一重要提示红塔红土优质成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 ( 以下简称本基金 ) 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]1467 号注册募集, 于 2015 年 8 月 6 日成立并正式运作, 基金管理人为红塔红土基金管理有限公司, 基金托管人为广州农村商业银行股份有限公司根据红

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夷允巫
5 years ago
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1 红塔红土优质成长灵活配置混合型发起式证券投资基金清算报告基金管理人 : 红塔红土基金管理有限公司基金托管人 : 广州农村商业银行股份有限公司报告出具日期 :2018 年 10 月 30 日清算报告公告日 :2018 年 12 月 25 日

2 一重要提示红塔红土优质成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 ( 以下简称本基金 ) 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]1467 号注册募集, 于 2015 年 8 月 6 日成立并正式运作, 基金管理人为红塔红土基金管理有限公司, 基金托管人为广州农村商业银行股份有限公司根据红塔红土优质成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同第五部分基金备案中三基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模的约定, 基金合同生效之日起三年后的对应日, 若基金资产净值低于 2 亿元, 基金合同自动终止, 无需召开基金份额持有人大会审议决定 ; 本基金自基金合同生效之日起三年后的对应日, 基金资产净值低于 2 亿元, 已触发基金合同终止情形, 基金合同自动终止于 2018 年 9 月 7 日基金管理人就该事项在基金管理人网站刊登了红塔红土基金管理有限公司关于红塔红土优质成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告本基金于 2018 年 9 月 11 日起进入清算程序基金管理人基金托管人安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 和上海源泰律师事务所于 2018 年 9 月 10 日成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序, 并由安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对本基金进行清算审计, 上海源泰律师事务所对清算事宜出具法律意见二基金概况 1 基金基本情况基金名称红塔红土优质成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金简称红塔红土优质成长灵活配置混合基金主代码基金运作方式契约型开放式发起式基金合同生效日 2015 年 8 月 6 日基金管理人红塔红土基金管理有限公司基金托管人广州农村商业银行股份有限公司报告期末 ( 最后运作日 ) 基金份额总额 10,642, 份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称红塔红土优质成长混合型 A 红塔红土优质成长混合型 C 下属分级基金的交易代码

3 报告期末 ( 最后运作日 ) 下属分级基金的份额总额 10,102, 份 540, 份 2 基金产品说明本基金通过对个股基本面的价值分析精选个股, 通过对宏观经济周期阶段的分析确定股票资产和债券资产等各类资产的中长期配置, 通过行为金融学对市场短期投资目标风格的分析确定短期行业配置, 在有效控制投资组合风险的前提下, 通过积极主动地资产配置, 力争获得超越业绩比较基准的收益本基金投资策略包括大类资产配置策略股票资产投资策略债券及其它金融工投资策略具投资策略几个部分业绩比较基准沪深 300 指数 55%+ 中债总指数 ( 财富 ) 45% 本基金为混合型基金, 属于证券投资基金中的中高风险品种, 本基金的预期收益风险收益特征和预期风险高于货币市场基金债券型基金, 低于股票型基金三财务会计报告资产负债表会计主体 : 红塔红土优质成长灵活配置混合型发起式证券投资基金报告截止日 :2018 年 9 月 10 日单位 : 人民币元资产基金最后运作日 2018 年 9 月 10 日资产 : 银行存款 1,877, 结算备付金 759, 存出保证金 17, 交易性金融资产 7,921, 其中 : 股票投资 6,513, 债券投资 1,408, 应收证券清算款 89, 应收利息 30, 资产总计 10,696, 负债和所有者权益基金最后运作日 2018 年 9 月 10 日负债 : 应付赎回款应付管理人报酬 19, 应付托管费 4, 应付销售服务费

