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1 华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 2009 年 12 月 31 日 基金管理人 : 华宝兴业基金管理有限公司基金托管人 : 中国银行股份有限公司报告送出日期 : 2010 年 1 月 21 日 1

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2010 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2009 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止 2 基金产品概况 基金简称 华宝兴业大盘精选股票 基金主代码 基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额投资目标 契约型开放式 2008 年 10 月 7 日 1,036,865, 份在控制风险的前提下, 争取基金净值中长期增长超越业绩比较基准 本基金将深入研究大盘股基本面和长期发展前景, 注重价值挖 掘, 通过定量与定性相结合的个股精选策略精选个股, 通过对 投资策略 宏观经济 行业经济的把握以及对行业运行周期的认识, 调整 股票资产在不同行业的投资比例 本基金的大盘股指沪深 A 股 按照流通市值从大至小排名在前 1/3 的股票 业绩比较基准沪深 300 指数收益率 80%+ 上证国债指数收益率 20% 风险收益特征 基金管理人 本基金属于证券投资基金中的较高风险 较高收益的品种 华宝兴业基金管理有限公司 2

3 基金托管人 中国银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位 : 人民币元主要财务指标报告期 (2009 年 10 月 1 日 年 12 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 110,088, 本期利润 291,710, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 2,002,848, 期末基金份额净值 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 较 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 阶段 净值增长率 1 净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 过去 3 个月 25.03% 1.58% 15.23% 1.41% 9.80% 0.17% 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩 比较基准收益率变动的比较 华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2008 年 10 月 7 日至 2009 年 12 月 31 日 ) 3

4 注 : 按照基金合同的约定, 自基金成立日期的 6 个月内达到规定的资产组合, 截至 2009 年 4 月 7 日, 本基金已达到基金合同规定的资产配置比例 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 硕士, 曾在联合证券有限 冯刚 国内投资部总经理 本基金基金经理兼任收益增长基金基金经理 年 公司 华安基金管理公司 长城证券从事投资 研究 投资银行等工作 2004 年 3 月加入本公司, 任高级研究员 多策略增长基金基金经理助理 2006 年 6 月至今任收益增长基金基金经理,2008 年 10 月至今兼任大盘精 选基金基金经理 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期内, 本基金管理人遵守 中华人民共和国证券法 中华人民共和国证券投资 基金法 及其各项实施细则 华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金基金合同 和其他相 4

5 关法律法规的规定 监管部门的相关规定, 依照诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在控制投资风险的基础上, 为基金份额持有人谋取最大利益, 没有损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本报告期内, 基金管理人通过交易决策与交易执行相分离 交易部相对投资部门独立 每日交易日结报告等机制, 确保所管理的各基金在交易中被公平对待 本报告期内, 基金管理人严格实施公平交易制度 ; 加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析 ; 分析结果没有发现交易价差异常 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本报告期内, 基金管理人管理的其他基金没有与本基金的投资风格相似的投资组合 异常交易行为的专项说明本报告期内, 本基金没有发现异常交易行为 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 09 年 4 季度本基金净值增长率 25.03%, 基金业绩比较基准为 15.23%,4 季度本基金净值收益率领先业绩基准 9.8% 操作上, 基金在三季度末坚决加仓, 使得基金在 10 月份股指反弹中净值上涨较快 同时结构上继续加仓家电 医药 食品饮料 钢铁 汽车零配件等行业, 表现较好 09 年 4 季度股市处于温和上涨态势, 但行业之间, 个股之间分化严重 家电 交运设备 商业零售 食品饮料 电子通讯 汽车等行业表现突出, 市场对于政府启动内需从而调整经济结构的努力给予正面回音, 同时也对前期经济刺激政策的退出表示担忧 临近年底, 随着若干城市房价的快速上涨, 政府连续出台政策抑制房价上涨, 我们较早地预见到房价过快上涨所可能带来的政策风险, 及时降低了地产股的配置, 使得基金整体而言在四季度取得了较好的投资收益 对于 10 年 1 季度的市场, 我们认为影响股指走势的因素继续呈现多元化, 喜忧各半 我们对市场的总体判断是 : 市场将维持震荡格局, 但其中不乏机会, 个股选择的重要性会进一步得到体现 从风格上看,09 年四季度中小市值股票相对于大市值个股超额收益明显, 10 年 1 季度存在风格转换的可能, 但是过程将是缓慢和曲折的 市场对于政策的变化将更为敏感, 但宏观经济和企业盈利的不断向好是市场最重要的支撑 我们的投资策略将充分考虑上述因素对市场的影响, 重点关注和出口 通涨相关的行业和个股 行业中的领先公司或 5

