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1 东 吴 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 更 新 东 吴 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 于 2010 年 5 月 11 日 经 中 国 证 监 会 书 面 确 认, 基 金 备 案 手 续 办 理 完 毕, 基 金 合 同 自 该 日 起 正 式 生 效 基 金 管 理 人 : 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 重 要 提 示 本 基 金 根 据 2010 年 4 月 7 日 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 同 意 东 吴 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 ( 证 监 许 可 号 ) 的 核 准, 进 行 募 集 基 金 管 理 人 保 证 东 吴 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ( 以 下 简 称 招 募 说 明 书 或 本 招 募 说 明 书 ) 的 内 容 真 实 准 确 完 整 本 招 募 说 明 书 经 中 国 证 监 会 核 准, 但 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的 核 准, 并 不 表 明 其 对 本 基 金 的 价 值 和 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 保 证, 也 不 表 明 投 资 于 本 基 金 没 有 风 险 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 的 业 绩 并 不 构 成 新 基 金 业 绩 表 现 的 保 证 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 诚 实 信 用 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 本 基 金 投 资 于 证 券 市 场, 基 金 净 值 会 因 为 证 券 市 场 波 动 等 因 素 产 生 波 动, 投 资 者 在 投 资 本 基 金 前, 需 充 分 了 解 本 基 金 的 产 品 特 性, 并 承 担 基 金 投 资 中 出 现 的 各 类 风 险, 包 括 : 因 政 治 经 济 社 会 等 环 境 因 素 对 证 券 价 格 产 生 影 响 而 形 成 的 系 统 性 风 险, 个 别 证 券 特 有 的 非 系 统 性 风 险, 由 于 基 金 投 资 者 连 续 大 量 赎 回 基 金 产 生 的 流 动 性 风 险, 基 金 管 理 人 在 基 金 管 理 实 施 过 程 中 产 生 的 基 金 管 理 风 险, 本 基 金 的 特 定 风 险, 基 金 运 作 风 险 等 等 投 资 有 风 险 投 资 者 在 进 行 投 资 决 策 前, 请 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 基 金 合 同 投 资 者 购 买 本 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 并 不 等 于 将 资 金 作 为 存 款 存 放 在 银 行 5-1-1

2 或 存 款 类 金 融 机 构, 基 金 管 理 人 不 保 证 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 投 资 者 投 资 于 本 基 金 时 应 认 真 阅 读 本 招 募 说 明 书 全 面 认 识 本 基 金 产 品 的 风 险 收 益 特 征 和 产 品 特 性, 充 分 考 虑 自 身 的 风 险 承 受 能 力, 理 性 判 断 市 场, 对 认 购 基 金 的 意 愿 时 机 数 量 等 投 资 行 为 作 出 独 立 决 策 基 金 管 理 人 提 醒 投 资 者 基 金 投 资 的 买 者 自 负 原 则, 在 投 资 者 作 出 投 资 决 策 后, 基 金 运 营 状 况 与 基 金 净 值 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 负 责 本 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) 所 载 内 容 截 止 日 为 2015 年 5 月 11 日, 有 关 财 务 数 据 和 净 值 表 现 截 止 日 为 2015 年 3 月 31 日 ( 财 务 数 据 未 经 审 计 ) 本 招 募 说 明 书 依 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 ( 以 下 简 称 基 金 法 ) 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 ( 以 下 简 称 运 作 办 法 ) 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 ( 以 下 简 称 销 售 办 法 ) 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 ( 以 下 简 称 信 息 披 露 办 法 ) 其 他 有 关 规 定 及 东 吴 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ( 以 下 简 称 本 基 金 合 同 或 基 金 合 同 ) 编 写 本 摘 要 根 据 基 金 合 同 和 基 金 招 募 书 编 写, 并 经 中 国 证 监 会 核 准 基 金 合 同 是 约 定 基 金 当 事 人 之 间 权 利 义 务 的 法 律 文 件 投 资 者 取 得 依 基 金 合 同 所 发 售 的 基 金 份 额, 即 成 为 基 金 份 额 持 有 人 和 本 基 金 合 同 的 当 事 人, 其 持 有 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对 基 金 合 同 的 承 认 和 接 受, 并 按 照 基 金 法 运 作 办 法 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 承 担 义 务 ; 基 金 投 资 者 欲 了 解 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 和 义 务, 应 详 细 查 阅 基 金 合 同 一 基 金 管 理 人 ( 一 ) 基 金 管 理 人 概 况 1. 名 称 : 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 2. 住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 源 深 路 279 号 (200135) 3. 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 源 深 路 279 号 (200135) 4. 法 定 代 表 人 : 任 少 华 5. 设 立 日 期 :2004 年 9 月 2 日 6. 批 准 设 立 机 关 及 批 准 设 立 文 号 : 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 基 金 字 号 5-1-2

3 7. 组 织 形 式 : 有 限 责 任 公 司 ( 国 内 合 资 ) 8. 注 册 资 本 :1 亿 元 人 民 币 9. 联 系 人 : 钱 巍 10. 电 话 :(021) 传 真 :(021) 客 户 服 务 电 话 : ( 免 长 途 话 费 ) 公 司 网 址 : 14. 股 权 结 构 : 持 股 单 位 出 资 额 ( 万 元 ) 占 总 股 本 比 例 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 % 上 海 兰 生 ( 集 团 ) 有 限 公 司 % 合 计 10, % 15. 简 要 情 况 介 绍 : 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 设 立 基 金 投 资 总 部 专 户 业 务 事 业 部 研 究 策 划 部 集 中 交 易 室 营 销 管 理 部 北 京 营 销 中 心 上 海 营 销 中 心 广 州 营 销 中 心 苏 州 分 公 司 产 品 策 略 部 营 销 策 划 部 ( 加 挂 电 子 金 融 部 ) 总 经 理 办 公 室 人 力 资 源 部 基 金 事 务 部 信 息 技 术 部 财 务 管 理 部 监 察 稽 核 部 风 险 管 理 部 北 京 办 事 处 等 19 个 职 能 部 门 公 司 已 管 理 的 第 一 只 产 品 东 吴 嘉 禾 优 势 精 选 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金, 于 2005 年 2 月 1 日 基 金 合 同 生 效, 托 管 行 为 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 公 司 已 管 理 的 第 二 只 产 品 东 吴 价 值 成 长 双 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金, 于 2006 年 12 月 15 日 基 金 合 同 生 效, 托 管 行 为 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 公 司 已 管 理 的 第 三 只 产 品 东 吴 行 业 轮 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金, 于 2008 年 4 月 23 日 基 金 合 同 生 效, 托 管 行 为 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 公 司 已 管 理 的 第 四 只 产 品 东 吴 优 信 稳 健 债 券 型 证 券 投 资 基 金, 于 2008 年 11 月 5 日 基 金 合 同 生 效, 托 管 行 为 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 公 司 已 管 理 的 第 五 只 产 品 东 吴 进 取 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金, 于 2009 年 5 月 6 日 基 金 合 同 生 效, 托 管 行 为 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 公 司 已 管 理 的 第 六 只 产 品 东 吴 新 经 济 股 票 型 证 券 投 资 基 金, 于 2009 年 12 月 30 日 基 金 合 同 生 效, 托 管 行 为 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 公 司 已 管 理 的 第 七 只 产 品 东 吴 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金, 于 2010 年 5 月 11 日 基 金 合 同 生 效, 托 管 行 为 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 公 司 已 管 理 5-1-3

4 的 第 八 只 产 品 东 吴 新 创 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金, 于 2010 年 6 月 29 日 基 金 合 同 生 效, 托 管 行 为 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 公 司 已 管 理 的 第 九 只 产 品 东 吴 中 证 新 兴 产 业 指 数 证 券 投 资 基 金, 于 2011 年 2 月 1 日 基 金 合 同 生 效, 托 管 行 为 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 公 司 已 管 理 的 第 十 只 产 品 东 吴 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金, 于 2011 年 7 月 27 日 基 金 合 同 生 效, 托 管 行 为 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 公 司 已 管 理 的 第 十 一 只 产 品 东 吴 新 产 业 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金, 于 2011 年 9 月 28 日 基 金 合 同 生 效, 托 管 行 为 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 公 司 已 管 理 的 第 十 二 只 产 品 东 吴 深 证 100 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 (LOF), 于 2012 年 3 月 9 日 基 金 合 同 生 效, 托 管 行 为 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 公 司 已 管 理 的 第 十 三 只 产 品 东 吴 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金, 于 2012 年 8 月 13 日 基 金 合 同 生 效, 托 管 行 为 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 公 司 已 管 理 的 第 十 四 只 产 品 东 吴 内 需 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金, 于 2013 年 1 月 30 日 基 金 合 同 生 效, 托 管 行 为 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 公 司 已 管 理 的 第 十 五 只 产 品 东 吴 鼎 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金, 于 2013 年 4 月 25 日 基 金 合 同 生 效, 托 管 行 为 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 公 司 已 管 理 的 第 十 六 只 产 品 东 吴 阿 尔 法 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金, 于 2014 年 3 月 19 日 基 金 合 同 生 效, 托 管 行 为 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 公 司 已 管 理 的 第 十 七 只 产 品 东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金, 于 2014 年 5 月 9 日 基 金 合 同 生 效, 托 管 行 为 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 二 ) 主 要 人 员 情 况 1 董 事 会 成 员 吴 永 敏 先 生, 董 事 长, 硕 士 研 究 生, 高 级 审 计 师 高 级 经 济 师, 中 共 党 员 历 任 苏 州 市 财 政 局 科 员 苏 州 市 税 务 局 副 科 长 苏 州 市 税 务 局 三 分 局 局 长 苏 州 市 税 务 局 科 长 苏 州 市 审 计 局 副 局 长, 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 董 事 长 党 委 书 记, 现 任 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长 金 燕 萍 女 士, 副 董 事 长, 大 学, 高 级 政 工 师, 中 共 党 员 历 任 上 海 外 贸 总 公 司 党 委 委 员 党 委 办 公 室 副 主 任, 上 海 海 外 公 司 党 总 支 书 记, 上 海 广 告 公 司 党 委 副 书 记 副 总 经 理, 上 海 实 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 办 事 处 常 务 副 主 任 党 总 支 书 记 上 海 兰 生 ( 集 团 ) 有 限 公 司 总 裁 助 理 投 资 管 理 部 总 经 理 任 少 华 先 生, 董 事, 博 士 研 究 生, 经 济 师, 中 共 党 员 历 任 苏 州 市 人 民 检 5-1-4

