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玺锥羊
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1 华夏大盘精选证券投资基金 2007 年半年度报告基金管理人 : 华夏基金管理有限公司基金托管人 : 中国银行股份有限公司送出日期 : 二七年八月二十八日

2 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意, 并由董事长签发基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2007 年 8 月 8 日复核了本报告中的财务指标净值表现财务会计报告投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏基金管理人承诺以诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书本报告期自 2007 年 1 月 1 日起至 2007 年 6 月 30 日止本报告中的财务资料未经审计

3 目录一基金简介...1 二主要财务指标和基金净值表现...3 ( 一 ) 主要会计数据和财务指标...3 ( 二 ) 基金净值表现...3 三管理人报告...4 四托管人报告...8 五财务会计报告...8 ( 一 ) 基金会计报表...8 ( 二 ) 会计报表附注...11 六投资组合报告...18 ( 一 ) 报告期末基金资产组合情况...18 ( 二 ) 报告期末按行业分类的股票投资组合...18 ( 三 ) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细...19 ( 四 ) 报告期内股票投资组合的重大变动...21 ( 五 ) 报告期末按券种分类的债券投资组合...24 ( 六 ) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细...25 ( 七 ) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细...25 ( 八 ) 投资组合报告附注...25 七基金份额持有人户数和持有人结构...26 ( 一 ) 报告期末基金份额持有人户数...26 ( 二 ) 报告期末基金份额持有人结构...26 ( 三 ) 报告期末本基金管理人基金从业人员持有本基金情况...26 八开放式基金份额变动...26 九重大事件揭示...27 十基金管理人简介...30 十一备查文件目录...31

4 一基金简介 ( 一 ) 基金基本情况 1 基金名称: 华夏大盘精选证券投资基金 2 基金简称: 华夏大盘精选 3 基金代码:000011( 前端收费模式 );000012( 后端收费模式 ) 4 基金运作方式: 契约型开放式 5 基金合同生效日:2004 年 8 月 11 日 6 报告期末基金份额:847,628, 份 7 基金合同存续期: 不定期 8 上市交易所: 无 9 基金上市日期: 无 ( 二 ) 基金产品说明 1 基金投资目标: 追求基金资产的长期增值 2 基金投资策略: 本基金主要采取自下而上的个股精选策略, 根据细致的财务分析和深入的上市公司调研, 精选出业绩增长前景良好且被市场相对低估的个股进行集中投资考虑到我国股票市场的波动性, 基金还将在资产配置层面辅以风险管理策略, 即根据对宏观经济政策形势和证券市场走势的综合分析, 监控基金资产在股票债券和现金上的配置比例, 以避免市场系统性风险, 保证基金所承担的风险水平合理 3 业绩比较基准: 新华富时中国 A200 指数 80%+ 新华富时中国国债指数 20% 4 风险收益特征: 本基金在证券投资基金中属于中等风险的品种, 其长期平均的预期收益和风险高于债券基金和混合基金, 低于成长型股票基金 ( 三 ) 基金管理人有关情况 1 基金管理人名称: 华夏基金管理有限公司 CHINA ASSET MANAGEMENT CO.,LTD. 2 注册地址: 北京市顺义区天竺空港工业区 A 区 3 办公地址: 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 1

5 4 邮政编码: 法定代表人: 凌新源 6 信息披露负责人: 廖为 7 联系电话:(010) 传真:(010) 国际互联网址: 10 电子邮箱:chinaAMC@ChinaAMC.com ( 四 ) 基金托管人有关情况 1 法定名称: 中国银行股份有限公司 2 注册地址: 北京市西城区复兴门内大街 1 号 3 办公地址: 北京市西城区复兴门内大街 1 号 4 邮政编码: 法定代表人: 肖钢 6 信息披露负责人: 宁敏 7 联系电话:(010) 传真:(010) 国际互联网址: 10 ( 五 ) 信息披露事宜 1 信息披露报纸名称: 中国证券报上海证券报证券时报 2 登载半年度报告正文的管理人互联网网址: 3 基金半年度报告置备地点: 本报告在基金管理人和基金托管人的住所有置备, 投资者可要求查阅复制 ( 六 ) 其他有关资料 1 基金注册登记机构名称: 华夏基金管理有限公司 2 注册地址: 北京市顺义区天竺空港工业区 A 区 3 办公地址: 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 2

6 二主要财务指标和基金净值表现重要提示 : 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 ( 一 ) 主要会计数据和财务指标序号主要会计数据和财务指标 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日 1 基金本期净收益 2,316,718, 元 2 基金份额本期净收益元 3 期末可供分配基金收益 2,777,652, 元 4 期末可供分配基金份额收益元 5 期末基金资产净值 3,979,898, 元 6 期末基金份额净值元 7 基金加权平均净值收益率 64.95% 8 本期基金份额净值增长率 % 9 基金份额累计净值增长率 % ( 二 ) 基金净值表现 1 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率 1 份额净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差过去一个月 -5.42% 2.81% -1.83% 2.37% -3.59% 0.44% 过去三个月 30.24% 2.25% 26.84% 1.96% 3.40% 0.29% 过去六个月 % 2.17% 57.55% 1.98% 51.95% 0.19% 过去一年 % 1.82% % 1.60% 56.95% 0.22% 自基金合同生效日至今 % 1.35% % 1.28% % 0.07% 2 基金合同生效以来基金份额净值的变动情况, 并与同期业绩比较基准的变动的比较华夏大盘精选证券投资基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势图 (2004 年 8 月 11 日至 2007 年 6 月 30 日 ) 3

7 550.00% % % % % % % % % % 50.00% 0.00% % 累计净值增长率业绩比较基准收益率注 : 1 本基金合同于 2004 年 8 月 11 日生效,2004 年 9 月 15 日开始办理申购赎回业务 2 本基金主要投资于股票, 股票资产比例范围为 40%~95% 为了满足投资者的赎回要求, 基金保留的现金以及投资于到期日在 1 年以内的国债政策性金融债债券回购中央银行票据等短期金融工具的资产比例不低于 5% 本基金其余资产可投资于债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具, 如法律法规或监管部门对债券投资比例有相关规定的, 则从其规定本基金按规定在合同生效后三个月内达到上述规定的投资比例三管理人报告 ( 一 ) 基金管理人及基金经理情况 1 基金管理人及其管理基金的经验本基金基金管理人为华夏基金管理有限公司华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日, 是经中国证监会批准的首批全国性基金管理公司之一, 注册资本万元公司总部设在北京, 在北京上海和深圳设有分公司华夏基金是全国首批社保基金投资管理人首批企业年金基金投资管理人及中国内地首 4

