1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带

长 信 量 化 先 锋 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2013 年 年 度 报 告 摘 要 2013 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 托 管 人 : 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2014 年 3 月 29 日

1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 法 律 责 任 本 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2014 年 3 月 24 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 收 益 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 正 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 年 度 报 告 正 文 本 报 告 期 自 2013 年 1 月 1 日 起 至 2013 年 12 月 31 日 止

2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 简 称 长 信 量 化 先 锋 股 票 基 金 主 代 码 519983 交 易 代 码 519983 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2010 年 11 月 18 日 基 金 管 理 人 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 托 管 人 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 119,085,071.97 基 金 合 同 存 续 期 不 定 期 2.2 基 金 产 品 说 明 本 基 金 通 过 数 量 化 模 型, 合 理 配 置 资 产 权 重, 精 选 个 股, 投 资 目 标 在 充 分 控 制 投 资 风 险 的 前 提 下, 力 求 实 现 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增 值 本 基 金 的 投 资 策 略 包 括 两 部 分 : 一 是 通 过 自 上 而 下 的 资 产 配 置 策 略 确 定 各 类 标 的 资 产 的 配 置 比 例, 并 对 组 合 进 行 动 投 资 策 略 态 管 理, 进 一 步 优 化 整 个 组 合 的 风 险 收 益 参 数 ; 二 是 通 过 自 下 而 上 的 上 市 公 司 研 究, 借 助 长 信 行 业 多 因 素 选 股 模 型 选 取 具 有 投 资 价 值 的 上 市 公 司 股 票 业 绩 比 较 基 准 沪 深 300 指 数 收 益 率 *75%+ 中 证 综 合 债 券 指 数 收 益 率 *25% 本 基 金 为 股 票 型 基 金, 其 预 期 收 益 和 预 期 风 险 高 于 混 合 型 风 险 收 益 特 征 基 金 和 债 券 型 基 金, 属 于 较 高 预 期 收 益 和 较 高 预 期 风 险 的 基 金 品 种 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 信 息 披 姓 名 周 永 刚 裴 学 敏 露 负 责 联 系 电 话 021-61009999 95559 人 电 子 邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn peixm@bankcomm.com 客 户 服 务 电 话 400-700-5566 95559

传 真 021-61009800 021-62701216 定 期 报 告 2.4 信 息 披 露 方 式 本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 中 国 证 券 报 证 券 时 报 www.cxfund.com.cn

3 主 要 财 务 指 标 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 金 额 单 位 : 人 民 币 元 3.1.1 期 间 数 据 和 指 标 2013 年 2012 年 2011 年 本 期 已 实 现 收 益 23,775,282.04-9,839,378.38-46,864,419.19 本 期 利 润 18,531,605.84 321,206.85-50,272,130.40 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.1443 0.0018-0.2394 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 19.92% -0.42% -27.89% 3.1.2 期 末 数 据 和 指 标 2013 年 末 2012 年 末 2011 年 末 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 -0.1511-0.3098-0.2887 期 末 基 金 资 产 净 值 101,086,141.35 98,004,089.71 138,061,068.90 期 末 基 金 份 额 净 值 0.849 0.708 0.711 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ; 2 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如, 封 闭 式 基 金 交 易 佣 金 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回 费 红 利 再 投 资 费 基 金 转 换 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 份 额 净 值 增 长 份 额 净 值 增 长 率 标 业 绩 比 较 基 准 收 益 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 1-3 2-4 率 1 准 差 2 率 3 准 差 4 过 去 三 个 月 -0.70% 1.14% -2.85% 0.85% 2.15% 0.29% 过 去 六 个 月 21.11% 1.12% 3.89% 0.97% 17.22% 0.15% 过 去 一 年 19.92% 1.16% -5.48% 1.05% 25.40% 0.11% 过 去 三 年 -13.89% 1.23% -17.11% 0.99% 3.22% 0.24% 自 基 金 合 同 生 效 日 起 至 今 (2010 年 11 月 18 日 至 2013-15.10% 1.22% -16.54% 0.99% 1.44% 0.23%

年 12 月 31 日 ) 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% -40% 2010-11-18 2011-04-29 2011-10-11 2012-03-20 2012-08-24 2013-02-04 2013-07-22 2013-12-31 长 信 量 化 先 锋 股 票 基 金 基 准 注 :1 图 示 日 期 为 2010 年 11 月 18 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2013 年 12 月 31 日 2 按 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 自 合 同 生 效 日 起 6 个 月 内 为 建 仓 期, 建 仓 期 结 束 时, 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 已 符 合 基 金 合 同 中 的 约 定 3.2.3 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 长 信 量 化 先 锋 股 票 基 金 基 准 注 : 本 基 金 合 同 生 效 日 为 2010 年 11 月 18 日,2010 年 净 值 增 长 率 按 当 年 实 际 存 续 期 计 算

3.3 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 定 期 报 告 过 去 三 年 本 基 金 未 进 行 利 润 分 配

4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 4.1.1 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 是 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 2003 63 号 文 批 准, 由 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 武 汉 钢 铁 股 份 有 限 公 司 共 同 发 起 设 立 注 册 资 本 1.5 亿 元 人 民 币 目 前 股 权 结 构 为 : 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 占 49% 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 占 34.33% 武 汉 钢 铁 股 份 有 限 公 司 占 16.67% 截 至 2013 年 12 月 31 日, 本 基 金 管 理 人 共 管 理 16 只 开 放 式 基 金, 即 长 信 利 息 收 益 货 币 长 信 银 利 精 选 股 票 长 信 金 利 趋 势 股 票 长 信 增 利 动 态 策 略 股 票 长 信 双 利 优 选 混 合 长 信 利 丰 债 券 长 信 恒 利 优 势 股 票 长 信 中 证 中 央 企 业 100 指 数 (LOF) 长 信 中 短 债 债 券 长 信 量 化 先 锋 股 票 长 信 标 普 100 等 权 重 指 数 (QDII) 长 信 利 鑫 分 级 债 长 信 内 需 成 长 股 票 长 信 可 转 债 债 券 长 信 利 众 分 级 债 和 长 信 纯 债 一 年 定 开 债 券 4.1.2 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 简 介 姓 名 职 务 本 基 金 的 基 金 经 理 长 信 中 证 中 央 企 业 100 指 数 证 胡 倩 券 投 资 基 金 (LOF) 的 基 金 经 理 公 司 金 融 工 程 部 副 总 监 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 说 明 任 职 日 期 离 任 日 期 业 年 限 经 济 学 博 士, 上 海 财 经 大 学 世 界 经 济 专 业 博 士 研 究 生 毕 业, 具 有 基 金 从 业 资 格 曾 先 后 担 任 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 研 究 所 分 析 师 高 级 分 析 师 首 2011 年 4 月 席 分 析 师 金 融 工 程 部 负 责 人 - 13 年 14 日 等 职 务 2010 年 5 月 加 入 长 信 基 金 管 理 有 限 公 司, 担 任 金 融 工 程 部 副 总 监, 负 责 量 化 投 资 研 究 工 作 现 兼 任 本 基 金 和 长 信 中 证 中 央 企 业 100 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF) 的 基 金 经 理 注 :1 首 任 基 金 经 理 任 职 日 期 以 本 基 金 成 立 之 日 为 准 ; 新 增 或 变 更 以 刊 登 新 增 / 变 更 基 金 经 理 的 公 告 披 露 日 为 准

