国际指数动态（200809）

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1 国际指数动态 (2018 年 11 月 )

2 国际指数动态 (201811) 一指数动态 STOXX 发布一条 ESG 指数 SOLACTIVE 发布核心指数系列及共享经济主题指数... 2 二指数衍生品动态国际市场 11 月发行 ETF ETN 及 ETC 情况... 3 A) 国别类 ETF... 3 B) 规模类 ETF... 3 C) 主题类 ETF... 3 D) 策略类 ETF... 5 E) 固定收益类 ETF... 6 F) 衍生品类 ETF... 6 H) 主动管理类 ETF 国际市场衍生品交易量... 8 A) 2018 年 10 月份各交易所股指衍生品成交量... 8 B) 2018 年 10 月份各交易所 ETF 成交量... 9 C) 2018 年 10 月份各交易所 ETF 衍生品成交量

3 一指数动态内部资料仅供参考本月,STOXX 基于 STOXX Europe 600 指数, 使用 ESG 标准对成分股进行筛选剔除, 发布了一条新的 ESG 指数 Solactive 发布了核心指数系列, 主要作为 LGIM 公司 ETF 标的此外,Solactive 还发布一条共享经济指数, 用来表征直接参与以及间接投资于共享经济的公司的表现 1. STOXX 发布一条 ESG 指数 2018 年 11 月 21 日,STOXX 发布了 STOXX Europe 600 ESG-X 指数, 该指数基于 STOXX Europe 600 Index 的成分股, 剔除了参与武器烟草和动力煤等有争议产品的公司, 并根据联合国全球公约中的人权和劳工权利环境商业道德原则进行公司筛选, 指数采用自由流通市值加权 2. Solactive 发布核心指数系列及共享经济主题指数 2018 年 11 月 13 日,Solactive 发布核心指数系列 ----Solactive s Core Index Family, 该指数使用 Solactive Global Benchmark Series 作为初始样本空间, 根据 LGIM 公司 ( 一家欧洲的资产管理公司 ) 的未来世界保护名单 (Future World Protection List,FWPL), 剔除参与制造有争议的武器持续违反联合国全球契约和纯煤矿公司该指数系列被用作 LGIM 公司 6 只 ETF 的标的指数 2018 年 11 月 28 日,Solactive 发布一条共享经济指数, 名称为 Solactive Sharing Economy Index 近年来, 共享经济服务的使用率不断上升,2017 年美国有 26% 的互联网用户参与共享经济, 预期 2021 年将增长到 38% 该指数跟踪参与共享经济的公司, 例如汽车共享酒店私人租赁点对点贷款和合作等, 包括一些与 Airbnb Uber Lyft 等大型独角兽直接竞争的共享经济上市公司, 同时也跟踪一些大量投资于共享经济企业的上市公司二指数衍生品动态 2

4 2018 年 11 月, 美国市场新发或计划发行 ETF 共 27 只, 其中新发 16 只, 计划发行 11 只从类型看, 本月主题类 ETF 发行量占绝对优势, 涵盖宠物互联网电子商务大麻等多个领域 ; 策略类 ETF 仅有 3 只多因子 ETF 与一只下行保护 ETF 值得关注的是, 最近数月以来, 许多机构都发行了下行保护 ETF 或类似产品, 以损失部分未来上涨的收益为代价, 获得指数大幅下行时对本金的保护, 这可能与投资者对美股牛市可持续性的担忧有关 1. 国际市场 11 月发行 ETF ETN 及 ETC 情况 A) 国别类 ETF B) 规模类 ETF C) 主题类 ETF 银行 ETF: Goldman Sachs 计划发行一只欧洲地区银行 ETF, 名称为 Goldman Sachs Eurozone Banks ETF, 代码费率及上市交易所暂未公布该 ETF 以 Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap Index 为样本空间, 从中筛选出属于银行业的股票作为成分股, 按照自由流通市值加权宠物 ETF: ProShares 发行一只宠物主题 ETF, 名称为 ProShares Pet Care ETF (PAWZ), 费率为 0.50%, 在 Cboe 交易所上市该 ETF 的基准指数按照 FactSet Revere 商业行业分类系统, 选择与宠物相关的八个子行业并从中选择成分股八个子行业分别为 : 宠物食品制造宠物用品制造宠物和宠物用品商店兽医药品兽医诊断兽医产品分销商兽医服务互联网宠物及零售符合条件的公司必须满足规模流动性以及其他要求该指数最终将包括至少 21 只成分股, 并分为两个部分 : 第一部分的公司至少有 50% 收入来自宠物护理产品和服务, 该部分的权重为 82.5% 第二部分的公司从宠物护理产品和服务中获得至少 10 亿美元收入, 但是该部分收入不到总收入的 50%, 该部分的权重为 17.5% 3

