事 项 的 法 律 文 件 2 基 金 招 募 说 明 书 应 当 最 大 限 度 地 披 露 影 响 基 金 投 资 者 决 策 的 全 部 事 项, 说 明 基 金 认 购 基 金 投 资 基 金 产 品 特 性 风 险 揭 示 信 息 披 露 及 基 金 份 额 持 有 人 服 务 等 内 容 除 此 之 外, 还 应 披 露 目 标 公 司 的 相 关 信 息, 包 括 但 不 限 于 : 目 标 公 司 基 本 情 况 及 财 务 状 况 ; 投 资 协 议 主 要 内 容 ; 目 标 公 司 可 能 面 临 的 特 定 风 险 等 3 基 金 托 管 协 议 是 界 定 基 金 托 管 人 和 基 金 管 理 人 在 基 金 财 产 保 管 及 基 金 运 作 监 督 等 活 动 中 的 权 利 义 务 关 系 的 法 律 文 件 5-51

56 基 金 募 集 申 请 经 中 国 证 监 会 注 册 后, 基 金 管 理 人 在 基 金 份 额 发 售 的 3 日 前, 将 基 金 招 募 说 明 书 基 金 合 同 摘 要 登 载 在 指 定 媒 介 上 ; 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 应 当 将 基 金 合 同 基 金 托 管 协 议 登 载 在 网 站 上 ( 二 ) 基 金 份 额 发 售 公 告 基 金 管 理 人 应 当 就 基 金 份 额 发 售 的 具 体 事 宜 编 制 基 金 份 额 发 售 公 告, 并 在 披 露 招 募 说 明 书 的 当 日 登 载 于 指 定 媒 介 上 ( 三 ) 基 金 合 同 生 效 公 告 基 金 管 理 人 应 当 在 收 到 中 国 证 监 会 确 认 文 件 的 次 日 在 指 定 媒 介 上 登 载 基 金 合 同 生 效 公 告 ( 四 ) 基 金 资 产 净 值 基 金 份 额 净 值 基 金 合 同 生 效 后, 基 金 管 理 人 应 当 至 少 每 周 公 告 一 次 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 基 金 管 理 人 应 当 公 告 半 年 度 和 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 基 金 管 理 人 应 当 在 前 款 规 定 的 市 场 交 易 日 的 次 日 ( 若 遇 法 定 节 假 日 指 定 报 刊 休 刊, 则 顺 延 至 法 定 节 假 日 后 首 个 出 报 日 下 同 ), 将 基 金 资 产 净 值 基 金 份 额 净 值 和 基 金 份 额 累 计 净 值 登 载 在 指 定 媒 介 上 ( 五 ) 目 标 公 司 相 关 信 息 公 告 本 基 金 应 在 募 集 之 前 募 集 结 束 后 以 及 持 续 运 作 期 内 详 细 披 露 与 基 金 持 有 人 利 益 密 切 相 关 的 目 标 公 司 具 体 情 况, 如 增 资 入 股 情 况 ( 包 括 增 资 入 股 的 程 序 时 间 和 增 资 价 款 等 ) 物 业 出 租 情 况 租 金 归 集 情 况 目 标 公 司 财 务 状 况 投 资 风 险 股 权 退 出 安 排 等 并 在 定 期 报 告 中 披 露 目 标 公 司 最 近 一 期 内 运 作 的 相 关 重 大 事 项 此 外 还 应 披 露 第 三 方 房 地 产 评 估 机 构 对 目 标 公 司 每 年 预 计 经 营 收 益 产 生 的 现 金 流 的 测 算 评 估 结 果 ( 六 ) 基 金 定 期 报 告, 包 括 基 金 年 度 报 告 基 金 半 年 度 报 告 和 基 金 季 度 报 告 基 金 管 理 人 应 当 在 每 年 结 束 之 日 起 90 日 内, 编 制 完 成 基 金 年 度 报 告, 并 将 年 度 报 告 正 文 登 载 于 网 站 上, 将 年 度 报 告 摘 要 登 载 在 指 定 媒 介 上 基 金 年 度 报 告 的 财 务 会 计 报 告 应 当 经 过 审 计 基 金 管 理 人 应 当 在 上 半 年 结 束 之 日 起 60 日 内, 编 制 完 成 基 金 半 年 度 报 告, 并 将 半 年 度 报 告 正 文 登 载 在 网 站 上, 将 半 年 度 报 告 摘 要 登 载 在 指 定 媒 介 上 基 金 管 理 人 应 当 在 每 个 季 度 结 束 之 日 起 15 个 工 作 日 内, 编 制 完 成 基 金 季 度 报 告, 并 将 季 度 报 告 登 载 在 指 定 媒 介 上 基 金 合 同 生 效 不 足 2 个 月 的, 基 金 管 理 人 可 以 不 编 制 当 期 季 度 报 告 半 年 度 报 告 或 者 年 度 报 告 基 金 定 期 报 告 在 公 开 披 露 的 第 2 个 工 作 日, 分 别 报 中 国 证 监 会 和 基 金 管 理 人 主 要 办 公 场 所 所 在 地 中 国 证 监 会 派 出 机 构 备 案 报 备 应 当 采 用 电 子 文 本 或 书 面 报 告 方 式 ( 七 ) 基 金 份 额 上 市 交 易 公 告 书 5-52

57 基 金 份 额 获 准 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 的, 基 金 管 理 人 应 当 在 基 金 份 额 上 市 交 易 3 个 工 作 日 前, 将 基 金 份 额 上 市 交 易 公 告 书 登 载 在 指 定 媒 介 上 ( 八 ) 临 时 报 告 本 基 金 发 生 重 大 事 件, 有 关 信 息 披 露 义 务 人 应 当 在 2 个 工 作 日 内 编 制 临 时 报 告 书, 予 以 公 告, 并 在 公 开 披 露 日 分 别 报 中 国 证 监 会 和 基 金 管 理 人 主 要 办 公 场 所 所 在 地 的 中 国 证 监 会 派 出 机 构 备 案 前 款 所 称 重 大 事 件, 是 指 可 能 对 基 金 份 额 持 有 人 权 益 或 者 基 金 份 额 的 价 格 产 生 重 大 影 响 的 下 列 事 件 : 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 召 开 ; 2 提 前 终 止 基 金 合 同 ; 3 转 换 基 金 运 作 方 式 ; 4 更 换 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 ; 5 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 法 定 名 称 住 所 发 生 变 更 ; 6 基 金 管 理 人 股 东 及 其 出 资 比 例 发 生 变 更 ; 7 基 金 募 集 期 延 长 ; 8 基 金 管 理 人 的 董 事 长 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 基 金 经 理 和 基 金 托 管 人 基 金 托 管 部 门 负 责 人 发 生 变 动 ; 9 基 金 管 理 人 的 董 事 在 一 年 内 变 更 超 过 百 分 之 五 十 ; 10 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 基 金 托 管 部 门 的 主 要 业 务 人 员 在 一 年 内 变 动 超 过 百 分 之 三 十 ; 11 涉 及 基 金 财 产 基 金 管 理 业 务 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 或 者 仲 裁 ; 12 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 受 到 监 管 部 门 的 调 查 ; 13 基 金 管 理 人 及 其 董 事 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 基 金 经 理 受 到 严 重 行 政 处 罚, 基 金 托 管 人 及 其 基 金 托 管 部 门 负 责 人 受 到 严 重 行 政 处 罚 ; 14 重 大 关 联 交 易 事 项 ; 15 基 金 收 益 分 配 事 项 ; 16 管 理 费 托 管 费 等 费 用 计 提 标 准 计 提 方 式 和 费 率 发 生 变 更 ; 17 基 金 份 额 净 值 计 价 错 误 达 基 金 份 额 净 值 百 分 之 零 点 五 ; 18 基 金 改 聘 会 计 师 事 务 所 ; 19 变 更 基 金 销 售 机 构 ; 20 更 换 基 金 登 记 机 构 ; 21 基 金 改 聘 资 产 评 估 机 构 房 地 产 评 估 机 构 ; 22 本 基 金 终 止 上 市 交 易 ; 23 估 值 调 整 公 告 ; 5-53

58 24 发 生 重 大 关 联 交 易 ; 25 目 标 公 司 服 务 机 构 发 生 变 更 ; 26 目 标 公 司 运 营 或 现 金 流 偿 付 能 力 发 生 重 大 变 化 等 可 能 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 产 生 重 大 影 响 的 事 项 ; 27 目 标 公 司 服 务 机 构 出 现 违 法 违 规 或 违 约 行 为, 可 能 对 基 金 份 额 持 有 人 造 成 重 大 影 响 的 事 项 ; 28 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 事 项 ( 九 ) 澄 清 公 告 在 基 金 合 同 存 续 期 限 内, 任 何 公 共 媒 体 中 出 现 的 或 者 在 市 场 上 流 传 的 消 息 可 能 对 基 金 份 额 价 格 产 生 误 导 性 影 响 或 者 引 起 较 大 波 动 的, 相 关 信 息 披 露 义 务 人 知 悉 后 应 当 立 即 对 该 消 息 进 行 公 开 澄 清, 并 将 有 关 情 况 立 即 报 告 中 国 证 监 会 基 金 上 市 交 易 的 证 券 交 易 所 ( 十 ) 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 定 的 事 项, 应 当 依 法 报 中 国 证 监 会 备 案, 并 予 以 公 告 ( 十 一 ) 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 信 息 六 信 息 披 露 事 务 管 理 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 应 当 建 立 健 全 信 息 披 露 管 理 制 度, 指 定 专 人 负 责 管 理 信 息 披 露 事 务 基 金 信 息 披 露 义 务 人 公 开 披 露 基 金 信 息, 应 当 符 合 中 国 证 监 会 相 关 基 金 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 的 规 定 基 金 托 管 人 应 当 按 照 相 关 法 律 法 规 中 国 证 监 会 的 规 定 和 基 金 合 同 的 约 定, 对 基 金 管 理 人 编 制 的 基 金 资 产 净 值 基 金 份 额 净 值 基 金 定 期 报 告 和 定 期 更 新 的 招 募 说 明 书 等 公 开 披 露 的 相 关 基 金 信 息 进 行 复 核 审 查, 并 向 基 金 管 理 人 出 具 书 面 文 件 或 者 盖 章 确 认 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 应 当 在 指 定 媒 介 中 选 择 披 露 信 息 的 报 刊 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 除 依 法 在 指 定 媒 介 上 披 露 信 息 外, 还 可 以 根 据 需 要 在 其 他 公 共 媒 介 披 露 信 息, 但 是 其 他 公 共 媒 介 不 得 早 于 指 定 媒 介 披 露 信 息, 并 且 在 不 同 媒 介 上 披 露 同 一 信 息 的 内 容 应 当 一 致 为 基 金 信 息 披 露 义 务 人 公 开 披 露 的 基 金 信 息 出 具 审 计 报 告 法 律 意 见 书 的 专 业 机 构, 应 当 制 作 工 作 底 稿, 并 将 相 关 档 案 至 少 保 存 到 基 金 合 同 终 止 后 10 年 七 信 息 披 露 文 件 的 存 放 与 查 阅 招 募 说 明 书 公 布 后, 应 当 分 别 置 备 于 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 和 基 金 销 售 机 构 的 住 所, 供 公 众 查 阅 复 制 上 市 交 易 公 告 书 公 布 后, 应 当 分 别 置 备 于 基 金 管 理 人 的 住 所 和 基 金 上 市 交 易 的 证 券 交 易 所, 供 公 众 查 阅 复 制 基 金 定 期 报 告 公 布 后, 应 当 分 别 置 备 于 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 住 所, 以 供 公 众 查 阅 5-54

59 复 制 八 暂 停 或 延 迟 信 息 披 露 的 情 形 1 基 金 投 资 所 涉 及 的 证 券 交 易 所 遇 法 定 节 假 日 或 因 其 他 原 因 暂 停 营 业 时 ; 2 因 不 可 抗 力 或 其 他 情 形 致 使 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 无 法 准 确 评 估 基 金 资 产 价 值 时 ; 3 法 律 法 规 规 定 中 国 证 监 会 或 基 金 合 同 认 定 的 其 他 情 形 5-55

60 第 十 八 部 分 风 险 揭 示 除 以 下 提 示 到 的 风 险 外, 本 基 金 管 理 人 提 醒 投 资 者 及 时 关 注 本 基 金 的 公 告 信 息, 了 解 目 标 公 司 的 增 资 入 股 情 况 运 营 情 况 或 者 其 他 信 息 一 本 基 金 特 定 风 险 按 照 基 金 合 同 的 约 定, 本 基 金 在 封 闭 运 作 期 内 投 资 于 确 定 的 单 一 的 目 标 公 司 股 权, 获 取 期 间 的 商 业 物 业 收 益 封 闭 运 作 期 内 集 中 持 有 目 标 公 司 股 权, 因 此 存 在 有 别 于 股 票 型 基 金 和 债 券 型 基 金 的 特 定 风 险 主 要 的 特 定 风 险 包 括 但 不 限 于 如 下 几 点 : 1 封 闭 运 作 期 内 集 中 投 资 风 险 普 通 公 募 基 金 往 往 采 用 分 散 化 投 资 的 方 式 减 少 非 系 统 性 风 险 对 基 金 投 资 的 影 响, 而 本 基 金 在 封 闭 运 作 期 内 集 中 持 有 目 标 公 司 股 权, 获 取 期 间 的 商 业 物 业 收 益 因 此, 相 对 分 散 化 投 资 的 普 通 公 募 基 金, 本 基 金 将 受 到 所 投 资 目 标 公 司 个 体 较 大 的 影 响, 具 有 较 高 的 非 系 统 性 风 险 2 目 标 公 司 经 营 风 险 目 标 公 司 以 项 目 的 商 业 物 业 收 入 为 主 营 业 务 收 入 来 源, 而 国 家 宏 观 调 控 房 地 产 行 业 周 期 的 影 响 以 及 前 海 合 作 区 周 边 其 他 商 业 物 业 带 来 的 市 场 竞 争, 都 会 给 目 标 公 司 经 营 带 来 不 确 定 性, 这 种 不 确 定 性 可 能 影 响 未 来 的 项 目 收 益, 造 成 投 资 人 投 资 不 达 预 期 的 风 险 3 租 金 无 法 回 收 的 风 险 本 基 金 通 过 持 有 目 标 公 司 股 权 获 取 商 业 物 业 收 益, 以 租 户 的 租 金 为 主 基 金 管 理 人 将 采 用 主 动 催 收 投 资 顾 问 协 助 催 收 目 标 公 司 服 务 机 构 保 证 金 补 偿 等 一 系 列 手 段 力 争 取 得 租 金 偿 付 然 而 受 限 于 租 户 的 违 约 风 险, 租 金 收 益 存 在 不 确 定 性 极 端 情 况 下 租 金 可 能 将 无 法 弥 补 投 资 本 金, 进 而 可 能 导 致 本 基 金 投 资 亏 损 4 续 租 风 险 截 至 2015 年 3 月, 前 海 企 业 公 馆 项 目 租 户 已 签 订 的 租 约 以 三 年 期 五 年 期 约 七 年 期 为 主, 因 此 存 在 续 租 时 租 户 退 租 导 致 项 目 收 益 波 动 的 风 险 5 商 业 物 业 收 益 的 估 值 风 险 本 基 金 通 过 持 有 目 标 公 司 股 权 获 取 商 业 物 业 收 益 基 金 管 理 人 采 用 估 值 技 术 对 目 标 公 司 股 权 进 行 估 值, 估 值 结 果 将 通 过 本 基 金 的 基 金 份 额 净 值 体 现 由 于 估 值 技 术 存 在 诸 多 假 设 且 估 值 需 要 使 用 的 参 数 在 获 取 时 存 在 滞 后 性, 本 基 金 公 告 的 基 金 份 额 净 值 可 能 不 能 及 时 准 确 地 体 现 目 标 公 司 股 权 当 前 的 公 允 价 值 6 目 标 公 司 破 产 风 险 极 端 情 况 下, 若 目 标 公 司 经 营 不 善 出 现 资 不 抵 债 的 情 况 将 有 可 能 破 产 清 算, 造 成 目 标 公 5-56

61 司 破 产 的 风 险 7 提 前 终 止 风 险 自 增 资 完 成 日 起 6 个 月 内, 目 标 公 司 未 按 照 约 定 变 更 为 股 份 有 限 公 司, 或 者 发 生 招 募 说 明 书 第 十 部 分 约 定 的 基 金 管 理 人 要 求 深 圳 万 科 提 前 回 购 基 金 所 持 股 权 的 情 形 时, 深 圳 万 科 将 自 行 或 指 定 关 联 方 提 前 回 购 本 基 金 所 持 股 权, 本 基 金 基 金 合 同 将 提 前 终 止, 基 金 份 额 持 有 人 将 无 法 实 现 正 常 到 期 情 况 下 的 全 部 预 期 收 益 8 增 信 不 足 风 险 本 基 金 通 过 深 圳 万 科 提 供 保 证 金 的 方 式 为 本 基 金 的 项 目 投 资 收 益 提 供 增 信, 但 对 于 实 际 业 绩 收 入 低 于 目 标 公 司 业 绩 比 较 基 准 的 差 额, 深 圳 万 科 仅 以 保 证 金 账 户 资 金 余 额 为 限 提 供 补 偿, 超 出 部 分 将 无 法 通 过 保 证 金 得 到 补 偿 9 净 值 回 撤 风 险 当 目 标 公 司 当 期 实 际 业 绩 收 入 高 于 目 标 公 司 当 期 业 绩 比 较 基 准 时, 本 基 金 将 以 已 收 到 的 投 资 收 益 就 差 额 部 分 按 一 定 比 例 向 保 证 金 账 户 支 付 深 圳 万 科 收 益 分 成, 因 此 可 能 在 实 施 深 圳 万 科 收 益 分 成 时 本 基 金 净 值 出 现 一 定 幅 度 的 下 跌 10 政 策 风 险 政 策 风 险 包 括 但 不 限 于 前 海 开 发 政 策 风 险 和 房 地 产 政 策 风 险 前 海 开 发 政 策 是 指 深 圳 市 政 府 和 前 海 管 理 局 针 对 前 海 开 发 制 定 颁 布 的 重 要 的 影 响 目 标 公 司 经 营 的 举 措 法 规 房 地 产 政 策 是 指 政 府 有 关 房 地 产 市 场 的 政 策 发 生 重 大 变 化 或 是 有 重 要 的 举 措 法 规 这 些 政 策 的 出 台 可 能 引 起 目 标 公 司 未 来 租 金 收 益 的 波 动, 从 而 给 投 资 带 来 风 险 11 作 为 上 市 基 金 存 在 的 风 险 (1) 暂 停 上 市 或 终 止 上 市 的 风 险 在 基 金 合 同 生 效 且 本 基 金 符 合 上 市 交 易 条 件 后, 本 基 金 将 在 深 圳 证 券 交 易 所 挂 牌 上 市 交 易 由 于 上 市 期 间 可 能 因 信 息 披 露 导 致 基 金 停 牌, 投 资 者 在 停 牌 期 间 不 能 买 卖 基 金, 产 生 风 险 ; 同 时, 可 能 因 上 市 后 交 易 对 手 不 足 导 致 基 金 流 动 性 风 险 (2) 基 金 份 额 折 溢 价 的 风 险 本 基 金 份 额 在 深 圳 证 券 交 易 所 的 交 易 价 格 可 能 不 同 于 基 金 份 额 净 值, 从 而 产 生 折 价 或 者 溢 价 的 情 况, 从 而 有 可 能 直 接 或 间 接 地 对 投 资 者 造 成 损 失 12 第 三 方 服 务 机 构 的 风 险 本 基 金 的 多 项 服 务 委 托 第 三 方 机 构 办 理, 存 在 以 下 风 险 : (1) 其 他 销 售 机 构 因 多 种 原 因, 导 致 认 购 业 务 受 到 限 制 暂 停 或 终 止, 由 此 影 响 投 资 5-57

62 者 认 购 服 务 的 风 险 (2) 登 记 结 算 机 构 可 能 调 整 结 算 制 度, 如 对 投 资 者 基 金 份 额 及 资 金 的 结 算 方 式 发 生 变 化, 制 度 调 整 可 能 给 投 资 者 带 来 理 解 偏 差 的 风 险 同 样 的 风 险 还 可 能 来 自 于 证 券 交 易 所 及 其 他 代 理 机 构 (3) 证 券 交 易 所 登 记 结 算 机 构 基 金 托 管 人 及 其 他 代 理 机 构 可 能 违 约, 导 致 基 金 或 投 资 者 利 益 受 损 的 风 险 13 其 他 风 险 因 地 震 台 风 水 灾 火 灾 战 争 政 策 法 律 变 更 及 其 他 不 能 预 见 或 其 后 果 不 能 防 止 或 不 可 避 免 的 不 可 抗 力 事 件, 可 能 影 响 目 标 公 司 经 营 情 况 和 项 目 租 户 的 履 约 情 况, 造 成 投 资 人 投 资 不 达 预 期 的 风 险 二 信 用 风 险 指 基 金 在 交 易 过 程 发 生 交 收 违 约, 或 交 易 对 手 方 可 能 因 财 务 状 况 或 其 他 原 因 不 能 履 行 付 款 或 结 算 的 义 务, 从 而 对 基 金 资 产 价 值 造 成 不 利 影 响, 导 致 基 金 资 产 损 失 三 管 理 风 险 在 基 金 管 理 运 作 过 程 中, 可 能 因 基 金 管 理 人 对 经 济 形 势 和 证 券 市 场 等 判 断 有 误 获 取 的 信 息 不 全 等 影 响 基 金 的 收 益 水 平 基 金 管 理 人 的 管 理 水 平 管 理 手 段 和 管 理 技 术 等 对 基 金 收 益 水 平 存 在 影 响 四 操 作 或 技 术 风 险 指 相 关 当 事 人 在 业 务 各 环 节 操 作 过 程 中, 因 内 部 控 制 存 在 缺 陷 或 者 人 为 因 素 造 成 操 作 失 误 或 违 反 操 作 规 程 等 引 致 的 风 险, 例 如, 越 权 违 规 交 易 会 计 部 门 欺 诈 交 易 错 误 IT 系 统 故 障 等 风 险 在 本 基 金 的 各 种 交 易 行 为 或 者 后 台 运 作 中, 可 能 因 为 技 术 系 统 的 故 障 或 者 差 错 而 影 响 交 易 的 正 常 进 行 或 者 导 致 投 资 者 的 利 益 受 到 影 响 这 种 技 术 风 险 可 能 来 自 基 金 管 理 公 司 登 记 机 构 其 他 销 售 机 构 证 券 交 易 所 证 券 登 记 结 算 机 构 等 等 五 合 规 性 风 险 指 基 金 管 理 或 运 作 过 程 中, 违 反 国 家 法 律 法 规 的 规 定, 或 者 基 金 投 资 违 反 法 规 及 基 金 合 同 有 关 规 定 的 风 险 六 政 策 变 更 风 险 因 相 关 法 律 法 规 或 监 管 机 构 政 策 修 改 等 基 金 管 理 人 无 法 控 制 的 因 素 的 变 化, 使 基 金 或 投 资 者 利 益 受 到 影 响 的 风 险, 例 如, 监 管 机 构 基 金 估 值 政 策 的 修 改 导 致 基 金 估 值 方 法 的 调 整 而 引 起 基 金 净 值 波 动 的 风 险 ; 相 关 法 规 的 修 改 导 致 基 金 投 资 范 围 变 化, 基 金 管 理 人 为 调 整 投 资 5-58