6 者具有较高管理水平的公司, 有可能在经济震荡中进一步增强竞争力, 这类公司是我们重点关注的对象 同时,09 年以来累积的大量新上市的公司, 其中不乏成长性突出, 行业空间巨大的好的投资标的, 我们也会在其中挖掘 具体投资选择而言, 我们将密切关注行业或者投资主题包括 : 通涨相关的资源, 估值很低的金融, 业绩持续增长的医药, 下乡以及更新换代的家电, 低端劳动力的重大拐点长期利好机械装备 低端消费, 节能减排, 房地产投资上升利好钢铁 水泥等建材类行业, 军工等 在此基础上, 我们对区域经济和世博等主题投资也保持关注 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 1,799,214, 其中 : 股票 1,799,214, 固定收益投资 60,385, 其中 : 债券 60,385, 资产支持证券 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 160,442, 其他资产 17,978, 合计 2,038,020, 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 3,267, B 采掘业 139,090, C 制造业 921,848, C0 食品 饮料 19,145, C1 纺织 服装 皮毛 - - C2 木材 家具 - - C3 造纸 印刷 17,158, C4 石油 化学 塑胶 塑料 98,402, C5 电子 34,471, C6 金属 非金属 343,566, C7 机械 设备 仪表 267,903, C8 医药 生物制品 126,424,

7 细 华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 C99 其他制造业 14,777, D 电力 煤气及水的生产和供应业 11,126, E 建筑业 22,473, F 交通运输 仓储业 70,963, G 信息技术业 29,226, H 批发和零售贸易 91,950, I 金融 保险业 452,058, J 房地产业 48,199, K 社会服务业 4,120, L 传播与文化产业 - - M 综合类 4,890, 合计 1,799,214, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 兴业银行 2,574, ,793, 中信证券 2,250,000 71,482, 民生银行 7,954,000 62,916, 福耀玻璃 4,050,000 60,507, 大秦铁路 5,280,000 54,384, 青岛海尔 2,142,800 53,120, 工商银行 9,580,000 52,115, 浙江医药 1,420,570 50,529, 中国平安 900,000 49,581, 新和成 835,665 40,864, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 央行票据 60,385, 金融债券 - - 其中 : 政策性金融债 企业债券 企业短期融资券 可转债 其他 合计 60,385, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产 7

8 净值比例 (%) 央行票据 ,000 30,198, 央行票据 ,000 20,154, 央行票据 ,000 10,033, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.8 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案 调查, 也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚, 无证券投资决策程序 需特别说明 本基金股票投资的主要对象是大盘股, 基金管理人建立有基金股票备 选库 本报告期内本基金的前十名股票投资没有超出基金合同规定的股票备选 库 其他资产构成 序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 780, 应收证券清算款 2,336, 应收股利 4 应收利息 1,346, 应收申购款 13,514, 其他应收款 7 待摊费用 8 其他 9 合计 17,978, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况

9 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 698,674, 报告期期间基金总申购份额 586,141, 报告期期间基金总赎回份额 247,950, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 - 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 1,036,865, 注 : 总申购份额含红利再投资和转换入份额 ; 总赎回份额含转换出份额 7 备查文件目录 7.1 备查文件目录中国证监会批准基金设立的文件 ; 华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金基金合同 ; 华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金招募说明书 ; 华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金托管协议 ; 基金管理人业务资格批件 营业执照和公司章程 ; 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告 ; 基金托管人业务资格批件和营业执照 7.2 存放地点以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅 7.3 查阅方式投资者可以通过基金管理人网站, 查阅或下载基金合同 招募说明书 托管协议及基金的各种定期和临时公告 华宝兴业基金管理有限公司 二〇一〇年一月二十一日 9