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1 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2010 年第 4 季度报告 2010 年 12 月 31 日 基金管理人 : 华宝兴业基金管理有限公司基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司报告送出日期 : 2011 年 1 月 21 日 1

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2011 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2010 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止 2 基金产品概况 基金简称 华宝兴业多策略股票 基金主代码 交易代码 基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额投资目标 契约型开放式 2004 年 5 月 11 日 10,445,024, 份通过各风格板块间资产配置以及各板块内精选个股, 在控制风险的前提下为持有人谋求最大回报 本基金看好中国经济的发展前景和证券市场存在的投资机会, 投资策略 注重资产在各风格板块间的配置, 同时在各风格板块内部精选 个股 业绩比较基准 80% 上证 180 指数和深证 100 指数的复合指数 +20% 上证国债 2

3 指数复合指数 =( 上证 180 流通市值 / 成分指数总流通市值 ) 上证 180 指数 +( 深证 100 流通市值 / 成分指数总流通市值 ) 深证 100 指数成分指数总流通市值 = 上证 180 流通市值 + 深证 100 流通市值 风险收益特征 基金管理人 基金托管人 本基金属于证券投资基金中的较高风险 较高收益的品种 华宝兴业基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位 : 人民币元主要财务指标报告期 (2010 年 10 月 1 日 年 12 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 -31,758, 本期利润 105,151, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 6,731,726, 期末基金份额净值 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 较 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 阶段 净值增长率 1 净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 过去 3 个月 0.96% 1.51% 5.17% 1.41% -4.21% 0.10% 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩 比较基准收益率变动的比较 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2004 年 5 月 11 日至 2010 年 12 月 31 日 ) 3

4 注 : 按照基金合同的约定, 自基金成立日期的 6 个月内达到规定的资产组合, 截至 2004 年 11 月 11 日, 本基金已达到合同规定的资产配置比例 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 硕士 1997 年 9 月至 2003 年 1 月在南方证券有限 公司从事证券研究工作, 国内投资 2003 年 1 月加入本公司, 部总经 任高级分析师,2004 年 9 理 本基 月起任研究部副总经理, 金基金经 2007 年 9 月起任研究部 理 增强 总经理,2007 年 10 月至 牟旭东 收益基金 年 今任华宝兴业多策略增 基金经 长开放式证券投资基金 理 宝康 基金经理,2009 年 2 月 灵活配置 至今兼任华宝兴业增强 基金基金 收益债券型证券投资基 经理 金基金经理,2010 年 1 月至今兼任华宝兴业宝 康灵活配置证券投资基 金基金经理,2010 年 7 4

5 月起任国内投资部总经理 硕士, 拥有 CFA 资格 2005 年 2 月加入华宝兴 业基金管理有限公司, 曾 任金融工程部数量分析 师 华宝兴业宝康配置混 胡戈游 本基金基金经理 年 合基金基金经理助理的职务,2009 年 5 月至 2010 年 6 月任华宝兴业宝康 灵活配置证券投资基金 基金经理 2010 年 1 月 至今任华宝兴业多策略 增长开放式证券投资基 金基金经理 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期内, 本基金管理人遵守 中华人民共和国证券法 中华人民共和国证券投资基金法 及其各项实施细则 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金合同 和其他相关法律法规的规定 监管部门的相关规定, 依照诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在控制投资风险的基础上, 为基金份额持有人谋取最大利益, 没有损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本报告期内, 基金管理人通过交易决策与交易执行相分离 交易部相对投资部门独立 每日交易日结报告等机制, 确保所管理的各基金在交易中被公平对待 本报告期内, 基金管理人严格实施公平交易制度 ; 加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析 ; 分析结果没有发现交易价差异常 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本报告期内, 基金管理人管理的其他基金没有与本基金的投资风格相似的投资组合 异常交易行为的专项说明本报告期内, 本基金没有发现异常交易行为 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析本基金主要采用在各风格板块间的资产配置及在各板块内精选个股的策略进行投资, 隶 5