2 本 基 金 基 金 经 理 的 证 券 从 业 年 限 以 基 金 经 理 进 入 证 券 业 务 相 关 机 构 的 工 作 经 历 为 时 间 计 算 标 准 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 基 金 管 理 人 在 报 告 期 内, 严 格 遵 守 了 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同 的 规 定, 勤 勉 尽 责 地 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 利 益, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 本 基 金 将 继 续 以 取 信 于 市 场 取 信 于 社 会 投 资 公 众 为 宗 旨, 承 诺 将 一 如 既 往 地 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产, 在 规 范 基 金 运 作 和 严 格 控 制 投 资 风 险 的 前 提 下, 努 力 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 和 控 制 方 法 1 所 有 投 资 对 象 的 投 资 指 令 必 须 经 由 交 易 部 门 总 监 或 其 授 权 人 审 核 分 配 至 交 易 人 员 执 行 进 行 投 资 指 令 分 配 的 人 员 必 须 保 证 投 资 指 令 得 到 公 平 对 待 2 公 司 使 用 的 交 易 执 行 软 件 系 统 必 须 具 备 如 下 功 能 : (1) 严 格 按 照 时 间 顺 序 发 送 委 托 指 令 ; (2) 对 于 多 个 投 资 组 合 在 同 一 时 点 就 同 一 证 券 下 达 的 相 同 方 向 的 投 资 指 令, 并 且 市 价 在 限 价 范 围 内 的, 系 统 能 够 将 交 易 员 针 对 该 证 券 下 达 的 每 笔 委 托 自 动 按 照 指 令 数 量 比 例 分 拆 为 各 投 资 组 合 的 委 托 指 令 3 交 易 人 员 对 于 接 收 到 的 交 易 指 令 依 照 价 格 优 先 时 间 优 先 的 顺 序 执 行 在 执 行 多 个 投 资 组 合 在 同 一 时 点 就 同 一 证 券 下 达 的 相 同 方 向 的 交 易 所 投 资 指 令 时, 除 制 度 规 定 的 例 外 指 令 外, 必 须 开 启 系 统 的 公 平 交 易 开 关 4 对 于 不 同 投 资 组 合 均 进 行 债 券 一 级 市 场 申 购 非 公 开 发 行 股 票 申 购 等 非 集 中 竞 价 交 易 的 投 资 对 象, 交 易 部 门 必 须 严 格 独 立 接 收 各 投 资 组 合 的 投 资 指 令, 在 申 购 结 果 产 生 前, 不 得 以 任 何 形 式 向 任 何 人 泄 露 各 投 资 指 令 的 内 容, 包 括 指 令 价 格 及 数 量 等 要 素 5 对 于 各 投 资 组 合 以 独 立 账 户 名 义 进 行 申 购 的 投 资 对 象, 除 需 经 过 公 平 性 审 核 的 例 外 指 令 外, 申 购 获 配 的 证 券 数 量 由 投 资 管 理 系 统 接 收 各 类 证 券 登 记 结 算

机 构 发 送 的 数 据 进 行 分 配 交 易 部 门 根 据 证 券 发 行 人 在 指 定 公 开 披 露 媒 体 上 披 露 的 申 购 结 果 对 系 统 内 分 配 数 量 进 行 核 准, 数 量 不 符 的, 应 当 第 一 时 间 告 知 各 投 资 管 理 部 门 的 总 监 及 监 察 稽 核 部 总 监 对 于 以 公 司 名 义 进 行 申 购 的 投 资 对 象, 公 司 在 获 配 额 度 确 定 后, 严 格 按 照 价 格 优 先 的 原 则 在 各 投 资 组 合 间 进 行 分 配 申 购 价 格 相 同 的 投 资 组 合 则 根 据 投 资 指 令 的 数 量 按 比 例 进 行 分 配 确 因 特 殊 原 因 不 能 按 照 上 述 原 则 进 行 分 配 的, 应 启 动 异 常 交 易 识 别 流 程, 审 核 通 过 的, 可 以 进 行 相 应 分 配 4.3.2 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 报 告 期 内, 公 司 已 实 行 公 平 交 易 制 度, 并 建 立 公 平 交 易 制 度 体 系, 已 建 立 投 资 决 策 体 系, 加 强 交 易 执 行 环 节 的 内 部 控 制, 并 通 过 工 作 制 度 流 程 和 技 术 手 段 保 证 公 平 交 易 原 则 的 实 现 同 时, 公 司 已 通 过 对 投 资 交 易 行 为 的 监 控 分 析 评 估 和 信 息 披 露 来 加 强 对 公 平 交 易 过 程 和 结 果 的 监 督 4.3.3 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 除 完 全 按 照 有 关 指 数 的 构 成 比 例 进 行 投 资 的 组 合 外, 其 余 各 投 资 组 合 均 未 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易, 不 涉 及 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的 情 形, 对 本 年 度 同 向 交 易 价 差 进 行 专 项 分 析, 未 发 现 异 常 情 况 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2013 年, 市 场 分 化 严 重, 中 小 市 值 股 票, 特 别 是 创 业 板 表 现 靓 丽, 而 大 盘 股 则 整 体 疲 软 期 间 上 证 综 指 下 跌 6.75%, 沪 深 300 下 跌 7.65%, 中 证 100 下 跌 13.12%, 而 中 证 500 上 涨 16.89%%, 中 小 板 指 数 上 涨 26.34%, 创 业 板 指 数 更 是 大 幅 上 涨 了 74.73%% 大 小 盘 风 格 与 2012 年 相 比 发 生 了 完 全 的 逆 转, 这 种 逆 转 在 行 业 上 同 样 表 现 明 显 :2012 年 表 现 不 佳 的 TMT 板 块 在 2013 年 涨 幅 可 观, 按 照 申 万 一 级 行 业 分 类, 信 息 服 务 信 息 设 备 和 电 子 行 业 分 别 以 78.45% 51.66% 和 42.78% 的 涨 幅 位 列 23 个 行 业 的 前 三 名 ; 而 强 周 期 的 采 掘 有 色 和 钢 铁 行 业 则 分 别 以 31.18% 29.64% 和 17.27% 的 跌 幅 位 列 所 有 行 业 的 最 后 三 位 2013 年 整 体 而 言, 本 基 金 仓 位 控 制 基 本 符 合 市 场 的 运 行 规 律, 股 票 选 择 为 基