5 互联网 ETF: First Trust 发行一只互联网主题 ETF, 名称为 First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI), 费率为 0.65%, 在 Nasdaq 交易所上市该 ETF 的基准指数以 S&P Global ex-u.s. Broad Market Index 为样本空间, 按照规模和流动性条件, 选取互联网服务提供商和互联网商务公司等, 按照市值进行加权, 并设置单个公司 10% 的权重上限中美互联网巨头 ETF: TigerShares 发行一只互联网 ETF, 名称为 TigerShares China-U.S. Internet Titans ETF (TTTN), 费率为 0.59%, 在 Nasdaq 交易所上市, 覆盖中国和美国 10 家最大的互联网公司该 ETF 的基准指数成分股主要为从事提供互联网服务或与互联网相关的业务公司最新一期样本股中权重排名前列的有 Alphabet Facebook 腾讯控股阿里巴巴集团控股和亚马逊, 权重均为 7-8% 通信服务 ETF: Invesco 发行一只 ETF, 名称为 Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (EWCO), 费率为 0.40%, 在纽交所上市该 ETF 的推出是为了应对 GICS 行业分类的变动 EWCO 跟踪 GICS 行业分类新推出的通信服务板块的公司, 并采用等权的方式进行加权大麻 ETF: Innovation Shares 计划发行一只大麻 ETF, 名称为 Innovation Shares Cannabis ETF, 代码费率及上市交易所均未公布该 ETF 跟踪 Innovation Labs 开发的一条指数, 该指数主要涵盖投资于经营合法大麻行业的美国和加拿大公司的股票或 ADR 符合条件的公司必须拥有至少 1 亿美元的市值并满足流动性要求成分股按照市值加权, 单只股票的权重上限为 7%, 每月调整成分股一次电子商务 ETF: Global X 发行一只电子商务 ETF, 名称为 Global X E- commerce ETF (EBIZ), 费率为 0.68%, 在 Nasdaq 交易所上市该 ETF 的基准指数跟踪 Solactive E-commerce Index, 专注于从电子商务中受益的公司, 涵盖平台或服务提供商, 在线零售商等最新一期样本股中 70% 分配给在线零售, 其中约一半为美国公司尖端技术 ETF: Defiance ETFs 计划发行 7 只尖端技术 ETF, 名称分别为 Defiance Junior Robotics ETF (JBOT);Defiance Junior Cyber Security ETF (JHAK);Defiance Junior Cloud Computing and Big Data ETF (JSKY); 4

6 Defiance Junior Biotechnology ETF (JBIO);Defiance Junior Applied AI ETF (AIJR);Defiance 5G Next Gen Connectivity ETF (FIVG);Defiance Encrypted Software Technologies ETF (ALTC), 费率未公布, 均在纽交所上市 JBOT 和 JHAK 分别跟踪一条使用修正等权的指数, 前者针对产品和服务主要与机器人技术相关的公司, 后者跟踪进行软件和硬件技术开发和生产, 以及保护网络数据和计算机系统免受未授权方入侵的公司 JSKY 跟踪一条使用修正的市值加权的指数, 该指数的成分股至少有一半的收入来自云计算或大数据 JBIO 跟踪一条根据流动性进行修正的等权指数, 该指数包含市值至少为 1 亿美元的生物技术公司 AIJR 跟踪一条使用修正的等权加权的指数, 跟踪产品和服务中使用人工智能或机器学习的公司 FIVG 则专注于在 5G 网络和通信领域运营的公司, 成分股根据其业务线分为四个不同的部分, 每部分设定固定权重, 范围为 10% 至 50%, 然后在每个部分内使用修正的市值加权 ALTC 将跟踪一条针对开发区块链或其他与数字资产军事通信和电子商务网络安全相关的加密相关技术的公司的指数, 该指数采用经流动性修正的等权加权方式 D) 策略类 ETF 多因子 ETF: (1)Reality Shares 发行一只多因子 ETF, 名称为 Reality Shares Fundstrat DQM Long ETF (DQML), 费率为 0.69%, 在纽交所上市该 ETF 的基准指数由 Fundstrat 开发, 采用机器学习方法进行样本股选择在美国市值最大的 500 只股票中, 使用 8 组共 40 个不同因子, 并采用机器学习的方法计算每只股票的因子得分因子在不同行业内的权重配置具有差异, 例如价值因子在公用事业行业中具有更高的权重, 而动量在信息技术股票中具有更高的权重最后, 根据因子评分选择前 100 家公司, 并采用等权加权 ;(2)Fidelity 计划发行两只多因子 ETF, 名称为 Fidelity Targeted Emerging Markets Factor ETF 和 Fidelity Targeted International Factor ETF, 费率和代码暂未公布, 两只 ETF 均在 CBOE 交易所上市这两只 ETF 分别投资于与美国股市低相关的新兴市场和发达市场, 以价值质量动量和低波动因子进行选股 5