8 只 ETF 基金管理人华夏基金还成为国内基金公司首批获得 QDII 业务资格的基金管理公司, 并且是国内唯一获得亚洲债券基金管理资格的投资管理机构截至 2007 年 6 月, 华夏基金管理有限公司管理资产规模超过 1400 亿元人民币, 管理着兴华兴和兴安 3 只封闭式基金, 华夏成长华夏债券华夏回报华夏现金增利华夏大盘精选 50ETF 华夏红利中小板 ETF 华夏回报二号华夏稳增华夏优势增长华夏蓝筹 12 只开放式基金, 以及亚洲债券基金二期中国子基金全国社保基金投资组合和多只企业年金 2 基金经理简介王亚伟先生, 经济学硕士曾任中信国际合作公司业务经理, 华夏证券有限公司研究经理 1998 年加入华夏基金管理有限公司, 历任兴华证券投资基金基金经理助理基金经理 (1998 年 4 月至 2002 年 1 月期间 ), 华夏成长证券投资基金基金经理 (2001 年 12 月至 2005 年 4 月期间 ) 现任华夏基金管理有限公司总经理助理华夏大盘精选证券投资基金基金经理 (2005 年 12 月起任职 ) ( 二 ) 报告期内基金运作的遵规守信情况的说明 1 基金运作合规性声明本报告期内, 本基金管理人严格遵守证券投资基金法证券投资基金销售管理办法证券投资基金运作管理办法基金合同和其他有关法律法规监管部门的相关规定, 依照诚实信用勤勉尽责安全高效的原则管理和运用基金资产报告期内, 因市场波动导致华夏大盘精选基金于个别交易日股票投资市值占净值比高于 95%, 上述指标已于合理期限内调整, 未违反法律法规及基金合同的规定, 也未对基金份额持有人利益造成实际影响 ; 华夏大盘精选基金持有的单只流通受限证券数量与在二级市场买入的该证券数量之和超过该证券流通股本的 5% 2 内部监察工作报告报告期内, 本基金管理人在内部监察工作中一切从合规运作保障基金份额持有人利益出发, 由独立于各业务部门的内部监察人员对公司经营基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查, 发现问题及时敦促有关部门整改, 并定期制作监察报告报公司管理层报告期内, 本基金管理人内部监察工作重点加强了以下几个方面 : 5

9 (1) 对业务部门进行了相关法律培训 ; (2) 进一步完善了有关合同审查的制度 ; (3) 制定了员工投资证券投资基金的有关制度 ; (4) 加强了对投资人员的检查监督本报告期内, 本基金管理人所管理的基金整体运作合规合法, 无不当内幕交易和关联交易, 保障了基金份额持有人利益我们将继续以风险控制为核心, 提高内部监察工作的科学性和有效性, 切实保障基金安全合规运作 ( 三 ) 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释 1 本基金业绩表现截至 2007 年 6 月 30 日, 本基金份额净值为元, 本报告期份额净值增长率为 %, 同期业绩比较基准增长率为 57.55% 2 行情回顾及运作分析 (1) 宏观经济状况 2007 年上半年中国经济保持健康快速的增长势头, GDP 同比增长 11.5%, 增速比去年同期快 0.5 个百分点, 尤其 2 季度的 GDP 同比增幅高达 11.9%, 创 12 年来的最高增速投资增速有所回落, 全社会固定资产投资增长 25.9%, 增幅比上年同期回落 3.9 个百分点消费保持高速增长, 社会消费品零售总额同比增长 15.4%, 创 10 年以来的新高进出口贸易顺差高达 1,125 亿美元, 比上年同期增加 511 亿美元上半年居民消费价格总水平同比上涨 3.2%, 比去年同期增加 1.9 个百分点, 从 3 月份开始连续 4 个月物价上涨超过 3%,6 月份同比涨幅达到 4.4%, 显示通胀压力有所加大 (2) 证券市场状况上半年股票市场继续大幅上涨, 一方面由于上市公司整体业绩远超市场预期, 给投资者强烈的信心 ; 另一方面在负利率环境下居民储蓄资产寻找投资渠道股市财富效应吸引资金入市以及人民币升值引发境外热钱涌入等因素导致股市的资金极度充裕, 推动估值水平不断抬高市场热点呈现多元化特点, 成交量极度活跃, 但整体市场气氛浮躁而混乱大量热钱不经思考地进入市场, 在制造热点的同时将市场推向非理性繁荣尤其以认沽权证的暴涨为标志, 投机气氛达到了顶峰过度投机引发政策干预, 以提高印花税为契机, 股市在 5 月底进入震荡 6

10 调整阶段报告期末上证综指和深证成指的涨幅分别达到 42.80% 和 88.75% (3) 投资策略和业绩表现华夏大盘精选基金在上半年的投资中始终注意把握四项原则 : 1 独立思考, 理性投资力图通过前瞻性的判断把握未来的投资机会, 而不是紧跟眼下的热点随波逐流 2 稳扎稳打, 控制风险虽然市场成交活跃, 但仍不放松对组合流动性的要求, 将持股集中度控制在较低水平 3 自下而上, 精选个股尽管金融行业在指数中占据高权重, 但由于找不到有足够吸引力的低估品种, 本基金上半年在该行业保持了低配置, 期末为零配置 4 动态调整, 优化组合对组合进行动态调整可能会使换手率有所增加, 但调整的目的是使组合得到持续优化上半年华夏大盘精选基金净值增长率为 %, 明显超越基准 ( 四 ) 宏观经济证券市场及行业走势的简要展望 1 宏观经济展望下半年通胀压力加大, 为遏制经济增长由偏快转为过热, 预计宏观调控政策偏紧通过产业和财政税收政策限制高耗能高污染和产能过剩行业的扩张一方面会对相关行业的效益产生整体影响, 另一方面有利于优势企业整合行业, 提高集中度和国际竞争力中国出口政策的调整以及人民币的升值会加大美国对中国的进口成本, 导致美国的通胀压力加大, 并对世界经济产生深远影响 2 证券市场展望中国 A 股市场的估值水平已处于全球股市的高端, 虽然资金仍然充裕, 但随着 QDII 的放行以及私人股权投资的兴起,A 股对投资性资金的吸引力在逐步下降, 长期而言,A 股市场的整体估值水平有向下修正的压力操作策略上, 本基金将回避估值偏高的行业和个股, 挖掘尚未被充分关注的局部投资机会 ; 个股选择方面, 本基金将更加强调成长性下一阶段看好资产类公司, 以及行业整合给区域性优势公司带来的发展机遇珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任, 华夏大盘精选基金将继续奉行华夏基金管理有限公司为信任奉献回报的经营理念, 规范运作, 审慎投资, 勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期稳定的回报 7