63 组 合 而 引 起 基 金 净 值 波 动 的 风 险 等 七 其 他 风 险 1 战 争 自 然 灾 害 等 不 可 抗 力 因 素 的 出 现, 将 会 严 重 影 响 证 券 市 场 的 运 行, 可 能 导 致 基 金 资 产 的 损 失 2 金 融 市 场 危 机 行 业 竞 争 代 理 商 违 约 托 管 人 违 约 等 超 出 基 金 管 理 人 自 身 直 接 控 制 能 力 之 外 的 风 险, 可 能 导 致 基 金 或 者 基 金 持 有 人 利 益 受 损 3 因 人 为 因 素 而 产 生 的 风 险, 如 基 金 经 理 违 反 职 业 操 守 的 道 德 风 险, 以 及 因 内 幕 交 易 欺 诈 等 行 为 产 生 的 违 规 风 险 5-59

64 第 十 九 部 分 基 金 封 闭 运 作 期 届 满 后 的 安 排 一 基 金 封 闭 运 作 期 届 满 后 基 金 的 存 续 形 式 基 金 合 同 生 效 后 10 年 基 金 运 作 期 届 满, 在 满 足 基 金 合 同 约 定 的 存 续 条 件 下, 本 基 金 无 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会, 自 动 转 换 为 上 市 开 放 式 基 金 (LOF), 基 金 名 称 变 更 为 鹏 华 丰 锐 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 本 基 金 份 额 转 换 为 上 市 开 放 式 基 金 (LOF) 份 额 后, 基 金 份 额 仍 将 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 交 易 二 基 金 封 闭 运 作 期 届 满 后 基 金 的 投 资 1 投 资 目 标 本 基 金 在 有 效 控 制 风 险 保 持 适 当 流 动 性 的 前 提 下, 通 过 积 极 主 动 的 投 资 管 理, 力 争 取 得 超 越 基 金 业 绩 比 较 基 准 的 收 益 2 投 资 范 围 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 国 债 金 融 债 企 业 债 公 司 债 央 行 票 据 地 方 政 府 债 中 期 票 据 短 期 融 资 券 可 转 换 债 券 ( 含 分 离 交 易 可 转 债 ) 资 产 支 持 证 券 中 小 企 业 私 募 债 债 券 回 购 银 行 存 款 等 固 定 收 益 类 品 种 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 ) 本 基 金 同 时 可 参 与 股 票 权 证 等 权 益 类 资 产 的 投 资 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 本 基 金 对 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 80%, 股 票 等 权 益 类 品 种 的 投 资 比 例 不 超 过 基 金 资 产 的 20%, 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 如 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 变 更 投 资 品 种 的 投 资 比 例 限 制, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 调 整 上 述 投 资 品 种 的 投 资 比 例 3 投 资 策 略 (1) 资 产 配 置 策 略 本 基 金 将 通 过 跟 踪 考 量 通 常 的 宏 观 经 济 变 量 ( 包 括 GDP 增 长 率 CPI 走 势 M2 的 绝 对 水 平 和 增 长 率 利 率 水 平 与 走 势 等 ) 以 及 各 项 国 家 政 策 ( 包 括 财 政 货 币 税 收 汇 率 政 策 等 ) 来 判 断 经 济 周 期 目 前 的 位 置 以 及 未 来 将 发 展 的 方 向, 在 此 基 础 上 对 各 大 类 资 产 的 风 险 和 预 期 收 益 率 进 行 分 析 评 估, 制 定 股 票 债 券 现 金 等 大 类 资 产 之 间 的 配 置 比 例 调 整 原 则 和 调 整 范 围 (2) 债 券 投 资 策 略 本 基 金 债 券 投 资 将 采 取 久 期 策 略 收 益 率 曲 线 策 略 骑 乘 策 略 息 差 策 略 个 券 选 择 策 5-60

65 略 信 用 策 略 中 小 企 业 私 募 债 投 资 策 略 等 积 极 投 资 策 略 1) 久 期 策 略 久 期 管 理 是 债 券 投 资 的 重 要 考 量 因 素, 本 基 金 将 采 用 以 目 标 久 期 为 中 心 自 上 而 下 的 组 合 久 期 管 理 策 略 如 果 预 期 利 率 下 降, 本 基 金 将 增 加 组 合 的 久 期, 直 至 接 近 目 标 久 期 上 限, 以 较 多 地 获 得 债 券 价 格 上 升 带 来 的 收 益 ; 反 之, 如 果 预 期 利 率 上 升, 本 基 金 将 缩 短 组 合 的 久 期, 直 至 目 标 久 期 下 限, 以 减 小 债 券 价 格 下 降 带 来 的 风 险 2) 收 益 率 曲 线 策 略 收 益 率 曲 线 的 形 状 变 化 是 判 断 市 场 整 体 走 向 的 一 个 重 要 依 据, 本 基 金 将 据 此 调 整 组 合 长 中 短 期 债 券 的 搭 配, 即 通 过 对 收 益 率 曲 线 形 状 变 化 的 预 测, 适 时 采 用 子 弹 式 杠 铃 或 梯 形 策 略 构 造 组 合, 并 进 行 动 态 调 整 3) 骑 乘 策 略 本 基 金 将 采 用 基 于 收 益 率 曲 线 分 析 对 债 券 组 合 进 行 适 时 调 整 的 骑 乘 策 略, 以 达 到 增 强 组 合 的 持 有 期 收 益 的 目 的 该 策 略 是 指 通 过 对 收 益 率 曲 线 的 分 析, 在 可 选 的 目 标 久 期 区 间 买 入 期 限 位 于 收 益 率 曲 线 较 陡 峭 处 右 侧 的 债 券 在 收 益 率 曲 线 不 变 动 的 情 况 下, 随 着 其 剩 余 期 限 的 衰 减, 债 券 收 益 率 将 沿 着 陡 峭 的 收 益 率 曲 线 有 较 大 幅 的 下 滑, 从 而 获 得 较 高 的 资 本 收 益 ; 即 使 收 益 率 曲 线 上 升 或 进 一 步 变 陡, 这 一 策 略 也 能 够 提 供 更 多 的 安 全 边 际 4) 息 差 策 略 本 基 金 将 采 用 息 差 策 略, 以 达 到 更 好 地 利 用 杠 杆 放 大 债 券 投 资 的 收 益 的 目 的 该 策 略 是 指 在 回 购 利 率 低 于 债 券 收 益 率 的 情 形 下, 通 过 正 回 购 将 所 获 得 的 资 金 投 资 于 债 券, 利 用 杠 杆 放 大 债 券 投 资 的 收 益 5) 个 券 选 择 策 略 本 基 金 将 根 据 单 个 债 券 到 期 收 益 率 相 对 于 市 场 收 益 率 曲 线 的 偏 离 程 度, 结 合 信 用 等 级 流 动 性 选 择 权 条 款 税 赋 特 点 等 因 素, 确 定 其 投 资 价 值, 选 择 定 价 合 理 或 价 值 被 低 估 的 债 券 进 行 投 资 6) 信 用 策 略 本 基 金 通 过 主 动 承 担 适 度 的 信 用 风 险 来 获 取 信 用 溢 价 本 基 金 主 要 关 注 信 用 债 收 益 率 受 信 用 利 差 曲 线 变 动 趋 势 和 信 用 变 化 两 方 面 影 响, 相 应 地 采 用 以 下 两 种 投 资 策 略 : a) 信 用 利 差 曲 线 变 化 策 略 : 首 先 分 析 经 济 周 期 和 相 关 市 场 变 化 情 况, 其 次 分 析 标 的 债 券 市 场 容 量 结 构 流 动 性 等 变 化 趋 势, 最 后 综 合 分 析 信 用 利 差 曲 线 整 体 及 分 行 业 走 势, 确 定 本 基 金 信 用 债 分 行 业 投 资 比 例 b) 信 用 变 化 策 略 : 信 用 债 信 用 等 级 发 生 变 化 后, 本 基 金 将 采 用 最 新 信 用 级 别 所 对 应 的 信 用 利 差 曲 线 对 债 券 进 行 重 新 定 价 本 基 金 将 根 据 内 外 部 信 用 评 级 结 果, 结 合 对 类 似 债 券 信 用 利 差 的 分 析 以 及 对 未 来 信 用 利 差 走 势 的 判 断, 选 择 信 用 利 差 被 高 估 未 来 信 用 利 差 可 能 下 降 的 信 用 债 进 行 投 资 5-61

66 (3) 股 票 投 资 策 略 本 基 金 通 过 自 上 而 下 及 自 下 而 上 相 结 合 的 方 法 挖 掘 优 质 的 上 市 公 司, 构 建 股 票 投 资 组 合 本 基 金 将 重 点 关 注 行 业 增 长 前 景 行 业 利 润 前 景 和 行 业 成 功 要 素 等 因 素 进 行 自 上 而 下 的 行 业 遴 选 ; 同 时 结 合 对 上 市 公 司 的 竞 争 力 分 析 管 理 层 分 析 等 定 性 分 析 和 对 上 市 公 司 的 关 键 估 值 方 法 ( 包 括 PE PEG PB PS EV/EBITDA 等 ) 等 定 量 分 析 进 行 自 下 而 上 的 个 股 精 选 4 投 资 限 制 (1) 组 合 限 制 基 金 的 投 资 组 合 应 遵 循 以 下 限 制 : 1) 本 基 金 对 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 80%, 股 票 等 权 益 类 品 种 的 投 资 比 例 不 超 过 基 金 资 产 的 20%; 2) 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5% 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 ; 3) 本 基 金 持 有 一 家 上 市 公 司 的 证 券, 其 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10%; 4) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券, 不 超 过 该 证 券 的 10%; 5) 本 基 金 持 有 的 全 部 权 证, 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3%; 6) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证, 不 得 超 过 该 权 证 的 10%; 7) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额, 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的 0.5%; 8) 本 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 的 比 例, 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10%; 9) 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券, 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20%; 10) 本 基 金 持 有 的 同 一 ( 指 同 一 信 用 级 别 ) 资 产 支 持 证 券 的 比 例, 不 得 超 过 该 资 产 支 持 证 券 规 模 的 10%; 11) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券, 不 得 超 过 其 各 类 资 产 支 持 证 券 合 计 规 模 的 10%; 12) 本 基 金 应 投 资 于 信 用 级 别 评 级 为 BBB 以 上 ( 含 BBB) 的 资 产 支 持 证 券 基 金 持 有 资 产 支 持 证 券 期 间, 如 果 其 信 用 等 级 下 降 不 再 符 合 投 资 标 准, 应 在 评 级 报 告 发 布 之 日 起 3 个 月 内 予 以 全 部 卖 出 ; 13) 本 基 金 持 有 单 只 中 小 企 业 私 募 债 券, 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10%; 14) 基 金 财 产 参 与 股 票 发 行 申 购, 本 基 金 所 申 报 的 金 额 不 超 过 本 基 金 的 总 资 产, 本 基 金 所 申 报 的 股 票 数 量 不 超 过 拟 发 行 股 票 公 司 本 次 发 行 股 票 的 总 量 ; 15) 本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 40%; 16) 基 金 总 资 产 不 得 超 过 基 金 净 资 产 的 140%; 17) 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 基 金 合 同 约 定 的 其 他 投 资 限 制 因 证 券 市 场 波 动 上 市 公 司 合 并 基 金 规 模 变 动 股 权 分 置 改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 5-62

67 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的, 基 金 管 理 人 应 当 在 10 个 交 易 日 内 进 行 调 整, 但 中 国 证 监 会 规 定 的 特 殊 情 形 除 外 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 限 制, 如 适 用 于 本 基 金, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 则 本 基 金 投 资 不 再 受 相 关 限 制 (2) 禁 止 行 为 为 维 护 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益, 基 金 财 产 不 得 用 于 下 列 投 资 或 者 活 动 : 1) 承 销 证 券 ; 2) 违 反 规 定 向 他 人 贷 款 或 者 提 供 担 保 ; 3) 从 事 承 担 无 限 责 任 的 投 资 ; 4) 买 卖 其 他 基 金 份 额, 但 是 国 务 院 另 有 规 定 的 除 外 ; 5) 向 其 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 出 资 ; 6) 从 事 内 幕 交 易 操 纵 证 券 交 易 价 格 及 其 他 不 正 当 的 证 券 交 易 活 动 ; 7) 依 照 法 律 法 规 有 关 规 定, 由 中 国 证 监 会 规 定 禁 止 的 其 他 活 动 基 金 管 理 人 运 用 基 金 财 产 买 卖 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 及 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 或 者 与 其 有 重 大 利 害 关 系 的 公 司 发 行 的 证 券 或 者 承 销 期 内 承 销 的 证 券, 或 者 从 事 其 他 重 大 关 联 交 易 的, 应 当 符 合 基 金 的 投 资 目 标 和 投 资 策 略, 遵 循 持 有 人 利 益 优 先 原 则, 防 范 利 益 冲 突, 建 立 健 全 内 部 审 批 机 制 和 评 估 机 制, 按 照 市 场 公 平 合 理 价 格 执 行 相 关 交 易 必 须 事 先 得 到 基 金 托 管 人 的 同 意, 并 按 法 律 法 规 予 以 披 露 重 大 关 联 交 易 应 提 交 基 金 管 理 人 董 事 会 审 议, 并 经 过 三 分 之 二 以 上 的 独 立 董 事 通 过 基 金 管 理 人 董 事 会 应 至 少 每 半 年 对 关 联 交 易 事 项 进 行 审 查 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 禁 止 性 规 定, 如 适 用 于 本 基 金, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 则 本 基 金 投 资 不 再 受 相 关 限 制 5 业 绩 比 较 基 准 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 : 中 债 总 指 数 收 益 率 中 债 总 指 数 由 中 央 国 债 登 记 结 算 公 司 编 制, 并 在 中 国 债 券 网 ( 公 开 发 布, 具 有 较 强 的 权 威 性 和 市 场 影 响 力 ; 该 指 数 样 本 券 涵 盖 央 票 国 债 和 政 策 性 金 融 债, 能 较 好 地 反 映 债 券 市 场 的 整 体 收 益 本 基 金 是 债 券 型 基 金, 主 要 投 资 于 固 定 收 益 类 金 融 工 具, 为 此, 本 基 金 选 取 中 债 总 指 数 作 为 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 如 果 今 后 法 律 法 规 发 生 变 化, 或 者 有 更 权 威 的 更 能 为 市 场 普 遍 接 受 的 业 绩 比 较 基 准 推 出, 或 者 是 市 场 上 出 现 更 加 适 合 用 于 本 基 金 的 业 绩 基 准 的 指 数 时, 本 基 金 管 理 人 协 商 基 金 托 管 人 后 可 以 在 报 中 国 证 监 会 备 案 以 后 变 更 业 绩 比 较 基 准 并 及 时 公 告, 但 不 需 要 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 6 风 险 收 益 特 征 封 闭 运 作 期 结 束 后, 本 基 金 转 型 成 为 债 券 型 基 金, 其 预 期 的 收 益 与 风 险 低 于 股 票 型 基 金 5-63

68 混 合 型 基 金, 高 于 货 币 市 场 基 金, 为 证 券 投 资 基 金 中 具 有 较 低 风 险 收 益 特 征 的 品 种 三 基 金 封 闭 运 作 期 届 满 后 基 金 的 申 购 与 赎 回 1 申 购 和 赎 回 的 期 间 (1) 基 金 合 同 生 效 后 10 年 之 内 ( 含 10 年 ) 为 封 闭 运 作 期, 在 此 期 间 投 资 人 不 能 申 购 赎 回 基 金 份 额, 但 可 在 本 基 金 上 市 交 易 后 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 买 卖 基 金 份 额 (2) 基 金 封 闭 期 结 束 后 或 封 闭 期 内 经 持 有 人 大 会 通 过 提 前 转 为 上 市 开 放 式 基 金 (LOF) 后, 投 资 人 方 可 进 行 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 2 基 金 份 额 的 场 外 申 购 赎 回 本 节 内 容 仅 适 用 于 本 基 金 的 场 外 申 购 赎 回 业 务 登 记 在 注 册 登 记 系 统 中 的 基 金 份 额 可 直 接 办 理 场 外 申 购 赎 回 等 基 金 业 务 ; 登 记 在 证 券 登 记 结 算 系 统 中 的 基 金 份 额 可 通 过 办 理 跨 系 统 转 托 管 业 务 将 基 金 份 额 转 登 记 到 注 册 登 记 系 统 中, 再 办 理 场 外 申 购 赎 回 等 场 外 基 金 业 务 (1) 场 外 申 购 赎 回 业 务 办 理 的 场 所 1) 本 基 金 管 理 人 设 在 深 圳 北 京 上 海 和 武 汉 的 直 销 中 心 ; 2) 浦 发 银 行 的 指 定 网 点 以 及 基 金 管 理 人 指 定 的 其 他 代 销 机 构 营 业 网 点 ; 3) 本 基 金 管 理 人 的 基 金 网 上 交 易 系 统 ( 具 体 业 务 规 则 与 说 明 参 见 相 关 公 告 ) 具 体 销 售 网 点 由 基 金 管 理 人 在 本 招 募 说 明 书 或 基 金 份 额 发 售 公 告 等 公 告 中 列 明 基 金 管 理 人 可 根 据 情 况 变 更 增 减 基 金 销 售 机 构 或 办 理 本 基 金 申 购 赎 回 的 场 所, 并 予 以 公 告 (2) 场 外 申 购 赎 回 的 开 放 日 及 时 间 1) 开 放 日 及 开 放 时 间 投 资 人 在 开 放 日 办 理 基 金 份 额 的 申 购 赎 回, 但 基 金 管 理 人 根 据 法 律 法 规 中 国 证 监 会 的 要 求 或 基 金 合 同 的 规 定 公 告 暂 停 申 购 赎 回 时 除 外 开 放 日 的 具 体 业 务 办 理 时 间 在 招 募 说 明 书 中 载 明 或 另 行 公 告 基 金 合 同 生 效 后, 若 出 现 新 的 证 券 交 易 市 场 证 券 交 易 所 交 易 时 间 变 更 或 其 他 特 殊 情 况, 基 金 管 理 人 将 视 情 况 对 前 述 开 放 日 及 开 放 时 间 进 行 相 应 的 调 整, 但 应 在 实 施 日 前 依 照 信 息 披 露 办 法 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 体 上 公 告 基 金 管 理 人 不 得 在 基 金 合 同 约 定 之 外 的 日 期 或 者 时 间 办 理 基 金 份 额 的 申 购 赎 回 业 务 如 果 本 基 金 接 受 投 资 人 在 基 金 合 同 约 定 之 外 的 日 期 或 者 时 间 提 出 申 购 赎 回 申 请 的, 其 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 为 下 一 开 放 日 基 金 份 额 申 购 赎 回 的 价 格 2) 申 购 赎 回 的 开 始 时 间 本 基 金 转 为 上 市 开 放 式 基 金 (LOF) 后, 投 资 人 方 可 进 行 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 在 确 定 申 购 开 始 与 赎 回 开 始 时 间 后, 基 金 管 理 人 应 在 申 购 赎 回 开 放 日 前 依 照 信 息 披 露 办 法 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 体 上 公 告 申 购 与 赎 回 的 开 始 时 间 3) 基 金 管 理 人 如 果 对 申 购 赎 回 时 间 进 行 调 整, 应 报 中 国 证 监 会 备 案, 在 实 施 日 前 依 5-64

69 照 信 息 披 露 办 法 的 有 关 规 定 在 中 国 证 监 会 指 定 媒 体 上 公 告 (3) 场 外 申 购 赎 回 的 原 则 1) 未 知 价 原 则, 即 申 购 赎 回 价 格 以 申 请 当 日 收 市 后 计 算 的 基 金 份 额 净 值 为 基 准 进 行 计 算 2) 金 额 申 购, 份 额 赎 回 原 则, 即 申 购 以 金 额 申 请, 赎 回 以 份 额 申 请 3) 赎 回 遵 循 先 进 先 出 原 则, 即 按 照 认 购 申 购 的 先 后 次 序 进 行 顺 序 赎 回 4) 当 日 的 申 购 赎 回 申 请 可 以 在 当 日 开 放 时 间 结 束 前 撤 销, 当 日 开 放 时 间 结 束 后 不 得 撤 销 5) 基 金 管 理 人 可 根 据 基 金 运 作 的 实 际 情 况 依 法 对 上 述 原 则 进 行 调 整 基 金 管 理 人 必 须 在 新 规 则 开 始 实 施 前 依 照 信 息 披 露 办 法 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 体 上 公 告 (4) 场 外 申 购 赎 回 的 程 序 1) 申 请 方 式 基 金 投 资 人 必 须 根 据 基 金 销 售 机 构 规 定 的 程 序, 在 开 放 日 的 业 务 办 理 时 间 向 基 金 销 售 机 构 提 出 申 购 赎 回 的 申 请 投 资 人 在 申 购 本 基 金 时 须 按 销 售 机 构 规 定 的 方 式 备 足 申 购 资 金, 投 资 人 在 提 交 赎 回 申 请 时, 其 在 销 售 机 构 ( 网 点 ) 必 须 有 足 够 的 基 金 份 额 余 额, 否 则 所 提 交 的 申 购 或 赎 回 的 申 请 无 效 而 不 予 成 交 2) 申 购 赎 回 的 确 认 基 金 管 理 人 应 以 交 易 时 间 结 束 前 受 理 申 购 赎 回 申 请 的 当 天 作 为 申 购 或 赎 回 申 请 日 (T 日 ), 在 正 常 情 况 下, 本 基 金 注 册 登 记 机 构 在 T+1 日 内 对 该 交 易 的 有 效 性 进 行 确 认 T 日 提 交 的 有 效 申 请, 投 资 人 应 在 T+2 日 后 ( 包 括 该 日 ) 到 销 售 网 点 柜 台 或 以 销 售 机 构 规 定 的 其 他 方 式 查 询 申 请 的 确 认 情 况 基 金 销 售 机 构 对 申 购 申 请 的 受 理 并 不 代 表 申 请 一 定 成 功, 而 仅 代 表 销 售 机 构 确 实 接 收 到 申 请 申 购 赎 回 的 确 认 以 注 册 登 记 机 构 确 认 结 果 为 准 3) 申 购 赎 回 款 项 支 付 的 方 式 与 时 间 申 购 采 用 全 额 缴 款 方 式, 若 申 购 资 金 在 规 定 时 间 内 未 全 额 到 账 则 申 购 不 成 功 若 申 购 不 成 功 或 无 效, 基 金 管 理 人 或 基 金 管 理 人 指 定 的 代 销 机 构 将 投 资 人 已 缴 付 的 申 购 款 项 本 金 退 还 给 投 资 人 投 资 人 T 日 赎 回 申 请 成 功 后, 基 金 管 理 人 将 在 T+7 日 ( 包 括 该 日 ) 内 支 付 赎 回 款 项 在 发 生 巨 额 赎 回 的 情 形 时, 款 项 的 支 付 办 法 参 照 基 金 合 同 的 有 关 条 款 处 理 (5) 场 外 申 购 赎 回 的 限 制 1) 本 基 金 对 单 个 基 金 份 额 持 有 人 不 设 置 最 高 申 购 金 额 限 制 2) 投 资 人 通 过 代 销 机 构 场 外 申 购 本 基 金, 单 笔 最 低 申 购 金 额 为 1,000 元 通 过 基 金 管 理 人 直 销 中 心 场 外 申 购 本 基 金, 首 次 最 低 金 额 为 30 万 元, 追 加 申 购 单 笔 最 低 金 额 为 1 万 元 ( 通 过 本 基 金 管 理 人 基 金 网 上 交 易 系 统 申 购 本 基 金 暂 不 受 此 限 制 ) 5-65

