中信建投货币市场基金 2019 年第 1 季度报告 2019 年 03 月 31 日 基金管理人 : 中信建投基金管理有限公司 基金托管人 : 华夏银行股份有限公司 报告送出日期 :2019 年 04 月 19 日

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1 中信建投货币市场基金 2019 年 1 季度报告 2019 年 03 月 31 日 基金管理人 : 中信建投基金管理有限公司 基金托管人 : 华夏银行股份有限公司 报告送出日期 :2019 年 04 月 19 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2019 年 4 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 投资人购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构, 基金管理人不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止 2 基金产品概况 基金简称中信建投货币基金主代码 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2014 年 08 月 05 日报告期末基金份额总额 76,619, 份在保持基金资产的低风险和高流动性前提下, 力争投资目标实现超越业绩比较基准的投资回报 本基金将通过对宏观经济发展态势 金融监管政策 财政与货币政策 市场及其结构变化和短期的资金供需等因素的分析, 形成对市场短期利率走势的判断 在以上分析的基础上, 本基金将根据不同类别投资策略资产的收益率水平 ( 不同剩余期限到期收益率 利息支付方式以及再投资便利性 ), 结合各类资产的流动性特征 ( 日均成交量 交易方式 市场流量 ) 和风险特征 ( 信用等级 波动性 ), 决定各类资产的配置比例和期限匹配情况 业绩比较基准七天通知存款税后利率本基金为货币市场基金, 是证券投资基金中的低风风险收益特征险品种 本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金 混合型基金 债券型基金 2 页, 共 16 页

3 基金管理人 中信建投基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中信建投货币 A 中信建投货币 B 下属分级基金的交易代码 报告期末下属分级基金的份额总额 16,206, 份 60,412, 份 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 (2019 年 01 月 01 日 年 03 月 31 日 ) 中信建投货币 A 中信建投货币 B 1. 本期已实现收益 112, , 本期利润 112, , 期末基金资产净值 16,206, ,412, 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变 动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益 由于货币市场基金采用摊余成本法核算, 因此, 公允价值变动收益为零, 本期已实 现收益和本期利润的金额相等 2 本基金的利润分配按日结转基金份额 3 持有人申购或交易本基金时, 不需缴纳任何费用 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较中信建投货币 A 净值表现净值收益业绩比较业绩比较基净值收益阶段率标准差基准收益准收益率标 率 1 2 率 3 准差 4 过去三个 % % % % % % 月中信建投货币 B 净值表现净值收益业绩比较业绩比较基净值收益阶段率标准差基准收益准收益率标 率 1 2 率 3 准差 4 过去三个 % % % % % % 3 页, 共 16 页

4 月 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注 :1 图 1 为中信建投货币市场 A 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图, 绘图日期为 2014 年 8 月 5 日 ( 基金合同生效日 ) 至 2019 年 3 月 31 日 ; 4 页, 共 16 页

5 2 图 2 为中信建投货币市场 B 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图, 绘图日期为 2017 年 9 月 1 日 ( 首笔份额登记日 ) 至 2019 年 3 月 31 日 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理证券从期限业年限任职日期离任日期 说明 中国籍,1985 年 10 月生, 山东大学物流工程工程学学士 曾任利顺金融 ( 亚洲 ) 有限责任公司交易部 Broker 平安利顺国际货币经纪有限责任公司交易部 Broker 国投瑞银基金管理有限公司交易部债券交易员 年 10 月加入中信建投基金 黄海浩 管理有限公司, 曾任交易部交本基金的 年易员 现任本公司投资部 - 固收基金经理 25 投资部基金经理, 担任中信建 投稳信定期开放债券型证券投 资基金 中信建投货币市场基 金 中信建投凤凰货币市场基 金 中信建投添鑫宝货币市场 基金 中信建投山西国有企业 债定期开放债券型证券投资基 金 中信建投稳福定期开放债 券型证券投资基金基金经理 注 :1 任职日期 离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写 首任基金经理, 任职日期为基金合同生效日 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 证券投资基金销售管理办法 证券投资基金管理公司公平交易指导意见 基金合同和其他有关法律法规, 本着诚实信用 勤勉尽 5 页, 共 16 页