11 四托管人报告本报告期内, 中国银行股份有限公司 ( 以下称本托管人 ) 在对大盘精选证券投资基金 ( 以下称本基金 ) 的托管过程中, 严格遵守证券投资基金法及其他有关法律法规基金合同和托管合同的有关规定, 不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了应尽的义务本报告期内, 本托管人根据证券投资基金法及其他有关法律法规基金合同和托管合同的规定, 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督, 对基金资产净值的计算基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核报告期内, 本基金持有的单只流通受限证券数量与在二级市场买入的该证券数量之和超过该证券流通股本的 5% 本半年度报告中的财务指标净值表现收益分配情况财务会计报告投资组合报告等内容真实准确和完整中国银行股份有限公司 2007 年 8 月 17 日五财务会计报告 ( 一 ) 基金会计报表华夏大盘精选证券投资基金 2007 年 6 月 30 日资产负债表 ( 除特别注明外, 金额单位为人民币元 ) 2007 年 6 月 30 日 2006 年 12 月 31 日附注资产银行存款 7a 213,073, ,420, 清算备付金 7b 18,114, ,327, 交易保证金 7b 4,464, ,146, 应收证券清算款 - - 应收股利 - - 应收利息 7c 3,354, , 应收申购款 - 15,316,

12 其他应收款 - 1,947, 股票投资市值 3,684,381, ,849,800, 其中 : 股票投资成本 3,321,007, ,489,247, 债券投资市值 220,278, ,494, 其中 : 债券投资成本 215,709, ,212, 权证投资市值 - 8,104, 其中 : 权证投资成本 - 8,074, 资产总计 4,143,667, ,119,037, 负债及持有人权益负债应付证券清算款 130,146, ,558, 应付赎回款 8,881, ,704, 应付赎回费 33, , 应付管理人报酬 5,277, ,377, 应付托管费 879, , 应付佣金 7d 17,035, ,096, 应付利息 - 129, 其他应付款 7e 1,353, ,379, 卖出回购证券款 - 70,000, 预提费用 7f 161, , 负债合计 163,768, ,788, 持有人权益实收基金 7g 847,628, ,520, 未实现利得 7h 354,618, ,180, 未分配收益 2,777,652, ,549, 持有人权益合计 3,979,898, ,980,249, (2007 年 6 月 30 日每份基金份额净值 :4.695 元 ) (2006 年末每份基金份额净值 :2.241 元 ) 负债及持有人权益总计 4,143,667, ,119,037, 华夏大盘精选证券投资基金 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日止期间经营业绩表及收益分配表 ( 除特别注明外, 金额单位为人民币元 ) 附注本期数上年同期数收入股票差价收入 7i 2,295,440, ,290, 债券差价收入 7j 1,368, , 权证差价收入 7k 40,361, ,178,

13 债券利息收入 2,282, , 存款利息收入 1,757, , 股利收入 6,318, ,174, 买入返售证券收入 - - 其他收入 7l 1,541, , 收入合计 2,349,071, ,290, 费用基金管理人报酬 (26,354, ) (5,758,106.51) 基金托管费 (4,392, ) (959,684.38) 卖出回购证券支出 (1,417, ) - 其他费用 7m (188,907.70) (205,842.52) 其中 : 信息披露费 (119,012.93) (148,767.52) 审计费 (42, ) (44,630.98) 费用合计 (32,352, ) (6,923,633.41) 基金净收益 2,316,718, ,366, 加 : 未实现估值增值变动数 7,078, ,859, 基金经营业绩 2,323,797, ,226, 本期基金净收益 2,316,718, ,366, 加 : 期初累计基金净收益 673,549, ,727, 本期申购基金份额的损益平准金 295,514, ,720, 本期赎回基金份额的损益平准金 (508,129,904.96) (77,605,265.47) 可供分配基金净收益 2,777,652, ,209, 减 : 本期已分配基金净收益 - (117,113,323.43) 期末未分配基金净收益 2,777,652, ,096, 华夏大盘精选证券投资基金 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日止期间基金净值变动表 ( 除特别注明外, 金额单位为人民币元 ) 本期数上年同期数期初基金净值 1,980,249, ,392, 本期经营活动基金净收益 2,316,718, ,366, 未实现估值增值变动数 7,078, ,859,

14 经营活动产生的基金净值变动数 2,323,797, ,226, 本期基金份额交易基金申购款 908,633, ,891, 其中 : 分红再投资 - 17,605, 基金赎回款 (1,232,781,846.18) (767,141,493.64) 基金份额交易产生的基金净值变动数 (324,147, ) 45,750, 本期向基金持有人分配收益 - - 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 - (117,113,323.43) 期末基金净值 3,979,898, ,147,255, 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分 ( 二 ) 会计报表附注 ( 除特别注明外, 金额单位为人民币元 ) 1 基金基本情况华夏大盘精选证券投资基金 ( 以下简称本基金 ) 经中国证券监督管理委员会证监基金字 [2004] 第 79 号关于同意华夏大盘精选证券投资基金设立的批复核准, 由华夏基金管理有限公司依照证券投资基金管理暂行办法及其实施细则开放式证券投资基金试点办法等有关规定和华夏大盘精选证券投资基金基金契约 ( 于 2004 年 10 月 15 日改为华夏大盘精选证券投资基金基金合同 ) 募集, 并于 2004 年 8 月 11 日募集成立本基金为契约型开放式, 存续期限不定, 首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,927,444, 元, 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道 ( 中天 ) 验字 (2004) 第 153 号验资报告予以验证本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司, 基金托管人为中国银行股份有限公司根据中华人民共和国证券投资基金法和华夏大盘精选证券投资基金基金合同的有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法公开发行上市的股票债券资产支持证券权证及中国证券监督管理委员会允许基金投资的其他金融工具本基金主要投资于大型上市公司发行的股票股票投资的比例范围为 11

