国际指数动态（200809）

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对铅穆
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1 国际指数动态 (2016 年 2 月 )

2 国际指数动态 (201602) 内部资料仅供参考一指数动态 STOXX 发布全球质量指数系列 STOXX 发布低碳指数家族... 2 二指数衍生品动态国际市场 2 月发行 ETF ETN 及 ETC 情况... 4 A) 国别类 ETF... 4 B) 主题类 ETF... 4 C) 策略类 ETF... 4 D) 固定收益类 ETF... 5 E) 衍生品类 ETF... 5 F) ETN 与 ETC 国际市场衍生品交易量... 6 A) 2016 年 1 月份各交易所股指衍生品成交量... 6 B) 2016 年 1 月份各交易所 ETF 成交量... 7 C) 2016 年 1 月份各交易所 ETF 衍生品成交量

3 一指数动态内部资料仅供参考 1. STOXX 发布全球质量指数系列 2016 年 2 月 1 日,STOXX 宣布发布 istoxx MUTB Global Quality Indices, 旨在捕捉全球范围内具有高盈利低杠杆稳定现金流特征公司的整体表现, 该指数现已授权三菱东京 UFJ 银行开发相应产品 STOXX 和三菱东京 UFJ 银行在 2015 年签署合作备忘录, 并于当年 8 月发行一条 istoxx MUTB Japan Quality 150 Index 而这次发行的 istoxx MUTB Global Quality Indices 可以视为前一条指数的全球版本, 为日本投资者提供了参与全球市场的投资工具, 同时也使得 STOXX 的 Smart-Beta 指数系列在日本市场得到进一步的推广该指数系列包括三条指数 :istoxx MUTB Global Quality 150 Index istoxx MUTB Global ex Japan Quality 150 Index istoxx MUTB Global ex Australia Quality 150 indices 这三条指数分别以 STOXX Global 1800 Index and STOXX Global 1800 ex Japan Index and STOXX Global 1800 ex Australia Index 作为样本空间, 每个样本空间又可以分为三个市场 : 北美欧洲亚太然后根据四个基本面指标综合得分进行选股, 四个指标分别为 :ROE 资产负债率现金流水平业务稳定性选取综合得分最高的 150 只股票作为样本股, 并设置 5% 的缓冲区该指数系列采用自由流通市值加权, 对单个样本股设置 2% 的权重上限 2. STOXX 发布低碳指数家族 2016 年 2 月 4 日,STOXX 宣布发布 STOXX Low Carbon index family, 该指数家族包含四个指数系列, 旨在成为不同类型低碳主题的 ETF 指数基金结构化产品及其他金融衍生品的基准具体来看, 四个指数系列为 : STOXX Low Carbon Indices: 选取降低碳排放量的公司作为样本股 2

4 STOXX Reported Low Carbon Indices: 选取公开承诺公布其碳排放量水平的公司作为样本股股 STOXX Industry Leaders Indices: 选取各个行业排放量最低的股票作为样本 STOXX Low Carbon Footprint Indices: 按照 GICS 的行业分类, 在除化工公用事业石油建筑材料旅游休闲食品饮料和基础资源以外其他二级行业部门中, 选取碳排放量最低的公司作为样本股四个指数系列均以 STOXX Global 1800 Index 作为样本空间, 采用自由流通市值和碳排放因子得分的乘积进行加权 ( 除 STOXX Industry Leaders Indices 外, 该指数系列采用等权方式 ), 并设置 5% 的权重上限该指数系列中用到的上市公司碳排放数据, 主要来自于全球知名的碳减排倡导者 --- 非盈利性组织 CDP Europe(Carbon Disclosure Project, 碳信息披露项目 ) 碳排放量低的公司赋予较高的权重, 碳排放量高的公司则赋予较低的权重四个指数系列中包含的具体指数如下 : STOXX Low Carbon Indices STOXX Reported Low Carbon Indices STOXX Industry Leaders Indices STOXX Low Carbon Footprint Indices STOXX Global 1800 Low Carbon STOXX Global Reported Low Carbon STOXX Global Low Carbon 100 STOXX Global Low Carbon Footprint STOXX Global 1800 Ex USA Low Carbon STOXX Europe Reported Low Carbon STOXX Global Low Carbon 100 Equal Weight STOXX Europe Low Carbon Footprint STOXX Global 1800 Ex Japan Low Carbon EURO STOXX Reported Low Carbon STOXX Global Low Carbon 400 STOXX Global 1800 Ex Australia Low Carbon STOXX USA Reported Low Carbon STOXX Global Low Carbon 400 Equal Weight STOXX Global 1800 Ex Europe Low Carbon STOXX Europe Low Carbon 50 STOXX Europe 600 Low Carbon STOXX Europe Low Carbon 50 Equal Weight 3

