华夏大盘精选证券投资基金2005年第三季度报告

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1 万家 180 指数证券投资基金 2006 年第三季度报告 一 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2006 年 10 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告期为 2006 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止 本报告中的财务资料未经审计 二 基金产品概况 1 基金简称 : 万家 基金运作方式 : 契约型开放式 3 基金合同生效日 : 2003 年 3 月 17 日 4 报告期末基金份额总 210,267, 份 额 : 5 投资目标: 本基金通过运用指数化投资方法, 力求基金的股票组合收益率拟合上证 180 指数的增长率 伴随中国经济增长和资本市场的发展, 实现利用指数化投资方法谋求基金资产长期增值的目标 6 投资策略: 本基金以跟踪目标指数为原则, 实现与市场同步成长为基本理念 指数化投资是一种充分考虑投资者利益的投资方法, 采取拟合目标指数收益率的投资策略, 1

2 分散投资于目标指数所包含的股票中, 力求股票组合的收益率拟合目标指数所代表的资本市场的平均收益率 7 业绩比较基准: 95%* 上证 180 指数收益率 +5%* 银行同业存款利率 8 风险收益特征: 本基金追踪上证 180 指数, 是一种风险适中 长期资本收益稳健的投资产品, 并具有长期稳定的投资风格 9 基金管理人: 万家基金管理有限公司 10 基金托管人: 中国银行股份有限公司 三 主要财务指标和基金净值表现 ( 一 ) 主要财务指标 基金本期净收益 53,305, 元 基金份额本期净收益 元 期末基金资产净值 249,557, 元 期末基金份额净值 元 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实 际收益水平要低于所列数字 ( 二 ) 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长业绩比较基业绩比较基净值增长率标准差准收益率准标准差率 (1) (2) (3) (4) (1)-(3) (2)-(4) 2006 年第三季度 1.51% 1.24% 1.08% 1.25% 0.43% -0.01% 基金业绩比较基准增长率 =95%* 上证 180 指数增长率 +5%* 银行同业存款利率 ( 三 ) 自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况, 并与同期业绩比较基准的 变动的比较 万家 180 基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2003 年 3 月 17 日至 2006 年 9 月 30 日 ) 2

3 35% 25% 15% 5% -5% -15% -25% 万家 180 指数基金 基金基准 本基金在基金合同中有以下投资比例限制 :(1) 本基金投资于股票的比例, 不得高于基金资产净值的 95%;(2) 本基金持有到期日在一年以内的政府债券或者现金比例不低于基金资产净值的 5%;(3) 本基金投资于上证 180 指数成份股的比重不低于基金资产净值的 90%, 并尽量用基金净值的 95% 资金进行标准指数化投资, 追求与被跟踪的目标指数的最大拟合程度 截至报告日本基金的各项投资比例符合法律法规和基金合同中规定的各项比例 四 管理人报告 1 基金经理( 或基金经理小组成员 ) 简介潘江, 男,1967 年 5 月生, 美国耶鲁大学管理学院 MBA 学位,CFA, 曾任国泰基金管理公司研究部经理,2002 年 6 月加入万家基金管理有限公司, 历任研究部总监 金融工程部总监 研究部总经理和股票首席策略师等职, 2006 年 2 月起担任本基金基金经理 2 报告期内本基金运作的遵规守信情况说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守基金合同 证券投资基金法 证券投资基金运作管理办法 等法律 法规和监管部门的相关规定, 依照诚实信用 勤勉尽责 安全高效的原则管理和运用基金资产, 在认真控制投资风险的基础上, 为基金持有人谋取最大利益, 没有损害基金持有人利益的行为 3 报告期内的业绩表现和投资策略 3