15 40%~95% 本基金持有的现金以及到期日在 1 年以内的国债政策性金融债等短期金融工具的资产比例不低于 5% 2 会计报表编制基础本基金的会计报表按照中华人民共和国国家颁布的企业会计准则金融企业会计制度证券投资基金会计核算办法及中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制 3 主要会计政策和会计估计本报告期会计报表所采用的会计政策会计估计与上年度会计报表所采用的会计政策会计估计一致 4 主要税项根据财政部国家税务总局财税字 [2002]128 号关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知财税字 [2004]78 号关于证券投资基金税收政策的通知财税 [2005]102 号关于股息红利个人所得税有关政策的通知财税 [2005]103 号关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知财税 [2005]107 号关于利息红利个人所得税政策的补充通知财税 [2005]11 号关于调整证券 ( 股票 ) 交易印花税税率的通知及其他相关税务法规和实务操作, 主要税项规定如下 : 营业税以发行基金方式募集资金, 不属于营业税征收范围, 不征收营业税基金买卖股票债券的差价收入, 自 2004 年 1 月 1 日起继续免征营业税所得税基金买卖股票债券的差价收入, 自 2004 年 1 月 1 日起继续免征企业所得税 ; 基金取得的股票的股息红利收入以及企业债券的利息收入, 由上市公司和发行债券的企业在向基金派发股息红利利息时代扣代缴 20% 的个人所得税, 暂不征收企业所得税自 2005 年 6 月 13 日起基金从上市公司取得的股息红利所得, 暂减按 50% 计入个人应纳税所得额, 依照现行税法规定代扣代缴个人所得税 ; 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份现金等收入, 暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税和个人所得税印花税 12

16 基金买卖股票于 2007 年 5 月 30 日前按照 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税, 自 2007 年 5 月 30 日起按 0.3% 的税率缴纳自 2005 年 6 月 13 日起股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让, 暂免征收印花税 5 本报告期无重大会计差错的内容和更正金额 6 重大关联方关系及关联方交易 (1) 关联方关联方名称与本基金的关系华夏基金管理有限公司基金管理人基金销售机构基金注册登记机构中国银行股份有限公司基金托管人基金销售机构中信证券股份有限公司基金管理人的股东基金销售机构西南证券有限责任公司基金管理人的股东基金销售机构北京证券有限责任公司基金管理人的股东中国科技证券有限责任公司基金管理人的股东北京市国有资产经营有限责任公司基金管理人的原股东下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立 (2) 通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金本报告期及上年同期本基金未租用关联方席位进行证券交易 (3) 基金管理人报酬支付基金管理人华夏基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50% 的年费率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付其计算公式为 : 日基金管理人报酬 = 前一日基金资产净值 1.50% / 当年天数本基金在本报告期需支付基金管理人报酬 26,354, 元 ( 上年同期 : 5,758, 元 ) (4) 基金托管费支付基金托管人中国银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付其计算公式为 : 日基金托管费 = 前一日基金资产净值 0.25% / 当年天数本基金在本报告期需支付基金托管费 4,392, 元 ( 上年同期 :959, 元 ) (5) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 13

17 本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管, 并按银行同业利率计息基金托管人于 2007 年 6 月 30 日保管的银行存款余额为 213,073, 元 (2006 年 6 月 30 日 :179,427, 元 ) 本报告期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为 1,606, 元 ( 上年同期 :282, 元 ) (6) 与关联方进行银行间同业市场的债券 ( 含回购 ) 交易本基金在本报告期和上年同期与基金托管人中国银行股份有限公司通过银行间同业市场进行的债券 ( 含回购 ) 交易如下 : 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日止期间 2006 年 1 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日止期间买入债券结算金额 - - 卖出债券结算金额 - 39,892, 卖出回购证券结算金额 - - 卖出回购证券利息支出 - - (7) 本基金关联方及基金管理公司主要股东的控制机构持有的基金份额 2007 年 6 月 30 日基金份额数 ( 份 ) 占基金总份额比本期申购份额 ( 份 ) 本期赎回份额 ( 份 ) 华夏基金管理有限公司 1,905, ,905, 以上交易适用申购费率为 1.0% 本基金关联方及基金管理公司主要股东的控制机构在上年同期期末未持有基金份额, 本基金管理人在上年同期未持有基金份额 7 基金会计报表重要项目说明 a 银行存款 2007 年 6 月 30 日活期存款 213,073, 定期存款 - 合计 213,073, b 清算备付金和交易保证金 2007 年 6 月 30 日清算备付金 18,114, 其中 : 最低清算备付金 18,114, 交易保证金 4,464, 其中 : 深交所交易保证金 4,326, 权证保证金 138, c 应收利息 2007 年 6 月 30 日 14

18 应收债券利息 3,292, 应收银行存款利息 54, 应收清算备付金利息 8, 应收权证保证金利息合计 3,354, d 应付佣金 2007 年 6 月 30 日国金证券有限责任公司 7,573, 中国国际金融有限公司 3,068, 齐鲁证券有限公司 1,546, 兴业证券股份有限公司 1,515, 东莞证券有限责任公司 792, 国泰君安证券股份有限公司 734, 中信金通证券有限责任公司 718, 联合证券有限责任公司 536, 中信建投证券有限责任公司 514, 浙商证券有限责任公司 34, 合计 17,035, e 其他应付款 2007 年 6 月 30 日应付券商席位保证金 1,250, 应付债券利息收入的个人所得税 101, 后端申购费 1, 合计 1,353, f 预提费用 2007 年 6 月 30 日信息披露费 119, 审计费用 42, 合计 161, g 实收基金基金份额数 ( 份 ) 基金面值 2006 年 12 月 31 日 883,520, ,520, 本期申购 354,667, ,667, 其中 : 分红再投资 - - 本期赎回 (390,559,985.17) (390,559,985.17) 2007 年 6 月 30 日 847,628, ,628, h 未实现利得未实现估值增值 /( 减值 )(1) 未实现利得 /( 损失 ) 平准金合计 2006 年 12 月 31 日 360,865, ,314, ,180, 本期净变动数 7,078, ,078, 本期申购基金份额 - 258,451, ,451,