70 投 资 人 将 当 期 分 配 的 基 金 收 益 再 投 资 时, 不 受 最 低 申 购 金 额 的 限 制 3) 场 外 账 户 最 低 余 额 为 30 份 基 金 份 额, 若 某 笔 赎 回 将 导 致 投 资 人 在 销 售 机 构 托 管 的 单 只 基 金 份 额 余 额 不 足 30 份 时, 该 笔 赎 回 业 务 应 包 括 账 户 内 全 部 基 金 份 额, 否 则, 剩 余 部 分 的 基 金 份 额 将 被 强 制 赎 回 4) 基 金 管 理 人 可 根 据 市 场 情 况, 在 法 律 法 规 允 许 的 情 况 下, 调 整 上 述 对 申 购 的 金 额 赎 回 的 份 额 的 数 量 限 制, 基 金 管 理 人 必 须 在 调 整 生 效 前 依 照 信 息 披 露 办 法 的 有 关 规 定 至 少 在 一 家 指 定 媒 体 及 基 金 管 理 人 网 站 公 告 并 报 中 国 证 监 会 备 案 (6) 场 外 申 购 赎 回 的 费 用 1) 本 基 金 场 外 申 购 费 率 如 下 : 申 购 金 额 M( 元 ) 申 购 费 率 M<50 万 0.8% 50 万 M <250 万 0.4% 250 万 M <500 万 0.2% M 500 万 每 笔 1000 元 投 资 人 在 一 天 之 内 如 果 有 多 笔 申 购, 适 用 费 率 按 单 笔 分 别 计 算 本 基 金 的 申 购 费 用 应 在 投 资 人 申 购 基 金 份 额 时 收 取 本 基 金 的 申 购 费 用 不 列 入 基 金 财 产, 主 要 用 于 本 基 金 的 市 场 推 广 销 售 注 册 登 记 等 各 项 费 用 2) 赎 回 费 : 本 基 金 的 场 外 赎 回 费 率 按 持 有 年 限 逐 年 递 减 通 过 场 外 认 购 申 购 的 投 资 者 其 份 额 持 有 期 限 以 份 额 实 际 持 有 期 限 为 准 ; 从 场 内 转 托 管 至 场 外 的 基 金 份 额, 从 场 外 赎 回 时, 其 持 有 期 限 从 转 托 管 转 入 确 认 日 开 始 计 算 具 体 费 率 如 下 : 持 有 年 限 (Y) 场 外 赎 回 费 率 Y<1 年 0.1% 1 年 Y<2 年 0.05% Y 2 年 0 赎 回 费 用 由 赎 回 基 金 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 承 担, 在 基 金 份 额 持 有 人 赎 回 基 金 份 额 时 收 取 对 持 续 持 有 期 少 于 30 日 的 投 资 人 收 取 的 赎 回 费 全 额 计 入 基 金 财 产 ; 对 持 续 持 有 期 不 少 于 30 日 但 少 于 3 个 月 的 投 资 人 收 取 的 赎 回 费 总 额 的 75% 计 入 基 金 财 产 ; 对 持 续 持 有 期 不 少 于 3 个 月 但 少 于 6 个 月 的 投 资 人 收 取 的 赎 回 费 总 额 的 50% 计 入 基 金 财 产 ; 对 持 续 持 有 期 不 少 于 6 个 月 的 投 资 人, 将 赎 回 费 总 额 的 25% 计 入 基 金 财 产 (1 年 以 365 天 记 ) 上 述 未 纳 入 基 金 财 产 的 赎 回 费 用 于 支 付 登 记 费 和 其 他 必 要 的 手 续 费 3) 本 基 金 的 申 购 费 率 赎 回 费 率 和 收 费 方 式 由 基 金 管 理 人 根 据 基 金 合 同 的 规 定 确 定 并 在 招 募 说 明 书 中 列 示 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 协 商 后, 可 以 根 据 基 金 合 同 的 相 关 约 定 调 整 费 率 或 收 费 方 式, 并 最 迟 应 于 新 的 费 率 或 收 费 方 式 实 施 日 前 依 照 信 息 披 露 办 5-66

71 法 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 体 上 公 告 4) 基 金 管 理 人 可 以 在 不 违 反 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 约 定 的 情 形 下 根 据 市 场 情 况 制 定 基 金 促 销 计 划, 针 对 以 特 定 交 易 方 式 ( 如 网 上 交 易 电 话 交 易 等 ) 等 进 行 基 金 交 易 的 投 资 人 定 期 或 不 定 期 地 开 展 基 金 促 销 活 动 在 基 金 促 销 活 动 期 间, 按 相 关 监 管 部 门 要 求 履 行 必 要 手 续 后, 基 金 管 理 人 可 以 适 当 调 低 基 金 申 购 费 率 和 基 金 赎 回 费 率 5) 在 法 律 法 规 和 基 金 合 同 规 定 的 范 围 内, 在 不 提 高 现 有 基 金 份 额 持 有 人 适 用 的 费 率 的 前 提 下, 设 立 新 的 基 金 份 额 级 别 增 加 新 的 收 费 方 式 等 情 况, 可 由 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 协 商, 并 报 中 国 证 监 会 备 案 后 修 改 基 金 合 同 并 及 时 公 告, 但 不 需 要 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 (7) 场 外 申 购 份 额 赎 回 金 额 的 计 算 公 式 1) 基 金 申 购 份 额 的 计 算 基 金 的 申 购 金 额 包 括 申 购 费 用 和 净 申 购 金 额 其 中 : 净 申 购 金 额 = 申 购 金 额 /(1+ 申 购 费 率 ) 申 购 费 用 = 申 购 金 额 - 净 申 购 金 额 申 购 份 额 = 净 申 购 金 额 / 申 购 当 日 基 金 份 额 净 值 例 如, 某 投 资 人 投 资 5,000 元 申 购 本 基 金, 对 应 费 率 为 0.8%, 假 设 申 购 当 日 基 金 份 额 净 值 为 元, 则 其 可 得 到 的 申 购 份 额 为 : 净 申 购 金 额 =5,000/(1+0.8%)=4, 元 申 购 费 用 =5,000-4,960.32=39.68 元 申 购 份 数 =4,960.32/1.128=4, 份 即 : 某 投 资 人 投 资 5,000 元 申 购 本 基 金, 假 设 申 购 当 日 基 金 份 额 净 值 为 元, 则 可 得 到 4, 份 基 金 份 额 2) 基 金 赎 回 金 额 的 计 算 本 基 金 的 净 赎 回 金 额 为 赎 回 总 金 额 扣 减 赎 回 费 用 其 中, 赎 回 总 金 额 = 赎 回 份 额 赎 回 当 日 基 金 份 额 净 值 赎 回 费 用 = 赎 回 总 金 额 赎 回 费 率 净 赎 回 金 额 = 赎 回 总 金 额 赎 回 费 用 例 如 : 某 基 金 份 额 持 有 人 持 有 本 基 金 10,000 份 基 金 份 额 一 年 后 ( 未 满 2 年 ) 决 定 赎 回, 对 应 的 赎 回 费 率 为 0.05%, 假 设 赎 回 当 日 基 金 份 额 净 值 是 元, 则 可 得 到 的 净 赎 回 金 额 为 : 赎 回 总 金 额 =10, =11,480 元 赎 回 费 用 =11, %=5.74 元 净 赎 回 金 额 =11, =11, 元 即 : 某 基 金 份 额 持 有 人 持 有 10,000 份 本 基 金 基 金 份 额 一 年 后 ( 未 满 2 年 ) 赎 回, 假 设 赎 回 当 日 本 基 金 份 额 净 值 是 元, 则 可 得 到 的 净 赎 回 金 额 为 11, 元 5-67

72 3)T 日 的 基 金 份 额 净 值 在 当 天 收 市 后 计 算, 并 在 T+1 日 内 公 告 遇 特 殊 情 况, 经 中 国 证 监 会 同 意, 可 以 适 当 延 迟 计 算 或 公 告 本 基 金 基 金 份 额 净 值 的 计 算, 保 留 到 小 数 点 后 3 位, 小 数 点 后 第 4 位 四 舍 五 入, 由 此 产 生 的 误 差 计 入 基 金 财 产 4) 申 购 份 额 余 额 的 处 理 方 式 : 申 购 的 有 效 份 额 为 按 实 际 确 认 的 申 购 金 额 在 扣 除 相 应 的 费 用 后, 以 当 日 基 金 份 额 净 值 为 基 准 计 算, 申 购 份 额 计 算 结 果 保 留 到 小 数 点 后 2 位, 小 数 点 后 两 位 以 后 的 部 分 四 舍 五 入, 由 此 产 生 的 误 差 计 入 基 金 财 产 5) 赎 回 金 额 的 处 理 方 式 : 赎 回 金 额 为 按 实 际 确 认 的 有 效 赎 回 份 额 以 当 日 基 金 份 额 净 值 为 基 准 并 扣 除 相 应 的 费 用, 赎 回 金 额 计 算 结 果 保 留 到 小 数 点 后 2 位, 小 数 点 后 两 位 以 后 的 部 分 四 舍 五 入, 由 此 产 生 的 误 差 计 入 基 金 财 产 (8) 场 外 申 购 赎 回 的 注 册 登 记 投 资 人 申 购 基 金 成 功 后, 基 金 注 册 登 记 机 构 在 T+1 日 为 投 资 人 登 记 权 益 并 办 理 注 册 登 记 手 续, 投 资 人 自 T+2 日 ( 含 该 日 ) 后 有 权 赎 回 该 部 分 基 金 份 额 投 资 人 赎 回 基 金 成 功 后, 基 金 注 册 登 记 机 构 在 T+1 日 为 投 资 人 办 理 扣 除 权 益 的 注 册 登 记 手 续 在 法 律 法 规 允 许 的 范 围 内, 本 基 金 注 册 登 记 机 构 可 对 上 述 登 记 结 算 办 理 时 间 进 行 调 整, 本 基 金 管 理 人 将 于 开 始 实 施 前 按 照 信 息 披 露 管 理 办 法 有 关 规 定 予 以 公 告 3 基 金 份 额 的 场 内 申 购 与 赎 回 场 内 申 购 与 赎 回 的 内 容 仅 适 用 于 本 基 金 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 会 员 单 位 办 理 的 场 内 申 购 和 赎 回 业 务 登 记 在 证 券 登 记 结 算 系 统 中 的 基 金 份 额 可 直 接 办 理 场 内 申 购 赎 回 业 务 ; 登 记 在 注 册 登 记 系 统 中 的 基 金 份 额 可 通 过 办 理 跨 系 统 转 托 管 业 务 将 基 金 份 额 转 登 记 到 证 券 登 记 结 算 系 统 中, 再 办 理 场 内 申 购 赎 回 业 务 (1) 场 内 申 购 和 赎 回 的 办 理 场 所 具 有 基 金 代 销 业 务 资 格 且 符 合 深 圳 证 券 交 易 所 风 险 控 制 要 求 的 深 圳 证 券 交 易 所 会 员 单 位 ( 具 体 名 单 见 本 基 金 相 关 业 务 公 告 ) (2) 申 购 与 赎 回 的 账 户 投 资 人 通 过 场 内 申 购 赎 回 应 使 用 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 开 立 的 人 民 币 普 通 股 票 账 户 或 证 券 投 资 基 金 账 户 ( 账 户 开 立 的 具 体 事 项 参 见 本 基 金 份 额 发 售 公 告 认 购 开 户 相 关 内 容 ) (3) 场 内 申 购 和 赎 回 的 开 放 日 及 开 放 时 间 1) 开 放 日 及 开 放 时 间 投 资 人 在 开 放 日 办 理 基 金 份 额 的 申 购 赎 回, 但 基 金 管 理 人 根 据 法 律 法 规 中 国 证 监 会 的 要 求 或 基 金 合 同 的 规 定 公 告 暂 停 申 购 赎 回 时 除 外 开 放 日 的 具 体 业 务 办 理 时 间 在 招 募 说 5-68

73 明 书 中 载 明 或 另 行 公 告 基 金 合 同 生 效 后, 若 出 现 新 的 证 券 交 易 市 场 证 券 交 易 所 交 易 时 间 变 更 或 其 他 特 殊 情 况, 基 金 管 理 人 将 视 情 况 对 前 述 开 放 日 及 开 放 时 间 进 行 相 应 的 调 整, 但 应 在 实 施 日 前 依 照 信 息 披 露 办 法 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 体 上 公 告 基 金 管 理 人 不 得 在 基 金 合 同 约 定 之 外 的 日 期 或 者 时 间 办 理 基 金 份 额 的 申 购 赎 回 业 务 如 果 本 基 金 接 受 投 资 人 在 基 金 合 同 约 定 之 外 的 日 期 或 者 时 间 提 出 申 购 赎 回 申 请 的, 其 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 为 下 一 开 放 日 基 金 份 额 申 购 赎 回 的 价 格 2) 申 购 赎 回 的 开 始 时 间 本 基 金 转 为 上 市 开 放 式 基 金 (LOF) 后, 投 资 人 方 可 进 行 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 在 确 定 申 购 开 始 与 赎 回 开 始 时 间 后, 基 金 管 理 人 应 在 申 购 赎 回 开 放 日 前 依 照 信 息 披 露 办 法 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 体 上 公 告 申 购 与 赎 回 的 开 始 时 间 3) 基 金 管 理 人 如 果 对 申 购 或 赎 回 时 间 进 行 调 整, 应 报 中 国 证 监 会 备 案, 在 实 施 日 前 依 照 信 息 披 露 办 法 的 有 关 规 定 在 中 国 证 监 会 指 定 媒 体 上 公 告 (4) 场 内 申 购 和 赎 回 的 原 则 1) 未 知 价 原 则, 申 购 赎 回 价 格 以 申 请 当 日 收 市 后 计 算 的 基 金 份 额 净 值 为 基 准 进 行 计 算 2) 金 额 申 购 份 额 赎 回 原 则, 即 申 购 以 金 额 申 请, 赎 回 以 份 额 申 请 申 购 和 赎 回 申 报 单 位 以 深 圳 证 券 交 易 所 的 规 定 为 准 3) 当 日 的 申 购 与 赎 回 申 请 可 以 在 当 日 交 易 结 束 时 间 前 撤 销, 在 当 日 的 交 易 时 间 结 束 后 不 得 撤 销 4) 投 资 人 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 办 理 本 基 金 的 场 内 申 购 赎 回 时, 需 遵 守 深 圳 证 券 交 易 所 的 相 关 业 务 规 则 若 相 关 法 律 法 规 中 国 证 监 会 深 圳 证 券 交 易 所 或 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 对 场 内 申 购 赎 回 业 务 规 则 有 新 的 规 定, 按 新 规 定 执 行 5) 基 金 管 理 人 可 根 据 基 金 运 作 的 实 际 情 况 依 法 对 上 述 原 则 进 行 调 整 基 金 管 理 人 必 须 在 新 规 则 开 始 实 施 前 依 照 信 息 披 露 办 法 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 体 上 公 告 (5) 场 内 申 购 和 赎 回 的 程 序 1) 申 购 和 赎 回 的 申 请 方 式 基 金 投 资 人 需 遵 循 深 圳 证 券 交 易 所 场 内 申 购 赎 回 相 关 业 务 规 则, 在 开 放 日 的 业 务 办 理 时 间 内 提 出 申 购 或 赎 回 的 申 请 投 资 人 在 申 购 本 基 金 时 须 按 业 务 办 理 单 位 规 定 的 方 式 备 足 申 购 资 金 投 资 人 在 提 交 赎 回 申 请 时, 其 账 户 内 必 须 有 足 够 的 基 金 份 额 余 额, 否 则 所 提 交 的 申 购 赎 回 申 请 无 效 而 不 予 成 交 2) 申 购 和 赎 回 申 请 的 确 认 T 日 规 定 时 间 受 理 的 申 请, 正 常 情 况 下, 基 金 注 册 登 记 机 构 在 T+1 日 内 为 投 资 人 对 该 交 易 的 有 效 性 进 行 确 认, 在 T+2 日 后 ( 包 括 该 日 ) 投 资 人 应 向 销 售 机 构 或 以 销 售 机 构 规 定 的 5-69

74 其 他 方 式 查 询 申 购 与 赎 回 的 成 交 情 况 业 务 办 理 单 位 对 申 购 申 请 的 受 理 并 不 代 表 该 申 请 一 定 成 功, 而 仅 代 表 业 务 办 理 单 位 确 实 接 收 到 申 购 申 请 申 购 的 确 认 以 基 金 注 册 登 记 机 构 或 基 金 管 理 人 的 确 认 结 果 为 准 3) 申 购 和 赎 回 的 款 项 支 付 申 购 采 用 全 额 缴 款 方 式, 若 申 购 资 金 在 规 定 时 间 内 未 全 额 到 账 则 申 购 不 成 功, 若 申 购 不 成 功 或 无 效, 申 购 款 项 本 金 将 退 回 投 资 人 账 户 投 资 人 T 日 赎 回 申 请 成 功 后, 基 金 管 理 人 将 在 T+7 日 ( 包 括 该 日 ) 内 支 付 赎 回 款 项 在 发 生 巨 额 赎 回 的 情 形 时, 款 项 的 支 付 办 法 参 照 基 金 合 同 的 有 关 条 款 处 理 (6) 场 内 申 购 和 赎 回 的 数 额 限 制 1) 投 资 人 通 过 会 员 单 位 办 理 场 内 申 购 本 基 金, 单 笔 最 低 申 购 金 额 为 1,000 元, 同 时 申 购 金 额 必 须 是 整 数 金 额 2) 基 金 份 额 持 有 人 办 理 场 内 赎 回 时, 赎 回 份 额 必 须 是 整 数 份 额 3) 基 金 管 理 人 深 圳 证 券 交 易 所 或 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 可 根 据 市 场 情 况, 在 不 违 反 相 关 法 律 法 规 规 定 的 前 提 下, 调 整 上 述 限 制 基 金 管 理 人 必 须 在 调 整 前 依 照 信 息 披 露 办 法 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 体 上 公 告 并 报 中 国 证 监 会 备 案 (7) 场 内 申 购 和 赎 回 的 费 用 1) 本 基 金 场 内 申 购 费 率 如 下 : 申 购 金 额 M( 元 ) 申 购 费 率 M<50 万 0.8% 50 万 M <250 万 0.4% 250 万 M <500 万 0.2% M 500 万 每 笔 1000 元 投 资 人 在 一 天 之 内 如 果 有 多 笔 申 购, 适 用 费 率 按 单 笔 分 别 计 算 本 基 金 的 申 购 费 用 应 在 投 资 人 申 购 基 金 份 额 时 收 取 本 基 金 的 申 购 费 用 不 列 入 基 金 财 产, 主 要 用 于 本 基 金 的 市 场 推 广 销 售 注 册 登 记 等 各 项 费 用 2) 赎 回 费 : 本 基 金 的 场 内 赎 回 费 率 为 固 定 值 0.1% 本 基 金 的 赎 回 费 用 在 投 资 人 赎 回 本 基 金 份 额 时 收 取 本 基 金 的 赎 回 费 用 由 赎 回 申 请 人 承 担, 赎 回 费 总 额 的 25% 归 基 金 财 产,75% 用 于 支 付 市 场 推 广 注 册 登 记 费 和 其 他 手 续 费 3) 本 基 金 的 申 购 费 率 赎 回 费 率 和 收 费 方 式 由 基 金 管 理 人 根 据 相 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 确 定 并 在 招 募 说 明 书 中 列 示 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 协 商 后, 可 以 根 据 基 金 合 同 的 相 关 约 定 调 整 费 率 或 收 费 方 式, 并 最 迟 应 于 新 的 费 率 或 收 费 方 式 实 施 日 前 依 照 信 息 披 露 办 法 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 体 上 公 告 4) 基 金 管 理 人 可 以 在 不 违 反 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 约 定 的 情 形 下 根 据 市 场 情 况 制 定 基 金 促 销 计 划, 针 对 以 特 定 交 易 方 式 ( 如 网 上 交 易 电 话 交 易 等 ) 等 进 行 基 金 交 易 的 投 资 人 定 5-70

75 期 或 不 定 期 地 开 展 基 金 促 销 活 动 在 基 金 促 销 活 动 期 间, 按 相 关 监 管 部 门 要 求 履 行 必 要 手 续 后, 基 金 管 理 人 可 以 适 当 调 低 基 金 申 购 费 率 和 基 金 赎 回 费 率 5) 在 法 律 法 规 和 基 金 合 同 规 定 的 范 围 内, 在 不 提 高 现 有 基 金 份 额 持 有 人 适 用 的 费 率 的 前 提 下, 设 立 新 的 基 金 份 额 级 别 增 加 新 的 收 费 方 式 等 情 况, 可 由 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 协 商, 并 报 中 国 证 监 会 备 案 后 修 改 基 金 合 同 并 及 时 公 告, 但 不 需 要 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 (8) 场 内 申 购 份 额 和 赎 回 金 额 的 计 算 1) 基 金 申 购 份 额 的 计 算 净 申 购 金 额 = 申 购 金 额 /(1+ 申 购 费 率 ) 申 购 费 用 = 申 购 金 额 - 净 申 购 金 额 申 购 份 额 = 净 申 购 金 额 / 申 购 当 日 基 金 份 额 净 值 申 购 份 额 计 算 结 果 保 留 到 整 数 位, 整 数 位 后 小 数 部 分 的 份 额 对 应 的 资 金 返 还 至 投 资 人 资 金 账 户 例 如 : 某 投 资 人 通 过 场 内 投 资 10,000 元 申 购 本 基 金, 对 应 的 申 购 费 率 为 0.8%, 假 设 申 购 当 日 基 金 份 额 净 值 为 元, 则 其 申 购 手 续 费 可 得 到 的 申 购 份 额 及 返 还 的 资 金 余 额 为 : 净 申 购 金 额 =10,000/(1+0.8%)=9, 元 申 购 手 续 费 =10,000-9,920.63=79.37 元 申 购 份 额 =9,920.63/1.025=9, 份 因 场 内 申 购 份 额 保 留 至 整 数 份, 故 投 资 人 申 购 所 得 份 额 为 9,678 份, 整 数 位 后 小 数 部 分 的 申 购 份 额 对 应 的 资 金 返 还 给 投 资 人 具 体 计 算 公 式 为 : 实 际 净 申 购 金 额 =9, =9, 元 退 款 金 额 =10,000-9, =0.68 元 即 : 投 资 人 投 资 10,000 元 从 场 内 申 购 本 基 金, 假 设 申 购 当 日 基 金 份 额 净 值 为 元, 则 其 可 得 到 基 金 份 额 9,678 份, 退 款 0.68 元 2) 基 金 赎 回 金 额 的 计 算 赎 回 总 金 额 = 赎 回 份 额 赎 回 当 日 基 金 份 额 净 值 赎 回 费 用 = 赎 回 总 金 额 赎 回 费 率 净 赎 回 金 额 = 赎 回 总 金 额 - 赎 回 费 用 赎 回 金 额 计 算 结 果 保 留 到 小 数 点 后 2 位, 小 数 点 后 两 位 以 后 的 部 分 四 舍 五 入, 由 此 产 生 的 误 差 计 入 基 金 财 产 例 如 : 某 投 资 人 从 场 内 赎 回 本 基 金 10,000 份 基 金 份 额, 赎 回 费 率 为 0.1%, 假 设 赎 回 当 日 基 金 份 额 净 值 为 元, 则 其 可 得 净 赎 回 金 额 为 : 赎 回 总 金 额 =10, =11,480 元 赎 回 费 用 =11, %=11.48 元 净 赎 回 金 额 =11, =11, 元 即 : 投 资 人 从 深 圳 证 券 交 易 所 场 内 赎 回 本 基 金 10,000 份 基 金 份 额, 假 设 赎 回 当 日 基 金 份 额 净 值 为 元, 则 可 得 到 的 净 赎 回 金 额 为 11, 元 (9) 场 内 申 购 与 赎 回 的 注 册 登 记 本 基 金 场 内 申 购 和 赎 回 的 注 册 与 过 户 登 记 业 务, 按 照 深 圳 证 券 交 易 所 及 中 国 证 券 登 记 结 5-71

