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1 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2011 年第 1 季度报告 2011 年 3 月 31 日 基金管理人 : 华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一一年四月二十二日 第 1 页共 12 页

2 1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2011 年 4 月 19 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2011 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止 2 基金产品概况 基金简称 华宝兴业多策略股票 基金主代码 交易代码 基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额投资目标 契约型开放式 2004 年 5 月 11 日 9,799,552, 份通过各风格板块间资产配置以及各板块内精选个股, 在控制风险的前提下为持有人谋求最大回报 本基金看好中国经济的发展前景和证券市场存在的 投资策略 投资机会, 注重资产在各风格板块间的配置, 同时在 各风格板块内部精选个股 业绩比较基准 80% 上证 180 指数和深证 100 指数的复合指数 +20% 上证国债指数复合指数 =( 上证 180 流通市值 / 成分 2

3 指数总流通市值 ) 上证 180 指数 +( 深证 100 流通市值 / 成分指数总流通市值 ) 深证 100 指数成分指数总流通市值 = 上证 180 流通市值 + 深证 100 流通市值 风险收益特征 基金管理人 基金托管人 本基金属于证券投资基金中的较高风险 较高收益的品种 华宝兴业基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元主要财务指标报告期 (2011 年 1 月 1 日 年 3 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 -144,005, 本期利润 -391,776, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 5,936,991, 期末基金份额净值 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段净值增净值增业绩比业绩比

4 长率 1 长率标 较基准 较基准 准差 2 收益率 收益率 3 标准差 4 过去 3 个月 -6.00% 1.22% 3.22% 1.08% -9.22% 0.14% 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2004 年 5 月 11 日至 2011 年 3 月 31 日 ) 注 : 按照基金合同的约定, 自基金成立日期的 6 个月内达到规定的资产组合, 截 至 2004 年 11 月 11 日, 本基金已达到合同规定的资产配置比例 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4

5 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 牟旭东 国内投资部总经理 本基金基金经理 华宝兴业宝康配置混合基金经理 年 硕士 1997 年 9 月至 2003 年 1 月在南方证券有限公司从事证券研究工作,2003 年 1 月加入本公司, 任高级分析师, 2004 年 9 月起任研究部副总经理,2007 年 9 月起任研究部总经理,2007 年 10 月至今任华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金经理,2009 年 2 月至 2011 年 2 月兼任华宝兴业增强收益债券型证券投资基金基金经理,2010 年 1 月至今兼任华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理,2010 年 7 月起任国内投资部总经理 硕士, 拥有 CFA 资格 2005 本基 年 2 月加入华宝兴业基金管理 金基 有限公司, 曾任金融工程部数 金经 量分析师 华宝兴业宝康配置 理 华 混合基金基金经理助理的职 胡戈游 宝兴业宝康消 年 务,2009 年 5 月至 2010 年 6 月任华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理,2010 年 1 费品 月至今任华宝兴业多策略增 混合 长开放式证券投资基金基金 基金 经理,2011 年 2 月起兼任华宝 经理 兴业宝康消费品证券投资基 金基金经理 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人遵守 中华人民共和国证券法 中华人民共和 国证券投资基金法 及其各项实施细则 华宝兴业多策略增长开放式证券投资 5

6 基金基金合同 和其他相关法律法规的规定 监管部门的相关规定, 依照诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在控制投资风险的基础上, 为基金份额持有人谋取最大利益, 没有损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本报告期内, 基金管理人通过交易决策与交易执行相分离 交易部相对投资部门独立 每日交易日结报告等机制, 确保所管理的各基金在交易中被公平对待 本报告期内, 基金管理人严格实施公平交易制度 ; 加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析 ; 分析结果没有发现交易价差异常 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本报告期内, 基金管理人管理的其他基金没有与本基金的投资风格相似的投资组合 异常交易行为的专项说明本报告期内, 本基金没有发现异常交易行为 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析本基金主要采用在各风格板块间的资产配置及在各板块内精选个股的策略进行投资, 隶属于风格轮动基金 报告期内, 市场的风格与 2010 年全年相比, 发生了较大的变化 2010 年整年落后的金融 地产 钢铁 煤炭 有色等权重行业获得了明显的绝对收益, 而去年跑赢大盘的消费类以及中小市值板块则在第一季度严重跑输大盘 尤其是在日本发生 3.11 地震之后, 市场的天平更加加速倾斜, 转向低估值的大盘股 由于本基金的资产在科技转型类公司以及消费类公司配置较多, 在本轮风格轮动中表现落后于大盘 报告期内基金的业绩表现 2011 年一季度, 本基金的单位净值增长率为 -6.00%, 而比较基准收益率为 3.22% 4.5 管理人对宏观经济 证券市场及行业走势的简要展望 6

