1 重 要 提 示 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金

富 国 创 业 板 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 二 0 一 六 年 第 2 季 度 报 告 2016 年 06 月 30 日 基 金 管 理 人 : 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 2016 年 07 月 20 日

1 重 要 提 示 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 7 月 18 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 4 月 1 日 起 至 2016 年 6 月 30 日 止 1

2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 富 国 创 业 板 指 数 分 级 场 内 简 称 创 业 分 级 基 金 主 代 码 161022 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2013 年 09 月 12 日 报 告 期 末 基 金 份 8,306,682,620.84 额 总 额 本 基 金 采 用 指 数 化 投 资 策 略, 紧 密 跟 踪 创 业 板 指 数 在 正 常 投 资 目 标 市 场 情 况 下, 力 争 将 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 绝 对 值 控 制 在 0.35% 以 内, 年 跟 踪 误 差 控 制 在 4% 以 内 本 基 金 主 要 采 用 完 全 复 制 法 进 行 投 资, 依 托 富 国 量 化 投 资 平 台, 利 用 长 期 稳 定 的 风 险 模 型 和 交 易 成 本 模 型, 按 照 成 份 股 在 创 业 板 指 数 中 的 组 成 及 其 基 准 权 重 构 建 股 票 投 资 组 合, 以 投 资 策 略 拟 合 跟 踪 创 业 板 指 数 的 收 益 表 现, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应 调 整 本 基 金 力 争 将 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 绝 对 值 控 制 在 0.35% 以 内, 年 跟 踪 误 差 控 制 在 4% 以 内 业 绩 比 较 基 准 95% 创 业 板 指 数 收 益 率 +5% 银 行 人 民 币 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 股 票 型 基 金, 具 有 较 高 风 险 较 高 预 期 收 益 的 特 征 基 金 管 理 人 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 创 业 板 A 创 业 板 B 富 国 创 业 板 指 数 分 级 下 属 分 级 基 金 场 内 简 称 创 业 板 A 创 业 板 B 创 业 分 级 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 150152 150153 161022 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 3,607,753,738.00 3,607,753,738.00 1,091,175,144.84 ( 单 位 : 份 ) 富 国 创 业 板 A 份 富 国 创 业 板 B 份 本 基 金 为 股 票 型 基 金, 下 属 分 级 基 金 的 额 具 有 低 风 险 额 具 有 高 风 险 具 有 较 高 风 险 较 高 预 风 险 收 益 特 征 收 益 相 对 稳 定 的 高 预 期 收 益 的 特 期 收 益 的 特 征 特 征 征 2

3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 报 告 期 (2016 年 04 月 01 日 2016 年 06 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 99,345,680.28 2. 本 期 利 润 124,194,423.49 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.0145 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 8,516,624,083.91 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.025 注 : 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如, 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回 费 基 金 转 换 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 净 值 增 长 率 1 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 13 24 过 去 三 个 月 0.79% 1.93% 0.38% 1.88% 1.17% 0.05% 注 : 过 去 三 个 月 指 2016 年 4 月 1 日 2016 年 6 月 30 日 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 3

注 :1 截 止 日 期 为 2016 年 6 月 30 日 2 本 基 金 于 2013 年 9 月 12 日 成 立, 建 仓 期 6 个 月, 从 2013 年 9 月 12 日 起 至 2014 年 3 月 11 日, 建 仓 期 结 束 时 各 项 资 产 配 置 比 例 均 符 合 基 金 合 同 约 定 3.3 其 他 指 标 其 他 指 标 报 告 期 末 (2016 年 06 月 30 日 ) 创 业 板 A 与 创 业 板 B 基 金 份 额 配 比 1:1 期 末 创 业 板 A 份 额 参 考 净 值 1.025 期 末 创 业 板 A 份 额 累 计 参 考 净 值 1.170 期 末 创 业 板 B 份 额 参 考 净 值 1.025 期 末 创 业 板 B 份 额 累 计 参 考 净 值 2.298 2016 年 富 国 创 业 板 A 的 预 计 年 收 益 率 5.00% 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 方 旻 职 务 本 基 金 基 金 经 理 兼 任 量 化 投 资 副 总 监 富 国 中 证 红 利 指 数 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 20150513 6 年 说 明 硕 士, 自 2010 年 2 月 至 2014 年 4 月 任 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 定 量 研 究 员 ;2014 年 4 月 至 2014 年 11 月 任 富 国 中 证 红 利 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 富 4