金 业 绩 贡 献 了 主 要 的 正 向 收 益 定 期 报 告 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 2013 年 12 月 31 日, 本 基 金 净 值 为 0.849 元, 本 报 告 期 内 本 基 金 净 值 增 长 率 为 19.92%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 涨 幅 为 -5.48% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 我 们 建 立 了 涵 盖 宏 观 流 动 性 市 场 结 构 特 征 交 易 特 征 等 多 个 层 面 的 择 时 模 型 来 监 测 市 场 可 能 存 在 的 运 行 规 律 及 发 生 的 变 动 展 望 未 来, 我 们 认 为, 中 国 处 在 全 面 深 化 改 革 的 进 程 中, 经 济 结 构 的 转 型 与 调 整 将 是 未 来 相 当 长 一 段 时 间 内 的 重 要 议 题 在 这 一 阶 段, 新 兴 产 业 与 传 统 产 业 的 分 化, 产 业 内 公 司 间 的 分 化 将 成 为 必 然 在 机 遇 与 挑 战 并 存 的 时 期, 市 场 整 体 趋 势 性 向 上 的 概 率 不 大, 结 构 性 行 情 仍 将 成 为 主 导 从 上 市 公 司 经 营 层 面 来 看,2013 年 业 绩 预 告 向 好 公 司 的 比 例 在 增 长 表 明 在 目 前 整 体 经 济 环 境 趋 紧 的 情 况 下, 局 部 经 济 仍 然 体 现 出 了 较 大 活 力, 部 分 行 业 部 分 公 司 增 长 可 期 从 市 场 层 面 来 看, 流 动 性 和 投 资 者 情 绪 有 所 改 善, 市 场 活 跃 度 明 显 好 转 对 于 后 期 市 场, 我 们 保 持 谨 慎 乐 观 的 态 度, 坚 持 自 下 而 上 的 选 股 策 略 与 此 同 时, 我 们 将 不 断 更 新 数 据, 实 时 监 控 市 场 动 向, 通 过 合 理 的 仓 位 控 制 个 股 选 择 把 握 未 来 的 投 资 机 会 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 2008 年 9 月 12 日 发 布 的 2008 38 号 文 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 的 规 定, 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 制 订 了 健 全 有 效 的 估 值 政 策 和 程 序, 成 立 了 估 值 工 作 小 组, 小 组 成 员 由 投 资 管 理 部 总 监 固 定 收 益 部 总 监 研 究 发 展 部 总 监 交 易 管 理 部 总 监 金 融 工 程 部 总 监 基 金 事 务 部 总 监 以 及 基 金 事 务 部 至 少 一 名 业 务 骨 干 共 同 组 成 相 关 参 与 人 员 都 具 有 丰 富 的 证 券 行 业 工 作 经 验, 熟 悉 相 关 法 规 和 估 值 方 法 基 金 经 理 不 直 接 参 与 估 值 决 策, 如 果 基 金 经 理 认 为 某 证 券 有 更 好 的 证 券 估 值 方 法, 可 以 申 请 公 司 估 值 工 作 小 组 对 某 证 券 进 行 专 项 评 估 估 值 决 策 由 与 会 估 值 工 作 小 组 成 员 1/2 以 上 多 数 票 通 过 对 于 估 值 政 策, 公 司 与 基 金 托 管 人 充 分 沟 通, 达 成 一 致 意 见 审 计 本 基 金 的 会 计 师 事 务 所 认 可 公 司 基 金 估 值 政 策 和 程 序

的 适 当 性 定 期 报 告 参 与 估 值 流 程 各 方 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 报 告 期 内, 未 签 订 与 估 值 相 关 的 定 价 服 务 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 根 据 相 关 法 律 法 规 和 本 基 金 基 金 合 同 规 定 的 基 金 收 益 分 配 原 则 以 及 基 金 实 际 运 作 情 况, 本 基 金 本 报 告 期 没 有 进 行 利 润 分 配 本 基 金 收 益 分 配 原 则 如 下 : 1 基 金 收 益 分 配 采 用 现 金 方 式 或 红 利 再 投 资 方 式 ( 指 将 现 金 红 利 按 除 息 日 除 权 后 的 基 金 份 额 净 值 为 计 算 基 准 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资 ), 基 金 份 额 持 有 人 可 选 择 现 金 方 式 或 红 利 再 投 资 方 式 ; 若 基 金 份 额 持 有 人 事 先 未 做 出 选 择, 本 基 金 默 认 的 收 益 分 配 方 式 是 现 金 分 红 ; 若 基 金 份 额 持 有 人 选 择 红 利 再 投 资, 红 利 再 投 资 的 份 额 免 收 申 购 费 用 ; 2 每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 ; 3 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下, 基 金 收 益 每 年 最 多 分 配 6 次, 每 次 收 益 分 配 最 低 比 例 不 得 低 于 收 益 分 配 基 准 日 可 供 分 配 利 润 的 30%, 若 基 金 合 同 生 效 不 满 3 个 月 可 不 进 行 收 益 分 配 ( 可 供 分 配 利 润 是 指 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 收 益 的 孰 低 数 ); 4 基 金 收 益 分 配 基 准 日 的 基 金 份 额 净 值 减 去 每 单 位 基 金 份 额 收 益 分 配 净 额 后 不 能 低 于 面 值 ; 5 分 红 权 益 登 记 日 申 请 申 购 的 基 金 份 额 不 享 受 当 次 分 红, 分 红 权 益 登 记 日 申 请 赎 回 的 基 金 份 额 享 受 当 次 分 红 ; 6 基 金 红 利 发 放 日 距 离 收 益 分 配 基 准 日 ( 即 期 末 可 供 分 配 利 润 计 算 截 至 日 ) 的 时 间 不 得 超 过 15 个 工 作 日 7 法 律 法 规 或 监 管 机 构 另 有 规 定 的, 从 其 规 定

5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 2013 年 度, 基 金 托 管 人 在 长 信 量 化 先 锋 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 托 管 过 程 中, 严 格 遵 守 了 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同 托 管 协 议, 尽 职 尽 责 地 履 行 了 托 管 人 应 尽 的 义 务, 不 存 在 任 何 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 2013 年 度, 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 在 长 信 量 化 先 锋 股 票 型 证 券 投 资 基 金 投 资 运 作 基 金 资 产 净 值 的 计 算 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 基 金 费 用 开 支 等 问 题 上, 托 管 人 未 发 现 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 本 报 告 期 内 本 基 金 未 进 行 收 益 分 配 5.3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 2013 年 度, 由 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 编 制 并 经 托 管 人 复 核 审 查 的 有 关 长 信 量 化 先 锋 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 年 度 报 告 中 财 务 指 标 净 值 表 现 收 益 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 相 关 内 容 投 资 组 合 报 告 等 内 容 真 实 准 确 完 整

6 审 计 报 告 本 报 告 期 本 基 金 2012 年 度 财 务 报 告 经 毕 马 威 华 振 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 注 册 会 计 师 出 具 了 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 ( 毕 马 威 华 振 审 字 第 1400181 号 ), 投 资 者 可 通 过 年 度 报 告 正 文 查 看 审 计 报 告 全 文

7 年 度 财 务 报 表 7.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 长 信 量 化 先 锋 股 票 型 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 :2013 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 资 产 本 期 末 上 年 度 末 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 资 产 : 银 行 存 款 13,317,163.62 9,199,598.06 结 算 备 付 金 558,585.54 545,603.79 存 出 保 证 金 40,390.13 500,000.00 交 易 性 金 融 资 产 88,129,647.40 89,633,559.78 其 中 : 股 票 投 资 88,129,647.40 89,633,559.78 基 金 投 资 - - 债 券 投 资 - - 贵 金 属 投 资 - - 资 产 支 持 证 券 投 资 - - 衍 生 金 融 资 产 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 应 收 证 券 清 算 款 - - 应 收 利 息 3,048.60 1,749.92 应 收 股 利 - - 应 收 申 购 款 101,956.67 6,227.06 递 延 所 得 税 资 产 - - 其 他 资 产 - - 资 产 总 计 102,150,791.96 99,886,738.61 负 债 和 所 有 者 权 益 本 期 末 上 年 度 末 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 负 债 : 短 期 借 款 - - 交 易 性 金 融 负 债 - - 衍 生 金 融 负 债 - - 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -

