益民创新优势混合型证券投资基金

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1 益民创新优势混合型证券投资基金 更新 ( 摘要 ) 基金管理人 : 益民基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司

2 重要提示 投资有风险, 投资人申购基金时应认真阅读本更新 ; 基金的过往业绩并不预示其未来表现 基金投资者购买基金并不等于将资金作为存款存入银行或者存款类金融机构, 基金管理人不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 本更新摘要 ( 以下简称 摘要 ) 根据基金合同和基金编写, 并经中国证监会核准 基金合同是约定基金当事人之间权利 义务的法律文件 基金投资人自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认与接受, 并按照 基金法 运作办法 基金合同及其他有关规定享有权利 承担义务 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同 本基金于 2007 年 7 月 11 日合同生效 本 ( 更新 ) 所载内容 ( 除非文中另有所指 ) 截止日为 2012 年 7 月 11 日, 有关财务数据和净值表现截止日为 2012 年 6 月 30 日 ( 财务数据未经审计 ) 中国农业银行股份有限公司于 2012 年 8 月 1 日复核了本次更新 1

3 第一部分基金管理人 一 基金管理人概况基金管理人 : 益民基金管理有限公司住所 : 重庆市渝中区上清寺路 110 号办公地址 : 北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公楼南翼 13A 法定代表人 : 翁振杰成立日期 :2005 年 12 月 12 日批准设立机关 : 中国证监会批准设立文号 : 证监基金字 号注册资本 :1 亿元人民币电话 : 传真 : 股权结构 : 股东名称 持股比例 重庆国际信托有限公司 49% 中国新纪元有限公司 31% 中山证券有限责任公司 20% 二 主要人员情况 1 基金管理人董事会成员 (1) 翁振杰 : 男, 汉族,1962 年生, 硕士, 高级经济师,1983 年参加工作, 重庆市第三届人大常委 曾任解放军通信学院教官, 北京中关村科技发展 ( 控股 ) 股份有限公司副总经理 现任重庆国际信托有限公司首席执行官, 西南证券股份有限公司董事长, 益民基金管理有限公司董事长 (2) 黄扬录 : 董事, 男,1965 年生, 经济学硕士,1989 年毕业于中国人民大学国际经济学专业 1989 年至 1992 年底在深圳鸿华实业股份有限公司从事企业经营管理和股份制改造工作 ;1992 年底加盟中山证券, 历任公司营业部经理 公司总经理助理 副总经理 总经理 副董事长, 现任公司董事 总裁 2

4 (3) 江津 : 董事, 女,1962 年生, 经济学硕士, 曾任北京市审计局宣武分局审计员 深圳市城建开发集团总会计师, 现任重庆路桥股份有限公司董事长 深圳市振业 ( 集团 ) 股份有限公司董事 财务总监 (4) 纪小龙 : 董事, 男,1964 年生, 北京农业机械化学院工学学士, 中欧国际工商学院 EMBA 曾任国家开发投资公司金融投资部资深经理 国投信托有限公司副总经理 中银国际证券有限责任公司董事 瑞银证券有限公司董事 中银基金管理有限公司董事 中国对外经济贸易信托投资有限公司副总经理 博时基金管理公司监事 市场发展部副经理 研究策划部高级研究员 副经理 北京变压器厂常务副厂长 现任北京紫金投资有限公司总经理 北京紫金创业投资有限公司执行董事 中山证券有限责任公司董事 (5) 王良平 : 董事, 男,1963 年生, 大学本科, 曾任中国人民解放军总后勤部财务部助理员 宏大会计师事务所注册会计师 注册资产评估师 部队后勤部财务科会计师等, 曾任重庆国际信托投资有限公司计划财务部总经理 财务总监, 现任重庆三峡银行副行长 (6) 吕益民 : 独立董事, 男,1962 年生, 经济学博士, 曾任山西师范大学教师 北京联想集团资产管理部经理 北京京华信托投资干部 国家开发投资公司金融资产管理部主任 国融资产管理有限公司总经理 国家开发投资公司战略发展部副主任 研究中心主任等职, 现任国投信托有限公司总经理 红塔证券股份有限公司副董事长 (7) 周道志 : 独立董事, 男,1949 年生, 硕士, 曾任贵州财经学院科研处副处长 财政金融系主任 ; 中国人民银行深圳分行证管处处长 ; 中国光大银行深圳分行副行长, 中国光大银行总行副行长, 光大证券公司董事常务副总裁 ; 博时基金管理公司董事长 党委书记, 现已退休 (8) 巨家仁 : 独立董事, 男,1942 年生, 工学学士, 曾任兵器工业部工程师 副处长 全国人大财经委员会经济法室主任 办公室副主任 主任等职, 现已退休 (9) 李韦霓 : 独立董事, 女,1971 年生, 硕士, 曾任特招入伍总后基地指挥部战士 新加坡瑞龙投资有限公司董事 中国建筑 ( 北美 ) 总公司总裁助理 益民基金管理有限公司市场部副总经理 美国贝尔斯登北京代表处副总裁 渣打银行 ( 中国 ) 有限公司董事 现任北京富绅投资有限公司总裁 3

