国金鑫盈货币基金2018年第3季度报告

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1 国金鑫盈货币市场证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 2018 年 9 月 30 日 基金管理人 : 国金基金管理有限公司 基金托管人 : 兴业银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 10 月 25 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同约定, 于 2018 年 10 月 24 日复核了本报告 中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2018 年 7 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日止 基金简称 场内简称 - 2 基金产品概况 交易代码 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 基金合同生效日 报告期末基金份额总额 投资目标 投资策略 国金鑫盈货币 契约型开放式 2013 年 12 月 16 日 106,795, 份 在综合考虑基金资产收益性 安全性和流动性的基 础上, 通过积极主动的投资管理, 力争为投资者创 造稳定的收益 本基金在分析各类资产的信用风险 流动性风险及 其经风险调整后的收益率水平或盈利能力的基础 上, 通过比较或合理预期不同的各类资产的风险与 收益率变化, 确定并动态地调整优先配置的资产类 别和配置比例 业绩比较基准人民币七天通知存款利率 ( 税后 ) 风险收益特征 基金管理人 基金托管人 注 : 无 本基金为货币市场基金, 其预期收益和预期风险均低于债券型基金 混合型基金及股票型基金 国金基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 第 2 页共 12 页

3 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2018 年 7 月 1 日 年 9 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 82, 本期利润 82, 期末基金资产净值 106,795, 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣 除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益, 由于货币市场基 金采用摊余成本法核算, 因此, 公允价值变动收益为零, 本期已实现收益和本期利润的金额相等 2 本基金收益分配为按日结转份额 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 业绩比较基准净值收益净值收益率业绩比较基收益率标准差率 1 标准差 2 准收益率 过去三个月 % % % % % % 注 : 本基金的业绩比较基准为 : 人民币七天通知存款利率 ( 税后 ) 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 3 页共 12 页

4 注 : 本基金基金合同生效日为 2013 年 12 月 16 日, 图示日期为 2013 年 12 月 16 日至 2018 年 09 月 30 日 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 刘辉先生, 对外经济贸 易大学硕士 2011 年 8 本基金基金 月至 2013 年 8 月在中 刘辉 经理, 国金金 腾通货币 国金众赢货币 2016 年 8 月 29 日 - 7 债资信评估有限责任公 司任评级分析师 2013 年 8 月加入国金基金管 基金经理 理有限公司, 历任投资 研究部固定收益分析 师 基金交易部债券交 第 4 页共 12 页

5 易员 上海资管事业部投资经理 上海资管事 业部基金经理 ; 自 2017 年 3 月起任投资管理部 基金经理 注 :(1) 任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期, 首任基金经理的 任职日期按基金合同生效日填写 ;( 2) 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理 办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守 中华人民共和国证券法 中华人民共和国证券投资 基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 和其他有关法律法规的规定, 以及 国金鑫盈 货币市场证券投资基金基金合同 的约定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求利益, 无损害基金份额持有人利益的行为 本 基金无违法 违规行为 本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内, 本基金管理人严格执行了 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和 国 金基金管理有限公司公平交易管理办法 的规定, 通过制度 流程和系统等方式在各业务环节严 格控制交易公平执行, 公平对待旗下所有投资组合 在投资决策内部控制方面, 各投资组合按投 资管理制度和流程独立决策, 并在获得投资信息 投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会 ; 在交易执行控制方面, 通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则 严格的流程控制 持 续的技术改进, 确保公平交易原则的实现 ; 在行为监控和分析评估方面, 通过 IT 系统和人工监控 等方式进行日常监控, 确保做好公平交易的监控和分析 异常交易行为的专项说明 报告期内, 未发现本基金存在异常交易行为 报告期内, 本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易, 未出现同日反向 交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度国内经济总体呈现类滞胀格局 : 随着去杠杆政策的坚定推进 资管新规的实施 政府 隐性债务的严控, 社融增速持续下行, 企业融资陷入困境, 债券违约事件持续发生, 基建投资和 社会消费持续下滑, 国内经济增速小幅下行, 而猪肉 蔬菜价格持续上涨, 推动国内 CPI 连续回 第 5 页共 12 页