增 强 型 证 券 国 沪 深 300 增 强 证 券 投 资 基 投 资 基 金 金 富 国 中 证 500 指 数 增 强 型 富 国 沪 深 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 经 理 300 增 强 证 助 理,2014 年 11 月 起 任 富 国 券 投 资 基 中 证 红 利 指 数 增 强 型 证 券 投 金 富 国 中 资 基 金 富 国 沪 深 300 增 强 证 证 500 指 数 券 投 资 基 金 上 证 综 指 交 易 型 增 强 型 证 券 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 和 投 资 基 金 富 国 中 证 500 指 数 增 强 型 证 券 (LOF) 上 证 投 资 基 金 (LOF) 基 金 经 理, 综 指 交 易 型 2015 年 5 月 起 任 富 国 创 业 板 指 开 放 式 指 数 数 分 级 证 券 投 资 基 金 富 国 中 证 券 投 资 基 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 金 富 国 中 券 投 资 基 金 及 富 国 中 证 银 行 证 全 指 证 券 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 基 公 司 指 数 分 金 经 理,2015 年 10 月 起 任 富 级 证 券 投 资 国 上 证 综 指 交 易 型 开 放 式 指 基 金 富 国 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 的 中 证 银 行 指 基 金 经 理 ; 兼 任 量 化 投 资 副 总 数 分 级 证 券 监 具 有 基 金 从 业 资 格 投 资 基 金 富 国 上 证 综 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经 理 本 基 金 基 金 博 士, 曾 任 富 国 基 金 管 理 有 限 经 理 兼 任 量 公 司 研 究 员 富 国 沪 深 300 增 化 投 资 部 总 强 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 经 理 富 国 理 ;2011 年 3 月 起 任 上 证 综 指 上 证 综 指 交 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 易 型 开 放 式 基 金 富 国 上 证 综 指 交 易 型 开 指 数 证 券 投 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经 理,2013 年 9 月 起 王 保 合 基 金 上 证 20130912 10 年 任 富 国 创 业 板 指 数 分 级 证 券 综 指 交 易 型 投 资 基 金 基 金 经 理,2014 年 4 开 放 式 指 数 月 起 任 富 国 中 证 军 工 指 数 分 证 券 投 资 基 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 金 富 国 中 2015 年 4 月 起 任 富 国 中 证 移 动 证 军 工 指 数 互 联 网 指 数 分 级 证 券 投 资 基 分 级 证 券 投 金 富 国 中 证 国 有 企 业 改 革 指 资 基 金 富 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 国 中 证 移 动 理,2015 年 5 月 起 任 富 国 中 证 5

互 联 网 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 富 国 中 证 国 有 企 业 改 革 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 富 国 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 富 国 中 证 银 行 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 富 国 中 证 银 行 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ; 兼 任 量 化 投 资 总 监 具 有 基 金 从 业 资 格 注 :1 上 述 任 职 日 期 为 根 据 公 司 确 定 的 聘 任 日 期, 离 任 日 期 为 根 据 公 司 确 定 的 解 聘 日 期 ; 首 任 基 金 经 理 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 2 证 券 从 业 的 涵 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 说 明 本 报 告 期, 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 作 为 富 国 创 业 板 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 管 理 人 严 格 按 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 富 国 创 业 板 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 以 及 其 它 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 以 尽 可 能 减 少 和 分 散 投 资 风 险 确 保 基 金 资 产 的 安 全 并 谋 求 基 金 资 产 长 期 稳 定 的 增 长 为 目 标, 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 基 金 投 资 组 合 符 合 有 关 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 根 据 相 关 法 规 要 求, 结 合 实 际 情 况, 制 定 了 内 部 的 公 平 交 易 管 理 办 法, 对 证 券 的 一 级 市 场 申 购 二 级 市 场 交 易 相 关 的 研 究 分 析 投 资 决 策 授 权 交 易 执 行 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 环 节, 实 行 事 前 控 制 事 中 监 控 事 后 评 估 及 反 馈 的 流 程 化 管 理 在 制 度 操 作 层 面 确 保 各 组 合 享 有 同 等 信 息 知 情 权 均 等 交 易 机 会, 并 保 持 各 组 合 的 独 立 投 资 决 策 权 事 前 控 制 主 要 包 括 :1 一 级 市 场, 通 过 标 准 化 的 办 公 流 程, 对 关 联 方 审 核 价 格 公 允 性 判 断 及 证 券 公 平 分 配 等 相 关 环 节 进 行 控 制 ;2 二 级 市 场, 通 过 交 易 6