5 察 院 助 理 检 查 员, 苏 州 中 辰 期 货 公 司 总 经 理 助 理, 苏 州 证 券 投 资 部 总 经 理 资 产 管 理 部 总 经 理 副 总 经 济 师, 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 资 产 管 理 总 部 总 经 理 总 经 济 师 总 裁 助 理 兼 任 期 货 筹 备 组 组 长 研 究 所 所 长, 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 党 委 委 员 副 总 裁, 东 吴 期 货 有 限 公 司 董 事 长 现 任 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 冯 恂 女 士, 董 事, 博 士 研 究 生, 经 济 师, 中 共 党 员 历 任 东 吴 证 券 研 究 所 研 究 员, 国 联 证 券 研 究 所 所 长 总 裁 助 理 兼 经 管 总 部 总 经 理 副 总 裁, 东 吴 证 券 总 规 划 师 兼 研 究 所 所 长, 现 任 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 总 规 划 师 兼 资 产 管 理 总 部 总 经 理 戴 继 雄 先 生, 董 事, 硕 士, 历 任 上 海 复 星 高 科 技 ( 集 团 ) 有 限 公 司 财 务 审 计 副 总 监 上 海 兰 生 ( 集 团 ) 有 限 公 司 财 务 副 总 监 财 务 金 融 部 总 经 理 现 任 上 海 五 金 矿 产 发 展 有 限 公 司 副 总 经 理 王 炯 先 生, 职 工 董 事, 硕 士 研 究 生 经 济 师, 中 共 党 员 历 任 苏 州 市 统 计 局 综 合 平 衡 处 科 员, 东 吴 证 券 总 裁 办 公 室 主 任 机 构 客 户 部 总 经 理 总 裁 助 理 现 任 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 常 务 副 总 经 理 兼 产 品 策 略 部 总 经 理 贝 政 新 先 生, 独 立 董 事, 大 学, 教 授, 博 士 生 导 师 历 任 苏 州 大 学 商 学 院 财 经 学 院 讲 师 副 教 授 现 任 苏 州 大 学 商 学 院 财 经 学 院 教 授 张 平 先 生, 独 立 董 事, 教 授, 博 士 生 导 师 历 任 中 国 社 科 院 经 济 研 究 所 研 究 员 所 长 助 理, 现 任 中 国 社 科 院 经 济 研 究 所 副 所 长 陈 如 奇 先 生, 独 立 董 事, 大 专 学 历, 中 共 党 员, 高 级 经 济 师 历 任 新 疆 人 民 银 行 巴 州 中 心 支 行 科 员, 新 疆 农 业 银 行 巴 州 及 自 治 区 分 行 科 长 处 长, 交 通 银 行 上 海 分 行 处 长 副 行 长, 交 通 银 行 广 州 分 行 行 长, 交 通 银 行 香 港 分 行 总 经 理 等 职 2 监 事 会 成 员 顾 锡 康 先 生, 监 事 会 主 席, 硕 士 学 位, 高 级 工 程 师 经 济 师, 中 共 党 员 历 任 苏 州 电 子 计 算 机 厂 工 程 师 室 主 任, 苏 州 人 民 银 行 科 技 科 硬 件 组 组 长, 苏 州 证 券 电 脑 中 心 经 理 技 术 总 监, 东 吴 证 券 技 术 总 监 兼 信 息 技 术 总 部 总 经 理, 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 合 规 总 监 监 事 会 主 席 王 菁 女 士, 监 事, 本 科 学 士 学 位, 会 计 师, 中 共 党 员 历 任 东 吴 证 券 经 纪 分 公 司 财 务 经 理 东 吴 证 券 财 务 部 总 经 理 助 理 副 总 经 理, 现 任 东 吴 证 券 股 份 5-1-5

6 有 限 公 司 财 务 部 总 经 理 沈 清 韵, 员 工 监 事, 本 科, 学 士 学 位, 中 共 党 员 历 任 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 高 级 审 计 员, 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 监 察 稽 核 部 副 总 经 理, 现 任 监 察 稽 核 部 总 经 理 兼 风 险 管 理 部 总 经 理 3 高 管 人 员 吴 永 敏 先 生, 董 事 长 ( 简 历 请 参 见 上 述 董 事 会 成 员 介 绍 ) 任 少 华 先 生, 总 经 理 ( 简 历 请 参 见 上 述 董 事 会 成 员 介 绍 ) 王 炯 先 生, 常 务 副 总 经 理 兼 产 品 策 略 部 总 经 理 ( 简 历 请 参 见 上 述 董 事 会 成 员 介 绍 ) 徐 军 女 士, 督 察 长, 大 学, 会 计 师 审 计 师, 中 共 党 员 历 任 苏 州 市 审 计 局 财 政 金 融 审 计 处 科 员 副 处 长, 东 吴 证 券 财 务 部 总 经 理, 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 财 务 负 责 人 公 司 总 裁 助 理 等 职 务, 现 任 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 督 察 长 4 基 金 经 理 邵 笛 先 生,1982 年 生, 上 海 财 经 大 学 工 商 管 理 硕 士 曾 就 职 于 上 海 文 筑 建 筑 咨 询 公 司 上 海 永 一 房 产 咨 询 有 限 公 司, 自 2006 年 9 月 起 加 入 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司, 一 直 从 事 证 券 投 资 研 究 工 作, 曾 任 交 易 员 研 究 员 基 金 经 理 助 理, 自 2014 年 10 月 31 日 起 任 东 吴 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 历 任 基 金 经 理 : 韦 勇 先 生,1974 年 生, 香 港 公 开 大 学 MBA 毕 业,18 年 的 证 券 从 业 经 历 曾 任 贵 州 证 券 有 限 责 任 公 司 交 易 经 理 汉 唐 证 券 有 限 责 任 公 司 投 资 经 理 恒 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 投 资 经 理 等 职 ;2009 年 6 月 加 入 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司, 自 2010 年 05 月 11 日 起 至 2014 年 10 月 31 日 ( 离 任 日 期 指 公 司 对 外 公 告 之 日 ) 担 任 东 吴 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 5 投 资 决 策 委 员 会 成 员 程 涛 公 司 总 经 理 助 理 兼 首 席 投 资 官 专 户 业 务 事 业 部 总 经 理 ; 杨 庆 定 基 金 投 资 总 部 总 经 理 ; 陈 宪 研 究 策 划 部 总 经 理 ; 戴 斌 基 金 投 资 总 部 副 总 经 理 ; 王 立 立 基 金 投 资 总 部 副 总 经 理 ; 上 述 人 员 之 间 不 存 在 近 亲 属 关 系 5-1-6

7 二 基 金 托 管 人 ( 一 ) 基 金 托 管 人 情 况 1 基 本 情 况 名 称 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 中 国 农 业 银 行 ) 住 所 : 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 69 号 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 28 号 凯 晨 世 贸 中 心 东 座 法 定 代 表 人 : 刘 士 余 成 立 日 期 :2009 年 1 月 15 日 批 准 设 立 机 关 和 批 准 设 立 文 号 : 中 国 银 监 会 银 监 复 [2009]13 号 基 金 托 管 业 务 批 准 文 号 : 中 国 证 监 会 证 监 基 字 [1998]23 号 注 册 资 本 :32,479,411.7 万 元 人 民 币 存 续 期 间 : 持 续 经 营 联 系 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 林 葛 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 是 中 国 金 融 体 系 的 重 要 组 成 部 分, 总 行 设 在 北 京 经 国 务 院 批 准, 中 国 农 业 银 行 整 体 改 制 为 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 并 于 2009 年 1 月 15 日 依 法 成 立 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 承 继 原 中 国 农 业 银 行 全 部 资 产 负 债 业 务 机 构 网 点 和 员 工 中 国 农 业 银 行 网 点 遍 布 中 国 城 乡, 成 为 国 内 网 点 最 多 业 务 辐 射 范 围 最 广, 服 务 领 域 最 广, 服 务 对 象 最 多, 业 务 功 能 齐 全 的 大 型 国 有 商 业 银 行 之 一 在 海 外, 中 国 农 业 银 行 同 样 通 过 自 己 的 努 力 赢 得 了 良 好 的 信 誉, 每 年 位 居 财 富 世 界 500 强 企 业 之 列 作 为 一 家 城 乡 并 举 联 通 国 际 功 能 齐 备 的 大 型 国 有 商 业 银 行, 中 国 农 业 银 行 一 贯 秉 承 以 客 户 为 中 心 的 经 营 理 念, 坚 持 审 慎 稳 健 经 营 可 持 续 发 展, 立 足 县 域 和 城 市 两 大 市 场, 实 施 差 异 化 竞 争 策 略, 着 力 打 造 伴 你 成 长 服 务 品 牌, 依 托 覆 盖 全 国 的 分 支 机 构 庞 大 的 电 子 化 网 络 和 多 元 化 的 金 融 产 品, 致 力 为 广 大 客 户 提 供 优 质 的 金 融 服 务, 与 广 大 客 户 共 创 价 值 共 同 成 长 中 国 农 业 银 行 是 中 国 第 一 批 开 展 托 管 业 务 的 国 内 商 业 银 行, 经 验 丰 富, 服 5-1-7

