国际指数动态（200809）

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检凌
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1 国际指数动态 ( 年月 )

2 国际指数动态 (201002) 一指数动态 S&P 改变目标日期指数的编制方案 S&P 发布 S&P 动态期货指数 S&P 发布 S&P 亚洲基建与全球自然资源的风险控制指数 Dow Jones 与 CME 建立合资公司开展全球金融指数业务 Dow Jones LATixx 指数系列加入智利与墨西哥债券指数... 4 二. 指数衍生品动态 Deutsche Börse Xetra 上市多支 ETF 与 ETN NYSE Arca 上市多支 ETF 与 ETN... 6 附 1:2010 年 1 月份各交易所股指衍生品成交量... 8 附 2:2010 年 1 月份各交易所 ETF 交易量

3 一指数动态 1. S&P 改变目标日期指数的编制方案 2010 年 2 月 3 日,S&P 宣布改变 S&P 目标日期指数的重新调整频率该系列指数包括以下指数 : S&P 目标日期退休收入指数 S&P 目标日期 2010 指数 S&P 目标日期 2015 指数 S&P 目标日期 2020 指数 S&P 目标日期 2025 指数 S&P 目标日期 2030 指数 S&P 目标日期 2035 指数 S&P 目标日期 2040 指数 S&P 目标日期 2045 指数从即日起,S&P 目标日期指数将改为每月重新调整, 在每月底重建在上次重构指数时决定的资产类别权重对于定价的参考日期为重新调整日所在周的上一周的最后一个交易日, 更新的指数股权将同时在那一天公布该指数的重构将继续在每年 5 月的最后一个交易日进行 S&P 目标日期指数是目标日期基金空间的一个透明的基准, 代表了该类别的同类资产的投资敞口该指数系列的资产类别由指数链接的按 1940 年投资公司法注册的 ETF 所代表对于纯粹的基于基准的指数而言,S&P 同样提供代表除去 ETF 管理费用的收益的总收益系列指数 2. S&P 发布 S&P 动态期货指数 2010 年 2 月 19 日,S&P 宣布发布 S&P 动态期货 (Dynamic Futures) 指数该指数旨在反映实物商品利率以及货币由于其各自的周期性而往往在长期 2

4 显示出来的价格动量该指数提供了基于规则的由 24 个高流动性的全球商品与金融期货合约组成的多元化组合的风险敞口 ( 多头和空头 ) S&P DFI 指数由分布在 14 个行业 (8 个金融与 6 个商品类 ) 中的 24 个期货合约组成, 按等权重分布其中, 金融类包括了 8 个全球金融期货合约, 商品类包括了分布在 6 个行业内的 16 个传统的实物商品合约通过测算相对于指数平滑移动平均数的当前行业价格, 从而决定多头或者空头的仓位指数成份股的目标权重每年更新一次, 以确保其在指数中的权重能够如实反映当前的经济与生产情况对于实物商品而言, 更新目标权重以反映 S&P GSCI 轻能源指数中的相同商品的全球产量的权重同样, 金融期货合约中的目标权重基于合约所代表的国家的 GDP 的相对规模每年更新一次 3. S&P 发布 S&P 亚洲基建与全球自然资源的风险控制指数 2010 年 2 月 22 日,S&P 发布了基于 S&P 亚洲基建指数与 S&P 全球自然资源指数的风险控制指数这两个指数在指数规则中纳入了对与波动率的控制, 旨在提供给投资者在控制风险层面的同时增加对于基建与自然资源投资敞口的方式 S&P 亚洲基建每日控制指数提供给投资者更好的对 S&P 亚洲基建指数的整体风险层面的控制与稳定性, 后者由亚洲 30 个最大的符合特定投资要求的公开上市的基建公司组成该指数旨在提供在发达市场与新兴市场的亚洲基建行业的领先上市公司的高流动性的敞口 S&P 全球自然资源每日控制指数提供给投资者更好的对 S&P 全球自然资源指数的整体风险层面的控制与稳定性, 后者由自然资源与商品领域里 60 个最大的符合特定投资要求的上市公司组成该指数提供给投资者在三个初级商品相关行业 : 农业能源以及金属与采矿行业的多元化流动性好的可投资的权益敞口这两个指数的风险控制层面分别有 5% 10% 12% 15% 不等 4. Dow Jones 与 CME 建立合资公司开展全球金融指数业务 3