7 下行保护 ETF: Amplify Investments 发行一只下行保护 ETF, 名称为 Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN), 费率为 0.49%, 在纽交所上市 SWAN 主要投资于以 SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) 为标的的 LEAPS( 长期看涨期权 ) 和美国国债该 ETF 的基准指数将大约 10% 的投资组合分配给以 SPY 为标的的 LEAP 期权, 其余部分分配给美国国债, 每半年进行一次再平衡该指数在整个市场周期中获得了 70% 的 S&P 500 的上涨空间, 同时也因为美国国债的头寸, 避免了遭受重大损失的可能 E) 固定收益类 ETF 目标到期日 ETF: ishares 发行一只目标到期日 ETF, 名称为 ishares ibonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN), 费率为 0.18%, 在 Cboe 交易所上市该 ETF 包含在特定年份到期的投资级公司债及市政债券截至 2018 年 9 月底,IBMN 的指数包括大约 5000 只成分券, 其到期日均在 2025 年绿色债券 ETF: ishares 发行一只绿色债券 ETF, 名称为 ishares ESG U.S. Aggregate Bond ETF (EAGG), 费率为 0.20%, 在 Nasdaq 交易所上市该 ETF 的基准指数要求成分券的发行主体必须通过 MSCI ESG Research 的评估, 以确保它们符合四项绿色债券原则只要合格债券符合 MSCI 标准并且就其收益的使用提供适当的透明度, 即使没有绿色债券的标签, 也可以被纳入指数该指数可包括主权债务政府相关债务以及以发达市场和新兴市场发行人的货币计价的公司债和证券化债但是以下债券种类不会被纳入指数 : 可转换债券优先债券与通胀挂钩的债券大多数市政债券和浮动利率债券等等同时, 该指数还进行了货币对冲, 以减少汇率波动的影响 F) 衍生品类 ETF G) ETN 与 ETC 6

8 杠杆 ETN: UBS 发行一只 ETRACS ETN 系列的 ETN, 名称为 ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB), 费率为 0.85%, 在纽交所上市该 ETN 的到期日为 2045 年 2 月 6 日 SMHB 的标的为 Solactive 美国小盘股高息股指数, 该指数包含未来 12 个月预期股息收益率最高的美国小盘股, 同时 SMHB 提供 2 倍的杠杆 H) 主动管理类 ETF 市政债券 ETF: First Trust 发行两只主动管理市政债券 ETF, 名称分别为 First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) 和 First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB), 费率分别为 0.45% 和 0.35%, 在纽交所上市 FSMB 的平均加权久期通常为一至三年,FUMB 的平均加权持续时间不到一年这两只 ETF 主要投资于投资级债务,FSMB 将最多 35% 的投资组合投资于高收益债券, 而 FUMB 的高收益债券投资上限为 20% 战略战术配置 ETF: Gadsden ETFs 发行两只主动管理 ETF, 名称为 Gadsden Dynamic Growth ETF (GDG) 和 Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA), 费率分别为 0.88% 和 0.71%, 在纽交所上市这两只 ETF 均将资产的 80% 基于长期宏观经济进行战略投资, 剩余 20% 基于短期市场情况进行战术投资 ; 将长期投资定义为持有三年以上的投资, 短期投资的持有时间少于该时间投资组合中可以包含单个证券或是其他 ETF GDG 考虑不同国家地区行业和市值的股票之间的相互关系以及与不同宏观经济因素的相关性和敏感性来进行投资, 而 GDMA 则考虑不同的资产类别并采用类似的方法成长价值 ETF: Prudential 的 PGIM 部门发行两只主动管理 ETF, 名称分别为 PGIM QMA Strategic Alpha Small-Cap Growth ETF (PQSG) 和 PGIM QMA Strategic Alpha Small-Cap Value ETF (PQSV), 在纽交所上市 PQSG 旨在超越 Russell 2000 Growth Index, 而 PQSV 旨在超越 Russell 2000 Value Index 的表现 7