5 2 监事会成员 (1) 庄燕 : 监事长, 女,1962 年生, 经济学硕士, 曾任中国电子信息产业集团财贸部经理 中国新纪元有限公司副总裁 财务部经理 大恒科技股份有限公司财务总监, 现任北京中关村科学城建设股份有限公司财务总监 (2) 张漫 : 监事, 男,1969 年生, 大学本科, 曾任重庆路桥股份有限公司证券部主任 董事 董事会秘书 ; 现任重庆路桥股份有限公司副总经理 董事会秘书 (3) 吴晓明 : 监事, 男,1966 年生, 硕士研究生 曾任总参六十一研究所数据通信研究室科研人员 SYBASE 软件 ( 中国 ) 公司工程师, 现任益民基金管理有限公司运作保障部总经理 3 经营管理层人员情况雷学军 : 总经理, 男,1966 年生, 硕士研究生 曾任原华夏证券有限公司投资银行部高级经理 光大证券北京投资银行部 资产管理部总经理 嘉实基金管理有限公司机构理财部总监 湘财荷银基金管理有限公司总经理助理兼市场总监 泰达宏利 ( 原泰达荷银 ) 基金管理有限公司副总经理 2011 年 1 月始任益民基金管理有限公司总经理 宋瑞来 : 副总经理, 男,1955 年生, 中国人民大学和印度孟买人口国际研究院双硕士, 曾就职于中国社会科学院从事研究工作 1992 年开始涉足证券投资管理, 曾任联合证券有限责任公司北京营业部副总经理 健桥证券有限责任公司证券投资部总经理 2005 年 12 月至 2010 年 4 月任益民基金管理有限公司投资总监,2007 年 3 月始任益民基金管理有限公司副总经理 4 督察长刘伟 : 男,1967 年生, 经济学硕士, 曾任山西省计划与发展委员会助理研究员 光大国际投资咨询公司部门经理 总经理助理 光大期货经纪有限公司副总经理 中信证券股份有限公司研究部研究员 重庆国际信托投资有限公司基金管理部总经理 2005 年 12 月始任益民基金管理有限公司督察长 5 基金经理本基金基金经理 : 李勇钢, 清华大学硕士 2008 年加入中国再保险集团, 在其所属中再资产管理股份有限公司担任中国大地财产保险股份有限公司受托账户投资经理

6 年加入益民基金管理有限公司,2011 年 9 月 26 日起任益民创新优势混合型证券投资基金基金经理 韩宁, 曾任中国有色金属材料总公司业务经理 闽发证券有限责任公司高级研究员 新时代证券有限责任公司高级研究员 自 2005 年加入益民基金管理有限公司, 曾先后担任行业研究员 研究部副总经理 自 2012 年 3 月 21 日起任益民创新优势混合型证券投资基金基金经理 益民创新优势基金历任基金经理如下 : 张涛先生自 2007 年 7 月 11 日至 2008 年 7 月 16 日期间任本基金基金经理 ; 邹积建先生自 2008 年 7 月 16 日至 2009 年 8 月 17 日期间任本基金基金经理 ; 高广新女士自 2009 年 8 月 17 日至 2011 年 9 月 26 日期间任本基金基金经理 6 投资决策委员会成员本基金采取集体投资决策制度, 投资决策委员会成员包括 : 公司总经理雷学军先生 金融工程部总经理张雪松女士 基金经理李勇钢先生 基金经理蒋俊国先生 基金经理韩宁先生 7 上述人员之间不存在近亲属关系 第二部分 基金托管人 一 基金托管人基本情况 1 基本情况名称 : 中国农业银行股份有限公司 ( 简称中国农业银行 ) 住所 : 北京市东城区建国门内大街 69 号办公地址 : 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座邮政编码 : 法定代表人 : 蒋超良成立时间 :2009 年 1 月 15 日注册资金 :32,479,411.7 万元人民币批准设立机关及批准设立文号 : 国发 号基金托管业务批准文号 : 中国证监会证监基字 号组织形式 : 股份有限公司 5

7 存续期间 : 持续经营联系电话 : 传真 : 联系人 : 李芳菲经营范围 : 吸收公众存款 ; 发放短期 中期 长期贷款 ; 办理国内外结算 ; 办理票据承兑与贴现 ; 发行金融债券 ; 代理发行 代理兑付 承销政府债券 ; 买卖政府债券 金融债券 ; 从事同业拆借 ; 买卖 代理买卖外汇 ; 结汇 售汇 ; 从事银行卡业务 ; 提供信用证服务及担保 ; 代理收付款项 ; 提供保管箱服务 ; 代理资金清算 ; 各类汇兑业务 ; 代理政策性银行 外国政府和国际金融机构贷款业务 ; 贷款承诺 ; 组织或参加银团贷款 ; 外汇存款 ; 外汇贷款 ; 外汇汇款 ; 外汇借款 ; 发行 代理发行 买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券 ; 外币票据承兑和贴现 ; 自营 代客外汇买卖 ; 外币兑换 ; 外汇担保 ; 资信调查 咨询 见证业务 ; 企业 个人财务顾问服务 ; 证券公司客户交易结算资金存管业务 ; 证券投资基金托管业务 ; 企业年金托管业务 ; 产业投资基金托管业务 ; 合格境外机构投资者境内证券投资托管业务 ; 代理开放式基金业务 ; 电话银行 手机银行 网上银行业务 ; 金融衍生产品交易业务 ; 经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务 ; 保险兼业代理业务 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分, 总行设在北京 经国务院批准, 中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立 中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产 负债 业务 机构网点和员工 中国农业银行网点遍布中国城乡, 成为国内网点最多 业务辐射范围最广, 服务领域最广, 服务对象最多, 业务功能齐全的大型国有商业银行之一 在海外, 中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉, 每年位居 财富 世界 500 强企业之列 作为一家城乡并举 联通国际 功能齐备的大型国有商业银行, 中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念, 坚持审慎稳健经营 可持续发展, 立足县域和城市两大市场, 实施差异化竞争策略, 着力打造 伴你成长 服务品牌, 依托覆盖全国的分支机构 庞大的电子化网络和多元化的金融产品, 致力为广大客户提供优质的金融服务, 与广大客户共创价值 共同成长 中国农业银行着力加强能力建设, 品牌声誉进一步 6

8 提升, 在 2010 年首届 金牌理财 TOP10 颁奖盛典 中成绩突出, 获 最佳托管银行 奖 2010 年再次荣获 首席财务官 杂志颁发的 最佳资产托管奖 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行, 经验丰富, 服务优质, 业绩突出,2004 年被英国 全球托管人 评为中国 最佳托管银行 2007 年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计, 并获得无保留意见的 SAS70 审计报告, 表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理 内部控制的健全有效性的全面认可 中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2004 年 9 月更名为托管业务部, 内设养老金管理中心 技术保障处 营运中心 委托资产托管处 保险资产托管处 证券投资基金托管处 境外资产托管处 综合管理处 风险管理处, 拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统 2 主要人员情况中国农业银行托管业务部现有员工 146 名, 其中高级会计师 高级经济师 高级工程师 律师等专家 10 余名, 服务团队成员专业水平高 业务素质好 服务能力强, 高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称, 精通国内外证券市场的运作 3 基金托管业务经营情况截止 2012 年 7 月 11 日, 中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共 123 只, 包括富国天源平衡混合型证券投资基金 华夏平稳增长混合型证券投资基金 大成积极成长股票型证券投资基金 大成景阳领先股票型证券投资基金 大成创新成长混合型证券投资基金 长盛同德主题增长股票型证券投资基金 裕阳证券投资基金 汉盛证券投资基金 裕隆证券投资基金 景福证券投资基金 鸿阳证券投资基金 丰和价值证券投资基金 久嘉证券投资基金 长盛成长价值证券投资基金 宝盈鸿利收益证券投资基金 大成价值增长证券投资基金 大成债券投资基金 银河稳健证券投资基金 银河收益证券投资基金 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 长信利息收益开放式证券投资基金 长盛动态精选证券投资基金 景顺长城内需增长开放式证券投资基金 万家增强收益债券型证券投资基金 大成精选增值混合型证券投资基金 长信银利精选开放式证券投资基金 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金 鹏华货币市场证 7

