华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 2009 年 9 月 30 日 基金管理人 : 华宝兴业基金管理有限公司基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司报告送出日期 : 2009 年 10 月 28 日 1
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2009 年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2009 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称 华宝兴业多策略股票 交易代码 240005 基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额投资目标 契约型开放式 2004 年 5 月 11 日 12,346,114,109.89 份通过各风格板块间资产配置以及各板块内精选个股, 在控制风险的前提下为持有人谋求最大回报 本基金看好中国经济的发展前景和证券市场存在的投资机会, 投资策略 注重资产在各风格板块间的配置, 同时在各风格板块内部精选 个股 业绩比较基准 80% 上证 180 指数和深证 100 指数的复合指数 +20% 上证国债 指数 2
复合指数 =( 上证 180 流通市值 / 成分指数总流通市值 ) 上证 180 指数 +( 深证 100 流通市值 / 成分指数总流通市值 ) 深证 100 指数成分指数总流通市值 = 上证 180 流通市值 + 深证 100 流通市值 风险收益特征 基金管理人 基金托管人 本基金属于证券投资基金中的较高风险 较高收益的品种 华宝兴业基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位 : 人民币元主要财务指标报告期 (2009 年 7 月 1 日 -2009 年 9 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 640,588,962.50 2. 本期利润 42,171,163.33 3. 加权平均基金份额本期利润 0.0034 4. 期末基金资产净值 8,045,773,741.54 5. 期末基金份额净值 0.6517 注 : 1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 较 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 阶段 净值增长率 1 净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 4 1-3 2-4 过去三个月 0.18% 1.85% -4.08% 1.95% 4.26% -0.10% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩 比较基准收益率变动的比较 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2004 年 5 月 11 日至 2009 年 9 月 30 日 ) 3
注 : 按照基金合同的约定, 自基金成立日期的 6 个月内达到规定的资产组合, 截至 2004 年 11 月 11 日, 本基金已达到合同规定的资产配置比例 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 硕士 1997 年 9 月至 2003 年 1 月在南方证券有限 公司从事证券研究工作, 本基金基 2003 年 1 月加入本公司, 金经理兼 任高级分析师,2004 年 9 牟旭东 任增强收 2007-10-11-12 年 月起任研究部副总经理, 益基金基 2007 年 9 月起任研究部 金经理 总经理,2007 年 10 月任 多策略基金基金经理, 2009 年 2 月起兼任增强 收益基金基金经理 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期内, 本基金管理人遵守 中华人民共和国证券法 中华人民共和国证券投资基金法 及其各项实施细则 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金合同 和其他相关法律法规的规定 监管部门的相关规定, 依照诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在控制投资风险的基础上, 为基金份额持有人谋取最大利益, 没有损害基金份额持 4
有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况本报告期内, 基金管理人通过交易决策与交易执行相分离 交易部相对投资部门独立 每日交易日结报告等机制, 确保所管理的各基金在交易中被公平对待 本报告期内, 基金管理人严格实施公平交易制度 ; 加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析 ; 分析结果没有发现交易价差异常 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本报告期内, 基金管理人管理的其他基金没有与本基金的投资风格相似的投资组合 4.3.3 异常交易行为的专项说明本报告期内, 本基金没有发现异常交易行为 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明本基金主要采用在各风格板块间的资产配置及在各板块内精选个股的策略进行投资, 隶属于风格轮动基金 2009 年第三季度, 市场呈现出典型的 过山车 行情, 沪深 300 指数在这一季度下跌了 5.11%, 上证指数下跌 6.08%, 本基金的净值增长率为 0.18%, 超越了比较基准 但在这一阶段, 行业的结构化差异异常明显, 消费类行业例如医药 食品饮料 信息设备等都有较大涨幅, 而金融地产以及一些上游行业都有较大跌幅 而从风格角度看, 大盘和中小盘出现过一次轮动, 在本季度前半段大盘和价值板块表现较好, 而在市场下跌后, 中小盘和成长股出现了强劲的反弹 目前对于经济层面, 大多数的观点都认为 : 中国经济已经走出低谷, 开始进入平稳增长期, 经济出现二次探底的可能性极低 当然我们也认同这一观点 但对于市场的看法, 我们认为 : 中国股市在创业板上市之后才在真正意义上进入了全流通时代 因为, 市场会在较长时间内去适应这一变化 包括创始人股东 PE 股东 基金 保险 游资等各类博弈主体将陆续进入市场, 各方理念的差异将在市场中 直接对话, 才能逐渐找到一种均衡, 这将是一个必经的过程 第四季度本基金将着眼于 2010 年的布局, 将依据风格轮动的脉络, 在合适的风格板块中依据企业的成长性和业绩的确定性进行优化 本基金将继续采用风格轮动的策略, 把握市场风格板块的变化, 不断为持有人创造回报 5