6 责的原则管理基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金持有人谋求最大利益 本报 告期内, 基金运作整体合法合规, 没有损害基金持有人利益 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本报告期内, 本基金管理人严格执行 证券投资基金管理公司公平交易指导意见, 完善相应制度及流程, 通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行, 未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为 本报告期内, 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析基本面决定了货币政策仍是易松难紧, 一季度流动性仍延续 2018 年的适度宽松, 期间央行共下调存款准备金率 1 个百分点, 为银行间市场创造更平稳的流动性 货币市场基金的收益率中枢较 18 年 4 季度小幅下行 展望二季度, 通胀因素或将出现短暂抬升, 国内流动性宽松也可能面临阶段性扰动 ; 但另一方面, 化解企业融资难融资贵问题将是未来一段时间的工作重点, 需要货币政策强化逆周期调节, 保持流动性合理充裕和市场利率合理稳定 总体而言二季度货币市场维持宽裕, 利率中枢稍向上波动 报告期内, 本基金作为流动性管理工具, 基金管理人一直保持投资组合较高的流动性, 保持灵活的剩余期限和操作节奏 坚持规范运作 审慎投资, 为基金持有人谋求安全 稳定的回报 4.5 报告期内基金的业绩表现截至报告期末中信建投货币 A 基金份额净值为 元, 本报告期内, 该类基金份额净值收益率为 %, 同期业绩比较基准收益率为 %; 截至报告期末中信建投货币 B 基金份额净值为 元, 本报告期内, 该类基金份额净值收益率为 %, 同期业绩比较基准收益率为 % 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或者基 金资产净值低于 5000 万元的情形 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额 ( 元 ) 6 页, 共 16 页 占基金总资产的 比例 (%)

7 1 固定收益投资 42,410, 其中 : 债券 42,410, 资产支持证券 买入返售金融资产 30,475, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 3,543, 其他资产 355, 合计 76,784, 报告期债券回购融资情况 序占基金资产净值比例项目金额 ( 元 ) 号 (%) 1 报告期内债券回购融资余额 其中 : 买断式回购融资 报告期末债券回购融资余额 - - 其中 : 买断式回购融资 - - 注 : 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额 占基金资产净值比例的简单平均值 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 5.3 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 33 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 99 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 27 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内本基金未发生投资组合平均剩余期限超过 120 天的情形 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号平均剩余期限各期限资产占基金资各期限负债占基金资 7 页, 共 16 页

8 产净值的比例 (%) 产净值的比例 (%) 1 30 天以内 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 ) 60 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 ) 90 天 - - 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 ) 120 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 ) 397 天 ( 含 ) 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内本基金未发生投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情形 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 央行票据 金融债券 11,523, 其中 : 政策性金融债 11,523, 企业债券 企业短期融资券 中期票据 同业存单 30,886, 其他 合计 42,410, 剩余存续期超过 397 天的浮动 页, 共 16 页

9 利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 ( 张 ) 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 南京银行 CD ,000 19,985, 北京银行 CD ,000 5,948, 农发 07 50,000 5,009, 兴业银行 CD ,000 4,953, 国开 09 40,000 4,012, 进出 07 25,000 2,501, 影子定价 与 摊余成本法 确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含 )-0.5% 间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 % 报告期内偏离度的最低值 % 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 % 注 : 上表中 偏离情况 根据报告期内各交易日数据计算 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25% 情况说明 本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到或超过 0.25% 的情况 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5% 情况说明 本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到或超过 0.5% 的情况 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 无 9 页, 共 16 页

10 5.9 投资组合报告附注 基金计价方法说明本基金估值采用摊余成本法, 即计价对象以买入成本列示, 按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价, 在剩余存续期内按实际利率法摊销, 每日计提损益 本基金通过每日计算收益并分配的方式, 使基金份额净值始终保持在 元 年 5 月 4 日, 中国银行保险监督管理委员会发布银保监银罚决字 号, 依据 :( 一 ) 商业银行与内部人和股东关联交易管理办法 六条 八条 二十 二条 二十五条 四十二条 四十四条, 中华人民共和国银行业监督管理法 二十一条 四十六条 ;( 二 ) 中国银监会关于规范信贷资产转让及信贷资产类理 财业务有关事项的通知 三条 四条, 中华人民共和国银行业监督管理法 二 十一条 四十六条 ;( 三 ) 中国银监会办公厅关于规范商业银行同业业务治理的通 知 六条, 中华人民共和国银行业监督管理法 二十一条 四十六条 ;( 四 ) 中国人民银行 中国银行业监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国保险监 督管理委员会 国家外汇管理局关于规范金融机构同业业务的通知 五条, 商业银 行内部控制指引 十三条 十五条, 中国银行业监督管理委员会关于加大防范操 作风险工作力度的通知 三条, 中华人民共和国银行业监督管理法 二十一条 四十六条 ; 中国人民银行 中国银行业监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国保险监督管理委员会 国家外汇管理局关于规范金融机构同业业务的通知 七条 十六条, 中华人民共和国银行业监督管理法 二十一条 四十六条 ; 商业银 行内部控制指引 二十二条, 中国人民银行 中国银行业监督管理委员会 中国证 券监督管理委员会 中国保险监督管理委员会 国家外汇管理局关于规范金融机构同业 业务的通知 九条, 企业会计准则 二十二条, 中华人民共和国银行业监督管 理法 二十一条 四十六条 ; 中国银监会关于进一步规范商业银行个人理财业务 投资管理有关问题的通知 十八条 十九条, 中华人民共和国银行业监督管理法 二十一条 四十六条 ; 中国银监会现场检查暂行办法 六条 二十六条 五十二条, 中华人民共和国银行业监督管理法 四十六条 ; 银行监管统计数据质 量管理良好标准 ( 试行 ) 原则 13, 银行业监管统计管理暂行办法 三十六条, 中 华人民共和国银行业监督管理法 四十七条 ; 银行业金融机构董事 ( 理事 ) 和高级 管理人员任职资格管理办法 十四条, 中国银监会中资商业银行行政许可事项实施 办法 七十八条, 中华人民共和国商业银行法 二十四条, 中华人民共和国银 行业监督管理法 四十六条 ; 金融企业不良资产批量转让管理办法 三条 八 条, 中华人民共和国银行业监督管理法 二十一条 四十六条 ; 商业银行房地 产贷款风险管理指引 十五条, 中华人民共和国银行业监督管理法 二十一条 四十六条 兴业银行违反 :( 一 ) 重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报 告 ;( 二 ) 非真实转让信贷资产 ;( 三 ) 无授信额度或超授信额度办理同业业务 ;( 四 ) 内控管理严重违反审慎经营规则, 多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规 ; ( 五 ) 同业投资接受隐性的三方金融机构信用担保 ;( 六 ) 债券卖出回购业务违规出 10 页, 共 16 页

