国际指数动态（200809）

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笋双
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1 国际指数动态 (2015 年 10 月 )

2 国际指数动态 (201510) 一指数动态 S&P DJI 发布两条可持续发展指数一条 VIX 指数两条泛阿拉伯市场 SMART BETA 指数和三条气候变化指数 FTSE 发布一条 ESG 指数 STOXX 发布一系列 SMART BETA 指数和 V-VIX 指数... 4 二指数衍生品动态国际市场 10 月发行 ETF ETN 及 ETC 情况... 5 A) 国别类 ETF... 5 B) 主题类 ETF... 5 C) 策略类 ETF... 6 D) 固定收益类 ETF... 7 E) 衍生品类 ETF... 7 F) ETN 与 ETC 国际市场衍生品交易量... 7 A) 2015 年 9 月份各交易所股指衍生品成交量... 7 B) 2015 年 9 月份各交易所 ETF 成交量... 9 C) 2015 年 9 月份各交易所 ETF 衍生品成交量

3 一指数动态 1. S&P DJI 发布两条可持续发展指数一条 VIX 指数两条泛阿拉伯市场 Smart Beta 指数和三条气候变化指数 2015 年 10 月 7 日,S&P DJI 和圣地亚哥交易所联合宣布发布 Dow Jones Sustainability Chile Index, 该指数是智利的首只可持续发展指数, 以圣地亚哥交易所的 Blue Chip IPSA Index 作为样本空间, 从 40 只股票中选出 12 只可持续发展性明显好于同行业其他公司的股票此筛选方法的一个主要指标即为公司的总可持续发展得分, 该数据从瑞士 RobecoSAM 发布的公司可持续发展评估年鉴中得到 2015 年 10 月 8 日,S&P DJI 发布 Dow Jones Sustainability South Africa Composite Diversified Index, 该指数将成为 Dow Jones Sustainability Diversified 指数系列中的一员, 为南非证券市场投资者提供了一个风险收益基准该指数以 S&P South Africa Composite Index 为样本空间, 根据瑞士 RobecoSAM 公司设计的可持续发展综合得分, 选取得分最好的三分之一的公司作为样本股 2015 年 10 月 15 日,S&P DJI 和日本交易所集团以及其下属的大阪证券交易所联合宣布发布 S&P/JPX JGB VIX Index, 该指数通过测算大阪交易所上市的日本国债期权的隐含波动率, 反映市场投资者情绪, 该指数是日本首个固定收益 VIX 指数该指数得到芝加哥期权交易所的授权, 采用其波动率指数的测算方法, 也成为继 2013 年发布的 CBOE/CBOT 10-year U.S. Treasury Note Volatility Index 后, 第二只采用该方法计算固定收益波动率的指数 2015 年 10 月 20 日,S&P DJI 宣布发布两条针对中东和北非市场的 Smart Beta 指数, 分别为 :S&P Pan Arab Low Volatility High Dividend Index 和 S&P Pan Arab Composite Shariah Dividend Index, 这两条指数继续扩充了 S&P DJI 公司的 Smart Beta 指数系列其中 : 2

4 S&P Pan Arab Low Volatility High Dividend Index, 是以 S&P Pan Arab Composite Index 为样本空间, 从中选出同时符合多样性波动性和可交易性要求的公司作为备选样本, 然后选出每股收益率最高的 75 只股票, 并按照波动率水平排序, 波动率最小的 50 只股票将成为最终的样本股 S&P Pan Arab Composite Shariah Dividend Index, 是以 S&P Pan Arab Composite Shariah Index 为样本空间, 从中选出满足流动性收益增长性和收益可持续性特征的公司作为样本股, 根据样本股的股息收益加权 2015 年 10 月 29 日,S&P DJI 和多伦多证券交易所宣布发布三条加拿大市场的气候变化指数, 分别为 :S&P/TSX 60 Carbon Efficient Index,S&P/TSX 60 Carbon Efficient Select Index 和 S&P/TSX 60 Fossil Fuel Free Index, 这三条指数均以加拿大市场最大的基准指数 S&P/TSX 60 Index 作为样本空间其中 : S&P/TSX 60 Carbon Efficient Index 是对 S&P/TSX 60 Index 中的低碳排放公司股票赋予更高权重, 对高碳排放公司股票赋予更低权重, 衡量改变权重分配后的指数表现情况 S&P/TSX 60 Carbon Efficient Select Index 是在 S&P/TSX 60 Index 中精选具有碳效率特征的公司, 即剔除在采购生产加工等等环节具有高碳足迹的公司所谓碳足迹, 是一家专业评估企业环境表现的公司 Trucost Plc 测算得出的公司温室气体排放量水平 S&P/TSX 60 Fossil Fuel Free Index 则是在 S&P/TSX 60Index 中选取没有化石燃料储备的公司作为样本股 2. FTSE 发布一条 ESG 指数 2015 年 10 月 12 日,FTSE 和约翰内斯堡证券交易所联合宣布发布新的 ESG 指数 :FTSE/JSE Responsible Investment Series FTSE 和约翰内斯堡证券交易所在一年前达成合作伙伴关系, 他们发现越来越多的机构投资者尝试在他们的投 3