应 付 证 券 清 算 款 - - 应 付 赎 回 款 164,814.75 899,790.28 应 付 管 理 人 报 酬 129,496.20 116,850.19 应 付 托 管 费 21,582.70 19,475.04 应 付 销 售 服 务 费 - - 应 付 交 易 费 用 324,381.29 272,172.57 应 交 税 费 49,844.00 49,844.00 应 付 利 息 - - 应 付 利 润 - - 递 延 所 得 税 负 债 - - 其 他 负 债 374,531.67 524,516.82 负 债 合 计 1,064,650.61 1,882,648.90 所 有 者 权 益 : 实 收 基 金 119,085,071.97 138,508,302.11 未 分 配 利 润 -17,998,930.62-40,504,212.40 所 有 者 权 益 合 计 101,086,141.35 98,004,089.71 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 102,150,791.96 99,886,738.61 注 : 报 告 截 止 日 2013 年 12 月 31 日, 基 金 份 额 净 值 0.849 元, 基 金 份 额 总 额 119,085,071.97 份 7.2 利 润 表 会 计 主 体 : 长 信 量 化 先 锋 股 票 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 日 上 年 度 可 比 期 间 2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 12 月 31 日 一 收 入 22,735,245.33 6,602,219.51 1. 利 息 收 入 110,290.53 392,341.25 其 中 : 存 款 利 息 收 入 110,290.53 175,964.68 债 券 利 息 收 入 - 191,728.70 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 - 24,647.87 其 他 利 息 收 入 - - 2. 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) 27,819,839.77-3,972,763.70

其 中 : 股 票 投 资 收 益 27,356,395.33-5,646,917.32 基 金 投 资 收 益 - - 债 券 投 资 收 益 - 435,132.45 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - - 贵 金 属 投 资 收 益 - - 衍 生 工 具 收 益 - - 股 利 收 益 463,444.44 1,239,021.17 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) -5,243,676.20 10,160,585.23 4. 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) - - 5. 其 他 收 入 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 48,791.23 22,056.73 减 : 二 费 用 4,203,639.49 6,281,012.66 1. 管 理 人 报 酬 1,518,356.78 1,916,192.71 2. 托 管 费 253,059.46 319,365.47 3. 销 售 服 务 费 - - 4. 交 易 费 用 2,142,856.84 3,755,952.98 5. 利 息 支 出 - - 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - - 6. 其 他 费 用 289,366.41 289,501.50 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 18,531,605.84 321,206.85 减 : 所 得 税 费 用 - - 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 18,531,605.84 321,206.85 7.3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 长 信 量 化 先 锋 股 票 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 本 期 项 目 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 138,508,302.11-40,504,212.40 98,004,089.71 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 - 18,531,605.84 18,531,605.84

值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - -19,423,230.14 3,973,675.94-15,449,554.20 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 14,303,984.19-2,811,409.28 11,492,574.91 2. 基 金 赎 回 款 -33,727,214.33 6,785,085.22-26,942,129.11 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 - - - 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 119,085,071.97-17,998,930.62 101,086,141.35 上 年 度 可 比 期 间 项 目 2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 12 月 31 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 194,091,301.59-56,030,232.69 138,061,068.90 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) - 321,206.85 321,206.85 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - -55,582,999.48 15,204,813.44-40,378,186.04 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 3,185,803.99-841,044.99 2,344,759.00 2. 基 金 赎 回 款 -58,768,803.47 16,045,858.43-42,722,945.04 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 - - - 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 138,508,302.11-40,504,212.40 98,004,089.71 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 7.1 至 7.4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 田 丹 基 金 管 理 公 司 负 责 人 蒋 学 杰 主 管 会 计 工 作 负 责 人 孙 红 辉 会 计 机 构 负 责 人 7.4 报 表 附 注 7.4.1 基 金 基 本 情 况 长 信 量 化 先 锋 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 关 于 核 准 长 信 量 化 先 锋 股 票 型 证 券 投 资 基

金 募 集 的 批 复 ( 证 监 许 可 2010 962 号 文 ) 批 准, 由 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 依 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 配 套 规 则 和 长 信 量 化 先 锋 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 发 售, 基 金 合 同 于 2010 年 11 月 18 日 生 效 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式, 存 续 期 限 不 定 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司, 基 金 托 管 人 为 中 国 交 通 银 行 股 份 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 交 通 银 行 ) 本 基 金 于 2010 年 10 月 11 日 至 2010 年 11 月 12 日 募 集, 募 集 资 金 总 额 人 民 币 324,510,451.15 元, 利 息 转 份 额 人 民 币 161,246.27 元, 募 集 规 模 为 324,671,697.42 份 上 述 募 集 资 金 已 由 上 海 众 华 沪 银 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 验 证, 并 出 具 了 沪 众 会 字 (2010) 第 4128 号 验 资 报 告 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 配 套 规 则 长 信 量 化 先 锋 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 长 信 量 化 先 锋 股 票 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) 的 有 关 规 定, 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 债 券 货 币 市 场 工 具 权 证 资 产 支 持 证 券 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 股 票 投 资 比 例 范 围 为 基 金 资 产 的 60%-95%, 权 证 投 资 比 例 范 围 为 基 金 资 产 净 值 的 0%-3%, 债 券 货 币 市 场 工 具 资 产 支 持 证 券 以 及 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 证 券 品 种 的 比 例 范 围 为 基 金 资 产 的 5%-40%, 其 中 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 本 基 金 利 用 数 量 化 模 型 进 行 股 票 投 资 的 比 例 不 低 于 股 票 资 产 的 80% 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种, 本 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 : 沪 深 300 指 数 收 益 率 *75%+ 中 证 综 合 债 券 指 数 收 益 率 *25% 根 据 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法, 本 基 金 定 期 报 告 在 公 开 披 露 的 第 二 个 工 作 日, 报 中 国 证 监 会 和 基 金 管 理 人 主 要 办 公 场 所 所 在 地 中 国 证 监 会 派 出 机 构 备 案 7.4.2 会 计 报 表 的 编 制 基 础 本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 ( 以 下 简 称 财 政 部 ) 于 2006 年 2 月 15 日 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 - 基 本 准 则 和 38 项 具 体 会 计 准 则 其 后 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 应 用 指 南 企 业 会 计 准 则 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 企 业

会 计 准 则 ) 的 要 求 编 制, 同 时 亦 按 照 中 国 证 监 会 公 告 2010 5 号 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 XBRL 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 以 及 中 国 证 券 业 协 会 于 2012 年 11 月 16 日 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 编 制 7.4.3 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 本 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2013 年 12 月 31 日 的 财 务 状 况 2013 年 度 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 此 外 本 财 务 报 表 同 时 符 合 如 财 务 报 表 附 注 7.4.2 所 列 示 的 其 他 有 关 规 定 的 要 求 7.4.4 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 上 年 度 会 计 报 表 一 致 7.4.5 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明 7.4.5.1 会 计 政 策 变 更 的 说 明 本 基 金 在 本 报 告 期 未 发 生 重 大 会 计 政 策 变 更 7.4.5.2 会 计 估 计 变 更 的 说 明 本 基 金 在 本 报 告 期 未 发 生 重 大 会 计 估 计 变 更 7.4.5.3 差 错 更 正 的 说 明 本 基 金 在 本 报 告 期 未 发 生 过 重 大 会 计 差 错 7.4.6 税 项 1 主 要 税 项 说 明 根 据 财 税 字 [1998]55 号 文 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 财 税 字 [2002]128 号 文 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 财 税 [2004]78 号 文 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 财 税 [2012]85 号 文 财 政 部 国 家 税 务 总 局 证 监 会 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 财 税 [2005]103 号 文 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关