4 应付交易费用 173, 应交税费 3, 其他负债 146, 负债合计 349, 所有者权益 : 实收基金 10,642, 未分配利润 -295, 所有者权益合计 10,346, 负债和所有者权益总计 10,696, 注 : 报告截止日 2018 年 9 月 10 日 ( 基金最后运作日 ), 基金份额总额 10,642, 份其中 A 类基金份额净值元, 基金份额总额 10,102, 份 ;C 类基金份额净值元, 基金份额总额 540, 份四清算事项说明 1 基本情况红塔红土优质成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 ( 以下简称本基金 ), 系经中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]1467 号关于准予红塔红土优质成长灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的批复的注册, 由基金管理人红塔红土基金管理有限公司 ( 以下简称红塔红土基金公司 ) 向社会公开发行募集, 基金合同于 2015 年 8 月 6 日正式生效本基金为契约型开放式基金, 存续期限不定首次设立募集规模为 20,980, 份基金份额, 其中认购资金利息折合份基金份额本基金的基金管理人为红塔红土基金公司, 登记机构为红塔红土基金公司, 基金托管人为广州农村商业银行股份有限公司 ( 以下简称广州农村商业银行 ) 本基金根据所收取费用的差异, 将基金份额分为不同的类别在投资人认购 / 申购基金时收取认购 / 申购费用, 在赎回时根据持有期限收取赎回费用, 并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额, 称为 A 类基金份额 ; 从本类别基金资产中计提销售服务费, 不收取认购 / 申购费用, 在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额, 称为 C 类基金份额本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票 ( 包括中小板创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票 ) 固定收益类资产( 国债地方政府债金融债企业债公司债次级债中小企业私募债可转换债券可交换债券分离交易可转债央行票据中期票据短期融资券 ( 含超短期融资券 ) 资产支持证券债券回购银行存款及现金等) 衍生工具 ( 权证股指期货等 ) 以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具 ( 但需符合中国证监 3

5 会的相关规定 ) 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-95%, 债券等固定收益资产占基金资产的比例不低于 5%; 权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%, 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%, 其中, 现金不包括结算备付金存出保证金应收申购款等本基金的业绩比较基准为 : 沪深 300 指数 55%+ 中债总指数 ( 财富 ) 45% 根据中华人民共和国证券投资基金法公开募集证券投资基金运作管理办法和红塔红土优质成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同 ( 以下简称基金合同或基金合同 ) 等有关规定, 发起式证券投资基金基金合同生效满 3 年之日, 若基金资产净值低于人民币 2 亿元, 基金合同自动终止, 无须召开基金份额持有人大会审议决定本基金因触发上述规定中基金合同自动终止情形, 基金合同自动终止于 2018 年 9 月 7 日基金管理人就该事项在基金管理人网站刊登了红塔红土基金管理有限公司关于红塔红土优质成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 2 清算原因根据基金合同第五部分基金备案中三基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模的约定 : 基金合同生效之日起三年后的对应日, 若基金资产净值低于 2 亿元, 基金合同自动终止, 无需召开基金份额持有人大会审议决定 ; 基金合同生效三年后继续存续的, 连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的, 基金管理人应当在定期报告中予以披露 ; 连续 60 个工作日出现前述情形的, 基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案, 如转换运作方式与其他基金合并或者终止基金合同等, 并召开基金份额持有人大会进行表决基金合同生效之日起满 3 年后的对应日, 本基金资产净值低于人民币 2 亿元, 触发基金合同终止事由, 按照基金合同的约定应进行基金财产清算 3 清算起始日经基金管理人红塔红土基金公司与基金托管人广州农村商业银行协商一致, 本基金于 2018 年 9 月 11 日起进入清算程序, 故本基金清算起始日为 2018 年 9 月 11 日由于本基金持有的流通受限证券无法确定变现时间, 本基金计划将进行两次清算, 其中第一次清算期间为 2018 年 9 月 11 日至 2018 年 10 月 30 日, 第二次清算期间将根据流通受限股票的变现时间确定 4