5 资策略中增加 ESG 的配置因此, 通过合作开发一系列指数, 能够为投资者提供一个整合 ESG 的工具该指数是在 FTSE/JSE Africa Index Series 的基准上构建, 同时组合 FTSE/JSE Responsible Investment Benchmark 和 30 只 ESG 得分最高的公司 ESG 得分是由 FTSE 从环境 ( Environment) 社会(Social) 和企业管治 (Governance) 三个角度出发, 考量详细指标综合计算得出 3. STOXX 发布一系列 Smart Beta 指数和 V-VIX 指数 2015 年 10 月 20 日,STOXX 宣布发布 STOXX Select Index 系列和 STOXX Diversification Select Index 系列, 旨在衡量具有低波动率高股息率低相关性特征的公司的市场表现, 并为 ETF 和结构化产品提供了良好的投资跟踪标的该指数系列中的每条指数的样本空间相互独立, 成分股采用波动率的反向指标加权, 并设置 10% 权重上限 STOXX Select Indices 是从样本空间中选取符合交易性和流动性要求的公司作为备选股, 从中剔除高波动率的股票, 选取高股息率的股票作为样本股 STOXX Diversification Select Indices 是在 Select Indices 的筛选条件的基础上, 加上多样性的要求, 即剔除与样本空间中其他股票相关性过高的股票 2015 年 10 月 22 日,STOXX 宣布发布 V-VSTOXX Indices 鉴于欧洲近期地缘政治活动频发, 投资者面临着更加不确定的市场环境, 该指数能够帮助投资者更清晰的发现市场波动水平和对冲风险该指数通过测算一篮子到期时间不同的 VSTOXX Index 期权的隐含波动率水平, 有效反映 STOXX 50 指数长期波动风险 7 个 V-VSTOXX 主指数反映 30 天 60 天 90 天 120 天 150 天 180 天和 210 天隐含波动率水平主指数由 8 个 V-VSTOXX 辅指数线性插值获得, 辅指数由接下来 1-8 个月到期的期权合约数据计算而得 4

6 二指数衍生品动态 1. 国际市场 10 月发行 ETF ETN 及 ETC 情况 A) 国别类 ETF 欧洲 ETF: 台湾 ETF 供应商永丰投信发行 1 只针对欧洲市场的 ETF, 跟踪 EURO STOXX 50 Index, 将于下个月上市日本 ETF: 日本三菱信托和贝莱德集团分别发行一只日本市场 ETF 前者跟踪 istoxx MUTB Japan Quality 150 Index, 将于下个月上市后者跟踪 Tokyo stock Price Index, 于东交所上市香港 ETF: 华夏基金 ( 香港 ) 有限公司发行 1 只香港市场 ETF, 名称为 : 华夏恒生小型股指数 ETF, 于 2015 年 10 月 26 日于香港交易所上市中国 ETF: 道富环球投资管理发行 1 只中国市场 ETF, 名称为 SPDR MSCI China A Shares IMI ETF, 跟踪 MSCI China A International IMI Index 的表现, 包括在上海和深圳交易的大中小盘股, 于纽交所上市 B) 主题类 ETF 房地产信托 ETF: 贝莱德集团发行 1 只针对日本市场的房地产信托 ETF, 跟踪 Tokyo Stock Exchange REIT Index, 名称为 :ishares Japan REIT ETF, 于东京交易所上市癌症免疫治疗 ETF: Loncar Investments 公司发行 1 只癌症免疫治疗主题类 ETF, 名称为 :Loncar Cancer Immunotherapy ETF, 于纳斯达克上市该 ETF 是美国股市目前唯一一个癌症免疫疗法 ETF, 跟踪 Loncar Investments 公司开发的 Loncar Cancer Immunotherapy Index 该 ETF 与 ishares Nasdaq 生物科技 ETF 有 22% 的重叠投资标的生物科技为过去 10 年美国股市表现最好的产业, 报酬率高达 300%, 相当于标准普尔 500 指数的三倍餐饮主题 ETF: Factor Advisors 和 Penserra Capital Management LLC 发行 1 只餐饮主题 ETF, 名称为 The Restaurant ETF, 持仓为美国市场挂牌的餐 5