11 表 ;( 七 ) 个人理财资金违规投资 ;( 八 ) 提供日期倒签的材料 ;( 九 ) 部分非现场监管统计数据与事实不符 ;( 十 ) 个别董事未经任职资格核准即履职 ;( 十一 ) 变相批量转让个人贷款 ;( 十二 ) 向四证不全的房地产项目提供融资 中国银行保险监督管理委员会对兴业银行股份有限公司罚款人民币 5870 万元 对该证券投资决策程序的说明 : 根据我司的基金投资管理相关制度, 以相应的研究报告为基础, 结合其未来增长前景, 由基金经理决定具体投资行为 其他资产构成序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 3, 应收利息 351, 应收申购款 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 355, 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 中信建投货币 A 中信建投货币 B 报告期期初基金份额总额 22,900, ,660, 报告期期间基金总申购份额 7,580, ,957, 报告期期间基金总赎回份额 14,274, ,205, 报告期期末基金份额总额 16,206, ,412, 注 : 报告期期间基金总申购份额含红利再投和基金份额自动升降级调增份额 ; 基金总赎 回份额含基金份额自动升降级调减份额 7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额 ( 份 ) 交易金额 ( 元 ) 适用费率 1 红利再投 , 红利再投 , 红利再投 , 页, 共 16 页

12 4 红利再投 , 红利再投 , 红利再投 , 红利再投 , 红利再投 , 红利再投 , 红利再投 , 红利再投 , 红利再投 , 红利再投 , 红利再投 , 红利再投 , 红利再投 , 红利再投 , 红利再投 , 红利再投 , 红利再投 , 红利再投 , 申购 ,500, ,500, 红利再投 , 强行调减 ,500, 强行调增 ,500, 红利再投 , 红利再投 , 红利再投 , 红利再投 , 红利再投 , 红利再投 , 红利再投 , 红利再投 , 红利再投 , 红利再投 , 红利再投 , 页, 共 16 页

13 37 红利再投 , 红利再投 , 红利再投 , 红利再投 , 红利再投 , 红利再投 , 红利再投 , 红利再投 , 红利再投 , 红利再投 , 红利再投 , 红利再投 , 红利再投 , 红利再投 , 红利再投 , 红利再投 , 红利再投 , 红利再投 , 红利再投 , 红利再投 , 红利再投 , 红利再投 , 红利再投 , 红利再投 , 红利再投 , 合计 13,675, ,500, 影响投资者决策的其他重要信息 投资者类别 序 号 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 持有基金 份额比例 达到或者 报告期内持有基金份额变化情况 13 页, 共 16 页 报告期末持有基金情况 期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比

14 超过 20% 的 时间区间 机 ,660, ,675, ,336, % 构 ,185, ,185, 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20% 的情形, 在市场流 动性不足的情况下, 如遇投资者巨额赎回或集中赎回, 基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金 资产, 有可能对基金净值产生一定的影响, 甚至可能引发基金的流动性风险 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 基金管理人于 2019 年 1 月 26 日披露了 中信建投基金管理有限公司高级管理人员变 更公告, 邱黎强先生于 2019 年 1 月 25 日正式履职基金管理人总经理职务, 蒋月勤先生 不再代行总经理职务 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1 中国证监会准予基金注册的文件; 2 中信建投货币市场基金基金合同 ; 3 中信建投货币市场基金托管协议 ; 4 基金管理人业务资格批件 营业执照; 5 基金托管人业务资格批件 营业执照 9.2 存放地点 基金管理人 基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可以在营业时间免费查阅, 也可按工本费购买复印件 中信建投基金管理有限公司 2019 年 04 月 19 日 14 页, 共 16 页