税 收 政 策 问 题 的 通 知 上 证 交 字 [2008]16 号 关 于 做 好 调 整 证 券 交 易 印 花 税 税 率 相 关 工 作 的 通 知 及 深 圳 证 券 交 易 所 于 2008 年 9 月 18 日 发 布 的 深 圳 证 券 交 易 所 关 于 做 好 证 券 交 易 印 花 税 征 收 方 式 调 整 工 作 的 通 知 财 税 [2008]1 号 文 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 及 其 他 相 关 税 务 法 规 和 实 务 操 作, 本 基 金 适 用 的 主 要 税 项 列 示 如 下 : (1) 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金, 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围, 不 征 收 营 业 税 (2) 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 投 资 收 益 暂 免 征 收 营 业 税 和 企 业 所 得 税 (3) 基 金 作 为 流 通 股 股 东 在 股 权 分 置 改 革 过 程 中 收 到 由 非 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 现 金 对 价, 暂 免 征 收 印 花 税 企 业 所 得 税 和 个 人 所 得 税 (4) 对 基 金 取 得 的 股 票 的 股 息 红 利 收 入, 债 券 的 利 息 收 入, 由 上 市 公 司 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 上 述 收 入 时 代 扣 代 缴 20% 的 个 人 所 得 税 自 2013 年 1 月 1 日 起, 对 所 取 得 的 股 息 红 利 收 入 按 根 据 持 有 期 限 计 提 个 人 所 得 税 : 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的, 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 暂 减 按 25% 计 入 应 纳 税 所 得 额, 上 述 所 得 统 一 适 用 20% 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 (5) 基 金 卖 出 股 票 按 0.1% 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税, 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 (6) 对 投 资 者 ( 包 括 个 人 和 机 构 投 资 者 ) 从 基 金 分 配 中 取 得 的 收 入, 暂 不 征 收 个 人 所 得 税 和 企 业 所 得 税 2 应 交 税 费 项 目 本 期 末 2013 年 12 月 31 日 上 年 度 末 2012 年 12 月 31 日 应 交 债 券 利 息 收 入 所 得 税 49,844.00 49,844.00 注 : 该 项 系 基 金 收 到 的 债 券 发 行 人 在 支 付 债 券 利 息 时 未 代 扣 代 缴 的 税 费 部 分 7.4.7 关 联 方 关 系 关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系

长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 中 国 交 通 银 行 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 长 江 证 券 ) 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 武 汉 钢 铁 股 份 有 限 公 司 上 海 长 江 财 富 资 产 管 理 有 限 公 司 定 期 报 告 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 管 理 人 的 子 公 司 7.4.8 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 7.4.8.1 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 7.4.8.1.1 股 票 交 易 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 日 2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 12 月 31 日 关 联 方 名 称 占 当 期 股 票 成 交 占 当 期 股 票 成 交 成 交 金 额 成 交 金 额 总 额 的 比 例 总 额 的 比 例 长 江 证 券 479,400,705.11 34.42% 933,813,906.47 38.00% 7.4.8.1.2 债 券 交 易 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 债 券 交 易 7.4.8.1.3 债 券 回 购 交 易 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 债 券 回 购 交 易 7.4.8.1.4 权 证 交 易 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 权 证 交 易 7.4.8.1.5 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 日 关 联 方 名 称 占 当 期 佣 金 占 期 末 应 付 佣 当 期 佣 金 期 末 应 付 佣 金 余 额 总 量 的 比 例 金 总 额 的 比 例 长 江 证 券 436,445.88 34.55% 126,805.84 39.09% 本 期 关 联 方 名 称 2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 12 月 31 日 当 期 佣 金 占 当 期 佣 金 期 末 应 付 佣 金 余 额 占 期 末 应 付 佣

总 量 的 比 例 金 总 额 的 比 例 长 江 证 券 808,417.65 38.94% 98,863.74 36.32% 股 票 交 易 佣 金 计 提 标 准 如 下 : 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 佣 金 = 买 ( 卖 ) 成 交 金 额 1 - 清 算 库 中 买 ( 卖 ) 经 手 费 - 证 券 结 算 风 险 基 金 ( 按 股 票 成 交 金 额 的 十 万 分 之 三 收 取 ) 上 海 证 券 交 易 所 交 易 佣 金 = 买 ( 卖 ) 成 交 金 额 1 - 买 ( 卖 ) 经 手 费 - 买 ( 卖 ) 证 管 费 - 证 券 结 算 风 险 基 金 ( 按 股 票 成 交 金 额 的 十 万 分 之 三 收 取 ) 上 述 交 易 佣 金 比 率 均 在 合 理 商 业 条 款 范 围 内 收 取, 并 符 合 行 业 标 准 根 据 证 券 交 易 席 位 及 证 券 综 合 服 务 协 议, 本 基 金 管 理 人 在 租 用 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 证 券 交 易 专 用 交 易 单 元 进 行 股 票 和 债 券 交 易 的 同 时, 还 从 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 获 得 证 券 研 究 综 合 服 务 7.4.8.2 关 联 方 报 酬 7.4.8.2.1 基 金 管 理 费 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 日 上 年 度 可 比 期 间 2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 1,518,356.78 1,916,192.71 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 587,345.34 634,850.92 注 : 支 付 基 金 管 理 人 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 的 基 金 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.5% 的 年 费 率 确 认, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 计 算 公 式 为 : 日 基 金 管 理 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.5%/ 当 年 天 数 7.4.8.2.2 基 金 托 管 费 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 日 上 年 度 可 比 期 间 2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 253,059.46 319,365.47 注 : 支 付 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 的 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25% 的 年 费 率 确 认, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 计 算 公 式 为 : 日 基 金 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25%/ 当 年 天 数 7.4.8.3 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易

本 基 金 在 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 与 关 联 方 通 过 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 7.4.8.4 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 7.4.8.4.1 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 项 目 本 期 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 日 份 额 单 位 : 份 上 年 度 可 比 期 间 2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 12 月 31 日 报 告 期 初 持 有 的 基 金 份 额 20,000,400.00 20,000,400.00 报 告 期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 - - 报 告 期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - - 减 : 报 告 期 间 赎 回 / 卖 出 总 份 额 - - 报 告 期 末 持 有 的 基 金 份 额 20,000,400.00 20,000,400.00 报 告 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 16.80% 14.44% 注 : 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 费 率 按 本 基 金 基 金 合 同 公 布 的 费 率 执 行 7.4.8.4.2 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 于 本 年 末 及 上 年 末 均 未 持 有 本 基 金 7.4.8.5 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 关 联 方 名 称 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 本 期 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 日 上 年 度 可 比 期 间 单 位 : 人 民 币 元 2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 12 月 31 日 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 13,317,163.62 100,228.80 9,199,598.06 157,944.97 注 : 本 基 金 通 过 交 通 银 行 基 金 托 管 结 算 资 金 专 用 存 款 账 户 转 存 于 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 结 算 备 付 金, 于 2013 年 12 月 31 日 的 相 关 余 额 为 人 民 币 558,585.54 元 (2012 年 : 人 民 币 545,603.79 元 ) 7.4.8.6 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 券 本 基 金 在 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 在 承 销 期 内 购 入 过 由 关 联 方 承 销 的 证 7.4.8.7 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明

