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1 易方达沪深 300 指数证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 2009 年 12 月 31 日 基金管理人 : 易方达基金管理有限公司基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司报告送出日期 : 二〇一〇年一月二十二日 第 1 页共 15 页

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2010 年 1 月 15 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2009 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止 2 基金产品概况 基金简称 易方达沪深 300 指数 基金主代码 基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额投资目标 契约型开放式 2009 年 8 月 26 日 10,908,506, 份紧密跟踪业绩比较基准, 追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化 本基金主要采取完全复制法, 即按照沪深 300 指数的 投资策略 成份股组成及其权重构建股票投资组合, 并根据标的 指数成份股及其权重的变动进行相应调整 业绩比较基准沪深 300 指数收益率 X95%+ 活期存款利率 ( 税后 )X5% 风险收益特征 本基金是指数型股票基金, 属于证券投资基金中的高 2

3 风险 高收益品种, 理论上其风险收益水平高于混合 基金 债券基金和货币市场基金 基金管理人 基金托管人 易方达基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元主要财务指标报告期 (2009 年 10 月 1 日 年 12 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 188,632, 本期利润 1,153,645, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 11,690,699, 期末基金份额净值 注 : 1. 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 ; 2. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率 1 净值增 长率标 准差 2 业绩比 较基准 收益率 业绩比 较基准 收益率

4 3 标准差 过去三个月 7.85% 1.35% 18.03% 1.67% % -0.32% 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较易方达沪深 300 指数证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2009 年 8 月 26 日至 2009 年 12 月 31 日 ) 注 : 1. 本基金合同于 2009 年 8 月 26 日生效, 截至报告日本基金合同生效未满一年 2. 易方达沪深 300 指数证券投资基金基金合同中关于基金投资比例的约定 : (1) 本基金持有的全部权证, 其市值不得超过基金资产净值的 3%; (2) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证, 不得超过该权证的 10%; (3) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%; (4) 本基金股票资产占基金资产的比例为 90%-95%, 其中投资沪深 300 指数成份股及备选成份股的资产不低于股票资产的 90%; 4

5 (5) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不得超过基金资产净值的 10%; (6) 本基金持有的全部资产支持证券, 其市值不得超过基金资产净值的 20%; (7) 本基金持有的同一 ( 指同一信用级别 ) 资产支持证券的比例, 不得超过该资产支持证券规模的 10%; (8) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券, 不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (9) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 ( 含 BBB) 的资产支持证券 基金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降 不再符合投资标准, 应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出 ; (10) 基金财产参与股票发行申购, 本基金所申报的金额不超过本基金的总资产, 本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量 ; (11) 本基金在任何交易日买入权证的总金额, 不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%; (12) 保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券 ; 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的, 以变更后的规定为准 法律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 则本基金投资不再受相关限制 因证券市场波动 上市公司合并 基金规模变动 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整 3. 本基金的建仓期为六个月, 本报告期本基金处于建仓期内 4. 本基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为 7.20%, 同期基金业绩比较基准收益率为 14.28% 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 5

6 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 本基 金的 基金 经理 易方 达深 证 100 交易 型开 放式 指数 基金 的基 金经 理 易 博士研究生, 历任融通基金管 方达 理有限公司基金经理助理, 易 林飞 50 指 年 方达基金管理有限公司易方 数基 达深证 100 交易型开放式指数 金的 基金基金经理助理 基金 经理 易方 达深 证 100 交易 型开 放式 指数 基金 联接 基金 的基 金经 6

7 理 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券投资基金法 等有关法律法规及基金合同 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定, 以取信于市场 取信于社会投资公众为宗旨, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在控制风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大利益 在本报告期内, 基金运作合法合规, 无损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况公司主要通过建立有纪律 规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合, 切实防范利益输送 公司规定了严格的投资权限管理制度 投资备选库管理制度和集中交易制度等, 并重视交易执行环节的公平交易措施, 以 时间优先 价格优先 作为执行指令的基本原则, 对在同一个交易系统中交易的组合, 启用投资交易系统中的公平交易模块, 以尽可能确保公平对待各投资组合 本报告期内, 公平交易制度总体执行情况良好 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较无 异常交易行为的专项说明本报告期内, 未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 (1) 行情回顾及运作分析四季度总体经济数据进一步好转, 消费增速进一步提高, 投资增速在高位有所回落, 出口恢复相对缓慢, 在保增长与调结构政策的共同作用下, 经济增速稳步提高的同时结构更趋均衡 同时, 伴随中央经济工作会议的召开和 2010 年总 7