9 券投资基金 中海分红增利混合型证券投资基金 国泰货币市场证券投资基金 新华优选分红混合型证券投资基金 交银施罗德精选股票证券投资基金 泰达宏利货币市场基金 交银施罗德货币市场证券投资基金 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 大成沪深 300 指数证券投资基金 信诚四季红混合型证券投资基金 富国天时货币市场基金 富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 益民货币市场基金 长城安心回报混合型证券投资基金 中邮核心优选股票型证券投资基金 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 交银施罗德成长股票证券投资基金 长盛中证 100 指数证券投资基金 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 鹏华动力增长混合型证券投资基金 宝盈策略增长股票型证券投资基金 国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 益民创新优势混合型证券投资基金 中邮核心成长股票型证券投资基金 华夏复兴股票型证券投资基金 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金 申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金 新华优选成长股票型证券投资基金 金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金 天治稳健双盈债券型证券投资基金 中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 长信利丰债券型证券投资基金 金元比联丰利债券型证券投资基金 交银施罗德先锋股票证券投资基金 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 建信收益增强债券型证券投资基金 银华内需精选股票型证券投资基金 (LOF) 大成行业轮动股票型证券投资基金 交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 南方中证 500 指数证券投资基金 (LOF) 景顺长城能源基建股票型证券投资基金 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金 东吴货币市场证券投资基金 博时创业成长股票型证券投资基金 招商信用添利债券型证券投资基金 易方达消费行业股票型证券投资基金 富国汇利分级债券型证券投资基金 大成景丰分级债券型证券投资基金 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金 (LOF) 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 富国可转换债券证券投资基金 大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金 大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 泰 8

10 达宏利领先中小盘股票型证券投资基金 交银施罗德信用添利债券证券投资基金 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金 招商安瑞进取债券型证券投资基金 汇添富社会责任股票型证券投资基金 工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金 易方达黄金主题证券投资基金 (LOF) 中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金 浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金 嘉实领先成长股票型证券投资基金 广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 南方保本混合型证券投资基金 交银施罗德先进制造股票证券投资基金 上投摩根新兴动力股票型证券投资基金 富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金 金元比联保本混合型证券投资基金 招商安达保本混合型证券投资基金 交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 南方中国中小盘股票指数证券投资基金 (LOF) 交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 富国中证 500 指数增强型证券投资基金 (LOF) 长信内需成长股票型证券投资基金 大成中证内地消费主题指数证券投资基金 中海消费主题精选股票型证券投资基金 长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金 汇添富信用债债券型证券投资基金 光大保德信行业轮动股票型证券投资基金 富兰克林国海亚洲 ( 除日本 ) 机会股票型证券投资基金 汇添富逆向投资股票型证券投资基金 大成新锐产业股票型证券投资基金 申万菱信中小板指数分级证券投资基金 广发消费品精选股票型证券投资基金 鹏华金刚保本混合型证券投资基金 第三部分 相关服务机构 一 基金份额发售机构 1 直销机构: 直销中心 : 益民基金管理有限公司住所 : 重庆市渝中区上清寺路 110 号办公地址 : 北京市西城区宣外大街 10 号庄胜广场中央办公楼南翼 13A 法定代表人 : 翁振杰联系人 : 马昆 9

11 电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 2 代销机构: (1) 中国农业银行股份有限公司注册地址 : 北京市东城区建国门内大街 69 号办公地址 : 北京市东城区建国门内大街 69 号法定代表人 : 蒋超良联系人 : 刘一宁电话 : 传真 : 客服电话 :95599 网址 : (2) 招商银行股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦办公地址 : 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦法定代表人 : 傅育宁联系人 : 邓炯鹏电话 : 传真 : 客服电话 :95555 公司网址 : (3) 华夏银行股份有限公司注册地址 : 北京市东城区建国门内大街 22 号办公地址 : 北京市东城区建国门内大街 22 号法定代表人 : 吴建联系人 : 李慧电话 : 传真 :

12 客服电话 :95577 网址 : (4) 北京银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街甲 17 号首层办公地址 : 北京市西城区金融大街丙 17 号法定代表人 : 闫冰竹联系人 : 谢小华联系电话 : 传真 : 客服热线 :95526 网址 : (5) 深圳发展银行股份有限公司注册地址 : 广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦办公地址 : 广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦法定代表人 : 肖遂宁联系人 : 张青联系电话 : 传真 : 客服热线 :95501 网址 : (6) 中国邮政储蓄银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 3 号办公地址 : 北京市西城区金融大街 3 号法定代表人 : 李国华客户服务电话 :95580 联系人 : 陈春林传真 : 公司网址 : (7) 中信银行股份有限公司 注册地址 : 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 11

13 办公地址 : 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座法定代表人 : 田国立联系人 : 丰靖电话 : 传真 : 客服电话 :95558 网址 : (8) 中国银河证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座办公地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座法定代表人 : 顾伟国联系人 : 田薇联系电话 : 传真 : 客服热线 : 网址 : (9) 中信证券股份有限公司注册地址 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座办公地址 : 北京朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦法定代表人 : 王东明联系人 : 陈忠联系电话 : 传真 : 网址 : (10) 山西证券股份有限公司注册地址 : 山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼办公地址 : 山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼法定代表人 : 侯巍联系人 : 郭熠电话 : 传真 :