8 务 优 质, 业 绩 突 出,2004 年 被 英 国 全 球 托 管 人 评 为 中 国 最 佳 托 管 银 行 2007 年 中 国 农 业 银 行 通 过 了 美 国 SAS70 内 部 控 制 审 计, 并 获 得 无 保 留 意 见 的 SAS70 审 计 报 告, 表 明 了 独 立 公 正 第 三 方 对 中 国 农 业 银 行 托 管 服 务 运 作 流 程 的 风 险 管 理 内 部 控 制 的 健 全 有 效 性 的 全 面 认 可 中 国 农 业 银 行 着 力 加 强 能 力 建 设, 品 牌 声 誉 进 一 步 提 升, 在 2010 年 首 届 金 牌 理 财 TOP10 颁 奖 盛 典 中 成 绩 突 出, 获 最 佳 托 管 银 行 奖 2010 年 再 次 荣 获 首 席 财 务 官 杂 志 颁 发 的 最 佳 资 产 托 管 奖 中 国 农 业 银 行 证 券 投 资 基 金 托 管 部 于 1998 年 5 月 经 中 国 证 监 会 和 中 国 人 民 银 行 批 准 成 立,2004 年 9 月 更 名 为 托 管 业 务 部, 内 设 养 老 金 管 理 中 心 技 术 保 障 处 营 运 中 心 委 托 资 产 托 管 处 保 险 资 产 托 管 处 证 券 投 资 基 金 托 管 处 境 外 资 产 托 管 处 综 合 管 理 处 风 险 管 理 处, 拥 有 先 进 的 安 全 防 范 设 施 和 基 金 托 管 业 务 系 统 2 主 要 人 员 情 况 中 国 农 业 银 行 托 管 业 务 部 现 有 员 工 140 余 名, 其 中 高 级 会 计 师 高 级 经 济 师 高 级 工 程 师 律 师 等 专 家 10 余 名, 服 务 团 队 成 员 专 业 水 平 高 业 务 素 质 好 服 务 能 力 强, 高 级 管 理 层 均 有 20 年 以 上 金 融 从 业 经 验 和 高 级 技 术 职 称, 精 通 国 内 外 证 券 市 场 的 运 作 3 基 金 托 管 业 务 经 营 情 况 截 止 2015 年 3 月 31 日, 中 国 农 业 银 行 托 管 的 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 和 开 放 式 证 券 投 资 基 金 共 254 只, 包 括 富 国 天 源 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 华 夏 平 稳 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 大 成 积 极 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 大 成 景 阳 领 先 股 票 型 证 券 投 资 基 金 大 成 创 新 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 盛 同 德 主 题 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 博 时 内 需 增 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 汉 盛 证 券 投 资 基 金 裕 隆 证 券 投 资 基 金 景 福 证 券 投 资 基 金 鸿 阳 证 券 投 资 基 金 丰 和 价 值 证 券 投 资 基 金 久 嘉 证 券 投 资 基 金 长 盛 成 长 价 值 证 券 投 资 基 金 宝 盈 鸿 利 收 益 证 券 投 资 基 金 大 成 价 值 增 长 证 券 投 资 基 金 大 成 债 券 投 资 基 金 银 河 稳 健 证 券 投 资 基 金 银 河 收 益 证 券 投 资 基 金 长 盛 中 信 全 债 指 数 增 强 型 债 券 投 资 基 金 长 信 利 息 收 益 开 放 式 证 券 投 资 基 金 长 盛 动 态 精 选 证 券 投 资 基 金 景 顺 长 城 内 需 增 长 开 放 式 证 券 投 资 基 金 万 家 增 强 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 大 成 精 选 增 值 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 信 银 利 精 选 开 放 式 证 券 投 资 基 金 富 国 天 5-1-8

9 瑞 强 势 地 区 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 鹏 华 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 中 海 分 红 增 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 国 泰 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 新 华 优 选 分 红 混 合 型 证 券 投 资 基 金 交 银 施 罗 德 精 选 股 票 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 货 币 市 场 基 金 交 银 施 罗 德 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 景 顺 长 城 资 源 垄 断 股 票 型 证 券 投 资 基 金 大 成 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 信 诚 四 季 红 混 合 型 证 券 投 资 基 金 富 国 天 时 货 币 市 场 基 金 富 兰 克 林 国 海 弹 性 市 值 股 票 型 证 券 投 资 基 金 益 民 货 币 市 场 基 金 长 城 安 心 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 中 邮 核 心 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 景 顺 长 城 内 需 增 长 贰 号 股 票 型 证 券 投 资 基 金 交 银 施 罗 德 成 长 股 票 证 券 投 资 基 金 长 盛 中 证 100 指 数 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 首 选 企 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 东 吴 价 值 成 长 双 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 鹏 华 动 力 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 宝 盈 策 略 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 国 泰 金 牛 创 新 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 益 民 创 新 优 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金 中 邮 核 心 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 华 夏 复 兴 股 票 型 证 券 投 资 基 金 富 国 天 成 红 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 信 双 利 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 富 兰 克 林 国 海 深 化 价 值 股 票 型 证 券 投 资 基 金 申 万 巴 黎 竞 争 优 势 股 票 型 证 券 投 资 基 金 新 华 优 选 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 金 元 惠 理 成 长 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 天 治 稳 健 双 盈 债 券 型 证 券 投 资 基 金 中 海 蓝 筹 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 信 利 丰 债 券 型 证 券 投 资 基 金 金 元 惠 理 丰 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 交 银 施 罗 德 先 锋 股 票 证 券 投 资 基 金 东 吴 进 取 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 建 信 收 益 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 银 华 内 需 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 大 成 行 业 轮 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 交 银 施 罗 德 上 证 180 公 司 治 理 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 上 证 180 公 司 治 理 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 富 兰 克 林 国 海 沪 深 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 南 方 中 证 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 (LOF) 景 顺 长 城 能 源 基 建 股 票 型 证 券 投 资 基 金 中 邮 核 心 优 势 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 工 银 瑞 信 中 小 盘 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 东 吴 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 博 时 创 业 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 招 商 信 用 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 易 方 达 消 费 行 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 富 国 汇 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 大 成 景 丰 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 兴 全 沪 深 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 工 银 瑞 信 深 证 红 利 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 工 银 瑞 信 深 证 红 利 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 富 国 可 转 换 5-1-9

10 债 券 证 券 投 资 基 金 大 成 深 证 成 长 40 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 大 成 深 证 成 长 40 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 泰 达 宏 利 领 先 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 交 银 施 罗 德 信 用 添 利 债 券 证 券 投 资 基 金 (LOF) 东 吴 中 证 新 兴 产 业 指 数 证 券 投 资 基 金 工 银 瑞 信 四 季 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 商 安 瑞 进 取 债 券 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 社 会 责 任 股 票 型 证 券 投 资 基 金 工 银 瑞 信 消 费 服 务 行 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 易 方 达 黄 金 主 题 证 券 投 资 基 金 (LOF) 中 邮 中 小 盘 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 浙 商 聚 潮 产 业 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 嘉 实 领 先 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 广 发 中 小 板 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 广 发 中 小 板 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 南 方 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 交 银 施 罗 德 先 进 制 造 股 票 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 新 兴 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 富 兰 克 林 国 海 策 略 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 金 元 惠 理 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 商 安 达 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 深 证 300 价 值 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 南 方 中 国 中 小 盘 股 票 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF) 交 银 施 罗 德 深 证 300 价 值 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 富 国 中 证 500 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 长 信 内 需 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 大 成 中 证 内 地 消 费 主 题 指 数 证 券 投 资 基 金 中 海 消 费 主 题 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 长 盛 同 瑞 中 证 200 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 景 顺 长 城 核 心 竞 争 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 信 用 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 光 大 保 德 信 行 业 轮 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 富 兰 克 林 国 海 亚 洲 ( 除 日 本 ) 机 会 股 票 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 逆 向 投 资 股 票 型 证 券 投 资 基 金 大 成 新 锐 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 申 万 菱 信 中 小 板 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 广 发 消 费 品 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 鹏 华 金 刚 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 理 财 14 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金 嘉 实 全 球 房 地 产 证 券 投 资 基 金 金 元 惠 理 新 经 济 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 东 吴 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 建 新 社 会 责 任 股 票 型 证 券 投 资 基 金 嘉 实 理 财 宝 7 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金 富 兰 克 林 国 海 恒 久 信 用 债 券 型 证 券 投 资 基 金 大 成 月 添 利 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 安 信 目 标 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 富 国 7 天 理 财 宝 债 券 型 证 券 投 资 基 金 交 银 施 罗 德 理 财 21 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金 易 方 达 中 债 新 综 合 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 (LOF) 工 银 瑞 信 信 用 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 大 成 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金 景 顺 长 城 支 柱 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 易 方 达 月 月 利 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 摩 根 士 丹 利 华 鑫 量

11 化 配 置 股 票 型 证 券 投 资 基 金 东 方 央 视 财 经 50 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 交 银 施 罗 德 纯 债 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 鹏 华 理 财 21 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金 国 泰 民 安 增 利 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 万 家 14 天 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 华 安 纯 债 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 金 元 惠 理 惠 利 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 南 方 中 证 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 招 商 双 债 增 强 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 景 顺 长 城 品 质 投 资 股 票 型 证 券 投 资 基 金 中 海 可 转 换 债 券 债 券 型 证 券 投 资 基 金 融 通 标 普 中 国 可 转 债 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 大 成 现 金 宝 场 内 实 时 申 赎 货 币 市 场 基 金 交 银 施 罗 德 荣 祥 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 国 泰 中 国 企 业 境 外 高 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 富 兰 克 林 国 海 焦 点 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 景 顺 长 城 沪 深 300 等 权 重 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 广 发 聚 源 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 大 成 景 安 短 融 债 券 型 证 券 投 资 基 金 嘉 实 研 究 阿 尔 法 股 票 型 证 券 投 资 基 金 新 华 行 业 轮 换 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 富 国 目 标 收 益 一 年 期 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 高 息 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 东 方 利 群 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 南 方 稳 利 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 景 顺 长 城 四 季 金 利 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 华 夏 永 福 养 老 理 财 混 合 型 证 券 投 资 基 金 嘉 实 丰 益 信 用 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 国 泰 国 证 医 药 卫 生 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 交 银 施 罗 德 定 期 支 付 双 息 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 光 大 保 德 信 现 金 宝 货 币 市 场 基 金 易 方 达 投 资 级 信 用 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 广 发 趋 势 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 华 润 元 大 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 盛 双 月 红 一 年 期 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 富 国 国 有 企 业 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 富 安 达 信 用 主 题 轮 动 纯 债 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 景 顺 长 城 沪 深 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 中 邮 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 安 信 永 利 信 用 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 工 银 瑞 信 信 息 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 大 成 景 祥 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 富 兰 克 林 国 海 岁 岁 恒 丰 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 景 顺 长 城 景 益 货 币 市 场 基 金 万 家 市 政 纯 债 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 建 信 稳 定 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 双 债 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 嘉 实 活 期 宝 货 币 市 场 基 金 融 通 通 源 一 年 目 标 触 发 式 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 大 成 信 用 增 利 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 鹏 华 品 牌 传 承 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 国 泰 浓 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 恒 生 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 长 盛 航 天 海