76 算 有 限 责 任 公 司 的 有 关 规 定 办 理 (10) 办 理 本 基 金 份 额 场 内 申 购 赎 回 业 务 应 遵 守 深 圳 证 券 交 易 所 及 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 有 关 业 务 规 则 若 相 关 法 律 法 规 中 国 证 监 会 深 圳 证 券 交 易 所 或 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 对 场 内 申 购 赎 回 业 务 规 则 有 新 的 规 定, 将 按 新 规 定 执 行 4 巨 额 赎 回 的 认 定 及 处 理 方 式 (1) 巨 额 赎 回 的 认 定 若 本 基 金 单 个 开 放 日 内 的 基 金 份 额 净 赎 回 申 请 ( 赎 回 申 请 份 额 总 数 加 上 基 金 转 换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总 数 后 的 余 额 ) 超 过 前 一 日 的 基 金 总 份 额 的 10%, 即 认 为 是 发 生 了 巨 额 赎 回 (2) 巨 额 赎 回 的 处 理 方 式 当 基 金 出 现 巨 额 赎 回 时, 基 金 管 理 人 可 以 根 据 基 金 当 时 的 资 产 组 合 状 况 决 定 全 额 赎 回 或 部 分 延 期 赎 回 1) 全 额 赎 回 : 当 基 金 管 理 人 认 为 有 能 力 支 付 投 资 人 的 全 部 赎 回 申 请 时, 按 正 常 赎 回 程 序 执 行 2) 部 分 延 期 赎 回 : 当 基 金 管 理 人 认 为 支 付 投 资 人 的 赎 回 申 请 有 困 难 或 认 为 因 支 付 投 资 人 的 赎 回 申 请 而 进 行 的 财 产 变 现 可 能 会 对 基 金 资 产 净 值 造 成 较 大 波 动 时, 基 金 管 理 人 在 当 日 接 受 赎 回 比 例 不 低 于 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 的 10% 的 前 提 下, 可 对 其 余 赎 回 申 请 延 期 办 理 对 于 当 日 的 赎 回 申 请, 应 当 按 单 个 账 户 赎 回 申 请 量 占 赎 回 申 请 总 量 的 比 例, 确 定 当 日 受 理 的 赎 回 份 额 ; 对 于 未 能 赎 回 部 分, 投 资 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 可 以 选 择 延 期 赎 回 或 取 消 赎 回 选 择 延 期 赎 回 的, 将 自 动 转 入 下 一 个 开 放 日 继 续 赎 回, 直 到 全 部 赎 回 为 止 ; 选 择 取 消 赎 回 的, 当 日 未 获 受 理 的 部 分 赎 回 申 请 将 被 撤 销 延 期 的 赎 回 申 请 与 下 一 开 放 日 赎 回 申 请 一 并 处 理, 无 优 先 权 并 以 下 一 开 放 日 的 基 金 份 额 净 值 为 基 础 计 算 赎 回 金 额, 以 此 类 推, 直 到 全 部 赎 回 为 止 如 投 资 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选 择, 投 资 人 未 能 赎 回 部 分 作 自 动 延 期 赎 回 处 理 3) 暂 停 赎 回 : 连 续 2 日 以 上 ( 含 本 数 ) 发 生 巨 额 赎 回, 如 基 金 管 理 人 认 为 有 必 要, 可 暂 停 接 受 基 金 的 赎 回 申 请 ; 已 经 接 受 的 赎 回 申 请 可 以 延 缓 支 付 赎 回 款 项, 但 不 得 超 过 20 个 工 作 日, 并 应 当 在 指 定 媒 体 上 进 行 公 告 (3) 巨 额 赎 回 的 公 告 当 发 生 上 述 延 期 赎 回 并 延 期 办 理 时, 基 金 管 理 人 应 当 通 过 邮 寄 传 真 或 者 招 募 说 明 书 规 定 的 其 他 方 式 在 3 个 交 易 日 内 通 知 基 金 份 额 持 有 人, 说 明 有 关 处 理 方 法, 同 时 在 指 定 媒 体 上 刊 登 公 告 5 拒 绝 或 暂 停 申 购 暂 停 赎 回 的 情 形 及 处 理 (1) 发 生 下 列 情 况 时, 基 金 管 理 人 可 拒 绝 或 暂 停 接 受 投 资 人 的 申 购 申 请 : 1) 因 不 可 抗 力 导 致 基 金 无 法 正 常 运 作 2) 证 券 交 易 所 交 易 时 间 非 正 常 停 市, 导 致 基 金 管 理 人 无 法 计 算 当 日 基 金 资 产 净 值 5-72

77 3) 发 生 基 金 合 同 规 定 的 暂 停 基 金 资 产 估 值 情 况 4) 基 金 管 理 人 认 为 接 受 某 笔 或 某 些 申 购 申 请 可 能 会 影 响 或 损 害 现 有 基 金 份 额 持 有 人 利 益 时 5) 基 金 资 产 规 模 过 大, 使 基 金 管 理 人 无 法 找 到 合 适 的 投 资 品 种, 或 其 他 可 能 对 基 金 业 绩 产 生 负 面 影 响, 从 而 损 害 现 有 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 情 形 6) 法 律 法 规 规 定 或 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 情 形 发 生 除 上 述 第 4) 条 以 外 的 暂 停 申 购 情 形 时 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 申 购 的, 基 金 管 理 人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 体 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 拒 绝, 被 拒 绝 的 申 购 款 项 本 金 将 退 还 给 投 资 人 在 暂 停 申 购 的 情 况 消 除 时, 基 金 管 理 人 应 及 时 恢 复 申 购 业 务 的 办 理 (2) 发 生 下 列 情 形 时, 基 金 管 理 人 可 暂 停 接 受 投 资 人 的 赎 回 申 请 或 延 缓 支 付 赎 回 款 项 : 1) 因 不 可 抗 力 导 致 基 金 无 法 正 常 运 作 2) 证 券 交 易 所 交 易 时 间 非 正 常 停 市, 导 致 基 金 管 理 人 无 法 计 算 当 日 基 金 资 产 净 值 3) 连 续 两 个 或 两 个 以 上 开 放 日 发 生 巨 额 赎 回 4) 发 生 基 金 合 同 规 定 的 暂 停 基 金 资 产 估 值 情 况 5) 法 律 法 规 规 定 或 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 情 形 发 生 上 述 情 形 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 接 受 投 资 人 的 赎 回 申 请 或 延 缓 支 付 赎 回 款 项 时, 基 金 管 理 人 应 在 当 日 报 中 国 证 监 会 备 案, 已 接 受 的 赎 回 申 请, 基 金 管 理 人 应 足 额 支 付 ; 如 暂 时 不 能 足 额 支 付, 应 将 可 支 付 部 分 按 单 个 账 户 申 请 量 占 申 请 总 量 的 比 例 分 配 给 赎 回 申 请 人, 未 支 付 部 分 可 延 期 支 付, 并 以 后 续 开 放 日 的 基 金 份 额 净 值 为 依 据 计 算 赎 回 金 额 若 连 续 两 个 或 两 个 以 上 开 放 日 发 生 巨 额 赎 回, 延 期 支 付 最 长 不 得 超 过 20 个 工 作 日, 并 在 指 定 媒 体 上 公 告 投 资 人 在 申 请 赎 回 时 可 事 先 选 择 将 当 日 可 能 未 获 受 理 部 分 予 以 撤 销 在 暂 停 赎 回 的 情 况 消 除 时, 基 金 管 理 人 应 及 时 恢 复 赎 回 业 务 的 办 理 并 予 以 公 告 (3) 暂 停 期 间 结 束, 基 金 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 时, 基 金 管 理 人 应 按 规 定 公 告 并 报 中 国 证 监 会 备 案 1) 如 发 生 暂 停 的 时 间 为 1 日, 基 金 管 理 人 应 于 重 新 开 放 日, 在 指 定 媒 体 上 刊 登 基 金 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 公 告, 并 公 布 最 近 1 个 开 放 日 的 基 金 份 额 净 值 2) 如 发 生 暂 停 的 时 间 超 过 1 日 但 少 于 2 周, 暂 停 结 束, 基 金 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 时, 基 金 管 理 人 应 在 2 日 内 在 指 定 媒 体 上 刊 登 基 金 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 公 告, 并 公 告 最 近 1 个 开 放 日 的 基 金 份 额 净 值 3) 如 发 生 暂 停 的 时 间 超 过 2 周, 暂 停 期 间, 基 金 管 理 人 应 每 2 周 至 少 刊 登 暂 停 公 告 1 次 当 连 续 暂 停 时 间 超 过 2 个 月 的, 基 金 管 理 人 可 以 调 整 刊 登 公 告 的 频 率 暂 停 结 束, 基 金 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 时, 基 金 管 理 人 应 在 2 日 内 在 指 定 媒 体 上 连 续 刊 登 基 金 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 公 告, 并 公 告 最 近 1 个 开 放 日 的 基 金 份 额 净 值 5-73

78 6 基 金 转 换 本 基 金 转 为 上 市 开 放 式 基 金 (LOF) 后, 基 金 管 理 人 可 以 根 据 相 关 法 律 法 规 以 及 基 金 合 同 的 规 定 决 定 开 办 本 基 金 与 基 金 管 理 人 管 理 的 且 由 同 一 注 册 登 记 机 构 办 理 注 册 登 记 的 其 他 基 金 之 间 的 转 换 业 务, 基 金 转 换 可 以 收 取 一 定 的 转 换 费, 相 关 规 则 由 基 金 管 理 人 届 时 根 据 相 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 制 定 并 公 告, 并 提 前 告 知 基 金 托 管 人 与 相 关 机 构 7 基 金 的 非 交 易 过 户 基 金 的 非 交 易 过 户 是 指 基 金 注 册 登 记 机 构 受 理 继 承 捐 赠 和 司 法 强 制 执 行 而 产 生 的 非 交 易 过 户 以 及 注 册 登 记 机 构 认 可 符 合 法 律 法 规 的 其 它 非 交 易 过 户 无 论 在 上 述 何 种 情 况 下, 接 受 划 转 的 主 体 必 须 是 依 法 可 以 持 有 本 基 金 基 金 份 额 的 投 资 人 继 承 是 指 基 金 份 额 持 有 人 死 亡, 其 持 有 的 基 金 份 额 由 其 合 法 的 继 承 人 继 承 ; 捐 赠 指 基 金 份 额 持 有 人 将 其 合 法 持 有 的 基 金 份 额 捐 赠 给 福 利 性 质 的 基 金 会 或 社 会 团 体 ; 司 法 强 制 执 行 是 指 司 法 机 构 依 据 生 效 司 法 文 书 将 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 强 制 划 转 给 其 他 自 然 人 法 人 或 其 他 组 织 办 理 非 交 易 过 户 必 须 提 供 基 金 注 册 登 记 机 构 要 求 提 供 的 相 关 资 料, 对 于 符 合 条 件 的 非 交 易 过 户 申 请 按 基 金 注 册 登 记 机 构 的 规 定 办 理, 并 按 基 金 注 册 登 记 机 构 规 定 的 标 准 收 费 8 基 金 的 转 托 管 本 基 金 的 转 托 管 包 括 系 统 内 转 托 管 和 跨 系 统 转 托 管 (1) 系 统 内 转 托 管 1) 系 统 内 转 托 管 是 指 基 金 份 额 持 有 人 将 持 有 的 基 金 份 额 在 注 册 登 记 系 统 内 不 同 销 售 机 构 ( 网 点 ) 之 间 或 证 券 登 记 结 算 系 统 内 不 同 会 员 单 位 ( 交 易 单 元 ) 之 间 进 行 转 托 管 的 行 为 2) 份 额 登 记 在 注 册 登 记 系 统 的 基 金 份 额 持 有 人 在 变 更 办 理 基 金 赎 回 业 务 的 销 售 机 构 ( 网 点 ) 时, 销 售 机 构 ( 网 点 ) 之 间 不 能 通 存 通 兑 的, 可 办 理 已 持 有 基 金 份 额 的 系 统 内 转 托 管 3) 份 额 登 记 在 证 券 登 记 结 算 系 统 的 基 金 份 额 持 有 人 在 变 更 办 理 上 市 交 易 的 会 员 单 位 ( 交 易 单 元 ) 时, 可 办 理 已 持 有 基 金 份 额 的 系 统 内 转 托 管 (2) 跨 系 统 转 托 管 1) 跨 系 统 转 托 管 只 限 于 在 证 券 账 户 和 以 其 为 基 础 注 册 的 开 放 式 基 金 账 户 之 间 进 行, 指 投 资 人 将 基 金 份 额 在 证 券 登 记 结 算 系 统 内 某 会 员 单 位 ( 交 易 单 元 ) 与 注 册 登 记 系 统 内 的 某 销 售 机 构 ( 网 点 ) 之 间 进 行 转 托 管 的 行 为 2) 本 基 金 跨 系 统 转 托 管 的 具 体 业 务 按 照 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 及 深 圳 证 券 交 易 所 的 相 关 规 定 办 理 基 金 销 售 机 构 可 以 按 照 相 关 规 定 向 基 金 份 额 持 有 人 收 取 转 托 管 费 9 定 期 定 额 投 资 计 划 基 金 管 理 人 可 以 为 投 资 人 办 理 定 期 定 额 投 资 计 划, 具 体 规 则 由 基 金 管 理 人 在 届 时 发 布 公 告 或 更 新 的 招 募 说 明 书 中 确 定 投 资 人 在 办 理 定 期 定 额 投 资 计 划 时 可 自 行 约 定 每 期 扣 款 金 5-74

79 额, 每 期 扣 款 金 额 必 须 不 低 于 基 金 管 理 人 在 相 关 公 告 或 更 新 的 招 募 说 明 书 中 所 规 定 的 定 期 定 额 投 资 计 划 最 低 申 购 金 额 10 基 金 的 冻 结 和 解 冻 基 金 注 册 登 记 机 构 只 受 理 国 家 有 权 机 关 依 法 要 求 的 基 金 份 额 的 冻 结 与 解 冻, 以 及 注 册 登 记 机 构 认 可 符 合 法 律 法 规 的 其 他 情 况 下 的 冻 结 与 解 冻 四 基 金 封 闭 运 作 期 届 满 后 基 金 的 费 用 计 提 方 法 计 提 标 准 和 支 付 方 式 1 基 金 管 理 人 的 管 理 费 本 基 金 的 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.7% 的 年 费 率 计 提 管 理 费 的 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.7% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 管 理 费 每 日 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 末, 按 月 支 付 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 管 理 费 划 付 指 令, 经 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 首 日 起 5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 若 遇 法 定 节 假 日 公 休 日 等, 支 付 日 期 顺 延 2 基 金 托 管 人 的 托 管 费 本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.1% 的 年 费 率 计 提 托 管 费 的 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.1% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 托 管 费 每 日 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 末, 按 月 支 付 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管 费 划 付 指 令, 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 首 日 起 5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 托 管 人 若 遇 法 定 节 假 日 公 休 日 等, 支 付 日 期 顺 延 5-75

80 第 二 十 部 分 基 金 的 合 并 终 止 与 清 算 一 基 金 合 并 本 基 金 的 存 续 期 间, 如 发 生 下 列 情 形 之 一 的, 在 不 违 反 法 律 法 规 基 金 合 同 的 约 定 以 及 对 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 性 不 利 影 响 的 情 况 下, 在 履 行 适 当 的 程 序 后, 本 基 金 与 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 合 并 : (1) 连 续 60 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 200 人 ; (2) 连 续 60 个 工 作 日 基 金 资 产 净 值 低 于 5000 万 元 基 金 合 并 的 方 式 包 括 但 不 限 于 本 基 金 吸 收 合 并 其 他 基 金 本 基 金 被 其 他 基 金 吸 收 合 并 等 方 式 本 基 金 吸 收 合 并 其 他 基 金 时, 其 他 基 金 终 止, 本 基 金 存 续 ; 本 基 金 被 其 他 基 金 吸 收 合 并 时, 其 他 基 金 存 续, 本 基 金 终 止 基 金 合 并 的 具 体 实 施 需 符 合 相 关 法 律 法 规 的 规 定 二 基 金 合 同 的 变 更 1 变 更 基 金 合 同 涉 及 法 律 法 规 规 定 或 本 合 同 约 定 应 经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 的 事 项 的, 应 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 对 于 可 不 经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 的 事 项, 由 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 同 意 后 变 更 并 公 告, 并 报 中 国 证 监 会 备 案 2 关 于 基 金 合 同 变 更 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 生 效 后 方 可 执 行, 并 自 决 议 生 效 后 两 日 内 在 指 定 媒 介 公 告 三 基 金 合 同 的 终 止 事 由 有 下 列 情 形 之 一 的, 基 金 合 同 应 当 终 止 : 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 定 终 止 的 ; 2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 职 责 终 止, 在 6 个 月 内 没 有 新 基 金 管 理 人 新 基 金 托 管 人 承 接 的 ; 3 本 基 金 募 集 成 立 后 6 个 月 之 内 未 按 照 约 定 完 成 对 目 标 公 司 的 增 资 入 股 ; 4 自 增 资 完 成 日 起 6 个 月 内, 目 标 公 司 未 按 照 约 定 变 更 为 股 份 有 限 公 司, 或 发 生 导 致 本 基 金 对 目 标 公 司 投 资 失 败 或 无 法 实 现 本 基 金 对 目 标 公 司 投 资 目 标 的 其 他 情 形 若 发 生 上 述 情 况 导 致 基 金 合 同 终 止, 后 续 的 投 资 退 出 等 相 关 安 排 详 见 招 募 说 明 书 ; 5 基 金 合 同 约 定 的 其 他 情 形 ; 6 相 关 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 情 况 四 基 金 财 产 的 清 算 1 基 金 财 产 清 算 小 组 : 自 出 现 基 金 合 同 终 止 事 由 之 日 起 30 个 工 作 日 内 成 立 清 算 小 组, 基 金 管 理 人 组 织 基 金 财 产 清 算 小 组 并 在 中 国 证 监 会 的 监 督 下 进 行 基 金 清 算 2 基 金 财 产 清 算 小 组 组 成 : 基 金 财 产 清 算 小 组 成 员 由 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 具 有 从 事 证 券 相 关 业 务 资 格 的 注 册 会 计 师 律 师 以 及 中 国 证 监 会 指 定 的 人 员 组 成 基 金 财 产 清 算 小 组 可 以 聘 用 必 要 的 工 作 人 员 5-76

81 3 基 金 财 产 清 算 小 组 职 责 : 基 金 财 产 清 算 小 组 负 责 基 金 财 产 的 保 管 清 理 估 价 变 现 和 分 配 基 金 财 产 清 算 小 组 可 以 依 法 进 行 必 要 的 民 事 活 动 4 基 金 财 产 清 算 程 序 : (1) 基 金 合 同 终 止 情 形 出 现 时, 由 基 金 财 产 清 算 小 组 统 一 接 管 基 金 ; (2) 对 基 金 财 产 和 债 权 债 务 进 行 清 理 和 确 认 ; (3) 对 基 金 财 产 进 行 估 值 和 变 现 ; (4) 制 作 清 算 报 告 ; (5) 聘 请 会 计 师 事 务 所 对 清 算 报 告 进 行 外 部 审 计, 聘 请 律 师 事 务 所 对 清 算 报 告 出 具 法 律 意 见 书 ; (6) 将 清 算 报 告 报 中 国 证 监 会 备 案 并 公 告 ; (7) 对 基 金 财 产 进 行 分 配 5 基 金 财 产 清 算 的 期 限 为 6 个 月, 但 因 本 基 金 所 持 证 券 的 流 动 性 受 到 限 制 而 不 能 及 时 变 现 的, 清 算 期 限 相 应 顺 延 五 清 算 费 用 清 算 费 用 是 指 基 金 财 产 清 算 小 组 在 进 行 基 金 清 算 过 程 中 发 生 的 所 有 合 理 费 用, 清 算 费 用 由 基 金 财 产 清 算 小 组 优 先 从 基 金 财 产 中 支 付 六 基 金 财 产 清 算 剩 余 资 产 的 分 配 依 据 基 金 财 产 清 算 的 分 配 方 案, 将 基 金 财 产 清 算 后 的 全 部 剩 余 资 产 扣 除 基 金 财 产 清 算 费 用 交 纳 所 欠 税 款 并 清 偿 基 金 债 务 后, 按 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 比 例 进 行 分 配 七 基 金 财 产 清 算 的 公 告 清 算 过 程 中 的 有 关 重 大 事 项 须 及 时 公 告 ; 基 金 财 产 清 算 报 告 经 会 计 师 事 务 所 审 计 并 由 律 师 事 务 所 出 具 法 律 意 见 书 后 报 中 国 证 监 会 备 案 并 公 告 基 金 财 产 清 算 公 告 于 基 金 财 产 清 算 报 告 报 中 国 证 监 会 备 案 后 5 个 工 作 日 内 由 基 金 财 产 清 算 小 组 进 行 公 告 八 基 金 财 产 清 算 账 册 及 文 件 的 保 存 基 金 财 产 清 算 账 册 及 有 关 文 件 由 基 金 托 管 人 保 存 15 年 以 上 5-77

82 第 二 十 一 部 分 基 金 合 同 的 内 容 摘 要 ( 一 ) 基 金 份 额 持 有 人 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 权 利 义 务 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 义 务 根 据 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规, 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 包 括 但 不 限 于 : (1) 分 享 基 金 财 产 收 益 ; (2) 参 与 分 配 清 算 后 的 剩 余 基 金 财 产 ; (3) 依 法 转 让 或 申 请 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额 ; (4) 按 照 规 定 要 求 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 或 者 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ; (5) 出 席 或 者 委 派 代 表 出 席 基 金 份 额 持 有 人 大 会, 对 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 事 项 行 使 表 决 权 ; (6) 查 阅 或 者 复 制 公 开 披 露 的 基 金 信 息 资 料 ; (7) 监 督 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 ; (8) 对 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 基 金 服 务 机 构 损 害 其 合 法 权 益 的 行 为 依 法 提 起 诉 讼 或 仲 裁 ; (9) 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 基 金 合 同 约 定 的 其 他 权 利 根 据 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规, 基 金 份 额 持 有 人 的 义 务 包 括 但 不 限 于 : (1) 认 真 阅 读 并 遵 守 基 金 合 同 招 募 说 明 书 等 信 息 披 露 文 件 ; (2) 了 解 所 投 资 基 金 产 品, 了 解 自 身 风 险 承 受 能 力, 自 主 判 断 基 金 的 投 资 价 值, 自 主 做 出 投 资 决 策, 自 行 承 担 投 资 风 险 ; (3) 关 注 基 金 信 息 披 露, 及 时 行 使 权 利 和 履 行 义 务 ; (4) 交 纳 基 金 认 购 申 购 赎 回 款 项 及 法 律 法 规 和 基 金 合 同 所 规 定 的 费 用 ; (5) 在 其 持 有 的 基 金 份 额 范 围 内, 承 担 基 金 亏 损 或 者 基 金 合 同 终 止 的 有 限 责 任 ; (6) 不 从 事 任 何 有 损 基 金 及 其 他 基 金 合 同 当 事 人 合 法 权 益 的 活 动 ; (7) 执 行 生 效 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 决 定 ; (8) 返 还 在 基 金 交 易 过 程 中 因 任 何 原 因 获 得 的 不 当 得 利 ; (9) 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 基 金 合 同 约 定 的 其 他 义 务 基 金 管 理 人 的 权 利 义 务 根 据 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规, 基 金 管 理 人 的 权 利 包 括 但 不 限 于 : (1) 依 法 募 集 资 金 ; (2) 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起, 根 据 法 律 法 规 和 基 金 合 同 独 立 运 用 并 管 理 基 金 财 产 ; (3) 依 照 基 金 合 同 收 取 基 金 管 理 费 以 及 法 律 法 规 规 定 或 中 国 证 监 会 批 准 的 其 他 费 用 ; 5-78