6 4 清算报表编制基础本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考企业会计准则及证券投资基金会计核算业务指引的有关规定编制的基金管理人编制清算报表是为了呈报红塔红土优质成长灵活配置混合型发起式证券投资基金全体持有人以及中国证监会使用因此, 清算报表可能不适于其他用途自本基金最后运作日起, 资产负债按清算价格计价由于报告性质所致, 本清算报表并无比较期间的相关数据列示五清算情况自 2018 年 9 月 11 日至 2018 年 10 月 30 日止清算期间, 红塔红土优质成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金财产清算小组对本基金的资产负债进行清算, 全部清算工作按清算原则和清算手续进行基金资产处置负债清偿及基金净资产分配情况如下 : 1 资产处置情况 (1) 本基金最后运作日结算备付金人民币 759, 元 ; 截至 2018 年 10 月 30 日结算备付金余额为人民币 14, 元, 该款项将于第二次清算时再向基金份额持有人分配 (2) 本基金最后运作日存出保证金人民币 17, 元 ; 截至 2018 年 10 月 30 日存出保证金余额为人民币 111, 元, 该款项将于第二次清算时再向基金份额持有人分配 (3) 本基金最后运作日交易性金融资产人民币 7,921, 元, 其中 : 1) 因认购新发 / 增发证券而于期末持有的流通受限股票人民币 3,282, 元, 其明细如下 : 金额单位 : 人民币元流通受限最后运作日数量 ( 单最后运作日成最后运作日估股票代码股票名称可流通日类型估值单价位 : 股 ) 本总额值总额工业富联新股锁定 , , , 养元饮品新股锁定 ,804 2,969, ,370, 待锁定期满后, 基金管理人将及时变现上述流通受限股票, 并于第二次清算时再向基金份额持有人分配于 2018 年 10 月 30 日, 本基金持有的流动受限股票锁定期尚未到期 2) 因重大事项停牌而未能变现的流通受限股票人民币 2,019, 元, 其明细如下 : 金额单位 : 人民币元股票代码股票名称停牌日期最后运作日数量 ( 单最后运作日成最后运作日估停牌原因估值单价位 : 股 ) 本总额值总额万达电影重大事项 ,500 3,222, ,019, 待停牌股票复牌后, 基金管理人将及时变现上述停牌股票, 并于第二次清算时再向基金份额持有人分配于 2018 年 10 月 30 日, 本基金持有停牌股票尚未复牌 5

7 3) 本基金最后运作日其他股票投资人民币 1,212, 元, 其明细如下 : 6 金额单位 : 人民币元股票代码股票名称最后运作日估值数量 ( 单位 : 单价股 ) 最后运作日成本总额最后运作日估值总额宝钢股份 ,000 8, , 中国石化 ,000 5, , 中信证券 ,000 15, , 三一重工 ,000 9, , 招商银行 ,000 27, , 中直股份 ,000 43, , 保利地产 ,000 11, , 葛洲坝 ,000 10, , 建发股份 ,000 8, , 中国巨石 ,000 11, , 生物股份 ,000 15, , 桂冠电力 ,000 6, , 万华化学 ,000 48, , 瀚蓝环境 ,000 13, , 盛和资源 ,000 9, , 涪陵电力 ,000 23, , 烽火通信 ,000 24, , 国睿科技 ,000 20, , 恒生电子 ,000 50, , 天华院 ,000 9, , 海油工程 ,000 5, , 申能股份 ,000 5, , 锦江股份 ,000 30, , 王府井 ,000 16, , 国投电力 ,000 7, , 伊利股份 ,000 17, , 内蒙一机 ,000 12, , 恒立液压 ,000 23, , 农业银行 ,000 3, , 中国平安 ,000 39, , 华泰证券 ,000 18, , 紫金矿业 ,000 3, , 雅运股份 ,591 17, , 平安银行 ,000 8, , 万科 A ,000 23, , 国药一致 ,000 45, , 华锦股份 ,000 6, , 潍柴动力 ,000 5, , 威孚高科 ,000 22, , 五粮液 ,000 64, , 双汇发展 ,000 21, , 隆平高科 ,000 25, , 伟星股份 ,000 8, , 大族激光 ,000 31, ,690.00