系 统 的 投 资 备 选 库 交 易 对 手 库 及 授 权 管 理, 对 投 资 标 的 交 易 对 手 和 操 作 权 限 进 行 自 动 化 控 制 事 中 监 控 主 要 包 括 组 合 间 相 同 投 资 标 的 的 交 易 方 向 市 场 冲 击 的 控 制, 银 行 间 市 场 交 易 价 格 的 公 允 性 评 估 等 1 将 主 动 投 资 组 合 的 同 日 反 向 交 易 列 为 限 制 行 为, 非 经 特 别 控 制 流 程 审 核 同 意, 不 得 进 行 ; 对 于 同 日 同 向 交 易, 通 过 交 易 系 统 对 组 合 间 的 交 易 公 平 性 进 行 自 动 化 处 理 2 同 一 基 金 经 理 管 理 的 不 同 组 合, 对 同 一 投 资 标 的 采 用 相 同 投 资 策 略 的, 必 须 通 过 交 易 系 统 采 取 同 时 同 价 下 达 投 资 指 令, 确 保 公 平 对 待 其 所 管 理 的 组 合 事 后 评 估 及 反 馈 主 要 包 括 组 合 间 同 一 投 资 标 的 的 临 近 交 易 日 的 同 向 交 易 和 反 向 交 易 的 合 理 性 分 析 评 估, 以 及 不 同 时 间 窗 口 下 (1 日 3 日 5 日 ) 的 季 度 公 平 性 交 易 分 析 评 估 等 1 通 过 公 平 性 交 易 的 事 后 分 析 评 估 系 统, 对 涉 及 公 平 性 交 易 的 投 资 行 为 进 行 分 析 评 估, 分 析 对 象 涵 盖 公 募 年 金 社 保 及 专 户 产 品, 并 重 点 分 析 同 类 组 合 ( 股 票 型 混 合 型 债 券 型 ) 间 不 同 产 品 间 以 及 同 一 基 金 经 理 管 理 不 同 组 合 间 的 交 易 行 为, 若 发 现 异 常 交 易 行 为, 监 察 稽 核 部 视 情 况 要 求 相 关 当 事 人 做 出 合 理 性 解 释, 并 按 法 规 要 求 上 报 辖 区 监 管 机 构 2 季 度 公 平 性 交 易 分 析 报 告 按 规 定 经 基 金 经 理 或 投 资 经 理 签 字, 并 经 督 察 长 总 经 理 审 阅 签 字 后, 归 档 保 存, 以 备 后 查 本 报 告 期 内 公 司 旗 下 基 金 严 格 遵 守 公 司 的 相 关 公 平 交 易 制 度, 未 出 现 违 反 公 平 交 易 制 度 的 情 况 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内 未 发 现 异 常 交 易 行 为 公 司 旗 下 管 理 的 各 投 资 组 合 在 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 的 控 制 方 面, 报 告 期 内 本 组 合 与 其 他 投 资 组 合 之 间, 因 组 合 流 动 性 管 理 或 投 资 策 略 调 整 需 要, 出 现 1 次 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的 情 况 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 回 顾 2 季 度,A 股 未 能 延 续 3 月 的 反 弹 趋 势, 迎 来 窄 幅 震 荡 行 情,2 季 度 上 证 综 指 下 跌 2.47%, 沪 深 300 下 跌 1.99%, 创 业 板 指 下 跌 0.47% 尽 管 4 月 初 公 布 的 一 季 度 经 济 数 据 表 明 经 济 正 在 阶 段 性 复 苏, 但 总 体 符 合 市 场 一 致 预 期, 因 此 对 市 场 的 刺 激 作 用 有 限 4 月 中 旬 以 来, 央 行 研 究 局 马 骏 表 示 央 行 未 来 的 货 币 7

