舉 辦 目 的 銀 行 業 核 心 人 才 培 訓 計 畫 國 際 課 程 資 產 負 債 管 理 與 經 濟 資 本 配 置 研 習 班 Workshop on Asset & Liability Management and Economic Capital Allocation 活 動 計 畫 資 產 負 債 管 理 與 經 濟 資 本 配 置 係 銀 行 為 強 化 財 務 流 動 性 提 高 資 本 運 用 效 率, 在 穩 健 的 基 礎 上 實 現 盈 利 目 標 所 不 可 或 缺 的 重 要 手 段 變 動 不 居 的 金 融 環 境 時 時 刻 刻 挑 戰 著 銀 行 的 風 險 承 受 能 力 與 經 營 彈 性, 銀 行 唯 有 提 高 風 險 敏 感 度, 依 循 戰 略 目 標 將 風 險 偵 測 風 險 控 管 資 本 配 置 與 績 效 管 理 的 流 程 無 縫 整 合, 才 能 優 化 資 產 負 債 結 構 創 造 最 佳 資 本 報 酬 率, 在 業 務 成 長 與 風 險 控 管 目 標 之 間 尋 求 穩 健 的 發 展 步 調 本 院 受 中 華 民 國 銀 行 公 會 委 託, 共 同 籌 劃 銀 行 業 核 心 人 才 培 訓 計 畫 國 際 課 程 - 資 產 負 債 管 理 與 經 濟 資 本 配 置 研 習 班, 邀 請 具 有 豐 富 跨 國 銀 行 實 務 經 驗 與 教 學 經 驗 的 資 深 風 管 專 家 - 法 國 巴 黎 銀 行 (BGL BNP Paribas) 風 控 長 Dr. Luc Henrard 來 台 授 課, 課 程 內 容 深 入 剖 析 BASEL III 環 境 下, 資 產 負 債 管 理 與 經 濟 資 本 配 置 實 務 最 新 趨 勢, 並 以 分 組 模 擬 演 練 的 方 式, 教 導 學 員 如 何 針 對 各 類 影 響 資 產 負 債 的 潛 在 風 險 源 進 行 分 析 衡 量 與 控 管, 以 及 如 何 將 流 動 性 管 理 與 績 效 管 理 資 本 管 理 密 切 整 合, 使 資 產 負 債 管 理 成 為 穩 固 經 營 體 質 強 化 財 務 績 效 的 根 基 研 習 效 益 本 課 程 以 歐 美 銀 行 實 務 案 例 教 材 搭 配 分 組 個 案 討 論 演 練, 使 學 員 得 以 熟 練 下 列 議 題 : BASEL III 對 於 銀 行 流 動 性 風 險 管 理 之 重 要 規 範 應 用 先 進 量 化 技 術 精 準 評 估 各 類 風 險 要 素 對 於 資 產 負 債 的 影 響 如 何 有 效 衡 量 與 管 理 銀 行 簿 (Banking Book) 中 的 淨 利 息 收 入 風 險 (Net Interest Income at Risk) 銀 行 內 部 資 金 轉 播 計 價 (Fund Transfer Pricing (FTP)) 模 式 現 代 化 銀 行 流 動 性 風 險 與 利 率 風 險 衡 量 及 相 關 管 理 工 具 應 用 方 法 銀 行 資 產 負 債 風 險 治 理 機 制 (Effective Governance for Asset & Liability Management) 如 何 透 過 經 濟 資 本 (Economic Capital) 強 化 銀 行 風 險 管 理 機 制 如 何 應 用 經 濟 資 本 模 型 控 制 銀 行 個 別 單 位 與 整 體 曝 險 規 模 如 何 應 用 經 濟 資 本 模 型 進 行 風 險 調 整 後 績 效 衡 量 (Risk-adjusted Return on Capital) 如 何 透 過 風 險 分 析 情 境 分 析 及 壓 力 測 試 等 工 具, 因 應 ICAAP 規 範, 執 行 資 本 評 估 與 規 劃 最 佳 實 務 Page 8-1
主 辦 單 位 中 華 民 國 銀 行 商 業 同 業 公 會 全 國 聯 合 會 執 行 單 位 台 灣 金 融 研 訓 院 舉 辦 日 期 2013 年 4 月 27 日 ( 六 )~4 月 29 日 ( 一 ) 9:00-17:00 舉 辦 地 點 台 灣 金 融 研 訓 院 ( 台 北 市 羅 斯 福 路 三 段 62 號 ) 參 加 對 象 主 管 機 關 人 員 ( 包 括 : 金 融 監 督 管 理 委 員 會 及 中 央 銀 行 ), 以 及 銀 行 公 會 研 訓 基 金 提 撥 機 構 中 具 6~8 年 風 險 管 理 財 務 管 理 或 金 融 交 易 實 務 經 驗, 並 有 中 等 以 上 英 文 溝 通 能 力 之 銀 行 從 業 人 員 參 訓 費 用 及 名 額 分 配 方 式 本 班 僅 開 放 給 金 融 監 督 管 理 委 員 會 中 央 銀 行 及 銀 行 公 會 研 訓 基 金 提 撥 機 構 人 員 免 費 參 加, 參 加 人 數 以 40 位 為 上 限, 參 加 費 用 由 中 華 民 國 銀 行 公 會 全 額 補 助, 各 機 構 可 獲 一 席 補 助 名 額, 額 滿 為 止 若 補 助 名 額 不 敷 使 用, 可 於 報 名 表 中 填 具 候 補 名 額 ( 最 多 3 名 ), 報 名 截 止 後, 若 補 助 名 額 尚 有 賸 餘, 候 補 人 員 將 依 機 構 人 數 比 重 依 次 遞 補 報 名 方 式 自 即 日 起 至 2013 年 3 月 27 日 ( 星 期 三 ) 止, 依 下 列 方 式 報 名 : 1. E-mail: 請 至 活 動 網 站 (www.tabf.org.tw/tw/user/2013alm) 下 載 報 名 表 並 填 妥 後 e-mail 至 regosd@mail.tabf.org.tw 2. 傳 真 報 名 : 請 依 式 填 具 研 習 人 員 報 名 表, 電 傳 本 院 客 戶 服 務 中 心 彙 辦 ( 傳 真 :02-23639111 或 02-23639112) 其 他 事 項 1. 如 有 其 他 洽 詢 事 宜, 請 賜 電 本 院 客 戶 服 務 中 心 報 名 專 線 辦 理 ( 電 話 : 02-33653666 轉 分 機 615) 2. 報 名 後 如 欲 取 消, 請 於 2013 年 3 月 29 日 ( 星 期 五 ) 前 以 書 面 通 知 本 院 客 戶 服 務 中 心 3. 本 院 保 留 變 更 本 活 動 內 容 及 講 座 講 題 時 間 安 排 等 權 利 Page 8-2