19 其中 : 分红再投资本期赎回基金份额 - (334,091,956.05) (334,091,956.05) 2007 年 6 月 30 日 367,943, (13,325,454.59) 354,618, (1) 未实现估值增值 /( 减值 ) 按投资类别分项列示如下 : 2007 年 6 月 30 日股票投资 363,374, 债券投资 4,569, 权证投资 - 合计 367,943, i 股票差价收入 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日止期间卖出股票成交总额 7,728,555, 减 : 应付佣金总额 (6,467,364.37) 减 : 卖出股票成本总额 (5,426,647,906.04) 股票差价收入 2,295,440, 本报告期本基金因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价金额为人民币 3,251, 元, 全部冲减股票投资成本 j 债券差价收入 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日止期间卖出及到期兑付债券结算金额 22,464, 减 : 应收利息总额 (106,367.63) 减 : 卖出及到期兑付债券成本总额 (20,989,551.05) 债券差价收入 1,368, k 权证差价收入 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日止期间卖出权证成交总额 73,670, 减 : 卖出权证成本总额 (33,308,126.32) 权证差价收入 40,361, l 其他收入 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日止期间赎回基金补偿收入 (1) 1,541, 合计 1,541, (1) 根据华夏基金管理有限公司关于修定旗下开放式基金基金合同的公告及华夏大盘精选证券投资基金招募说明书 ( 更新 ), 自 2004 年 10 月 15 日起, 本基金赎回费率为赎回总额的 0.5% 赎回费由赎回人承担, 其中须依法扣除所收取赎回费总额的 25% 归入基金资产, 其余用于支付注册登记费销售手续费等各项费用 m 其他费用 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日止期间 16

20 信息披露费 119, 审计费 42, 债券帐户维护费 9, 银行间回购交易费用 9, 电汇划款手续费 7, 银行间债券交易费用合计 188, 收益分配报告期内本基金无收益分配事项 9 流通受限制不能自由转让的基金资产 (1) 流通受限制不能自由转让的股票本基金截至 2007 年 6 月 30 日止未持有因股权分置改革而暂时停牌的股票本基金截至 2007 年 6 月 30 日止持有的因申购新股及参与非公开发行获得的股票流通受限情况如下 : 申购期末成功申购占资产股票名称成功申购日期上市日期可流通日期价格估价股数 ( 股 ) 成本市值净值比获配新股金陵饭店 , , ,531, % 连云港 , , ,014, % 中国远洋 ,780 1,397, ,008, % 天邦股份 , , , % 湘潭电化 , , , % 露天煤业 , , ,170, % 中环股份 , , ,151, % 沃尔核材 , , , % 恒星科技 , , , % 广宇集团 ,692 1,292, ,129, % 东南网架 , , ,089, % 安纳达 , , , % 实益达 , , , % 顺络电子 , , , % 拓邦电子 , , ,070, % 非公开发行股票安徽合力 ,000,000 10,600, ,500, % 宝钛股份 ,386,000 23,870, ,196, % 曙光股份 ,000,000 11,200, ,600, % 宝新能源 ,520,000 7,220, ,382, % 广电网络 ,000 1,947, ,671, % 界龙实业 ,000,000 27,300, ,800, % 17

21 岳阳纸业 ,000,000 11,100, ,900, % 合计 100,407, ,276, % (2) 流通受限制不能自由转让的债券本基金截至 2007 年 6 月 30 日止未持有流通受限制的债券 (3) 估值方法上述流通受限的基金资产估值方法与上年度采用的估值方法一致六投资组合报告 ( 一 ) 报告期末基金资产组合情况资产类别金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例股票 3,684,381, % 债券 220,278, % 权证 - - 资产支持证券 - - 银行存款和清算备付金合计 231,187, % 其他资产 7,819, % 合计 4,143,667, % ( 二 ) 报告期末按行业分类的股票投资组合序号行业分类股票市值 ( 元 ) 市值占基金资产净值比例 A 农林牧渔业 52,984, % B 采掘业 3,170, % C 制造业 2,113,864, % C0 其中 : 食品饮料 168,682, % C1 纺织服装皮毛 25,736, % C2 木材家具 - - C3 造纸印刷 159,438, % C4 石油化学塑胶塑料 470,988, % C5 电子 4,411, % C6 金属非金属 671,527, % C7 机械设备仪表 458,198, % C8 医药生物制品 65,308, % C99 其他制造业 89,572, % D 电力煤气及水的生产和供应业 15,382, % E 建筑业 56,467, % F 交通运输仓储业 179,680, % G 信息技术业 170,860, % 18

22 H 批发和零售贸易 198,644, % I 金融保险业 - - J 房地产业 760,051, % K 社会服务业 112,555, % L 传播与文化产业 7,990, % M 综合类 12,729, % 合计 3,684,381, % ( 三 ) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 期末市值 ( 元 ) 占净值比例宝钢股份 29,098, ,083, % *ST 广厦 10,699, ,277, % 岳阳兴长 5,000, ,500, % 南方航空 15,003, ,727, % 世茂股份 4,691, ,930, % 沙河股份 6,638,361 99,442, % 湘电股份 3,300,000 99,066, % 峨眉山 A 8,402,555 93,520, % 泸州老窖 2,209,925 93,037, % 苏宁环球 2,500,000 83,875, % 恒生电子 5,500,000 82,665, % 传化股份 4,705,036 80,597, % 长春经开 9,000,090 71,640, % 锌业股份 3,500,000 68,985, % 凤凰光学 6,838,300 67,562, % 双环科技 7,780,593 65,434, % 锡业股份 2,000,000 65,020, % 星马汽车 9,280,819 64,594, % 深长城 2,336,506 63,015, % 长城信息 3,600,926 61,215, % 天山股份 7,915,688 60,159, % 界龙实业 8,519,300 59,567, % 宝钛股份 1,386,000 59,196, % 宝商集团 11,000,000 58,080, % *ST 春兰 8,613,609 54,179, % 新世界 2,809,767 53,975, % 杭州解百 5,503,620 50,853, % 石油济柴 1,627,586 50,455, % 紫江企业 8,007,048 49,483, % 金路集团 6,796,262 45,602, % 19