政 策 操 作, 除 了 要 继 续 支 持 实 现 稳 增 长 的 目 标, 也 要 注 意 防 范 宏 观 风 险, 尤 其 是 要 避 免 企 业 杠 杆 率 过 快 上 升, 还 要 考 虑 到 货 币 信 贷 增 长 对 未 来 物 价 走 势 和 房 地 产 价 格 的 影 响, 引 起 市 场 对 货 币 政 策 收 紧 的 担 忧, 同 时 叠 加 债 券 市 场 的 信 用 风 险 暴 露,4 月 下 旬 A 股 市 场 迎 来 一 轮 调 整 由 于 自 2015 年 6 月 以 来,A 股 已 经 历 大 幅 调 整, 市 场 进 一 步 向 下 空 间 有 限,A 股 迎 来 窄 幅 震 荡 行 情, 同 时 伴 随 着 市 场 成 交 量 快 速 萎 缩 从 结 构 来 看, 由 于 市 场 风 险 偏 好 下 降, 部 分 景 气 度 向 上 的 行 业 如 新 能 源 汽 车 食 品 饮 料 电 子 等 获 得 了 市 场 青 睐, 表 现 相 对 较 好 在 投 资 管 理 上, 本 基 金 采 取 完 全 复 制 的 被 动 式 指 数 基 金 管 理 策 略, 采 用 量 化 和 人 工 管 理 相 结 合 的 方 法, 处 理 基 金 日 常 运 作 中 的 大 额 申 购 和 赎 回 等 事 件 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 报 告 期, 本 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 0.79%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 0.38% 4.6 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 本 报 告 期 无 需 要 说 明 的 相 关 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 7,865,858,680.20 89.93 其 中 : 股 票 7,865,858,680.20 89.93 2 固 定 收 益 投 资 其 中 : 债 券 资 产 支 持 证 券 3 贵 金 属 投 资 4 金 融 衍 生 品 投 资 5 买 入 返 售 金 融 资 产 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 461,628,247.75 5.28 7 其 他 资 产 418,673,733.85 4.79 8 合 计 8,746,160,661.80 100.00 8

5.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 B 采 矿 业 C 制 造 业 145,806,185.26 1.71 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 E 建 筑 业 F 批 发 和 零 售 业 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 H 住 宿 和 餐 饮 业 I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 118,894,116.74 1.40 J 金 融 业 K 房 地 产 业 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 P 教 育 Q 卫 生 和 社 会 工 作 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 40,123,980.00 0.47 S 综 合 合 计 304,824,282.00 3.58 5.3 报 告 期 末 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 92,245,421.98 1.08 B 采 矿 业 C 制 造 业 3,153,670,509.97 37.03 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 E 建 筑 业 81,026,469.39 0.95 F 批 发 和 零 售 业 15,397,211.15 0.18 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 H 住 宿 和 餐 饮 业 I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 3,142,102,731.43 36.89 J 金 融 业 K 房 地 产 业 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 137,951,815.77 1.62 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 168,107,157.12 1.97 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 P 教 育 9

