国际指数动态（200809）

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悉孙廖
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1 国际指数动态 (200908)

2 国际指数动态 (200908) 一指数动态 KLD 指数系列更名为 FTSE KLD 可持续发展 / 社会指数系列 S&P 发布最新的指数与积极型基金评分报告 S&P 发布 2008 年指数挂钩产品资产规模调查报告 DOW JONES 和 SAM 共同推出 DOW JONES 可持续发展日本 40 指数中信证券将在香港推出中小板指数 ETF... 4 二. 指数衍生品动态 NYSE ARCA 上市三只 ETF NYSE LIFFE 将上市三只 MSCI 指数期货产品 DEUTSCHE BÖRSE XETRA 上市四只 ETF... 5 附 1:09 年 7 月份各交易所股指衍生品成交量... 6 附 2:09 年 7 月份各交易所 ETF 交易量

一指数动态 1 KLD 指数系列更名为 FTSE KLD 可持续发展 / 社会指数系列 2009 年 8 月 19 日, 知名的环境社会责任以及公司治理 (ESG) 研究与指数提供商 KLD 宣布将其 16 条 KLD 指数系列更名为 FTSE KLD 指数系列以下为变更前后的指数名称 : 2 S&P 发布最新的指数与积极型基金评分报告 2009 年 8 月 20 日,S&P 发布了

3 一指数动态 1 KLD 指数系列更名为 FTSE KLD 可持续发展 / 社会指数系列 2009 年 8 月 19 日, 知名的环境社会责任以及公司治理 (ESG) 研究与指数提供商 KLD 宣布将其 16 条 KLD 指数系列更名为 FTSE KLD 指数系列以下为变更前后的指数名称 : 2 S&P 发布最新的指数与积极型基金评分报告 2009 年 8 月 20 日,S&P 发布了 2009 年半年度指数与积极型基金评分报告 (Standard & Poor s Index Versus Active Fund Scorecard), 该报告半年发布一次, 旨在对基金业绩及其相关基准指数进行对比报告显示, 在 2009 年 6 月 30 日以前的过去 5 年里,S&P 500 战胜了 62.9% 的积极型大盘基金,S&P 中盘 400 战胜了 73.4% 的中盘基金,S&P 小盘 600 战胜了 57.4% 的小盘基金 3 S&P 发布 2008 年指数挂钩产品资产规模调查报告 2009 年 7 月,S&P 发布了 2008 年度 S&P 指数挂钩产品规模的调查报告该调查是 S&P 的年度常规调查项目, 其目的为摸清市场中相关指数挂钩产品的实际规模抽样调查的过程是直接向资产管理者以及计划资助者 (plan sponsors) 发送调查问卷为了避免重复计算, 问卷只发送给与资产管理相关的中心成员另外该调研报告仅仅是预示性的, 并不是所有的调研对象都有信息反馈报告中的数据只是指数化资产的规模另外 S&P 估计了以 S&P 500 作为基准的资产总规模, 这其中包括积极管理基金所有数据为 2008 年 12 月 31 日的收盘值 2

4 报告显示,2008 年,S&P 估计有超过 3.51 万亿美元的投资组合以 S&P 500 为基准, 这其中有大约 9150 亿美元的资产直接跟踪 S&P 年调研报告中各指数的挂钩资产规模数据如下所示 : 2008 年调研报告中各指数产品分类数据如下所示 : 3

