国际指数动态 (2015 年 12 月 )
国际指数动态 (201512) 一 指数动态... 2 1. S&P DJI 发布多条 SMART BETA 策略指数... 2 2. FTSE 发布三条多因子策略指数... 3 二 指数衍生品动态... 3 1. 国际市场 12 月发行 ETF ETN 及 ETC 情况... 3 A) 国别类 ETF... 3 B) 主题类 ETF... 4 C) 固定收益类 ETF... 4 D) 衍生品类 ETF... 5 E) ETN 与 ETC... 5 2. 国际市场衍生品交易量... 5 A) 2015 年 11 月份各交易所股指衍生品成交量... 5 B) 2015 年 11 月份各交易所 ETF 成交量... 6 C) 2015 年 11 月份各交易所 ETF 衍生品成交量... 7 1
一 指数动态 1. S&P DJI 发布多条 Smart Beta 策略指数 2015 年 12 月 7 日,S&P DJI 宣布发布 S&P 500 Low Volatility Target Beta Index, 该指数样本股同 S&P 500 Low Volatility Index 完全相同, 但是却保持着和 S&P 500 同等的风险水平 该指数是一条动态指数, 通过波动率的反向指标加权, 月度调样, 旨在衡量标普 500 指数中具有低波动特征的股票的整体表现, 同时始终维持着标普 500 指数的风险水平 该指数现已授权 Natixis 公司开发相应产品 2015 年 12 月 14 日,S&P DJI 和孟买证券交易所的合资企业 Asia Index Private Limited 宣布发布 S&P BSE Factor Indices, 该指数系列包含四条指数, 分别从价值 动量 质量和低波动这四个因子角度出发, 在满足流动性要求的情况下, 精选各自因子得分最高的 30 家公司作为样本股 具体说明如下 : S&P BSE Enhanced Value Index: 基于股价与账面价值比率 市盈率和市销率计算出价值因子得分, 选取价值因子得分最高的 30 家公司作为样本股 S&P BSE Low Volatility Index: 选出波动率最小的 30 家公司作为样本股 S&P BSE Momentum Index: 选取动量水平最高的 30 家公司作为样本股 S&P BSE Quality Index: 基于股本回报率 利息比率和金融杠杆比率计算出质量因子得分, 选取质量因子得分最高的 30 家公司作为样本股 该系列的四条指数均设置 5% 的个股权重上限, 每年的三月和九月调样, 基 日为 2005 年 9 月 16 日 2015 年 12 月 22 日,S&P DJI 和日本交易所集团 东京证券交易所共同宣 布发布 S&P/JPX Dividend Aristocrats Index, 该指数以东京股票价格指数为样本 空间中, 从中选出过去十年连续稳定分红的公司作为样本股 2
根据 S&P DJI 日本交易所集团和东京证券交易三家达成的一致, 该指数和另外两条创新指数 (S&P/JPX Global Intrinsic Value Index 和 S&P/JPX Risk Control Index) 共同组成 the S&P/JPX Smart Beta Index Series, 该系列作为日本证券市场重要业绩基准, 将成为三家企业的联合品牌 同时, 该指数也成为 S&P Dividend Aristocrats index family 的一员 2. FTSE 发布三条多因子策略指数 2015 年 12 月 7 日,FTSE 宣布发布 FTSE Russell Focused Factor Indexes, 该指数系列是属于 FTSE Global Factor Index 系列的一部分, 以 US large-cap Russell 1000 Index 为样本空间, 在美国的大盘股市场中, 分别以低波动因子 股息率因子和动量因子选取股票 同时, 每一条指数均考虑到质量 价值和规模等其他多样性因子 该指数系列旨在为投资者提供一个通过多因子策略参与市场的投资工具 ETF 供应商 State Street Global Advisors 本月发行三条新 ETF, 分别以这三条型指数作为基准 二 指数衍生品动态 1. 国际市场 12 月发行 ETF ETN 及 ETC 情况 A) 国别类 ETF 欧洲 ETF: ETF 供应商 Pacer ETFs 发行 2 只欧洲市场 ETF, 名称分别为 Pacer Trendpilot European Index ETF 和 Pacer Autopilot Hedged European Index ETF, 均于 BATS 交易所上市 这两条指数均来源于 FTSE Eurobloc Index, 覆盖了欧元区主要证券市场的大中盘股, 其中 Pacer Autopilot Hedged European Index 在原有基础上进行货币对冲 美国 ETF: Elkhorn 发行 1 只针对美国市场的策略 ETF, 名称为 Elkhorn FTSE RAFI U.S. Equity Income ETF, 于 BATS 交易所上市 该 ETF 跟踪 FTSE RAFI US Equity Income Index, 旨在衡量美国市场具有高股息率特征的股票的整体表现 3
B) 主题类 ETF 非化石燃料 ETF: 美国第三大 ETF 发行商 State Street Global Advisors 发 行 1 只非化石燃料主题 ETF, 名称为 :The SPDR S&P 500 Fossil Fuel Free ETF, 于纽交所上市 该 ETF 跟踪 S&P 500 Fossil Fuel Free Index, 在 S&P 500 中剔除主营业务涉及原油 天然气 煤炭等化石燃料的上市公司 房地产主题 ETF: Tierra Funds 发行 1 只拉丁美洲市场的房地产主题 ETF, 名称为 Latin America Real Estate ETF, 于纽交所上市 自然资源 ETF: ETF 发行商 State Street Global Advisors 发行 1 只针对北美市场的自然资源主题 ETF, 跟踪 S&P BMI North American Natural Resources Index, 该指数选取北美市场涉及能源 材料和农业的股票作为样本股 该 ETF 的名称为 SPDR S&P North American Natural Resources ETF, 于纽交所上市 策略类 ETF 股息率 ETF: Guggenheim Investmentsn 发行 1 只针对美国大盘股市场股息 率的 ETF, 名称为 Guggenheim