6 属于风格轮动基金 报告期内, 本基金依据市场的情况, 将主要的资产配置于中小市值的成长股板块, 主要增持了信息服务 电子元器件 建筑建材 食品饮料等行业 报告期内基金的业绩表现 2010 年四季度, 本基金的净值增长率为 0.96 %, 而比较基准收益率为 5.17%, 较大幅度落后比较基准 管理人对宏观经济 证券市场及行业走势的简要展望在 10 月长假之后, 伴随着全球的有色金属价格的大幅度攀升, 节后 A 股市场的资金全部聚焦于 资源 板块, 并进一步阶段性引发了大盘股的反弹行情 这一逻辑的事实基于美国等发达国家不断地投放货币, 使得信贷宽松, 全球流动性过剩 ; 我国政府的货币投放也处于较高增速, 全球进入了一个货币泡沫化的时代, 但市场的原有趋势并没有出现根本性的改变 在 WTO 和房地产的制度红利的正向循环逐渐淡出之后, 经济结构转型的任务仍然任重道远 ; 股改的重要成果 全流通已经大步向我们走来 在这种大背景之下, 我们发现市场已经进入了一个多维博弈的局面 股指期货和商品期货资金在两个市场共同运作 ; 保险公司和证券公司等有绝对收益目标的 过江龙 资金加大了市场的波动 ; 法人实体通过部分内幕信息不断在市场中套利 ; 作为公募基金, 我们俨然成为了 弱势群体, 只能回归我们的天然职责 为持有人选择优秀公司并进行资源配置 在控制物价上涨 完成经济增长方式转型等多重目标下, 资本市场成为了唯一的发展重点 未来的经济增长方式需要有远见的政治眼光, 决策层已经将转变经济增长方式和提升居民收入作为改革的重点 因此未来的政策重点将是 : 开发西部 科技创新 节能减排 提升消费 在具体的投资方向上我们看好科技创新和低端消费 其中, 科技革命目前已经处于爆发的前夜, 显示器革命 输入法革命 地理信息技术运用 物联网 云计算 互联网的拓展运用 环保节能技术的运用无不孕育着巨大的商机, 这些产业中必将诞生出伟大的公司 ; 而历经多年的经济波动, 消费类行业依然保持较快的稳定增长, 那些具有 护城河 的股票, 由于天然形成或后天获得的壁垒, 该类公司经营相对稳定, 业绩长期增长, 长期投资能获得不错的回报, 尤其在消费比例偏低的中国更具有持续的生命力 作为投资人, 我们仍需紧密把握政策走向 行业趋向, 提前布局, 长期为持有人创造收益 6

7 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 6,170,990, 其中 : 股票 6,170,990, 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 614,215, 其他资产 9,747, 合计 6,794,952, 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 13,867, B 采掘业 570,382, C 制造业 2,720,718, C0 食品 饮料 621,643, C1 纺织 服装 皮毛 26,881, C2 木材 家具 32,841, C3 造纸 印刷 - - C4 石油 化学 塑胶 塑料 363,652, C5 电子 482,249, C6 金属 非金属 200,306, C7 机械 设备 仪表 560,365, C8 医药 生物制品 259,185, C99 其他制造业 173,594, D 电力 煤气及水的生产和供应业 48,409, E 建筑业 381,059, F 交通运输 仓储业 97,337, G 信息技术业 1,077,412, H 批发和零售贸易 339,963, I 金融 保险业 206,859, J 房地产业 341,729, K 社会服务业 311,952, L 传播与文化产业 19,615, M 综合类 41,680,

8 合计 6,170,990, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 科大讯飞 4,867, ,529, 山西汾酒 4,558, ,415, 中国石油 25,000, ,500, 莱宝高科 3,812, ,563, 伟星股份 5,864, ,300, 浦发银行 12,000, ,680, 驰宏锌锗 5,749, ,717, 广联达 2,026, ,902, 闽福发 A 9,465, ,559, 棕榈园林 1,413, ,639, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.8 投资组合报告附注 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期 内被监管部门立案调查, 也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚, 无 证券投资决策程序需特别说明 本基金股票投资对象为上海和深圳两个交易所上市交易, 并符合基金 投资策略规定的各风格板块选股标准的股票, 没有特定的备选股票库 其他资产构成 序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 5,244,

9 2 应收证券清算款 3,825, 应收股利 - 4 应收利息 131, 应收申购款 546, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,747, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 本报告期期初基金份额总额 12,042,382, 本报告期基金总申购份额 200,250, 减 : 本报告期基金总赎回份额 1,797,608, 本报告期基金拆分变动份额 ( 份额减少以 - 填列 ) - 本报告期期末基金份额总额 10,445,024, 注 : 总申购份额含红利再投资和转换入份额 ; 总赎回份额含转换出份额 7 备查文件目录 7.1 备查文件目录中国证监会批准基金设立的文件 ; 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金合同 ; 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金招募说明书 ; 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金托管协议 ; 基金管理人业务资格批件 营业执照和公司章程 ; 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告 ; 基金托管人业务资格批件和营业执照 7.2 存放地点 9

10 以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅 7.3 查阅方式投资者可以通过基金管理人网站, 查阅或下载基金合同 招募说明书 托管协议及基金的各种定期和临时公告 华宝兴业基金管理有限公司 二〇一一年一月二十一日 10