83 (4) 发 售 基 金 份 额 ; (5) 按 照 规 定 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ; (6) 依 据 基 金 合 同 及 有 关 法 律 规 定 监 督 基 金 托 管 人, 如 认 为 基 金 托 管 人 违 反 了 基 金 合 同 及 国 家 有 关 法 律 规 定, 应 呈 报 中 国 证 监 会 和 其 他 监 管 部 门, 并 采 取 必 要 措 施 保 护 基 金 投 资 者 的 利 益 ; (7) 在 基 金 托 管 人 更 换 时, 提 名 新 的 基 金 托 管 人 ; (8) 选 择 更 换 基 金 销 售 机 构, 对 基 金 销 售 机 构 的 相 关 行 为 进 行 监 督 和 处 理 ; (9) 担 任 或 委 托 其 他 符 合 条 件 的 机 构 担 任 基 金 登 记 机 构 办 理 基 金 登 记 业 务 并 获 得 基 金 合 同 规 定 的 费 用, 并 按 照 基 金 合 同 规 定 对 基 金 登 记 机 构 进 行 必 要 的 监 督 和 检 查 ; (10) 依 据 基 金 合 同 及 有 关 法 律 规 定 决 定 基 金 收 益 的 分 配 方 案 ; (11) 以 基 金 管 理 人 名 义 持 有 目 标 公 司 股 权, 依 照 法 律 法 规 为 基 金 的 利 益 对 目 标 公 司 行 使 股 东 权 利, 为 基 金 的 利 益 行 使 因 基 金 财 产 投 资 于 目 标 公 司 股 权 和 其 他 证 券 所 产 生 的 权 利 ; (12) 在 法 律 法 规 允 许 的 前 提 下, 为 基 金 的 利 益 依 法 为 基 金 进 行 融 资 融 券 以 及 将 基 金 作 为 融 资 融 券 标 的 进 行 运 用 等 相 关 业 务 ; (13) 以 基 金 管 理 人 的 名 义, 代 表 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 者 实 施 其 他 法 律 行 为 ; (14) 选 择 更 换 律 师 事 务 所 会 计 师 事 务 所 证 券 经 纪 商 尽 职 调 查 机 构 资 产 评 估 机 构 房 地 产 评 估 机 构 或 其 他 为 基 金 提 供 服 务 的 外 部 机 构 ; (15) 在 符 合 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同 相 关 证 券 交 易 所 及 登 记 结 算 机 构 相 关 业 务 规 则 的 前 提 下, 制 订 修 改 并 公 布 有 关 基 金 认 购 及 其 他 相 关 业 务 规 则 ; (16) 根 据 有 关 规 定, 选 择 聘 请 增 补 更 换 撤 销 基 金 投 资 顾 问 ; (17) 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 基 金 合 同 约 定 的 其 他 权 利 根 据 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规, 基 金 管 理 人 的 义 务 包 括 但 不 限 于 : (1) 依 法 募 集 资 金, 聘 请 销 售 机 构 办 理 基 金 份 额 的 募 集, 办 理 或 委 托 合 格 机 构 办 理 本 基 金 的 登 记 结 算 事 宜 ; (2) 办 理 基 金 备 案 手 续 ; (3) 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起, 以 诚 实 信 用 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 ; (4) 配 备 足 够 的 具 有 专 业 资 格 的 人 员 进 行 基 金 投 资 分 析 决 策, 以 专 业 化 的 经 营 方 式 管 理 和 运 作 基 金 财 产 ; (5) 建 立 健 全 内 部 风 险 控 制 监 察 与 稽 核 财 务 管 理 及 人 事 管 理 等 制 度, 保 证 所 管 理 的 基 金 财 产 和 基 金 管 理 人 的 财 产 相 互 独 立, 对 所 管 理 的 不 同 基 金 分 别 管 理, 分 别 记 账, 进 行 证 券 投 资 ; (6) 除 依 据 基 金 法 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 外, 不 得 利 用 基 金 财 产 为 自 己 及 任 何 第 三 人 谋 取 利 益, 不 得 委 托 第 三 人 运 作 基 金 财 产 ; 5-79

84 (7) 依 法 接 受 基 金 托 管 人 的 监 督 ; (8) 采 取 适 当 合 理 的 措 施 使 计 算 基 金 份 额 认 购 价 格 的 方 法 符 合 基 金 合 同 等 法 律 文 件 的 规 定, 按 有 关 规 定 计 算 并 公 告 基 金 资 产 净 值 ; (9) 进 行 基 金 会 计 核 算 并 编 制 基 金 财 务 会 计 报 告 ; (10) 编 制 季 度 半 年 度 和 年 度 基 金 报 告 ; (11) 严 格 按 照 基 金 法 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定, 履 行 信 息 披 露 及 报 告 义 务 ; (12) 保 守 基 金 商 业 秘 密, 不 泄 露 基 金 投 资 计 划 投 资 意 向 等 除 基 金 法 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 另 有 规 定 外, 在 基 金 信 息 公 开 披 露 前 应 予 保 密, 不 向 他 人 泄 露 ; (13) 按 基 金 合 同 的 约 定 确 定 基 金 收 益 分 配 方 案, 及 时 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 基 金 收 益 ; (14) 依 据 基 金 法 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 或 配 合 基 金 托 管 人 基 金 份 额 持 有 人 依 法 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ; (15) 按 规 定 保 存 基 金 财 产 管 理 业 务 活 动 的 会 计 账 册 报 表 记 录 和 其 他 相 关 资 料 15 年 以 上 ; (16) 确 保 需 要 向 基 金 投 资 者 提 供 的 各 项 文 件 或 资 料 在 规 定 时 间 发 出, 并 且 保 证 投 资 者 能 够 按 照 基 金 合 同 规 定 的 时 间 和 方 式, 随 时 查 阅 到 与 基 金 有 关 的 公 开 资 料, 并 在 支 付 合 理 成 本 的 条 件 下 得 到 有 关 资 料 的 复 印 件 ; (17) 组 织 并 参 加 基 金 财 产 清 算 小 组, 参 与 基 金 财 产 的 保 管 清 理 估 价 变 现 和 分 配 ; (18) 面 临 解 散 依 法 被 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 时, 及 时 报 告 中 国 证 监 会 并 通 知 基 金 托 管 人 ; (19) 因 违 反 基 金 合 同 导 致 基 金 财 产 的 损 失 或 损 害 基 金 份 额 持 有 人 合 法 权 益 时, 应 当 承 担 赔 偿 责 任, 其 赔 偿 责 任 不 因 其 退 任 而 免 除 ; (20) 监 督 基 金 托 管 人 按 法 律 法 规 和 基 金 合 同 规 定 履 行 自 己 的 义 务, 基 金 托 管 人 违 反 基 金 合 同 造 成 基 金 财 产 损 失 时, 基 金 管 理 人 应 为 基 金 份 额 持 有 人 利 益 向 基 金 托 管 人 追 偿 ; (21) 当 基 金 管 理 人 将 其 义 务 委 托 第 三 方 处 理 时, 应 当 对 第 三 方 处 理 有 关 基 金 事 务 的 行 为 承 担 责 任 ; (22) 基 金 管 理 人 在 募 集 期 间 未 能 达 到 基 金 的 备 案 条 件, 基 金 合 同 不 能 生 效, 基 金 管 理 人 承 担 全 部 募 集 费 用, 将 已 募 集 资 金 并 加 计 银 行 同 期 活 期 存 款 利 息 在 基 金 募 集 期 结 束 后 30 日 内 退 还 基 金 认 购 人 ; (23) 执 行 生 效 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 决 议 ; (24) 进 行 目 标 公 司 的 现 金 流 测 算 开 展 目 标 公 司 的 尽 职 调 查 以 及 确 保 目 标 公 司 享 有 的 收 益 权 权 属 清 晰 ; (25) 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 基 金 合 同 约 定 的 其 他 义 务 5-80

85 基 金 托 管 人 的 权 利 义 务 根 据 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规, 基 金 托 管 人 的 权 利 包 括 但 不 限 于 : (1) 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起, 依 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 安 全 保 管 基 金 财 产 ; (2) 依 基 金 合 同 约 定 获 得 基 金 托 管 费 以 及 法 律 法 规 规 定 或 监 管 部 门 批 准 的 其 他 费 用 ; (3) 监 督 基 金 管 理 人 对 本 基 金 的 投 资 运 作, 如 发 现 基 金 管 理 人 有 违 反 基 金 合 同 及 国 家 法 律 法 规 行 为, 对 基 金 财 产 其 他 当 事 人 的 利 益 造 成 重 大 损 失 的 情 形, 应 呈 报 中 国 证 监 会, 并 采 取 必 要 措 施 保 护 基 金 投 资 者 的 利 益 ; (4) 根 据 相 关 市 场 规 则, 为 基 金 开 设 证 券 账 户 为 基 金 办 理 证 券 交 易 资 金 清 算 ; (5) 提 议 召 开 或 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ; (6) 在 基 金 管 理 人 更 换 时, 提 名 新 的 基 金 管 理 人 ; (7) 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 基 金 合 同 约 定 的 其 他 权 利 根 据 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规, 基 金 托 管 人 的 义 务 包 括 但 不 限 于 : (1) 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 持 有 并 安 全 保 管 基 金 财 产 ; (2) 设 立 专 门 的 基 金 托 管 部 门, 具 有 符 合 要 求 的 营 业 场 所, 配 备 足 够 的 合 格 的 熟 悉 基 金 托 管 业 务 的 专 职 人 员, 负 责 基 金 财 产 托 管 事 宜 ; (3) 建 立 健 全 内 部 风 险 控 制 监 察 与 稽 核 财 务 管 理 及 人 事 管 理 等 制 度, 确 保 基 金 财 产 的 安 全, 保 证 其 托 管 的 基 金 财 产 与 基 金 托 管 人 自 有 财 产 以 及 不 同 的 基 金 财 产 相 互 独 立 ; 对 所 托 管 的 不 同 的 基 金 分 别 设 置 账 户, 独 立 核 算, 分 账 管 理, 保 证 不 同 基 金 之 间 在 账 户 设 置 资 金 划 拨 账 册 记 录 等 方 面 相 互 独 立 ; (4) 除 依 据 基 金 法 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 外, 不 得 利 用 基 金 财 产 为 自 己 及 任 何 第 三 人 谋 取 利 益, 不 得 委 托 第 三 人 托 管 基 金 财 产 ; (5) 保 管 由 基 金 管 理 人 代 表 基 金 签 订 的 与 基 金 有 关 的 重 大 合 同 及 有 关 凭 证 ; (6) 按 规 定 开 设 基 金 财 产 的 资 金 账 户 和 证 券 账 户, 按 照 基 金 合 同 的 约 定, 根 据 基 金 管 理 人 的 投 资 指 令, 及 时 办 理 清 算 交 割 事 宜 ; (7) 保 守 基 金 商 业 秘 密, 除 基 金 法 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 另 有 规 定 外, 在 基 金 信 息 公 开 披 露 前 予 以 保 密, 不 得 向 他 人 泄 露 ; (8) 复 核 审 查 基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 资 产 净 值 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 ; (9) 办 理 与 基 金 托 管 业 务 活 动 有 关 的 信 息 披 露 事 项 ; (10) 对 基 金 财 务 会 计 报 告 季 度 半 年 度 和 年 度 基 金 报 告 出 具 意 见, 说 明 基 金 管 理 人 在 各 重 要 方 面 的 运 作 是 否 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 ; 如 果 基 金 管 理 人 有 未 执 行 基 金 合 同 规 定 的 行 为, 还 应 当 说 明 基 金 托 管 人 是 否 采 取 了 适 当 的 措 施 ; (11) 保 存 基 金 托 管 业 务 活 动 的 记 录 账 册 报 表 和 其 他 相 关 资 料 15 年 以 上 ; 5-81

86 (12) 建 立 并 保 存 基 金 份 额 持 有 人 名 册 ; (13) 按 规 定 制 作 相 关 账 册 并 与 基 金 管 理 人 核 对 ; (14) 依 据 基 金 管 理 人 的 指 令 或 有 关 规 定 向 基 金 份 额 持 有 人 支 付 基 金 收 益 和 赎 回 款 项 ; (15) 依 据 基 金 法 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定, 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 或 配 合 基 金 份 额 持 有 人 依 法 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ; (16) 按 照 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 监 督 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 ; (17) 参 加 基 金 财 产 清 算 小 组, 参 与 基 金 财 产 的 保 管 清 理 估 价 变 现 和 分 配 ; (18) 面 临 解 散 依 法 被 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 时, 及 时 报 告 中 国 证 监 会 和 银 行 监 管 机 构, 并 通 知 基 金 管 理 人 ; (19) 因 违 反 基 金 合 同 导 致 基 金 财 产 损 失 时, 应 承 担 赔 偿 责 任, 其 赔 偿 责 任 不 因 其 退 任 而 免 除 ; (20) 按 规 定 监 督 基 金 管 理 人 按 法 律 法 规 和 基 金 合 同 规 定 履 行 自 己 的 义 务, 基 金 管 理 人 因 违 反 基 金 合 同 造 成 基 金 财 产 损 失 时, 应 为 基 金 份 额 持 有 人 利 益 向 基 金 管 理 人 追 偿 ; (21) 执 行 生 效 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 决 定 ; (22) 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 基 金 合 同 约 定 的 其 他 义 务 基 金 投 资 顾 问 的 权 利 义 务 本 基 金 基 金 投 资 顾 问 的 权 利 包 括 但 不 限 于 : 基 金 投 资 顾 问 的 权 利 根 据 法 律 法 规 以 及 基 金 管 理 人 与 基 金 投 资 顾 问 签 署 的 投 资 顾 问 协 议, 基 金 投 资 顾 问 的 权 利 包 括 但 不 限 于 : (1) 引 导 前 海 金 融 创 新 发 展, 主 导 设 计 本 基 金 产 品 ; (2) 获 取 投 资 顾 问 报 酬 ; (3) 作 为 基 石 投 资 者 认 购 本 基 金 份 额, 分 享 前 海 金 融 创 新 的 红 利 本 基 金 基 金 投 资 顾 问 的 义 务 包 括 但 不 限 于 : 根 据 法 律 法 规 以 及 基 金 管 理 人 与 基 金 投 资 顾 问 签 署 的 投 资 顾 问 协 议, 基 金 投 资 顾 问 的 职 责 和 义 务 包 括 但 不 限 于 : (1) 作 为 基 石 投 资 人 认 购 本 基 金 基 金 份 额, 承 诺 在 本 基 金 募 集 期 内 以 自 有 资 金 或 其 指 定 机 构 认 购 基 金 份 额 3 亿 份, 且 该 等 份 额 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 2 年 内 不 得 转 让 ; (2) 提 供 聘 请 律 师 事 务 所 会 计 师 事 务 所 资 产 评 估 机 构 房 地 产 评 估 机 构 等 外 部 机 构 的 建 议 ; (3) 协 助 基 金 管 理 人 设 计 本 基 金 产 品 ; (4) 配 合 基 金 管 理 人 进 行 目 标 公 司 的 现 金 流 测 算 开 展 目 标 公 司 的 尽 职 调 查, 确 保 目 标 公 司 享 有 的 收 益 权 权 属 清 晰 ; (5) 为 维 护 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 和 利 益, 监 督 目 标 公 司 服 务 机 构 目 标 公 司 收 入 归 5-82

87 集 账 户 以 及 其 他 交 易 方 履 行 相 关 协 议 的 约 定 ; (6) 承 担 印 鉴 证 照 监 管 账 户 及 资 金 支 出 监 管 租 赁 收 入 及 其 他 收 入 监 管 合 同 监 管 重 大 事 项 监 管 的 义 务 ; (7) 在 基 金 合 同 存 续 期 间, 根 据 基 金 管 理 人 定 期 报 告 的 频 率 及 时 间 安 排, 督 促 目 标 公 司 提 供 运 营 情 况 现 金 流 情 况 租 户 履 约 情 况 经 营 风 险 等 信 息 ; (8) 目 标 公 司 出 现 经 营 及 偿 付 异 常 的, 应 通 知 基 金 管 理 人, 并 主 导 资 产 处 置, 组 织 实 施 清 算 和 追 偿 ; (9) 目 标 公 司 服 务 机 构 出 现 违 法 违 规 或 违 约 行 为, 应 及 时 通 知 基 金 管 理 人 ; (10) 保 守 基 金 商 业 秘 密, 不 泄 露 基 金 投 资 计 划 投 资 意 向 等 除 基 金 法 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 另 有 规 定 外, 在 基 金 信 息 公 开 披 露 前 应 予 保 密, 不 向 他 人 泄 露 ( 二 ) 基 金 份 额 持 有 人 大 会 召 集 议 事 及 表 决 的 程 序 和 规 则 基 金 份 额 持 有 人 大 会 由 基 金 份 额 持 有 人 组 成 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 每 一 基 金 份 额 具 有 同 等 的 投 票 权 召 开 事 由 1 当 出 现 或 需 要 决 定 下 列 事 由 之 一 的, 应 当 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 : (1) 终 止 基 金 合 同 ( 法 律 法 规 中 国 证 监 会 或 基 金 合 同 另 有 约 定 的 除 外 ); (2) 更 换 基 金 管 理 人 ; (3) 更 换 基 金 托 管 人 ; (4) 转 换 基 金 运 作 方 式 ( 法 律 法 规 中 国 证 监 会 或 基 金 合 同 另 有 约 定 的 除 外 ); (5) 提 高 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 报 酬 标 准 ; (6) 变 更 基 金 类 别 ; (7) 本 基 金 与 其 他 基 金 的 合 并 ( 法 律 法 规 中 国 证 监 会 或 基 金 合 同 另 有 约 定 的 除 外 ); (8) 变 更 基 金 投 资 目 标 范 围 或 策 略 ( 法 律 法 规 中 国 证 监 会 或 基 金 合 同 另 有 约 定 的 除 外 ); (9) 变 更 基 金 份 额 持 有 人 大 会 程 序 ; (10) 提 前 终 止 基 金 上 市 ; (11) 扩 大 基 金 规 模 ; (12) 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 要 求 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ; (13) 单 独 或 合 计 持 有 本 基 金 总 份 额 10% 以 上 ( 含 10%) 基 金 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 ( 以 基 金 管 理 人 收 到 提 议 当 日 的 基 金 份 额 计 算, 下 同 ) 就 同 一 事 项 书 面 要 求 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ; (14) 对 基 金 当 事 人 权 利 和 义 务 产 生 重 大 影 响 的 其 他 事 项 ; (15) 法 律 法 规 基 金 合 同 或 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 应 当 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 事 项 5-83

88 2 以 下 情 况 可 由 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 协 商 后 修 改, 不 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 : (1) 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 主 动 调 低 基 金 管 理 费 基 金 托 管 费 和 其 他 应 由 基 金 承 担 的 费 用 ; (2) 法 律 法 规 要 求 增 加 的 基 金 费 用 的 收 取 ; (3) 因 相 应 的 法 律 法 规 监 管 机 关 的 监 管 规 则 相 关 证 券 交 易 所 或 登 记 结 算 机 构 业 务 规 则 等 发 生 变 动 而 应 当 对 基 金 合 同 进 行 修 改 ; (4) 对 基 金 合 同 的 修 改 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 性 不 利 影 响 或 修 改 不 涉 及 基 金 合 同 当 事 人 权 利 义 务 关 系 发 生 重 大 变 化 ; (5) 基 金 管 理 人 相 关 证 券 交 易 所 和 登 记 结 算 机 构 在 法 律 法 规 基 金 合 同 规 定 的 范 围 内 调 整 有 关 基 金 认 购 交 易 非 交 易 过 户 等 业 务 的 规 则 ; (6) 监 管 机 关 或 证 券 交 易 所 要 求 本 基 金 终 止 上 市 的 ; (7) 因 增 资 完 成 日 起 6 个 月 内, 目 标 公 司 未 按 照 约 定 变 更 为 股 份 有 限 公 司 而 终 止 基 金 合 同, 或 发 生 导 致 本 基 金 对 目 标 公 司 投 资 失 败 或 无 法 实 现 本 基 金 对 目 标 公 司 投 资 目 标 的 其 他 情 形 ; (8) 按 照 法 律 法 规 和 基 金 合 同 规 定 不 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 以 外 的 其 他 情 形 召 集 人 和 召 集 方 式 1 除 法 律 法 规 规 定 或 基 金 合 同 另 有 约 定 外, 基 金 份 额 持 有 人 大 会 由 基 金 管 理 人 召 集 2 基 金 管 理 人 未 按 规 定 召 集 或 不 能 召 开 时, 由 基 金 托 管 人 召 集 3 基 金 托 管 人 认 为 有 必 要 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的, 应 当 向 基 金 管 理 人 提 出 书 面 提 议 基 金 管 理 人 应 当 自 收 到 书 面 提 议 之 日 起 10 日 内 决 定 是 否 召 集, 并 书 面 告 知 基 金 托 管 人 基 金 管 理 人 决 定 召 集 的, 应 当 自 出 具 书 面 决 定 之 日 起 60 日 内 召 开 ; 基 金 管 理 人 决 定 不 召 集, 基 金 托 管 人 仍 认 为 有 必 要 召 开 的, 应 当 由 基 金 托 管 人 自 行 召 集, 并 自 出 具 书 面 决 定 之 日 起 60 日 内 召 开 并 告 知 基 金 管 理 人, 基 金 管 理 人 应 当 配 合 4 代 表 基 金 份 额 10% 以 上 ( 含 10%) 的 基 金 份 额 持 有 人 就 同 一 事 项 书 面 要 求 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会, 应 当 向 基 金 管 理 人 提 出 书 面 提 议 基 金 管 理 人 应 当 自 收 到 书 面 提 议 之 日 起 10 日 内 决 定 是 否 召 集, 并 书 面 告 知 提 出 提 议 的 基 金 份 额 持 有 人 代 表 和 基 金 托 管 人 基 金 管 理 人 决 定 召 集 的, 应 当 自 出 具 书 面 决 定 之 日 起 60 日 内 召 开 ; 基 金 管 理 人 决 定 不 召 集, 代 表 基 金 份 额 10% 以 上 ( 含 10%) 的 基 金 份 额 持 有 人 仍 认 为 有 必 要 召 开 的, 应 当 向 基 金 托 管 人 提 出 书 面 提 议 基 金 托 管 人 应 当 自 收 到 书 面 提 议 之 日 起 10 日 内 决 定 是 否 召 集, 并 书 面 告 知 提 出 提 议 的 基 金 份 额 持 有 人 代 表 和 基 金 管 理 人 ; 基 金 托 管 人 决 定 召 集 的, 应 当 自 出 具 书 面 决 定 之 日 起 60 日 内 召 开 并 告 知 基 金 管 理 人, 基 金 管 理 人 应 当 配 合 5 代 表 基 金 份 额 10% 以 上 ( 含 10%) 的 基 金 份 额 持 有 人 就 同 一 事 项 要 求 召 开 基 金 份 额 持 5-84