8 股票代码股票名称最后运作日估值数量 ( 单位 : 单价股 ) 最后运作日成本总额最后运作日估值总额苏宁易购 ,000 12, , 分众传媒 ,000 9, , 荣盛发展 ,000 10, , 石基信息 ,000 33, , 中航光电 ,000 37, , 慈文传媒 ,000 27, , 南洋科技 ,000 19, , 天齐锂业 ,000 65, , 龙蟒佰利 ,000 15, , 乐普医疗 ,000 19, , 东方财富 ,000 12, , 宋城演艺 ,000 20, , 捷成股份 ,000 6, , 美亚柏科 ,000 18, , 聚光科技 ,000 25, , 三环集团 ,000 21, , 航新科技 ,000 20, , 蓝思科技 ,000 11, , 广信材料 ,000 11, , 欧普康视 ,000 35, , 以上股票投资已于自 2018 年 9 月 11 日至 2018 年 10 月 30 日止清算期间处置变现, 实际变现金额为人民币 1,220, 元 4) 本基金最后运作日债券投资人民币 1,408, 元, 其明细如下 : 金额单位 : 人民币元债券代码债券名称最后运作日估最后运作日成本最后运作日估值总数量 ( 单位 : 张 ) 值单价总额额国开 ,000 1,406, ,407, 机电转债 , , 以上债券已于自 2018 年 9 月 11 日至 2018 年 10 月 30 日止清算期间处置变现, 实际变现金额为人民币 1,431, 元 (4) 本基金最后运作日应收证券清算款人民币 89, 元, 已于 2018 年 9 月 11 日收回并划入本基金银行存款活期账户 (5) 本基金最后运作日应收利息人民币 30, 元, 包括应收银行存款利息人民币 6, 元应收最低备付金利息人民币 1, 元应收结算保证金利息人民币元及应收债券利息人民币 22, 元 ; 截至 2018 年 10 月 30 日应收利息余额为人民币 2, 元, 包括应收银行存款利息人民币 2, 元应收最低备付金利息人民币元应收结算保证金利息人民币元, 该款项将于第二次清算时再向基金份额持有人分配 7

9 2 负债清偿情况 (1) 本基金最后运作日应付赎回款为人民币元, 该款项已于 2018 年 9 月 11 日支付 (2) 本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币 19, 元, 该款项将于第二次清算期间支付 (3) 本基金最后运作日应付托管费为人民币 4, 元, 该款项已于 2018 年 9 月 21 日支付 (4) 本基金最后运作日应付销售服务费为人民币元, 该款项已于 2018 年 9 月 21 日支付 (5) 本基金最后运作日应付交易费用为人民币 173, 元, 截至 2018 年 10 月 16 日该款项已付清 (6) 本基金最后运作日应交税费为人民币 3, 元, 截至 2018 年 10 月 12 日该款项已付清 (7) 本基金最后运作日其他负债为人民币 146, 元, 为本基金预提的审计费和信息披露费其中, 应付审计费人民币 34, 元为多预提的款项, 已于清算期间冲回并计入清算期间的其他收入 ; 应付信息披露费人民币 112, 元, 实付金额为人民币 95, 元, 截至 2018 年 9 月 17 日该款项已付清, 人民币 17, 元为多计提的款项, 已于清算期间冲回并计入清算期间的其他收入 3 清算期间的清算损益情况单位 : 人民币元项目自 2018 年 9 月 11 日至 2018 年 10 月 30 日止清算期间一清算收益 1 利息收入( 注 1) 4, 投资收益 -52, 公允价值变动损益 -604, 其中 : 已变现证券公允价值变动损益 59, 流通受限证券公允价值变动损益 -663, 其他收入( 注 2) 51, 清算收入小计 -600, 二清算费用 1 交易费用 2, 账户维护费 9, 清算费用小计 ( 注 3) 11, 三清算净收益 -611, 注 1: 利息收入系计提的自 2018 年 9 月 11 日至 2018 年 10 月 30 日止清算期间的银行存款利息最低备付金利息结算保证金利息债券利息, 该款项将于第二次清算款划出日由基金管理人红塔红 8

