_____证券投资基金2004年第三季度报告

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1 东方核心动力股票型开放式证券投 资基金 2009 年第 3 季度报告 2009 年 9 月 30 日 基金管理人 : 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇〇九年十月二十八日 第 1 页共 10 页

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2009 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2009 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称 东方核心动力股票 交易代码 ( 前端 ) ( 后端 ) 基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额投资目标 契约型开放式 2009 年 6 月 24 日 480,007, 份坚持长期投资理念, 以全球视野考察中国经济 行业以 及个股的成长前景, 通过 核心 - 卫星 投资策略, 把 握中国经济崛起中的投资机遇, 在控制投资风险的前提 下, 追求资本的长期稳定增值 投资策略 根据对宏观经济运行周期的研判, 确定股票 债券 现 金等资产的配置比例, 并根据不同资产类别的收益情况进行动态调整 业绩比较基准沪深 300 指数收益率 80%+ 中证全债指数收益率 20% 如果今后法律法规发生变化, 或者有更权威的 更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出, 或者是市场上出现更加合适用于本基金的业绩基准的指数时, 本基金可以在与托管人协商一致 报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告 风险收益特征 本基金属于股票型基金, 为证券投资基金中的高风险品 2

3 种 长期平均的风险和预期收益高于混合型基金 债券 型基金和货币市场基金 基金管理人 基金托管人 东方基金管理有限责任公司 中国银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元主要财务指标报告期 (2009 年 7 月 1 日 年 9 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 -13,885, 本期利润 -42,526, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 434,493, 期末基金份额净值 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率 1 净值增 长率标 准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 -9.46% 1.71% -3.93% 1.94% -5.53% -0.23% 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较东方核心动力股票型开放式证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2009 年 6 月 24 日至 2009 年 9 月 30 日 ) 3

4 注 : 本基金建仓期为 6 个月, 建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定 本基 金合同生效日为 2009 年 6 月 24 日, 至披露时点不满一年 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从 业年限 说明 郑军恒 ( 先生 ) 本基金基金经理 年 注 :1 此处的任职日期和离任日期均指在法定信息披露媒体正式公告之日 北京大学分子生物学硕士 10 年金融 证券从业经历, 曾任天津氨基酸公司助理工程师, 先后在北京涌金财经顾问有限公司 博时基金管理有限公司 江南证券基金筹备组任分析师 研究员 2005 加盟本公司, 曾任研究部副经理 东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理助理 2008 年 12 月 10 日至今任东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守 中华人民共和国证券法 中华人民共和国证券 投资基金法 证券投资基金管理公司管理办法 及其各项实施准则 东方核心动力股票 4

5 型开放式证券投资基金基金合同 和其他有关法律法规的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运作基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 无损害基金份额持有人利益的行为 本基金无违法 违规行为 本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本报告期内本基金运作符合公平交易制度, 未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的行为 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较报告期末, 本公司管理的股票型开放式证券投资基金共两只 : 东方核心动力股票型开放式证券投资基金 ( 本基金 ) 和东方策略成长股票型开放式证券投资基金 三季度本基金与东方策略成长股票型开放式证券投资基金业绩差异超过 5%, 主要原因在于本基金成立于 2009 年 6 月 24 日, 三季度处于建仓期, 期间基金仓位经历了由低到高的变动过程, 特别是建仓初期仓位较低, 未能充分分享市场的上涨, 导致两只基金业绩差异明显 异常交易行为的专项说明本报告期内本基金运作未发现异常交易行为 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明本基金于 6 月 24 日成立, 三季度仍处于建仓期 期间仓位经历了由低到高的变动过程 为了防范市场大幅波动的风险, 本基金采用了缓步均匀建仓的方法, 以避免基金净值的大幅波动 行业配置方面, 随着市场步入调整阶段, 市场风格出现了明显的转换, 防御特征的板块表现较好 本基金增持了食品 医药 零售 服装等防御特征明显的行业, 减持了部分强周期行业 三季度本基金净值增长率 -9.46%, 业绩比较基准收益率 -3.93%, 低于业绩比较基准 5.53%, 主要原因在于建仓初期仓位较低, 未能充分分享市场的上涨 展望四季度, 我们认为当前市场估值水平合理, 前期的上涨基本反映中国经济初步复苏的实际情形 市场短期内仍将维持当前震荡盘整的格局, 直到宏观经济基本面出现超预期的表现驱动市场选择突破方向 整体看来, 我们认为中国经济二次探底的可能不大, 关键在于扩张期何时来临 内需的动力 潜力非常可观, 但制约居民消费 投资支出的因素依然明显 ; 另一方面, 当前外需的回暖低于市场的乐观预期, 尚不足以成为拉动经济增长的主要动力 乐观预测, 出口同比增速可望在今年底止跌, 明年实现增长, 出口板块或有较好表现 行业配置方面, 看好基本面向好的工程机械 汽车及零配件 家电以及防御特征板块 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 5