講 座 簡 介 Dr. Luc Henrard Chief Risk Officer, BGL BNP Paribas & Professor at the School of Management of the Catholic University of Louvain Dr. Luc Henrard 歷 任 歐 洲 及 亞 洲 各 大 跨 國 銀 行 集 團 高 階 決 策 主 管 職 務, 他 曾 於 香 港 擔 任 Fortis (Asia Pacific) 執 行 長, 成 功 推 動 Fortis 與 BNP Paribas 於 亞 洲 地 區 之 整 併 任 務 Dr. Henrard 亦 曾 於 Generale Bank 擔 任 財 務 長 全 球 ALM 主 管 及 首 席 交 易 員 等 重 要 職 務 Dr. Henrard 除 擁 有 豐 富 之 金 融 專 業 資 歷 以 外, 亦 經 常 接 受 全 球 各 地 知 名 金 融 產 官 學 界 邀 請 擔 任 講 座, 在 風 險 管 理 公 司 治 理 變 革 管 理 等 領 域 之 專 業 表 現 備 受 肯 定 課 程 內 容 本 課 程 以 英 文 進 行 Session 1 09:00-10:00 am Key Risk Principles Bank Business and Bank Capital Principles Asset Liability Management ALM in the Banking Industry Definition of Risk Risk Management Principles: The Balance between Risk, Cost and Value Embedding Asset Liability Management and Risk Management in the overall Bank Management Session 2 14:00-15:00 pm Fund Transfer Pricing (FTP) Principles & Objectives of FTP Components of FTP Parties involved Types of Assignment Advanced FTP Examples of TP Rules Session 3 15:00-17:00 pm Balance Sheet Items and Products Modelling Behavioural Modelling Principles Deposits and Savings Loans Prepayments Session 4 Risk Management Key Individual Risk Types and its Page 8-3
Relevance for ALM Financial Risk Interest Rate Risk Currency Risk Commodity Risk Equity Risk Inflation Risk Credit Risk Real Estate Risk Non-financial Risk Operational Risk Reputational Risk Business Risk Model Risk Session 5 ALM Tools Level at which the Balance Sheet is managed Frequency of the Balance Sheet Risk Measures Dynamic versus Static Measures Indicators on which Interest Rate Risk is calculated Net Interest Income Economic Value of Capital (EVC) Methods to Measure Interest Rate Risk Repricing Gaps Sensitivity Scenario Analysis Stress Testing Earnings at Risk Models of Non-Maturing Instruments Session 6 09:00-10:00 am Liquidity Risk Management Liquidity Risk Overview Liquidity Risk in Emerging Markets The Liquidity Sources The Asset Side The Liability Side Off-Balance Sheet Managing Liquidity Liquidity Analysis The Maturity Transformation Analysis Cash Flow Forecasts / Models Page 8-4
Session 7 Session 8 Session 9 Traditional Ratios Best Practice Liquidity Risk Measurement Beyond liquid assets Session Measuring Liquidity Risk for Normal Conditions Sensitivities Value-at-Risk (VaR) / LVaR A Framework for Scenario Assumptions Choosing Scenarios / Developing Assumptions Session Liquidity Policy & Liquidity Contingency Funding Plan (LCFP) Scope and Frame Key Principles Stress Conditions Rating Severity of Early Indicators Roles and Responsibility Limit Framework & Policy Liquidity Limits Gap Limit Interest Rate Risk Economic Capital Limits Hedging Strategies Macro Hedging Micro Hedging Hedging Instruments Interest Rate Derivatives Credit Derivatives Other Asset Securitisation Ratio of Notional Value of Derivative Instruments of the Balance Sheet Stress Testing What is Stress? General Points and Key Drivers The European Union Stress Test 2010 (Case Study) Lessons learned from the Financial Crisis The Test and its Results Criticism Page 8-5