14 客户服务电话 : 网址 : (11) 东海证券有限责任公司注册地址 : 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 楼办公地址 : 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 楼法定代表人 : 朱科敏联系人 : 霍晓飞电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (12) 中信建投证券股份有限公司注册地址 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼办公地址 : 北京市朝阳门内大街 188 号法定代表人 : 王常青联系人 : 权唐电话 : 传真 : 客服电话 : 网站 : (13) 国泰君安证券股份有限公司注册地址 : 上海市浦东新区商城路 618 号办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 层法定代表人 : 万建华联系人 : 芮敏祺电话 : 传真 : 客服热线 : 网址 : (14) 南京证券有限责任公司 13

15 注册地址 : 江苏省南京市大钟亭 8 号办公地址 : 江苏省南京市大钟亭 8 号法人代表 : 张华东联系人 : 李铮联系电话 : 传真 : 全国统一客服电话 : 网址 : (15) 中信证券 ( 浙江 ) 有限责任公司注册地址 : 浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19 层 20 层办公地址 : 浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19 层 20 层法定代表人 : 沈强联系人 : 周妍联系电话 : 开放式基金咨询电话 : 开放式基金业务传真 : 网址 : (16) 海通证券股份有限公司注册地址 : 上海市淮海中路 98 号办公地址 : 上海市黄浦区广东路 689 号法定代表人 : 王开国联系人 : 金芸 李笑鸣电话 : 客服电话 :95553 或 网址 : (17) 中信万通证券有限公司注册地址 : 青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层 ( 室 ) 办公地址 : 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层法定代表人 : 杨宝林联系人 : 吴忠超电话 :

16 传真 : 客服电话 : 公司网址 : (18) 国信证券股份有限公司注册地址 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 层办公地址 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 层法定代表人 : 何如联系人 : 齐晓燕电话 : 传真 : 客服电话 :95536 网址 : (19) 宏源证券股份有限公司注册地址 : 新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号办公地址 : 北京市西城区太平桥大街 19 号法定代表人 : 冯戎联系人 : 李巍联系电话 : 传真 : 客服电话 : 公司网址 : (20) 安信证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元办公地址 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元法定代表人 : 牛冠兴联系人 : 陈剑虹电话 : 传真 : 客户服务热线 : 网址 : 15

17 (21) 中航证券有限公司注册地址 : 南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼办公地址 : 南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼法定代表人 : 杜航联系人 : 戴蕾电话 : 传真 : 客户服务热线 : 网址 : (22) 中山证券有限责任公司注册地址 : 深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层办公地址 : 深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层法人代表 : 吴永良联系人 : 李珍联系电话 : 传真号码 : 客服电话 : 网址 : (23) 光大证券股份有限公司注册地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号办公地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人 : 徐浩明联系人 : 刘晨 李芳芳电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (24) 天相投资顾问有限公司注册地址 : 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 室办公地址 : 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 4 层法定代表人 : 林义相 16

18 联系人 : 林爽电话 : 传真 : 客户服务电话 : 天相投顾网址 : 天相基金网网址 : (25) 信达证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼法定代表人 : 高冠江联系人 : 唐静联系电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (26) 英大证券有限责任公司注册地址 : 深圳市福田区深南中路华能大厦三十 三十一层办公地址 : 深圳市福田区深南中路华能大厦三十 三十一层法定代表人 : 赵文安联系人 : 吴尔晖电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (27) 西南证券股份有限公司注册地址 : 重庆市江北区桥北苑 8 号办公地址 : 重庆市江北区桥北苑 8 号法定代表人 : 余维佳联系人 : 张婷联系电话 : 传真 :

19 全国统一客服热线 : 网址 : (28) 齐鲁证券有限公司注册地址 : 山东省济南市中区经七路 86 号办公地址 : 山东省济南市中区经七路 86 号法定代表人 : 李玮联系人 : 吴阳联系电话 : 传真 : 客服电话 :95538 网址 : (29) 华泰证券股份有限公司注册地址 : 江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦办公地址 : 江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦法定代表人 : 吴万善联系人 : 孙菁菁联系电话 : 传真 : 客服电话 :95597 公司网址 : (30) 国联证券股份有限公司注册地址 : 江苏省无锡市县前东街 168 号办公地址 : 江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 702 法定代表人 : 雷建辉联系人 : 沈刚电话 : 传真 : 客服电话 :95570 网址 : (31) 长江证券股份有限公司 18

20 注册地址 : 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦法定代表人 : 胡运钊客户服务热线 :95579 或 联系人 : 李良电话 : 传真 : 长江证券客户服务网站 : (32) 东方证券股份有限公司注册地址 : 上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层 -29 层办公地址 : 上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层 -29 层法定代表人 : 潘鑫军联系人 : 吴宇电话 : 传真 : 客户服务热线 :95503 公司网站 : (33) 国都证券有限责任公司注册地址 : 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层办公地址 : 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层法定代表人 : 常喆联系人 : 张睿电话 : 传真 : 客户服务热线 : 公司网站 : (34) 民生证券有限责任公司注册地址 : 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 层办公地址 : 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 层法定代表人 : 余政联系人 : 赵明电话 :

21 传真 : 客户服务热线 : 公司网站 : (35) 浙商证券有限责任公司注册地址 : 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6/7 办公地址 : 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 C 座 601 法定代表人 : 吴承根联系人 : 许嘉行电话 : 传真 : 客户服务热线 : 公司网站 : (36) 国盛证券有限责任公司注册地址 : 江西省南昌市北京西路 88 号江信国际大厦办公地址 : 江西省南昌市北京西路 88 号江信国际大厦法定代表人 : 曾小普联系人 : 陈明电话 : 传真 : 客服电话 : 网站 : (37) 申银万国证券股份有限公司注册地址 : 上海市常熟路 171 号办公地址 : 上海市常熟路 171 号法定代表人 : 储晓明基金业务对外联系人 : 李清怡电话 : 传真 : 公司网址 : 客服电话 : 或