12 工 装 备 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 新 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 东 吴 阿 尔 法 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 诺 安 天 天 宝 货 币 市 场 基 金 前 海 开 源 可 转 债 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 新 华 鑫 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 富 国 天 盛 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 景 顺 长 城 中 小 板 创 业 板 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 中 邮 双 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 建 信 改 革 红 利 股 票 型 证 券 投 资 基 金 交 银 施 罗 德 周 期 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 中 海 积 极 收 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 申 万 菱 信 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 博 时 裕 隆 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 国 寿 安 保 沪 深 300 指 数 型 证 券 投 资 基 金 前 海 开 源 沪 深 300 指 数 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 季 加 利 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 新 华 鑫 安 保 本 一 号 混 合 型 证 券 投 资 基 金 诺 安 永 鑫 收 益 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 大 成 景 益 平 稳 收 益 混 合 型 证 券 投 资 基 金 南 方 稳 利 1 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 申 万 菱 信 中 证 军 工 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 商 可 转 债 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 货 币 市 场 基 金 宝 盈 科 技 30 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 华 润 元 大 医 疗 保 健 量 化 股 票 型 证 券 投 资 基 金 融 通 月 月 添 利 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 中 海 惠 祥 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 建 信 稳 定 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 东 方 新 兴 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 银 华 双 月 定 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 嘉 实 新 兴 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 诺 安 天 天 宝 货 币 市 场 基 金 招 商 招 利 1 个 月 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 工 银 瑞 信 高 端 制 造 行 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 工 银 瑞 信 添 益 快 线 货 币 市 场 基 金 国 泰 国 证 食 品 饮 料 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 中 证 500 医 药 卫 生 指 数 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 富 国 天 时 货 币 市 场 基 金 鹏 华 先 进 制 造 股 票 型 证 券 投 资 基 金 大 成 纳 斯 达 克 100 指 数 证 券 投 资 基 金 银 华 惠 增 利 货 币 市 场 基 金 华 润 元 大 富 时 中 国 A50 指 数 型 证 券 投 资 基 金 安 信 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金 南 方 理 财 金 交 易 型 货 币 市 场 基 金 工 银 瑞 信 创 新 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 东 方 添 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 富 国 中 证 国 有 企 业 改 革 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 华 夏 沪 港 通 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 大 成 产 业 升 级 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 华 夏 沪 港 通 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 前 海 开 源 股 息 率 100 强 等 权 重 股 票 型 证 券 投 资 基 金 国 开 泰 富 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 大 成 高 新 技 术 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 富 兰 克 林 国 海 大 中 华 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 鹏 华 可 转 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 华 夏 沪 深 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 工 银

13 瑞 信 战 略 转 型 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 云 端 生 活 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 安 信 消 费 医 药 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 国 泰 深 证 TMT50 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 ( 二 ) 基 金 托 管 人 的 内 部 风 险 控 制 制 度 说 明 1 内 部 控 制 目 标 严 格 遵 守 国 家 有 关 托 管 业 务 的 法 律 法 规 行 业 监 管 规 章 和 行 内 有 关 管 理 规 定, 守 法 经 营 规 范 运 作 严 格 监 察, 确 保 业 务 的 稳 健 运 行, 保 证 基 金 财 产 的 安 全 完 整, 确 保 有 关 信 息 的 真 实 准 确 完 整 及 时, 保 护 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 2 内 部 控 制 组 织 结 构 风 险 管 理 委 员 会 总 体 负 责 中 国 农 业 银 行 的 风 险 管 理 与 内 部 控 制 工 作, 对 托 管 业 务 风 险 管 理 和 内 部 控 制 工 作 进 行 监 督 和 评 价 托 管 业 务 部 专 门 设 置 了 风 险 管 理 处, 配 备 了 专 职 内 控 监 督 人 员 负 责 托 管 业 务 的 内 控 监 督 工 作, 独 立 行 使 监 督 稽 核 职 权 3 内 部 控 制 制 度 及 措 施 具 备 系 统 完 善 的 制 度 控 制 体 系, 建 立 了 管 理 制 度 控 制 制 度 岗 位 职 责 业 务 操 作 流 程, 可 以 保 证 托 管 业 务 的 规 范 操 作 和 顺 利 进 行 ; 业 务 人 员 具 备 从 业 资 格 ; 业 务 管 理 实 行 严 格 的 复 核 审 核 检 查 制 度, 授 权 工 作 实 行 集 中 控 制, 业 务 印 章 按 规 程 保 管 存 放 使 用, 账 户 资 料 严 格 保 管, 制 约 机 制 严 格 有 效 ; 业 务 操 作 区 专 门 设 置, 封 闭 管 理, 实 施 音 像 监 控 ; 业 务 信 息 由 专 职 信 息 披 露 人 负 责, 防 止 泄 密 ; 业 务 实 现 自 动 化 操 作, 防 止 人 为 事 故 的 发 生, 技 术 系 统 完 整 独 立 ( 三 ) 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 运 作 基 金 进 行 监 督 的 方 法 和 程 序 基 金 托 管 人 通 过 参 数 设 置 将 基 金 法 运 作 办 法 基 金 合 同 托 管 协 议 规 定 的 投 资 比 例 和 禁 止 投 资 品 种 输 入 监 控 系 统, 每 日 登 录 监 控 系 统 监 督 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作, 并 通 过 基 金 资 金 账 户 基 金 管 理 人 的 投 资 指 令 等 监 督 基 金 管 理 人 的 其 他 行 为 当 基 金 出 现 异 常 交 易 行 为 时, 基 金 托 管 人 应 当 针 对 不 同 情 况 进 行 以 下 方 式 的 处 理 : 1 电 话 提 示 对 媒 体 和 舆 论 反 映 集 中 的 问 题, 电 话 提 示 基 金 管 理 人 ; 2 书 面 警 示 对 本 基 金 投 资 比 例 接 近 超 标 资 金 头 寸 不 足 等 问 题, 以 书

14 面 方 式 对 基 金 管 理 人 进 行 提 示 ; 3 书 面 报 告 对 投 资 比 例 超 标 清 算 资 金 透 支 以 及 其 他 涉 嫌 违 规 交 易 等 行 为, 书 面 提 示 有 关 基 金 管 理 人 并 报 中 国 证 监 会 三 相 关 服 务 机 构 ( 一 ) 基 金 份 额 发 售 机 构 1 直 销 机 构 : 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 直 销 中 心 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 源 深 路 279 号 (200135) 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 源 深 路 279 号 (200135) 法 定 代 表 人 : 任 少 华 联 系 人 : 钱 巍 直 销 电 话 :(021) 传 真 :(021) 客 户 服 务 电 话 : 网 站 : 2 代 销 机 构 : (1) 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8 号 富 华 大 厦 C 座 办 公 地 址 : 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8 号 富 华 大 厦 C 座 法 定 代 表 人 : 田 国 立 联 系 人 : 郭 伟 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 :95558 公 司 网 址 : (2) 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 69 号

15 办 公 地 址 : 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 69 号 法 定 代 表 人 : 蒋 超 良 联 系 人 : 刘 峰 电 话 :(010) 传 真 :(010) 客 服 电 话 :95599 公 司 网 址 : (3) 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号 (100005) 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号 (100005) 法 定 代 表 人 : 姜 建 清 联 系 人 : 杨 菲 传 真 :(010) 客 服 电 话 :95588 公 司 网 址 : (4) 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 25 号 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 1 号 院 1 号 楼 法 定 代 表 人 : 王 洪 章 联 系 人 : 张 静 传 真 :(010) 客 服 电 话 :95533 公 司 网 址 : (5) 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 银 城 中 路 188 号 办 公 地 址 : 上 海 市 银 城 中 路 188 号 法 定 代 表 人 : 牛 锡 明 联 系 人 : 曹 榕 电 话 : 传 真 :

16 客 服 电 话 :95559 公 司 网 址 : (6) 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 22 号 (100005) 办 公 地 址 : 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 22 号 (100005) 法 定 代 表 人 : 吴 建 联 系 人 : 刘 军 祥 电 话 :(010) 传 真 :(010) 客 户 服 务 电 话 :95577 公 司 网 址 : (7) 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 深 南 大 道 7088 号 招 商 银 行 大 厦 办 公 地 址 : 深 圳 市 深 南 大 道 7088 号 招 商 银 行 大 厦 法 定 代 表 人 : 傅 育 宁 联 系 人 : 邓 炯 鹏 电 话 :(0755) 传 真 :(0755) 客 服 电 话 :95555 公 司 网 址 : (8) 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2 号 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2 号 法 定 代 表 人 : 董 文 标 联 系 人 : 杨 成 茜 电 话 :(010) 传 真 :(010) 客 服 电 话 :95568 公 司 网 址 : (9) 宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司

