_____证券投资基金2004年第三季度报告

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1 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 2009 年 9 月 30 日 基金管理人 : 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇〇九年十月二十八日 第 1 页共 10 页

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2009 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2009 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称 东方策略成长股票 交易代码 ( 前端 ) ( 后端 ) 基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额投资目标 契约型开放式 2008 年 6 月 3 日 65,682, 份本基金重点投资受益于国家发展战略并具有成长潜力 的上市公司, 分享国民经济快速发展带来的成长性收 益, 追求管理资产的长期稳定增值 投资策略 本基金通过分析宏观经济发展战略, 确定基金重点投资 的行业, 自上而下配置资产, 自下而上精选证券 本基金从重点投资的行业中寻找成长性公司, 通过成长风险值控制成长风险, 以合理的价格投资于优秀公司和 / 或相对价值低估的其他公司 ; 通过组合投资有效分散风险, 谋求基金资产长期稳定的增长 业绩比较基准 本基金的股票业绩比较基准是中信标普 300 指数 ; 债券 业绩比较基准是中信标普全债指数 本基金的业绩比较基准为 : 中信标普 300 指数收益率 70%+ 中信标普全债指数收 2

3 益率 30% 随着市场环境的变化, 如果上述业绩比较基准不适合本基金时, 本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则, 根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整 调整业绩比较基准应经基金托管人同意, 报中国证监会备案, 基金管理人应在调整前 3 个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告 风险收益特征 本基金属于成长型股票基金, 为证券投资基金中的高风 险品种 长期平均的风险和预期收益高于混合型基金 债券型基金和货币市场基金 基金管理人 基金托管人 东方基金管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标报告期 (2009 年 7 月 1 日 年 9 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 11,542, 本期利润 1,823, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 79,823, 期末基金份额净值 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水 平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 1 净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 0.94% 1.46% -3.14% 1.68% 4.08% -0.22% 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 3

4 益率变动的比较 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2008 年 6 月 3 日至 2009 年 9 月 30 日 ) 40.00% 东方策略基金累计净值增长率 业绩比较基准收益率 20.00% 0.00% % % % 注 : 本基金建仓期为 6 个月, 建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从 业年限 说明 付勇 ( 先生 ) 本基金基金经理 本公司副总经理 投资决策委员会主任委员 余年 北京大学金融学博士, 会计学硕士, 数学学士 曾在中国建设银行总行 华龙证券有限责任公司 东北证券有限责任公司工作 ;2004 年加盟东方基金管理有限责任公司, 曾任发展规划部经理 投资总监助理 东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理助理 总经理助理 ; 现任本公司副总经理, 公司投资决策委员会主任委员,2006 年 1 月 11 日至今担任东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理 4

5 于鑫 ( 先生 ) 本基金基金经理 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 年 注 :1 此处的任职日期和离任日期均指在法定信息披露媒体正式公告之日 清华大学 MBA,CFA; 具有基金从业资格, 曾任世纪证券有限公司资产管理部投资经理 ;2005 年加盟东方基金管理有限责任公司, 曾任东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理助理, 2007 年 7 月 20 日至 2008 年 9 月 20 日担任东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理 ;2006 年 8 月 2 日至 2006 年 12 月 29 日 2007 年 8 月 14 日至今担任东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理 ;2008 年 9 月 20 日至今担任东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守 中华人民共和国证券法 中华人民共和国证券 投资基金法 证券投资基金管理公司管理办法 及其各项实施准则 东方策略成长股票 型开放式证券投资基金基金合同 和其他有关法律法规的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的 原则管理和运作基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 无 损害基金份额持有人利益的行为 本基金无违法 违规行为 本基金投资组合符合有关法规 及基金合同的约定 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内本基金运作符合公平交易制度, 未发现存在可能导致不公平交易和利益输送 的行为 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 报告期末, 本公司管理的股票型开放式证券投资基金共两只 : 东方策略成长股票型开放 式证券投资基金 ( 本基金 ) 和东方核心动力股票型开放式证券投资基金 三季度本基金与东 方核心动力股票型开放式证券投资基金业绩差异超过 5%, 主要原因在于东方核心动力股票 型开放式证券投资基金成立于 2009 年 6 月 24 日, 三季度处于建仓期, 期间基金仓位经历了 由低到高的变动过程, 特别是建仓初期仓位较低, 未能充分分享市场的上涨, 导致两只基金 业绩差异明显 异常交易行为的专项说明 本报告期内本基金运作未发现异常交易行为 5