23 承德露露 1,500,000 43,500, % 中科英华 2,027,300 39,309, % 中材国际 700,000 38,206, % 永新股份 2,424,858 36,372, % *ST 方兴 3,638,690 36,314, % 上海新梅 5,070,100 36,048, % 天科股份 2,999,950 35,489, % 天地源 3,999,970 35,279, % 景谷林业 5,061,476 34,367, % 中华企业 1,500,000 34,065, % 苏州高新 2,503,200 32,516, % 深振业 A 1,300,965 32,394, % 经纬纺机 3,583,111 30,993, % 铁龙物流 2,628,126 28,988, % 安徽合力 1,000,000 28,500, % 赛马实业 2,501,832 27,845, % 武汉中百 2,000,000 27,200, % 关铝股份 1,652,998 26,762, % 康美药业 2,258,200 26,646, % 万业企业 1,500,000 26,580, % 万好万家 3,142,381 25,736, % 一汽轿车 2,000,000 21,800, % 钱江生化 3,636,300 21,599, % 广宇集团 1,119,612 19,917, % 冠农股份 964,594 18,616, % 曙光股份 2,000,000 18,600, % 信雅达 2,499,967 18,249, % 桂林旅游 986,121 17,503, % 金融街 600,000 17,400, % 中铁二局 1,015,500 17,172, % 沱牌曲酒 1,500,000 16,215, % ST 仁和 1,000,000 16,030, % 金种子酒 1,999,953 15,579, % 宝新能源 1,520,000 15,382, % 岳阳纸业 1,000,000 14,900, % 漳州发展 2,787,266 14,075, % 广州浪奇 1,958,086 13,040, % 长春高新 1,000,000 12,880, % *ST 南控 2,198,536 12,729, % 20

24 徐工科技 1,000,000 12,250, % S 上石化 1,000,000 11,440, % 兆维科技 1,499,986 8,729, % 华业地产 600,000 8,544, % 西安民生 1,500,000 8,535, % 保定天鹅 1,000,000 8,300, % 青松建化 920,234 6,754, % 东方锅炉 99,950 6,294, % 南化股份 600,000 6,018, % 中卫国脉 450,000 5,319, % 久联发展 401,535 5,139, % 华北制药 750,800 4,181, % 露天煤业 87,837 3,170, % 中国远洋 164,780 3,008, % 海特高新 224,522 2,864, % 广电网络 150,000 2,671, % 天马股份 34,709 2,644, % 连云港 138,007 2,014, % 拓邦电子 29,338 1,760, % 金陵饭店 106,196 1,531, % 荣信股份 15,147 1,257, % 中环股份 74,174 1,151, % 东港股份 66,132 1,096, % 东南网架 46,891 1,089, % 实益达 17, , % 沃尔核材 15, , % 湘潭电化 38, , % 顺络电子 19, , % 恒星科技 21, , % 天邦股份 16, , % 安纳达 14, , % ( 四 ) 报告期内股票投资组合的重大变动 1 报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细序号股票代码股票名称本期累计买入金额 ( 元 ) 占期初基金资产净值的比例宝钢股份 403,896, % 中国石化 397,379, % 中国联通 175,701, % *ST 广厦 169,543, % 21

25 星马汽车 136,683, % 苏宁环球 115,535, % 世茂股份 110,808, % *ST 大唐 102,347, % 湘电股份 97,662, % 锌业股份 96,884, % 中科英华 96,357, % 电广传媒 93,947, % 歌华有线 93,241, % 宝商集团 91,182, % 长春经开 90,590, % 沙河股份 86,851, % 海特高新 84,773, % 泸州老窖 83,009, % 康美药业 78,281, % 传化股份 75,574, % 中核科技 75,498, % 民生银行 75,325, % 杭州解百 73,528, % 长春高新 72,459, % 天山股份 72,085, % 中卫国脉 71,361, % 陕国投 A 70,850, % 双环科技 70,472, % *ST 春兰 68,313, % 天科股份 66,566, % 雅戈尔 65,351, % 紫江企业 65,090, % 上海新梅 63,719, % 金路集团 62,197, % 陆家嘴 62,060, % 国电南瑞 61,997, % 万业企业 61,792, % 长城信息 61,014, % 新世界 60,875, % 峨眉山 A 60,334, % 景谷林业 59,417, % 东方集团 59,281, % 航天信息 58,030, % 中铁二局 55,549, % 金地集团 54,459, % 冠农股份 52,086, % 22

26 沈阳机床 50,885, % 武汉中百 50,152, % 中华企业 49,296, % 界龙实业 48,771, % 中远航运 47,519, % 深长城 44,838, % 丽江旅游 44,031, % 新兴铸管 42,796, % 露天煤业 40,820, % S 上石化 39,647, % 2 报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细序号股票代码股票名称本期累计卖出金额 ( 元 ) 占期初基金资产净值的比例中国石化 482,860, % 中国铝业 262,935, % 中国联通 180,681, % 神火股份 156,995, % 苏宁环球 149,655, % 锡业股份 147,208, % 歌华有线 138,690, % *ST 大唐 138,044, % 中储股份 128,124, % 顺鑫农业 116,701, % 电广传媒 108,488, % 航天信息 107,409, % 石油济柴 98,884, % 中核科技 98,127, % 雅戈尔 97,681, % 云铝股份 97,251, % 海特高新 95,761, % 济南钢铁 93,076, % 南方航空 92,434, % 陕国投 A 91,449, % 陆家嘴 88,391, % 同方股份 85,917, % 长春高新 83,127, % 民生银行 79,077, % 中卫国脉 74,126, % 武钢股份 73,576, % S 乐凯 73,074, % 沈阳机床 72,897, % S 南建材 69,107, % 锌业股份 68,021, % 23

27 东方集团 67,492, % 山西焦化 67,381, % 宝商集团 66,411, % 国电南瑞 62,451, % 广钢股份 61,258, % 上实医药 59,998, % 云维股份 59,491, % 金地集团 58,669, % 太原重工 57,761, % 中科英华 57,390, % 中远航运 55,330, % 思源电气 52,477, % 丽江旅游 51,456, % 宝钢股份 50,324, % 露天煤业 50,232, % *ST 汇通 49,039, % 凌云股份 48,996, % 中铁二局 48,827, % 新兴铸管 48,500, % 天科股份 48,211, % 中材国际 47,689, % 唐钢股份 46,992, % 康美药业 46,186, % 常山股份 45,429, % 海正药业 44,723, % 中电广通 44,366, % ST 啤酒花 44,071, % 莱钢股份 42,908, % 永安林业 41,879, % 德豪润达 41,586, % 招商银行 41,397, % 万业企业 39,783, % 3 报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额买入股票成本总额卖出股票收入总额 7,261,659, ,728,555, ( 五 ) 报告期末按券种分类的债券投资组合序号债券品种市值 ( 元 ) 占净值比例 1 国债 207,489, % 2 金融债

