建信基金普通开放式季报模板

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1 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2012 年第 3 季度报告 2012 年 9 月 30 日 基金管理人 : 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2012 年 10 月 25 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2012 年 10 月 19 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2012 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称 东方策略成长股票 基金主代码 交易代码 ( 前端 ) ( 后端 ) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年 6 月 3 日 报告期末基金份额总额 63,711, 份 投资目标 本基金重点投资受益于国家发展战略并具有成长潜力的上 市公司, 分享国民经济快速发展带来的成长性收益, 追求管 理资产的长期稳定增值 投资策略 本基金通过分析宏观经济发展战略, 确定基金重点投资的行 业, 自上而下配置资产, 自下而上精选证券 本基金从重点投资的行业中寻找成长性公司, 通过成长风险 值控制成长风险, 以合理的价格投资于优秀公司和 / 或相对 价值低估的其他公司 ; 通过组合投资有效分散风险, 谋求基 金资产长期稳定的增长 业绩比较基准 本基金的股票业绩比较基准是中信标普 300 指数 ; 债券业 绩比较基准是中信标普全债指数 本基金的业绩比较基准为 : 中信标普 300 指数收益率 70%+ 中信标普全债指数收 益率 30% 1

3 风险收益特征 基金管理人基金托管人 随着市场环境的变化, 如果上述业绩比较基准不适合本基金时, 本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则, 根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整 调整业绩比较基准应经基金托管人同意, 报中国证监会备案, 基金管理人应在调整前 3 个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告 本基金属于成长型股票基金, 为证券投资基金中的高风险品种 长期平均的风险和预期收益高于混合型基金 债券型基金和货币市场基金 东方基金管理有限责任公司中国建设银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元主要财务指标报告期 (2012 年 7 月 1 日 年 9 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 -978, 本期利润 -3,950, 加权平均基金份额本期利 润 4. 期末基金资产净值 80,036, 期末基金份额净值 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 1 净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 -4.70% 0.81% -4.58% 0.81% -0.12% 0.00% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 2

4 (2008 年 6 月 3 日至 2012 年 9 月 30 日 ) 注 : 本基金建仓期为 6 个月, 建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 清华大学 MBA,CFA; 具 有基金从业资格, 曾任 世纪证券有限公司资 产管理部投资经理 ; 本基金基 2005 年加盟东方基金 金经理 基 管理有限责任公司, 曾 于鑫 ( 先生 ) 金管理部经理 投资 年 任东方精选混合型开放式证券投资基金基 决策委员 金经理助理,2007 年 7 会委员 月 20 日至 2008 年 9 月 20 日担任东方精选混 合型开放式证券投资 基金基金经理 ;2006 年 8 月 2 日至 2006 年 3

5 12 月 29 日 2007 年 8 月 14 日至 2010 年 9 月 15 日担任东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理 ;2008 年 9 月 20 日至今担任东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理 现任基金管理部经理 投资决策委员会委员 注 :1 此处的任职日期和离任日期均指在法定信息披露媒体正式公告之日 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明基金管理人在本报告期内严格遵守 中华人民共和国证券法 中华人民共和国证券投资基金法 证券投资基金管理公司管理办法 及其各项实施准则 东方策略成长股票型开放式证券投资基金基金合同 和其他有关法律法规的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运作基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 无损害基金份额持有人利益的行为 本基金无违法 违规行为 本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况基金管理人根据中国证监会颁布的 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 (2011 年修订 ), 制定了 东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法, 各投资组合经理在授权范围内自主决策, 各投资组合共享研究平台, 在获得投资信息 投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会 基金管理人实行集中交易制度, 建立公平的交易分配制度, 确保各投资组合享有公平的交易执行机会 对于交易所公开竞价交易, 基金管理人执行交易系统中的公平交易程序 ; 对于债券一级市场申购 非公开发行股票申购等非集中竞价交易, 各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量, 基金管理人按照价格优先 比例分配的原则对交易结果进行分配 ; 对于银行间交易, 按照时间优先 价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会 4