6 升 三季度中美贸易战愈演愈烈, 两轮互征关税先后落地, 引发国内出口前景担忧 随着外部环境的变化,7 月底中央政治局会议对政策基调进行了调整, 提出加大基建投资补短板力度, 央行货币政策也进一步放松, 积极支持银行投资低等级信用债和中小企业融资, 疏通货币政策传导机制 在上述经济和政策背景下, 债市短端大幅下行,1 年期国开债收益率从 6 月底的 3.7 左右下降至 9 月底的 3.1 左右, 长端总体保持震荡,10 年国开债收益率维持在 4.25% 左右 报告期内, 本基金依旧保持稳健的操作风格, 始终把流动性风险放在第一位, 根据资金面的变化, 灵活调整债券仓位和久期 报告期内, 本基金在控制风险的同时, 为投资人提供了合理回报 4.5 报告期内基金的业绩表现本报告期内, 本基金份额净值收益率为 %, 同期业绩比较基准收益率为 % 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内, 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形 截止本报告期末, 本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万的情形 本基金管理人已经按照 公开募集证券投资基金运作管理办法 向中国证监会报告并提出解决方案 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 46,246, 其中 : 债券 46,246, 资产支持证券 买入返售金融资产 24,735, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 3 银行存款和结算备付金合计 35,953, 其他资产 183, 合计 107,118, 报告期债券回购融资情况 第 6 页共 12 页

7 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金资产净值的比例 (%) 1 报告期内债券回购融资余额 其中 : 买断式回购融资 2 报告期末债券回购融资余额 其中 : 买断式回购融资 注 : 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明 注 : 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 5.3 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 67 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 69 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 8 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 注 : 报告期内本基金无投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例 (%) 各期限负债占基金资产净值 的比例 (%) 1 30 天以内 其中 : 剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 2 30 天 ( 含 )-60 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 3 60 天 ( 含 )-90 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 4 90 天 ( 含 )-120 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 天 ( 含 )-397 天 ( 含 ) 其中 : 剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 合计 第 7 页共 12 页

8 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 注 : 本报告期未发生投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 2 央行票据 3 金融债券 5,007, 其中 : 政策性金融债 5,007, 企业债券 5 企业短期融资券 6 中期票据 7 同业存单 41,238, 其他 9 合计 46,246, 剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号债券代码债券名称债券数量 ( 张 ) 摊余成本 ( 元 ) 北京银行 CD 渤海银行 CD 宁波银行 CD181 占基金资产净 值比例 (%) 150,000 14,908, ,000 14,905, ,000 9,934, 国开 20 50,000 5,007, 盛京银行 CD398 15,000 1,490, 影子定价 与 摊余成本法 确定的基金资产净值的偏离项目偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含 )-0.5% 间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 % 报告期内偏离度的最低值 % 第 8 页共 12 页

9 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 % 注 : 本基金本报告期内未发生偏离度的绝对值达到 0.25% 的情况 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25% 情况说明注 : 本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到 0.25% 的情况 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5% 情况说明注 : 本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5% 的情况 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注 : 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.9 投资组合报告附注 本基金采用固定份额净值, 基金账面份额净值始终保持为人民币 1.00 元 本基金估值采用摊余成本法, 即估值对象以买入成本列示, 按照票面利率或协议利率并考虑 其买入时的溢价与折价, 在剩余存续期内平均摊销, 每日计提收益或损失 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查, 在报告编制日前一年 内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责 处罚 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 183, 应收申购款 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 183, 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无 6 开放式基金份额变动 第 9 页共 12 页 单位 : 份