10 土基金公司以自有资金垫付, 基金管理人垫付的资金将于清算期后银行结息日后返还给基金管理人注 2: 其他收入为冲销多预提的审计费人民币 34, 元及冲销多预提的信息披露费人民币 17, 元注 3: 经本基金管理人红塔红土基金公司确认, 考虑到本基金清算的实际情况, 从保护基金份额持有人利益的角度出发, 除上述交易费用和账户维护费外, 其他与本次清算相关的清算费用由本基金管理人承担, 不从基金财产中支付 4 资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况单位 : 人民币元项目金额一最后运作日 2018 年 9 月 10 日基金净资产 10,346, 加 : 清算期间净收益 -611, 二 2018 年 10 月 30 日基金净资产 9,735, 其中 : 非受限基金净资产金额 5,097, 受限基金净资产金额 4,637, 资产处置及负债清偿后, 于 2018 年 10 月 30 日本基金剩余财产为人民币 9,735, 元, 根据本基金的基金合同约定, 依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用 ( 本基金清算费用由基金管理人承担 ) 缴纳所欠税款( 如有 ) 并清偿基金债务后, 按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配 : 非受限基金净资产金额人民币 5,097, 元, 其中 : 银行存款金额为人民币 4,988, 元, 将于第一次清算时按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配 ; 结算备付金存出保证金应收利息金额为人民币 128, 元, 将于第二次清算时向基金份额持有人进行分配, 于第二次清算款划出日如有未变现部分, 则由基金管理人红塔红土基金公司以自有资金垫付 ; 应付管理人报酬金额为人民币 19, 元, 将于第二次清算期间支付受限基金净资产金额人民币 4,637, 元 ( 该金额为停牌股票和新股锁定期内股票于报告日的估值金额, 与停牌股票资产复牌后新股锁定期满后实际变现金额可能存在差异 ), 将根据变现情况在第二次清算期间按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配因清算款划出日不能确定, 暂不能准确预估银行存款结算备付金存出保证金自清算结束日至第二次清算款划出日前一日期间产生的利息, 该期间利息亦属基金份额持有人所有, 将于第二次清算结束时按基金份额持有人持有的基金份额比例向基金份额持有人分配, 其中未变现部分连同结算备付金存出保证金的未变现部分均由基金管理人红塔红土基金公司于第二次清算款划出日以自有资金垫付, 基金管理人垫付的资金以及垫付资金产生的利息将于清算期后返还给基金管理人 9

11 六备查文件 1 备查文件目录 (1) 红塔红土优质成长灵活配置混合型发起式证券投资基金清算审计报告 (2) 红塔红土优质成长灵活配置混合型发起式证券投资基金财产清算的法律意见书 2 存放地点基金管理人的办公场所 : 广东省深圳市南山区侨香路 4068 号智慧广场 A 栋 801 基金托管人的办公场所 : 广州市天河区珠江新城华夏路 1 号 3 查阅方式投资者可通过基金管理人网站, 或在营业期间到基金管理人基金托管人的办公场所免费查阅备查文件在支付工本费后, 投资者可取得备查文件的复制件或复印件投资者对本报告如有疑问, 可咨询本基金管理人客服热线 : ( 免长途话费 ) 公司网址 : 特此公告红塔红土优质成长灵活配置混合型发起式证券投资基金财产清算小组 2018 年 12 月 25 日 10

清算审计报告

清算审计报告基金管理人 : 华夏基金管理有限公司基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司清算报告出具日 : 二一七年九月八日清算报告公告日 : 二一七年十月二十六日目录重要提示... 3 一基金概况... 3 二基金运作情况... 4 三财务会计报告... 4 四清算情况... 5 五备查文件... 7 2 重要提示华夏鼎诚债券型证券投资基金 ( 以下简称本基金 ) 经中国证券监督管理委员会