7 饮类股票, 同时需要满足一定的市值和流动性要求该 ETF 发行规模为 250 万美元, 费率 0.75%, 于纳斯达克交易所上市其他主题类 ETF: 道富环球投资管理发行多只行业和主题类 ETF, 涉及主题和行业包括基础实施必需消费品非必需消费品能源金融医疗工业材料公用事业等, 该系列 ETF 均跟踪 S&P 相关指数 C) 策略类 ETF 货币对冲 ETF: 南方东英资产管理公司发行 1 只针对中国市场的货币对冲 ETF, 名称分别为 :CSOP MSCI China A International Hedged ETF, 采用 100% 人民币对冲美元, 于港交所上市 ETF 供应商 ishares 发行 1 只针对日本市场的货币对冲 ETF, 名称为 :ishares Currency Hedged JPX-Nikkei 400 ETF, 于纽交所上市德银发行 1 只针对中国市场沪深 300 指数的货币对冲 ETF, 名称为 Deutsche X-trackers CSI 300 China A-Shares Hedged Equity ETF, 于纽交所上市最小波动 ETF: 贝莱德集团发行 1 只针对日本市场的最小波动 ETF, 名称为 :ishares MSCI Japan Minimum Volatility (ex-reits) ETF, 于东交所上市 UBS 发行 2 只低波动率 ETF, 分别针对东亚同盟和美国市场, 名称分别为 UBS ETF - Factor MSCI EMU Low Volatili UCITS ETF 和 UBS ETF - Factor MSCI USA Low Volatili UCITS ETF 股息收益 ETF: 贝莱德集团发行 1 只针对日本市场的股息收益 ETF, 名称为 :ishares MSCI Japan High Dividend Yield ETF, 于东交所上市 UBS 发行 2 只股东总收益 ETF, 分别针对东亚同盟和美国市场, 名称分别为 UBS ETF - Factor MSCI EMU TS Yield UCITS ETF 和 UBS ETF - Factor MSCI USA TS Yield UCITS ETF A/H 溢价 ETF: 南方东英资产管理公司发行 1 只追踪中国内地股票 A/H 溢价 ETF, 名称为 :China CSI 300 A-H Dynamic ETF, 于纽交所上市通过从在香港和内地上市的公司中挑选价格较低的股票, 可以从香港和上海两地上市股票之间高达近 30% 的价差中获利多因子 ETF: ETF 供应商 ishares 发行 3 只多因子 ETF, 分别涉及美国欧洲和全球市场, 名称分别为 :ishares FactorSelect MSCI USA UCITS ETF, 6