础 定 期 报 告 上 述 关 联 交 易 均 根 据 正 常 的 商 业 交 易 条 件 进 行, 并 以 一 般 交 易 价 格 为 定 价 基 股 票 代 码 7.4.9 期 末 (2013 年 12 月 31 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 7.4.9.1 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 根 据 证 券 发 行 与 承 销 管 理 办 法, 证 券 投 资 基 金 参 与 网 下 配 售, 应 当 承 诺 获 得 网 下 配 售 的 股 票 持 有 期 限 不 少 于 3 个 月, 持 有 期 自 公 开 发 行 的 股 票 上 市 之 日 起 计 算 基 金 通 过 网 上 申 购 获 配 的 新 股, 从 新 股 获 配 日 至 该 新 股 上 市 日 期 间, 为 流 通 受 限 制 而 不 能 自 由 转 让 的 资 产 此 外, 基 金 还 可 作 为 特 定 投 资 者, 认 购 由 中 国 证 监 会 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 规 范 的 非 公 开 发 行 股 票, 所 认 购 的 股 票 自 发 行 结 束 之 日 起 12 个 月 内 不 得 转 让 截 至 本 报 告 期 末 2013 年 12 月 31 日, 本 基 金 未 因 认 购 新 发 或 增 发 证 券 而 持 有 流 通 受 限 证 券 7.4.9.2 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 股 票 名 称 停 牌 日 期 600370 三 房 巷 2013 年 10 月 22 日 000558 000903 002602 莱 茵 置 业 云 内 动 力 世 纪 华 通 2013 年 12 月 26 日 2013 年 12 月 19 日 2013 年 10 月 18 日 停 牌 原 因 重 要 事 项 未 公 告 期 末 估 值 单 价 4.36 重 大 事 项 3.44 筹 划 非 公 开 发 行 股 票 事 项 4.70 重 大 事 项 7.20 复 牌 日 期 2014 年 1 月 6 日 2014 年 1 月 2 日 2014 年 1 月 6 日 2014 年 1 月 22 日 复 牌 开 盘 单 价 7.4.9.3 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 7.4.9.3.1 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 数 量 ( 股 ) 金 额 单 位 : 人 民 币 元 期 末 成 本 总 额 期 末 估 值 总 额 4.19 242,300 1,029,055.00 1,056,428.00 3.63 401,582 1,329,975.27 1,381,442.08 4.70 239,702 1,102,386.52 1,126,599.40 8.03 170,607 1,209,832.43 1,228,370.40 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 因 债 券 正 回 购 交 易 而 作 为 抵 押 的 债 券

8 投 资 组 合 报 告 8.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 88,129,647.40 86.27 其 中 : 股 票 88,129,647.40 86.27 2 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 13,875,749.16 13.58 7 其 他 各 项 资 产 145,395.40 0.14 8 合 计 102,150,791.96 100.00 8.2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 1,263,163.60 1.25 B 采 矿 业 - - C 制 造 业 66,168,756.87 65.46 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 1,222,696.40 1.21 E 建 筑 业 1,198,371.78 1.19 F 批 发 和 零 售 业 2,605,599.43 2.58 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 2,093,433.12 2.07 H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 2,308,989.78 2.28 J 金 融 业 5,363,185.08 5.31 K 房 地 产 业 3,826,648.51 3.79 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - -

M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 2,078,802.83 2.06 合 计 88,129,647.40 87.18 8.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 600150 中 国 船 舶 90,000 2,177,100.00 2.15 2 600118 中 国 卫 星 108,200 2,004,946.00 1.98 3 600346 大 橡 塑 242,485 1,634,348.90 1.62 4 603008 喜 临 门 151,018 1,609,851.88 1.59 5 002173 千 足 珍 珠 179,835 1,503,420.60 1.49 6 002593 日 上 集 团 188,806 1,489,679.34 1.47 7 002209 达 意 隆 215,709 1,447,407.39 1.43 8 002189 利 达 光 电 188,125 1,431,631.25 1.42 9 002066 瑞 泰 科 技 281,578 1,416,337.34 1.40 10 002169 智 光 电 气 233,416 1,412,166.80 1.40 注 : 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细, 应 阅 读 登 载 于 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 网 站 的 年 度 报 告 正 文 8.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 8.4.1 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 002199 东 晶 电 子 6,942,330.02 7.08 2 000034 深 信 泰 丰 6,733,150.47 6.87 3 600837 海 通 证 券 5,488,978.75 5.60 4 600962 国 投 中 鲁 5,468,978.16 5.58 5 000957 中 通 客 车 5,098,109.30 5.20

6 002171 精 诚 铜 业 5,014,022.88 5.12 7 002363 隆 基 机 械 4,630,556.17 4.72 8 601008 连 云 港 4,505,271.01 4.60 9 002066 瑞 泰 科 技 4,378,700.74 4.47 10 600477 杭 萧 钢 构 4,331,693.49 4.42 11 002169 智 光 电 气 4,314,860.77 4.40 12 600243 青 海 华 鼎 4,309,721.94 4.40 13 600529 山 东 药 玻 4,239,020.57 4.33 14 000923 河 北 宣 工 4,189,134.82 4.27 15 002613 北 玻 股 份 4,097,795.42 4.18 16 000702 正 虹 科 技 4,074,100.58 4.16 17 002365 永 安 药 业 3,590,745.70 3.66 18 002189 利 达 光 电 3,541,976.93 3.61 19 002134 天 津 普 林 3,537,295.04 3.61 20 002351 漫 步 者 3,483,751.29 3.55 21 000796 易 食 股 份 3,441,156.60 3.51 22 000596 古 井 贡 酒 3,422,662.04 3.49 23 000564 西 安 民 生 3,383,831.99 3.45 24 600809 山 西 汾 酒 3,366,682.52 3.44 25 002184 海 得 控 制 3,311,383.69 3.38 26 002105 信 隆 实 业 3,306,768.48 3.37 27 002279 久 其 软 件 3,300,148.35 3.37 28 600356 恒 丰 纸 业 3,266,978.71 3.33 29 601677 明 泰 铝 业 3,229,076.40 3.29 30 000020 深 华 发 A 3,219,737.33 3.29 31 600302 标 准 股 份 3,215,148.81 3.28 32 002331 皖 通 科 技 3,214,702.87 3.28 33 601009 南 京 银 行 3,202,869.49 3.27 34 600173 卧 龙 地 产 3,200,758.50 3.27 35 002173 千 足 珍 珠 3,199,048.63 3.26 36 000785 武 汉 中 商 3,172,892.34 3.24 37 002119 康 强 电 子 3,165,672.14 3.23 38 000558 莱 茵 置 业 3,118,379.05 3.18 39 600992 贵 绳 股 份 3,105,250.84 3.17 40 002141 蓉 胜 超 微 3,096,997.70 3.16 41 000980 金 马 股 份 3,074,212.59 3.14

