华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 2009 年 3 月 31 日 基金管理人 : 华宝兴业基金管理有限公司基金托管人 : 中国银行股份有限公司报告送出日期 : 2009 年 4 月 21 日 1
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2009 年 04 月 17 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2009 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止 2 基金产品概况 基金简称 华宝兴业大盘精选股票 交易代码 240011 基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额投资目标 契约型开放式 2008 年 10 月 7 日 313,715,627.47 份在控制风险的前提下, 争取基金净值中长期增长超越业绩比 较基准 投资策略 本基金将深入研究大盘股基本面和长期发展前景, 注重价值 挖掘, 通过定量与定性相结合的个股精选策略精选个股, 通过对宏观经济 行业经济的把握以及对行业运行周期的认识, 调整股票资产在不同行业的投资比例 本基金的大盘股指沪深 A 股按照流通市值从大至小排名在前 1/3 的股票 2
业绩比较基准沪深 300 指数收益率 80%+ 上证国债指数收益率 20% 风险收益特征 基金管理人 基金托管人 本基金属于证券投资基金中的较高风险 较高收益的品种 华宝兴业基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位 : 人民币元主要财务指标报告期 (2009 年 1 月 1 日 -2009 年 3 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 76,991,566.87 2. 本期利润 104,711,760.57 3. 加权平均基金份额本期利润 0.2848 4. 期末基金资产净值 403,225,023.12 5. 期末基金份额净值 1.2853 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 较 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 阶段 净值增长率 1 净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 4 1-3 2-4 过去 3 个月 27.28% 1.79% 29.63% 1.86% -2.35% -0.07% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩 比较基准收益率变动的比较 华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2008 年 10 月 7 日至 2009 年 3 月 31 日 ) 3
注 :1 本基金基金合同生效于 2008 年 10 月 7 日, 截止报告日本基金基金合同生效未满一年 2 基金依法应自成立日期起 6 个月内达到基金合同约定的资产组合, 本基金合同生效于 2008 年 10 月 7 日, 本报告期处于建仓期 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 硕士, 曾在联合证券有限 公司 华安基金管理公 司 长城证券从事投资 本基金基 研究 投资银行等工作 金经理 2004 年 3 月加入本公司, 冯刚 收益增长 2008-10-7-9 年 任高级研究员 多策略增 基金基金 长基金基金经理助理 经理 2006 年 6 月起任收益增 长基金基金经理,2008 年 10 月起兼任大盘精选 基金基金经理 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期内, 本基金管理人遵守 中华人民共和国证券法 中华人民共和国证券投资 4
基金法 及其各项实施细则 华宝兴业大盘精选开放式证券投资基金基金合同 和其他相关法律法规的规定 监管部门的相关规定, 依照诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在控制投资风险的基础上, 为基金份额持有人谋取最大利益, 没有损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况本报告期内, 基金管理人通过交易决策与交易执行相分离 交易部相对投资部门独立 每日交易日结报告等机制, 确保所管理的各基金在交易中被公平对待 本报告期内, 基金管理人严格实施公平交易制度 ; 加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析 ; 分析结果没有发现交易价差异常 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本报告期内, 基金管理人管理的其他基金没有与本基金的投资风格相似的投资组合 4.3.3 异常交易行为的专项说明本报告期内, 本基金没有发现异常交易行为 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 09 年 1 季度本基金仍处于建仓期, 净值增长率 27.28%, 基金业绩比较基准为 29.63%, 09 年 1 季度本基金净值收益率落后业绩基准 2.35% 一季度股市走势较强, 虽然指数也有震荡, 但总体而言处于上升通道, 本基金也一直在加大股票仓位 国内 4 万亿投资相关板块, 新能源板块, 有色金属板块, 金融, 地产, 煤炭等行业都有不错的表现 展望 09 年二季度, 我们认为股指受外围市场和宏观经济数据的影响将进一步加强,08 年的下跌使得股价已经包含较多的企业 09 年业绩下滑的预期, 近期市场的反弹是对未来经济反弹的乐观预期的反应 但是值得注意的是海外经济在反弹后存在二次探底的可能, 国内存在贷款增速回落和季报低于预期的可能, 这将成为短期制约 A 股指数的重要因素 我们对市场的总体判断是 : 在经过连续 3 个多月的上涨,2 季度市场将大幅震荡 我们的投资策略将充分考虑上述因素对市场的影响, 增加防御性配置 大盘蓝筹, 并且对各种投资主题保持密切关注, 包括基建投资, 家电下乡, 新能源, 节能减排等 在这些投资主题的基础上, 我们认为行业中的领先公司或者具有较高管理水平的公司, 有可能在经济调整的末期率先重回上升轨道, 这类公司也是我们重点关注的对象 5