17 注 册 地 址 : 宁 波 市 江 东 区 中 山 东 路 294 号 办 公 地 址 : 宁 波 市 鄞 州 区 宁 南 南 路 700 号 宁 波 银 行 大 楼 法 定 代 表 人 : 陆 华 裕 联 系 人 : 胡 技 勋 电 话 :(0574) 传 真 :(0574) 客 服 电 话 :96528, 上 海 地 区 公 司 网 址 : (10) 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 宣 武 门 西 大 街 131 号 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 宣 武 门 西 大 街 131 号 法 定 代 表 人 : 刘 安 东 联 系 人 : 陈 春 林 传 真 : 客 服 电 话 :95580 公 司 网 址 : (11) 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 深 南 中 路 1099 号 平 安 银 行 大 厦 办 公 地 址 : 深 圳 市 深 南 中 路 1099 号 平 安 银 行 大 厦 法 定 代 表 人 : 孙 建 一 联 系 人 : 张 莉 电 话 : 客 服 电 话 : ( 免 长 途 费 ) 公 司 网 址 : (12) 温 州 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 温 州 市 车 站 大 道 华 海 广 场 1 号 楼 办 公 地 址 : 温 州 市 车 站 大 道 196 号 法 定 代 表 人 : 邢 增 福 联 系 人 : 林 波 电 话 :

18 传 真 : 客 服 电 话 : 公 司 网 址 : (13) 烟 台 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 烟 台 市 芝 罘 区 海 港 路 25 号 办 公 地 址 : 烟 台 市 芝 罘 区 海 港 路 25 号 法 定 代 表 人 : 叶 文 君 联 系 人 : 王 淑 华 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 公 司 网 址 : (14) 苏 州 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 江 苏 省 苏 州 市 东 吴 北 路 143 号 办 公 地 址 : 江 苏 省 苏 州 市 工 业 园 区 钟 园 路 728 号 法 定 代 表 人 : 王 兰 凤 联 系 人 : 项 喻 楠 电 话 : 传 真 : 客 服 热 线 :96067 公 司 网 址 : (15) 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 苏 州 工 业 园 区 翠 园 路 181 号 商 旅 大 厦 层 办 公 地 址 : 苏 州 工 业 园 区 星 阳 街 5 号 法 定 代 表 人 : 范 力 联 系 人 : 方 晓 丹 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 公 司 网 址 :

19 (16) 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 淮 海 中 路 98 号 办 公 地 址 : 上 海 市 广 东 路 689 号 海 通 证 券 大 厦 法 定 代 表 人 : 王 开 国 联 系 人 : 金 芸 李 笑 鸣 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 公 司 网 址 : (17) 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 35 号 国 际 企 业 大 厦 C 座 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 35 号 国 际 企 业 大 厦 C 座 法 定 代 表 人 : 陈 有 安 联 系 人 : 田 薇 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 公 司 网 址 : (18) 申 万 宏 源 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 徐 汇 区 长 乐 路 989 号 45 层 办 公 地 址 : 上 海 徐 汇 区 长 乐 路 989 号 45 层 法 定 代 表 人 : 李 梅 联 系 人 : 黄 莹 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 :95523 或 公 司 网 址 : (19) 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 安 立 路 66 号 4 号 楼 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 内 大 街 188 号

20 法 定 代 表 人 : 张 佑 君 联 系 人 : 权 唐 电 话 :(010) 传 真 :(010) 客 服 电 话 : 公 司 网 址 : (20) 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 广 州 天 河 区 天 河 北 路 号 大 都 会 广 场 43 楼 ( 房 ) 办 公 地 址 : 广 东 省 广 州 天 河 北 路 大 都 会 广 场 楼 法 定 代 表 人 : 孙 树 明 联 系 人 : 黄 岚 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 :95575 或 致 电 各 地 营 业 网 点 公 司 网 址 : (21) 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 福 建 省 福 州 市 湖 东 路 268 号 证 券 大 厦 办 公 地 址 : 浦 东 新 区 民 生 路 1199 弄 证 大 五 道 口 广 场 1 号 楼 21 层 法 定 代 表 人 : 兰 荣 联 系 人 : 谢 高 得 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 公 司 网 址 : (22) 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 罗 湖 区 红 岭 中 路 1012 号 国 信 证 券 大 厦 层 办 公 地 址 : 深 圳 市 罗 湖 区 红 岭 中 路 1012 号 国 信 证 券 大 厦 6 层 法 定 代 表 人 : 何 如

21 联 系 人 : 齐 晓 燕 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 :95536 公 司 网 址 : (23) 长 城 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 6008 号 特 区 报 业 大 厦 层 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 6008 号 特 区 报 业 大 厦 层 法 定 代 表 人 : 黄 耀 华 联 系 人 : 高 峰 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 公 司 网 址 : (24) 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 无 锡 市 县 前 东 街 8 号 6 楼 7 楼 办 公 地 址 : 无 锡 市 县 前 东 街 8 号 6 楼 7 楼 法 定 代 表 人 : 雷 建 辉 联 系 人 : 徐 欣 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 公 司 网 址 : (25) 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 商 城 路 618 号 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 168 号 上 海 银 行 大 厦 29 楼 法 定 代 表 人 : 万 建 华 联 系 人 : 芮 敏 祺 电 话 : 传 真 :

22 客 户 服 务 热 线 : (26) 世 纪 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 深 南 大 道 7088 号 招 商 银 行 大 厦 层 办 公 地 址 : 深 圳 市 深 南 大 道 7088 号 招 商 银 行 大 厦 层 法 定 代 表 人 : 卢 长 才 联 系 人 : 方 文 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 公 司 网 址 : (27) 金 元 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 海 南 省 海 口 市 南 宝 路 36 号 证 券 大 厦 4 层 办 公 地 址 : 深 圳 市 深 南 大 道 4001 号 时 代 金 融 中 心 17 层 法 定 代 表 人 : 陆 涛 联 系 人 : 马 贤 清 电 话 :(0755) 传 真 :(0755) 客 服 电 话 : 公 司 网 址 : (28) 东 方 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 中 山 南 路 318 号 2 号 楼 22 层 -29 层 办 公 地 址 : 上 海 市 中 山 南 路 318 号 2 号 楼 21 层 -29 层 法 定 代 表 人 : 潘 鑫 军 联 系 人 : 胡 月 茹 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 公 司 网 址 : (29) 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 4018 号 安 联 大 厦 35 层 28 层 A

23 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 凤 凰 大 厦 1 栋 9 层 法 定 代 表 人 : 牛 冠 兴 联 系 人 : 陈 剑 虹 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 公 司 网 址 : (30) 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 江 苏 省 南 京 市 中 山 东 路 90 号 华 泰 证 券 大 厦 办 公 地 址 : 江 苏 省 南 京 市 中 山 东 路 90 号 华 泰 证 券 大 厦 法 定 代 表 人 : 吴 万 善 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 肖 亦 玲 客 服 电 话 :95597 公 司 网 址 : (31) 中 航 证 券 有 限 公 司 注 册 地 址 : 江 西 省 南 昌 市 红 谷 滩 新 区 红 谷 中 大 道 1619 号 国 际 金 融 大 厦 A 座 41 楼 办 公 地 址 : 江 西 省 南 昌 市 红 谷 滩 新 区 红 谷 中 大 道 1619 号 国 际 金 融 大 厦 A 座 41 楼 法 定 代 表 人 : 杜 航 联 系 人 : 戴 蕾 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 公 司 网 址 : (32) 财 富 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 湖 南 省 长 沙 市 芙 蓉 中 路 二 段 80 号 顺 天 国 际 财 富 中 心 26 层 办 公 地 址 : 湖 南 省 长 沙 市 芙 蓉 中 路 二 段 80 号 顺 天 国 际 财 富 中 心 26 层

24 法 定 代 表 人 : 周 晖 联 系 人 : 郭 磊 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 公 司 网 址 : (33) 中 信 证 券 ( 山 东 ) 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 青 岛 市 崂 山 区 苗 岭 路 222 号 青 岛 国 际 金 融 广 场 1 号 楼 第 20 层 办 公 地 址 : 青 岛 市 崂 山 区 深 圳 路 222 号 青 岛 国 际 金 融 广 场 1 号 楼 第 20 层 法 定 代 表 人 : 杨 宝 林 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 吴 忠 超 客 服 电 话 : 公 司 网 址 : (34) 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508 号 办 公 地 址 : 上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508 号 法 定 代 表 人 : 薛 峰 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 刘 晨 李 芳 芳 客 服 电 话 : 公 司 网 址 : (35) 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 天 津 市 经 济 技 术 开 发 区 第 二 大 街 42 号 写 字 楼 101 室 办 公 地 址 : 天 津 市 经 济 技 术 开 发 区 第 二 大 街 42 号 写 字 楼 101 室 法 定 代 表 人 : 杜 庆 平 联 系 人 : 王 兆 权 电 话 :

25 传 真 : 客 服 电 话 : 公 司 网 址 : (36) 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 200 号 中 银 大 厦 39F 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 200 号 中 银 大 厦 39-40F 法 定 代 表 人 : 许 刚 联 系 人 : 马 瑾 电 话 :(021) 客 户 服 务 电 话 : 公 司 网 址 : (37) 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 江 苏 大 厦 A 座 层 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 江 苏 大 厦 A 座 层 法 定 代 表 人 : 宫 少 林 电 话 :(0755) 传 真 :(0755) 联 系 人 : 林 生 迎 客 服 电 话 : 公 司 网 址 : (38) 齐 鲁 证 券 有 限 公 司 注 册 地 址 : 山 东 省 济 南 市 经 七 路 86 号 23 层 办 公 地 址 : 山 东 省 济 南 市 经 七 路 86 号 23 层 法 定 代 表 人 : 李 玮 电 话 :(0531) 传 真 :(0531) 联 系 人 : 吴 阳 客 服 电 话 :95538 公 司 网 址 : (39) 恒 泰 证 券 股 份 有 限 公 司

26 注 册 地 址 : 内 蒙 古 呼 和 浩 特 市 新 城 区 新 华 东 街 111 号 办 公 地 址 : 内 蒙 古 呼 和 浩 特 市 新 城 区 东 风 路 111 号 法 定 代 表 人 : 鞠 瑾 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 常 向 东 客 服 电 话 : 公 司 网 址 : (40) 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 安 徽 省 合 肥 市 寿 春 路 179 号 办 公 地 址 : 安 徽 省 合 肥 市 寿 春 路 179 号 法 定 代 表 人 : 凤 良 志 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 李 蔡 客 服 电 话 :95578 公 司 网 址 : (41) 南 京 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 江 苏 省 南 京 市 玄 武 区 大 钟 亭 8 号 办 公 地 址 : 江 苏 省 南 京 市 玄 武 区 大 钟 亭 8 号 法 定 代 表 人 : 张 华 东 联 系 人 : 水 晨 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 公 司 网 址 : (42) 东 海 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 江 苏 省 常 州 延 陵 西 路 23 号 投 资 广 场 18 层 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 东 方 路 1928 号 东 海 证 券 大 厦 法 定 代 表 人 : 刘 化 军