28 3 央行票据企业债可转债 12,789, % 合计 220,278, % ( 六 ) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细序号债券名称市值 ( 元 ) 占净值比例 1 02 国债 ⒁ 98,615, % 2 20 国债 ⑽ 68,835, % 3 07 国债 02 29,947, % 4 锡业转债 12,789, % 5 21 国债 ⑶ 10,090, % 细 ( 七 ) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明截至本报告期末, 本基金未持有资产支持证券 ( 八 ) 投资组合报告附注 1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的, 也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责处罚的 2 本基金投资的前十名股票中, 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的 3 报告期末本基金持有的权证及报告期内获得的权证 (1) 报告期末本基金持有权证明细截至本报告期末, 本基金未持有权证 (2) 报告期内本基金获得权证明细权证名称数量 ( 份 ) 成本总额 ( 元 ) 因持有股票配送权证南航 JTP1 15,400,000 - 因认购新债获配权证武钢 CWB1 472,196 1,094, 马钢 CWB1 4,000,000 8,796, 主动投资权证侨城 HQC1 1,300,950 15,342, 报告期末本基金的其他资产构成单位 : 元 25

29 交易保证金 4,464, 应收利息 3,354, 合计 7,819, 至本报告期末, 本基金持有的处于转股期的可转换债券明细截至本报告期末, 本基金未持有处于转股期的可转换债券七基金份额持有人户数和持有人结构截至 2007 年 6 月 30 日华夏大盘精选基金持有人情况如下 : ( 一 ) 报告期末基金份额持有人户数报告期末基金份额持有人户数报告期末平均每户持有的基金份额 16,229 户 52, 份 ( 二 ) 报告期末基金份额持有人结构持有份额 ( 份 ) 占基金总份额比例机构投资者持有的基金份额 479,177, % 个人投资者持有的基金份额 368,450, % 合计 847,628, % ( 三 ) 报告期末本基金管理人基金从业人员持有本基金情况本基金管理人基金从业人员持有基金份额 26, 份本基金管理人基金从业人员持有基金份额占总份额比例 0.00% 八开放式基金份额变动单位 : 份基金合同生效日基金份额总额 1,927,966, 本报告期期初基金份额总额 883,520, 本报告期期间基金总申购份额 354,667, 本报告期期间基金总赎回份额 390,559, 本报告期期末基金份额总额 847,628,

30 九重大事件揭示 ( 一 ) 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会 ( 二 ) 本报告期内本基金管理人基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动 ( 三 ) 本报告期无涉及本基金管理人基金财产基金托管业务的诉讼事项 ( 四 ) 本报告期本基金投资策略未发生改变 ( 五 ) 本报告期无基金收益分配事项 ( 六 ) 本报告期本基金所聘用的会计师事务所未发生改变 ( 七 ) 本基金管理人和基金托管人涉及托管业务的高级管理人员在本期内未受到任何处分 ( 八 ) 选择证券经营机构交易席位的情况为了贯彻中国证监会的有关规定, 我公司制定了选择券商的标准, 即 : 1 经营行为规范, 在近一年内无重大违规行为 ; 2 公司财务状况良好; 3 有良好的内控制度, 在业内有良好的声誉 ; 4 有较强的研究能力, 能及时全面定期提供质量较高的宏观行业公司和证券市场研究报告, 并能根据基金投资的特殊要求, 提供专门的研究报告 ; 5 建立了广泛的信息网络, 能及时提供准确的信息资讯和服务券商专用席位选择程序 : 1 对席位候选券商的研究服务进行评估本基金管理人组织相关人员依据席位选择标准对席位候选券商的服务质量和研究实力进行评估, 确定选用交易席位的券商 2 协议签署及通知托管人本基金管理人与被选择的券商签订席位租用协议, 并通知基金托管人根据以上标准, 本基金分别选择了国金证券中金公司国泰君安证券联合证券齐鲁证券东莞证券金信证券共计 7 个交易席位本报告期租用的证券公司席位无变更情况席位佣金为股票成交金额的 1 扣除应由券商负担的交易手续费证管费及结算风险金各席位交易量及佣金提取情况如下 : 27

31 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日租用各券商席位的数量股票交易量及佣金情况如下 : 单位 : 元序号券商名称租用该券商席位的数量股票交易量占股票交易总量比例应付佣金占应付佣金总量比例 1 国金证券 1 6,734,499, % 5,517, % 2 中金公司 1 3,164,472, % 2,476, % 3 齐鲁证券 1 1,578,196, % 1,234, % 4 东莞证券 1 968,250, % 792, % 5 金通证券 1 918,397, % 718, % 6 国泰君安证券 1 897,907, % 734, % 7 联合证券 1 654,498, % 536, % 合计 7 14,916,222, % 12,010, % 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日各券商债券回购交易量情况如下 : 单位 : 元序号券商名称债券交易量占债券交易占回购交易回购交易量总量比例总量比例 1 国泰君安证券 69,703, % 205,200, % 2 国金证券 26,769, % 1,475,000, % 3 东莞证券 13,894, % 486,000, % 4 联合证券 9,062, % 中金公司 2,983, % - - 合计 122,413, % 2,166,200, % ( 九 ) 其他重大事件 1 本基金管理人于 2007 年 6 月 25 日发布关于华夏基金管理有限公司旗下开放式基金新增华林证券为代销机构的公告 ; 2 本基金管理人于 2007 年 6 月 21 日发布关于华夏基金管理有限公司旗下开放式基金新增德邦证券为代销机构的公告 ; 3 本基金管理人于 2007 年 6 月 11 日发布关于华夏基金管理有限公司旗下开放式基金新增上海证券为代销机构的公告 ; 4 本基金管理人于 2007 年 6 月 8 日发布关于调整旗下部分开放式基金申购费用申购份额计算方法的公告 ; 5 本基金管理人于 2007 年 6 月 5 日发布关于更换信息披露负责人的公告, 廖为女士担任华夏基金管理有限公司信息披露负责人 ; 6 本基金管理人于 2007 年 5 月 28 日发布关于华夏基金管理有限公司旗下 28