89 有 人 大 会, 而 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 都 不 召 集 的, 单 独 或 合 计 代 表 基 金 份 额 10% 以 上 ( 含 10%) 的 基 金 份 额 持 有 人 有 权 自 行 召 集, 并 至 少 提 前 30 日 报 中 国 证 监 会 备 案 基 金 份 额 持 有 人 依 法 自 行 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的, 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 应 当 配 合, 不 得 阻 碍 干 扰 6 基 金 份 额 持 有 人 会 议 的 召 集 人 负 责 选 择 确 定 开 会 时 间 地 点 方 式 和 权 益 登 记 日 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 通 知 时 间 通 知 内 容 通 知 方 式 1 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会, 召 集 人 应 于 会 议 召 开 前 30 日, 在 指 定 媒 体 公 告 基 金 份 额 持 有 人 大 会 通 知 应 至 少 载 明 以 下 内 容 : (1) 会 议 召 开 的 时 间 地 点 和 会 议 形 式 ; (2) 会 议 拟 审 议 的 事 项 议 事 程 序 和 表 决 方 式 ; (3) 有 权 出 席 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 基 金 份 额 持 有 人 的 权 益 登 记 日 ; (4) 授 权 委 托 证 明 的 内 容 要 求 ( 包 括 但 不 限 于 代 理 人 身 份, 代 理 权 限 和 代 理 有 效 期 限 等 ) 送 达 时 间 和 地 点 ; (5) 会 务 常 设 联 系 人 姓 名 及 联 系 电 话 ; (6) 出 席 会 议 者 必 须 准 备 的 文 件 和 必 须 履 行 的 手 续 ; (7) 召 集 人 需 要 通 知 的 其 他 事 项 2 采 取 通 讯 开 会 方 式 并 进 行 表 决 的 情 况 下, 由 会 议 召 集 人 决 定 在 会 议 通 知 中 说 明 本 次 基 金 份 额 持 有 人 大 会 所 采 取 的 具 体 通 讯 方 式 委 托 的 公 证 机 关 及 其 联 系 方 式 和 联 系 人 书 面 表 决 意 见 寄 交 的 截 止 时 间 和 收 取 方 式 3 如 召 集 人 为 基 金 管 理 人, 还 应 另 行 书 面 通 知 基 金 托 管 人 到 指 定 地 点 对 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督 ; 如 召 集 人 为 基 金 托 管 人, 则 应 另 行 书 面 通 知 基 金 管 理 人 到 指 定 地 点 对 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督 ; 如 召 集 人 为 基 金 份 额 持 有 人, 则 应 另 行 书 面 通 知 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 到 指 定 地 点 对 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 拒 不 派 代 表 对 书 面 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督 的, 不 影 响 表 决 意 见 的 计 票 效 力 基 金 份 额 持 有 人 出 席 会 议 的 方 式 基 金 份 额 持 有 人 大 会 可 通 过 现 场 开 会 方 式 通 讯 开 会 方 式 或 法 律 法 规 和 监 管 机 关 允 许 的 其 他 方 式 召 开, 会 议 的 召 开 方 式 由 会 议 召 集 人 确 定 1 现 场 开 会 由 基 金 份 额 持 有 人 本 人 出 席 或 以 代 理 投 票 授 权 委 托 证 明 委 派 代 表 出 席, 现 场 开 会 时 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 授 权 代 表 应 当 列 席 基 金 份 额 持 有 人 大 会, 基 金 管 理 人 或 托 管 人 不 派 代 表 列 席 的, 不 影 响 表 决 效 力 现 场 开 会 同 时 符 合 以 下 条 件 时, 可 以 进 行 基 金 份 额 持 有 人 大 会 议 程 : (1) 亲 自 出 席 会 议 者 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 受 托 出 席 会 议 者 出 具 的 委 托 人 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 及 委 托 人 的 代 理 投 票 授 权 委 托 证 明 符 合 法 律 法 规 基 金 合 同 和 会 议 通 知 的 规 定, 并 且 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 与 基 金 管 理 人 持 有 的 登 记 资 料 相 符 ; 5-85

90 (2) 经 核 对, 汇 总 到 会 者 出 示 的 在 权 益 登 记 日 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 显 示, 有 效 的 基 金 份 额 不 少 于 本 基 金 在 权 益 登 记 日 基 金 总 份 额 的 二 分 之 一 ( 含 二 分 之 一 ) 若 到 会 者 在 权 益 登 记 日 代 表 的 有 效 的 基 金 份 额 少 于 本 基 金 在 权 益 登 记 日 基 金 总 份 额 的 二 分 之 一, 召 集 人 可 以 在 原 公 告 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 召 开 时 间 的 3 个 月 以 后 6 个 月 以 内, 就 原 定 审 议 事 项 重 新 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 重 新 召 集 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 到 会 者 在 权 益 登 记 日 代 表 的 有 效 的 基 金 份 额 应 不 少 于 本 基 金 在 权 益 登 记 日 基 金 总 份 额 的 三 分 之 一 ( 含 三 分 之 一 ) 2 通 讯 开 会 通 讯 开 会 系 指 基 金 份 额 持 有 人 将 其 对 表 决 事 项 的 投 票 以 书 面 形 式 在 表 决 截 至 日 以 前 送 达 至 召 集 人 指 定 的 地 址 通 讯 开 会 应 以 书 面 方 式 进 行 表 决 在 同 时 符 合 以 下 条 件 时, 通 讯 开 会 的 方 式 视 为 有 效 : (1) 会 议 召 集 人 按 基 金 合 同 约 定 公 布 会 议 通 知 后, 在 2 个 工 作 日 内 连 续 公 布 相 关 提 示 性 公 告 (2) 召 集 人 按 基 金 合 同 约 定 通 知 基 金 托 管 人 ( 如 果 基 金 托 管 人 为 召 集 人, 则 为 基 金 管 理 人 ) 到 指 定 地 点 对 书 面 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督 会 议 召 集 人 在 基 金 托 管 人 ( 如 果 基 金 托 管 人 为 召 集 人, 则 为 基 金 管 理 人 ) 和 公 证 机 关 的 监 督 下 按 照 会 议 通 知 规 定 的 方 式 收 取 基 金 份 额 持 有 人 的 书 面 表 决 意 见 ; 基 金 托 管 人 或 基 金 管 理 人 经 通 知 不 参 加 收 取 书 面 表 决 意 见 的, 不 影 响 表 决 效 力 (3) 本 人 直 接 出 具 书 面 意 见 或 授 权 他 人 代 表 出 具 书 面 意 见 的, 基 金 份 额 持 有 人 所 持 有 的 基 金 份 额 不 小 于 在 权 益 登 记 日 基 金 总 份 额 的 二 分 之 一 ( 含 二 分 之 一 ) 若 本 人 直 接 出 具 书 面 意 见 或 授 权 他 人 代 表 出 具 书 面 意 见 基 金 份 额 持 有 人 所 持 有 的 基 金 份 额 小 于 在 权 益 登 记 日 基 金 总 份 额 的 二 分 之 一, 召 集 人 可 以 在 原 公 告 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 召 开 时 间 的 3 个 月 以 后 6 个 月 以 内, 就 原 定 审 议 事 项 重 新 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 重 新 召 集 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 应 当 有 代 表 三 分 之 一 ( 含 三 分 之 一 ) 以 上 基 金 份 额 的 持 有 人 直 接 出 具 书 面 意 见 或 授 权 他 人 代 表 出 具 书 面 意 见 (4) 上 述 第 (3) 项 中 直 接 出 具 书 面 意 见 的 基 金 份 额 持 有 人 或 受 托 代 表 他 人 出 具 书 面 意 见 的 代 理 人, 同 时 提 交 的 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 受 托 出 具 书 面 意 见 的 代 理 人 出 具 的 委 托 人 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 及 委 托 人 的 代 理 投 票 授 权 委 托 证 明 符 合 法 律 法 规 基 金 合 同 和 会 议 通 知 的 规 定, 并 与 基 金 登 记 机 构 记 录 相 符 3 在 法 律 法 规 和 监 管 机 关 允 许 的 情 况 下, 本 基 金 的 基 金 份 额 持 有 人 亦 可 采 用 其 他 非 书 面 方 式 授 权 其 代 理 人 出 席 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ; 在 会 议 召 开 方 式 上, 本 基 金 亦 可 采 用 其 他 非 现 场 方 式 或 者 以 现 场 方 式 与 非 现 场 方 式 相 结 合 的 方 式 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会, 会 议 程 序 比 照 现 场 开 会 和 通 讯 方 式 开 会 的 程 序 进 行 议 事 内 容 与 程 序 1 议 事 内 容 及 提 案 权 议 事 内 容 为 关 系 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 重 大 事 项, 如 基 金 合 同 的 重 大 修 改 决 定 终 5-86

91 止 基 金 合 同 更 换 基 金 管 理 人 更 换 基 金 托 管 人 与 其 他 基 金 合 并 法 律 法 规 及 基 金 合 同 规 定 的 其 他 事 项 以 及 会 议 召 集 人 认 为 需 提 交 基 金 份 额 持 有 人 大 会 讨 论 的 其 他 事 项 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 召 集 人 发 出 召 集 会 议 的 通 知 后, 对 原 有 提 案 的 修 改 应 当 在 基 金 份 额 持 有 人 大 会 召 开 前 及 时 公 告 基 金 份 额 持 有 人 大 会 不 得 对 未 事 先 公 告 的 议 事 内 容 进 行 表 决 2 议 事 程 序 (1) 现 场 开 会 在 现 场 开 会 的 方 式 下, 首 先 由 大 会 主 持 人 按 照 下 列 第 七 条 规 定 程 序 确 定 和 公 布 监 票 人, 然 后 由 大 会 主 持 人 宣 读 提 案, 经 讨 论 后 进 行 表 决, 并 形 成 大 会 决 议 大 会 主 持 人 为 基 金 管 理 人 授 权 出 席 会 议 的 代 表, 在 基 金 管 理 人 授 权 代 表 未 能 主 持 大 会 的 情 况 下, 由 基 金 托 管 人 授 权 其 出 席 会 议 的 代 表 主 持 ; 如 果 基 金 管 理 人 授 权 代 表 和 基 金 托 管 人 授 权 代 表 均 未 能 主 持 大 会, 则 由 出 席 大 会 的 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理 人 所 持 表 决 权 的 二 分 之 一 以 上 ( 含 二 分 之 一 ) 选 举 产 生 一 名 基 金 份 额 持 有 人 作 为 该 次 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 主 持 人 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 拒 不 出 席 或 主 持 基 金 份 额 持 有 人 大 会, 不 影 响 基 金 份 额 持 有 人 大 会 作 出 的 决 议 的 效 力 会 议 召 集 人 应 当 制 作 出 席 会 议 人 员 的 签 名 册 签 名 册 载 明 参 加 会 议 人 员 姓 名 ( 或 单 位 名 称 ) 身 份 证 明 文 件 号 码 持 有 或 代 表 有 表 决 权 的 基 金 份 额 委 托 人 姓 名 ( 或 单 位 名 称 ) 和 联 系 方 式 等 事 项 (2) 通 讯 开 会 在 通 讯 开 会 的 情 况 下, 首 先 由 召 集 人 提 前 30 日 公 布 提 案, 在 所 通 知 的 表 决 截 止 日 期 后 2 个 工 作 日 内 在 公 证 机 关 监 督 下 由 召 集 人 统 计 全 部 有 效 表 决, 在 公 证 机 关 监 督 下 形 成 决 议 决 议 形 成 的 条 件 表 决 方 式 程 序 基 金 份 额 持 有 人 所 持 每 份 基 金 份 额 有 一 票 表 决 权 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 分 为 一 般 决 议 和 特 别 决 议 : 1 一 般 决 议, 一 般 决 议 须 经 参 加 大 会 的 基 金 份 额 持 有 人 或 其 代 理 人 所 持 表 决 权 的 二 分 之 一 以 上 ( 含 二 分 之 一 ) 通 过 方 为 有 效 ; 除 下 列 第 2 项 所 规 定 的 须 以 特 别 决 议 通 过 事 项 以 外 的 其 他 事 项 均 以 一 般 决 议 的 方 式 通 过 2 特 别 决 议, 特 别 决 议 应 当 经 参 加 大 会 的 基 金 份 额 持 有 人 或 其 代 理 人 所 持 表 决 权 的 三 分 之 二 以 上 ( 含 三 分 之 二 ) 通 过 方 可 做 出 除 基 金 合 同 另 有 约 定 的, 转 换 基 金 运 作 方 式 更 换 基 金 管 理 人 或 者 基 金 托 管 人 终 止 基 金 合 同 与 其 他 基 金 合 并 以 特 别 决 议 通 过 方 为 有 效 基 金 份 额 持 有 人 大 会 采 取 记 名 方 式 进 行 投 票 表 决 采 取 通 讯 方 式 进 行 表 决 时, 除 非 在 计 票 时 有 充 分 的 相 反 证 据 证 明, 否 则 提 交 符 合 会 议 通 知 中 规 定 的 确 认 投 资 者 身 份 文 件 的 表 决 视 为 有 效 出 席 的 投 资 者, 表 面 符 合 会 议 通 知 规 定 的 书 面 表 决 意 见 视 为 有 效 表 决, 表 决 意 见 模 糊 不 清 或 相 互 矛 盾 的 视 为 弃 权 表 决, 但 应 当 计 入 出 具 5-87

92 书 面 意 见 的 基 金 份 额 持 有 人 所 代 表 的 基 金 份 额 总 数 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 各 项 提 案 或 同 一 项 提 案 内 并 列 的 各 项 议 题 应 当 分 开 审 议 逐 项 表 决 计 票 1 现 场 开 会 (1) 如 大 会 由 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 召 集, 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 主 持 人 应 当 在 会 议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理 人 中 选 举 两 名 基 金 份 额 持 有 人 代 表 与 大 会 召 集 人 授 权 的 一 名 监 督 员 共 同 担 任 监 票 人 ; 如 大 会 由 基 金 份 额 持 有 人 自 行 召 集 或 大 会 虽 然 由 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 召 集, 但 是 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 未 出 席 大 会 的, 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 主 持 人 应 当 在 会 议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 中 选 举 三 名 基 金 份 额 持 有 人 代 表 担 任 监 票 人 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 不 出 席 大 会 的, 不 影 响 计 票 的 效 力 (2) 监 票 人 应 当 在 基 金 份 额 持 有 人 表 决 后 立 即 进 行 清 点 并 由 大 会 主 持 人 当 场 公 布 计 票 结 果 (3) 如 果 会 议 主 持 人 或 基 金 份 额 持 有 人 或 代 理 人 对 于 提 交 的 表 决 结 果 有 怀 疑, 可 以 在 宣 布 表 决 结 果 后 立 即 对 所 投 票 数 要 求 进 行 重 新 清 点 监 票 人 应 当 进 行 重 新 清 点, 重 新 清 点 以 一 次 为 限 重 新 清 点 后, 大 会 主 持 人 应 当 当 场 公 布 重 新 清 点 结 果 (4) 计 票 过 程 应 由 公 证 机 关 予 以 公 证, 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 拒 不 出 席 大 会 的, 不 影 响 计 票 的 效 力 2 通 讯 开 会 在 通 讯 开 会 的 情 况 下, 计 票 方 式 为 : 由 大 会 召 集 人 授 权 的 两 名 监 督 员 在 基 金 托 管 人 授 权 代 表 ( 若 由 基 金 托 管 人 召 集, 则 为 基 金 管 理 人 授 权 代 表 ) 的 监 督 下 进 行 计 票, 并 由 公 证 机 关 对 其 计 票 过 程 予 以 公 证 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 拒 派 代 表 对 书 面 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督 的, 不 影 响 计 票 和 表 决 结 果 生 效 公 告 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 决 议, 召 集 人 应 当 自 通 过 之 日 起 5 日 内 报 中 国 证 监 会 备 案 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 决 议 自 表 决 通 过 之 日 起 生 效 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 自 生 效 之 日 起 2 个 工 作 日 内 在 指 定 媒 体 上 公 告 如 果 采 用 通 讯 方 式 进 行 表 决, 在 公 告 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 时, 必 须 将 公 证 书 全 文 公 证 机 构 公 证 员 姓 名 等 一 同 公 告 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 和 基 金 份 额 持 有 人 应 当 执 行 生 效 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 决 议 生 效 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 对 全 体 基 金 份 额 持 有 人 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 均 有 约 束 力 本 部 分 关 于 基 金 份 额 持 有 人 大 会 召 开 事 由 召 开 条 件 议 事 程 序 表 决 条 件 等 规 定, 凡 是 直 接 引 用 法 律 法 规 的 部 分, 如 将 来 法 律 法 规 修 改 导 致 相 关 内 容 被 取 消 或 变 更 的, 基 金 5-88

93 管 理 人 提 前 公 告 后, 可 直 接 对 本 部 分 内 容 进 行 修 改 和 调 整, 无 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 律 法 规 或 监 管 部 门 对 基 金 份 额 持 有 人 大 会 另 有 规 定 的, 从 其 规 定 基 金 合 同 的 合 并 变 更 和 终 止 的 事 由 程 序 1. 基 金 合 并 本 基 金 的 存 续 期 间, 如 发 生 下 列 情 形 之 一 的, 在 不 违 反 法 律 法 规 基 金 合 同 的 约 定 以 及 对 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 性 不 利 影 响 的 情 况 下, 在 履 行 适 当 的 程 序 后, 本 基 金 与 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 合 并, 无 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 : (1) 连 续 60 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 200 人 ; (2) 连 续 60 个 工 作 日 基 金 资 产 净 值 低 于 5000 万 元 基 金 合 并 的 方 式 包 括 但 不 限 于 本 基 金 吸 收 合 并 其 他 基 金 本 基 金 被 其 他 基 金 吸 收 合 并 等 方 式 本 基 金 吸 收 合 并 其 他 基 金 时, 其 他 基 金 终 止, 本 基 金 存 续 ; 本 基 金 被 其 他 基 金 吸 收 合 并 时, 其 他 基 金 存 续, 本 基 金 终 止 基 金 合 并 的 具 体 实 施 需 符 合 相 关 法 律 法 规 的 规 定 2. 基 金 合 同 的 变 更 (1) 变 更 基 金 合 同 涉 及 法 律 法 规 规 定 或 本 合 同 约 定 应 经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 的 事 项 的, 应 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 对 于 可 不 经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 的 事 项, 由 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 同 意 后 变 更 并 公 告, 并 报 中 国 证 监 会 备 案 (2) 关 于 基 金 合 同 变 更 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 自 完 成 备 案 手 续 后 方 可 执 行, 自 决 议 生 效 后 两 日 内 在 指 定 媒 体 公 告 3. 基 金 合 同 的 终 止 有 下 列 情 形 之 一 的, 基 金 合 同 应 当 终 止 : (1) 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 定 终 止 的 ; (2) 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 职 责 终 止, 在 6 个 月 内 没 有 新 基 金 管 理 人 新 基 金 托 管 人 承 接 的 ; (3) 自 增 资 完 成 日 起 6 个 月 内, 目 标 公 司 未 按 照 约 定 变 更 为 股 份 有 限 公 司, 或 发 生 导 致 本 基 金 对 目 标 公 司 投 资 失 败 或 无 法 实 现 本 基 金 对 目 标 公 司 投 资 目 标 的 其 他 情 形 ; (4) 基 金 合 同 约 定 的 其 他 情 形 ; (5) 相 关 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 情 况 ( 四 ) 争 议 解 决 方 式 各 方 当 事 人 同 意, 因 基 金 合 同 而 产 生 的 或 与 基 金 合 同 有 关 的 一 切 争 议, 如 经 友 好 协 商 未 能 解 决 的, 应 提 交 华 南 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会, 按 照 华 南 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 届 时 有 效 的 仲 裁 规 则 进 行 仲 裁 仲 裁 地 点 为 深 圳 市 仲 裁 裁 决 是 终 局 的, 对 各 方 当 事 人 均 有 约 束 力 争 议 处 理 期 间, 基 金 合 同 当 事 人 应 恪 守 各 自 的 职 责, 继 续 忠 实 勤 勉 尽 责 地 履 行 基 金 合 同 规 定 的 义 务, 维 护 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 5-89

94 基 金 合 同 受 中 国 法 律 管 辖 ( 五 ) 基 金 合 同 存 放 地 和 投 资 人 取 得 基 金 合 同 的 方 式 基 金 合 同 可 印 制 成 册, 供 投 资 者 在 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 销 售 机 构 的 办 公 场 所 和 营 业 场 所 查 阅 5-90

95 第 二 十 二 部 分 基 金 托 管 协 议 的 内 容 摘 要 ( 一 ) 基 金 托 管 协 议 当 事 人 1. 基 金 管 理 人 名 称 : 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 住 所 : 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 168 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 43 层 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 168 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 43 层 法 定 代 表 人 : 何 如 成 立 时 间 :1998 年 12 月 22 日 批 准 设 立 机 关 : 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批 准 设 立 文 号 : 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 [1998]31 号 文 经 营 范 围 : 基 金 管 理 业 务 发 起 设 立 基 金 及 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批 准 的 其 他 业 务 注 册 资 本 :1.5 亿 元 组 织 形 式 : 有 限 责 任 公 司 存 续 期 间 : 持 续 经 营 2. 基 金 托 管 人 名 称 : 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 住 所 办 公 地 址 : 法 定 代 表 人 : 成 立 时 间 : 批 准 设 立 机 关 和 批 准 设 立 文 号 : 组 织 形 式 : 注 册 资 本 : 存 续 期 间 : 基 金 托 管 资 格 批 文 及 文 号 : ( 二 ) 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 的 业 务 监 督 和 核 查 1 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 和 本 协 议 的 约 定, 对 基 金 的 投 资 范 围 投 资 对 象 进 行 监 督 本 基 金 合 同 生 效 后 10 年 内 ( 含 10 年 ) 为 基 金 封 闭 运 作 期, 本 基 金 在 此 期 间 内 封 闭 运 作 并 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 交 易 基 金 封 闭 运 作 期 届 满, 本 基 金 转 为 上 市 开 放 式 基 金 (LOF) 本 基 金 封 闭 运 作 期 内 将 投 资 于 以 下 金 融 工 具 : 本 基 金 封 闭 运 作 期 内 按 照 本 基 金 合 同 的 约 定 投 资 于 确 定 的 单 一 的 目 标 公 司 股 权 本 基 金 的 其 他 基 金 资 产 可 以 投 资 于 固 定 收 益 类 资 产 ( 具 体 包 括 : 国 债 金 融 债 企 业 ( 公 司 ) 债 次 级 债 可 转 换 债 券 ( 含 分 离 交 易 可 转 债 ) 央 行 票 据 短 期 融 资 券 超 短 期 融 资 券 5-91

96 中 期 票 据 资 产 支 持 证 券 债 券 回 购 银 行 存 款 等 ) 现 金, 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 本 基 金 同 时 可 参 与 股 票 权 证 等 权 益 类 资 产 的 投 资 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 本 基 金 投 资 于 确 定 的 单 一 的 目 标 公 司 股 权 的 比 例 不 超 过 基 金 资 产 的 50%, 投 资 于 固 定 收 益 类 资 产 权 益 类 资 产 等 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 50% 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 基 金 封 闭 运 作 期 届 满, 本 基 金 转 为 上 市 开 放 式 基 金 (LOF) 后, 将 投 资 于 以 下 金 融 工 具 : 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 国 债 金 融 债 企 业 债 公 司 债 央 行 票 据 地 方 政 府 债 中 期 票 据 短 期 融 资 券 可 转 换 债 券 ( 含 分 离 交 易 可 转 债 ) 资 产 支 持 证 券 中 小 企 业 私 募 债 债 券 回 购 银 行 存 款 等 固 定 收 益 类 品 种 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 ) 本 基 金 同 时 可 参 与 股 票 权 证 等 权 益 类 资 产 的 投 资 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 本 基 金 对 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 80%, 股 票 等 权 益 类 品 种 的 投 资 比 例 不 超 过 基 金 资 产 的 20%, 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 如 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 变 更 投 资 品 种 的 投 资 比 例 限 制, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 调 整 上 述 投 资 品 种 的 投 资 比 例 基 金 合 同 已 明 确 约 定 基 金 投 资 风 格 或 证 券 选 择 标 准 的, 基 金 管 理 人 应 按 照 基 金 托 管 人 要 求 的 格 式 提 供 投 资 品 种, 以 便 基 金 托 管 人 运 用 相 关 技 术 系 统, 对 基 金 实 际 投 资 是 否 符 合 基 金 合 同 关 于 证 券 选 择 标 准 的 约 定 进 行 监 督, 对 存 在 疑 义 的 事 项 进 行 核 查 本 基 金 不 得 投 资 于 相 关 法 律 法 规 部 门 规 章 及 基 金 合 同 禁 止 投 资 的 投 资 工 具 2 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 和 本 协 议 的 约 定, 对 基 金 投 资 融 资 比 例 进 行 监 督 (1) 按 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定, 本 基 金 封 闭 运 作 期 内 的 投 资 资 产 配 置 比 例 为 : 本 基 金 投 资 目 标 公 司 股 权 的 初 始 成 本 不 高 于 基 金 合 同 生 效 日 基 金 资 产 的 50%; 基 金 封 闭 运 作 期 届 满, 本 基 金 转 为 上 市 开 放 式 基 金 (LOF) 后, 本 基 金 的 投 资 资 产 配 置 比 例 为 : 本 基 金 对 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 80%, 股 票 等 权 益 类 品 种 的 投 资 比 例 不 超 过 基 金 资 产 的 20%, 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 因 基 金 规 模 或 市 场 变 化 等 因 素 导 致 投 资 组 合 不 符 合 上 述 规 定 的, 基 金 管 理 人 应 在 合 理 的 期 限 内 调 整 基 金 的 投 资 组 合, 以 符 合 上 述 比 例 限 定 法 律 法 规 另 有 规 定 时, 从 其 规 定 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 本 基 金 投 资 其 他 品 种, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 5-92