5 4 Dow Jones 和 SAM 共同推出 Dow Jones 可持续发展日本 40 指数 2009 年 8 月 3 日, 专注于可持续发展投资的 SAM 与 Dow Jones 共同推出了 Dow Jones 可持续发展日本 40 指数 (Dow Jones Sustainability Japan 40 Index) 该指数衡量了在日本上市的在可持续发展领域具有领导地位的 40 家规模最大上市公司的业绩表现, 指数为投资者提供了一个具备高流动性和可交易性的可持续发展基准指数 Dow Jones 可持续发展日本 40 指数以 SAM 的可持续发展分值进行选样和加权 Dow Jones 可持续发展日本 40 指数进一步拓展了 Dow Jones 可持续发展指数系列, 该指数系列于 1999 年推出, 目前已成为可持续投资领域的重要参考标的指数系列包括了 14 条以全球蓝筹亚太北美美国欧洲欧盟等地区为投资区域的基准指数 Dow Jones 可持续发展日本 40 指数遵循严格的可持续投资指数编制法则, 样本选择和指数权重都依靠 SAM 唯一的可持续发展分值可持续发展分值来自全面客观的上市公司评估体系, 主要包括公司治理风险管理公司使命水和能源消费人力资本开发以及投资者关系等指标该指数在每年 9 月进行年度调整, 以美元和日元分别计算 5 中信证券将在香港推出中小板指数 ETF 为了满足广大投资者对中国市场特别是深圳交易所相关金融产品的需求, 中信证券国际投资管理 ( 香港 ) 有限公司 ( 中信证券国际旗下之资产管理公司 ) 于八月中旬与深圳证券信息有限公司签订中小板指数使用许可协议书, 为中信证券国际投资管理 ( 香港 ) 有限公司拟推出的中小板指数 ETF 及与之挂钩的结构性产品奠定基础根据协议, 深圳证券信息有限公司独家授权中信证券国际投资管理 ( 香港 ) 有限公司使用中小板指数开发在香港联交所上市的中小板指数 ETF 产品, 并使用中小板指数作为业绩衡量标准, 中信证券国际投资管理 ( 香港 ) 有限公司可使用包括但不限于中小板指数中小板指数 ETF 等与中小板指数相关的名称作为产品名称和市场宣传的组成部分, 以及中小板指数的相关数据中信证券国际投资管理 ( 香港 ) 有限公司在获得香港证券及期货事务监察委员会审查批准之后, 计划将该中小板指数 ETF 产品在香港联合交易所有限公司 4

6 ( 联交所 ) 上市交易这是继上海 ETF 赴联交所上市后, 再次有拟于联交所交易的中国 A 股相关指数 ETF 二. 指数衍生品动态 1 NYSE Arca 上市三只 ETF 2009 年 7 月,NYSE Arca 上市三只 ETF ETF 名称 PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Fund Global X FTSE Nordic 30 ETF Market Vectors Vietnam ETF 标的指数 Merrill Lynch 1-5 Year US Inflation-Linked Treasury Index FTSE Nordic 30 Index Market Vectors Vietnam Index 2 NYSE Liffe 将上市三只 MSCI 指数期货产品 2009 年 8 月 5 日,NYSE Euronext 宣布将于 9 月 8 日在伦敦金融期货交易所 (Liffe) 上市三只指数期货, 指数标的由 MSCI 提供, 分别是 MSCI 美国 (USA) 新兴市场 (EM) 和欧澳远东 (EAFE) 指数 3 Deutsche Börse Xetra 上市四只 ETF 2009 年 8 月, 德交所 Xetra 上市四只 ETF ETF 名称 ETFS DAX 2x Long Fund ETFS DAX 2x Short Fund ETFS Dow Jones EURO STOXX 50 Leveraged (2x) Fund ETFS Dow Jones EURO STOXX Double Short (2x) Fund 标的指数 LevDAX x2 Index ShortDAX x2 Index Dow Jones EURO STOXX 50 Leveraged Index Dow Jones EURO STOXX 50 Double Short Index 5

7 附 1:09 年 7 月份各交易所股指衍生品成交量 July 2009 内部资料仅供参考 Year-to-Date Total Stock Index Options Stock Index Futures Stock Index Options Stock Index Futures Derivative Number of Notional Number of Notional Number of Notional Number of Notional Exchange Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Traded Traded Traded Traded Americas BM&FBOVESPA 5,242 2, ,650 23, Bourse de Montreal n/a n/a n/a n/a 19, ,082, ,882 Buenos Aires SE Chicago Board Options Exchange 17,971, ,190, CME Group 2,645, ,525 53,054,860 2,460,646 18,943,026 2,101, ,731,789 19,162,938 International Securities Exchange 1,362, ,947, MexDer , , ,494 9,794 Philadelphia SE 2,278,023 2, ,254,703 44, Asia - Pacific ASX Derivatives Trading 250,115 8,440 13, ,948,412 52, ,067 2,440 ASX SFE Derivatives Trading 20,424 1, ,795 49, ,168 12,792 5,380, ,907 Bombay SE ,749 5 Bursa Malaysia Derivatives , ,385,429 1,903 Hong Kong Exchanges 628,227 73,483 3,915, ,425 4,004, ,688 26,242,784 1,897,744 Korea Exchange 220,345,754 3,370,910 6,551, ,053 1,595,411,648 17,691,477 50,462,923 3,186,309 National Stock Exchange India 31,786, ,246 18,271,805 79, ,492, , ,703, ,787 Osaka SE 3,555, ,335, ,747 18,793, ,185,708 1,929,890 Singapore Exchange 12, ,513, , ,751,938 0 TAIFEX 5,766,802 58,137 3,763, ,934 46,606, ,671 24,423, ,542 Thailand Futures Exchange 6, ,529 3,280 36, ,408,090 14,882 Tokyo SE Group 3, ,059,980 93,392 22, ,152, ,255 Europe - Africa - Middle East 6