22 (38) 上海天天基金销售有限公司注册地址 : 上海市浦东新区峨山路 613 号 6 幢 551 室办公地址 : 上海市徐汇区龙田路 195 号 3 号楼 C 座 9 楼法定代表人 : 其实联系人 : 潘世友电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (39) 上海好买基金销售有限公司注册地址 : 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室办公地址 : 上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 9 楼法定代表人 : 杨文斌联系人 : 汪莹电话 : 客户服务电话 : 网址 : (40) 深圳众禄基金销售有限公司注册地址 : 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I J 单元办公地址 : 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I J 单元法定代表人 : 薛峰联系人 : 张玉静电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 及 二 注册登记机构 益民基金管理有限公司 ( 同上 ) 三 出具法律意见书的律师事务所 21

23 上海源泰律师事务所住所 : 上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室办公地址 : 上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室负责人 : 廖海联系电话 : 传真 : 联系人 : 廖海经办律师 : 廖海 吕红 四 审计基金财产的会计师事务所名称 : 立信会计师事务所有限公司住所 : 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 10 层法定代表人 : 朱建弟电话 : 经办注册会计师 : 朱锦梅 魏星 第四部分 基金的名称 本基金名称 : 益民创新优势混合型证券投资基金 第五部分 基金的类型 契约型开放式 第六部分 基金的投资目标 本基金主要投资于具有持续创新能力的优势企业和潜在优势企业, 为基金份 额持有人实现较高风险水平下的较高收益 22

24 第七部分 基金的投资方向 本基金投资于监管机构允许投资的具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票 债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 本基金 80% 以上的股票资产将投资于具有持续创新能力的优势企业以及潜在的优势企业 本基金投资组合的资产配置为 : 股票资产为基金资产的 40%-90%, 债券资产为基金资产的 5%-55%, 权证为基金资产净值的 0-3%, 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他产品, 基金管理人在履行适当的程序后, 可以将其纳入投资范围 第八部分 基金的投资策略 一 投资策略 1 资产配置宏观经济 政策环境 资金供求和估值水平是决定证券市场运行趋势的关键因素 本基金研究团队中的策略研究团队将对这些关键因素进行深入分析, 综合判断股市和债市中长期运行趋势, 并据此提出资产配置比例建议, 由投资委员会集体审议通过 (1) 宏观经济宏观经济的周期波动影响股市和债市运行趋势, 研究团队将跟踪分析投资 消费和外贸等各项经济指标的变化, 考察宏观经济的变动趋势以及对证券市场的影响 (2) 政策环境政策环境主要包括财政货币政策和资本市场政策 财政货币政策主要影响社会总需求 社会总供给 物价和利率水平 资本市场政策主要包括股权制度 发行制度 交易制度等 研究团队将通过多因素分析方法, 综合考察以上三种政策对于证券市场运行趋势的中长期影响 (3) 资金供求 23

25 资金面是影响证券市场中短期运行趋势的直接因素, 研究团队重点分析金融市场现实和潜在的资金供需情况, 股市 债市投资品种的供求关系, 机构投资者 ( 证券公司 保险公司 基金 ) 的资金运用情况等 根据资金供求的分析结论, 研究判断市场中短期运行趋势 研究团队主要从以下方面考察资金供求情况 : 1) 货币供应量变动,M1 M2 增长率 2) 基金发行 申购 赎回情况 3) 不同市场间收益率水平比较 4) 各种资金预期收益率与投资周期 5) 市场融资规模 6) 金融创新 (4) 估值水平市场估值水平分析的目的在于确认市场的价值中枢, 本基金结合绝对估值与相对估值的基础上, 对估值水平对股市的影响做出评估 绝对估值主要利用股利贴现模型对股市整体投资价值进行评估 宏观经济的长期增长率 上市公司的整体盈利预期和资本成本是影响整体估值水平的关键所在 研究团队在确定这些重要参数时, 参考国内外权威机构的预测 国务院的有关发展规划, 在进行深入研究的基础上综合分析确定 相对估值是比较我国股市和国际主要股市的估值水平, 分析估值的相对吸引力 在进行国际比较时, 研究团队将充分考虑宏观经济的长期增长率差异 市场环境差异及资本市场开放程度差异造成的可比性问题, 在此基础上确定我国市场的合理估值水平 本基金将采用动态灵活的资产配置方式 在具体配置上, 将首先考虑股票类资产的配置, 股票组合确定后剩余资产将配置于固定收益类和现金类等资产, 权证资产将是本基金辅助投资工具 本基金投资组合中, 各类资产占基金资产净值的比例范围为 : 股票 40~90%, 债券 5~55%, 权证 0~3%, 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他产品, 基金管理人在履行适当的程序后, 可以将其纳入投资范围 2 行业及主题精选 24

26 本基金着眼于全球视野, 遵循从全球到国内的分析思路, 从对全球产业周期运行的大环境分析作为行业研究的出发点, 再结合国内宏观经济 产业政策 货币金融政策等经济环境的分析, 从而判别国内各行业产业链传导的内在机制, 并从中找出能够分享全球经济增长的创新行业或主题 随着经济全球化的进一步加深, 全球范围内的产业结构调整加快, 各国都在积极地进行产业结构的调整, 力争在国际分工中占据有利地位 中国的产业结构调整的导向是, 进一步提高劳动密集型产业, 扩张和强化资本或技术密集型产业, 有选择 有重点 有突破地发展智力密集或知识密集型产业, 由此分析, 这些产业都具有良好的创新能力, 各个产业的自主创新活跃度提升的速度或有不同, 部分行业和领域可望率先获得突破 本基金的研究团队将通过大量的实证数据, 跟踪分析创新活动背后的驱动因素, 精选创新行业及主题 具体过程主要从产业特性, 企业规模, 国家政策和区域空间四个关键维度展开 本基金对于企业创新特性的定义将主要包括四大方面 : 技术创新, 产品及服务创新 制度创新和商业模式创新 3 个股精选本基金以寻求创新溢价为目标, 以创新属性分类为标准, 将从技术, 制度, 产品服务和商业模式四个方面来综合构建创新优势企业股票库 图表 创新优势企业分类 分类技术创新制度创新产品服务创新商业模式创新 创新内涵 以技术为重点的创新, 不仅指商业性地应用自主创新的技术, 还可以是创新地应用合法取得的 他方开发的新技术, 或已进入公有领域的技术, 从而创造 以组织结构或股权结构为重点的变革和创新, 如重新划分或合并部门, 股权重组, 股权激励等 以产品 ( 服务 ) 的设计 生产 使用和营销模式为重点的创新 以产业链条整合为重点的变革和创新, 包括物流配送方案, 成本重新组合, 电子商务等等 25