97 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围, 并 可 依 据 届 时 有 效 的 法 律 法 规 适 时 合 理 地 调 整 投 资 范 围 (2) 根 据 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定, 本 基 金 封 闭 运 作 期 内 投 资 组 合 遵 循 以 下 投 资 限 制 : 1) 本 基 金 投 资 目 标 公 司 股 权 的 初 始 成 本 不 高 于 基 金 合 同 生 效 日 基 金 资 产 的 50%; 2) 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 基 金 合 同 约 定 的 其 他 投 资 限 制 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 限 制, 如 适 用 于 本 基 金, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 则 本 基 金 投 资 不 再 受 相 关 限 制 基 金 封 闭 运 作 期 届 满, 本 基 金 转 为 上 市 开 放 式 基 金 (LOF) 后, 本 基 金 投 资 组 合 遵 循 以 下 投 资 限 制 : 1) 本 基 金 对 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 80%, 股 票 等 权 益 类 品 种 的 投 资 比 例 不 超 过 基 金 资 产 的 20%; 2) 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5% 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 ; 3) 本 基 金 持 有 一 家 上 市 公 司 的 股 票, 其 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10%; 4) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券, 不 超 过 该 证 券 的 10%; 5) 本 基 金 持 有 的 全 部 权 证, 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3%; 6) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证, 不 得 超 过 该 权 证 的 10%; 7) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额, 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的 0.5%; 8) 本 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 的 比 例, 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10%; 9) 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券, 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20%; 10) 本 基 金 持 有 的 同 一 ( 指 同 一 信 用 级 别 ) 资 产 支 持 证 券 的 比 例, 不 得 超 过 该 资 产 支 持 证 券 规 模 的 10%; 11) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券, 不 得 超 过 其 各 类 资 产 支 持 证 券 合 计 规 模 的 10%; 12) 本 基 金 应 投 资 于 信 用 级 别 评 级 为 BBB 以 上 ( 含 BBB) 的 资 产 支 持 证 券 基 金 持 有 资 产 支 持 证 券 期 间, 如 果 其 信 用 等 级 下 降 不 再 符 合 投 资 标 准, 应 在 评 级 报 告 发 布 之 日 起 3 个 月 内 予 以 全 部 卖 出 ; 13) 本 基 金 持 有 单 只 中 小 企 业 私 募 债 券, 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10%; 14) 基 金 财 产 参 与 股 票 发 行 申 购, 本 基 金 所 申 报 的 金 额 不 超 过 本 基 金 的 总 资 产, 本 基 金 所 申 报 的 股 票 数 量 不 超 过 拟 发 行 股 票 公 司 本 次 发 行 股 票 的 总 量 ; 15) 本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 40%; 16) 基 金 总 资 产 不 得 超 过 基 金 净 资 产 的 140%; 17) 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 基 金 合 同 约 定 的 其 他 投 资 限 制 5-93

98 托 管 人 对 上 述 指 标 的 监 督 义 务, 仅 限 于 监 督 由 基 金 管 理 人 管 理 且 由 托 管 人 托 管 的 全 部 公 募 基 金 及 基 金 专 户 产 品 是 否 符 合 上 述 比 例 限 制 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 限 制 的, 履 行 适 当 程 序 后, 基 金 不 受 上 述 限 制 除 投 资 资 产 配 置 外, 基 金 托 管 人 对 基 金 投 资 的 监 督 和 检 查 自 本 托 管 协 议 生 效 之 日 起 开 始 (3) 法 律 法 规 允 许 的 基 金 投 资 比 例 调 整 期 限 由 于 证 券 市 场 波 动 上 市 公 司 合 并 或 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 原 因 导 致 的 投 资 组 合 不 符 合 上 述 约 定 的 比 例, 不 在 限 制 之 内, 但 基 金 管 理 人 应 在 10 个 交 易 日 内 进 行 调 整, 以 达 到 规 定 的 投 资 比 例 限 制 要 求 法 律 法 规 另 有 规 定 的 从 其 规 定 基 金 管 理 人 应 在 出 现 可 预 见 资 产 规 模 大 幅 变 动 的 情 况 下, 至 少 提 前 2 个 工 作 日 正 式 向 基 金 托 管 人 发 函 说 明 基 金 可 能 的 变 动 规 模 和 公 司 应 对 措 施, 便 于 基 金 托 管 人 实 施 交 易 监 督 (4) 本 基 金 可 以 按 照 国 家 的 有 关 规 定 进 行 融 资 融 券 (5) 相 关 法 律 法 规 或 部 门 规 章 规 定 的 其 他 比 例 限 制 基 金 托 管 人 对 基 金 投 资 的 监 督 和 检 查 自 本 托 管 协 议 生 效 之 日 起 开 始 3 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 和 本 协 议 的 约 定, 对 基 金 投 资 禁 止 行 为 进 行 监 督 基 金 财 产 不 得 用 于 下 列 投 资 或 者 活 动 根 据 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定, 本 基 金 禁 止 从 事 下 列 行 为 : (1) 承 销 证 券 ; (2) 违 反 规 定 向 他 人 贷 款 或 者 提 供 担 保 ; (3) 从 事 承 担 无 限 责 任 的 投 资 ; (4) 买 卖 其 他 基 金 份 额, 但 是 中 国 证 监 会 另 有 规 定 的 除 外 ; (5) 向 其 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 出 资 ; (6) 从 事 内 幕 交 易 操 纵 证 券 交 易 价 格 及 其 他 不 正 当 的 证 券 交 易 活 动 ; (7) 法 律 行 政 法 规 和 中 国 证 监 会 规 定 禁 止 的 其 他 活 动 如 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 禁 止 性 规 定, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 可 不 受 上 述 规 定 的 限 制 4 基 金 托 管 人 依 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 和 基 金 合 同 的 约 定 对 于 基 金 关 联 投 资 限 制 进 行 监 督 运 用 基 金 财 产 买 卖 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 及 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 或 者 与 其 有 其 他 重 大 利 害 关 系 的 公 司 发 行 的 证 券 或 承 销 期 内 承 销 的 证 券, 或 者 从 事 其 他 重 大 关 联 交 易 的, 应 当 遵 循 基 金 份 额 持 有 人 利 益 优 先 的 原 则, 防 范 利 益 冲 突, 符 合 国 务 院 证 券 监 督 管 理 机 构 的 规 定, 并 履 行 信 息 披 露 义 务 如 法 律 法 规 或 基 金 合 同 有 关 于 基 金 禁 止 从 事 关 联 交 易 的 规 定, 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 应 相 互 提 供 与 本 机 构 有 控 股 关 系 的 股 东 或 与 本 机 构 有 其 他 重 大 利 害 关 系 的 公 司 名 单 及 5-94

99 其 更 新, 并 加 盖 业 务 章 并 书 面 提 交, 确 保 关 联 交 易 名 单 真 实 完 整 全 面 基 金 管 理 人 有 责 任 保 管 关 联 交 易 名 单, 名 单 变 更 后 基 金 管 理 人 应 及 时 发 送 基 金 托 管 人 如 果 基 金 托 管 人 在 运 作 中 严 格 遵 循 了 监 督 流 程, 基 金 管 理 人 仍 违 规 进 行 关 联 交 易, 并 造 成 基 金 资 产 损 失 的, 由 基 金 管 理 人 承 担 责 任 5 基 金 托 管 人 依 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 和 基 金 合 同 的 约 定 对 基 金 管 理 人 参 与 银 行 间 债 券 市 场 进 行 监 督 (1) 基 金 托 管 人 按 以 下 方 式 对 基 金 管 理 人 参 与 银 行 间 市 场 交 易 的 交 易 对 手 的 资 信 风 险 控 制 措 施 进 行 监 督 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 提 供 其 银 行 间 债 券 市 场 交 易 的 交 易 对 手 库, 交 易 对 手 库 由 银 行 间 交 易 会 员 中 财 务 状 况 较 好 实 力 雄 厚 信 用 等 级 高 的 交 易 对 手 组 成 基 金 管 理 人 可 以 根 据 实 际 情 况 的 变 化, 及 时 对 交 易 对 手 库 予 以 更 新 和 调 整, 并 及 时 书 面 通 知 基 金 托 管 人 基 金 托 管 人 据 以 对 基 金 银 行 间 债 券 市 场 交 易 的 交 易 对 手 是 否 符 合 上 述 名 单 进 行 监 督 (2) 基 金 托 管 人 对 银 行 间 交 易 市 场 的 交 易 方 式 的 控 制 按 如 下 约 定 进 行 监 督 基 金 管 理 人 应 按 照 审 慎 的 风 险 控 制 原 则, 对 银 行 间 交 易 对 手 的 资 信 状 况 进 行 评 估, 控 制 交 易 对 手 的 资 信 风 险, 确 定 与 各 类 交 易 对 手 所 适 用 的 交 易 结 算 方 式, 在 具 体 的 交 易 中, 应 尽 力 争 取 对 基 金 有 利 的 交 易 方 式 由 于 交 易 对 手 资 信 风 险 引 起 的 损 失, 基 金 托 管 人 不 承 担 赔 偿 责 任 6 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 选 择 存 款 银 行 进 行 监 督 基 金 如 投 资 银 行 存 款, 基 金 管 理 人 应 根 据 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定, 事 先 确 定 符 合 条 件 的 所 有 存 款 银 行 的 名 单, 并 及 时 提 供 给 基 金 托 管 人, 基 金 管 理 人 可 以 根 据 实 际 情 况 的 变 化, 及 时 对 存 款 银 行 的 名 单 予 以 更 新 和 调 整, 并 通 知 基 金 托 管 人 基 金 托 管 人 据 此 对 基 金 投 资 银 行 存 款 的 交 易 对 手 是 否 符 合 上 述 名 单 进 行 监 督 基 金 管 理 人 负 责 对 存 款 银 行 的 资 信 控 制, 并 对 投 资 银 行 存 款 的 信 用 风 险 ( 包 括 但 不 限 于 存 款 银 行 的 信 用 等 级 存 款 银 行 的 支 付 能 力 等 ) 进 行 评 估 对 于 基 金 投 资 的 银 行 存 款, 由 于 存 款 银 行 发 生 信 用 风 险 事 件 而 造 成 损 失 时, 先 由 基 金 管 理 人 负 责 赔 偿, 之 后 有 权 要 求 相 关 责 任 人 进 行 赔 偿 7 基 金 托 管 人 对 基 金 投 资 流 通 受 限 证 券 的 监 督 基 金 管 理 人 投 资 流 通 受 限 证 券, 应 事 先 根 据 中 国 证 监 会 相 关 规 定, 明 确 基 金 投 资 流 通 受 限 证 券 的 比 例, 制 订 严 格 的 投 资 决 策 流 程 和 风 险 控 制 制 度, 防 范 流 动 性 风 险 法 律 风 险 和 操 作 风 险 等 各 种 风 险 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 是 否 遵 守 相 关 制 度 流 动 性 风 险 处 置 预 案 以 及 相 关 投 资 额 度 和 比 例 等 的 情 况 进 行 监 督 (1) 本 基 金 投 资 的 流 通 受 限 证 券 须 为 经 中 国 证 监 会 批 准 的 非 公 开 发 行 股 票 公 开 发 行 股 票 网 下 配 售 部 分 等 在 发 行 时 明 确 一 定 期 限 锁 定 期 的 可 交 易 证 券, 不 包 括 由 于 发 布 重 大 消 息 或 其 他 原 因 而 临 时 停 牌 的 证 券 已 发 行 未 上 市 证 券 回 购 交 易 中 的 质 押 券 等 流 通 受 限 证 券 5-95

100 本 基 金 不 投 资 有 锁 定 期 但 锁 定 期 不 明 确 的 证 券 (2) 基 金 管 理 人 投 资 非 公 开 发 行 股 票, 应 制 订 流 动 性 风 险 处 置 预 案 并 经 其 董 事 会 批 准 风 险 处 置 预 案 应 包 括 但 不 限 于 因 投 资 受 限 证 券 需 要 解 决 的 基 金 投 资 比 例 限 制 失 调 基 金 流 动 性 困 难 以 及 相 关 损 失 等 问 题 的 应 对 解 决 措 施, 以 及 有 关 异 常 情 况 的 处 置 基 金 管 理 人 应 在 首 次 投 资 流 通 受 限 证 券 前 向 基 金 托 管 人 提 供 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股 票 的 相 关 流 动 性 风 险 处 置 预 案 基 金 管 理 人 对 本 基 金 投 资 受 限 证 券 的 流 动 性 风 险 负 责, 确 保 对 相 关 风 险 采 取 积 极 有 效 的 措 施, 在 合 理 的 时 间 内 有 效 解 决 基 金 运 作 的 流 动 性 问 题 如 因 基 金 巨 额 赎 回 或 市 场 发 生 剧 烈 变 动 等 原 因 而 导 致 基 金 现 金 周 转 出 现 困 难 时, 基 金 管 理 人 应 保 证 提 供 足 额 现 金 确 保 基 金 的 支 付 结 算, 并 承 担 所 有 损 失 对 本 基 金 因 投 资 受 限 证 券 导 致 的 流 动 性 风 险, 基 金 托 管 人 不 承 担 任 何 责 任 如 因 基 金 管 理 人 原 因 导 致 本 基 金 出 现 损 失 的, 基 金 托 管 人 不 承 担 任 何 责 任 (3) 本 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股 票, 基 金 管 理 人 应 至 少 于 执 行 投 资 指 令 之 前 两 个 工 作 日 将 有 关 资 料 书 面 提 交 基 金 托 管 人, 并 保 证 向 基 金 托 管 人 提 供 的 有 关 资 料 真 实 准 确 完 整 有 关 资 料 如 有 调 整, 基 金 管 理 人 应 及 时 提 供 调 整 后 的 资 料 上 述 书 面 资 料 包 括 但 不 限 于 : 1) 中 国 证 监 会 批 准 发 行 非 公 开 发 行 股 票 的 批 准 文 件 2) 有 关 非 公 开 发 行 股 票 的 发 行 数 量 发 行 价 格 锁 定 期 等 发 行 资 料 3) 基 金 拟 认 购 的 数 量 价 格 总 成 本 账 面 价 值 4) 基 金 托 管 人 应 按 照 关 于 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股 票 等 流 通 受 限 证 券 有 关 问 题 的 通 知 规 定, 对 基 金 管 理 人 是 否 遵 守 法 律 法 规 进 行 监 督, 并 审 核 基 金 管 理 人 提 供 的 有 关 书 面 信 息 基 金 托 管 人 认 为 上 述 资 料 可 能 导 致 基 金 出 现 风 险 的, 有 权 要 求 基 金 管 理 人 在 投 资 流 通 受 限 证 券 前 就 该 风 险 的 消 除 或 防 范 措 施 进 行 补 充 书 面 说 明, 并 保 留 查 看 基 金 管 理 人 风 险 管 理 部 门 就 基 金 投 资 流 通 受 限 证 券 出 具 的 风 险 评 估 报 告 等 资 料 的 权 利 否 则, 基 金 托 管 人 有 权 拒 绝 执 行 有 关 指 令 因 拒 绝 执 行 该 指 令 造 成 基 金 财 产 损 失 的, 基 金 托 管 人 不 承 担 任 何 责 任, 并 有 权 报 告 中 国 证 监 会 如 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 无 法 就 上 述 问 题 达 成 一 致, 应 及 时 上 报 中 国 证 监 会 请 求 解 决 基 金 托 管 人 履 行 了 本 协 议 规 定 的 监 督 职 责 后, 不 承 担 任 何 责 任 8. 基 金 托 管 人 对 基 金 投 资 中 小 企 业 私 募 债 券 中 期 票 据 的 监 督 责 任 仅 限 于 依 据 本 协 议 第 二 条 第 ( 一 ) 款 第 2 项 对 投 资 比 例 和 投 资 限 制 进 行 事 后 监 督 ; 除 此 外, 无 其 它 监 督 责 任 如 发 现 异 常 情 况, 应 及 时 以 书 面 形 式 通 知 基 金 管 理 人 基 金 管 理 人 应 积 极 配 合 和 协 助 基 金 托 管 人 进 行 监 督 和 核 查 基 金 因 投 资 中 小 企 业 私 募 债 券 中 期 票 据 导 致 的 信 用 风 险 流 动 性 风 险, 基 金 托 管 人 不 承 担 任 何 责 任 如 因 基 金 管 理 人 原 因 导 致 基 金 出 现 损 失 的, 基 金 托 管 人 不 承 担 任 何 责 任 基 金 管 理 人 管 理 的 基 金 在 投 资 中 小 企 业 私 募 债 中 期 票 据 前, 基 金 管 理 人 须 根 据 法 律 法 规 监 管 部 门 的 规 定, 制 定 严 格 的 关 于 投 资 中 小 企 业 私 募 债 中 期 票 据 的 风 险 控 制 制 度 和 5-96

101 流 动 性 风 险 处 置 预 案, 管 理 人 在 此 承 诺 将 严 格 执 行 该 风 险 控 制 制 度 和 流 动 性 风 险 处 置 预 案 ( 二 ) 基 金 托 管 人 应 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定, 对 基 金 资 产 净 值 计 算 基 金 份 额 净 值 计 算 应 收 资 金 到 账 基 金 费 用 开 支 及 收 入 确 定 基 金 收 益 分 配 相 关 信 息 披 露 基 金 宣 传 推 介 材 料 中 登 载 基 金 业 绩 表 现 数 据 等 进 行 监 督 和 核 查 ( 三 ) 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 及 其 他 运 作 违 反 基 金 法 基 金 合 同 基 金 托 管 协 议 等 有 关 规 定 时, 应 及 时 以 书 面 形 式 通 知 基 金 管 理 人 限 期 纠 正, 基 金 管 理 人 收 到 通 知 后 应 在 下 一 个 工 作 日 及 时 核 对, 并 以 书 面 形 式 向 基 金 托 管 人 发 出 回 函, 进 行 解 释 或 举 证 在 限 期 内, 基 金 托 管 人 有 权 随 时 对 通 知 事 项 进 行 复 查, 督 促 基 金 管 理 人 改 正 基 金 管 理 人 对 基 金 托 管 人 通 知 的 违 规 事 项 未 能 在 限 期 内 纠 正 的, 基 金 托 管 人 应 报 告 中 国 证 监 会 基 金 管 理 人 应 积 极 配 合 和 协 助 基 金 托 管 人 依 照 法 律 法 规 基 金 合 同 和 本 托 管 协 议 对 基 金 业 务 的 监 督 和 核 查, 对 基 金 托 管 人 发 出 的 书 面 提 示, 必 须 在 规 定 时 间 内 答 复 基 金 托 管 人 并 改 正, 或 就 基 金 托 管 人 的 疑 义 进 行 解 释 或 举 证, 对 基 金 托 管 人 按 照 法 律 法 规 基 金 合 同 和 本 托 管 协 议 的 要 求 需 向 中 国 证 监 会 报 送 基 金 监 督 报 告 的, 基 金 管 理 人 应 积 极 配 合 提 供 相 关 数 据 资 料 和 制 度 等 若 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 发 出 但 未 执 行 的 投 资 指 令 或 依 据 交 易 程 序 已 经 生 效 的 投 资 指 令 违 反 法 律 行 政 法 规 和 其 他 有 关 规 定, 或 者 违 反 基 金 合 同 约 定 的, 应 当 立 即 通 知 基 金 管 理 人, 并 报 告 中 国 证 监 会 基 金 管 理 人 的 上 述 违 规 失 信 行 为 给 基 金 财 产 或 基 金 份 额 持 有 人 造 成 的 损 失, 由 基 金 管 理 人 承 担 对 于 必 须 于 估 值 完 成 后 方 可 获 知 的 监 控 指 标 或 依 据 交 易 程 序 已 经 成 交 的 投 资 指 令, 基 金 托 管 人 发 现 该 投 资 指 令 违 反 法 律 法 规 或 者 违 反 基 金 合 同 约 定 的, 应 当 立 即 通 知 基 金 管 理 人, 并 报 告 中 国 证 监 会 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 有 重 大 违 规 行 为, 应 立 即 报 告 中 国 证 监 会, 同 时 通 知 基 金 管 理 人 限 期 纠 正 基 金 管 理 人 无 正 当 理 由, 拒 绝 阻 挠 基 金 托 管 人 根 据 本 协 议 规 定 行 使 监 督 权, 或 采 取 拖 延 欺 诈 等 手 段 妨 碍 基 金 托 管 人 进 行 有 效 监 督, 情 节 严 重 或 经 基 金 托 管 人 提 出 警 告 仍 不 改 正 的, 基 金 托 管 人 应 报 告 中 国 证 监 会 ( 三 ) 基 金 管 理 人 对 基 金 托 管 人 的 业 务 核 查 基 金 管 理 人 对 基 金 托 管 人 履 行 托 管 职 责 情 况 进 行 核 查, 核 查 事 项 包 括 但 不 限 于 基 金 托 管 人 是 否 安 全 保 管 基 金 财 产 是 否 分 别 开 设 基 金 财 产 的 资 金 账 户 和 证 券 账 户 是 否 复 核 基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 是 否 根 据 管 理 人 指 令 办 理 清 算 交 收 进 行 相 关 信 息 披 露 和 监 督 基 金 投 资 运 作 等 行 为 基 金 管 理 人 发 现 基 金 托 管 人 擅 自 挪 用 基 金 财 产 未 对 基 金 财 产 实 行 分 账 管 理 无 故 未 执 行 或 无 故 延 迟 执 行 基 金 管 理 人 资 金 划 拨 指 令 泄 露 基 金 投 资 信 息 等 违 反 基 金 法 基 金 合 同 本 托 管 协 议 及 其 他 有 关 规 定 时, 基 金 管 理 人 应 及 时 以 书 面 形 式 通 知 基 金 托 管 人 限 期 纠 5-97