5 2010 年 2 月 10 日,Dow Jones 与 CME( 芝加哥商品交易所 ) 集团宣布达成共同建立合资公司运营全球金融指数业务的协议根据该项协议,CME 集团将拥有合资公司 90% 的股权, 而 Dow Jones 将向合资公司贡献价值 6.75 亿美元的 Dow Jones 指数业务 Dow Jones 将拥有余下的 10% 股权, 并且在管理 Dow Jones 工业平均指数系列方面将起到关键的作用 CME 集团将一项价值亿美元的有关提供市场数据服务的业务贡献给该合资公司新的该合资公司将发行大约 6.13 亿美元的第三方债务, 用以支付亿美元的分配给 Dow Jones 从与 CME 的合资公司受到的收益与之前宣布的出售 STOXX 的所得, 两者合计近 10 亿美元支付给 Dow Jones 根据协议的条款, 合资公司的金融指数业务将长期获得 Dow Jones 名称的授权对于 Dow Jones 品牌的所有权包括注册商标在内, 将仍归属于 Dow Jones 一个正式的架构将确保 Dow Jones 指数产品的完整性与独立性例如, 华尔街日报的总编辑将继续参与有关 Dow Jones 工业平均指数的构建与应用的决策过程在今年早些时候,Dow Jones 公布了一个新的组织架构, 将其两项主要部门合并进了一个单独的业务, 用以服务于企业与消费者与 CME 集团的交易以及出售 STOXX 将进一步把业务集中于核心新闻与信息产品, 例如华尔街日报 Dow Jones 通讯社巴伦周刊 MarketWatch 以及 Dow Jones Factiva 本次交易还有待于相关监管部门的批准以及其他条件, 预计将于 2010 年第一季度完成 5. Dow Jones LATixx 指数系列加入智利与墨西哥债券指数 2010 年 2 月 17 日,Dow Jones 宣布发布 22 支新的智利与墨西哥的债券指数这些新指数进一步扩充了 Dow Jones LATixx 指数系列, 后者测度了绝大多数拉丁美洲国家的企业债与政府债券, 旨在作为投资产品例如 ETF 结构化产品期货期权的标的 4

6 二. 指数衍生品动态 1. Deutsche Börse Xetra 上市多支 ETF 与 ETN 2010 年 2 月,Deutsche Börse Xetra 上市多支 ETF 与 ETC ETF 与 ETN 名称标的指数 DAX Source ETF DAX Amundi ETF Dow Jones EURO STOXX 50 Dow Jones EURO STOXX 50 Amundi ETF EONIA Amundi ETF Leveraged Dow Jones EURO STOXX 50 EONIA Leveraged Dow Jones EURO STOXX 50 Amundi ETF Leveraged MSCI Europe Daily Leveraged MSCI Europe Daily Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily Amundi ETF MSCI China Amundi ETF MSCI EMU Amundi ETF MSCI Europe Amundi ETF MSCI Germany Amundi ETF MSCI India Amundi ETF MSCI Japan Amundi ETF MSCI Pacific ex Japan Amundi ETF MSCI USA Amundi ETF MSCI World ex EMU Amundi ETF MSCI World ex Europe Leveraged MSCI USA Daily MSCI China H MSCI EMU MSCI Europe MSCI Germany MSCI India MSCI Japan MSCI Pacific ex Japan MSCI USA MSCI World ex EMU MSCI World ex Europe Amundi ETF Short DAX 30 Short DAX 30 Amundi ETF Short Dow Jones EURO STOXX 50 ipath Dow Jones-UBS Commodity Index Total Return ETN Short Dow Jones EURO STOXX 50 Dow Jones-UBS Commodity Index 5

7 ipath S&P GSCI Agriculture Index Total Return ETN ipath S&P GSCI Energy Index Total Return ETN ipath S&P GSCI Grains Index Total Return ETN ipath S&P GSCI Total Return ETN ipath S&P GSCI Industrial Metals Index Total Return ETN ipath S&P GSCI Livestock Index Total Return ETN ipath S&P GSCI Precious Metals Index Total Return ETN ipath S&P GSCI Softs Index Total Return ETN S&P GSCI Agriculture Index S&P GSCI Energy Index S&P GSCI Grains Index S&P GSCI Total Return Index S&P GSCI Industrial Metals Index S&P GSCI Livestock Index S&P GSCI Precious Metals Index S&P GSCI Softs Index 2. NYSE Arca 上市多支 ETF 与 ETN 2010 年 2 月,NYSE Arca 上市多支 ETF 与 ETN ETF 与 ETN 名称标的指数 PIMCO Short Term Municipal Bond Strategy Fund GlobalShares FTSE Developed Countries ex US Fund ProShares UltraPro Dow30 ProShares UltraPro Short Dow30 ProShares UltraPro MidCap400 ProShares UltraPro Short MidCap400 ProShares UltraPro Russell2000 N/A FTSE Developed Markets ex US Index 3 Dow Jones Industrial Average daily -3 Dow Jones Industrial Average daily 3 S&P MidCap400 Index daily -3 S&P MidCap400 Index daily 3 Russell 2000 Index daily 6