4 (1) 行情回顾及运作分析 2006 年三季度股票市场在 8 月初调整到低点之后一路上行至 9 月底创出新高, 上证 180 指数涨幅达到 1.1% 同时截止到 9 月底, 股改公司市值占两市总市值的比例达到 90% 以上, 标志着股改工作已基本完成 从 10 月起,G 股标志从股票市场上消失, 未股改公司被冠以 S 标志, 从此中国股票市场进入全流通时代, 我们认为这是具有划时代意义的分水岭 8 月初至今的上涨正是印证了市场对全流通时代的信心 三季度表现较好的行业主要是金融服务 机械设备 化工 房地产等 (2) 本基金业绩表现万家 180 投资目标是通过跟踪目标指数 上证 180 指数, 为投资者获得长期收益, 本报告期内, 本基金向投资者分红每 10 份基金份额 0.8 元, 截至报告期末, 本基金份额净值为 元, 从 2006 年 7 月 1 日到 2006 年 9 月 30 日, 万家 180 基金净值增长率为 1.51%, 同期上证 180 指数和银行同业拆借利率构成的复合指数收益率为 1.08%, 基金相对于业绩衡量基准的相对收益为 0.43%, 评价期间基金指数投资组合的日拟合偏离度为 0.086%, 远低于基金合同中 0.5% 的规定 (3) 市场展望和投资策略展望 2006 年四季度中国经济将继续保持稳健增长, 固定资产投资增速的回落表明宏观调空政策措施正在逐步产生效果 相比 2005 年煤电油运等经济发展瓶颈已大大缓解 ; 房地产政策将促使房地产业更加健康有序地发展, 房价的稳定和合理回归也将有助于社会和经济的和谐发展 证券市场随着股改工作的基本完成, 证券公司的风险处置完毕以及对上市公司监管力度的增加, 阻碍证券市场健康发展的最大障碍已经扫除 我们有理由相信并认为中国证券已步入一个崭新的阶段, 证券市场优化资产配置的功能将得以充分的发挥 综观 2006 年前三季度, 中国股市已毫无疑问地开始步入长期牛市阶段 众所周知, 在股市长期向上的形势下, 指数化投资是投资者有效分享上涨行情的投资工具 4

5 五 投资组合报告 ( 一 ) 报告期末基金资产组合情况 项目 金额 ( 元 ) 占基金资产总值比例 股票 226,646, % 债券 9,995, % 银行存款和清算备付金合计 13,578, % 应收证券清算款 % 权证 % 其他资产 539, % 合计 250,759, % ( 二 ) 报告期末按行业分类的股票投资组合 行业市值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 A 农 林 牧 渔业 683, % B 采掘业 17,026, % C 制造业 89,358, % C0 食品 饮料 14,231, % C1 纺织 服装 皮毛 3,093, % C4 石油 化学 塑胶 塑料 11,995, % C5 电子 3,019, % C6 金属 非金属 24,899, % C7 机械 设备 仪表 24,588, % C8 医药 生物制品 7,442, % C99 其他制造业 87, % D 电力 煤气及水的生产和供应业 16,552, % E 建筑业 1,234, % F 交通运输 仓储业 21,280, % G 信息技术业 11,580, % H 批发和零售贸易 9,299, % I 金融 保险业 40,455, % J 房地产业 7,046, % K 社会服务业 2,999, % L 传播与文化产业 3,492, % M 综合类 5,636, % 合计 226,646, % ( 三 ) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 5

6 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 市值 ( 元 ) 市值占基金资产净值比例 G 招行 1,794,140 17,833, % G 民生 1,785,311 9,622, % 中国石化 1,107,611 7,520, % G 宝钢 1,730,762 7,182, % G 长电 1,081,112 7,102, % G 联通 2,628,097 6,570, % G 茅台 125,342 5,944, % G 沪机场 360,952 5,010, % G 振华 539,240 4,648, % G 浦发 414,946 4,406, % ( 四 ) 报告期末按券种分类的债券投资组合 序号债券品种市值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 1 国 债 9,995, % 2 金融债 % 3 央行票据 % 4 企业债 % 5 可转债 % 6 其他 % 合 计 9,995, % ( 五 ) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 市值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 1 06 国债 08 9,995, % ( 六 ) 报告期末权证投资组合报告期末本基金无权证投资 ( 七 ) 报告期末资产支持证券投资组合 报告期末本基金未投资资产支持证券 ( 八 ) 投资组合报告附注 1 本报告期内, 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的, 在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责 处罚的情况 2 本基金投资的前十名股票中, 不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票 6

7 3 基金的其他资产构成 单位 : 元 项目 金额 交易保证金 321, 应收利息 58, 应收股利 17, 应收申购款 40, 其他应收款 0.00 待摊费用 100, 合计 539, 报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细 无 六 开放式基金份额变动 单位 : 份 本报告期初基金份额总额 360,579, 本报告期间基金总申购份额 6,958, 本报告期间基金总赎回份额 157,270, 本报告期末基金份额总额 210,267, 七 备查文件目录 ( 一 ) 备查文件目录 1 中国证监会批准万家 180 指数证券投资基金发行及募集的文件 2 万家 180 指数证券投资基金基金合同 3 万家基金管理有限公司批准成立文件 营业执照 公司章程 4 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值 更新招募说明书及其他临时公告 5 万家 180 指数证券投资基金 2006 年第三季度报告原文 6 万家基金管理有限公司董事会决议 ( 二 ) 存放地点 7

8 基金管理人和 / 或基金托管人的办公场所, 并登载于基金管理人网站 : ( 三 ) 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人 网站查阅 万家基金管理有限公司 二 六年十月二十五日 8