8 Athens Derivatives Exchange , ,780 1,323 1,107,443 8,452 BME Spanish Exchanges 0 6, ,394 2,326,982 33,126 4,387, ,028 Borsa Italiana 0 19, ,117 1,288,605 95,362 3,622, ,490 Budapest SE ,309,020 1,053 EUREX 0 1,294, ,407, ,870,100 7,493, ,855,381 10,268,330 JSE 726, ,835 20,849 7,102,128 5,972 9,113, ,906 OMX Nordic Exchange 0 10, ,901 7,404,495 74,918 18,663, ,157 NYSE.Liffe Europe n/a n/a n/a n/a 31,411,521 1,607,105 48,120,912 2,480,991 Oslo Børs , ,712,999 3,074 Tel Aviv SE n/a n/a n/a n/a 29,438, ,760 18, Warsaw SE , ,930 1,167 6,033,682 37,967 Wiener Börse , ,374 6,314 附 2:09 年 7 月份各交易所 ETF 交易量 July 2009 Exchange Number of Total Number of ETFs Turnover Trades Americas BM&FBOVESPA Lima SE Mexican Exchange 196 3, NASDAQ OMX 41 97, ,731.0 NYSE Euronext (US) , ,068.6 TSX Group , ,097.8 Asia - Pacific 0.0 Australian SE Bombay SE Bursa Malaysia Hong Kong Exchanges 35 5, Indonesia SE Korea Exchange 42 2, National Stock Exchange India New Zealand Exchange Osaka SE 11 1, Shanghai SE 3 9, ,030.0 Shenzhen SE 2 2, Singapore Exchange

9 Taiwan SE Corp The Stock Exchange of Thailand Tokyo SE 62 1, Europe - Africa - Middle East Athens Exchange BME Spanish Exchanges Borsa Italiana 368 6, Budapest SE Deutsche Börse , Irish SE Istanbul SE Johannesburg SE Ljubljana SE London SE 317 8, NASDAQ OMX Nordic Exchange 9 1, NYSE Euronext (Europe) n/a n/a n/a Oslo Børs 8 1, SIX Swiss Exchange 177 3, Wiener Börse

10 免责声明本报告所载数据资料, 源自中证指数有限公司认为可靠之出处, 但不保证其准确性或完整性本报告及其所含任何信息均不构成任何证券金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议对任何因直接或间接使用本报告或其所含任何信息而造成的损失, 中证指数有限公司不承担任何法律责任中证指数有限公司中国上海市浦东南路 528 号证券大厦南塔 13 楼邮编 : 电话 : 传真 : 电邮 : [email protected] 9

目錄目錄... i 圖目錄... ii 表目錄... iii 第一章緒論... 1 第一節研究動機及緣起... 1 第二節研究方法及範圍... 4 第二章亞洲證券產業經營效率分析... 7 第一節亞洲證

目錄目錄... i 圖目錄... ii 表目錄... iii 第一章緒論... 1 第一節研究動機及緣起... 1 第二節研究方法及範圍... 4 第二章亞洲證券產業經營效率分析... 7 第一節亞洲證中華民國證券商業同業公會委託研究專題探討如何提升我國證券商競爭能力 - 借鏡亞太地區經驗計畫主持人 : 郭迺鋒共同主持人 : 尚瑞國楊浩彥計畫顧問 : 薛琦研究助理 : 張庭綱葉佳昱張義群郭宇榛中華民國 104 年 10 月目錄目錄...