5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 277,884,249.07 66.79 其中 : 股票 277,884,249.07 66.79 2 固定收益投资 20,366,000.00 4.90 其中 : 债券 20,366,000.00 4.90 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 114,586,975.40 27.54 6 其他资产 3,215,098.18 0.77 7 合计 416,052,322.65 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采掘业 19,152,900.00 4.75 C 制造业 122,879,090.57 30.47 C0 食品 饮料 10,899,125.38 2.70 C1 纺织 服装 皮毛 - - C2 木材 家具 - - C3 造纸 印刷 1,224,000.00 0.30 C4 石油 化学 塑胶 塑料 12,938,558.45 3.21 C5 电子 23,653,800.74 5.87 C6 金属 非金属 34,623,300.00 8.59 C7 机械 设备 仪表 24,191,406.00 6.00 C8 医药 生物制品 15,348,900.00 3.81 C99 其他制造业 - - D 电力 煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 19,287,300.00 4.78 F 交通运输 仓储业 10,704,000.00 2.65 G 信息技术业 11,446,200.00 2.84 H 批发和零售贸易 16,449,858.50 4.08 I 金融 保险业 57,113,300.00 14.16 J 房地产业 15,157,600.00 3.76 K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 5,694,000.00 1.41 M 综合类 - - 6
合计 277,884,249.07 68.92 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 000016 深康佳 A 4,080,078 19,706,776.74 4.89 2 601166 兴业银行 760,000 17,464,800.00 4.33 3 600030 中信证券 560,000 14,263,200.00 3.54 4 600000 浦发银行 610,000 13,371,200.00 3.32 5 000877 天山股份 750,000 10,845,000.00 2.69 6 601006 大秦铁路 1,200,000 10,704,000.00 2.65 7 000651 格力电器 410,600 10,679,706.00 2.65 8 600050 中国联通 1,800,000 10,386,000.00 2.58 9 601666 平煤股份 430,000 8,496,800.00 2.11 10 600266 北京城建 590,000 7,770,300.00 1.93 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 20,366,000.00 5.05 3 金融债券 - - 其中 : 政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 - - 7 其他 - - 8 合计 20,366,000.00 5.05 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号债券代码债券名称数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 0701016 07 央行票据 16 200,000 20,366,000.00 5.05 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 7
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调 查, 也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚, 无证券投资决策程序需 特别说明 5.8.2 本基金股票投资的主要对象是大盘股, 基金管理人建立有基金股票备 选库 本报告期内本基金处于六个月的建仓期 5.8.3 其他资产构成 序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 4 应收利息 70,830.73 5 应收申购款 2,985,731.45 6 其他应收款 7 其他 158,536.00 8 合计 3,215,098.18 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 - - - 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 411,025,835.66 报告期期间基金总申购份额 191,112,112.69 报告期期间基金总赎回份额 288,422,320.88 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 - 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 313,715,627.47 注 : 总申购份额含红利再投资和转换入份额 ; 总赎回份额含转换出份额 8
7 备查文件目录 7.1 备查文件目录中国证监会批准基金设立的文件 ; 华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金基金合同 ; 华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金招募说明书 ; 华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金托管协议 ; 基金管理人业务资格批件 营业执照和公司章程 ; 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告 ; 基金托管人业务资格批件和营业执照 7.2 存放地点以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅 7.3 查阅方式投资者可以通过基金管理人网站, 查阅或下载基金合同 招募说明书 托管协议及基金的各种定期和临时公告 华宝兴业基金管理有限公司 二〇〇九年四月二十一日 9