27 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 梁 旭 客 服 电 话 :95531; 网 址 : (43) 中 国 中 投 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 与 福 中 路 交 界 处 荣 超 商 务 中 心 A 栋 第 层 及 第 04 层 单 元 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 6003 号 荣 超 商 务 中 心 A 栋 第 4 18 层 至 21 层 法 定 代 表 人 : 龙 增 来 联 系 人 : 刘 毅 电 话 : 传 真 : 客 服 热 线 : 公 司 网 址 : (44) 爱 建 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 南 京 西 路 758 号 23 楼 办 公 地 址 : 上 海 市 南 京 西 路 758 号 楼 法 定 代 表 人 : 宫 龙 云 联 系 人 : 戴 莉 丽 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 公 司 网 址 : (45) 天 相 投 资 顾 问 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 街 19 号 富 凯 大 厦 B 座 701 邮 编 : 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 新 街 口 外 大 街 28 号 C 座 5 层 邮 编 : 法 定 代 表 人 : 林 义 相

28 联 系 人 : 尹 伶 联 系 电 话 : 客 服 电 话 : 传 真 : 天 相 投 顾 网 址 : 天 相 基 金 网 网 址 : (46) 华 宝 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 陆 家 嘴 环 路 166 号 未 来 资 产 大 厦 27 层 办 公 地 址 : 上 海 市 陆 家 嘴 环 路 166 号 未 来 资 产 大 厦 27 层 法 定 代 表 人 : 陈 林 联 系 人 : 宋 歌 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 公 司 网 址 : (47) 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 大 中 华 国 际 交 易 广 场 8 楼 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 大 中 华 国 际 交 易 广 场 8 楼 (518048) 法 定 代 表 人 : 杨 宇 翔 联 系 人 : 吴 琼 电 话 : 传 真 : 客 服 热 线 : 公 司 网 址 : (48) 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 武 汉 市 新 华 路 特 8 号 长 江 证 券 大 厦 办 公 地 址 : 武 汉 市 新 华 路 特 8 号 长 江 证 券 大 厦 法 定 代 表 人 : 杨 泽 柱 联 系 人 : 李 良 电 话 :

29 传 真 : 客 服 电 话 :95579 或 公 司 网 址 : (49) 华 福 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 福 州 市 五 四 路 157 号 新 天 地 大 厦 7 8 层 办 公 地 址 : 福 州 市 五 四 路 157 号 新 天 地 大 厦 7 层 至 10 层 法 定 代 表 人 : 黄 金 琳 联 系 人 : 张 腾 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : ( 福 建 省 外 请 先 拨 0591) 公 司 网 址 : (50) 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 四 川 省 成 都 市 东 城 根 上 街 95 号 办 公 地 址 : 四 川 省 成 都 市 东 城 根 上 街 95 号 法 定 代 表 人 : 冉 云 联 系 人 : 刘 婧 漪 电 话 : 传 真 : 客 服 热 线 : 公 司 网 址 : (51) 信 达 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 9 号 院 1 号 楼 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 9 号 院 1 号 楼 法 定 代 表 人 : 张 志 刚 联 系 人 : 唐 静 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 公 司 网 址 :

30 (52) 华 安 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 安 徽 省 合 肥 市 政 务 文 化 新 区 天 鹅 湖 路 198 号 办 公 地 址 : 安 徽 省 合 肥 市 政 务 文 化 新 区 天 鹅 湖 路 198 号 财 智 中 心 B1 座 法 定 代 表 人 : 李 工 联 系 人 : 甘 霖 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 或 者 公 司 网 址 : (53) 上 海 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 西 藏 中 路 336 号 办 公 地 址 : 上 海 市 西 藏 中 路 336 号 法 定 代 表 人 : 郁 忠 民 联 系 人 : 张 瑾 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 公 司 网 址 : (54) 广 州 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 广 州 市 越 秀 区 先 烈 中 路 69 号 东 山 广 场 主 楼 17 楼 办 公 地 址 : 广 州 市 越 秀 区 先 烈 中 路 69 号 东 山 广 场 主 楼 17 楼 法 定 代 表 人 : 邱 三 发 联 系 人 : 林 洁 茹 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 公 司 网 址 : (55) 长 城 国 瑞 证 券 有 限 公 司 注 册 地 址 : 厦 门 市 莲 前 西 路 2 号 莲 富 大 厦 十 七 楼 办 公 地 址 : 厦 门 市 莲 前 西 路 2 号 莲 富 大 厦 十 七 楼

31 法 定 代 表 人 : 王 勇 联 系 人 : 卢 金 文 电 话 : 传 真 : 客 服 热 线 : 公 司 网 址 : (56) 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7088 号 招 商 银 行 大 厦 第 A 层 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 亮 马 桥 路 48 号 中 信 证 券 大 厦 法 定 代 表 人 : 王 东 明 联 系 人 : 陈 忠 电 话 : 传 真 : 客 服 热 线 :95558 公 司 网 址 : (57) 五 矿 证 券 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 4028 号 荣 超 经 贸 中 心 47 层 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 4028 号 荣 超 经 贸 中 心 层 法 定 代 表 人 : 张 永 衡 联 系 人 : 赖 君 伟 电 话 : 传 真 : 客 服 热 线 : 公 司 网 址 : (58) 天 源 证 券 经 纪 有 限 公 司 注 册 地 址 : 青 海 省 西 宁 市 长 江 路 53 号 汇 通 大 厦 六 楼 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 民 田 路 新 华 保 险 大 厦 18 楼 法 定 代 表 人 : 林 小 明 联 系 人 : 聂 晗 电 话 :

32 传 真 : 客 服 热 线 : 公 司 网 址 : (59) 财 富 里 昂 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 100 号 环 球 金 融 中 心 9 楼 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 100 号 环 球 金 融 中 心 9 楼 法 定 代 表 人 : 罗 浩 联 系 人 : 倪 丹 电 话 : 传 真 : 客 服 热 线 : 公 司 网 址 : (60) 中 信 证 券 ( 浙 江 ) 有 限 责 任 公 司 住 所 : 浙 江 省 杭 州 市 解 放 东 路 29 号 迪 凯 银 座 22 层 办 公 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 解 放 东 路 29 号 迪 凯 银 座 22 层 法 定 代 表 人 : 沈 强 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 周 妍 网 址 : 客 户 服 务 电 话 : (61) 万 联 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 广 东 省 广 州 市 天 河 区 珠 江 东 路 11 号 高 德 置 地 广 场 F 座 层 办 公 地 址 : 广 东 省 广 州 市 天 河 区 珠 江 东 路 11 号 高 德 置 地 广 场 F 座 层 法 定 代 表 人 : 张 建 军 联 系 人 : 王 鑫 电 话 : 传 真 :

33 客 服 热 线 : 公 司 网 址 : (62) 深 圳 众 禄 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 罗 湖 区 深 南 东 路 5047 号 发 展 银 行 大 厦 25 楼 I J 单 元 办 公 地 址 : 深 圳 市 罗 湖 区 深 南 东 路 5047 号 发 展 银 行 大 厦 25 楼 I J 单 元 法 定 代 表 人 : 薛 峰 联 系 人 : 张 玉 静 电 话 : 传 真 : 客 服 热 线 : 公 司 网 址 : 及 (63) 华 鑫 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 4018 号 安 联 大 厦 28 层 A01 B01(b) 单 元 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 4018 号 安 联 大 厦 28 层 A01 B01(b) 单 元 法 定 代 表 人 : 洪 家 新 联 系 人 : 孔 泉 电 话 : 传 真 : 客 服 热 线 : , 网 址 : (64) 国 海 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 广 西 桂 林 市 辅 星 路 13 号 办 公 地 址 : 广 西 南 宁 市 滨 湖 路 46 号 法 定 代 表 人 : 张 雅 锋 联 系 人 : 牛 孟 宇 电 话 : 传 真 : 客 服 热 线 :

34 公 司 网 址 : (65) 浙 江 同 花 顺 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 西 湖 区 文 二 西 路 1 号 元 茂 大 厦 903 室 办 公 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 翠 柏 路 7 号 杭 州 电 子 商 务 产 业 园 2 号 楼 2 楼 法 定 代 表 人 : 凌 顺 平 联 系 人 : 杨 翼 电 话 : 转 8565 传 真 : 客 服 热 线 : 公 司 网 址 :www. 5ifund.com (66) 诺 亚 正 行 ( 上 海 ) 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 金 山 区 廊 下 镇 漕 廊 公 路 7650 号 205 室 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 银 城 中 路 68 号 时 代 金 融 中 心 8 楼 801 法 定 代 表 人 : 汪 静 波 联 系 人 : 方 成 电 话 : 传 真 : 客 服 热 线 : 公 司 网 址 : (67) 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 龙 田 路 190 号 2 号 楼 2 层 办 公 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 龙 田 路 195 号 3C 座 9 楼 法 定 代 表 人 : 其 实 联 系 人 : 潘 世 友 电 话 : 传 真 : 客 服 热 线 : 公 司 网 址 : (68) 杭 州 数 米 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 杭 州 市 余 杭 区 仓 前 街 道 海 曙 路 东 2 号