32 开放式基金新增国盛证券为代销机构的公告 ; 7 本基金管理人于 2007 年 4 月 27 日发布开通广东发展银行借记卡基金网上交易的公告 ; 9 本基金管理人于 2007 年 4 月 19 日发布关于华夏基金管理有限公司旗下开放式基金新增东海证券为代销机构的公告 ; 10 本基金管理人于 2007 年 4 月 13 日发布关于旗下基金投资基金管理人非控股股东承销深圳市沃尔核材股份有限公司首次公开发行 A 股的公告 ; 11 本基金管理人于 2007 年 3 月 28 日发布关于旗下基金投资非公开发行股票岳阳纸业的公告 ; 12 本基金管理人于 2007 年 3 月 16 日发布关于华夏大盘精选证券投资基金暂停申购转换转入及定期定额业务的第四次提示性公告 ; 13 本基金管理人于 2007 年 3 月 12 日发布关于华夏基金管理有限公司旗下开放式基金新增渤海证券有限责任公司为代销机构的公告 ; 14 本基金管理人于 2007 年 3 月 2 日发布关于华夏大盘精选证券投资基金暂停申购转换转入及定期定额业务的第三次提示性公告 ; 15 本基金管理人于 2007 年 2 月 27 日发布关于华夏基金管理有限公司旗下开放式基金新增国元证券为代销机构的公告 ; 16 本基金管理人于 2007 年 2 月 16 日发布关于华夏大盘精选证券投资基金暂停申购转换转入及定期定额业务的第二次提示性公告 ; 17 本基金管理人于 2007 年 2 月 15 日发布关于华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票界龙实业的公告 ; 18 本基金管理人于 2007 年 2 月 2 日发布关于华夏大盘精选证券投资基金暂停申购转换转入及定期定额业务的第一次提示性公告 ; 19 本基金管理人于 2007 年 1 月 24 日发布关于旗下基金投资非公开发行股票广电网络的公告 ; 20 本基金管理人于 2007 年 1 月 23 日发布关于中国银行股份有限公司开通华夏基金管理有限公司开放式基金基金转换业务的公告 ; 21 本基金管理人于 2007 年 1 月 19 日发布关于华夏大盘精选证券投资基金暂停申购转换转入及定期定额业务的公告 29

33 22 本基金管理人于 2007 年 1 月 11 日发布华夏基金管理有限公司关于运用固有资金进行基金投资的公告 23 本基金管理人于 2007 年 1 月 10 日发布华夏大盘精选证券投资基金基金份额持有人大会决议的公告 24 本基金管理人于 2007 年 1 月 4 日发布关于华夏基金管理有限公司旗下开放式基金新增中原证券为代销机构的公告投资者可通过中国证券报上海证券报证券时报和基金管理人网站查阅上述公告十基金管理人简介华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日, 是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一公司总部设在北京, 在北京上海和深圳设有分公司华夏基金是全国首批社保基金投资管理人首批企业年金基金投资管理人及中国内地首只 ETF 基金管理人华夏基金还成为国内基金公司首批获得 QDII 业务资格的基金管理公司, 并且是国内唯一获得亚洲债券基金管理资格的投资管理机构截至 2007 年 6 月, 华夏基金管理有限公司管理资产规模超过 1400 亿元人民币, 累计分红超过 194 亿元人民币, 是国内基金业管理资产规模最大的基金公司之一, 也是为投资人分红最多的基金公司之一华夏基金旗下共有 12 只开放式基金,3 只封闭式基金,1 只亚洲债券独立组合以及多只全国社保基金投资组合和企业年金从低风险的货币市场基金到高收益的股票型基金, 华夏基金已经初步建立了完善的产品线, 可以满足各类风险偏好投资者的需求, 是国内管理基金数目最多的基金管理公司之一华夏基金始终坚持维护持有人利益, 不断努力提高客户服务水平今年上半年 : 华夏基金通过电话线路扩容网站稳定性改造等手段, 进一步提高人工电话接通率, 为客户提供稳定便捷的网站服务继续通过网站热点问题服务提示电子邮件短信服务等方式加强主动服务工作, 提高服务质量 30

34 华夏基金的网上交易目前可支持建行卡农行卡兴业卡广发卡招行卡 ChinaPay CD 卡等多种银行卡支付, 方便投资人进行网上交易为帮助投资人培养健康理性的基金投资观念, 今年上半年华夏基金在投资者教育方面做了大量工作 : 华夏基金成立了投资者教育工作领导小组及投资者教育工作办公室华夏基金在网站开辟投资者教育专区, 制作专题页面, 并开展我的基金理财故事有奖征文活动华夏基金编辑出版了 50 万册投资者教育丛书基金投资百问百答, 在六家媒体开设投资者教育专栏, 并举办投资者教育系列活动华夏基金理财大讲堂今年以来, 华夏基金获多家中介机构评选的多种奖项 : 2007 年 1 月, 在中国证券报主办的第四届中国基金金牛奖评选中, 华夏基金获 2006 年度十大金牛基金公司奖 2007 年 1 月 26 日, 华夏基金获得由 21 世纪经济报道评选的中国基金管理公司综合实力奖 2007 年 1 月 27 日, 公司获得由和讯网评选出的 2006 年度中国十大品牌基金公司奖和 2006 年度中国基金业杰出创新奖 2007 年 2 月, 在香港亚洲资产管理杂志 2006 年评选活动中, 华夏基金获得了亚洲地区最佳客户服务奖及中国最佳社会服务奖 2007 年 4 月, 在上海证券报主办的第四届中国最佳基金公司评选活动中, 成为唯一一家荣获中国最佳基金公司 TOP 大奖的基金管理公司十一备查文件目录 ( 一 ) 备查文件目录 1 中国证监会核准基金募集的文件; 2 华夏大盘精选证券投资基金基金合同 ; 3 华夏大盘精选证券投资基金托管协议 ; 4 法律意见书; 31

35 5 基金管理人业务资格批件营业执照; 6 基金托管人业务资格批件营业执照 ( 二 ) 存放地点备查文件存放于基金管理人和 / 或基金托管人的住所 ( 三 ) 查阅方式投资者可到基金管理人和 / 或基金托管人的办公场所营业场所及网站免费查阅备查文件在支付工本费后, 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件华夏基金管理有限公司二七年八月二十八日 32

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鑫元基金管理有限公司 ... 2... 5... 10... 13... 16... 17... 18... 19... 22... 23... 24... 28... 29... 33 5 6 7 至 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资