27 市场优势 资料来源 : 益民基金研究部 个股入库的标准包括定性和定量两个层面 : 定性 (1) 全球定位分析 : 本基金着眼于全球视野, 遵循从全球到国内的分析思路, 从对全球产业周期运行的大环境分析作为行业研究的出发点, 再结合国内宏观经济 产业政策 货币金融政策等经济环境的分析, 从而判别国内各行业产业链传导的内在机制, 并从中找出能够分享全球经济增长的企业 (2) 创新属性分析 : 对中国企业来说, 创新能力不仅仅是指技术创新, 还包括制度创新 产品或服务创新 商业模式创新等打造企业的核心竞争力的因素 分析师要着重考量创新行为的预期效果, 创新是否成为企业成长的驱动力 (3) 创新能力分析 : 随着经济全球化的进一步加深, 全球范围内的产业结构调整加快, 各国都在积极地进行产业结构的调整, 力争在国际分工中占据有利地位 中国企业在进一步提高劳动密集型产业, 扩张和强化资本或技术密集型产业, 有选择 有重点 有突破地发展智力密集或知识密集型产业等方面都可能具有很好的创新能力 定量 (1) 具有持续创新能力的优势企业 -- 有较强创新能力 ; 具有与行业竞争结构相适应的 清晰的竞争战略 ; 拥有成本优势 规模优势 品牌优势或其它特定优势 ; 在特定领域具有原材料 专有技术或其它专有资源 ; 主营业务突出, 主营业务收入占总收入比重超过 50%, 行业排名前 30%; 主营业务收入增长率 主营业务利润率增长率 净利润增长率指标高于行业平均水平 ; 主营业务利润率或者 ROE 高于行业平均水平 ; 公司在创新项目上的资金投入比例, 尤其是 R&D 投入的比例显著超过行业内平均水平, 并保持适度增长 (2) 具有持续创新能力的潜在优势企业 26

28 有较强创新能力 ; 公司在创新项目上的资金投入比例, 尤其是 R&D 投入的比例显著超过行业内平均水平, 并保持适度增长 ; 是否有准入壁垒 技术壁垒或者其他壁垒 ; 公司成长性的综合指标 PEG 同业排名 30% 公司主营业务增长率同业排名 30% 净资产收益率 ROE 持续增长 (3) 估值水平根据企业业绩的长期增长趋势以及同类企业的平均估值水平, 应用本基金管理人设计的估值模型, 选择目前的估值水平明显低估或相对合理的企业进行投资 采用的估值模型包括资产重置价格 市盈率法 (P/E) 市净率法(P/B) 经济价值 / 息税折旧摊销前利润法 (EV/EBITDA) 现金流贴现法(DCF), 比较分析方法包括横向比较及纵向比较 (4) 具有中长期成长性及中短期市场表现的催化剂益民基金管理公司建立了一套基于成长性的上市公司综合评价指标体系, 通过对上市公司所处行业的持续增长潜力及其在行业中的竞争地位 包括盈利能力和偿债能力在内的财务状况 企业的经营管理能力及研发能力等多方面的因素进行评估, 综合考察上市公司的成长性以及这种成长性的可靠性和持续性, 结合其股价所对应的市盈率水平与其成长性相比是否合理, 做出具体的投资决策 图表 股票投资策略示意图 27

29 4 债券投资组合构建本基金的债券组合主要作为基金流动性管理和规避股票市场系统性风险的工具 债券投资采取 自上而下 的策略, 深入分析宏观经济 货币政策和利率变化趋势以及不同债券品种的收益率水平 流动性和信用风险等因素, 以价值发现为基础, 采取以久期管理策略为主, 辅以收益率曲线策略 收益率利差策略等, 确定和构造能够提供稳定收益 较高流动性的债券和货币市场工具组合 主要分为三个层面 : 自上而下的宏观经济分析 : 本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政 货币政策以及制度变化的动向, 把握相关领先指标, 通过计量经济模型进行综合评估, 预测未来利率变动走势, 为债券资产配置提供战略安排, 并且及时把握制度变化产生的机会 债券资产类别配置 : 在预测未来利率走势基础之上, 依据债券的利率期限结构 风险特征 流动性 久期和凸性, 对不同市场 不同品种的债券进行合理的资产配置, 构建投资组合, 并随投资环境的变化及时调整 (1) 市场配置 : 银行间债券市场和交易所债券市场投资比例, 将综合考虑债券收益率以及流动性进行配置和调整 (2) 品种选择 : 基于流动性和收益性考虑, 主要投资较为成熟 流动性较好的国债与金融债 对于企业债将综合考虑信用等级和赋税条件等指标 ; 对于可转债将评估其转换条款和发债公司的成长性, 以分享股价上升带来的高收益 (3) 期限组合 : 将在短期 中期 长期债券中进行组合, 达到久期和凸性管理的目的, 控制利率风险 构建投资组合 : 债券投资组合的构建与调整是一个自下而上的过程, 通过综合评价个券收益率 波动性 到期期限 票息 税赋条件 流动性 信用等级以及债券持有人结构等决定债券价值的影响因素, 并运用金融工程技术构造即期利率收益率曲线 备选个券的选择应遵循以下原则 :(1) 分散投资 ;(2) 债券品种的发行集中度和二级市场交易的集中度 ;(3) 单个债券的收益率和基准收益率曲线的偏离 5 权证投资 28