8 ishares FactorSelect MSCI Europe UCITS ETF 和 ishares FactorSelect MSCI World UCITS ETF D) 固定收益类 ETF 公司债 ETF: ETF 供应商 Guggenheim BulletShares 发行 2 只公司债 ETF, 分别名为 :Guggenheim BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF 和 Guggenheim BulletShares 2025 Corporate Bond ETF, 于纽交所上市 E) 衍生品类 ETF 暂无 F) ETN 与 ETC 主题及策略类 ETN: 瑞士信贷集团发行多只主题及策略类 ETN, 主题涉及基础设施抵押型房地产信托和企业发展等, 策略涉及总回报两倍杠杆等, 名称分别为 :Etracs Alerian MLP Infrastructure Index ETN, Etracs Alerian MLP Index ETN, Etracs Monthly Pay 2xLeveraged Mortgage REIT ETN, Etracs CMCI Total Return ETN, Etracs Wells Fargo Business Development Company Index ETN 和 Etracs 2xLeveraged Long Wells Fargo Business Development Company Index ETN, 均于纽交所上市 2. 国际市场衍生品交易量 A) 2015 年 9 月份各交易所股指衍生品成交量 Sep Year-to-Date Total Stock Index Options Stock Index Futures Stock Index Options Stock Index Futures Number of Notional Number of Notional Number of Notional Number of Notional Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Derivative Exchange Traded Traded Traded Traded Americas BM&FBOVESPA

9 CBOE Future Exchange NA NA NA NA NA NA Chicago Board Options Exchange NA NA NA NA NA NA CME Group Colombia SE NA NA NA NA ICE Futures US International Securities Exchange NA NA NA NA NA NA MexDer Asia - Pacific ASX Derivatives Trading ASX SFE Derivatives Trading BSE India Bursa Malaysia Derivatives 271 NA NA China Financial Futures Exchange NA NA NA NA Hong Kong Exchanges Korea Exchange National Stock Exchange India New Zealand NA NA 1 3 NA NA Osaka SE NA NA Singapore Exchange NA NA NA NA TAIFEX Thailand Futures Exchange NA NA NA NA Europe - Africa - Middle East Athens Derivatives Exchange BME Spanish Exchanges Borsa Istanbul Budapest SE EUREX Euronext ICE Futures Europe NA NA NA NA

10 Johannesburg SE Moscow Exchange OMX Nordic Exchange Oslo Børs Tel Aviv SE NA 1926 NA NA NA B) 2015 年 9 月份各交易所 ETF 成交量 Sep Exchange Number of ETFs Total Turnover Number of Trades Americas BM&FBOVESPA Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa de Valores de Colombia Bolsa de Valores de Lima Bolsa Mexicana de Valores Nasdaq - US NYSE TMX Group Asia - Pacific Australian Securities Exchange #N/A BSE India Limited Bursa Malaysia Hong Kong Exchanges and Clearing Indonesia Stock Exchange Japan Exchange Group #N/A Japan Exchange Group - Osaka NA NA #N/A Korea Exchange National Stock Exchange of India NZX Limited Shanghai Stock Exchange Shenzhen Stock Exchange Singapore Exchange #N/A Stock Exchange of Thailand Taiwan Stock Exchange Corp Europe - Africa - Middle East Athens Stock Exchange BME Spanish Exchanges Borsa Istanbul Budapest Stock Exchange Deutsche Boerse Euronext

11 Irish Stock Exchange Johannesburg Stock Exchange Luxembourg Stock Exchange NASDAQ OMX Nordic Exchange Nigerian Stock Exchange Oslo Bors Saudi Stock Exchange (Tadawul) SIX Swiss Exchange Wiener Borse C) 2015 年 9 月份各交易所 ETF 衍生品成交量 Sep Year-to-Date Total ETF Options ETF Futures ETF Options ETF Futures Number of Notional Number of Notional Number of Notional Number of Notional Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Derivative Exchange Traded Traded Traded Traded Americas BM&FBOVESPA Chicago Board Options Exchange NA NA NA NA NA NA International Securities Exchange NA NA NA NA NA NA MexDer NYSE Liffe (US) NA NA NA NA Asia - Pacific Hong Kong Exchanges Osaka SE 75 NA NA NA NA NA NA TAIFEX NA NA NA NA Europe - Africa - Middle East Johannesburg SE

12 免责声明本报告所载数据资料, 源自中证指数有限公司认为可靠之出处, 但不保证其准确性或完整性本报告及其所含任何信息均不构成任何证券金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议对任何因直接或间接使用本报告或其所含任何信息而造成的损失, 中证指数有限公司不承担任何法律责任中证指数有限公司地址 : 中国上海市浦东新区锦康路 308 号陆家嘴世纪金融广场 6 号楼 13 层邮编 : 电话 : 传真 : 电邮 :[email protected] 11

国际指数动态（200809）

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