5 EURO STOXX 50 Low Carbon EURO STOXX Low Carbon STOXX USA Low Carbon STOXX Japan Low Carbon 内部资料仅供参考 STOXX Europe Low Carbon 100 STOXX Europe Low Carbon 100 Equal Weight STOXX USA Low Carbon 50 STOXX USA Low Carbon 50 Equal Weight 二指数衍生品动态 1. 国际市场 2 月发行 ETF ETN 及 ETC 情况 A) 国别类 ETF 国别类 ETF: ETF 供应商 WisdomTree 发行 2 只针对德国和日本市场的 ETF, 分别跟踪 WisdomTree Germany Hedged Equity Index 和 WisdomTree Japan EUR Hedged Equity Index, 于瑞士证券交易所上市 B) 主题类 ETF 暂无 C) 策略类 ETF 红利 ETF: ETF 供应商 Pacer 发行 1 只红利 ETF, 名称为 :Pacer Global High Dividend ETF (PGHD), 跟踪 FTSE All World Developed Large Cap Index 于 BATS 交易所上市该指数从样本空间中选出自由现金流最大 300 只股票, 然后按照股息率排名, 排出股息率最大的 100 只股票作为样本股多因子 ETF: 资产管理公司 Janus 发行 2 只多因子 ETF, 名称分别为 :Janus Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) 和 Janus Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) 其中, 二者分别跟踪 Solactive Small Cap Index 和 Solactive 4

6 Small/Mid Cap Index, 均于纳斯达克交易所上市该策略方法主要从增长利润率资本效率等 10 个方面的因子进行选股 Smart Beta ETF: ETF 供应商 PowerShares 发行一只 Smart Beta 策略 ETF, 投资于具有高股利低波动特征的公司, 名称为 :PowerShares EUROSTOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF, 跟踪 EURO istoxx High Dividend Low Volatility 50 Index, 于瑞士证券交易所上市 D) 固定收益类 ETF 高收益债 ETF: 资产管理公司 Cambria 发行 1 只偏主动管理的高收益债券 ETF, 投资于具有高股息率的债券, 名称为 :Cambria Sovereign High Yield Bond ETF (SOVB), 于纽交所上市 E) 衍生品类 ETF 暂无 F) ETN 与 ETC 原油主题 ETN: 瑞士信贷银行 Credit Suisse 和瑞士 UBS 各自发行 1 只原油主题 ETN, 名称分别为 :Credit Suisse X-Links WTI Crude Oil Index ETN 和 Etracs S&P GSCI Crude Oil Total Return Index ETN, 均于纽交所上市能源主题 ETN: UBS 发行 2 只能源主题 ETN, 名称分别为 Etracs 2X Monthly Leveraged Long Alerian MLP Infrastructure ETN (MLPL) 和 Etracs 2x Monthly Leveraged S&P MLP Index ETN (MLPV), 于纽交所上市欧洲市场 ETN: UBS 发行 1 只针对欧洲市场的 ETN, 名称为 :UBS AG FI Enhanced Europe 50 ETN, 该 ETN 跟踪 STOXX Europe 50 USD (Gross Return) Index 该指数覆盖了欧洲市场 18 个国家最大的 50 只蓝筹股红利 ETN: UBS 发行 1 只高股息率的 ETN, 名称为 UBS AG FI Enhanced Global High Yield ETN (FIHD), 跟踪 MSCI World High Dividend Yield USD Gross Total Return Index, 于纽交所上市 5