35 办 公 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 滨 江 区 江 南 大 道 3588 号 恒 生 大 厦 12 楼 法 定 代 表 人 : 陈 柏 青 联 系 人 : 张 裕 电 话 : 传 真 : 客 服 热 线 : 公 司 网 址 : (69) 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 朝 外 大 街 22 号 泛 利 大 厦 10 层 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 朝 外 大 街 22 号 泛 利 大 厦 10 层 法 定 代 表 人 : 王 莉 联 系 人 : 于 杨 电 话 : 传 真 : 客 服 热 线 : 公 司 网 址 : (70) 上 海 长 量 基 金 销 售 投 资 有 限 公 司 代 销 机 构 : 上 海 长 量 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 高 翔 路 526 号 2 幢 220 室 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 浦 东 大 道 555 号 裕 景 国 际 B 座 16 层 法 定 代 表 人 : 张 跃 伟 联 系 人 : 敖 玲 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 公 司 网 站 : (71) 江 苏 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 江 苏 省 南 京 市 洪 武 北 路 55 号 办 公 地 址 : 江 苏 省 南 京 市 洪 武 北 路 55 号 法 定 代 表 人 : 夏 平

36 联 系 人 : 朱 其 龙 电 话 : 传 真 : 客 服 热 线 : 公 司 网 址 : 基 金 管 理 人 可 根 据 基 金 法 运 作 办 法 销 售 办 法 和 基 金 合 同 等 的 规 定, 选 择 其 他 符 合 要 求 的 机 构 代 理 销 售 本 基 金, 并 及 时 履 行 公 告 义 务 ( 二 ) 注 册 登 记 机 构 : 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 源 深 路 279 号 (200135) 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 源 深 路 279 号 (200135) 法 定 代 表 人 : 任 少 华 联 系 人 : 钱 巍 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 站 : ( 三 ) 律 师 事 务 所 和 经 办 律 师 名 称 : 北 京 市 君 泽 君 律 师 事 务 所 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 9 号 金 融 街 中 心 南 楼 6 层 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 9 号 金 融 街 中 心 南 楼 6 层 负 责 人 : 陶 修 明 电 话 : 传 真 : 经 办 律 师 : 王 勇 余 红 征 ( 四 ) 会 计 师 事 务 所 和 经 办 注 册 会 计 师 名 称 : 天 衡 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 注 册 地 址 : 南 京 市 建 邺 区 江 东 中 路 106 号 万 达 广 场 商 务 楼 B 座 (14 幢 )20 楼 办 公 地 址 : 南 京 市 建 邺 区 江 东 中 路 106 号 万 达 广 场 商 务 楼 B 座 (14 幢 )

37 楼 法 定 代 表 人 : 余 瑞 玉 经 办 注 册 会 计 师 : 谈 建 忠 魏 娜 电 话 : 传 真 : 四 基 金 的 名 称 本 基 金 名 称 : 东 吴 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 五 基 金 的 类 型 本 基 金 类 型 : 契 约 型 开 放 式 货 币 市 场 基 金 六 基 金 的 投 资 目 标 在 控 制 风 险 和 保 证 流 动 性 的 前 提 下, 通 过 主 动 式 管 理 及 量 化 分 析, 为 投 资 者 提 供 稳 定 的 收 益 七 基 金 的 投 资 范 围 本 基 金 投 资 于 法 律 法 规 允 许 投 资 的 金 融 工 具, 具 体 如 下 : 1 现 金 ; 2 通 知 存 款 ; 3 短 期 融 资 券 ; 4 剩 余 期 限 在 397 天 以 内 ( 含 397 天 ) 的 债 券 ; 5 1 年 以 内 ( 含 1 年 ) 的 银 行 定 期 存 款 大 额 存 单 ; 6 期 限 在 1 年 以 内 ( 含 1 年 ) 的 债 券 回 购 ; 7 剩 余 期 限 在 397 天 以 内 ( 含 397 天 ) 的 资 产 支 持 证 券 ; 8 期 限 在 1 年 以 内 ( 含 1 年 ) 的 中 央 银 行 票 据 ( 以 下 简 称 央 行 票 据 ); 9 中 国 证 监 会 中 国 人 民 银 行 认 可 的 其 它 具 有 良 好 流 动 性 的 货 币 市 场 工 具 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 的 其 他 品 种, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围

38 八 基 金 的 投 资 策 略 本 基 金 采 取 积 极 的 投 资 策 略, 自 上 而 下 地 进 行 投 资 管 理 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分 析, 形 成 对 短 期 利 率 变 化 方 向 的 预 测 ; 在 此 基 础 之 上, 确 定 组 合 久 期 和 类 别 资 产 配 置 比 例 ; 在 此 框 架 之 下, 通 过 把 握 收 益 率 曲 线 形 变 和 无 风 险 套 利 机 会 来 进 行 品 种 选 择 在 资 产 配 置 策 略 方 面, 本 基 金 采 取 如 下 的 资 产 配 置 策 略 : 1 类 别 资 产 配 置 策 略 在 类 别 资 产 配 置 阶 段, 配 置 策 略 主 要 体 现 在 : (1) 根 据 宏 观 经 济 形 势 央 行 货 币 政 策 短 期 资 金 市 场 状 况 等 因 素 对 短 期 利 率 走 势 进 行 综 合 判 断 (2) 根 据 前 面 形 成 的 利 率 预 期 调 整 基 金 组 合 的 平 均 剩 余 期 限, 并 在 债 券 资 产 和 回 购 资 产 之 间 进 行 动 态 配 置 (3) 合 理 科 学 有 效 地 管 理 基 金 的 现 金 流, 保 持 本 基 金 的 流 动 性 具 体 地 说, 类 别 资 产 配 置 策 略 包 括 以 下 几 个 方 面 : 1) 利 率 预 期 策 略 : 因 为 利 率 变 化 是 影 响 债 券 价 格 的 最 重 要 的 因 素, 所 以 利 率 预 期 策 略 是 本 基 金 的 基 本 投 资 策 略 投 资 决 策 委 员 会 通 过 对 宏 观 经 济 形 势 财 政 与 货 币 政 策 金 融 监 管 政 策 市 场 结 构 变 化 和 短 期 资 金 供 给 等 因 素 的 分 析, 形 成 对 未 来 短 期 利 率 走 势 的 判 断, 并 依 此 调 整 组 合 的 期 限 和 品 种 配 置 2) 平 均 剩 余 期 限 控 制 策 略 : 根 据 对 短 期 利 率 走 势 的 判 断 确 定 并 控 制 投 资 组 合 的 平 均 剩 余 期 限 在 预 期 短 期 利 率 上 升 时, 缩 短 组 合 的 平 均 期 限, 以 规 避 资 本 损 失 和 获 得 较 高 的 再 投 资 收 益 ; 在 预 期 短 期 利 率 下 降 时, 延 长 组 合 的 平 均 期 限, 以 锁 定 较 高 的 收 益 水 平 3) 现 金 流 管 理 策 略 : 根 据 对 市 场 资 金 面 分 析 以 及 对 申 购 赎 回 变 化 的 动 态 预 测, 通 过 回 购 的 滚 动 操 作 和 债 券 品 种 的 期 限 结 构 搭 配, 动 态 调 整 并 有 效 分 配 基 金 的 现 金 流, 在 保 持 本 基 金 充 分 流 动 性 的 基 础 上 争 取 较 高 收 益 2 类 属 资 产 配 置 策 略 通 过 分 析 各 类 属 资 产 的 流 动 性 指 标 收 益 率 水 平 和 风 险 参 数, 确 定 同 类 资 产 中 不 同 品 种 的 配 置 比 例 关 系, 在 保 证 投 资 组 合 高 流 动 性 和 低 风 险 的 前 提 下 尽 可 能 提 高 组 合 收 益 率

39 (1) 对 于 债 券 回 购, 主 要 包 括 套 利 策 略 滚 动 配 置 策 略 时 机 选 择 策 略 等 1) 套 利 策 略 : 套 利 策 略 包 括 跨 市 场 套 利 和 跨 期 限 套 利 跨 市 场 套 利 是 指 根 据 短 期 金 融 工 具 在 各 个 细 分 市 场 的 不 同 表 现 进 行 套 利 比 如 当 交 易 所 市 场 回 购 利 率 高 于 银 行 间 市 场 回 购 利 率 时, 可 以 通 过 增 加 交 易 所 市 场 回 购 的 配 置 比 例, 或 在 银 行 间 市 场 融 资 交 易 所 市 场 融 券 而 实 现 跨 市 场 套 利 ; 跨 期 限 套 利 是 指 在 满 足 货 币 基 金 投 资 平 均 剩 余 期 限 的 条 件 下, 较 短 期 回 购 利 率 低 于 较 长 期 回 购 利 率 时, 在 既 定 的 变 现 率 水 平 下, 可 通 过 增 加 较 长 期 回 购 的 配 置 比 例, 或 进 行 较 短 期 融 资 较 长 期 融 券 而 实 现 跨 期 限 套 利 2) 滚 动 配 置 策 略 : 根 据 具 体 投 资 品 种 的 市 场 特 性, 采 用 持 续 投 资 的 方 法, 以 提 高 基 金 资 产 的 整 体 变 现 能 力 例 如, 对 N 天 期 回 购 协 议 可 每 天 进 行 等 量 配 置, 而 提 高 配 置 在 回 购 协 议 上 的 基 金 资 产 的 流 动 性 3) 时 机 选 择 策 略 : 大 盘 新 股 新 债 发 行 以 及 年 末 效 应 等 因 素 会 使 市 场 资 金 供 求 情 况 发 生 暂 时 的 失 衡, 从 而 推 高 回 购 利 率 这 种 失 衡 会 带 来 一 定 市 场 机 会 (2) 对 于 短 期 债 券 和 央 行 票 据, 主 要 包 括 收 益 率 曲 线 策 略 收 益 率 利 差 策 略 1) 收 益 率 曲 线 策 略 : 短 期 资 金 市 场 同 债 券 市 场 紧 密 相 关, 连 接 两 个 市 场 的 分 析 工 具 是 收 益 率 曲 线 收 益 率 曲 线 策 略 通 过 考 察 市 场 收 益 率 曲 线 的 动 态 变 化 及 预 期 变 化, 寻 求 在 一 段 时 期 内 获 取 因 收 益 率 曲 线 形 状 变 化 而 导 致 的 债 券 价 格 变 化 所 产 生 的 超 额 收 益 在 组 合 平 均 剩 余 期 限 整 体 调 整 的 基 础 上, 本 基 金 将 比 较 不 同 的 投 资 策 略, 例 如 分 析 子 弹 策 略 杠 铃 策 略 和 梯 形 策 略 等 在 不 同 市 场 环 境 下 的 表 现, 构 建 优 化 组 合 获 取 市 场 收 益 2) 收 益 率 利 差 策 略 : 利 差 策 略 是 基 于 不 同 债 券 市 场 板 块 间 利 差 从 而 在 组 合 中 分 配 资 产 比 例 的 方 法 例 如, 国 债 与 非 国 债 之 间 的 信 用 利 差 在 经 济 下 滑 时 会 增 大, 而 在 经 济 增 长 时 将 会 缩 小 ; 可 提 前 赎 回 债 券 和 不 可 提 前 赎 回 债 券 之 间, 如 果 预 期 利 率 上 升, 利 率 波 动 性 减 小, 利 差 将 缩 小 3 品 种 选 择 方 法 根 据 上 述 资 产 配 置 要 求, 积 极 发 掘 价 格 被 低 估 的 且 符 合 流 动 性 要 求 的 适 合 投 资 的 品 种 通 过 分 析 各 个 具 体 金 融 产 品 的 剩 余 期 限 与 收 益 率 的 配 比 状 况 信 用 等 级 状 况 流 动 性 指 标 等 因 素 进 行 证 券 选 择, 选 择 风 险 收 益 配 比 最 合 理 的 证 券 作 为 投 资 对 象