5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 6,197,167,437.47 76.66 其中 : 股票 6,197,167,437.47 76.66 2 固定收益投资 951,984,000.00 11.78 其中 : 债券 951,984,000.00 11.78 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 920,459,979.80 11.39 6 其他资产 14,094,184.31 0.17 7 合计 8,083,705,601.58 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 216,829,099.03 2.69 B 采掘业 560,871,063.28 6.97 C 制造业 2,786,502,218.43 34.63 C0 食品 饮料 173,784,117.69 2.16 C1 纺织 服装 皮毛 101,723,632.98 1.26 C2 木材 家具 - - C3 造纸 印刷 61,089,148.16 0.76 C4 石油 化学 塑胶 塑料 748,533,926.21 9.30 C5 电子 61,442,766.66 0.76 C6 金属 非金属 692,581,592.14 8.61 C7 机械 设备 仪表 498,471,411.67 6.20 C8 医药 生物制品 434,459,889.12 5.40 C99 其他制造业 14,415,733.80 0.18 D 电力 煤气及水的生产和供应业 275,960,321.74 3.43 E 建筑业 108,558,664.36 1.35 F 交通运输 仓储业 107,090,138.53 1.33 G 信息技术业 318,377,279.08 3.96 H 批发和零售贸易 488,645,842.25 6.07 I 金融 保险业 869,836,214.80 10.81 J 房地产业 286,148,630.22 3.56 K 社会服务业 28,976,812.06 0.36 L 传播与文化产业 - - M 综合类 149,371,153.69 1.86 6
合计 6,197,167,437.47 77.02 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 600036 招商银行 31,766,736 469,512,358.08 5.84 2 002001 新和成 8,742,787 383,633,493.56 4.77 3 600900 长江电力 18,803,502 251,402,821.74 3.12 4 600588 用友软件 12,984,520 248,653,558.00 3.09 5 601166 兴业银行 6,071,230 205,146,861.70 2.55 6 600216 浙江医药 6,781,275 199,369,485.00 2.48 7 600309 烟台万华 11,194,786 192,998,110.64 2.40 8 600028 中国石化 16,263,938 183,782,499.40 2.28 9 601088 中国神华 5,488,600 166,633,896.00 2.07 10 600895 张江高科 10,632,149 138,324,258.49 1.72 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 801,435,000.00 9.96 3 金融债券 150,549,000.00 1.87 其中 : 政策性金融债 150,549,000.00 1.87 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 - - 7 其他 - - 8 合计 951,984,000.00 11.83 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号债券代码债券名称数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 0901039 09 央行票据 39 4,000,000 398,680,000.00 4.96 2 0901033 09 央行票据 33 1,500,000 149,520,000.00 1.86 3 0901035 09 央行票据 35 1,500,000 149,505,000.00 1.86 4 070401 07 农发 01 1,200,000 120,492,000.00 1.50 5 0801053 08 央行票据 53 1,000,000 103,730,000.00 1.29 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 7
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期 内被监管部门立案调查, 也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚, 无 证券投资决策程序需特别说明 5.8.2 本基金股票投资对象为上海和深圳两个交易所上市交易, 并符合基金 投资策略规定的各风格板块选股标准的股票, 没有特定的备选股票库 5.8.3 其他资产构成 序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 3,132,677.11 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 1,304,003.09 4 应收利息 6,270,492.10 5 应收申购款 3,387,012.01 6 其他应收款 7 待摊费用 8 其他 9 合计 14,094,184.31 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 - - - 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 12,886,794,630.60 报告期期间基金总申购份额 1,246,154,016.15 报告期期间基金总赎回份额 1,786,834,536.86 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 - 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 12,346,114,109.89 注 : 总申购份额含红利再投资和转换入份额 ; 总赎回份额含转换出份额 8
7 备查文件目录 7.1 备查文件目录中国证监会批准基金设立的文件 ; 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金合同 ; 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金招募说明书 ; 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金托管协议 ; 基金管理人业务资格批件 营业执照和公司章程 ; 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告 ; 基金托管人业务资格批件和营业执照 7.2 存放地点以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅 7.3 查阅方式投资者可以通过基金管理人网站, 查阅或下载基金合同 招募说明书 托管协议及基金的各种定期和临时公告 华宝兴业基金管理有限公司 二〇〇九年十月二十八日 9