Dow Jones Industrial Average Dividend ETF, 于纽交所上市 在道琼斯工业平均指数中聚焦高股息的股票, 采用股息加权方式 动量 ETF: ETF 供应商 Alpha Architect 发行 1 只主动策略 ETF, 名称为 : MomentumShares U.S. Quantitative Momentum ETF, 主要跟踪美国证券市场中具有较高质量和动量水平的股票, 于 BATS 交易所上市 Smart Beta ETF: ETF 供应商 SPDR 发行 3 只 Smart Beta 策略 ETF, 均以 Russell 1000 为样本空间, 分别聚焦动量 低波动和股息率三个因子, 名称为 :SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF 和 SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF, 三者均于纽交所上市 C) 固定收益类 ETF 暂无 4
D) 衍生品类 ETF 暂无 E) ETN 与 ETC 暂无 2. 国际市场衍生品交易量 A) 2015 年 11 月份各交易所股指衍生品成交量 Nov Year-to-Date Total Stock Index Options Stock Index Futures Stock Index Options Stock Index Futures Number of Notional Number of Notional Number of Notional Number of Notional Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Derivative Exchange Traded Traded Traded Traded Americas BM&FBOVESPA 118642 22979 8158998 33747.2 1902066 297342 98264704 515693 Buenos Aires SE 0 0 0 0 0 0 0 0 CBOE Future Exchange NA NA 3481215 NA NA NA 47142162 NA Chicago Board Options Exchange 29000970 NA NA NA 375714764 NA NA NA CME Group 10022875 1386040 37269939 3757520 128217442 17448500 508760009 51334500 Colombia SE NA NA 201 1.8716 NA NA 813 9.18635 ICE Futures US 1854 219 3014027 269930 27571 3348 41731760 3829190 International Securities Exchange 293100 NA NA NA 2136525 NA NA NA MexDer 3879 101.214 87299 1621.83 87229 2390.36 1353784 28866.1 Asia - Pacific ASX Derivatives Trading 1001980 36522.1 765 28.3483 10406712 416890 10127 381.297 ASX SFE Derivatives Trading 40454 3750.83 691792 63486.6 309049 30999.1 9857448 975118 BSE India 1847 14573.8 7 57.1202 160373927 1136460 461720 3290.99 Bursa Malaysia Derivatives 332 NA 222351 4265.26 4229 NA 2780526 60109.8 5
China Financial Futures Exchange NA NA 777742 136452 NA NA 333967456 66495800 Derivatives Market 2630662 NA 19723897 671327 35163491 NA 284096829 10095600 Hong Kong Exchanges 1920429 162205 6647733 573914 21834468 2152090 65698588 5624820 Korea Exchange 30020158 3206220 2502992 267700 451896684 80038900 35964194 7636020 National Stock Exchange India 54497693 479177 5139901 43377.2 1834696166 6854220 159608114 682300 New Zealand NA NA 0 0 NA NA 50 3.52791 Singapore Exchange 428871 NA 11680839 NA 5232001 NA 152304721 NA TAIFEX 18952824 247796 5550420 201551 175853756 2496960 50837981 2031810 Thailand Futures Exchange 22923 NA 1913598 NA 278577 NA 24227641 NA Europe - Africa - Middle East Athens Derivatives Exchange 5869 6.29437 74494 78.9552 90674 116.998 2063857 2696.59 BME Spanish Exchanges 271327 2942.67 781181 63299.8 4840999 57772.5 9715969 834284 Borsa Istanbul 2055 73.1839 604453 12602.6 14478 828.449 6819464 151693 Budapest SE 0 0 19188 14.8249 0 0 189101 116.75 EUREX 24905700 1040480 27669263 1483430 370621518 15968600 381002317 21315500 Euronext 892955 44422 3323389 210446 12014171 625609 39772689 2551210 Moscow Exchange 2191758 3106.59 19704038 31154.4 17839761 29628.4 177411643 302792 