1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 10 月 25 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证

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1 万家 180 指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人 : 万家基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 10 月 26 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 10 月 25 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 2016 年 9 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称 万家 180 指数 基金主代码 交易代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003 年 3 月 17 日 报告期末基金份额总额 2,030,738, 份 本基金通过运用指数化投资方法, 力求基金的股票组合 投资目标 收益率拟合上证 180 指数的增长率 伴随中国经济增长和资本市场的发展, 实现利用指数化投资方法谋求基金 资产长期增值的目标 本基金以跟踪目标指数为原则, 实现与市场同步成长为 基本理念 指数化投资是一种充分考虑投资者利益的投 投资策略 资方法, 采取拟合目标指数收益率的投资策略, 分散投 资于目标指数所包含的股票中, 力求股票组合的收益率 拟合目标指数所代表的资本市场的平均收益率 业绩比较基准 95% 上证 180 指数收益率 +5% 银行同业存款利率 风险收益特征 本基金追踪上证 180 指数, 是一种风险适中 长期资本收益稳健的投资产品, 并具有长期稳定的投资风格 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 第 2 页共 11 页

3 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2016 年 7 月 1 日 年 9 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 18,638, 本期利润 64,527, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 1,546,281, 期末基金份额净值 注 :1 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用( 例如, 开放式基金的申购 赎回费等 ), 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 2 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相 关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 业绩比较基净值增长率净值增长率标业绩比较基准收益率标 1 准差 2 准收益率 3 准差 过去三个月 4.24% 0.72% 3.16% 0.72% 1.08% 0.00% 注 : 基金业绩比较基准增长率 =95%* 上证 180 指数增长率 +5%* 银行同业存款利率 第 3 页共 11 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注 : 本基金成立于 2003 年 3 月 17 日, 建仓期为三个月, 建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法 规和基金合同要求 报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 本基金基 量化投资部总监, 基金经 金经理 理, 硕士研究生 2008 年进 万家上证 入上海双隆投资管理有限 50 交易型 公司, 任金融工程师 ;2010 卞勇 开放式指数证券投 2015 年 8 月 18 日 - 7 年进入上海尚雅投资管理有限公司, 从事高级量化分 资基金 析师工作 ;2010 年 10 月进 万家中证 入在国泰基金管理有限公 红利指数 司, 历任产品开发 专户投 型证券投 资经理助理等职务 ;2014 第 4 页共 11 页

5 资基金 (LOF) 万家中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理 年 4 月进入广发证券担任投资经理职务 ;2014 年 11 月进入中融基金管理有限公司担任产品开发部总监职务 ;2015 年 4 月加入本公司, 现任量化投资部总监 注 :1 此处的任职日期和离任日期均以公告为准 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守基金合同 证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 等法律 法规和监管部门的相关规定, 依照诚实信用 勤勉尽责 安全高效的原则管理和运用基金资产, 在认真控制投资风险的基础上, 为基金持有人谋取最大利益, 没有损害基金持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况根据中国证监会颁布的 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见, 公司制定了 公平交易管理办法 和 异常交易监控及报告管理办法 等规章制度, 涵盖了研究 授权 投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节, 确保公平对待不同投资组合, 防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生 公司制订了明确的投资授权制度, 并建立了统一的投资管理平台, 确保不同投资组合获得公平的投资决策机会 实行集中交易制度, 对于交易所公开竞价交易, 执行交易系统中的公平交易程序 ; 对于债券一级市场申购 非公开发行股票申购等非集中竞价交易, 按照价格优先 比例分配的原则对交易结果进行分配 ; 对于银行间交易, 按照时间优先 价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易 为保证公平交易原则的实现, 通过制度规范 流程审批 系统风控参数设置等进行事前控制, 通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制, 通过对异常交易的监控和分析实现事后控制 异常交易行为的专项说明本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易 本报告期内无下列情况 : 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 第 5 页共 11 页