42 600159 大 龙 地 产 3,068,657.74 3.13 43 002418 康 盛 股 份 3,057,113.25 3.12 44 000952 广 济 药 业 3,022,405.66 3.08 45 000524 东 方 宾 馆 3,022,133.11 3.08 46 002295 精 艺 股 份 3,008,693.38 3.07 47 002417 三 元 达 3,005,887.73 3.07 48 600706 曲 江 文 旅 3,003,444.96 3.06 49 000711 天 伦 置 业 2,942,688.22 3.00 50 600355 精 伦 电 子 2,929,877.78 2.99 51 002132 恒 星 科 技 2,924,612.40 2.98 52 600199 金 种 子 酒 2,922,028.00 2.98 53 002607 亚 夏 汽 车 2,916,456.04 2.98 54 600099 林 海 股 份 2,909,633.39 2.97 55 002188 新 嘉 联 2,908,294.69 2.97 56 600235 民 丰 特 纸 2,905,652.72 2.96 57 600747 大 连 控 股 2,903,407.40 2.96 58 002633 申 科 股 份 2,888,787.00 2.95 59 000586 汇 源 通 信 2,877,872.75 2.94 60 002449 国 星 光 电 2,863,733.80 2.92 61 002209 达 意 隆 2,848,441.27 2.91 62 002442 龙 星 化 工 2,827,470.26 2.89 63 000546 光 华 控 股 2,810,916.54 2.87 64 600629 棱 光 实 业 2,749,703.34 2.81 65 600833 第 一 医 药 2,741,930.34 2.80 66 000415 渤 海 租 赁 2,732,565.88 2.79 67 000037 深 南 电 A 2,727,691.59 2.78 68 600215 长 春 经 开 2,677,286.04 2.73 69 000597 东 北 制 药 2,666,192.45 2.72 70 002455 百 川 股 份 2,661,671.30 2.72 71 000856 冀 东 装 备 2,660,062.36 2.71 72 600715 松 辽 汽 车 2,649,758.02 2.70 73 000859 国 风 塑 业 2,640,851.35 2.69 74 600476 湘 邮 科 技 2,604,290.67 2.66 75 600369 西 南 证 券 2,602,195.84 2.66 76 600975 新 五 丰 2,580,065.48 2.63 77 002427 尤 夫 股 份 2,579,225.18 2.63

78 603008 喜 临 门 2,573,480.46 2.63 79 000721 西 安 饮 食 2,556,033.74 2.61 80 002609 捷 顺 科 技 2,555,840.28 2.61 81 002343 禾 欣 股 份 2,513,431.03 2.56 82 002434 万 里 扬 2,502,582.96 2.55 83 002247 帝 龙 新 材 2,484,078.00 2.53 84 600783 鲁 信 创 投 2,474,481.22 2.52 85 000595 西 北 轴 承 2,466,478.03 2.52 86 600559 老 白 干 酒 2,453,106.80 2.50 87 000591 桐 君 阁 2,411,230.52 2.46 88 002143 高 金 食 品 2,403,157.25 2.45 89 000997 新 大 陆 2,368,688.00 2.42 90 002124 天 邦 股 份 2,331,772.25 2.38 91 002379 鲁 丰 环 保 2,265,617.33 2.31 92 600066 宇 通 客 车 2,260,492.41 2.31 93 600573 惠 泉 啤 酒 2,241,145.82 2.29 94 002284 亚 太 股 份 2,214,669.01 2.26 95 600370 三 房 巷 2,169,801.28 2.21 96 600676 交 运 股 份 2,146,823.77 2.19 97 600212 江 泉 实 业 2,094,738.00 2.14 98 600346 大 橡 塑 2,074,454.00 2.12 99 000929 兰 州 黄 河 2,064,853.69 2.11 100 600118 中 国 卫 星 2,051,730.33 2.09 101 000821 京 山 轻 机 2,046,579.00 2.09 102 002370 亚 太 药 业 2,039,305.32 2.08 103 600527 江 南 高 纤 2,023,600.00 2.06 104 600702 沱 牌 舍 得 2,005,543.03 2.05 105 600763 通 策 医 疗 1,995,067.00 2.04 106 002027 七 喜 控 股 1,993,393.52 2.03 注 : 本 项 买 入 金 额 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 其 它 交 易 费 用 8.4.2 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 002199 东 晶 电 子 7,882,777.63 8.04

2 000034 深 信 泰 丰 5,431,128.50 5.54 3 000957 中 通 客 车 5,342,561.43 5.45 4 600837 海 通 证 券 5,231,336.29 5.34 5 002171 精 诚 铜 业 4,998,142.67 5.10 6 600243 青 海 华 鼎 4,909,490.03 5.01 7 000796 易 食 股 份 4,792,757.10 4.89 8 600962 国 投 中 鲁 4,442,218.43 4.53 9 600529 山 东 药 玻 4,408,203.40 4.50 10 002363 隆 基 机 械 4,293,966.56 4.38 11 000702 正 虹 科 技 4,220,013.27 4.31 12 601008 连 云 港 4,205,220.53 4.29 13 002613 北 玻 股 份 4,087,274.50 4.17 14 000564 西 安 民 生 4,072,649.12 4.16 15 600706 曲 江 文 旅 3,840,918.16 3.92 16 002279 久 其 软 件 3,744,646.44 3.82 17 002351 漫 步 者 3,719,549.91 3.80 18 000952 广 济 药 业 3,600,530.07 3.67 19 000415 渤 海 租 赁 3,547,836.13 3.62 20 002184 海 得 控 制 3,542,988.29 3.62 21 002609 捷 顺 科 技 3,499,835.55 3.57 22 002434 万 里 扬 3,495,316.05 3.57 23 000596 古 井 贡 酒 3,475,934.92 3.55 24 002169 智 光 电 气 3,448,833.85 3.52 25 002134 天 津 普 林 3,401,058.51 3.47 26 002066 瑞 泰 科 技 3,373,034.48 3.44 27 600302 标 准 股 份 3,365,912.53 3.43 28 600809 山 西 汾 酒 3,354,701.35 3.42 29 002633 申 科 股 份 3,300,390.03 3.37 30 000929 兰 州 黄 河 3,265,455.49 3.33 31 600477 杭 萧 钢 构 3,206,844.46 3.27 32 601009 南 京 银 行 3,175,289.42 3.24 33 000785 武 汉 中 商 3,129,209.58 3.19 34 002105 信 隆 实 业 3,125,025.73 3.19 35 000020 深 华 发 A 3,123,600.82 3.19 36 002295 精 艺 股 份 3,101,351.04 3.16 37 000524 东 方 宾 馆 3,069,783.70 3.13

38 000586 汇 源 通 信 3,065,074.78 3.13 39 002365 永 安 药 业 3,034,372.75 3.10 40 000711 天 伦 置 业 2,992,873.60 3.05 41 601677 明 泰 铝 业 2,989,354.08 3.05 42 600355 精 伦 电 子 2,983,831.27 3.04 43 000597 东 北 制 药 2,979,053.69 3.04 44 002417 三 元 达 2,946,184.99 3.01 45 002462 嘉 事 堂 2,943,661.89 3.00 46 002455 百 川 股 份 2,920,075.13 2.98 47 000546 光 华 控 股 2,919,880.94 2.98 48 600369 西 南 证 券 2,908,025.77 2.97 49 600159 大 龙 地 产 2,889,230.08 2.95 50 600559 老 白 干 酒 2,821,737.77 2.88 51 000859 国 风 塑 业 2,813,807.03 2.87 52 600833 第 一 医 药 2,812,494.50 2.87 53 002449 国 星 光 电 2,805,096.37 2.86 54 000721 西 安 饮 食 2,799,247.40 2.86 55 002143 高 金 食 品 2,793,271.08 2.85 56 002247 帝 龙 新 材 2,792,276.65 2.85 57 000923 河 北 宣 工 2,777,149.20 2.83 58 600199 金 种 子 酒 2,773,702.51 2.83 59 002427 尤 夫 股 份 2,746,015.41 2.80 60 002107 沃 华 医 药 2,679,767.43 2.73 61 000919 金 陵 药 业 2,677,044.55 2.73 62 600629 棱 光 实 业 2,651,002.77 2.70 63 002124 天 邦 股 份 2,650,449.19 2.70 64 002284 亚 太 股 份 2,628,299.33 2.68 65 000037 深 南 电 A 2,614,406.45 2.67 66 000595 西 北 轴 承 2,596,902.50 2.65 67 002235 安 妮 股 份 2,554,546.17 2.61 68 600131 岷 江 水 电 2,524,640.96 2.58 69 002379 鲁 丰 环 保 2,516,720.23 2.57 70 000997 新 大 陆 2,471,437.02 2.52 71 600215 长 春 经 开 2,468,602.04 2.52 72 600233 大 杨 创 世 2,434,004.80 2.48 73 002331 皖 通 科 技 2,427,674.25 2.48