7 2. 国际市场衍生品交易量 A) 2016 年 1 月份各交易所股指衍生品成交量 Jan Year-to-Date Total Stock Index Options Stock Index Futures Stock Index Options Stock Index Futures Number of Notional Number of Notional Number of Notional Number of Notional Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Derivative Exchange Traded Traded Traded Traded Americas Bourse de Montreal Buenos Aires SE CBOE Future Exchange NA NA NA NA NA NA CME Group Colombia SE NA NA NA NA ICE Futures US International Securities Exchange NA NA NA NA NA NA MexDer NASDAQ OMX (US) NA NA NA NA NA NA Bourse de Montreal Asia - Pacific Australian Securities Exchange BSE India Bursa Malaysia Derivatives 562 NA NA China Financial Futures Exchange NA NA NA NA Hong Kong Exchanges Japan Exchange Group NA NA Korea Exchange National Stock Exchange India New Zealand NA NA NA NA Singapore Exchange NA NA NA NA TAIFEX

8 Europe - Africa - Middle East Athens Derivatives Exchange BME Spanish Exchanges Borsa Istanbul EUREX Euronext Johannesburg SE Moscow Exchange OMX Nordic Exchange Oslo Børs Tel Aviv SE NA 2086 NA NA 2086 NA B) 2016 年 1 月份各交易所 ETF 成交量 Jan Exchange Number of ETFs Total Turnover Number of Trades Americas BM&FBOVESPA # N/A #N/A #N/A Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa de Valores de Colombia Bolsa de Valores de Lima Bolsa Mexicana de Valores Nasdaq - US NYSE TMX Group Asia - Pacific Australian Securities Exchange #N/A BSE India Limited Bursa Malaysia Hong Kong Exchanges and Clearing Indonesia Stock Exchange #N/A #N/A #N/A Japan Exchange Group - Tokyo #N/A National Stock Exchange of India NZX Limited Shanghai Stock Exchange Shenzhen Stock Exchange Singapore Exchange Stock Exchange of Thailand #N/A Taiwan Stock Exchange Corp

9 Australian Securities Exchange Europe - Africa - Middle East Athens Stock Exchange BME Spanish Exchanges Borsa Istanbul Deutsche Boerse Euronext Irish Stock Exchange Johannesburg Stock Exchange Luxembourg Stock Exchange NASDAQ OMX Nordic Exchange Nigerian Stock Exchange Oslo Bors Saudi Stock Exchange (Tadawul) SIX Swiss Exchange Wiener Borse C) 2016 年 1 月份各交易所 ETF 衍生品成交量 Jan Year-to-Date Total ETF Options ETF Futures ETF Options ETF Futures Number of Notional Number of Notional Number of Notional Number of Notional Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Derivative Exchange Traded Traded Traded Traded Americas Bourse de Montreal NA NA NA NA Buenos Aires SE International Securities Exchange NA NA NA NA NA NA MexDer NASDAQ OMX (US) NA NA NA NA NA NA NYSE Liffe (US) NA NA NA NA Asia - Pacific Hong Kong Exchanges Japan Exchange Group NA NA NA NA NA NA TAIFEX Europe - Africa - Middle East Johannesburg SE

10 免责声明本报告所载数据资料, 源自中证指数有限公司认为可靠之出处, 但不保证其准确性或完整性本报告及其所含任何信息均不构成任何证券金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议对任何因直接或间接使用本报告或其所含任何信息而造成的损失, 中证指数有限公司不承担任何法律责任中证指数有限公司地址 : 中国上海市浦东新区锦康路 308 号陆家嘴世纪金融广场 6 号楼 13 层邮编 : 电话 : 传真 : 电邮 :csindex@sse.com.cn 9

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国际指数动态（200809）国际指数动态 (2015 年 12 月 ) 国际指数动态 (201512) 一指数动态... 2 1. S&P DJI 发布多条 SMART BETA 策略指数... 2 2. FTSE 发布三条多因子策略指数... 3 二指数衍生品动态... 3 1. 国际市场 12 月发行 ETF ETN 及 ETC 情况... 3 A) 国别类 ETF... 3 B) 主题类 ETF... 4 C) 固定收益类