Q 卫 生 和 社 会 工 作 229,839,552.47 2.70 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 540,693,528.92 6.35 S 综 合 合 计 7,561,034,398.20 88.78 5.4 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 股 票 投 资 明 细 5.4.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 300104 乐 视 网 7,488,990 396,242,460.90 4.65 2 300059 东 方 财 富 15,693,823 348,402,870.60 4.09 3 300017 网 宿 科 技 3,634,797 244,258,358.40 2.87 4 300024 机 器 人 8,229,696 208,951,981.44 2.45 5 300070 碧 水 源 11,297,524 168,107,157.12 1.97 6 300027 华 谊 兄 弟 11,977,419 162,174,253.26 1.90 7 300124 汇 川 技 术 7,486,027 145,228,923.80 1.71 8 300408 三 环 集 团 8,016,698 143,979,896.08 1.69 9 300168 万 达 信 息 5,368,369 139,523,910.31 1.64 10 300315 掌 趣 科 技 11,710,529 122,843,449.21 1.44 5.4.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 300014 亿 纬 锂 能 1,252,075 54,077,119.25 0.63 2 300266 兴 源 环 境 1,142,346 47,795,756.64 0.56 3 300009 安 科 生 物 1,465,800 43,798,104.00 0.51 4 300359 全 通 教 育 1,440,676 42,730,450.16 0.50 5 300364 中 文 在 线 771,615 40,123,980.00 0.47 5.5 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 10

5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 投 资 5.9 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 公 允 价 值 变 动 总 额 合 计 ( 元 ) 股 指 期 货 投 资 本 期 收 益 ( 元 ) 股 指 期 货 投 资 本 期 公 允 价 值 变 动 ( 元 ) 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 股 指 期 货 5.10.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 根 据 基 金 合 同 的 约 定, 不 允 许 投 资 股 指 期 货 5.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.11.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 根 据 基 金 合 同 的 约 定, 不 允 许 投 资 国 债 期 货 5.11.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 公 允 价 值 变 动 总 额 合 计 ( 元 ) 国 债 期 货 投 资 本 期 收 益 ( 元 ) 国 债 期 货 投 资 本 期 公 允 价 值 变 动 ( 元 ) 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 国 债 期 货 5.11.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 国 债 期 货 11

5.12 投 资 组 合 报 告 附 注 5.12.1 申 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 况 5.12.2 申 明 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 是 否 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 没 有 在 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 5.12.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 1,739,719.35 2 应 收 证 券 清 算 款 413,670,168.47 3 应 收 股 利 4 应 收 利 息 132,013.83 5 应 收 申 购 款 3,131,832.20 6 其 他 应 收 款 7 待 摊 费 用 8 其 他 9 合 计 418,673,733.85 5.12.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.12.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 5.12.5.1 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 未 持 有 流 通 受 限 的 股 票 5.12.5.2 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 未 持 有 流 通 受 限 股 票 5.12.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 12

在 尾 差 因 四 舍 五 入 原 因, 投 资 组 合 报 告 中 市 值 占 净 值 比 例 的 分 项 之 和 与 合 计 可 能 存 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 项 目 创 业 板 A 创 业 板 B 富 国 创 业 板 指 数 分 级 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 3,309,010,117.00 3,309,010,117.00 1,124,327,723.15 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 2,271,289,784.84 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 1,706,955,121.15 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 填 列 ) 298,743,621.00 298,743,621.00 597,487,242.00 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 3,607,753,738.00 3,607,753,738.00 1,091,175,144.84 注 : 拆 分 变 动 份 额 为 本 基 金 三 级 份 额 之 间 的 配 对 转 换 及 份 额 折 算 的 份 额 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 报 告 期 期 初 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 报 告 期 期 间 买 入 / 申 购 总 份 额 报 告 期 期 间 卖 出 / 赎 回 总 份 额 报 告 期 期 末 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 报 告 期 期 末 持 有 的 本 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 (%) 单 位 : 份 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 注 : 本 报 告 期 本 基 金 的 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 申 赎 及 买 卖 本 基 金 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 批 准 设 立 富 国 创 业 板 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 文 件 2 富 国 创 业 板 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 3 富 国 创 业 板 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 4 中 国 证 监 会 批 准 设 立 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 的 文 件 13

5 富 国 创 业 板 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 财 务 报 表 及 报 表 附 注 6 报 告 期 内 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 8.2 存 放 地 点 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 8 号 上 海 国 金 中 心 二 期 1617 层 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问, 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 咨 询 电 话 :95105686 4008880688( 全 国 统 一, 免 长 途 话 费 ) 公 司 网 址 :http://www.fullgoal.com.cn 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 07 月 20 日 14