6 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产 的比例 (%) 1 权益投资 340,750, 其中 : 股票 340,750, 固定收益投资 44,143, 其中 : 债券 44,143, 资产支持证券 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 51,092, 其他资产 1,820, 合计 437,806, 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 1,851, B 采掘业 20,974, C 制造业 200,352, C0 食品 饮料 33,816, C1 纺织 服装 皮毛 3,316, C2 木材 家具 1,991, C3 造纸 印刷 5,944, C4 石油 化学 塑胶 塑料 4,400, C5 电子 3,448, C6 金属 非金属 34,895, C7 机械 设备 仪表 97,326, C8 医药 生物制品 11,853, C99 其他制造业 3,358, D 电力 煤气及水的生产和供应业 7,184, E 建筑业 9,174,

7 F 交通运输 仓储业 10,033, G 信息技术业 16,590, H 批发和零售贸易 9,111, I 金融 保险业 46,653, J 房地产业 11,409, K 社会服务业 1,048, L 传播与文化产业 - - M 综合类 6,366, 合计 340,750, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例 (%) 贵州茅台 76,700 12,644, 格力电器 518,288 11,298, 中兴通讯 249,100 9,510, 三一重工 278,443 9,238, 中国平安 168,900 8,563, 苏宁电器 489,800 8,027, 上海汽车 389,736 7,697, 潍柴动力 146,439 7,351, 恒瑞医药 174,000 7,276, 西山煤电 229,200 7,176, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例 (%) 1 国家债券 央行票据 19,304, 金融债券 - - 其中 : 政策性金融债 企业债券 24,791,

8 5 企业短期融资券 可转债 47, 其他 合计 44,143, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 占基金资 序号债券代码债券名称数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 产净值比 例 (%) 央票 ,000 19,304, 新湖债 172,820 18,657, 北辰债 56,700 6,133, 博汇转债 , 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证 5.8 投资组合报告附注 本基金所持有的中兴通讯 (000063) 于 2008 年 10 月 7 日对外公告了被处罚的事宜 财政部驻深圳市财政监察专员办事处向中兴通讯送达了 行政处罚决定书 ( 财驻深监 号 ), 对中兴通讯行政处罚人民币 16 万元整, 及要求公司补缴企业所得税人民币 380 万元 中兴通讯已在报告期内缴纳上述行政处罚款和企业所得税补缴款 决策依据及投资程序 : (1) 研究部对宏观经济 证券市场 行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究, 形成有关的各类报告, 为本基金的投资管理提供决策依据 (2) 投资决策委员会定期召开会议, 讨论形成本基金的资产配置比例指导意见 (3) 基金经理根据投资决策委员会的决议, 参考上述报告, 并结合自身的分析判断, 形成基金投资计划, 主要包括行业配置和投资组合管理 (4) 交易部依据基金经理的指令, 制定交易策略, 统一进行具体品种的交易 ; 基金经理必须遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定 8

9 (5) 投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施, 监察稽核部 金融工程部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险控制 本基金经过研究认为中兴通讯具有投资价值 2009 年 3G 将在中国大面积推广, 该公司在 3G 领域做了充分的准备, 具备很强的竞争实力, 未来业绩增长具有比较强的确定性, 因此决 定继续投资该公司 本基金在这一投资过程中严格遵守了上述投资程序 除上述情况外, 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门 立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情况 本报告期内本基金投资的前十名股票中, 没有投资超出基金合同规定备选股票库 之外的股票 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 500, 应收证券清算款 - 3 应收股利 220, 应收利息 1,079, 应收申购款 20, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,820, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 771,974, 报告期期间基金总申购份额 40,468, 报告期期间基金总赎回份额 332,434, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 - 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 480,007,

10 7 备查文件目录 7.1 备查文件目录一 东方核心动力股票型开放式证券投资基金基金合同 二 东方核心动力股票型开放式证券投资基金托管协议 三 东方基金管理有限责任公司批准成立批件 营业执照 公司章程四 本报告期内公开披露的基金资产净值 基金份额净值及其临时公告 7.2 存放地点上述备查文本存放在本基金管理人办公场所 7.3 查阅方式投资者可免费查阅, 在支付工本费后, 可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件 相关公开披露的法律文件, 投资者还可在本基金管理人网站 ( 查阅 东方基金管理有限责任公司 二〇〇九年十月二十八日 10