7 我们认为, 基于目前经济的复杂性, 在金融危机之后, 政府采取了 4 万亿的投资刺激计划, 造成了目前通货膨胀率高企, 只能通过不断紧缩, 回收过量的货币 同时, 房地产的限购政策将会导致一二线城市的交易量不断萎缩, 影响到未来的房地产投资 因此, 未来一段时间中国经济和 A 股市场可能呈现复杂的箱体整理格局 在复杂的内外形势下, 我们依然认为中国经济未来的出路在于新兴产业和内需消费 在新兴产业之中尤以信息技术的变革最为耀眼 显示器技术的革命让平板化 轻薄化 人机互动成为特点, 未来的终端将出现更大变革 ; 云计算 的出现更将大量的存储置于后端 ; 语音输入的流行将使人类感受到科技的便捷与美好 由此, 将带动显示器 连接器 语音输入 软件 地理信息运用等一系列公司的增长 而内需的重启, 将会使得那些有着 护城河 壁垒的公司出现稳定和快速增长的契机 因而, 本基金在配置中依然将着重上述两方面的投资 经济结构转型的任务仍然任重道远 ; 股改的重要成果 全流通已经大步向我们走来 做为投资人, 我们仍需紧密把握政策走向 行业趋向, 提前布局, 长期为持有人创造收益 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产 的比例 (%) 1 权益投资 5,164,661, 其中 : 股票 5,164,661, 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 金融衍生品投资 买入返售金融资产 49,500,

8 其中 : 买断式回购的买入返 售金融资产 银行存款和结算备付金合计 748,991, 其他各项资产 12,091, 合计 5,975,244, 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值 比例 (%) A 农 林 牧 渔业 122,400, B 采掘业 255,111, C 制造业 2,667,322, C0 食品 饮料 1,010,887, C1 毛 纺织 服装 皮 21,944, C2 木材 家具 12,501, C3 造纸 印刷 - - C4 胶 塑料 石油 化学 塑 364,277, C5 电子 461,827, C6 金属 非金属 52,095, C7 表 机械 设备 仪 508,646, C8 医药 生物制品 90,524, C99 其他制造业 144,619, D 电力 煤气及水的生产 和供应业 22,205,

9 E 建筑业 308,213, F 交通运输 仓储业 137,018, G 信息技术业 872,224, H 批发和零售贸易 242,621, I 金融 保险业 13,599, J 房地产业 299,189, K 社会服务业 195,735, L 传播与文化产业 9,208, M 综合类 19,810, 合计 5,164,661, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 净值比例 (%) 山西汾酒 8,022, ,353, 科大讯飞 9,352, ,053, 贵州茅台 1,038, ,759, 莱宝高科 3,812, ,309, 中国石油 11,218, ,500, 闽福发 A 9,667, ,838, 铁龙物流 7,405, ,789, 伟星股份 5,641, ,866, 广联达 3,310, ,110, 广田股份 1,569, ,445, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 9

10 本基金本报告期末未持有债券投资 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2011 年第 1 季度报告 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.8 投资组合报告附注 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监 管部门立案调查, 也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚, 无证券投 资决策程序需特别说明 本基金股票投资对象为上海和深圳两个交易所上市交易, 并符合基金投资 策略规定的各风格板块选股标准的股票, 没有特定的备选股票库 其他各项资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 9,356, 应收证券清算款 2,318, 应收股利 - 4 应收利息 173, 应收申购款 243, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 10

11 9 合计 12,091, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况 6 开放式基金份额变动单位 : 份本报告期期初基金份额总额 10,445,024, 本报告期基金总申购份额 121,083, 减 : 本报告期基金总赎回份额 766,556, 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 9,799,552, 注 : 总申购份额含红利再投资和转换入份额 ; 总赎回份额含转换出份额 7 备查文件目录 7.1 备查文件目录中国证监会批准基金设立的文件 ; 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金合同 ; 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金招募说明书 ; 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金托管协议 ; 基金管理人业务资格批件 营业执照和公司章程 ; 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告 ; 基金托管人业务资格批件和营业执照 7.2 存放地点 以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅 11

12 7.3 查阅方式 投资者可以通过基金管理人网站, 查阅或下载基金合同 招募说明书 托管 协议及基金的各种定期和临时公告 华宝兴业基金管理有限公司 二〇一一年四月二十二日 12