6 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 2009 年三季度,A 股市场冲高回落, 对市场具有代表意义的沪深 300 指数下跌了 -5.11% 本季度初,A 股市场延续二季度的火爆, 在有色 钢铁等行业的带领下继续上冲, 但随着商品价格的走软, 融资规模的加大, 市场出现回调, 而商业 医药等防御性行业的股票在回调过程中表现出色 本季度, 我们继续持有银行 保险 食品饮料 医药等行业的龙头公司, 适当增持商业等行业的龙头公司, 并积极参与新股申购 在市场回调的过程中, 我们适度增加了仓位 截至 2009 年 9 月 30 日, 本基金净值增长率为 0.94%, 业绩比较基准收益率为 -3.14%, 高于业绩比较基准 4.08%, 强于沪深 300 指数的收益率 总的来看, 本基金在三季度表现较好, 取得了相对收益 对于四季度, 我们持谨慎乐观的态度 从股市估值上看, 目前 A 股市场虽仍处于全球高端, 但部分行业和公司的估值已低于海外成熟市场 ; 在欧美经济企稳的大背景下, 宏观经济向好的基础更加稳固 ; 虽然从全球范围看, 金融危机尚未彻底结束, 但经济增速继续下滑的概率已大大降低 在操作上, 我们将继续持有银行 保险 商业 食品饮料 港口等行业的龙头公司, 积极参与质地优良的新股的网下发行, 努力寻找值得长期重仓持有的公司, 适当提高股票持仓比例 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产 的比例 (%) 1 权益投资 57,464, 其中 : 股票 57,464, 固定收益投资 57, 其中 : 债券 57, 资产支持证券 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 22,029, 其他资产 1,529, 合计 81,081,

7 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 代码行业类别公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 376, B 采掘业 507, C 制造业 19,190, C0 食品 饮料 3,518, C1 纺织 服装 皮毛 1,892, C2 木材 家具 - - C3 造纸 印刷 725, C4 石油 化学 塑胶 塑料 1,349, C5 电子 348, C6 金属 非金属 5,593, C7 机械 设备 仪表 2,524, C8 医药 生物制品 2,339, C99 其他制造业 900, D 电力 煤气及水的生产和供应业 701, E 建筑业 870, F 交通运输 仓储业 11,519, G 信息技术业 1,237, H 批发和零售贸易 4,210, I 金融 保险业 16,193, J 房地产业 1,340, K 社会服务业 921, L 传播与文化产业 - - M 综合类 396, 合计 57,464, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例 (%) 交通银行 460,000 3,831,

8 中国平安 67,000 3,396, 中国太保 130,000 2,895, 深赤湾 A 220,000 2,758, 攀钢钢钒 350,000 2,744, 招商银行 160,000 2,364, 哈药股份 140,000 2,252, 民生银行 330,000 2,224, 盐田港 280,000 2,038, 赣粤高速 260,000 1,747, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例 (%) 1 国家债券 央行票据 金融债券 - - 其中 : 政策性金融债 企业债券 企业短期融资券 可转债 57, 其他 合计 57, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 占基金资 序号债券代码债券名称数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 产净值比 例 (%) 博汇转债 ,

9 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.8 投资组合报告附注 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或在 报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚 本报告期内本基金投资的前十名股票中, 没有投资超出基金合同规定备选股票库 之外的股票 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 500, 应收证券清算款 959, 应收股利 41, 应收利息 3, 应收申购款 25, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,529, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 81,542, 报告期期间基金总申购份额 4,951, 报告期期间基金总赎回份额 20,810, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 - 填列 ) - 9

10 报告期期末基金份额总额 65,682, 注 : 总申购份额包含基金转换入份额 ; 总赎回份额包含基金转换出份额 7 备查文件目录 7.1 备查文件目录一 东方策略成长股票型开放式证券投资基金基金合同 二 东方策略成长股票型开放式证券投资基金托管协议 三 东方基金管理有限责任公司批准成立批件 营业执照 公司章程四 本报告期内公开披露的基金资产净值 基金份额净值及其临时公告 7.2 存放地点上述备查文本存放在本基金管理人办公场所 7.3 查阅方式投资者可免费查阅, 在支付工本费后, 可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件 相关公开披露的法律文件, 投资者还可在本基金管理人网站 ( 查阅 东方基金管理有限责任公司 二〇〇九年十月二十八日 10