Session 10 Session 11 Session 12 What can we learn from the Exercise? Stress Testing for the Enterprise Scenario Simulation of Macroeconomics and Business Cycle Advanced Approaches of managing Key Risks (Interest Rates / Liquidity) in Stress Scenarios Best Practice An Exercise in 9 Steps Optimal Return Strategies and Effective Governance Senior Management Issues Defining Risk Appetite (case study) The Risk Strategy Economic Capital Risk-bearing Capacity Risk Limits and Thresholds Committees Risk Committee Credit Committee ALCO Linking Risk and Capital Risk MIS The Role of Audit Economic Value and Risk Indicators associated with Regulatory Requirements and Industry Standards Common regulatory Constraints Basel II Solvency II IFRS IAS Outlook of ALM Development in the Era of post-financial Crisis Basel III Swiss Finish Significantly Important Financial Institutions (SIFIs) too big to fail? Capital Ratios and Targets RWA Requirements Risk Distribution / Risk Concentration Liquidity Standards and Rations Page 8-6
Session 13 Session 14 Organisation Other Measures Group Discussion on Impact on the Institution Risk Management and Economic Capital The Evolution of Risk Management from Duration to ERM After the Crisis - The Changed Assumptions about Risk Management How strengthened regulatory requirements will affect economic capital planning The Need for more Efficient Capital Assessment and Allocation Approaches to Measuring and Managing Risks The Silo Approach to Measuring and Managing Risks Enterprise-wide Risk Management The Foundations of Economic Capital Economic Capital as a Common Currency for Risk Economic Capital in Banks Why Increased Focus on Economic Capital? Integration and Mutation of Risks Active Risk Management Board Reporting Strategic Decision Making and Shareholder Value Creation Economic Capital Assessment and Allocation Using Mathematical Modelling for Assessing Economic Capital at the Institution Level Risk factors and diversification Quantifying EC of integrated risks Treatment of specific risks (e.g.: business or strategic risk) Allocating Capital Across Business Units Making risk-return profiles comparable across business Page 8-7
財 團 法 人 台 灣 金 融 研 訓 院 研 習 活 動 報 名 表 活 動 名 稱 : 銀 行 業 核 心 人 才 培 訓 計 畫 國 際 課 程 - 資 產 負 債 管 理 與 經 濟 資 本 配 置 研 習 班 填 表 日 期 : 年 月 日 項 次 姓 名 ( 請 正 楷 填 寫 ) 身 分 證 號 碼 服 務 單 位 部 門 職 稱 聯 絡 電 話 行 動 電 話 聯 絡 傳 真 Email address 正 取 備 1 備 2 備 3 請 注 意 : 一 敬 請 將 報 名 表 各 欄 資 料 填 寫 完 整 ( 身 分 證 字 號 係 為 報 名 系 統 建 檔 所 需 資 料 ), 有 填 寫 身 分 證 字 號 手 機 號 碼 及 email 者, 將 於 活 動 前 兩 個 工 作 天 收 到 簡 訊 及 email 通 知 訊 息, 所 有 資 料 純 供 內 部 使 用, 資 料 不 會 外 流, 敬 請 放 心 二 請 各 參 加 人 員 於 課 程 開 始 前 20 分 鐘 逕 往 舉 辦 地 點 報 到 參 加 三 查 詢 專 線 :02-33653666 轉 分 機 615 為 確 保 您 的 權 益, 報 名 前 請 務 必 詳 閱 本 院 網 站 公 告 之 學 員 須 知 傳 真 專 線 :02-23639111 或 02-23639112 電 子 信 箱 :regosd@mail.tabf.org.tw 學 員 須 知 及 課 程 查 詢 請 詳 本 院 網 頁 :http://www.tabf.org.tw 統 一 編 號 : 遴 選 單 位 :( 請 蓋 機 構 章 ) 遴 選 單 位 聯 絡 人 : 聯 絡 人 電 話 : Page 8-8