1 重要提示 浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组

Transcription

1 浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 2017 年 12 月 31 日 基金管理人 : 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人 : 中国光大银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 01 月 19 日 第 1 页共 11 页

2 1 重要提示 浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止 2 基金产品概况 基金简称浙商中证转型成长指数基金主代码 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016 年 12 月 19 日报告期末基金份额总额 75,194, 份本基金采用被动式投资策略, 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段, 力争控制本基金的净投资目标值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于 0.50%, 年跟踪误差不超过 6%, 实现对中证转型成长指数的有效跟踪 本基金为指数型基金, 原则上采用完全复制法, 按投资策略照成份股在中证转型成长指数中的基准权重构建指数化投资组合 95% 中证转型成长指数收益率 +5% 银行活期存业绩比较基准款利率 ( 税后 ) 风险收益特征本基金为股票型基金, 预期风险与预期收益高于混 第 2 页共 11 页

3 基金管理人 基金托管人 合型基金 债券型基金与货币市场基金 本基金为指数型基金, 主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现, 具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征 浙江浙商证券资产管理有限公司中国光大银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位 : 人民币元主要财务指标报告期 (2017 年 10 月 01 日 2017 年 12 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 2,527, 本期利润 5,420, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 76,160, 期末基金份额净值 注 :1 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 2 本期已实现收益指基金利息收入 投资收益 其他收入( 不包含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准阶段长率标收益率 长率 1 收益率准差 2 标准差 3 4 过去三个月 5.86% 1.01% 6.33% 1.05% 0.47% 0.04% 注 : 本基金的业绩比较基准 : 中证转型成长指数收益率 *95%+ 银行活期存款利率 ( 税后 )*5% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 第 3 页共 11 页

4 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 浙商中证转型成长指数 基金基准 注 : 本基金合同生效日为 2016 年 12 月 19 日, 本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 计算机科学与技术专业学 士和硕士学位 历任穆迪 Analytics 工程师, 华安基 宫幼林 本基金基金经理 2016 年 12 月 19 日 7 年 金管理有限公司高级风险分析师 2014 年加入浙江浙商证券资产管理有限公司, 担任量化投资部研究 员 2016 年起任浙商汇金 中证转型成长指数型证券 投资基金基金经理 注 : 上述表格内基金经理的任职日期 离职日期均指公司作出决定并公告披露之日 证券从业的涵义遵从行业协会 证券从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期, 浙江浙商证券资产管理有限公司作为浙商汇金中证转型成长指数型证券 第 4 页共 11 页

5 投资基金的管理人, 严格按照 中华人民共和国证券投资基金法 中华人民共和国证券法 浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金基金合同 以及其它有关法律法规的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 以尽可能减少和分散投资风险, 确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标, 管理和运用基金资产, 无损害基金持有人利益的行为, 基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合, 制定并严格遵守相应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行 报告期内, 本公司严格执行了 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和 浙江浙商证券资产管理有限公司公平交易管理办法 的规定 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为 报告期内, 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析本报告期内, 市场分化严重, 少数大盘股尤其是行业龙头, 表现非常强势, 而中小盘股票表现不佳, 导致市场呈现少数股票带动指数 而大多数股票下跌的情况 本基金仓位按照合同规定进行配置, 在成分股调仓时采取量化方法进行操作, 力求控制调仓成本 本基金为指数基金, 为保证对于业绩基准的紧密跟踪, 本着勤勉尽责的态度, 会依据基金合同的规定, 在指数成份股发生变化之际, 尽量减轻交易成本和冲击成本的影响, 以可能地减少跟踪误差 4.5 报告期内基金的业绩表现截止 2017 年 12 月 31 日, 本基金份额净值为 元, 累计净值为 元, 报告期内, 本基金的净值增长率为 5.86%, 业绩比较基准收益率为 6.33% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内, 本基金未发生 公开募集证券投资基金运行管理办法 的第四十一条所述情形 5 投资组合报告 第 5 页共 11 页

6 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 72,024, 其中 : 股票 72,024, 基金投资 3 固定收益投资 其中 : 债券 资产支持证券 4 贵金属投资 5 金融衍生品投资 6 买入返售金融资产 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 4,456, 其他资产 66, 合计 76,548, 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末 ( 指数投资 ) 按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 1,666, B 采矿业 833, C 制造业 36,624, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 841, E 建筑业 5,156, F 批发和零售业 4,951, G 交通运输 仓储和邮政业 6,447, 第 6 页共 11 页

7 H 住宿和餐饮业 I 信息传输 软件和信息技术服务业 2,639, J 金融业 K 房地产业 7,065, L 租赁和商务服务业 1,630, M 科学研究和技术服务业 1,661, N 水利 环境和公共设施管理业 827, O 居民服务 修理和其他服务业 P 教育 Q 卫生和社会工作 R 文化 体育和娱乐业 851, S 综合 826, 合计 72,024, 报告期末 ( 积极投资 ) 按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极股票投资组合 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 深振业 A 157,000 1,546, 中昌数据 65,000 1,122, 盛和资源 53,300 1,012, 美晨生态 57, , 文科园林 42, , 怡球资源 208, , 永利股份 64, , 广信股份 45, , 歌力思 38, , 滨化股份 107, , 第 7 页共 11 页

8 5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末未进行积极股票投资 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期未进行贵金属投资 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策报告期内, 本基金未参与国债期货交易 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细报告期内, 本基金未参与国债期货交易 5.11 投资组合报告附注 报告期内, 本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查, 在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责 处罚 本基金投资的前十名股票中, 没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票 第 8 页共 11 页

9 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 52, 应收证券清算款 3 应收股利 4 应收利息 1, 应收申购款 13, 其他应收款 7 待摊费用 8 其他 9 合计 66, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分占基金资产流通受限情况的净值比例 (%) 说明公允价值 ( 元 ) 深振业 A 1,546, 重大资产重组 中昌数据 1,122, 重大资产重组 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限的情况 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因, 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 第 9 页共 11 页

10 报告期期初基金份额总额 100,099, 报告期期间基金总申购份额 1,793, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 26,698, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "" 填列 ) 报告期期末基金份额总额 75,194, 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位 : 份 报告期期初管理人持有的本基金份额 5,001, 报告期期间买入 / 申购总份额 报告期期间卖出 / 赎回总份额 5,001, 报告期期末管理人持有的本基金份额 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例 (%) 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额 ( 份 ) 交易金额 ( 元 ) 适用费率 1 赎回 2017 年 11 月 08 日 5,001, ,160, % 8 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况或其他影响投资者决策的重要信息 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录中国证监会批准设立浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金的文件 ; 浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金基金合同 ; 浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金托管协议 ; 报告期内在指定报刊上披露的各项公告 ; 基金管理人业务资格批件 营业执照 第 10 页共 11 页

11 9.2 存放地点浙江省杭州市江干区五星路 201 号浙商证券大楼 7 楼浙江浙商证券资产管理有限公司 9.3 查阅方式投资者可于本基金管理人办公时间预约查询 ; 亦可通过公司网站查阅, 公司网址为 : 浙江浙商证券资产管理有限公司二〇一八年一月十九日 第 11 页共 11 页