6 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年第三季度, 宏观及其他实体经济数据显示国内经济环境有所好转, 呈短期企稳态势 A 股市场整体呈区间震荡走势 存量资金博弈为主, 交投趋于谨慎, 持续反弹有限 展望后市, 美元加息预期增强, 人民币贬值压力较大, 需警惕外围市场风险事件带来的冲击影响 宏观政策的主基调将逐步从货币政策转向财政政策 在结构性改革逐步落实及地产调控的背景下, 需继续关注财政发力方向 待市场情绪向好及投资者风险偏好提升之后, 股票估值或存在修复的可能性, 部分行业景气度高 基本面良好及估值合理的企业有望取得较好的市场表现 本基金作为被动投资型的指数基金, 其投资目标是通过跟踪 复制上证 180 指数, 为投资者获取股票市场长期的平均收益 报告期内我们严格按照基金合同规定, 采取了完全复制方法进行投资管理, 努力拟合标的指数, 减小跟踪误差 报告期内, 本基金采用有效的量化跟踪技术, 将基金跟踪误差控制在较低范围内 跟踪误差主要是由于基金申购赎回 成分股分红 停牌 各类费用等因素所造成 4.5 报告期内基金的业绩表现截至 2016 年 9 月 30 日, 本基金份额净值为 元, 本报告期份额净值增长率为 4.24%, 业绩比较基准收益率 3.16% 本基金本报告期跟踪偏离度为 0.02%, 与标的指数产生偏离的主要原因为成份股分红 申购赎回 成份股权重调整 日常运作费用等产生的差异 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内, 本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情况 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 1,468,518, 其中 : 股票 1,468,518, 基金投资 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售 - - 第 6 页共 11 页

7 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 80,084, 其他资产 233, 合计 1,548,836, 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 3,677, B 采矿业 61,530, C 制造业 345,259, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 65,867, E 建筑业 66,763, F 批发和零售业 32,451, G 交通运输 仓储和邮政业 58,683, H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 46,573, J 金融业 683,004, K 房地产业 83,733, L 租赁和商务服务业 10,851, M 科学研究和技术服务业 2,462, N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 4,186, S 综合 3,474, 合计 1,468,518, 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值 第 7 页共 11 页

8 比例 (%) 中国平安 2,660,834 90,894, 民生银行 5,824,725 53,936, 兴业银行 3,269,397 52,212, 招商银行 2,530,425 45,547, 工商银行 9,911,923 43,909, 交通银行 6,743,862 37,293, 贵州茅台 123,021 36,649, 浦发银行 2,127,077 35,075, 海通证券 1,994,315 31,729, 中信证券 1,938,446 31,247, 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 根据基金合同, 本基金暂不能投资于股指期货 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同, 本基金暂不能投资于国债期货 第 8 页共 11 页

9 5.11 投资组合报告附注 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责 处罚的投资决策程序说明 : 工商银行 (601398): 2016 年 2 月 23 日, 工商银行公告披露称, 工银欧洲马德里分行正在配合西班牙有关机构对一起 洗钱案进行调查 2016 年 1 月 26 日, 工商银行公告披露称, 吉林证监局对工商银行吉林省分行进行基金销售业务 的专项检查中发现该分行有违规事项, 吉林证监局作出关于对中国工商银行股份有限公司吉林省 分行采取责令改正措施的决定 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票 其他资产构成 序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 114, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 14, 应收申购款 104, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 233, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有积极投资股票 第 9 页共 11 页

10 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 2,067,259, 报告期期间基金总申购份额 15,133, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 51,654, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 2,030,738, 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,792, 报告期期间买入 / 申购总份额 0.00 报告期期间卖出 / 赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,792, 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例 (%) 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内, 基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1 中国证监会批准万家 180 指数证券投资基金发行及募集的文件 2 万家 180 指数证券投资基金基金合同 3 万家基金管理有限公司批准成立文件 营业执照 公司章程 4 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值 更新招募说明书及其他临时公告 5 万家 180 指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告原文 6 万家基金管理有限公司董事会决议 8.2 存放地点基金管理人和基金托管人的住所, 并登载于基金管理人网站 : 第 10 页共 11 页

11 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅 万家基金管理有限公司 2016 年 10 月 26 日 第 11 页共 11 页