9 2. 国际市场衍生品交易量 A) 2018 年 10 月份各交易所股指衍生品成交量 OCTOBER Year-to-Date Total Stock Index Options Stock Index Futures Stock Index Options Stock Index Futures Number of Notional Number of Notional Number of Notional Number of Notional Derivative Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Traded Traded Traded Traded Americas BM&FBOVESPA Bolsa de Comercio de Buenos Aires Bolsa de Valores de Colombia Bourse de Montreal NA NA CBOE Futures NA NA NA NA NA NA Chicago Board Options NA NA NA NA NA NA CME Group ICE Futures US NA NA NA International Securities NA NA NA NA NA NA MexDer Nasdaq - US NA NA NA NA NA NA Asia - Pacific Australian Securities BSE India Limited NA NA NA NA NA NA Bursa Malaysia Derivatives China Financial Futures NA NA NA NA Hong Kong s and Clearing

10 Japan Group NA NA Korea National Stock of India Singapore NA NA NA NA TAIFEX Thailand Futures NA NA NA NA Europe - Africa - Middle East Athens Derivatives BME Spanish s Borsa Istanbul Budapest Stock Dubai Gold & Commodities NA NA NA NA NA NA EUREX Euronext ICE Futures Europe NA NA Johannesburg Stock Moscow Nasdaq Nordic s Oslo Bors Tel-Aviv Stock NA NA NA NA NA NA Warsaw Stock B) 2018 年 10 月份各交易所 ETF 成交量 Americas OCTOBER Number of ETFs Total Turnover Number of Trades 9

11 BATS Global Markets BM&FBOVESPA S.A Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa de Valores de Colombia Bolsa de Valores de Lima Bolsa Mexicana de Valores Nasdaq - US NYSE TMX Group Asia - Pacific Australian Securities NA BSE India Limited Bursa Malaysia Hong Kong s and Clearing Indonesia Stock NA NA NA Japan Group Inc NA Korea National Stock of India Limited NZX Limited Philippine Stock Shanghai Stock Shenzhen Stock Singapore NA Taiwan Stock The Stock of Thailand Europe - Africa - Middle East Athens Stock (ATHEX) 1 NA NA BME Spanish s 6 NA NA Borsa Istanbul Botswana Stock 3 NA 0.01 Bucharest Stock Budapest Stock 1 NA NA Deutsche Boerse AG 1320 NA NA Euronext 813 NA NA Irish Stock 320 NA NA Johannesburg Stock LSE Group Luxembourg Stock 98 NA NA Moscow Namibian Stock NA NA NA Nasdaq Nordic s 39 NA NA Nigerian Stock Oslo Bors 4 NA NA 10

12 Saudi Stock (Tadawul) SIX Swiss 1315 NA NA Stock of Mauritius Tehran Stock Warsaw Stock 3 NA NA Wiener Borse 97 NA NA C) 2018 年 10 月份各交易所 ETF 衍生品成交量 OCTOBER Year-to-Date Total ETF Options ETF Futures ETF Options ETF Futures Derivative Number of Notional Number of Notional Number of Notional Number of Notional Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Traded Traded Traded Traded Americas BATS Global Markets - US NA NA NA NA NA NA BM&FBOVESPA Chicago Board Options NA NA NA NA NA NA International Securities NA NA NA NA NA NA MexDer Miami International Securities NA NA NA NA NA NA Nasdaq - US NA NA NA NA NA NA NYSE NA NA NA NA Asia - Pacific Hong Kong s and Clearing Japan Group NA NA NA NA NA NA TAIFEX Europe - Africa - Middle East Borsa Istanbul NA NA 0 0 NA NA Johannesburg Stock NA NA

13 免责声明本报告所载数据资料, 源自中证指数有限公司认为可靠之出处, 但不保证其准确性或完整性本报告及其所含任何信息均不构成任何证券金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议对任何因直接或间接使用本报告或其所含任何信息而造成的损失, 中证指数有限公司不承担任何法律责任中证指数有限公司地址 : 中国上海市浦东新区锦康路 308 号陆家嘴世纪金融广场 6 号楼 13 层邮编 : 电话 : 传真 : 电邮 :[email protected] 12

国际指数动态（200809）

国际指数动态（200809）国际指数动态 (2016 年 2 月 ) 国际指数动态 (201602) 内部资料仅供参考一指数动态... 2 1. STOXX 发布全球质量指数系列... 2 2. STOXX 发布低碳指数家族... 2 二指数衍生品动态... 4 1. 国际市场 2 月发行 ETF ETN 及 ETC 情况... 4 A) 国别类 ETF... 4 B) 主题类 ETF... 4 C) 策略类 ETF...