6 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的的同向交易价差 反向交易情况 异常交易情况进行统计分析, 投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录 本报告期内, 基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定, 在授权 研究分析 投资决策 交易执行 业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合, 未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送 本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定 异常交易行为的专项说明本报告期内, 未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为 基金管理人管理的投资组合参与的交易所公开竞价不存在同日反向交易, 不存在同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析三季度, 本基金的投资以估值低 业绩优良 成长确定的绩优公司为主, 少量增持股价合理的中小市值成长公司, 适当均衡持仓的行业结构和风格特征 7 月下旬开始, 本基金开始加仓, 主要品种为有业绩支撑 未来成长前景广阔的中小市值公司 本基金继续持有银行 保险 商业贸易 食品饮料等行业的龙头公司 同时, 本基金对部分业绩处于底部且面临拐点的周期类公司也进行了加仓, 均衡行业配置 报告期内基金的业绩表现 2012 年 7 月 1 日至 9 月 30 日, 本基金净值增长率为 -4.70%, 业绩比较基准收益率为 -4.58%, 低于业绩比较基准 0.12% 4.5 管理人对宏观经济 证券市场及行业走势的简要展望展望四季度, 我们认为中国经济有望走出低谷 目前, 中国的投资和消费都在平稳增长, 国内的需求潜力巨大 影响中国经济增速的主要是出口 欧债危机的缓解将有效提升海外的消费, 从而刺激中国的出口 在这种情况下, 企业补库存的行为有助于经济增速的上行 经济的企稳结合市场整体的低估, 将有助于资本市场的表现 目前 A 股市场中部分权重公司及高成长公司投资价值非常显著 ; 但相当数量的股票仍缺乏投资价值, 随着资本市场逐渐理性, 这批公司下跌空间巨大 从行业层面上, 继续看好金融服务 商业贸易 房地产 汽车等低估值 成长确定的行业 ; 铁路设备 节能环保 建筑建材等具有阶段性机会 5

7 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 63,000, 其中 : 股票 63,000, 固定收益投资 3,868, 其中 : 债券 3,868, 资产支持证券 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 12,946, 其他各项资产 1,264, 合计 81,080, 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采掘业 3,679, C 制造业 14,449, C0 食品 饮料 4,189, C1 纺织 服装 皮毛 1,221, C2 木材 家具 - - C3 造纸 印刷 1,086, C4 石油 化学 塑胶 塑料 1,039, C5 电子 - - C6 金属 非金属 1,133, C7 机械 设备 仪表 3,962, C8 医药 生物制品 1,816, C99 其他制造业 - - D 电力 煤气及水的生产和供应业 1,272, E 建筑业 552, F 交通运输 仓储业 2,514, G 信息技术业 6,105, H 批发和零售贸易 6,717, I 金融 保险业 20,250, J 房地产业 5,145,

8 K 社会服务业 1,374, L 传播与文化产业 939, M 综合类 - - 合计 63,000, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 中国平安 137,000 5,745, 招商银行 280,000 2,844, 民生银行 480,000 2,712, 南京银行 350,000 2,646, 大商股份 68,000 2,620, 五粮液 71,000 2,406, 上海机场 170,000 2,007, 万科 A 220,000 1,854, 金地集团 350,000 1,760, 中国太保 80,000 1,618, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 央行票据 3,868, 金融债券 - - 其中 : 政策性金融债 企业债券 企业短期融资券 中期票据 可转债 其他 合计 3,868, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 央行票据 96 40,000 3,868, 细 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 本基金本报告期末未持有资产支持证券 7

9 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.8 投资组合报告附注 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或在 报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 本报告期内本基金投资的前十名股票中, 没有投资超出基金合同规定备选股票库 之外的股票 其他各项资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 500, 应收证券清算款 599, 应收股利 18, 应收利息 110, 应收申购款 36, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,264, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 本报告期期初基金份额总额 64,445, 本报告期基金总申购份额 2,770, 减 : 本报告期基金总赎回份额 3,503, 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 63,711, 备查文件目录 7.1 备查文件目录 8

10 一 东方策略成长股票型开放式证券投资基金基金合同 二 东方策略成长股票型开放式证券投资基金托管协议 三 东方基金管理有限责任公司批准成立批件 营业执照 公司章程四 本报告期内公开披露的基金资产净值 基金份额净值及其临时公告 7.2 存放地点 : 上述备查文本存放在基金管理人办公场所 7.3 查阅方式投资者可免费查阅, 在支付工本费后, 可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件 相关公开披露的法律文件, 投资者还可在基金管理人网站 ( 查阅 东方基金管理有限责任公司 2012 年 10 月 25 日 9