102 正, 基 金 托 管 人 收 到 通 知 后 应 及 时 核 对 并 以 书 面 形 式 向 基 金 管 理 人 发 出 回 函 在 限 期 内, 基 金 管 理 人 有 权 随 时 对 通 知 事 项 进 行 复 查, 督 促 基 金 托 管 人 改 正 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 通 知 的 违 规 事 项 未 能 在 限 期 内 纠 正 的, 基 金 管 理 人 应 报 告 中 国 证 监 会 基 金 管 理 人 发 现 基 金 托 管 人 有 重 大 违 规 行 为, 应 立 即 报 告 中 国 证 监 会 和 银 行 业 监 督 管 理 机 构, 同 时 通 知 基 金 托 管 人 限 期 纠 正 基 金 托 管 人 应 积 极 配 合 基 金 管 理 人 的 核 查 行 为, 包 括 但 不 限 于 : 提 交 相 关 资 料 以 供 基 金 管 理 人 核 查 托 管 财 产 的 完 整 性 和 真 实 性, 在 规 定 时 间 内 答 复 基 金 管 理 人 并 改 正 基 金 托 管 人 无 正 当 理 由, 拒 绝 阻 挠 基 金 管 理 人 根 据 本 协 议 规 定 行 使 监 督 权, 或 采 取 拖 延 欺 诈 等 手 段 妨 碍 基 金 管 理 人 进 行 有 效 监 督, 情 节 严 重 或 经 基 金 管 理 人 提 出 警 告 仍 不 改 正 的, 基 金 管 理 人 应 报 告 中 国 证 监 会 ( 四 ) 基 金 财 产 的 保 管 ( 一 ) 基 金 财 产 保 管 的 原 则 1. 基 金 财 产 应 独 立 于 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 固 有 财 产 2. 基 金 托 管 人 应 按 本 协 议 规 定 安 全 保 管 托 管 财 产 未 经 基 金 管 理 人 的 指 令, 不 得 自 行 运 用 处 分 分 配 基 金 的 任 何 财 产 ( 托 管 人 主 动 扣 收 的 汇 划 费 除 外 ) 托 管 人 不 对 处 于 自 身 实 际 控 制 之 外 的 账 户 及 财 产 承 担 责 任 3. 基 金 托 管 人 按 照 规 定 为 托 管 的 基 金 财 产 开 设 资 金 账 户 和 证 券 账 户 4. 基 金 托 管 人 对 所 托 管 的 不 同 基 金 财 产 分 别 设 置 账 户, 与 基 金 托 管 人 的 其 他 业 务 和 其 他 基 金 的 托 管 业 务 实 行 严 格 的 分 账 管 理, 确 保 基 金 财 产 的 完 整 与 独 立 5. 对 于 因 基 金 认 ( 申 ) 购 基 金 投 资 过 程 中 产 生 的 应 收 财 产, 应 由 基 金 管 理 人 负 责 与 有 关 当 事 人 确 定 到 账 日 期 并 通 知 基 金 托 管 人, 到 账 日 基 金 财 产 没 有 到 达 基 金 托 管 人 处 的, 基 金 托 管 人 应 及 时 通 知 基 金 管 理 人 采 取 措 施 进 行 催 收 由 此 给 基 金 造 成 损 失 的, 基 金 管 理 人 应 负 责 向 有 关 当 事 人 追 偿 基 金 的 损 失, 基 金 托 管 人 对 此 不 承 担 责 任 ( 二 ) 募 集 资 金 的 验 证 募 集 期 内 销 售 机 构 按 销 售 与 服 务 代 理 协 议 的 约 定, 将 认 购 资 金 划 入 基 金 管 理 人 以 法 人 名 义 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 关 责 任 公 司 开 立 的 备 付 金 账 户 该 账 户 由 基 金 管 理 人 开 立 并 管 理 基 金 募 集 期 满, 募 集 的 基 金 份 额 总 额 基 金 募 集 金 额 基 金 份 额 持 有 人 人 数 符 合 基 金 法 运 作 办 法 等 有 关 规 定 后, 由 基 金 管 理 人 聘 请 具 有 从 事 证 券 业 务 资 格 的 会 计 师 事 务 所 进 行 验 资, 出 具 验 资 报 告, 出 具 的 验 资 报 告 应 由 参 加 验 资 的 2 名 以 上 ( 含 2 名 ) 中 国 注 册 会 计 师 签 字 方 为 有 效 验 资 完 成, 基 金 管 理 人 应 将 募 集 的 属 于 本 基 金 财 产 的 全 部 资 金 划 入 基 金 托 管 人 为 基 金 开 立 的 资 产 托 管 专 户 中, 并 确 保 划 入 的 资 金 与 验 资 金 额 相 一 致 基 金 托 管 人 收 到 有 效 认 购 资 金 当 日 以 书 面 形 式 确 认 资 金 到 账 情 况, 并 及 时 将 资 金 到 账 凭 证 传 真 给 基 金 管 理 人, 双 方 进 行 账 务 处 理 若 基 金 募 集 期 限 届 满, 未 能 达 到 基 金 合 同 生 效 的 条 件, 由 基 金 管 理 人 按 规 定 办 理 退 5-98

103 款 事 宜 ( 三 ) 基 金 资 产 托 管 专 户 的 开 立 和 管 理 基 金 托 管 人 以 基 金 托 管 人 的 名 义 或 以 基 金 的 名 义 在 其 营 业 机 构 开 设 资 产 托 管 专 户, 并 根 据 基 金 管 理 人 合 法 合 规 的 有 效 指 令 办 理 资 金 收 付 基 金 管 理 人 应 根 据 法 律 法 规 及 托 管 行 的 相 关 要 求, 提 供 开 户 所 需 的 资 料 并 提 供 其 他 必 要 协 助 本 基 金 的 资 产 托 管 专 户 的 预 留 印 鉴 的 印 章 由 基 金 托 管 人 保 管 和 使 用 本 基 金 的 一 切 货 币 收 支 活 动, 均 需 通 过 基 金 托 管 人 或 基 金 的 资 产 托 管 专 户 进 行 基 金 的 资 产 托 管 专 户 的 开 立 和 使 用, 限 于 满 足 开 展 本 基 金 业 务 的 需 要 除 因 本 基 金 业 务 需 要, 基 金 托 管 人 和 基 金 管 理 人 不 得 假 借 本 基 金 的 名 义 开 立 其 他 任 何 银 行 账 户 ; 亦 不 得 使 用 以 基 金 名 义 开 立 的 银 行 账 户 进 行 本 基 金 业 务 以 外 的 活 动 资 产 托 管 专 户 的 管 理 应 符 合 人 民 币 银 行 结 算 账 户 管 理 办 法 现 金 管 理 暂 行 条 例 人 民 币 利 率 管 理 规 定 利 率 管 理 暂 行 规 定 支 付 结 算 办 法 以 及 银 行 业 监 督 管 理 机 构 的 其 他 有 关 规 定 ( 四 ) 基 金 证 券 账 户 与 证 券 交 易 资 金 账 户 的 开 设 和 管 理 基 金 托 管 人 以 基 金 托 管 人 和 本 基 金 联 名 的 方 式 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 公 司 上 海 分 公 司 / 深 圳 分 公 司 开 立 专 门 的 证 券 账 户 基 金 证 券 账 户 的 开 立 和 使 用, 限 于 满 足 开 展 本 基 金 业 务 的 需 要 基 金 托 管 人 和 基 金 管 理 人 不 得 出 借 和 未 经 对 方 同 意 擅 自 转 让 本 基 金 的 任 何 证 券 账 户 ; 亦 不 得 使 用 本 基 金 的 任 何 证 券 账 户 进 行 本 基 金 业 务 以 外 的 活 动 基 金 证 券 账 户 的 开 立 由 基 金 托 管 人 负 责, 管 理 和 运 用 由 基 金 管 理 人 负 责 基 金 托 管 人 保 管 证 券 账 户 卡 原 件 基 金 托 管 人 以 基 金 托 管 人 的 名 义 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 / 深 圳 分 公 司 开 立 结 算 备 付 金 账 户, 基 金 托 管 人 代 表 所 托 管 的 基 金 完 成 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 一 级 法 人 清 算 工 作, 基 金 管 理 人 应 予 以 积 极 协 助 结 算 备 付 金 结 算 互 保 基 金 交 收 价 差 资 金 等 的 收 取 按 照 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 规 定 和 基 金 托 管 人 为 履 行 结 算 参 与 人 的 义 务 所 制 定 的 业 务 规 则 执 行 ( 五 ) 银 行 间 市 场 债 券 托 管 和 资 金 结 算 专 户 的 开 立 和 管 理 及 市 场 准 入 备 案 基 金 合 同 生 效 后, 在 符 合 监 管 机 构 要 求 的 情 况 下, 基 金 管 理 人 负 责 以 基 金 的 名 义 申 请 并 取 得 进 入 全 国 银 行 间 同 业 拆 借 市 场 的 交 易 资 格, 并 代 表 基 金 进 行 交 易 ; 基 金 托 管 人 根 据 中 国 人 民 银 行 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 银 行 间 市 场 清 算 所 股 份 有 限 公 司 的 有 关 规 定, 以 本 基 金 的 名 义 分 别 在 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 银 行 间 市 场 清 算 所 股 份 有 限 公 司 开 立 债 券 托 管 账 户 和 资 金 结 算 账 户, 并 代 表 基 金 进 行 银 行 间 市 场 债 券 交 易 的 结 算 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 应 共 同 负 责 完 成 银 行 间 债 券 市 场 准 入 备 案 ( 六 ) 其 他 账 户 的 开 设 和 管 理 5-99

104 1 因 业 务 发 展 而 需 要 开 立 的 其 它 账 户, 可 以 根 据 基 金 合 同 或 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 经 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 协 商 一 致 后, 由 基 金 托 管 人 负 责 为 基 金 开 立 新 账 户 按 有 关 规 则 使 用 并 管 理 2 法 律 法 规 等 有 关 规 定 对 相 关 账 户 的 开 立 和 管 理 另 有 规 定 的, 从 其 规 定 办 理 ( 七 ) 基 金 投 资 银 行 存 款 账 户 的 开 立 和 管 理 基 金 投 资 银 行 定 期 存 款, 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 应 比 照 证 监 会 关 于 货 币 市 场 基 金 投 资 银 行 存 款 有 关 问 题 的 通 知 的 规 定, 就 本 基 金 投 资 银 行 存 款 业 务 签 订 书 面 协 议 基 金 投 资 银 行 定 期 存 款 应 由 基 金 管 理 人 与 存 款 银 行 总 行 或 其 授 权 分 行 签 订 总 体 合 作 协 议, 并 将 资 金 存 放 于 存 款 银 行 总 行 或 其 授 权 分 行 指 定 的 分 支 机 构 存 款 账 户 必 须 以 基 金 名 义 开 立, 账 户 名 称 为 基 金 名 称, 存 款 账 户 开 户 文 件 上 加 盖 预 留 印 鉴 及 基 金 管 理 人 公 章 本 基 金 投 资 银 行 存 款 时, 基 金 管 理 人 应 当 与 存 款 银 行 签 订 具 体 存 款 协 议, 明 确 存 款 的 类 型 期 限 利 率 金 额 账 号 对 账 方 式 支 取 方 式 账 户 管 理 等 细 则 为 防 范 特 殊 情 况 下 的 流 动 性 风 险, 定 期 存 款 协 议 中 应 当 约 定 提 前 支 取 条 款 基 金 所 投 资 定 期 存 款 存 续 期 间, 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 应 当 与 存 款 银 行 建 立 定 期 对 账 机 制, 确 保 基 金 银 行 存 款 业 务 账 目 及 核 对 的 真 实 准 确 ( 八 ) 基 金 财 产 投 资 的 有 关 实 物 证 券 银 行 定 期 存 款 存 单 等 有 价 凭 证 的 保 管 基 金 财 产 投 资 的 有 关 实 物 证 券 由 基 金 托 管 人 存 放 于 基 金 托 管 人 的 保 管 库 ; 其 中 实 物 证 券 也 可 存 入 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 或 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 / 深 圳 分 公 司 或 票 据 营 业 中 心 的 代 保 管 库 实 物 证 券 的 购 买 和 转 让, 由 基 金 托 管 人 根 据 基 金 管 理 人 的 指 令 办 理 属 于 基 金 托 管 人 实 际 有 效 控 制 下 的 实 物 证 券 在 基 金 托 管 人 保 管 期 间 的 损 坏 灭 失, 由 此 产 生 的 责 任 应 由 基 金 托 管 人 承 担 基 金 托 管 人 对 基 金 托 管 人 以 外 机 构 实 际 有 效 控 制 或 保 管 的 实 物 证 券 银 行 定 期 存 款 存 单 对 应 的 财 产 不 承 担 保 管 责 任 ( 九 ) 与 基 金 财 产 有 关 的 重 大 合 同 的 保 管 由 基 金 管 理 人 代 表 基 金 签 署 的 与 基 金 有 关 的 重 大 合 同 的 原 件 分 别 应 由 基 金 托 管 人 基 金 管 理 人 保 管 除 本 协 议 另 有 规 定 外, 基 金 管 理 人 在 代 表 基 金 签 署 与 基 金 有 关 的 重 大 合 同 时 应 保 证 基 金 一 方 持 有 两 份 以 上 的 正 本, 以 便 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 至 少 各 持 有 一 份 正 本 的 原 件 基 金 管 理 人 在 合 同 签 署 后 5 个 工 作 日 内 通 过 专 人 送 达 挂 号 邮 寄 等 安 全 方 式 将 合 同 原 件 送 达 基 金 托 管 人 处 合 同 原 件 应 存 放 于 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 各 自 文 件 保 管 部 门 15 年 以 上 ( 五 ) 基 金 资 产 净 值 的 计 算 和 会 计 核 算 基 金 资 产 净 值 是 指 基 金 资 产 总 值 减 去 负 债 后 的 价 值 基 金 份 额 净 值 是 指 基 金 资 产 净 值 除 以 基 金 份 额 总 数 后 得 到 的 基 金 份 额 的 资 产 净 值 基 金 份 额 净 值 的 计 算, 精 确 到 元, 小 数 点 后 第 四 位 四 舍 五 入, 由 此 产 生 的 误 差 计 入 基 金 财 5-100

105 产 国 家 另 有 规 定 的, 从 其 规 定 每 工 作 日 计 算 基 金 资 产 净 值 及 基 金 份 额 净 值, 并 按 规 定 公 告 基 金 管 理 人 每 工 作 日 对 基 金 资 产 进 行 估 值 后, 将 基 金 份 额 净 值 结 果 发 送 基 金 托 管 人, 经 基 金 托 管 人 复 核 无 误 后, 由 基 金 管 理 人 依 据 基 金 合 同 和 相 关 法 律 法 规 的 规 定 对 外 公 布 ( 六 ) 基 金 份 额 持 有 人 名 册 的 保 管 基 金 管 理 人 妥 善 保 管 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册, 包 括 基 金 合 同 生 效 日 基 金 合 同 终 止 日 基 金 份 额 持 有 人 大 会 权 利 登 记 日 每 年 6 月 30 日 12 月 31 日 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 基 金 份 额 持 有 人 名 册 的 内 容 必 须 包 括 基 金 份 额 持 有 人 的 名 称 和 持 有 的 基 金 份 额 基 金 份 额 持 有 人 名 册 由 基 金 的 基 金 注 册 登 记 机 构 根 据 基 金 管 理 人 的 指 令 编 制 和 保 管, 基 金 管 理 人 应 按 照 目 前 相 关 规 则 保 管 基 金 份 额 持 有 人 名 册 保 管 方 式 可 以 采 用 电 子 或 文 档 的 形 式 保 管 期 限 为 15 年 在 基 金 托 管 人 编 制 半 年 报 和 年 报 前, 基 金 管 理 人 应 将 每 年 6 月 30 日 12 月 31 日 的 基 金 持 有 人 名 册 送 交 基 金 托 管 人, 文 件 方 式 可 以 采 用 电 子 或 文 档 的 形 式 并 且 保 证 其 的 真 实 准 确 完 整 基 金 托 管 人 应 妥 善 保 管, 不 得 将 持 有 人 名 册 用 于 基 金 托 管 业 务 以 外 的 其 他 用 途 ( 七 ) 争 议 解 决 方 式 ( 一 ) 本 协 议 适 用 中 华 人 民 共 和 国 法 律 ( 为 本 协 议 之 目 的, 在 此 不 包 括 香 港 澳 门 特 别 行 政 区 和 台 湾 地 区 法 律 ), 并 从 其 解 释 ( 二 ) 相 关 各 方 当 事 人 同 意, 因 本 协 议 而 产 生 的 或 与 本 协 议 有 关 的 一 切 争 议, 除 经 友 好 协 商 可 以 解 决 的, 应 提 交 华 南 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会, 根 据 该 会 届 时 有 效 的 仲 裁 规 则 进 行 仲 裁, 仲 裁 的 地 点 在 深 圳, 仲 裁 裁 决 是 终 局 性 的 并 对 相 关 各 方 均 有 约 束 力, 仲 裁 费 用 由 败 诉 方 承 担 争 议 处 理 期 间, 相 关 各 方 当 事 人 应 恪 守 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 职 责, 继 续 忠 实 勤 勉 尽 责 地 履 行 基 金 合 同 和 本 托 管 协 议 规 定 的 义 务, 维 护 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 本 协 议 受 中 国 法 律 管 辖 5-101

106 第 二 十 三 部 分 对 基 金 份 额 持 有 人 的 服 务 基 金 管 理 人 承 诺 为 基 金 份 额 持 有 人 提 供 一 系 列 的 服 务 以 下 服 务 内 容, 由 基 金 管 理 人 在 正 常 情 况 下 向 投 资 人 提 供, 基 金 管 理 人 可 根 据 实 际 业 务 情 况 以 及 基 金 份 额 持 有 人 的 需 要 和 市 场 的 变 化, 不 断 完 善 并 增 加 和 修 改 服 务 项 目 ( 一 ) 营 销 创 新 及 网 上 交 易 服 务 为 丰 富 投 资 人 的 交 易 方 式 和 渠 道, 基 金 管 理 人 为 投 资 人 提 供 多 种 形 式 的 交 易 服 务 在 营 销 渠 道 创 新 方 面, 本 基 金 管 理 人 大 力 发 展 基 金 电 子 商 务, 并 已 开 通 基 金 网 上 交 易 系 统, 投 资 人 可 登 陆 本 基 金 管 理 人 的 网 站 ( 更 加 方 便 快 捷 地 办 理 基 金 交 易 及 信 息 查 询 等 已 开 通 的 各 项 基 金 网 上 交 易 业 务 同 时, 投 资 者 可 关 注 鹏 华 基 金 官 方 微 信 帐 号 ( 微 信 号 :penghuajijin), 快 速 实 现 净 值 查 询 功 能, 绑 定 个 人 账 户 之 后, 还 可 实 现 账 户 查 询 功 能 和 交 易 功 能 基 金 管 理 人 也 将 不 断 努 力 完 善 现 有 技 术 系 统 和 销 售 渠 道, 为 投 资 人 提 供 更 加 多 样 化 的 交 易 方 式 和 手 段 ( 二 ) 交 易 资 料 的 寄 送 服 务 基 金 管 理 人 将 向 发 生 交 易 且 基 金 管 理 人 持 有 其 真 实 准 确 完 整 联 系 方 式 的 基 金 份 额 持 有 人 以 书 面 或 电 子 文 件 形 式 定 期 或 不 定 期 寄 送 新 开 户 欢 迎 信 交 易 对 账 单 鹏 友 会 等 资 料 ( 三 ) 信 息 定 制 服 务 投 资 人 可 以 通 过 基 金 管 理 人 网 站 ( ) 短 信 平 台 呼 叫 中 心 ( ; ) 等 渠 道 提 交 信 息 定 制 申 请, 在 申 请 获 基 金 管 理 人 确 认 后, 基 金 管 理 人 将 通 过 手 机 短 信 等 方 式 为 客 户 发 送 所 定 制 的 信 息 通 过 手 机 短 信 可 定 制 的 信 息 包 括 : 月 度 短 信 账 单 公 司 最 新 公 告 持 有 基 金 周 末 净 值 等 ; 通 过 邮 件 定 制 的 信 息 包 括 : 鹏 友 会 周 刊 财 经 资 讯 电 子 对 账 单 等 信 息 基 金 管 理 人 将 根 据 业 务 发 展 需 要 和 实 际 情 况, 适 时 调 整 发 送 的 定 制 信 息 内 容 ( 四 ) 在 线 咨 询 服 务 投 资 人 可 通 过 登 录 本 基 金 管 理 人 网 站 进 行 信 息 查 询, 通 过 输 入 基 金 账 户 号 ( 或 证 件 号 码 ) 和 查 询 密 码 进 入 查 询 账 户, 享 有 交 易 查 询 信 息 定 制 资 料 修 改 对 账 单 打 印 理 财 刊 物 查 阅 等 服 务 投 资 人 可 通 过 在 线 客 服 短 信 接 收 平 台 等 网 络 通 讯 工 具 进 行 业 务 咨 询, 基 金 管 理 人 在 工 作 时 间 内 有 专 人 在 线 提 供 咨 询 服 务 ( 五 ) 客 户 服 务 中 心 (CALL-CENTER) 电 话 服 务 呼 叫 中 心 ( ) 自 动 语 音 系 统 提 供 每 周 7 24 小 时 基 金 账 户 余 额 交 易 情 况 基 金 产 品 信 息 与 服 务 等 信 息 查 询 呼 叫 中 心 人 工 坐 席 提 供 工 作 日 8:30-21:00 的 座 席 服 务 ( 重 大 法 定 节 假 日 除 外 ), 投 5-102

107 资 者 可 以 通 过 该 热 线 获 得 业 务 咨 询 信 息 查 询 服 务 投 诉 信 息 定 制 资 料 修 改 等 专 项 服 务 ( 六 ) 客 户 投 诉 受 理 服 务 投 资 人 可 以 通 过 直 销 和 销 售 机 构 网 点 柜 台 基 金 管 理 人 设 置 的 投 诉 专 线 呼 叫 中 心 人 工 热 线 书 信 电 子 邮 件 等 渠 道, 对 基 金 管 理 人 和 销 售 机 构 所 提 供 的 服 务 进 行 投 诉 电 话 电 子 邮 件 书 信 网 络 在 线 是 主 要 投 诉 受 理 渠 道, 基 金 管 理 人 设 专 人 负 责 管 理 投 诉 电 话 ( ) 信 箱 网 络 服 务 现 场 投 诉 和 意 见 簿 投 诉 是 补 充 投 诉 渠 道, 由 各 销 售 机 构 受 理 后 反 馈 给 本 基 金 管 理 人 跟 进 处 理 ( 七 ) 客 户 专 家 团 为 持 续 改 进 客 户 服 务 工 作, 基 金 管 理 人 建 立 客 户 专 家 团 机 制, 邀 请 客 户 对 客 户 服 务 工 作 提 出 意 见 和 建 议 5-103

108 第 二 十 四 部 分 其 他 应 披 露 事 项 本 基 金 的 其 他 应 披 露 事 项 将 严 格 按 照 基 金 法 运 作 办 法 销 售 办 法 信 息 披 露 办 法 等 相 关 法 律 法 规 规 定 的 的 内 容 与 格 式 进 行 披 露, 并 至 少 在 一 种 指 定 媒 介 上 公 告 5-104

109 第 二 十 五 部 分 招 募 说 明 书 的 存 放 及 查 阅 方 式 本 招 募 说 明 书 按 相 关 法 律 法 规, 存 放 在 基 金 管 理 人 基 金 销 售 机 构 等 的 办 公 场 所, 投 资 人 可 在 办 公 时 间 免 费 查 阅 ; 也 可 在 支 付 工 本 费 后 在 合 理 时 间 内 获 取 本 招 募 说 明 书 复 制 件 或 复 印 件, 但 应 以 招 募 说 明 书 正 本 为 准 投 资 人 也 可 以 直 接 登 录 基 金 管 理 人 的 网 站 进 行 查 阅 基 金 管 理 人 保 证 文 本 的 内 容 与 所 公 告 的 内 容 完 全 一 致 5-105

110 第 二 十 六 部 分 备 查 文 件 一 备 查 文 件 包 括 : 1 中 国 证 监 会 注 册 的 鹏 华 前 海 万 科 REITs 封 闭 式 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 募 集 的 文 件 2 鹏 华 前 海 万 科 REITs 封 闭 式 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 3 鹏 华 前 海 万 科 REITs 封 闭 式 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 4 法 律 意 见 书 5 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 6 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 二 备 查 文 件 的 存 放 地 点 和 投 资 人 查 阅 方 式 : 1 存 放 地 点 : 基 金 合 同 托 管 协 议 存 放 在 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 处 ; 其 余 备 查 文 件 存 放 在 基 金 管 理 人 处 2 查 阅 方 式 : 投 资 人 可 在 营 业 时 间 免 费 到 存 放 地 点 查 阅, 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印