OMX Nordic Exchange 822390 13995.4 2992933 51580.9 11312005 152617 32917832 611930 Oslo Børs 41109 23.6984 222634 128.366 614712 327.266 2626234 1391.35 Tel Aviv SE 3459268 NA 1141 NA 43757507 NA 27508 NA Athens Derivatives Exchange 5869 6.29437 74494 78.9552 90674 116.998 2063857 2696.59 B) 2015 年 11 月份各交易所 ETF 成交量 Nov Exchange Number of ETFs Total Turnover Number of Trades Americas BM&FBOVESPA 16 827.264 285.22 Bolsa de Comercio de Santiago 201 17.672 0.24 Bolsa de Valores de Colombia 17 2.119 0.03 Bolsa de Valores de Lima 21 3.472 0.04 Bolsa Mexicana de Valores 567 4354.057 82.16 Nasdaq - US 191 562092.15 24365.86 6
NYSE 1572 334521.95 17732.46 TMX Group 526 4490.575 647.6 Asia - Pacific Australian Securities Exchange 103 959.475 #N/A BSE India Limited 42 93.634 25.73 Bursa Malaysia 7 12.521 0.12 Hong Kong Exchanges and Clearing 135 14712.833 305.29 Indonesia Stock Exchange 9 0.021 0.25 Japan Exchange Group - Tokyo #N/A #N/A #N/A Korea Exchange 200 10151.439 2254.64 National Stock Exchange of India 49 185.954 160.63 NZX Limited 23 9.515 0.47 Shanghai Stock Exchange 73 7667.392 1069 Shenzhen Stock Exchange 46 5876.772 836.65 Singapore Exchange 87 111.997 #N/A Stock Exchange of Thailand 21 13.099 5.13 Taiwan Stock Exchange Corp. 34 5230.882 956.84 Australian Securities Exchange 103 959.475 #N/A Europe - Africa - Middle East Athens Stock Exchange 3 0.858 0.08 BME Spanish Exchanges 71 881.71 0 Borsa Istanbul 13 55.144 18.35 Budapest Stock Exchange 1 0 0.01 Deutsche Boerse 1106 14112.536 271.6 Euronext 716 14452.686 165.95 Irish Stock Exchange 1 0.636 0.02 Johannesburg Stock Exchange 46 278.131 16.13 Luxembourg Stock Exchange 148 0 0 NASDAQ OMX Nordic Exchange 30 934.301 40.6 Nigerian Stock Exchange 7 0.017 155 Oslo Bors 4 303.78 13.71 Saudi Stock Exchange (Tadawul) 3 30.19 0.17 SIX Swiss Exchange 954 5556.289 84.3 Athens Stock Exchange 3 0.858 0.08 Wiener Borse 16 0.095 0.02 C) 2015 年 11 月份各交易所 ETF 衍生品成交量 Nov Year-to-Date Total ETF Options ETF Futures ETF Options ETF Futures Derivative Exchange Number of Notional Number of Notional Number of Notional Number of Notional Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover 7
Traded Traded Traded Traded Americas BM&FBOVESPA 437 517 51 730.7 0 0.0 3 699 988 538 137.0 0 0.0 Buenos Aires SE 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 Chicago Board Options Exchange 19 236 026 NA NA NA 295 698 249 NA NA NA International Securities Exchange 19 650 360 NA NA NA 251 059 971 NA NA NA MexDer 0 0.0 0 0.0 13 587 3.8 0 0.0 NYSE Liffe (US) 20 708 098 3 173.3 NA NA 264 819 211 44 085.9 NA NA Asia - Pacific Derivatives Market 0 NA NA NA 7 654 NA NA NA Hong Kong Exchanges 359 136 2 839.5 9 697 94.5 7 599 094 75 505.5 220 053 2 114.0 TAIFEX NA NA 173 792 1 711.3 NA NA 1 103 688 10 442.4 Europe - Africa - Middle East Johannesburg SE 0 0.0 36 976 3.5 21 778 1.0 653 548 58.6 8
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