8 ProShares UltraPro Short Russell2000 Emerging Global Shares INDXX China Infrastructure Index Fund Market Vectors Egypt Index ETF PowerShares CEF Income Composite Portfolio Credit Suisse Long/Short Liquid Index (Net) ETN Direxion Daily Two Year Treasury Bull 3X Shares Direxion Daily Two Year Treasury Bear 3X Shares -3 Russell 2000 Index daily INDXX China Infrastructure Index Market Vectors Egypt Index S-Network Composite Closed-End Fund IndexSM Credit Suisse Long/Short Liquid Index (Net) 3 NYSE Current 2-Year U.S. Treasury Index daily -3 NYSE Current 2-Year U.S. Treasury Index daily 7

9 附 1:2010 年 1 月份各交易所股指衍生品成交量 January 2010 Year-to-Date Total Stock Index Options Stock Index Futures Stock Index Options Stock Index Futures Derivative Number of Notional Number of Notional Number of Notional Number of Notional Exchange Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Traded Traded Traded Traded Americas BM&FBOVESPA 19,641 7, ,641 7, Bourse de Montreal 2, ,817 27,214 2, ,817 27,214 Buenos Aires SE Chicago Board Options Exchange 21,310, ,310, CME Group 2,668, ,207 51,686,418 2,830,147 2,668, ,207 51,686,418 2,830,147 International Securities Exchange 781, , MexDer 3, ,264 1,095 3, ,264 1,095 NASDAQ OMX PHLX 258, , Asia - Pacific ASX Derivatives Trading 295,087 12,388 18, ,087 12,388 18, ASX SFE Derivatives Trading 26,867 2, ,018 59,596 26,867 2, ,018 59,596 Bombay SE 4, , , , Bursa Malaysia Derivatives ,050 2, ,050 2,616 Hong Kong Exchanges 942, ,116 3,767, , , ,116 3,767, ,624 Korea Exchange 271,468,361 5,144,484 7,122, , ,468,361 5,144,484 7,122, ,037 National Stock Exchange India 27,084, ,717 12,056,359 64,728 27,084, ,717 12,056,359 64,728 Osaka SE 3,280, ,749, ,537 3,280, ,749, ,537 Singapore Exchange 15, ,936, , ,936,657 0 TAIFEX 8,352, ,510 3,749, ,559 8,352, ,510 3,749, ,559 Thailand Futures Exchange 9, ,405 2,454 9, ,405 2,454 8

10 Tokyo SE Group 6, ,139, ,768 6, ,139, ,768 Europe - Africa - Middle East Athens Derivatives Exchange 32, ,609 1,933 32, ,609 1,933 BME Spanish Exchanges 270,657 4, ,070 73, ,657 4, ,070 73,406 Borsa Italiana 262,310 20, ,910 52, ,310 20, ,910 52,839 Budapest SE , , EUREX 32,240,567 1,290,549 31,124,926 1,768,069 32,240,567 1,290,549 31,124,926 1,768,069 JSE 366, ,050 22, , ,050 22,487 OMX Nordic Exchange 1,384,163 18,091 2,462,414 32,013 1,384,163 18,091 2,462,414 32,013 NYSE.Liffe Europe 5,649,677 9,170 6,701, ,649,677 9,170 6,701,428 0 Oslo Børs 48, , , , Tel Aviv SE 5,509, , ,509, , Warsaw SE 40, ,549 7,921 40, ,549 7,921 Wiener Börse 2, , , , 附 2:2010 年 1 月份各交易所 ETF 交易量 January 2010 Exchange Number of ETFs Total Turnover Number of Trades Americas BM&FBOVESPA Lima SE Mexican Exchange 247 5, NASDAQ OMX , ,349.0 NYSE Euronext (US) , ,068.7 TSX Group 149 9, Asia - Pacific Australian SE n/a Bombay SE Bursa Malaysia Hong Kong Exchanges 44 6, Indonesia SE Korea Exchange 52 1, National Stock Exchange India New Zealand Exchange Osaka SE 12 1,894.4 n/a Shanghai SE 5 8,

11 Shenzhen SE 2 2, Singapore Exchange n/a Taiwan SE Corp The Stock Exchange of Thailand Tokyo SE 71 2,036.2 n/a Europe - Africa - Middle East Athens Exchange BME Spanish Exchanges n/a Borsa Italiana 414 7, Budapest SE Deutsche Börse , Irish SE Istanbul SE Johannesburg SE Ljubljana SE London SE , NASDAQ OMX Nordic Exchange 13 1, NYSE Euronext (Europe) , Oslo Børs 6 1, SIX Swiss Exchange 315 5, Wiener Börse

12 免责声明本报告所载数据资料, 源自中证指数有限公司认为可靠之出处, 但不保证其准确性或完整性本报告及其所含任何信息均不构成任何证券金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议对任何因直接或间接使用本报告或其所含任何信息而造成的损失, 中证指数有限公司不承担任何法律责任中证指数有限公司中国上海市浦东南路 528 号证券大厦南塔 13 楼邮编 : 电话 : 传真 : 电邮 : csindex@sse.com.cn 11

国际指数动态（200809）

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