2 (GDJH)2016-002 O
第 1 部 分 前 言... 2 第 2 部 分 释 义... 4 第 3 部 分 合 同 当 事 人... 9 第 4 部 分 集 合 计 划 的 基 本 情 况... 11 第 5 部 分 集 合 计 划 的 参 与 和 退 出... 15 第 6 部 分 管 理 人 自 有 资 金 参 与 集 合 计 划... 19 第 7 部 分 集 合 计 划 份 额 的 分 级... 20 第 8 部 分 集 合 计 划 客 户 资 产 的 管 理 方 式 和 管 理 权 限... 24 第 9 部 分 集 合 计 划 的 成 立... 25 第 10 部 分 集 合 计 划 账 户 与 资 产... 26 第 11 部 分 集 合 计 划 资 产 的 托 管... 27 第 12 部 分 集 合 计 划 估 值... 28 第 13 部 分 集 合 计 划 的 费 用 业 绩 报 酬... 33 第 14 部 分 投 资 收 益 与 分 配... 36 第 15 部 分 投 资 理 念 与 投 资 策 略... 38 第 16 部 分 投 资 决 策 与 风 险 控 制... 39 第 17 部 分 投 资 限 制 及 禁 止 行 为... 41 第 18 部 分 集 合 计 划 的 信 息 披 露... 42 第 19 部 分 集 合 计 划 份 额 的 转 让 非 交 易 过 户 和 冻 结... 45 第 20 部 分 集 合 计 划 的 展 期... 46 第 21 部 分 集 合 计 划 终 止 与 清 算... 47 第 22 部 分 当 事 人 的 权 利 与 义 务... 50 第 23 部 分 违 约 责 任 与 争 议 处 理... 54 第 24 部 分 风 险 揭 示... 56 第 25 部 分 合 同 的 成 立 与 生 效... 61 第 26 部 分 合 同 的 补 充 修 改 与 变 更... 62 第 27 部 分 或 有 事 件... 63
1
2 1 2 ( ) 2 ( ) 2,
3
2 2 2013 6 26 93 2013 6 26 2012 10 19 [2012]206 2 2 2 2 2 4
100 1000 5
A A B B 2 A A A B A 2 B B B B A 6
T T+n n T n 7
1.00 www.guodu.com 8
3 / / 3 910 3 9 100007 010-84183333 010-64482333 9
2 2 010-58560666 10
4 2 2.5 000669 6 1 0-100% 2 0-100% 3 0~100% 10 11
1 A A B B 1 7.1% A = 7.1% t/365 A t=t0+5 A A A 2 A A = 7.1% A 15/365 / 1.5:1 12
1.00 1,000,000.00 100,000.00 13
0 0 1% 0.05% 13 14
5 1 2 1 1.00 2 3 1,000,000 100,000 4 1 15
5 6 7 3000 B A B A A B 1.5:1 B 8 2.5 1 2 3 4 5 2 6 7 1 0% 16
2 = = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 17
18
6 19
7 A A B B A B 1 7.1 % A = A 7.1% t /365 t=t0+5 A A A 2 A A = 7.1% A 15/365 7.1% 1 5/365 / 1.5:1 20
7.1% A 7.1% 17:00 0.85 T T+1 9:30 T+1 13:00 T 0.85 T+1 13:00 21
0.85 0.9 T T+1 9:30 T+1 13:00 T 0.9 T+1 13:00 1 50% 2 T+1 13:00 50% 0.85 0.85 T 22
T+1 9:30 T+1 13:00 T 0.9 T+1 1300 0.9 T+1 130 0 15 15 24:00 5 0.9 5 1 23
8 15 15 24
9 3000 2 / 1.5:1 3000 2 / 1.5:1 30 5 25
10 2 2 [ ] 26
11 27
12 T NavTNvT/S A+ S B 1 NvTS A (1+Ra t/365-i AT ) NavA,T1+ Ra t/365-i AT NavB,T NvTS A NavA,T/ S b 2 NvTS A (1+Ra t/365-i AT ) NavA,TNvT/S A NavB,T0 28
: Ra:A ; T t A A A T 5 I AT A S A A; S B B; NavTT; NvTT; NavA,TTA NavB,TTB 29
30 1 1 2 3 4 4 () () l r l D D D C P C FV + = ) ( FV C P l D r D 2 3 LOF
4 5 6 0.5% 31
1 2 3 4 32
13 1 0. 05% H E 0.05% 365 H E 5 2 1 % H E 1% 365 H E 5 3 4 33
5 6 7 TA 34
35
14 1 1 2 T-3 T 21 A / 21 21 3 3 4 5 6 36
2 T-5 T 21 T-4 T 21 15:00 3 3 3 37
15 000669 1 2 38
16 1 2 3 1 2 3 4 39
40
17 41
18 42
43
44
19 45
20 46
21 14 47
48
49
22 50
51
52
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23 54
55
24 56
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25 61
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27 63
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