40 具 体 而 言, 品 种 选 择 遵 循 以 下 一 些 原 则 : (1) 符 合 前 述 资 产 配 置 策 略 ; (2) 寻 求 短 期 内 价 值 被 低 估 的 品 种 ; (3) 寻 求 具 有 套 利 空 间 的 品 种 ; (4) 符 合 风 险 管 理 指 标, 包 括 VAR 和 流 动 性 指 标 的 要 求 ; (5) 符 合 降 低 积 极 管 理 风 险 的 要 求 ; (6) 优 先 选 择 双 边 报 价 商 报 价 债 券 列 表 中 的 债 券 ; (7) 优 先 选 择 央 行 公 开 市 场 操 作 的 品 种 九 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 同 期 七 天 通 知 存 款 利 率 ( 税 后 ) 七 日 通 知 存 款 具 有 存 期 灵 活 存 取 方 便 的 特 征, 同 时 可 获 得 高 于 活 期 存 款 利 息 的 收 益 本 基 金 作 为 货 币 市 场 基 金, 具 有 低 风 险 较 稳 收 益 及 高 流 动 性 的 特 征, 这 些 特 征 与 七 日 通 知 存 款 的 特 征 较 为 接 近, 且 同 期 七 天 通 知 存 款 利 率 具 有 透 明 权 威 的 特 点, 鉴 于 此, 本 基 金 选 取 同 期 七 天 通 知 存 款 利 率 ( 税 后 ) 作 为 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 如 果 今 后 证 券 市 场 中 有 其 他 代 表 性 更 强 或 者 更 科 学 客 观 的 业 绩 比 较 基 准 适 用 于 本 基 金 时, 本 基 金 管 理 人 可 以 依 据 维 护 基 金 份 额 持 有 人 合 法 权 益 的 原 则, 根 据 实 际 情 况 对 业 绩 比 较 基 准 进 行 相 应 调 整 调 整 业 绩 比 较 基 准 应 经 基 金 托 管 人 同 意, 报 中 国 证 监 会 备 案, 基 金 管 理 人 应 在 调 整 前 3 个 工 作 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 上 刊 登 公 告 十 基 金 的 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 货 币 市 场 基 金, 在 所 有 证 券 投 资 基 金 中, 是 风 险 相 对 较 低 的 基 金 产 品 在 一 般 情 况 下, 其 风 险 与 预 期 收 益 均 低 于 一 般 债 券 基 金, 也 低 于 混 合 型 基 金 与 股 票 型 基 金 十 一 基 金 的 投 资 组 合 报 告

41 东 吴 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 本 基 金 的 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 4 月 14 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 本 投 资 组 合 报 告 所 载 数 据 截 至 2015 年 3 月 31 日 ( 未 经 审 计 ) 1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 占 基 金 总 资 产 的 项 目 金 额 ( 元 ) 号 比 例 (%) 1 固 定 收 益 投 资 86,692, 其 中 : 债 券 86,692, 资 产 支 持 证 券 买 入 返 售 金 融 资 产 29,440, 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 101,736, 其 他 资 产 9,157, 合 计 227,026, 报 告 期 末 债 券 回 购 融 资 情 况 序 项 目 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 号 1 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 0.00 序 号 项 目 金 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 2 报 告 期 末 债 券 回 购 融 资 余 32,927, 额 其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 - - 注 : 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 报 告 期 内 每 个 交 易 日 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 比 例 的 简 单 平 均 值 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20% 的 说 明 序 发 生 日 期 号 年 1 月 8 日 3 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 (1) 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 基 本 情 况 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 比 例 原 因 调 整 期 (%) 巨 额 赎 回

42 项 目 天 数 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 71 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 高 值 105 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 低 值 43 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 超 过 180 天 情 况 说 明 本 基 金 合 同 约 定 投 资 组 合 的 平 均 剩 余 期 限 不 超 过 120 天, 如 有 超 过 应 当 在 10 个 交 易 日 内 调 整 本 处 的 180 天 已 依 照 基 金 合 同 约 定 调 整 为 按 120 天 予 以 列 示 (2) 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 分 布 比 例 序 号 平 均 剩 余 期 限 各 期 限 资 产 占 基 金 资 产 净 各 期 限 负 债 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 值 的 比 例 (%) 1 30 天 以 内 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 天 ( 含 )-60 天 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 天 ( 含 )-90 天 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 天 ( 含 )-180 天 - - 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 天 ( 含 )-397 天 ( 含 ) 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 - - 合 计 注 : 本 基 金 合 同 约 定 本 基 金 投 资 组 合 的 平 均 剩 余 期 限 不 超 过 120 天, 本 处 的 180 天 实 际 调 整 为 按 120 天 予 以 分 段 列 示 4 报 告 期 末 按 券 种 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 摊 余 成 本 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 央 行 票 据 金 融 债 券 15,041, 其 中 : 政 策 性 金 融 债 15,041, 企 业 债 券 企 业 短 期 融 资 券 71,650, 中 期 票 据 其 他 合 计 86,692, 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 - - 的 浮 动 利 率 债 券 5 报 告 期 末 按 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 债 券 数 量 ( 张 ) 摊 余 成 本 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比

43 例 (%) 国 开 ,000 11,045, 波 鸿 CP ,000 10,048, 华 映 科 技 100,000 10,041, CP 中 外 运 100,000 9,999, SCP 齐 鲁 证 券 100,000 9,998, CP 青 交 投 100,000 9,995, CP 华 实 科 技 100,000 9,967, CP 冀 新 合 作 66,000 6,618, CP 海 大 CP001 50,000 4,982, 国 开 12 40,000 3,996, 影 子 定 价 与 摊 余 成 本 法 确 定 的 基 金 资 产 净 值 的 偏 离 项 目 偏 离 情 况 报 告 期 内 偏 离 度 的 绝 对 值 在 0.25( 含 )-0.5% 间 的 次 数 2 报 告 期 内 偏 离 度 的 最 高 值 % 报 告 期 内 偏 离 度 的 最 低 值 报 告 期 内 每 个 工 作 日 偏 离 度 的 绝 对 值 的 简 单 平 均 值 % % 7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 8 投 资 组 合 报 告 附 注 (1) 基 金 计 价 方 法 说 明 本 基 金 采 用 固 定 份 额 净 值, 基 金 份 额 账 面 净 值 始 终 保 持 为 元 本 基 金 估 值 采 用 摊 余 成 本 法, 即 估 值 对 象 以 买 入 成 本 列 示, 按 票 面 利 率 或 协 议 利 率 并 考 虑 其 买 入 时 的 溢 价 与 折 价, 在 剩 余 存 续 期 内 平 均 摊 销, 每 日 计 提 损 益 (2) 报 告 期 内, 本 基 金 持 有 剩 余 期 限 小 于 397 天 但 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 券, 其 摊 余 成 本 总 计 在 每 个 交 易 日 均 未 超 过 当 日 基 金 资 产 净 值 20% (3) 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 被 监 管 部 门 立 案 调

44 查, 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 受 到 公 开 谴 责 处 罚 (4) 报 告 期 末 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 - 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 利 息 1,850, 应 收 申 购 款 7,306, 其 他 应 收 款 - 6 待 摊 费 用 - 7 其 他 - 8 合 计 9,157, (5) 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 十 二 基 金 的 业 绩 本 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 较 1. 东 吴 货 币 市 场 基 金 历 史 时 间 段 净 值 增 长 率 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 比 1) 东 吴 货 币 市 场 基 金 A 阶 段 净 值 增 长 率 1 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 % % % % % % % % % % % % % % 0.01% 1.42% 0.00% 1.80% 0.01% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 注 : 统 计 截 至 2015 年 3 月 31 日, 比 较 基 准 = 同 期 七 天 通 知 存 款 利 率 ( 税 后 ) 2) 东 吴 货 币 市 场 基 金 B 阶 段 净 值 增 长 率 1 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 % % % % % % % % % % % % % % 0.01% 1.42% 0.00% 2.05% 0.01%

45 % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 注 : 统 计 截 至 2015 年 3 月 31 日, 比 较 基 准 = 同 期 七 天 通 知 存 款 利 率 ( 税 后 ) 2. 东 吴 货 币 市 场 基 金 累 计 净 值 增 长 率 历 史 走 势 图 1) 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 净 值 的 变 动 情 况, 并 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 的 变 动 进 行 比 较 (2010 年 5 月 11 日 至 2015 年 3 月 31 日 ) 东 吴 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 A 2) 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 净 值 的 变 动 情 况, 并 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 的 变 动 进 行 比 较 (2010 年 5 月 11 日 至 2015 年 3 月 31 日 ) 东 吴 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 B