10 报告期期初基金份额总额 24,537, 报告期期间基金总申购份额 86,196, 报告期期间基金总赎回份额 3,938, 报告期期末基金份额总额 106,795, 注 :1. 总申购份额含红利再投 转换入份额, 总赎回份额含转换出份额 2. 本报告期末, 基金管理人持有本基金的份额为 65,401, 份, 基金管理人的子公司北京千石 创富资本管理有限公司持有本基金的份额为 17,001, 份, 基金管理人的子公司上海国金理 益财富基金销售有限公司持有本基金的份额为 11,001, 份, 前述持有人均按照本基金 基 金合同 及 招募说明书 规定的申购规则及申购费率办理申购业务 7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号交易方式交易日期交易份额 ( 份 ) 交易金额 ( 元 ) 适用费率 1 申购 2018 年 9 月 26 日 57,000, ,000, % 合计 57,000, ,000, 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 者类 别 序号 持有基金份额比例达到或者超过 20% 的 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 时间区间 2018 年 7 机构 1 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日 8,374, ,026, ,401, % 个人 - 第 10 页共 12 页

11 产品特有风险报告期内, 本基金存在单一投资者持有份额占比达到或超过 20% 的情形, 由此可能导致的特有风险包括 : 产品流动性风险 巨额赎回风险以及净值波动风险等 本基金管理人将持续加强投资者集中度管理, 审慎确认大额申购与大额赎回, 同时进一步完善流动性风险管控机制, 加强对基金份额持有人利益的保护 注 : 申购份额含红利再投 转换入份额, 赎回份额含转换出份额 8.2 影响投资者决策的其他重要信息本报告期内, 基金管理人根据 证券投资基金信息披露管理办法 的有关规定, 在 中国证券报 上海证券报 证券时报 及基金管理人网站进行了如下信息披露 : 年 07 月 20 日披露了 国金鑫盈货币市场证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 ; 年 07 月 21 日披露了 国金基金管理有限公司关于增加中民财富基金销售 ( 上海 ) 有限公司为旗下基金销售机构的公告 ; 年 07 月 31 日披露了 国金鑫盈货币市场证券投资基金招募说明书 ( 更新 ) ; 年 07 月 31 日披露了 国金鑫盈货币市场证券投资基金招募说明书 ( 更新 ) 摘要 ; 年 08 月 07 日披露了 国金基金管理有限公司关于增加东海证券股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 ; 年 08 月 24 日披露了 国金鑫盈货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 ; 年 08 月 24 日披露了 国金鑫盈货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告 ; 年 08 月 25 日披露了 国金基金关于增加上海国金理益财富基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 ; 年 08 月 30 日披露了 国金基金管理有限公司关于增加联讯证券股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 ; 年 08 月 30 日披露了 国金基金管理有限公司关于旗下基金投资资产支持证券的公告 ; 年 09 月 21 日披露了 关于网上交易平台汇付天天盈渠道关闭基金支付服务的公告 ; 年 09 月 28 日披露了 国金基金关于增加北京君德汇富基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 本报告期内, 基金管理人按照 证券投资基金信息披露管理办法 的规定每个开放日公布基 第 11 页共 12 页

12 金每万份收益和 7 日年化收益率 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1 中国证监会核准基金募集的文件; 2 国金鑫盈货币市场证券投资基金基金合同; 3 国金鑫盈货币市场证券投资基金托管协议; 4 国金鑫盈货币市场证券投资基金招募说明书; 5 基金管理人业务资格批件 营业执照; 6 基金托管人业务资格批件 营业执照; 7 报告期内披露的各项公告 9.2 存放地点 北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 14 层 9.3 查阅方式投资者可到基金管理人 基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件 在支付工本费后, 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件 投资者对本报告如有疑问, 可咨询本管理人 咨询电话 : 公司网址 : 国金基金管理有限公司 2018 年 10 月 25 日 第 12 页共 12 页