74 002132 恒 星 科 技 2,426,965.64 2.48 75 600676 交 运 股 份 2,386,667.41 2.44 76 600066 宇 通 客 车 2,356,883.85 2.40 77 600573 惠 泉 啤 酒 2,310,086.92 2.36 78 000591 桐 君 阁 2,292,894.72 2.34 79 002370 亚 太 药 业 2,253,648.12 2.30 80 002228 合 兴 包 装 2,215,180.63 2.26 81 002020 京 新 药 业 2,212,760.51 2.26 82 600666 西 南 药 业 2,202,757.03 2.25 83 000821 京 山 轻 机 2,178,630.01 2.22 84 600480 凌 云 股 份 2,159,936.97 2.20 85 601000 唐 山 港 2,154,461.62 2.20 86 002280 新 世 纪 2,140,250.28 2.18 87 002189 利 达 光 电 2,124,526.16 2.17 88 002313 日 海 通 讯 2,120,199.62 2.16 89 600513 联 环 药 业 2,093,653.03 2.14 90 002388 新 亚 制 程 2,090,970.71 2.13 91 600969 郴 电 国 际 2,083,937.97 2.13 92 002027 七 喜 控 股 2,076,246.61 2.12 93 000609 绵 世 股 份 2,075,801.07 2.12 94 000990 诚 志 股 份 2,066,238.11 2.11 95 600527 江 南 高 纤 2,054,324.92 2.10 96 601633 长 城 汽 车 2,044,160.22 2.09 97 000980 金 马 股 份 2,038,229.41 2.08 98 002217 联 合 化 工 2,034,372.64 2.08 99 002119 康 强 电 子 2,027,812.06 2.07 100 600297 美 罗 药 业 1,993,253.55 2.03 101 002127 *ST 新 民 1,977,885.20 2.02 102 600212 江 泉 实 业 1,971,818.95 2.01 注 : 本 项 卖 出 股 票 的 收 入 ( 成 交 ) 总 额 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 8.4.3 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额 单 位 : 人 民 币 元 买 入 股 票 的 成 本 ( 成 交 ) 总 额 684,587,816.01 卖 出 股 票 的 收 入 ( 成 交 ) 总 额 708,204,447.52

注 : 本 项 买 入 股 票 的 成 本 ( 成 交 ) 总 额 和 卖 出 股 票 的 收 入 ( 成 交 ) 总 额 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 8.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 8.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 8.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 8.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 8.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 8.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 股 指 期 货 8.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 国 债 期 货 8.12 投 资 组 合 报 告 附 注 8.12.1 本 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形

8.12.2 本 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 不 存 在 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 的 情 形 8.12.3 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 单 位 : 人 民 币 元 1 存 出 保 证 金 40,390.13 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 4 应 收 利 息 3,048.60 5 应 收 申 购 款 101,956.67 6 其 他 应 收 款 7 待 摊 费 用 8 其 他 9 合 计 145,395.40 8.12.4 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 8.12.5 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 8.12.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 可 能 存 在 尾 差 - - - -

9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 9.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 份 额 单 位 : 份 持 有 人 结 构 持 有 人 户 均 持 有 的 基 机 构 投 资 者 个 人 投 资 者 户 数 金 份 额 占 总 份 额 占 总 份 额 ( 户 ) 持 有 份 额 持 有 份 额 比 例 比 例 2,363 50,395.71 20,000,400.00 16.80% 99,084,671.97 83.20% 9.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有 本 基 金 268,572.77 0.23% 注 :1 期 末 本 公 司 高 级 管 理 人 员 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 该 只 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 为 0 份 ( 含 ); 2 期 末 该 只 基 金 的 基 金 经 理 持 有 该 只 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 为 10 万 份 至 50 万 份 ( 含 )

10 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 基 金 合 同 生 效 日 (2010 年 11 月 18 日 ) 基 金 份 额 总 额 324,671,697.42 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 138,508,302.11 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 14,303,984.19 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 33,727,214.33 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 119,085,071.97

11 重 大 事 件 揭 示 11.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 本 报 告 期 内 未 召 开 本 基 金 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 11.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 11.2.1 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 聘 请 宋 小 龙 先 生 担 任 公 司 副 总 经 理, 并 于 2013 年 1 月 5 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 发 布 相 应 的 关 于 基 金 行 业 高 级 管 理 人 员 变 更 公 告 11.2.2 报 告 期 内 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 本 报 告 期 内 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 未 发 生 重 大 的 人 事 变 动 11.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 本 报 告 期 无 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 11.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 本 报 告 期 本 基 金 投 资 策 略 没 有 改 变 11.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 本 报 告 期 本 基 金 未 更 换 会 计 师 事 务 所 ; 报 告 期 应 支 付 给 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 审 计 的 报 酬 为 人 民 币 70,000.00 元, 该 审 计 机 构 为 本 基 金 提 供 审 计 服 务 的 连 续 年 限 为 4 年 11.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 的 情 况 本 报 告 期 本 基 金 管 理 人 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 没 有 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 的 情 形

11.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 定 期 报 告 金 额 单 位 : 人 民 币 元 股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 交 易 券 商 占 当 期 股 占 当 期 佣 单 元 备 注 名 称 成 交 金 额 票 成 交 总 佣 金 金 总 量 的 数 量 额 比 例 比 例 国 泰 1 499,716,909.37 35.88% 452,156.21 35.80% - 君 安 长 江 - 1 479,400,705.11 34.42% 436,445.88 34.55% 证 券 华 创 - 1 413,674,649.05 29.70% 374,573.42 29.65% 证 券 注 :1 本 期 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 变 更 情 况 本 报 告 期 内 本 基 金 租 用 证 券 公 司 的 交 易 单 元 没 有 变 更 2 专 用 交 易 单 元 的 选 择 标 准 和 程 序 根 据 中 国 证 监 会 关 于 加 强 证 券 投 资 基 金 监 管 有 关 问 题 的 通 知 ( 证 监 基 字 <1998>29 号 ) 和 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 ( 证 监 基 金 字 [2007]48 号 ) 的 有 关 规 定, 本 公 司 制 定 了 租 用 证 券 公 司 专 用 交 易 单 元 的 选 择 标 准 和 程 序 (1) 选 择 标 准 : 1) 券 商 基 本 面 评 价 ( 财 务 状 况 经 营 状 况 ); 2) 券 商 研 究 机 构 评 价 ( 报 告 质 量 及 时 性 和 数 量 ); 3) 券 商 每 日 信 息 评 价 ( 及 时 性 和 有 效 性 ); 4) 券 商 协 作 表 现 评 价 (2) 选 择 程 序 : 首 先 根 据 租 用 证 券 公 司 专 用 交 易 单 元 的 选 择 标 准 形 成 券 商 服 务 评 价 表, 然 后 根 据 评 分 高 低 进 行 选 择 基 金 专 用 交 易 单 元 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 二 〇 一 四 年 三 月 二 十 九 日