_____证券投资基金2004年第三季度报告

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1 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 基金管理人 : 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇〇九年四月二十二日 1

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2009 年 04 月 20 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2009 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止 2 基金产品概况 基金简称 : 浦银安盛优化收益债券 交易代码 : 基金运作方式 : 基金合同生效日 : 契约型开放式 2008 年 12 月 30 日 报告期末基金份额总额 : 455,071, 份 投资目标 : 本基金通过对宏观经济运行状况 金融市场的运行趋 势进行自上而下的分析, 通过信用分析为基础进行自下而上的精选个券, 在严格控制投资风险的基础上, 主要对固定收益市场各种资产定价不合理产生的投资机会进行充分挖掘, 力争实现基金资产的长期稳定增值 投资策略 : 本基金在宏观经济和债券市场自上而下和自下而上 分析的基础上, 把握市场利率的趋势性变化与不同债 2

3 券的价值差异, 通过久期配置 收益率曲线策略等方法, 实施积极的债券投资策略 同时, 在比较债券类资产与权益类资产投资价值的基础上, 通过大类资产配置的调整以获得超越业绩比较基准的投资收益 业绩比较基准 : 风险收益特征 : 中信标普全债指数 本基金为债券型证券投资基金, 属于证券投资基金中 的较低收益 较低风险品种 一般情形下, 其风险和收益低于股票型基金 混合型基金, 高于货币型基金 本基金力争在科学的风险管理的前提下, 谋求实现基金财产的安全和增值 基金管理人 : 基金托管人 : 浦银安盛基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位 : 人民币元主要财务指标报告期 2009 年 1 月 1 日 年 3 月 31 日 1. 本期已实现收益 831, 本期利润 -1,170, 加权平均基金份额本期 利润 4. 期末基金资产净值 454,696, 期末基金份额净值 注 :1. 下述基金业绩指标不包括持有人认购 申购或赎回基金等各项交易费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 2. 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额 3. 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 3.2 基金净值表现 较 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 阶段 净值增长率 1 净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 -0.10% 0.08% -0.04% 0.10% -0.06% -0.02% 3

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较浦银安盛优化收益债券型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2008 年 12 月 30 日至 2009 年 3 月 31 日 ) 注 : 本基金合同生效日为 2008 年 12 月 30 日, 至本报告期末, 本基金合同生效未满一年 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务任职日期离任日期年限段福印基金经理 说明段福印, 华东师范大学国际金融学硕士 ; 获得 CFA 资格 1998 年 7 月至 2002 年 8 月任职于华夏证券公司, 从事债券发行与研究工作,2002 年 9 月至 2007 年 3 月任职于上海东新国际投资管理有限公司, 从事宏观经济研究与固定收益组合管理 4

5 2007 年 4 月段福印先生进入浦银安盛基金管理公司 ( 筹备组 ) 投资部担任固定收益投资经理之职, 主要负责宏观经济研究和固定收益组合管理, 直至担任本基金基金经理 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期内, 基金管理人严格遵守 证券投资基金法 及其他相关法律法规 证监会规定和基金合同的约定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大利益 本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本报告期内, 本基金管理人旗下仅管理一只债券基金, 故尚不存在不同组合之间的利益输送问题 公司为充分保护持有人利益, 确保基金管理人旗下各投资组合获得公平对待, 已根据 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 的要求, 初步完成公司公平交易制度的拟订工作, 并从投资 研究 交易流程设计 组织结构设计 技术系统建设和完善 公平交易执行效果评估等各方面出发, 逐步建立健全有效的公平交易执行体系 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本报告期内, 公司暂不存在其他与本投资组合风格相似的不同投资组合 异常交易行为的专项说明本报告期内未发现本基金存在违反法律 法规 中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明截止 2009 年 3 月 31 日, 浦银收益基金份额净值为 元, 基金份额净值增长率为 -0.1% 2009 年第一季度, 虽然外部经济环境不断恶化, 但是, 在中国政府积极的财政政策与适度宽松的货币政策刺激作用下, 中国经济出现了明显复苏的迹象, 5

6 货币信贷 固定资产投资 PMI 均出现反弹 受此影响, 尤其是受信贷数据快速增长的影响, 债券市场出现了较大幅度的下跌, 债券收益率明显上升 整个季度来看, 债券收益率经历了先大幅上升 后小幅回落的过程 浦银收益基金在第一季度处于建仓期 1 月中旬债券市场开始快速下跌, 基金及时控制了建仓的节奏, 在 2 月份债券市场企稳反弹的过程中进一步增加了 5 年 -7 年期国债的投资, 稳步提高债券投资比例, 在 3 月份主要通过一级市场增加了信用债券的配置 展望二季度, 中国经济复苏的持续性还有待观察, 通货紧缩的压力与通货膨胀的压力也存在此消彼长的可能 同时, 货币信贷政策也可能会有一定的反复 所以, 二季度的债券市场面临比较大的不确定性, 预计市场利率在目前水平上下波动的可能性比较大 与利率产品相比, 信用债券与可转换债券的投资机会可能更加明显 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票 固定收益投资 365,418, 其中 : 债券 365,418, 资产支持证券 金融衍生品投资 买入返售金融资产 60,000, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 88,260, 其他资产 5,291, 合计 518,971, 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 - - C0 食品 饮料 - - 6

7 细 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 C1 纺织 服装 皮毛 - - C2 木材 家具 - - C3 造纸 印刷 - - C4 石油 化学 塑胶 塑料 - - C5 电子 - - C6 金属 非金属 - - C7 机械 设备 仪表 - - C8 医药 生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力 煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输 仓储业 - - G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 - - I 金融 保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 截止报告期末, 本基金未持有股票 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值 比例 (%) 1 国家债券 246,284, 央行票据 58,593, 金融债券 20,170, 其中 : 政策性金融债 20,170, 企业债券 40,371, 企业短期融资券 可转债 其他 合计 365,418, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号债券代码债券名称数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产 净值比例 (%) 7

8 国债 ,000 32,622, 国债 ,000 32,232, 国债 ,000 29,889, 央票 ,000 29,442, 央票 ,000 29,151, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持 证券投资明细 截止报告期末, 本基金未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资 明细 截止报告期末, 本基金未持有权证 5.8 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调 查或在报告编制日前一年受到公开谴责 处罚的情况 报告期内本基金未投资股票 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 应收股利 - 4 应收利息 5,286, 应收申购款 4, 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 5,291, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 截止报告期末, 本基金未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 截止报告期末, 本基金前十名股票中不存在流通受限情况 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 8

9 报告期期初基金份额总额 771,272, 报告期期间基金总申购份额 8,941, 报告期期间基金总赎回份额 325,141, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 - 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 455,071, 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1 中国证监会批准浦银安盛优化收益债券型证券投资基金设立的文件 2 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金合同 3 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金招募说明书 4 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金托管协议 5 基金管理人业务资格批件 营业执照 公司章程 6 基金托管人业务资格批件和营业执照 7 本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告 8 中国证监会要求的其他文件 7.2 存放地点上海市淮海中路 381 号中环广场 38 楼基金管理人办公场所 7.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站 ( 查阅, 或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅 投资者对本报告书如有疑问, 可咨询基金管理人 客户服务中心电话 : 或 浦银安盛基金管理有限公司 二〇〇九年四月二十二日 9