8 体经济工作基调的确立, 拉开了全面推动经济结构优化调整再平衡工作的序幕 A 股市场在四季度出现了逐步震荡上行的行情, 上证指数四季度涨幅为 17.91%, 沪深 300 指数涨幅为 19.00% 作为被动型指数基金, 易方达沪深 300 指数基金依据合同规定, 在四季度逐步完成了基金的建仓, 同时基金的单位净值跟随业绩比较基准出现了一定幅度的上升 (2) 市场展望和投资策略展望下一阶段市场,2010 年中央总体经济工作重点将在保持宏观经济政策连续性和稳定性, 提高政策的针对性和灵活性的基础上, 全面转向推动经济发展方式转变和经济结构优化调整 同时, 随着海外经济的再平衡和需求的逐步复苏, 对国内经济增长的拉动作用也将逐渐恢复 鉴于内外需结构的调整 优化以及国内经济的弹性和潜在的内生增长力, 本基金对中国经济中长期的前景持相对乐观的判断 经过 2009 年总体经济的企稳和复苏, 目前上市公司整体的盈利增长预期较好,A 股市场估值较为合理, 市场中长期的投资价值依然明显 作为被动投资的基金, 易方达沪深 300 指数基金将继续坚持既定的指数化投资策略, 以严格控制基金相对业绩基准的跟踪偏离为投资目标, 追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化 期望易方达沪深 300 指数基金为投资者进一步分享中国经济的未来长期成长提供更好的投资机会 报告期内基金的业绩表现截至报告期末, 本基金份额净值为 元, 本报告期份额净值增长率为 7.85%, 同期业绩比较基准收益率为 18.03%, 年化跟踪误差 9.45%, 因本报告期内本基金仍处于合同规定的建仓期之内, 故跟踪误差等指标仍在调整中 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产 的比例 (%) 1 权益投资 11,040,878, 其中 : 股票 11,040,878,

9 2 固定收益投资 398,680, 其中 : 债券 398,680, 资产支持证券 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返 售金融资产 银行存款和结算备付金合计 210,505, 其他资产 154,365, 合计 11,804,429, 报告期末按行业分类的股票投资组合 积极投资按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值 比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 41, C0 食品 饮料 - - C1 毛 纺织 服装 皮 - - C2 木材 家具 - - C3 造纸 印刷 - - C4 胶 塑料 石油 化学 塑 - - C5 电子 - - C6 金属 非金属 22,

10 C7 表 机械 设备 仪 - - C8 医药 生物制品 19, C99 其他制造业 - - D 电力 煤气及水的生产 和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输 仓储业 - - G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 - - I 金融 保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 76, L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 117, 指数投资按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值 比例 (%) A 农 林 牧 渔业 44,693, B 采掘业 1,366,910, C 制造业 3,267,630, C0 食品 饮料 441,191, C1 毛 纺织 服装 皮 55,752, C2 木材 家具 - - C3 造纸 印刷 28,592,

11 C4 胶 塑料 石油 化学 塑 281,210, C5 电子 41,253, C6 金属 非金属 970,250, C7 表 机械 设备 仪 1,057,251, C8 医药 生物制品 343,430, C99 其他制造业 48,696, D 电力 煤气及水的生产 和供应业 345,385, E 建筑业 314,600, F 交通运输 仓储业 524,625, G 信息技术业 340,283, H 批发和零售贸易 340,689, I 金融 保险业 3,495,944, J 房地产业 643,264, K 社会服务业 135,849, L 传播与文化产业 29,004, M 综合类 191,879, 合计 11,040,761, 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细占基金资产 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 净值比例 (%) 11

12 招商银行 21,401, ,298, 交通银行 35,569, ,572, 中国平安 5,477, ,766, 民生银行 36,022, ,940, 中信证券 8,904, ,906, 兴业银行 6,824, ,095, 工商银行 47,338, ,523, 中国神华 6,440, ,261, 浦发银行 10,217, ,621, 万科 A 18,801, ,240, 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 占基金资产 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 净值比例 (%) 中国化学 14,000 76, 罗普斯金 1,000 22, 上海凯宝 , 注 : 本报告期末本基金积极投资部分仅持有以上股票 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例 (%) 1 国家债券 央行票据 398,680, 金融债券 - - 其中 : 政策性金融债

13 4 企业债券 企业短期融资券 可转债 其他 合计 398,680, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细占基金资产 序号债券代码债券名称数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 净值比例 央行票据 65 (%) 4,000, ,680, 注 : 本报告期末本基金仅持有以上债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本报告期末本基金未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本报告期末本基金未持有权证 5.8 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库 其他资产构成序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 1,416,

14 2 应收证券清算款 13,788, 应收股利 - 4 应收利息 354, 应收申购款 138,806, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 154,365, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末本基金指数投资前十名股票中不存在流通受限情况 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 占基金 序号股票代码股票名称 流通受限部分的公 允价值 资产净 值比例 流通受限情 况说明 (%) 中国化学 76, 罗普斯金 22, 上海凯宝 19, 新股流通受限新股流通受限新股流通受限 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 15,869,410,

15 报告期期间基金总申购份额 903,274, 报告期期间基金总赎回份额 5,864,178, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 - 填 列 ) - 报告期期末基金份额总额 10,908,506, 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1. 中国证监会核准易方达沪深 300 指数证券投资基金募集的文件 ; 2. 易方达沪深 300 指数证券投资基金基金合同 ; 3. 易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则 ; 4. 易方达沪深 300 指数证券投资基金托管协议 ; 5. 基金管理人业务资格批件和营业执照 ; 6. 基金托管人业务资格批件和营业执照 7.2 存放地点 基金管理人 基金托管人处 7.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅, 也可按工本费购买复印件 易方达基金管理有限公司二〇一〇年一月二十二日 15