30 权证为本基金辅助性投资工具, 投资原则为有利于基金资产增值, 有利于加强基金风险控制 根据有关规定, 本基金投资权证目前遵循下述投资比例限制 : 本基金在任何交易日买入权证的总金额, 不超过上一交易日基金资产净值的千分之五 本基金持有的全部权证, 其市值不超过基金资产净值的百分之三 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证, 不超过该权证的百分之十 若法律法规或监管部门取消上述限制, 履行适当程序后, 不受上述条款限制 二 投资决策本基金投资实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制 1. 资产配置决策由投资决策委员会向基金经理提出大类资产配置和其他重大投资事宜的指导性意见, 基金经理按照该指导性意见, 确定基金大类资产的配置比例和其他重大投资方向 2. 类别资产投资决策基金经理在确定的资产配置比例范围内, 根据前述各类资产的投资策略, 分别进行股票 债券 货币市场工具 权证等资产类别的投资决策 1) 股票投资决策 A. 基金经理根据行业研究员的上市公司研究报告, 并结合自身的分析判断, 精选个股作为本基金的备选投资对象 ; B. 基金经理根据宏观研究员及策略研究员提供的研究报告, 并结合自身的分析判断, 在上述精选股票的基础上优化配置, 构造本基金投资组合 ; C. 基金经理根据上市公司及行业基本面的变化以及对组合风险的评估, 持续地对组合进行优化调整 2) 基金经理根据宏观研究员 债券研究员 金融工程研究员提供的研究报告, 结合自身的分析判断, 选择具体的债券 ( 含可转债 ) 货币市场工具 权证品种构造投资组合 29

31 三 投资组合限制根据目前法律法规的规定, 以及本基金的投资策略, 本基金的投资组合将遵循以下限制 : 1 本基金持有一家上市公司的股票, 其市值不超过基金资产净值的 10%; 2 本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券, 不超过该证券的 10%; 3 进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的 40%; 4 本基金财产参与股票发行申购, 本基金所申报的金额不超过本基金的总资产, 本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量 ; 5 保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券 ; 6 本基金投资股权分置改革中产生的权证, 在任何交易日买入的总金额, 不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%, 基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%, 基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10% 投资于其他权证的投资比例, 遵从法律法规或监管部门的相关规定 ; 7 本基金投资资产支持证券的, 本基金持有的同一 ( 指同一信用级别 ) 资产支持证券的比例, 不得超过该资产支持证券规模的 10%; 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不得超过该基金资产净值的 10%; 基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券, 不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; 本基金持有的全部资产支持证券, 其市值不得超过该基金资产净值的 20%; 8 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的, 从其规定 ; 9 本基金不得违反基金合同中有关投资范围 投资策略 投资比例的规定 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定 在符合相关法律法规规定的前提下, 因证券市场波动 上市公司合并 基金规模变动等非基金管理人的因素致使基金的投资组合不符合上述 (1)-(3) 项以及 (5)-(8) 项规定的投资比例的, 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整 30

32 若法律法规或监管部门取消上述限制, 履行适当程序后, 本基金投资可不受 上述规定限制 四 禁止行为为维护基金份额持有人的合法权益, 本基金禁止从事下列行为 : (1) 承销证券 ; (2) 向他人贷款或者提供担保 ; (3) 从事承担无限责任的投资 ; (4) 买卖其他基金份额, 但是国务院另有规定的除外 ; (5) 向基金管理人 基金托管人出资或者买卖基金管理人 基金托管人发行的股票或者债券 ; (6) 买卖与基金管理人 基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人 基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券 ; (7) 从事内幕交易 操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动 ; (8) 投资未经中国证监会批准的非公开发行证券, 或预付任何形式的保证金 ; (9) 法律法规及基金合同规定禁止从事的其他活动 法律法规或监管部门取消上述禁止性规定的, 本基金不受上述限制 第九部分基金的业绩比较基准 业绩比较基准为 : 沪深 300 指数收益率 75%+ 中证全债指数收益率 25% 第十部分基金的风险收益特征 本基金产品定位于偏股型的混合型基金 风险和收益水平高于货币市场基金 和债券型基金, 低于股票型基金, 属于风险较高 收益较高的证券投资基金产品 31

33 第十一部分投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载, 误导性 陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2012 年 8 月 1 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核 内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 本投资组合报告所载数据截至 2012 年 6 月 30 日, 本报告中所列财务数据 未经审计 1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 2,771,374, 其中 : 股票 2,771,374, 固定收益投资 283,287, 其中 : 债券 283,287, 资产支持证券 金融衍生品投资 买入返售金融资产 173,151, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 140,923, 其他资产 30,931, 合计 3,399,669, 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采掘业 111,703, C 制造业 996,546, C0 食品 饮料 157,217, C1 纺织 服装 皮毛 85,492, C2 木材 家具 - - C3 造纸 印刷 - - C4 石油 化学 塑胶 塑料 92,255, C5 电子 91,319, C6 金属 非金属 101,058, C7 机械 设备 仪表 346,551,

34 C8 医药 生物制品 122,651, C99 其他制造业 - - D 电力 煤气及水的生产和供应业 91,640, E 建筑业 45,468, F 交通运输 仓储业 235,867, G 信息技术业 183,301, H 批发和零售贸易 157,918, I 金融 保险业 362,861, J 房地产业 475,474, K 社会服务业 76,649, L 传播与文化产业 - - M 综合类 33,942, 合计 2,771,374, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序占基金资产净股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 号值比例 (%) 东华软件 5,137, ,043, 保利地产 10,011, ,526, 金地集团 16,141, ,595, 招商地产 4,261, ,527, 中信证券 8,187, ,410, 厦门钨业 2,256,480 99,082, 华泰证券 8,980,778 94,298, 金融街 14,151,094 92,406, 国元证券 8,302,775 90,583, 厦工股份 7,372,807 68,198, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 5,237, 央行票据 140,621, 金融债券 4,060, 其中 : 政策性金融债 企业债券 60,812, 企业短期融资券 72,557, 中期票据 可转债 其他 合计 283,287,

35 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 净值比例 (%) 央行票据 96 1,450, ,621, 京投债 300,000 29,811, 南高轮 CP ,000 17,283, 中泰 ,000 17,168, 阳泉 CP ,000 17,132, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金报告期末未持有资产支持证券 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金报告期末未持有权证 8 投资组合报告附注 (1) 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体, 没有被监管部门立案调查 或在本报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情况 (2) 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票 (3) 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 5,238, 应收证券清算款 19,563, 应收股利 795, 应收利息 5,224, 应收申购款 9, 其他应收款 - 7 待摊费用 100, 其他 - 9 合计 30,931, (4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 (5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 34

36 (6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 第十二部分 基金业绩 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构, 本基金管理人不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 基金的过往业绩并不预示其未来表现 投资有风险, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的 本基金业绩报告未经审计 益民创新优势混合型证券投资基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 基金合同生效至 2007 年 12 月 31 日 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日基金合同生效至 2012 年 6 月 30 日 净值增长率 1 净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 % 1.31% 30.87% 1.59% -1.55% -0.28% % 2.42% % 2.09% -5.39% 0.33% 73.85% 1.65% 60.36% 1.45% 13.49% 0.20% 1.20% 1.30% -8.15% 1.19% 9.35% 0.11% % 1.03% % 0.97% -3.52% 0.06% -1.94% 1.06% 4.38% 1.00% -6.32% 0.06% % 1.61% % 1.46% -4.53% 0.15% 自 2009 年 5 月 1 日起益民创新优势混合型证券投资基金的业绩比较基准, 由原 来的 沪深 300 指数收益率 75%+ 新华巴克莱指数收益率 25% 变更为 沪深 300 指数收益率 75%+ 中证全债指数收益率 25% 35

37 第十三部分 基金的费用与税收 一 基金的费用的种类 1 基金管理人的管理费; 2 基金托管人的托管费; 3 基金合同生效后的基金信息披露费用; 4 基金份额持有人大会费用; 5 基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费; 6 基金的证券交易费用; 7 银行汇划费用; 8 按照国家有关规定和基金合同约定, 可以在基金财产中列支的其他费用 本基金终止清算时所发生费用, 按实际支出额从基金财产中扣除 二 基金费用计提方法 计提标准和支付方式 1 基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5% 年费率计提 管理费的计算方法如下 : H=E 1.5% 当年天数 H 为每日应付的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计提, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人 若遇法定节假日 公休假等, 支付日期顺延 2 基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提 托管费的计算方法如下 : H=E 0.25% 当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 36

38 基金托管费每日计提, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取 若遇法定节假日 公休日等, 支付日期顺延 3 上述 一 基金费用的种类 中第 3-8 项费用由基金托管人根据有关法律法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用, 从基金财产中支付 三 不列入基金费用的项目基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失, 以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用 基金合同生效前的相关费用, 包括但不限于验资费用 会计师和律师费用 信息披露费用等不列入基金费用 其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行 四 费用调整基金管理人和基金托管人协商一致后, 可根据基金发展情况调整基金管理费率 基金托管费率 调高基金管理费率 基金托管费率等相关费率, 须召开基金份额持有人大会审议 ; 调低基金管理费率 基金托管费率等相关费率, 无须召开基金份额持有人大会 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在中国证监会指定媒体上公告 行 五 基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律法规执 六 与基金销售相关的费用 1 本基金的申购费率如下 : 单笔申购金额 申购费率 37

39 50 万以下 1.50% 50 万 ( 含 ) 以上,200 万以下 1.00% 200 万 ( 含 ) 以上,500 万以下 0.80% 500 万 ( 含 ) 以上 1000 元 / 笔 通过益民基金网上直销申购 0.6%( 如有变动另行公告 ) 2 本基金的赎回费率如下 : 持有时间 赎回费率 一年内 0.50% 一年 ( 含 ) 以上二年以内 0.25% 二年 ( 含 ) 以上 0.00% 3 基金申购份额的计算本基金的申购金额包括申购费和净申购金额, 申购价格以申购当日 (T 日 ) 的基金份额净值为基准进行计算 其中 : 净申购金额 = 申购金额 (1+ 申购费率 ) 申购费用 = 申购金额 - 净申购金额申购份额 = 净申购金额 申购当日基金份额净值 4 基金赎回金额的计算本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费, 赎回价格以赎回当日 (T 日 ) 的基金份额净值为基准进行计算 其中 : 赎回总额 = 赎回份额 T 日基金份额净值赎回费 = 赎回总额 赎回费率赎回金额 = 赎回总额 - 赎回费 5 T 日的基金份额净值在当天收市后计算, 并在 T+1 日内公告 遇特殊情况, 经中国证监会同意, 可以适当延迟计算或公告 6 申购份额 余额的处理方式: 申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费后, 以当日基金份额净值为基准计算, 计算结果保留到小数点后 2 位, 小数点后 2 位以后的部分四舍五入, 由此产生的误差在基金财产中列支 38

40 7 赎回金额的处理方式: 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除赎回费, 计算结果保留到小数点后 2 位, 小数点后 2 位以后的部分四舍五入, 由此产生的误差在基金财产中列支 8 基金份额净值的计算公式为: 基金份额净值 = 基金资产净值总额 / 基金份额总数 基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位, 小数点后第 5 位四舍五入, 由此产生的误差在基金财产中列支 9 本基金的申购费由基金申购人承担, 不列入基金财产, 主要用于本基金的市场推广 销售 注册登记等各项费用 赎回费由基金赎回人承担 10 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 赎回费总额的 25% 归基金财产,75% 用于支付注册登记费和其他必要的手续费 11 基金管理人可以在履行相关手续后, 在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式, 基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施前 3 日依法在中国证监会指定媒体上公告 12 对特定交易方式( 如网上交易 电话交易等 ), 基金管理人在履行适当程序后, 可以调低基金申购费率和基金赎回费率 13 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划, 对投资者定期或不定期地开展基金促销活动 在基金促销活动期间, 按相关监管部门要求履行必要手续后, 基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率 第十四部分对更新部分的说明 本基金于 2007 年 7 月 11 日成立, 至 2012 年 7 月 11 日运作满五年 现依据 中华人民共和国证券投资基金法 证券投资基金运作管理办法 证券投资基金销售管理办法 证券投资基金信息披露管理办法 及其它有关法律法规的要求, 结合基金管理人对本基金实施的投资经营活动, 益民创新势混合型证券投资基金 进行内容补充和更新, 主要更新的内容如下 : 1 三 基金管理人 部分, 对董事会成员 监事会成员 基金经理 投资决策委员会成员的变动情况进行了更新 ; 39

41 2 四 基金托管人 部分, 对基金托管人基本情况 主要人员情况 业务经营情况进行了更新 ; 3 五 相关服务机构 中对代销机构名录 审计基金财产的会计师事务所进行了更新 ; 4 十 基金的投资 中更新了对基金投资组合的报告及报告附注 ; 5 十一 基金的业绩 中更新了对基金业绩表现的报告 ; 6 二十二 其他应披露事项 中对基金公开披露事项进行了更新 益民基金管理有限公司 二〇一二年八月 40